[发行]东方臻享纯债债券：更新招募说明书（2017年第1号）
东方臻享纯债债券型证券投资基金 招募说明书(更新) (2017年第 1号) 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 重要提示 东方臻享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2016年 7月 13 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予东方臻享纯债债 券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]1600号）准予募集注册。本基金 基金合同于 2016年 11月 28日生效。 东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方臻享纯债 债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”） 的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基 金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质 性判断或者保证。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的 过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金 业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资 者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判 断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征和产 品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的 意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资 中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系 统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基 金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资 对象与投资策略引致的特有风险，等等。 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均 预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 本基金在投资中将国债期货纳入投资范围，因此，可能面临市场风险、基差风 险、流动性风险等。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 变化的风险。基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利 效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是 指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市 场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求， 使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。本基金对固定收益类资产的投资中将资 产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来信用风险、利率风险、流动性风险、提 前偿付风险、操作风险以及法律风险。 本基金在投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险： ①信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中 发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财 产损失。 ②利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般 而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的 风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。 ③流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证 券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。 ④提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基 金资产面临再投资风险。 ⑤操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷 或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、 交易错误、IT系统故障等风险。 ⑥法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正 常执行，导致基金财产的损失。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，了解本基金的风险收益 特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否 和投资者的风险承受能力相适应。在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本基金自 2016年 12月 30日起至 2017年 2月 13日以通讯方式召开基金份额持 有人大会，会议审议《关于调整东方臻享纯债债券型证券投资基金 A类基金份额赎 回费率的的议案》以及《关于调整东方臻享纯债债券型证券投资基金 C类基金份额 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 销售服务费率并修改基金合同与托管协议的议案》，本次会议于 2017年 2月 14日完 成计票，表决通过上述议案，自 2017年 2月 14日起，本基金 A类基金份额基金赎 回费率和 C类基金份额的销售服务费率开始实施新的费率。关于本次会议的召集及 决议情况，可参阅本基金管理人于 2016年 12月 26日、2016年 12月 27日、2016 年 12月 28日以及 2017年 2月 15日在《证券时报》及公司网站上披露的相关公告。 有关财务数据和净值表现截止日为 2017年 3月 31日（财务数据未经审计）, 本 招募说明书其他所载内容截止日为 2017年 5月 28日。 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 目录 第一部分绪言.................................................. 1 第二部分释义.................................................. 2 第三部分基金管理人 .............................................. 6 第四部分基金托管人 ............................................. 19 第五部分相关服务机构 ........................................... 23 第六部分基金的募集与基金合同生效 ............................... 26 第七部分基金份额的申购与赎回 ................................... 27 第八部分基金的投资 ............................................. 37 第九部分基金的业绩............................................ 46 第十部分基金的财产 ............................................. 48 第十一部分基金资产估值 ......................................... 49 第十二部分基金收益与分配 ....................................... 54 第十三部分基金的费用与税收 ..................................... 56 第十四部分基金的会计与审计 ..................................... 59 第十五部分基金的信息披露 ....................................... 60 第十六部分风险揭示 ............................................. 66 第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................. 69 第十八部分基金合同的内容摘要 ................................... 71 第十九部分基金托管协议的内容摘要 ............................... 