中州期货日评:成交清淡 市场中长期震荡偏空

时间:2017年07月17日 16:29:33 中财网
  周一,豆粕在连续两个阴跌后于盘中震荡整理,其中豆粕1709收盘报收于2810元/吨,较前一交易日上涨7元/吨,涨幅0.25%,持仓减少29160手至151.4万手,成交减少41.2万手至90.5万手。

  今日豆粕看涨期权总成交量18274手,其中1709合约看涨期权总成交量12308手,占比67.35%,1801合约看涨期权总成交量5232手,占比28.63%;豆粕看跌期权总成交量17394手,其中1709合约看跌期权总成交量11536手,占比66.32%,1801合约看跌期权总成交量5026手,占比28.90%。09与01合约仍是成交主力。09豆粕期权成交量PCR升至0.94,市场短期情绪转为看跌。持仓量PCR至0.86,中长线市场震荡偏空。

  今日平值期权的隐含波动率有所上调,其中看跌期权隐含波动率上涨近1%。今日波动率曲线较平缓,其中虚值看跌期权较平值差距微小,实值看跌期权较平值差距较大,从波动率曲线角度,市场短期偏于看跌。

  今日豆粕现货主流报价基本持稳,其中华北地区和中西部地区现货报价小幅上涨约20元/吨,与盘面走势出现一定分离,美国大豆产区气候较差,影响大豆生长。巴西大豆已基本全部收割完成,2016/17年度产量为过去17年来次高。关注下方2750的支撑作用。

  建议交易策略:已买入牛市价差策略的可以趁机再买入熊市价差策略以构建铁蝴蝶,没有仓位的暂时观望。
□ .于.砚.淼  .中.州.期.货
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