[发行]华泰柏瑞亚洲领导混合：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
华泰柏瑞 亚洲领导企业 混合型 证券投资基金 更新的招募说明书 （摘要） 201 7 年 第 2 号 重要提示 华泰柏瑞 亚洲领导企业 混合型 证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）根据 20 10 年 10 月 8 日中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）《关于核准 华泰柏瑞 亚洲领导 企业 股票型证券投资基金募集的批复》（证监 许可 【 20 10 】 1357 号）的核准，进行募集。 本 基金的基金合同于 2010 年 12 月 2 日正式生效。 本基金名称自2015年8月6日起，由“华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金” 更名为“华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞亚洲领导企 业混合”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8 月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下 部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。 华泰柏瑞 基金管理有限公司（以下简称 “ 基金管理人 ” 或 “ 管理人 ” 或 “ 本公司 ” ）保 证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对 本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于 亚洲 地区 主要 证券市场，基金净值会因为 境外 证券市场波动等因素产生波 动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会 、利率、汇 率 等 因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基 金 投资者 连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基 金管理风险、本基金的特定风险等等。 投资者 认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议 投资 者 根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且 中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书所载内容截止日为 201 7 年 6 月 1 日，有关财务和业绩表现数据截止 日为 201 7 年 3 月 3 1 日，财务和业绩表现数据未经审计。 托管人对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。 一、基金名称 华泰柏瑞亚洲领导企业 混合型 证券投资基金 二、基金的类别 契约型开放式 ， 混合型 基金。 三、投资目标 采取主动精选亚洲地区具有行业领导地位和国际竞争优势的企业，通过区域化分散投资， 有效降低投资组合系统性风险，追求基金资产长期稳健增值。 四、投资范围 本基金可投资于下列金融产品或工具：权益类品种，包括普通股、优先股、全球及美国 存托凭证、股票型基金等；固定收益类品种，包括政府债券、公司债券、可转换债券及经中 国证监会认可的国际金融组织发行的固定收益类证券；银行存款、回购协议、短期政府债券 与货币市场基金等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品； 以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资的股票 占基金资产的 比例不低于 6 0% ；债券、 货币市场工具、现金 及中国 证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 比例不 高于 4 0% ，其中，现金及到期日 在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5 ％。 本基金不低于 80% 的权益类资产将投资于亚洲领导企业。亚洲领导企业是指在 亚洲地 区证券市场进行交易或 至少 50% 的主营 业务 收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市 的企业，同时 具有 较高的市场占有率和盈利能力、 卓越的研发和生产能力、先进的市场营销 手段和网络、核心 的 品牌优势和资源储备、科学的公司治理、 创新的商业模式、 良好的企业 管理团队等要素 的 ，能够为股东带来 超额收益 的上市公司 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种或证券市场，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 五、投资策略 （一）国别与地区资产配置策略： 本基金投资研究团队将跟踪全球经济的发展趋势，重点研究亚洲地区内的宏观经济变量， 采用自上而下的 分析方法，以及定性和定量分析模型相结合的手段，确定基金资产在各国家 / 地区之间的配置。综合 分析 亚洲地区内的宏观经济指标 、 公司盈利发展 趋势、 资金流向 、 价格变动 、 社会政治风险 、产业 结构性风险等要素，采用专有定量模型作为参考工具，以确 定各国股市的相对吸引力。通过将市场预期的 净资产收益 率、市净 率 及长期债券收益 率 等多 种金融市场 变量 输入该模型， 来 确定各个市场 的价值中枢 ，作为估值 标准 。 （二）股票投资策略： 在确定国家 / 地区资产配置的基础上， 本基金 管理人 将 自下而上精选估值合理、具有持 续成长能力的领导企业。 具体投资流程如下图所示： 可投资股票库 个股选择 动态股票分类 量化筛选 基本面分析 股票投资评级 监控及修正 投资组合构建 根据发展阶段对股票进行分类 量化筛选缩小股票库 各类股票特定的研究标准 相对吸引程度及短期表现触发点 1 、 可投资股票库的确定 本基金主要投资于在 亚洲地区证券市场进行交易或其主要业务 经营在亚洲地区而在亚 洲以外交易所上市且具有良好流动性的上市公司股票。 2 、 动态股票分类 根据企业成长阶段特性，将股票库的所有股票分为以下四个类别：突出成长、高速稳定 增长、高速周期增长及成熟公司。 该 分类系统分析的变量包括每股收益历史增长率、每股收 益 3 年预测增长率及每股收益相关系数。该分类系统将会定期修正，然后进行确认或 做 出改 进。该分类系统有助于确定适当的分析方法及估值标准体系。 成长类别 主要特征 A 突出成长 新商业模式；创新科技、创新材料。 B 高速稳定 成长 极强的定价能力，销售盈利稳定快速增长；极强的成本控制能 力，能稳定快速占有市场。 C 高速周期 成长 行业具有周期波动的特征，具有长期良好增长趋势，能通过产 能扩张，不断扩大市场份额，在周期性波动中实现业绩增长。 D 成熟阶段 传统行业，技术或市场已趋于平稳和成熟。 3 、 股票的筛选及评级 通过合理估值、基本面趋势 等 标准对上述各类企业进行基本面分析和量化筛选。