85 第二十部分对基金份额持有人的服务 ............................... 97 第二十一部分其他应披露事项 .................................... 100 第二十二部分招募说明书存放及查阅方式 .......................... 102 第二十三部分备查文件 .......................................... 103 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 第一部分绪言 《东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称 “《基金法》”）、 《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》 ”）、《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称 “《信息披露办法》”）及其他有关规定以及《东方臻享纯债债券型证券投 资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明 的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金 合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的 当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同 取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当 事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的 权利和义务，应详细查阅基金合同。 1 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 第二部分释义 在《东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书》中，除非文意另有所指， 下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指东方臻享纯债债券型证券投资基金 2、基金管理人：指东方基金管理有限责任公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同 的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东方臻享纯债债券 型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说 明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金份额发售公 告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出 的修订 10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 2 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 19、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指东方基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议，代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为东方基金管理有限 责任公司或接受东方基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日 期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 3 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不 得超过 3个月 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 33、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《东方基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和 投资人共同遵守 37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 44、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，在赎 4 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 45、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购 /申购 费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 46、销售服务费：指从 C类基金份额对应的基金资产中计提的，用于本基金市 场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 47、元：指人民币元 48、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已 实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和 50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒介 54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 5 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 第三部分基金管理人 一、基金管理人基本情况 名称：东方基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层 办公地址：北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层 邮政编码：100033 法定代表人：崔伟 成立时间：2004年 6月 11日 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 营业期限：2004年 6月 11日至 2054年 6月 10日 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务；中 国证监会许可的其他业务 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字 [2004]80号 统一社会信用代码：911100007635106822 联系人：李景岩 电话：010-66295888 股权结构： 股东名称出资金额（人民币）出资比例 东北证券股份有限公司 12,800万元 64% 河北省国有资产控股运营有限公司 5,400万元 27% 渤海国际信托股份有限公司 1,800万元 9% 合计 20,000万元 100% 内部组织结构： 股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会,董事会下设合规与风险控 制委员会、薪酬与考核委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制， 下设投资决策委员会、产品委员会、 IT治理委员会、风险控制委员会和权益投资部、 研究部、固定收益部、量化投资部、专户投资部、市场部、产品开发部、电子商务 6 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 部、机构业务一部、机构业务二部、运营部、交易部、信息技术部、财务部、人力 资源部、综合管理部、董事会办公室、风险管理部、监察稽核部十九个职能部门及 上海分公司、北京分公司、广州分公司、成都分公司；公司设督察长，分管风险管 理部、监察稽核部，负责组织指导公司的监察稽核工作。 二、基金管理人主要人员情况 崔伟先生，董事长，经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、 副处级秘书，中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长，中国人民银行东莞中心 支行副行长、党委委员，中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管 理局汕头中心支局局长，中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书 记，中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人；现任东方基 金管理有限责任公司董事长，兼任东北证券股份有限公司副董事长、吉林大学商学 院教师、中国证券投资基金业协会理事、东方汇智资产管理有限公司董事长。 张兴志先生，董事，硕士，研究员。历任吉林省经济体制改革委员会宏观处处 长，吉林省体改委产业与市场处处长，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助理、 副总裁，东北证券有限责任公司副总裁、东证融达投资有限公司董事、副总经理； 现任东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记，兼任吉林省证券业协会监事长。 