[发行]博时裕达：更新招募说明书（2017年第2号）
博时 裕达 纯债债券型 证券投资基金 更新 招募说明书 2017 年第 2 号 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人： 广发银行 股份有限公司 【重要提示】 1 、本基金根据 2015 年 11 月 10 日 中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监会 ” ） 《关于 准予 博时 裕达 纯债债券型 证券投资基金 注册 的批复》（证监许可 [2015] 2562 号 ）进行 募集。 2 、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3 、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明 书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充 分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 4 、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在 投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市 场，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本 基金的特定风险等等。 本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业 采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动 性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中 小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 5 、本基金为 债券 型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型 、混合 型 基金，属于证券投资基金中的中 等 风险 / 收益品种。 6 、 本基金的投资范围 为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业 债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债 、 资产支持证券、次级债、 可分离交易可转债的纯债部分 、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他 固定收益类 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债 的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 7 、 基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80 % ；本基金 持有 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 8 、本基金初始募集面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低 于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 9 、基金的过往业绩并不预示其未 来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成 对本基金业绩表现的保证。 1 0 、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 11 、 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2017 年 6 月 3 日，有关财务数据和净值表 现截止日为 2017 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 法定代表人：张光华 成立时间： 1998年7月13日 注册资本： 2.5亿元人民币 存续期间： 持续经营 联系人： 韩强 联系电话： （0755）8316 9999 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设 立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股份12％；上海 盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。注册 资本为2.5亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资 策略和投资组合的原则。 公司下设两大总部和二十八个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观 策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、产品 规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机 构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董 事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法 律部。 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投 资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责 完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产 的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际 组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。 市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、 公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等 工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与 服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构 客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金 的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信 息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-南 方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、 重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责营销 策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执 行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量 化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社 保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和 投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。产 品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工 作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、 业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售 客户的服务和咨询工作。 董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股 东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司 文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作； 博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活 动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩 效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、 财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等 工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资 风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得 到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面 进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。 另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、 沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。 此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。 截止到2017年3月31日，公司总人数为507人，其中研究员和基金经理超过87%拥有硕士 及以上学位。