在合理 估值环节，将采用相对估值指标（ PE 、 PB 、 PS 、 EV/EBITDA 等）以及绝对估值模型（ DCF 、 DDM 等）进行全面比较，发掘那些处于合理估值区间的优质公司。 在判断上市公司 基本面 趋势 时，本基金将 采用各类别特 定 的估值标准 对公司未来的成长性进行界定 。例如，对于一 家 处于 高速周期增长 的 公司， 将重点关注 其 发展 前景是否正在改善，并且就产品周期、竞争 地位及潜在 增长 趋势 进行综合评价。基本面趋势分析将有助于本基金识别那些具有持续成长 能力的行业领导企业。 在 对 上述 因素进行综合 分析 的基础上， 给予上市公司 1 级（强烈买入）至 5 级（强烈卖 出） 的投资 评级。 1 级和 2 级股票为增持， 3 级至 5 级股票为 中性 、减持或 全部卖出 。 4 、 投资组合的构建及优化 基于股票的预期收益与风险特性，对投资组合进行优化 。 在既定风险水平下追求收益最 大化，或者在既定的预期收益目标下追求投资组合风险最小 化 。随着市场 环境 的变化，本基 金还将对投资组合进行不断调整与优化。 为了避免 “ 自下而上 ” 的选股方法可能造成行业集中度过高而引起 的 组合流动性风险和 非系统性风险，本基金将在对各地宏观经济和产业政策、行业的基本面趋势、整体估值水平 等因素进行深入研究的基础上，综合分析各行业投资价值，评估不同行业在组合中的估值水 平、成长性以及风险状 况 ，对股票组合进行适当的行业分布调整。 5 、 投资组合监控 本基金 将持续监控投资组合 内各个股票 的 估值水平 变化、盈利 能力 及基本面 趋势 变化， 根据这些变化对投资组合进行调整 。 （三）其它金融工具的投资策略 本基金对 固定收益类资产和货币市场工具 的投资 将 以优化投资组合 风险收益特征 ，降低 组合 风险为主要目的。 本基金不采用积极的衍 生品投资策略，衍生工具的投资不以资本利得为目的，主要用以 规避组合资产的风险（如外汇风险、利率风险等）以及提高投资组合管理的效率。 六、业绩比较基准 MSCI 亚太 综合 指数 （不含日本） （ MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index ）。 该 指数是 由 摩根士丹利资本国际公司 (MSCI) 按照自由流通市值调整方法编制的跟踪 亚 太地区股票 市场的投资指数 , 指数覆盖了包含亚太地区 13 个国家和地区市场上市的大中型股 票，能够全面、准确地反映亚太区股票市场的价格走势，是 适合作为 本基金 投资业绩比较基 准的指数。 日本将不作为本基金的主要投资市场。 如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普 遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调整。业绩比较基准的变更须 经基金管理人和基金托管人协商一致，基金管理人应在调整前在至少一种指定媒体上公告， 并在更新的招募说明书中列示。 七、风险收益特征 本基金为区域性 混合型 证券投资基金，基金 预期 投资风险收益水平高于 混合 型基金和债 券型基金。由于投资国家与地区市场的分散， 长期而言 风险 应 低于投资单一市场的 混合型 基 金。 八、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 20 1 7 年 3 月 3 1 日。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 21,634,280.80 79.25 其中：普通股 21,634,280.80 79.25 优先股 - - 存托凭证 - 0.00 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 3,569,677.94 13.08 8 其他资产 2,094,424.19 7.67 9 合计 27,298,382.93 100.00 2、 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 香港 17,407,432.11 66.32 韩国 1,530,617.17 5.83 泰国 532,811.89 2.03 台湾 1,594,514.05 6.07 美国 568,905.58 2.17 合计 21,634,280.80 82.42 3、 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 15 原材料 1,043,259.78 3.97 20 工业 2,328,975.78 8 .8 7 25 非日常生活消 费品 6,582,365.57 2 5 . 08 30 日常消费品 2,824,175.40 10.76 35 医疗保健 807,427.25 3.08 40 金融 261,010.26 0.99 45 信息技术 6,941,109.42 26.44 55 公用事业 845,957.34 3.22 合计 21,634,280.80 82.42 注：本公司采用的行业分类标准为全球行业分类标准 GICS 。 4、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 序 号 公司名称 ( 英文 ) 公司名 称 ( 中 文 ) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家 ( 地 区 ) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控 股有限 公司 700 HK 香港交 易所 香港 10,300 2,037,336.00 7.76 2 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安踏体 育 2020 HK 香港交 易所 香港 66,000 1,259,774.01 4.80 3 NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 耐世特 汽车公 司 1316 HK 香港交 易所 香港 123,000 1,251,411.03 4.77 4 FAIRWOOD HOLDINGS LTD FAIRWOO D HOLD 52 HK 香港交 易所 香港 41,500 1,149,510.49 4.38 5 MGM CHINA HOLDINGS LTD 美高梅 中国 2282 HK 香港交 易所 香港 79,200 1,139,070.08 4.34 6 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP - H 广汽集 团 2238 HK 香港交 易所 香港 96,000 1,060,234.33 4.04 7 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 创科实 业 669 HK 香港交 易所 香港 37,000 1,033,076.83 3.94 8 AAC TECHNOLOGI ES HOLDINGS 瑞声科 技 2018 HK 香港交 易所 香港 11,500 928,561.76 3.54 IN 9 TAIWAN SEMICONDUC TOR MANUFAC 台积电 2330 TT 台湾亚 交易所 台湾 20,000 