何俊岩先生，董事，硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估 师，吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务 科长，东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理，福建 凤竹纺织科技股份有限公司财务总监，东北证券有限责任公司财务总监，东北证券 股份有限公司副总裁、常务副总裁，东证融达投资有限公司董事，东证融通投资管 理有限公司董事，东方基金管理有限责任公司监事会主席；现任东北证券股份有限 公司总裁、董事，东证融成资本管理有限公司董事长，兼任吉林省证券业协会副会 长，吉林省总会计师协会副会长，渤海期货股份有限公司董事，东证融汇证券资产 管理有限公司董事。 郭兴哲先生，董事，硕士，高级经济师。历任唐山钢铁公司技术员、调度，河 北省委科教部干部，河北省经济体制改革委员会干部，河北省体改委证管办副主任， 河北省证券委员会国内业务处处长、综合处处长，中国证监会石家庄特派员办公室 综合处调研员，河北证券有限责任公司总裁、顾问；现任河北省国有资产控股运营 7 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 有限公司副总裁、党委常委，兼任河北国控置业开发有限公司党委书记、董事长， 北京河北大厦有限公司党委书记、董事长，河北卓城企业管理服务有限公司董事、 总经理。 陈雷先生，董事，大学本科。历任北京清华消防研究所秘书，深圳国土资源与 房产管理局产权科科员，华安财产保险股份有限公司行政管理部秘书、公司治理室 副主任、董事会办公室主任助理，渤海国际信托股份有限公司董事会办公室副主任、 主任。现任渤海国际信托股份有限公司董事会秘书。 雷小玲女士，独立董事，北京大学 EMBA，中国注册会计师。历任贵阳市财经学 校会计专业教师，贵州省财经学院会计学系教师，海南会计师事务所注册会计师， 证监会发行部发行审核委员，亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计师。现任 中审众环会计师事务所海南分所所长，兼任海南省注册会计师协会专业技术咨询委 员会主任委员。 陈守东先生，独立董事，经济学博士。历任通化煤矿学院教师，吉林大学数学 系教师，吉林大学经济管理学院副教授，吉林大学商学院教授、博士生导师；现任 吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师，兼任通化葡萄酒股份有限公司独立 董事，中国金融学年会常务理事，吉林省现场统计学会副理事长，吉林省法学会金 融法学会副会长及金融法律专家团专家。 刘峰先生，独立董事，大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任，海南 方圆律师事务所主任；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任梓昆科技（中 国）股份有限公司独立董事，中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任， 金融证券委员会委员，中国国际经济，科技法律学会理事，并被国家食品药品监督 管理总局聘为首批餐饮服务食品安全法律组专家。 刘鸿鹏先生，董事，吉林大学行政管理硕士。曾任吉林物贸股份有限公司投资 顾问，君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员，吉林省信托营业部筹建负 责人，新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理，经理，东北证券股份有限 公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。 2011年 5月加盟本公司，历任 总经理助理兼市场总监、市场部经理，公司副总经理；现任公司总经理。 （二）监事会成员 赵振兵先生，监事会主席，本科，高级经济师。历任河北华联商厦团委副书记、 总经理助理、副总经理，河北省商贸集团经营二公司副总经理，河北省工贸资产经 8 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 营有限公司改革发展处副处长，河北省国有资产控股运营有限公司团委书记、企业 管理部副部长、资产运营部部长、副总裁；现任河北省国有资产控股运营有限公司 总裁、党委副书记、副董事长，兼任河北国控资本管理有限公司董事长、党委书记， 华北铝业有限公司副董事长。 杨晓燕女士，监事，硕士研究生，高级经济师。曾任职北京银行等金融机构， 20余年金融、证券从业经历；现任东方基金管理有限责任公司风险管理部总经理， 兼任监察稽核部总经理。 肖向辉先生，监事，本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总行； 现任东方基金管理有限责任公司运营部总经理。 （三）高级管理人员 崔伟先生，董事长，简历请参见董事介绍。 刘鸿鹏先生，总经理，简历请参见董事介绍。 秦熠群先生，副总经理，兼任东方汇智董事，中央财经大学经济学博士。历任 中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。2011年 7月加盟本公司， 历任董办主任、董秘、总经理助理等职务，期间曾兼任人力资源部、综合管理部、 风险管理部等部门总经理职务。 李景岩先生，督察长，硕士研究生，中国注册会计师。历任东北证券股份有限 公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。 2004年 6月加盟本公司， 历任财务主管，财务部经理，财务负责人，综合管理部经理兼人力资源部经理、总 经理助理。 （四）本基金基金经理 姓名任职时间简历 黄诺楠 （女士） 2016年12月12日 至今 清华大学应用经济学专业博士，5年证券从业经 历。2012年 7月加盟东方基金管理有限责任公司， 曾任研究部研究员，固定收益部研究员、投资经理， 现任东方臻馨债券型证券投资基金基金经理、东方臻 享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益 债券型证券投资基金基金经理、东方利群混合型发起 式证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券 9 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 投资基金基金经理。 徐昀君 （先生） 2016年11月28日至2017年5月12日 （五）投资决策委员会成员 刘鸿鹏先生，总经理，投资决策委员会主任委员，简历请参见董事介绍。 刘志刚先生，量化投资部总经理，投资决策委员会委员，东方启明量化先锋混 合型证券投资基金基金经理。吉林大学数量经济学博士，9年基金从业经历。历任 工银瑞信基金管理有限公司产品开发部产品开发经理、安信基金管理有限责任公司 市场部副总经理兼产品开发总监。2013年 5月加盟东方基金管理有限责任公司,曾 任指数与量化投资部总经理、专户业务部总经理、产品开发部总经理、投资经理、 东方央视财经 50指数增强型证券投资基金（自 2015年 12月 3日起转型为东方启明 量化先锋混合型证券投资基金）基金经理。 朱晓栋先生,对外经济贸易大学经济学硕士，8年证券从业经历。2009年 12月 加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料 行业、建筑建材行业研究员，东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东 方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资 基金（于 2015年 7月 31日更名为东方核心动力混合型证券投资基金）基金经理。 现任权益投资部副总经理、投资决策委员会委员、东方利群混合型发起式证券投资 基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基 金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型 开放式证券投资基金基金经理、东方区域发展混合型证券投资基金基金经理、东方 支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 姚航女士，中国人民大学工商管理硕士， 13年证券从业经历。曾就职于嘉实基 金管理有限公司运营部。2010年 10月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券 交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理。现任固 定收益部副总经理、投资决策委员会委员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金 经理、东方成长收益平衡混合型基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投 10 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方金元宝 货币市场基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方岳灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金基金经 理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。 