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管 理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 二、主要成员情况 1 、基金管理人董事会成员 张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人 民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发 展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银 行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有 限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。 2015 年 8 月 起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 熊剑涛先生，硕士，工程师，董事。 1992 年 5 月至 1993 年 4 月任 职于深圳山星电子有限 公司。 1993 年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公司电脑 部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理； 2004 年 1 月至 2004 年 10 月，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员； 2005 年 12 月起任招商证 券股份有限公司副总裁，现分管经纪业务、资产管理业务、信息技术中心，兼任招商期货有 限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。 2014 年 11 月起，任博时 基金管理有限公司第六届董事会董事。 江向阳先生，董事。 2015 年 7 月起任 博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开大 学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA 。 1986 - 1990 年就读于北京师范大学信息与情报 学系，获学士学位； 1994 - 1997 年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位； 2003 - 2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。 2015 年 1 月至 7 月， 任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、 党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办 处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、 处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。 王金宝先生，硕士，董事。 1988 年 7 月至 1995 年 4 月在上海同济大学数学系工作，任教 师。 1995 年 4 月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主 持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理（现 更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。 2002 年 10 月至 2008 年 7 月，任博时基金管理 有限公司第二届、第三届监事会监事。 2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四届至第 六届董事会董事。 陈克庆先生，北京大学工商管理 硕士。 2001 年起历任世纪证券投资银行北京总部副总 经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。 2014 年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。 杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。 1988 年 8 月就职于国家纺织工业部， 1992 年 7 月至 2006 年 6 月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发展股份有限公司（上海证交所 上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。 2006 年 7 月就职于上海市国资委直属上海 大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理。 2007 年 10 月至今，出任上 海盛业股权投资基 金有限公司执行董事、总经理。 2011 年 7 月至 2013 年 8 月，任博时基金管理有公司第五届监 事会监事。 2013 年 8 月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。 顾立基先生，硕士，独立董事。 1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂，任共青 团总支书记； 1983 年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局 蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、 总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理； 蛇口 招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通 有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副 总经理。 2008 年退休。 2008 年 2 月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授； 2008 年 11 月 至 2010 年 10 月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事； 2009 年 6 月至今，兼任中国平安 保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席； 2011 年 3 月至今，兼任湘电集团有限公 司外部董事； 2013 年 5 月至 2014 年 8 月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ ECNL ）董事； 2 013 年 6 月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。 2014 年 11 月起，任博时基 金管理有限公司第六届董事会独立董事。 李南峰先生，学士，独立董事。 1969 年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川 大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任 中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任，深圳国际信托投资公司副 总经理、总经理、董事长、党委书记，华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。 1994 年至 2008 年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。 2010 年退休 。 2013 年 8 月起，任 博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。 何迪先生，硕士，独立董事。 1971 年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城 区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯 学会、标准国际投资管理公司工作。 1997 年 9 月至今任瑞银投资银行副主席。 2008 年 1 月， 何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组 织“博源基金会”，并担任该基金会总干事。 2012 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第五 届、第六届董事会独立董事。 2 、基金管理人监事会成员 车晓昕女士，硕士，监事。 1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证 券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司 财务管理董事总经理。 2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 余和研先生，监事。 1974 年 12 月入伍服役。自 1979 年 4 月进入中国农业银行总行工作， 先后在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副处长、处长 等职务； 1993 年 8 月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席代表、纽 约代表 处首席代表； 1998 年 8 月回到中国农业银行总行，在零售业务部担任副总经理。 1999 年 10 月起到中国长城资产管理公司工作，先后在总部国际业务部、人力资源部担任总经理； 2008 年 8 月起先后到中国长城资产管理公司天津办事处、北京办事处担任总经理； 2014 年 3 月至 今担任中国长城资产管理公司控股的长城国富置业有限公司监事、监事会主席，长城环亚国 际投资有限公司董事； 2015 年 7 月起任博时基金管理有限公司监事。 赵兴利先生，硕士，监事。 1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。 