858,584.49 3.27 10 GUANGDONG INVESTMENT LTD 粤海投 资 270 HK 香港交 易所 香港 86,000 845,957.34 3.22 5、 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 9、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 10、 投资组合报告附注 1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3）其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,303,388.98 3 应收股利 14,224.10 4 应收利息 163.53 5 应收申购款 3,589.17 6 其他应收款 773,058.41 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,094,424.19 4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 截止2017年3月31日，本基金持有中国高精密（591HK）504,000股，占基金资产 净值比例为2.08%。中国高精密（591HK）自2012年8月22日开始停牌。 九、基金的业绩 本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准（GIPS）： 1、在业绩表述中采用统一的货币； 2、按照GIPS的相关规定和标准进行计算； 3、如果GIPS的标准与国内现行要求不符时，同时公布不同标准下的计算结果，并说明 其差异； 4、对外披露时，需要注明业绩计算标准是符合GIPS要求的。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2017年3月31日。 1、 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 基金合同生 效日至 2010 年底 0.50% 0.17% 5.24% 0.68% - 4.74% - 0.51% 2011 年 - 25.27% 1.15% - 17.98% 1.49% - 7.29% - 0.34% 2012 年 8.66% 0.74% 18.65% 0.94% - 9.99% - 0.20% http://172.18.2.86:8084/XBRL/temp/CN_50440000_460010_FB030010_20170003_1.jpg 2013 年 4.04% 0.92% 0.46% 0.85% 3.58% 0.07% 2014 年 0.82% 0.73% - 0.20% 0.62% 1.02% 0.11% 201 5 年 - 7.59% 1.48% - 11.97% 1.09% 4.38% 0.39% 过去三个月 9.61% 0.68% 12.34% 0.52% - 2.73% 0.16% 基金合同生 效日至 201 7 年 3 月 3 1 日 - 15.60% 1.01% 5.34% 1.01% - 20.94% 0.00% 2、 基金的收益分配情况 期间 每10份基金份额分红数 备注 成立至今 - - 合计 - - 3、 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变 动的比较 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 注： 按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。截至报告日本基金的 各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围中基金投资组合比例限制中规定的各 项比例，股票占基金资产的比例不低于 60% ；债券、货币市场工具、现金及中国证监会允 许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例不高于 40% ，其中，现金及到期日在一年以 内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5 ％。本基金不低于 80% 的权益类资产将投资于 亚洲领导企业。 十、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 法定代表人：贾波 成立日期：2004年11月18日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178号 经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：汪莹白 联系电话：400-888-0001，（021）38601777 股权结构：华泰证券股份有限公司49%、PineBridge Investments LLC（柏瑞投资有限责 任公司）49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年11月在 华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业 部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融 资融券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 翟军先生：董事，学士，曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券，2009年9月进 入华泰证券工作，曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分公司 总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。 Rajeev Mittal先生：董事，学士，1992年加入美国国际集团，2009至2011年担任柏瑞投 资（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和行政总裁（欧 洲分公司）。2011年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁（亚洲，日本除外）、总 经理、新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管。 杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限 公司，1992年4月至1996年12月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997年1 月至2001年7月任AIG友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理，2001 年7月至2010年2月任AIG友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事长暨总经 理。2010年2月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。 韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监 督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加入 华泰柏瑞基金管理有限公司。 杨科先生：独立董事，学士，2001年至今任北京市天元律师事务所律师。2010年至今任 该律师事务所合伙人。 李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于Lazard & Co.旧金山办事处以及Lazard Asia香 港办事处，2010年至2013年曾担任Japan Residential Assets Management Limited董事。2002年 至今历任Argyle Street Management Limited基金经理、执行董事，2006年至今同时担任新加 坡上市公司TIH Limited董事。 文光伟先生：独立董事，博士，1983年至2015年先后任中国人民大学会计系助教、会计 系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师，1989年12月至1991年6月期间兼 职于香港普华会计公司审计部。2015年3月从中国人民大学退休。 沈志群先生：独立董事，学士，1978年至1987年先后在中国建筑科学研究院、国家建 委政策研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作，任研究室副主任，1987年至1997年 先后任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长（副司级），1997年任国家计 委宏观经济研究院科研部主任（正司级），2000年任国家计委（国家发改委）宏观经济研 究院院长助理，2001年至2014年任北京国宏物业管理有限公司（宏观院下属）总经理。2014 年退休，现任中国投资协会副会长。 2、监事会成员 何雅茵女士：监事会主席，2001-2004年任安永会计师事务所金融服务审计，2004-2013 任施罗德投资香港财务部会计，2013年任卓誉金融服务有限公司财务部经理，2014年至今任 柏瑞投资财务部助理副总裁。 刘晓冰先生：监事，二十二年证券从业经历。1993年12月进入公司，曾任无锡解放西路 营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部总 经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。 柳军先生：监事，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年 任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7 月加入 华泰柏瑞基金管理有限公司，历 任 基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞（原友邦华泰） 上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010 年 10 月起担任指数投资部副总监 。2011 年 1 月起兼任 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接 基金基金经理 。2012 年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2 月起任华泰柏瑞指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证 500ETF联接基金的基金经理。 童辉先生：监事，硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员，1998-2004 年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 现任信息技术与电子商务部总监。 3、总经理及其他高级管理人员 韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券 监督管理委员会，2007年7月至2011年9月任华安基金管理有限公司副总经理。2011年10月加 入华泰柏瑞基金管理有限公司。 王溯舸 先生：副总经理，硕士， 1997 - 2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经 理， 2001 - 2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。 陈晖女士：督察长，硕士， 1993 - 1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表， 1999 - 2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。 房伟力先生：副总经理，硕士 ,1997 - 2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开 发经理， 2001 - 2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。 2004 - 2008 年 5 月 任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理 。 田汉卿女士：：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI ）担任投资 经理， 2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合 型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月起任华泰柏瑞量化 优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证 券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015 年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对 收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理，2016年5月起任华泰柏瑞量化对 冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理，2017年3月起任华泰柏瑞惠利 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学，MBA毕业于美国加州大学伯 克利分校哈斯商学院。 高山先生：副总经理，博士。2001.5-2013.7任职于全国社会保障基金理事会投资部，任 处长；2013.7起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学经济管理学院，硕士 毕业于中国人民银行研究生部，博士毕业于财政部财政科学研究所研究生部。 董元星先生：副总经理，博士。2006.9-2008.12任巴克莱资本（纽约）债券交易员， 2009.3-2012.8任华夏基金管理有限公司基金经理。