蒋茜先生，研究部总经理，投资决策委员会委员。清华大学工商管理硕士， 7 年证券从业经历。历任 GCW Consulting高级分析师、中信证券高级经理、天安财产 保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。 2017年 5月加 盟东方基金管理有限责任公司。 （六）上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人职责 （一）基金管理人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限 于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管 理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违 反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获 得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 11 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或 其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎 回、转换和非交易过户等的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 （二）基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限 于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经 营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理， 分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定 基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 12 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向 他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效， 13 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金 募集期结束后 30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 （一）本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》和中 国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效 的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。 （二）本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有 关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 1、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 2、不公平地对待其管理的不同基金财产； 3、利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 4、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 5、侵占、挪用基金财产； 6、泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； 7、玩忽职守，不按照规定履行职责； 8、法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 （三）本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 1、越权或违规经营； 2、违反《基金合同》或托管协议； 3、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 4、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 5、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 6、玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 7、违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄 14 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 8、违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市 场秩序； 9、贬损同行，以抬高自己； 10、以不正当手段谋求业务发展； 11、有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 13、其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 （四）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 （一）内部控制的原则 1、健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人 员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 2、有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控 制度的有效执行。 3、独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。 4、相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 5、成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效 益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （二）内部控制的主要内容 15 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 1、控制环境 （1）控制环境构成公司内部控制的基础，环境控制包括管理思想、经营理念、 控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 （2）管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度，组织内控设计并以身作则、 积极执行，牢固树立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管理观念；通过营 造公司内控文化氛围，增进员工风险防范意识，使其贯穿于公司各部分、岗位和业 务环节。 （3）董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查，对公司 建立有效的内部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监事会的 监督职能，避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立健全符 合现代企业制度要求的法人治理结构。 （4）建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策程 序和管理议事规则，高效严谨的业务执行系统，以及健全有效的内部监督和反馈系 统。 （5）建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严格 制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度，确保公司职员具备和保持正直、诚 实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。 2、风险评估 公司定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部 和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评 估报告报公司董事会及高级管理人员。 3、组织体系 内部控制组织体系包括三个层次： 第一层次：董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导； 公司董事会通过其下设的合规与风险控制委员会、督察长对公司和基金的合法 合规性进行监督。 合规与风险控制委员会代表董事会在董事会授权范围内对公司和基金运作的合 法合规性及风险控制状况进行评估，并督促经理层、督察长落实或改进。 督察长根据法律法规的规定，监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内部 风险控制情况，行使法律法规及中国证监会和公司章程规定的职权。 