1995 年至 2012 年 5 月先后任天 津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有 限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。 2012 年 5 月筹备天津港（集团） 有限公司金融事业部， 2011 年 11 月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。 2013 年 3 月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。 郑波先生，博士，监事。 2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有 限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。 2008 年 7 月起，任博时基金管 理有限公司第四至六届监事会监事。 黄健斌先生，工商管理 硕士。 1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限 责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。 2005 年加入博时基金 管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总 经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总 经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司 董事。 2016 年 3 月 18 日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。 严斌先生，硕士，监事。 1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、 博时基金管理有限公司 工作。现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。 2015 年 5 月起，任博时基金管理有限公 司第六届监事会监事。 3 、高级管理人员 张光华先生，简历同上。 江向阳先生，简历同上。 王德英先生，硕士，副总经理。 1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、 清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。 2000 年加入博时基金管理有限公司，历 任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经 理，主管 IT 、运作、指数与量化投资等工作，博时基金 ( 国际 ) 有限公司及博时资本管 理有限 公司董事。 董良泓先生， CFA ， MBA ，副总经理。 1993 年起先后在中国技术进出口总公司、中技 上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。 2005 年 2 月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究 部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本 管理有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金 （国际）有限公司董事。 邵凯先生，经济学硕士，副总经理。 1997 年至 1999 年在河北省经济 开发投资公司从事 投资管理工作。 2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合 经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部 总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国际） 有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 徐卫先生，硕士，副总经理。 1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、 摩根士丹利华鑫基金工作。 2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼博 时资本管理有限公司董事、博时基金 ( 国际 ) 有限公 司董事。 孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。 2002 年加入博时 基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任 博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。 4 、本基金基金经理 鲁邦旺先生，硕士。2008年至2016年在平安保险集团公司工作，历任资金经理、固定 收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司，现任博时岁岁增利一年定期开放债券 基金（2016年12月15日至今）、博时裕盈纯债债券基金（2016年12月15日至今）、博时裕 瑞纯债债券基金（2016年12月15日至今）、博时裕恒纯债债券基金（2016年12月15日至今）、 博时裕泰纯债债券基金（2016年12月15日至今）、博时裕晟纯债债券基金（2016年12月15 日至今）、博时裕丰纯债债券基金（2016年12月15日至今）、博时裕荣纯债债券基金（2016 年12月15日至今）、博时裕和纯债债券基金（2016年12月15日至今）、博时裕坤纯债债券 基金（2016年12月15日至今）、博时裕嘉纯债债券基金（2016年12月15日至今）、博时裕 康纯债债券基金（2016年12月15日至今）、博时裕达纯债债券基金（2016年12月15日至今）、 博时天天增利货币基金（2017 年 4 月 26 日至今） 、博时保证金货币ETF基金（2017 年 4 月 26 日至今） 的基金经理。 5 、投资决策委员会成员 委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光 江向阳先生，简历同上。 邵凯先生，简历同上。 黄健斌先生，简历同上。 李权胜先生，硕士。 2001 年起先后在招商证券、银华基金工作。 2006 年加入博时基金 管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部 副总经 理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组 投资总监。现任董事总经理兼股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金、博 时新趋势混合基金的基金经理。 欧阳凡先生，硕士。 2003 年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。 2011 年加入 博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定 资产管理部总经理兼社保组合投资经理。 魏凤春先生，经济学博士。 1993 年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江 南证券、中信建投证券公司工作。 2011 年加入博时基 金管理有限公司，历任投资经理、博 时抗通胀增强回报（ QDII - FOF ）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观 策略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。 王俊先生，硕士， CFA 。 2008 年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理 有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票 基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合 (LOF) 基 金、博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混 合基金的基金经理 。 过钧先生，硕士， CFA 。 1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行 上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。 2005 年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固 定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资 基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新财富 混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博 时信用债券投资基金、 博时稳健回报债券型证券投资基金（ LOF ）、博时新收益灵活配置混 合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资 基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双 债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混 合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 白仲光先生，博士。 1991 年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济 学院、长盛基金、 德邦基金、上海金珀资产管理公司工作。 2015 年加入博时基金管理有限公司，现任董事总 经理兼年金投资部投资总监、股票投资部绝对收益组投资总监。