2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公 司，任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。 2014年2月起任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。北京大学经济学学士，纽约大 学STERN商学院金融学博士。 程安至先生：副总经理，硕士。1997.9-2001.1任中国工商银行上海市分行信贷经理，2001.2-2012.4任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012年5月加入华泰柏瑞基金管理 有限公司，任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国际金 融专业，硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业，EMBA毕业于上海交通大学中欧国际工 商学院。 4 、本基金基金经理 黄明仁先生，美国西雅图华盛顿大学财务金融专业管理学硕士，具有17年以上境外证 券投资管理经验。2004-2006年，任台湾建弘投资信托股份有限公司，建弘泛太平洋基金基 金经理；2006-2008年，任英国保诚投资信托股份有限公司，保诚印度基金基金经理。2008 年加入本公司，现任海外投资部副总监。2010年12月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证 券投资基金的基金经理。2015年1月起任海外投资部总监。2016年11月起任华泰柏瑞新经 济沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 历任本基金基金经理： 李文杰先生，2010年12月2日至2012年7月11日任本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 主席：总经理韩勇先生； 成员：副总经理王溯舸先生；副总经理田汉卿女士；副总经理高山先生；副总经理董元 星先生；投资部总监方伦煜先生；投资部总监吕慧建先生。 列席人员：督察长陈晖女士；投资决策委员会主席指定的其他人员。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （ 三 ） 基金管理人的职责 1. 依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2. 办理基金备案手续； 3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资； 4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益； 5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6. 编制中期和年度基金报告； 7. 计算并公告基金资产净值、确定基金份额申购、赎回价格； 8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9. 召集基金份额持有人大会； 10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12. 中国证监会规定的其他职责。 （ 四 ） 基金管理人的承诺 1. 基金管理人将严格遵守基金合同,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权 处理本基金的投资。 2. 基金管理人不从事违反《基金法》的行为,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止 下列行为的发生： (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产； (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； (5) 用基金资产承销证券； (6) 用基金资产向他人贷款或提供担保； (7) 用基金资产从事承担无限责任的投资； (8) 用基金资产买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外； (9) 以基金资产向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行 的股票或者债券； (10) 以基金资产买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (11) 用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (12) 法律、法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 3. 基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法 规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动： (1) 越权或违规经营； (2) 违反基金合同或托管协议； (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； (4) 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； (5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； (6) 玩忽职守、滥用职权； (7) 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； (8) 除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资；协助、接受委 托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； (9) 违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序； (10) 贬损同行,以抬高自己； (11) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； (12) 以不正当手段谋求业务发展； (13) 有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象； (14) 法律法规禁止的其他行为。 4. 基金经理承诺 (1) 依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益。 (2) 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。 (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息。 (4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程， 涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； 2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的 有效执行； 3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和 岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部 控制的建立和执行部门； 4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制 中的盲点； 5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、 决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范 的目的； 6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以 合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 1）控制环境 董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控， 审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员 会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保 其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他 高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司 董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资 和风险控制等发表专业意见及建议。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合 理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的 内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报 告报公司董事会及高层管理人员。 3）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产 分离、危机处理等政策、程序或措施。 自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科 学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟 通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部 控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全 面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。 4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道 和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人 员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。 5）内部监控 内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门 在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人 员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内 部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进 公司内部管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； 2）上述关于内部控制的披露真实、准确； 3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 十一、基金的费用和税收 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费 （含境外托管人收取的费用） ； 3 、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、 过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）； 4 、基金合同生效以后与基金相关的信息披露费用； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金合同生效以后与基金相关的会计师费和律师费； 7 、基金的资金汇划费用； 8 、基金进行外汇兑换交易的费用； 9 、 与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等； 10 、按照国家有关规定可以列入的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.8% 年费率计提。在通常情况下，基金管 理费按前一日基金资产净值的 1.8% 年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 1.8% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人次月首日起 5 个工作日内将上月基金管 理费的计算结果通知基金托管人并发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日 起 10 个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。 2 、基金托管人的托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.35% 年费率计提。境外托管人的托管费从 基金托管人的托管费中扣除。 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.35% 年费率计提。计算方法如下： H=E × 0.35 ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内将上月基 金托管费的计算结果书面通知基金托管人并发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于 次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金托管人。 3 、本条第（一）款第 3 至第 10 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协 议的规定，列入当期基金费用。 （三）不列入基金费用的项目 本条第（一）款约定以外的其他费用，基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行 义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列 入基金费用。 （四）基金费用调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额 持有人大会。 （五）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义 务。 十二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服电话： 95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构、券商 资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金 、私募基金、资金托管等门 类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值 服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行 。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2017 年 03 月 31 日，中国银行已托管 576 只证券投资基金，其中境内基金 541 只， QDII 基金 35 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列 。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ”、“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”等国际主流内控审阅 准则的无保留意见的审阅报告。 20 17 年，中国银行继续获得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全 。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效 的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的 , 应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告 。 十三、境外托管人 （一）中银香港概况 名称： [ 中国银行 ( 香港 ) 有限公司 ] 住所： [ 香港中环花园道 1 号中银大厦 ] 办公地址： [ 香港中环花园道 1 号中银大厦 ] 法定代表人： [ 岳毅总裁 ] 成立时间： [ 1964 年 10 月 16 日 ] 组织形式： [ 股份有限公司 ] 存续期间： [ 持续经营 ] 联系人： [ 黄晚仪 副总经理 托管业务主管 ] 联系电话： [ 852 - 3982 - 6753 ] 中国银行 ( 香港 ) 有限公司（“中银香港”）早于 1964 年成立，并在 2001 年 10 月 1 日正 式重组为中国银行 ( 香港 ) 有限公司，是一家在香港注册的持牌银行。其控股公司 - 中银香港 ( 控股 ) 有限公司（“中银香港 ( 控股 ) ”） - 则于 2001 年 2 日在香港注册成立，并于 2002 年 7 月 25 日开始在香港联合交易所主板上市， 2002 年 12 月 2 日被纳入为恒生指数成分股。中 银香港目前主要受香港金管局、证监会以及联交所等机构的监管。 截至 2016 年 12 月月 底，中银香港 ( 控股 ) 有限公司的总资产超过 23,277 亿港元，资本 总额超过 2,168 亿港 元 , 总资本比率为 22.35% 。中银香港的财务实力及双 A 级信用评级，可 以媲美不少大型全球托管银行。中银香港 ( 控股 ) 最新信评如下 ( 截至 2016 年 12 月 31 日 ): 穆迪投资服务 标准普尔 惠誉国际评级 评级展望 稳定 稳定 稳定 长期 Aa3 A+ A 短期 P-1 A-1 F1 展望 稳定 稳定 稳定 中银香港作为香港第二大银行集团，亦为三家本地发钞银行之一，拥有最庞大分行网络 与广阔的客户基础。 托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一，目前为超过六十万企业及工商客户 提供一站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户 ( 包括各类 QDII 及其各类产 品等 ) ，亦素有经验，于行业处于领先地位，包括于 2006 年被委任为国内首只银行类 QDII 产品之境外托管行，于 2007 年被委任为国内首只券商类 QDII 集成计划之境外托管行，另 于 2010 年服务市场首宗的跨境 QDII - ETF 等 ; 至于服务境外机构客户方面亦成就显著 : 在人民币合格境外机构投资者 ( RQFII ) 的领域 => 成为此类人民币产品的最大服务商 在离岸人民币 CNH 公募基金的领域 => 成为市场上首家服务商 ( 2010 年 8 月 ) => 目前亦为最大的服务商 在港上市的交易所买卖基金 ( ETF ) => 中资发行商的最大服务商之一 在离岸私募基金的领域 => 新募长仓基金的最大服务商之一 在非上市的股权 / 债权投资领域 => 香港少有的服务商之一 其业务专长及全方位的配备，令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业全球托管 银行 , 亦是唯一获颁行业奖项的中资托管行： 专业杂志 所获托管奖项 亚洲投资人杂志 (Asian Investors) 服务提供者奖项 - 最佳跨境托管亚洲银行 （ 2012 ） 财资杂志 (The Asset) Triple A 托管专家系列奖项： - 最佳 QFII 托管行 (2013) - 最佳中国区托管专家 (2016) 财资杂志 (The Asset) Triple A 个人领袖奖项： Fanny Wong - 香港区年度托管银行家 (2014) 截至 2016 年 12 月末，中银香港 ( 控股 ) 的托管资产规模达 8,560 亿港元。 （二）托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明 1 、 主要人员情况 托管业务是中银香港的核心产品之一，由管理委员会成员兼副总裁袁树先生直接领导。 针对国内机构客户而设的专职托管业务团队现时有二十名骨干成员，职级均为经理或以上， 分别主理结算、公司行动、账务 ( Billing ) 、对账 ( Reconciliation ) 、客户服务、产品开发、营 销及网管理等方面。骨干人员均来自各大跨国银行，平均具 备 15 年以上的专业托管工作经 验 ( 包括本地托管及全球托管 ) ，并操流利普通话，可说是香港最资深的托管团队。 除配备专职的客户关系经理，中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托管业务团 队 ，以提供同时区、同语言的高素质服务。 除上述托管服务外，若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务，则由中银香港的 附属公司中银国际英国保诚信托有限公司（“中银保诚”）提供。作为「强制性公积金计划管 理局」认可的信托公司，中银保诚多年来均提供国际水平的估值、会计、投资监督等服务， 其专职基金会计与投资监督人员达 50 多名，人员平均具备 10 年以上相关经验。 