16 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 第二层次：公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是总经理办公会、 风险控制委员会和风险与监察稽核部门； （1）总经理办公会为公司经营重大事项之决策机构，并负责公司层面风险管理 工作。 （2）风险控制委员会是公司基金投资及资产管理的最高风险控制机构。风险控 制委员会的主要职权是拟定基金投资风险控制的基本制度和标准，划分和量化市场 风险，并进行基金投资组合的风险评估和业绩评价。 （3）风险与监察稽核部门，负责对公司、基金运作和资产管理的合法合规性、 内部控制制度的有效性及公司日常风险和基金投资的绩效评价进行风险管理、监察、 稽核。 第三层次：各职能部门对各自业务的自我检查和控制。 公司各业务部门作为公司内部风险控制的具体实施单位，在公司各项基本管理 制度的基础上，根据具体情况制订和执行本部门的业务管理办法和操作流程，对各 自业务中潜在风险进行自我检查和控制。 4、制度体系 制度是内部控制的指引和规范，制度缜密是内部控制体系的基础。 （1）内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制度、 信息披露制度、监察稽核制度等。 （2）内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管 理制度、员工行为规范、纪律程序。 （3）业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、技 术保障制度和危机处理制度。 5、信息与沟通 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道， 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送 达适当的人员进行处理。 （三）基金管理人关于内部控制制度的声明 1、基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理 层的责任，董事会承担最终责任； 2、上述关于内部控制制度的披露真实、准确； 17 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 3、基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控 制制度。 18 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 第四部分基金托管人 一、基金托管人概况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制 商业银行，总部设在北京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代 码 939)，于 2007年 9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。资产负债 稳步增长。2016年末，本集团资产总额 20.96万亿元，较上年增加 2.61万亿元， 增幅 14.25%，其中客户贷款总额 11.76万亿元，较上年增加 1.27万亿元，增幅 12.13%。负债总额 19.37万亿元，较上年增加 2.47万亿元，增幅 14.61%，其中客 户存款总额 15.40万亿元，较上年增加 1.73万亿元，增幅 12.69%。 核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，本集团 实现净利润2,323.89亿元，较上年增长1.53%。手续费及佣金净收入1,185.09亿元， 在营业收入中的占比较上年提升0.83个百分点。平均资产回报率 1.18%，加权平均净 资产收益率15.44%，净利息收益率2.20%，成本收入比为27.49%，资本充足率14.94%， 均居同业领先水平。 2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100余项重要奖项。荣获《欧 洲货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016 19 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银 行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构 奖”。本集团在英国《银行家》 2016年“世界银行 1000强排名”中，以一级资本总 额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016年世界 500强排名第 22位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资 产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、 跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份 中心，共有员工 220余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业 务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信 贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总 行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务 和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、 营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期 从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长 期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展 等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的 各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII、 (R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的 商业银行之一。截至 2017年一季度末，中国建设银行已托管 719只证券投资基金。 20 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国 建设银行连续 11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、 “中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家—— QFII”等奖项，并在 2016年被《环球 金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业 监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳 健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保 护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作， 对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员 负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具 备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务 操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防 止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。 利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合 同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的 投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 21 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制 等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理 人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投 资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人 进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 22 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 （一）直销机构 1、柜台交易 名称：东方基金管理有限责任公司直销中心 住所：北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层 办公地址：北京市西城区锦什坊街 28号 3层 法定代表人：崔伟 联系人：孙桂东 电话：010－66295921 传真：010－66578690 