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人：杨明生 成立时间： 1988 年 7 月 8 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 154 亿人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会、中国银监会《关于核准广东发展银行证券投资 基金托管资格的批复》，证监许可 [2009]363 号 联系人：周小磊 联系电话：（ 010 ） 65169562 广发银行股份有限公司成立于 1988 年，是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批 股份制商业银行之一，总部设于广东省广州市，注册资本 154 亿元。二十多年来，广发银行 栉风沐雨，艰苦创业，以自己不断壮大的发展历程，见证了中国经济腾飞和金融体制改革的 每一个脚印。 经中国银行业监督管理委员会批复同意（银监复 2016[232] 号文），广发银行 主要股东 中国人寿保险股份有限公司已于 2016 年 8 月 29 日完成与 CITIGROUP INC. （花旗集团）及 IBM CREDIT LLC （ IBM 信贷）的股份转让交易。目前，中国人寿持有广发银行约 67.29 亿股， 持股比例 43.686% ，为广发银行单一最大股东。 截至 2016 年 12 月 31 日，广发银行总资产 20475.92 亿元、总负债 19416.18 亿元、实 现营业收入 553.18 亿元、拨备前利润 364.43 亿元。据英国《银行家》杂志 2016 年全球银 行排名，本行按一级资本列第 86 位。 （二）主要人员情况 广发银行股份有 限公司总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设客户 营销处、保险与期货业务处、增值与外包业务处、业务运行处、内控与综合管理处，部门全 体人员均具备本科以上学历和基金从业资格，部门经理以上人员均具备研究生以上学历。 部门负责人蒋柯先生，经济学硕士，高级经济师，从事托管工作十 八 年，托管经验丰富。 曾担任大型国有商业银行资产托管部托管业务运作中心副处长、全球资产托管处副处长、全 球资产托管处副处长（主持工作）等职务。曾被中国证券业协会聘任为证券投资基金估值工 作小组组长。 2015 年 1 月，经中国证监会核准资格，任 广发银行资产托管部副总经理，现 主持部门工作。 （三）基金托管业务经营情况 广发银行股份有限公司于 2009 年 5 月 4 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资 基金托管业务，基金托管业务批准文号：证监许可 [2009]363 号。截至 2016 年 12 月末，托 管资产规模 20,429.55 亿元。建立了一只优秀、专业的托管业务团队，保证了托管服务水准 在行业的领先地位。建立了完善的产品线，产品涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产 管理计划、证券公司客户资产管理计划、保险资金托管、股权投资基金、产业基金、信托计 划、银行理财产品、 Q DII 托管、交易资金托管、专项资金托管、中介资金托管等，能为托 管产品提供全面的托管服务。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管 理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整， 确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 广发银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运营部门， 专设监控管理处，配备了专职内部监察稽核人员，负责托管业务的内部控制和风险管理工作， 具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 （三）内部风险控制原则 资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资 格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保 管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效； 业务操作区专门设置，封闭管理， 实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人 为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定，基金托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投 资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分 配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用资 产托管业务基金监督系统，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基 金的投资比例、投资范围 、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告， 报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理 人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1 、每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控， 发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，并及时报告中国证监会。 2 、收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等 内容进行合法合规 性监督。 3 、根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作 的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 4 、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解 释或举证，并及时报告中国证监会。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额 发售 机构 1 、直销机构 （ 1 ）博时基金管理有限公司北京直销中心 名称： 博时基金管理有限公司北京直销中心 地址： 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层 电话： 010 - 65187055 传真： 010 - 65187032 、 010 - 65187592 联系人： 韩明亮 博时一线通： 95105568 （免长途话费） （ 2 ）博时基金管理有限公司上海分公司 名称： 博时基金管理有限公司上海分公司 地址： 上海市黄浦区中山南路 28 号久事大厦 25 层 电话： 021 - 33024909 传真： 021 - 63305180 联系人： 郁天娇 （ 3 ）博时基金管理有限公司总公司 名称： 博时基金管理有限公司总公司 地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 电话： 0755 - 83169999 传真： 0755 - 83199450 联系人： 程姣姣 2 、 代销 机构 (1)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址： 北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层 法定代表人： 杨懿 联系人： 张燕 电话： 010-58325388 传真： 010-58325300 客户服务电话： 400-166-1188 网址： http://8.jrj.com.cn/ (2)和讯信息科技有限公司 注册地址： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址： 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人： 王莉 联系人： 张紫薇 电话： 0755-82721122-8625 传真： 0755-82029055 客户服务电话： 400-920-0022 网址： http://Licaike.hexun.com (3)诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址： 上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室 法定代表人： 汪静波 联系人： 方成 电话： 021-38602377 传真： 021-38509777 客户服务电话： 400-821-5399 网址： http://www.noah-fund.com (4)深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人： 薛峰 联系人： 童彩平 电话： 0755-33227950 传真： 0755-33227951 客户服务电话： 400-678-8887 网址： https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com (5)上海天天基金销售有限公司 注册地址： 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址： 上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法定代表人： 其实 联系人： 潘世友 电话： 021-54509998 传真： 021-64385308 客户服务电话： 400-181-8188 网址： http://www.1234567.com.cn (6)上海好买基金销售有限公司 注册地址： 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址： 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人： 杨文斌 联系人： 张茹 电话： 021-20613610 客户服务电话： 400-700-9665 网址： http://www.ehowbuy.com (7)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人： 陈柏青 联系人： 朱晓超 电话： 021-60897840 传真： 