中银香港的管理层对上述服务极为重视，有关方面的人员配置及系统提升正不断加强。 另外，其它中 / 后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供，力求以最高水平服务各机构性 客户。 关键人员简历 黄晚仪女士 托管业务主管 黄女士于香港大学毕业，并取得英国 Heriot - Watt University 的工商管理硕士及英国特 许银行公会的会士资格。黄女士从事银行业务超过二十年，大部分时间专职于托管业务，服 务企业及机构性客户。效力的机构包括曾为全球最大之金融集团 - 花旗集团 - 及本地两大 发钞银行 - 渣打及中银香港。参加中银香港前，黄女士为花旗集团之董事及香港区环球托 管业务总监。目前黄女士专职于领导中银香港的全球托管及基金服务发展，并全力配合中国 合格境内机构投资者之境外投资及理财业务之所需，且担任中银香港集团属下多家代理人公 司及信托公司的企业董事。黄女士亦热心推动行业发展，包括代表中银香港继续担任「香港 信托人公会」 行政委员会之董事一职；自 09 年 9 月至 2015 年 6 月 期间 , 获「香港交易所」 委任作为其结算咨询小组成员；另外，黄女士目前亦是香港证监会产品咨询委员会的委员之 一。 郑丽华女士 托管运作主管 郑女 士乃英国特许公认会计师公会之资深会员及香港会计师公会之会员。郑女士从事金 融与银行业务超过二十年，其中十多年专职于托管业务，服务企业及机构性客户。曾经工作 的机构包括全球最大之金融集团 – 美国摩根大通银行与汇丰银行及本地银行 - 恒生银行， 对托管业务操作、系统流程及有关之风险管理尤为熟悉。 阮美莲女士 财务主管 阮女士拥有超过二十年退休金及信托基金管理经验，管理工作包括投资估值、基金核算、 投资合规监控及信托运作等。加入中银国际集团前，阮女士曾于百慕达银行任职退休金部门 经理一职，以及于汇丰人寿任职会计经理，负责 退休金基金会计工作。阮女士是香港会计师 公会及英国特许公认会计师公会资深会员，并持有英国列斯特大学硕士学位。 2 、安全保管资产条件 在安全保管资产方面，为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产，中银香港目前已以托 管人身份在本港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及处理客户的股票、债券等 资产交收。 除获得客户特别指令或法例要求外，所有实物证券均透过当地市场之次托管人以该次托 管人或当地存管机构之名义登记过户，并存放于次托管人或存管机构内，以确保客户权益。 至于在异地市场进行证券交割所需之跨国汇款，除非市场 / 存托 机构 / 次托管行等另有要 求，否则中银香港会尽可能在交收日汇入所需款项，以减少现金停留于相关异地市场的风险。 先进的系统是安全保管资产的重要条件。 中银香港所采用的托管系统名为 “ Custody & Securities System ”或简称 CSS ，是中银香 港聘用一支科技专家、并结合银行内部的专才，针对机构性客户的托管需求在原有的零售托 管系统上重新组建而成的。 CSS 整个系统构建在开放平台上，以 IBM P5 系列 AIX 运行。系 统需使用两台服务器，主要用作数据存取及支持应用系统软件，另各自附有备用服务器配合。 此外，一台 窗口服务器已安装 NFS ( Network File System, for Unix ) 模块，负责与 AIX 服务器 沟通。 新系统除了采用尖端科技开发，并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统优势，不 单符合 SWIFT - 15022 之要求，兼容 file transfer 等不同的数据传输，亦拥有庞大的容量 ( 原 有的零售托管系统就曾多次证实其在市场买卖高峰期均运作如常，反观部分主要银行的系统 则瘫痪超过 1.5 小时 ) 。 至于基金估值、会计核算以及投资监督服务，则采用自行研发的 FAMEX 系统进行处理， 系统可相容多种货币、多种成本定价法及多种会计核算法，以满足不同机构客户及各类基金 的需要。系统优势包括 : 多种货币；多种分类；实时更新；支持庞大数据量；简易操作 , 方 便用户。系统所支持的核算方法包括 : 权重平均 ( Weighted Average ) ；后入先出 ( LIFO ) ；先 入先出 ( FIFO ) ；其它方法可经与客户商讨后实施。系统所支持的估值方法有 : 以市场价格 标明 ( Marking to Market ) ；成本法；成本或市场价的较低者；入价与出价 ( Bid and offer ) ； 分期偿还 ( Amortiza tion ) ；含息或除息 ( Clean/dirty ) ；及其它根据证券类别的例外估值等。 （三） 托管业务的主要管理制度 作为一家本地持牌银行，中银香港的业务受香港金融管理局全面监管；另外，作为本地 上市的金融机构，中银香港亦需严格遵守香港联合交易所的规定及要求。 中银香港实施严格的内部控制制度和风险管理流程，所有重要环节均采用双人复核，减 少人工操作风险；并由独立风险管理部门就任何新产品 / 服务 / 措施等进行全面评核及监控， 避免人为失误或道德风险。任何外判安排，除上述风险分析外，还需寻求监管机构之批淮。 对于次托管行或服 务商的委任，中银香港亦制定了有关选任、服务标准、及日常服务水 平监控等制度及要求，以确保服务质量。对托管客户而言，中银香港亦承担其次托管行之服 务疏失等风险，并在托管合约中清楚订明。 中银香港具备经审核之应变计划以应付各种各样特殊情况的发生。应变计划每年均会进 行测试及演练，模拟在突发情形下之业务运作，并对测试结果进行检讨及评估，以确保在突 发情形下仍能提供服务。系统方面，灾难应变措施中心亦已预留独立应用软件及数据库服务 器，随时取代生产服务器运作。 托管业务之规章制度及工作手册乃根据与托管相关的监管条例或指引 ( 如 : 员工守则 , 了解你的客户政策 、防洗钱政策及个人私隐条例等 ) 与中银香港本身制定的内控制度 ( 如 : 信息安全管理办法，包括托管系统用户之管理、权限之设定等 ) 缮制，并因应有关条例、指 引或政策之修订而适时调整，以确保乎合对外、对内的监控要求。 有关托管业务的重要规章制度包括《托管业务标准操作规程》（ Custody - Standard Operating Procedure Overview ），主要内容包括：账户开立、客户账户管理、结算程序、公司 行动程序、资产核对、资金报告、账单、投诉、应急计划等等。以及《托 管系统进入控制规 程》（ Custody - System Access Control Procedure Overview ），内容涵盖系统范围、系统描述、 用户概况、功能列表、职责定义、增加、删除、修改程序、请求格式、控制与备份安排等。 中银香港设有独立的稽核委员会，直接向董事会负责，对各部门进行定期及不定期之稽 核。至于年度审计，则委任罗兵咸永道会计师事务所进行。 中银集团系内各企业法人或业务条线均严格分开 , 并设严密的防火墙 , 以确保客户资 料高度保密。 （四） 重大处罚 中银香港托管业务自成立至今已十年，从未受到监管机构的重大处罚，亦没有重大事项 正在接受司法部门、监管机构的立案调查。 十四、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构： （未完）  |