网址： www.orient-fund.com或 www.df5888.com 2、电子交易 投资者可以通过基金管理人网上交易系统等办理基金的认购、申购、赎回等业 务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com （二）其他销售机构 1、东北证券股份有限公司 住所：长春市自由大路 1138号 办公地址：长春市净月开发区生态大街 6666号 法定代表人：李福春 联系人: 潘锴 电话:0431-85096709 客户服务电话: 4006000686 网址：www.nesc.cn 2、交通银行股份有限公司 住所：上海市银城中路 188号 办公地址：上海市银城中路 188号 23 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 法定代表人：牛锡明 客户服务电话：95559或拨打各城市营业网点咨询电话 网址：www.95559.com.cn 3、济安财富（北京）资本管理有限公司 住所：北京市朝阳区东三环中路 7号 4号楼 40层 4601室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心 A座 46层 联系人：李海燕 电话：010-65309516 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com 4、金惠家保险代理有限公司 住所：北京市海淀区东升园公寓 1号楼 1层南部 办公地址：北京市朝阳门外大街 18号丰联广场 A座 1009 联系人：胡明哲 电话：15810201340 传真：028-62825388 客服电话：400-8557333 网址：www.jhjhome.com 二、登记机构 名称：东方基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层 办公地址：北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层 法定代表人：崔伟 联系人：王骁骁 电话：010－66295873 传真：010－66578680 网址：www.orient-fund.com或 www.df5888.com 三、出具法律意见书的律师事务所 24 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 联系人：陆奇 电话：021－31358666 传真：021－31358600 经办律师：黎明、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市南京东路 61号新黄浦金融大厦 4层 办公地址：北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 10层 法定代表人：朱建弟 联系人：朱锦梅 电话：010-68286868 传真：010-88210608 经办注册会计师：朱锦梅、赵立卿 25 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 第六部分基金的募集与基金合同生效 一、本基金根据 2016年 7月 13日中国证券监督管理委员会《关于准予东方臻 享纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2016]1600号）准予募集注册， 并按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定进行募集。 二、基金的类型：债券型基金 本基金存续期间：不定期 三、本基金募集期限为： 2016年 11月 22日至 2016年 11月 23日 募集份额为：200,395,702.71份 有效户数： 282户 四、本基金根据《关于东方臻享纯债债券型证券投资基金备案确认的函》（机构 部函[2016]2987号）的批准，于 2016年 11月 28日基金合同生效。 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或 者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有 人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 26 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 第七部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在 相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式 办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 （一）开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间 变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （二）申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理 时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理 时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金 份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 （一）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份 27 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 额净值为基准进行计算； （二）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （三）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （四）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 （一）申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提 交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 （二）申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购 成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 （三）申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日（ T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进 行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后（包括该日）及时到销售网点 柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款 项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机 构已经受理了申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对 于申请的确认情况，投资人应及时查询。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间 28 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 进行调整，并按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 （一）投资者每次最低申购金额为 1.00元（含申购费），每次定期定额最低申 购金额为 1.00元，具体办理要求以销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理 人规定的最低限额。 （二）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1.00份基金 份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。 （三）单个投资人累计持有的基金份额不设上限。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购 金额和赎回份额的数量或比例限制。但基金管理人必须在调整实施前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购费用和赎回费用 （一）申购费用 本基金仅对 A类基金份额收取申购费用，不对 C类基金份额收取申购费用。 本基金 A类基金份额的申购费用由申购 A类基金份额的投资人承担，不列入基 金资产，申购费用于本基金的市场推广、销售、登记等。投资者选择红利再投资转 基金份额时不收取申购费用。 本基金 A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（M）申购费率 M ＜ 100万 0.80% 100万 ≤ M ＜ 500万 0.50% 500万 ≤ M ＜ 1000万 0.30% M ≥ 1000万 1000元/笔 投资者重复申购时，需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。 （二）赎回费用 赎回费用由基金赎回人承担，对 A类基金份额和 C类基金份额分别收取。 1、本基金 A类基金份额的赎回费率如下： 持有时长（T）赎回费率计入基金财产比例 T ＜ 30日 0.30% 100% 29 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 30日 ≤ T ＜ 90日 0.10% 75% T≥90日 0.00% 0% 2、本基金 C类基金份额的赎回费率如下： 持有时长（T）赎回费率计入基金财产比例 T ＜ 30日 0.30% 100% T ≥ 30日 0 0 （三）基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式，基金管 理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介公告。 （四）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市 场情况制定促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎 回费率。 （五）法律、法规或监管部门另有规定的，从其规定。 七、申购份额与赎回金额的计算 （一）基金申购份额的计算 1、A类基金份额申购份额的计算方式 （1）当申购费用适用比例费率时： 申购费用＝申购金额×申购费率 /（1＋申购费率） 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额 /申购当日 A类基金份额的基金份额净值 （2）当申购费用适用固定金额时： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额 /申购当日 A类基金份额的基金份额净值 例 4：某投资者在投资 10万元申购本基金 A类基金份额，假设该笔认购按照 100% 比例全部予以确认，其对应申购费率为 0.80%，申购当日 A类基金份额的基金份额 净值为 1.0622元。则其可得到的 A类基金份额为： 申购费用＝100,000×0.80%/（1＋0.80%）＝ 793.65元 净申购金额＝100,000－793.65＝99,206.35元 30 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 申购份额＝ 99,206.35/1.0622＝93,397.05份 例 5：某投资人投资 1000万申购本基金 A类基金份额，申购当日 A类基金份额 的基金份额净值为 1.0622元。则其可得到的 A类基金份额为： 申购费用＝ 1,000元 净申购金额＝ 10,000,000.00－1,000.00＝9,999,000.00元 申购份额＝ 9,999,000/1.0622＝9,413,481.45份 2、C类基金份额申购份额的计算方式 申购份额＝申购金额 /申购当日 C类基金份额的基金份额净值 例 6：某投资者投资 10万元申购本基金 C类基金份额，假设申购当日 C类基金 份额的基金份额净值为 1.1200元，则其可得到的申购份额为： 申购费用＝0.00元 净申购金额＝100,000元 申购份额＝100,000/1.1200＝89,285.71份 上述计算中，涉及基金份额、费用的计算结果均保留到小数点后 2位，小数点 后 2位以后的部分舍弃，舍弃部分归入基金财产。 （二）基金赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下： 赎回费用＝赎回份额×T日 A类/C类基金份额的基金份额净值×赎回费率 净赎回金额＝赎回份额× T日 A类/C类基金份额的基金份额净值－赎回费用 例 7：假定某投资者在 T日赎回 10,000份 A类基金份额，持有期限 40日，对 应的赎回费率为 0.10%，该日基金份额净值为 1.2500元，则其获得的赎回金额计算 如下： 赎回费用＝ 10,000.00×1.2500×0.10%＝12.50元 净赎回金额＝ 10,000.00×1.2500－12.50＝12,487.50元 例 8：假定某投资者在 T日赎回 10,000份 A类基金份额，持有期限 90日，对 应的赎回费率为 0%，该日基金份额净值为 1.2500元，则其获得的赎回金额计算如 下： 赎回费用＝ 0.00元 净赎回金额＝ 10,000.00×1.2500＝12,500.00元 例 9：假定某投资者在 T日赎回 10,000份 C类基金份额，持有期限 20日，对 31 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 应的赎回费率为 0.30%，该日基金份额净值为 1.2500元，则其获得的赎回金额计算 如下： 赎回费用＝ 10,000.00×1.2500×0.30%＝37.50元 净赎回金额＝ 10,000.00×1.2500-37.50＝12,462.50元 例 10：假定某投资者在 T日赎回 10,000份 C类基金份额，持有期限 40日，对 应的赎回费率为 0%，该日基金份额净值为 1.2500元，则其获得的赎回金额计算如 下： 赎回费用＝ 0.00元 净赎回金额＝ 10,000.00×1.2500＝12,500.00元 上述计算中，涉及赎回费用的计算结果保留到小数点后 2位，小数点后 2位以 后的部分舍去，舍去部分归入基金财产；涉及赎回金额的计算结果以四舍五入的方 法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （三）基金份额净值的计算 A类基金份额净值＝ A类基金资产净值总额 /A类当日发行在外的基金份额总数 C类基金份额净值＝C类基金资产净值总额/C类当日发行在外的基金份额总数 本基金 T日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合 同的约定进行公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 本基金各类基金份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差损失由各类基金份额基金财产承担，产生的收益归基 金财产所有。 八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： （一）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （二）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 （三）证券 /期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 （四）基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持 有人利益时。 32 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) （五）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 （六）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）项暂停申购情形之一且基金管理 人决定暂停接受申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在 暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项： （一）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 （二）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 （三）证券 /期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 （四）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 （五）出现继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂 停接受投资人的赎回申请。 （六）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项 时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足 额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基 金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获 受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 （一）巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转 33 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 （二）巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 1、全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常 赎回程序执行。 