0571-26697013 客户服务电话： 400-076-6123 网址： http://www.fund123.cn (8)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址： 杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼 法定代表人： 凌顺平 联系人： 吴杰 电话： 0571-88911818 传真： 0571-86800423 客户服务电话： 400-877-3772 网址： www.5ifund.com (9)上海利得基金销售有限公司 注册地址： 上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址： 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人： 李兴春 联系人： 徐鹏 电话： 021-50583533 传真： 021-50583633 客户服务电话： 400-921-7755 网址： http://a.leadfund.com.cn/ (10)嘉实财富管理有限公司 注册地址： 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元 办公地址： 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人： 赵学军 联系人： 余永键 电话： 010-85097570 传真： 010-65215433 客户服务电话： 400-021-8850 网址： www.harvestwm.cn (11)深圳腾元基金销售有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808 办公地址： 深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808 法定代表人： 曾革 联系人： 鄢萌莎 电话： 0755-33376922 传真： 0755-33065516 客户服务电话： 400-990-8600 网址： www.tenyuanfund.com (12)北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室 办公地址： 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人： 周斌 联系人： 马鹏程 电话： 010-57756074 传真： 010-56810782 客户服务电话： 400-786-8868 网址： http://www.chtfund.com (13)北京汇成基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址： 北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人： 王伟刚 联系人： 丁向坤 电话： 010-56282140 传真： 010-62680827 客户服务电话： 400-619-9059 网址： www.fundzone.cn (14)北京钱景基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人： 赵荣春 联系人： 魏争 电话： 010-57418829 传真： 010-57569671 客户服务电话： 400-893-6885 网址： www.qianjing.com (15)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区北四环西路58号906室 办公地址： 北京市海淀区北四环西路58号906室、903室 法定代表人： 张琪 联系人： 付文红 电话： 010-82628888-5657 传真： 010-82607516 客户服务电话： 010-62675369 网址： www.xincai.com (16)上海万得投资顾问有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号8楼 法定代表人： 王廷富 联系人： 姜吉灵 电话： 021-5132 7185 传真： 021-6888 2281 客户服务电话： 400-821-0203 网址： www.520fund.com.cn (17)北京微动利投资管理有限公司 注册地址： 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 办公地址： 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人： 梁洪军 联系人： 季长军 电话： 010-52609656 传真： 010-51957430 客户服务电话： 400-819-6665 网址： www.buyforyou.com.cn (18)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址： 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址： 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦四楼 法定代表人： 陈继武 联系人： 李晓明 电话： 021-63333319 传真： 021-63332523 客户服务电话： 400-643-3389 网址： www.lingxianfund.com (19)深圳富济财富管理有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址： 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室 法定代表人： 齐小贺 联系人： 陈勇军 电话： 0755-83999907 传真： 0755-83999926 客户服务电话： 0755-83999913 网址： www.jinqianwo.cn (20)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人： 郭坚 联系人： 宁博宇 电话： 021-20665952 传真： 021-22066653 客户服务电话： 400-821-9031 网址： www.lufunds.com (21)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人： 肖雯 联系人： 吴煜浩 电话： 020-89629099 传真： 020-89629011 客户服务电话： 020-80629066 网址： www.yingmi.cn (22)和耕传承基金销售有限公司 注册地址： 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602 办公地址： 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602 法定代表人： 李淑慧 联系人： 裴小龙 电话： 0371-85518391 传真： 0371-85518397 客户服务电话： 0371-85518396 网址： http://www.chuanchengcaifu.com/ (23)北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址： 北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119 办公地址： 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号6层 法定代表人： 许贤良 联系人： 肖金凤 电话： 01056050791 客户服务电话： 400-150-0882 网址： www.lanmao.com (24)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址： 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A 法定代表人： 高锋 联系人： 李勇 电话： 0755-83655588 传真： 0755-83655518 客户服务电话： 400-804-8688 网址： www.keynesasset.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并及时公告。 基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更 基金销售机构。 二、登记机构 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址： 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 法定代表人：张光华 电话： 010-65171166 传真： 010-65187068 联系人： 许鹏 三 、 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话： 021- 31358666 传真： 021- 31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、陆奇 四、 审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：张振波 经办注册会计师：薛竞、张振波 第四部分 基金的名称 博时裕达纯债债券型证券投资基金 第五部分 基金的类型 本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。 第六部分 基金的投资目标 在 一定程度上 控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资 回报 。 第七部分 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可 分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债 的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持 有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 第八部分 基金的投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组合策 略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥 基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值 被低估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构 策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。 