2、部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支 付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对 其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回 申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放 日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开 放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如 投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3、暂停赎回：连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认 为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （三）巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， 同时在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 （一）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 （二）如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日各类基金份额的基金份 34 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 额净值。 （三）如果发生暂停的时间超过 1日但少于 2周（含 2周），暂停结束基金重新 开放申购或赎回时，基金管理人依照法律法规的规定在指定媒介刊登基金重新开放 申购或赎回的公告，并公布最近 1个工作日的基金份额净值。 （四）如果发生暂停的时间超过 2周，暂停期间，基金管理人可根据需要刊登 暂停公告。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2个工作日在 指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公 告最近 1个工作日的基金份额净值。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金 管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规 则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知 基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办 理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行 35 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计 划最低申购金额。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻 结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。 十七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过 中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 36 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 第八部分基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，实现基金资产的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融 债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产 支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行 存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规 定）。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资，可转换债券仅投资可分离交易可 转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%；本基金每个 交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内 的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配 置比例进行适当调整。 三、投资策略 本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利率 水平变化特点等进行分析研究，优选具有投资价值的个券，在严格控制风险并保持 良好流动性的基础上，实现基金的持续稳定增值。 （一）类属资产配置策略 鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异，且各经济阶段内的 各券种波动性特征也存在不同，本基金通过综合分析、比较各券种的利差变化趋势、 收益率水平、市场偏好、流动性等特征，结合具体宏观经济环境、政策环境的变化 37 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) 等因素，合理配置并动态调整类属债券的投资比例。 根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素，本基金将 债券市场主要划分为一般债券（含国债、中央银行票据、政策性金融债等）和信用 债券（含公司债、企业债、非政策性金融债、短期融资券、地方政府债等）两大类。 1、一般债券投资策略 国债、中央银行票据、政策性金融债等一般债券具有良好的流动性，本基金将 通过对一般债券的投资为基金的流动性提供支持。 2、信用债券投资策略 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金 将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司 发展前景分析等细致的调查研究，分析信用债券的违约风险及合理的信用利差水平， 对信用债券进行独立、客观的价值评估。 （二）久期调整策略 在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上，本基金将通过调整债券 资产组合的久期，达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低 时，本基金将延长所持有的债券组合的久期，从而可以在市场利率实际下降时获得 债券价格上升所产生的资本利得；反之，当预期市场总体利率水平上升时，则缩短 组合久期，以避免债券价格下降的风险带来的资本损失，并获得较高的再投资收益。 （三）期限结构策略 在债券资产久期确定的基础上，本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化 的合理预期，调整组合的期限结构策略，适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策 略等，在短期、中期、长期债券间进行配置，以从短、中、长期债券的相对价格变 化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时，采取子弹策略；当预期收益率曲线变平 时，采取哑铃策略；当预期收益率曲线不变或平行移动时，采取梯形策略。 （四）资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握 市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究 和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳 定收益。 38 东方臻享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2017年第 1号) （五）国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的， 采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究， 结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 （六）其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在 履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对 冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下，通过对 标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例， 谨慎投资。 四、投资管理流程 研究、决策、组合构建、交易、风险监控、评估和组合调整的有机配合共同构 成了本基金的投资管理流程。严格的投资管理流程可以保证投资理念的正确执行， 避免重大风险的发生。 （一）研究 本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台，由研究员负责，采用自上 而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势、货（未完）  |