首先，本组合宏观周期研究的基础上，决定整体组合的久期、杠杆率策略。 一方面，本基金将分析众多的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝 对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证 券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析，从 而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现 金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，整体组合的久 期范围以及杠杆率水平。 其次，本组合将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上获得债券市场整体回报率，通 过息差策略、个券挖掘策略获得超额收益。 1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配 置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收 益超过基准收益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子 弹策略、杠铃策略及梯式策略。 （1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于 收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。 （2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线 较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线 两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益 率曲线，适用于收益率曲线水平移动。 2、行业配置策略。债券市场所涉及行业众多，同样宏观周期背景下不同行业的景气度 的发生，本基金分别采用以下的分析策略： （1）分散化投资：发行人涉及众多行业，本组合将保持在各行业配置比例上的分散化 结构，避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。 （2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判，确定在下一阶段 在各行业的配置比例，卖出景气度降低行业的债券，提前布局景气度提升行业的债券。 3、息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大 收益。 本组合将采取低杠杆、高流动性策略，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报，选 取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。 针对中小企业私募债券，本基金以持有到期，获得本金和票息收入为主要投资策略，同 时，密切关注债券的信用风险变化，力争在控制风险的前提下，获得较高收益。本基金投资 中小企业私募债，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和 信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风 险。 针对资产支持证券，本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下，通过宏观经济、提 前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估 后选择风险调整收益高的品种进行投资 。本基金将严格控制产支持证券的总体投资规模并 进行分散，以降低流动性风险。 4、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性，在行业周期特征、公司基 本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，采 取高度分散策略，重点布局优势债券，争取提高组合超额收益空间。 第九部分 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2%。 本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等固定收益资产来获取的收 益，力争获取相对稳健的绝对回报，追求委托财产的保值增值。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出， 或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用，本基金管理人可以依据维护投资者合法权 益的原则，在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时 公告，而无需召开基金份额持有人大会。 第十部分 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 票型基金，属于中等风险/收益的产品。 第十一部分 基金投资组合报告 博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2017年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 ( % ) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,802,991,000.00 88.33 其中：债券 1,802,991,000.00 88.33 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 199,500,499.25 9.77 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付 7,116,958.37 0.35 金合计 7 其他各项资产 31,650,751.38 1.55 8 合计 2,041,259,209.00 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 ( ％ ) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 268,850,000.00 13.18 其中：政策性金融债 168,090,000.00 8.24 4 企业债券 40,552,000.00 1.99 5 企业短期融资券 959,728,000.00 47.04 6 中期票据 386,701,000.00 18.95 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 147,160,000.00 7.21 9 其他 - - 10 合计 1,802,991,000.00 88.36 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 ( ％ ) 1 011698969 16 浙能源 SCP009 2,000,000 200,220,000.00 9.81 2 011698442 16 川高速 SCP004 1,800,000 180,000,000.00 8.82 3 101551034 15 赣高速 MTN002 1,500,000 152,565,000.00 7.48 4 101564026 15 赣水投 MTN001 1,000,000 102,860,000.00 5.04 5 1420031 14 乐山银行 01 1,000,000 100,760,000.00 4.94 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 投资组合报告附注 11 . 1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11 . 2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 11 . 3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 31,650,726.40 5 应收申购款 24.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,650,751.38 11 . 4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11 . 5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11 . 6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十二部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 自基金合同生效开始，基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① － ③ ② － ④ 2015.12.3 - 2015.12.31 0.20% 0.03% 0.21% 0.01% - 0.01% 0.02% 2016.1.1 - 2016. 12 . 31 2. 27 % 0. 0 4 % 2. 70 % 0.01% - 0.43 % 0. 0 3 % 2017.1.1 - 2017.3.31 0.63% 0.03% 0.67% 0.01% - 0.04% 0.02% 2015.1 2 .3 - 201 7 . 3 . 3 1 3.12 % 0. 0 4 % 3.58 % 0.01% - 0.46 % 0. 0 3 % 第十三部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； （未完）  |