[中报]中小300A：2017年第二季度报告
证券投资基金 2017年第2季度报告 2017年6月30日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月19日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年07月17日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城久兆中小板300指数分级 基金主代码 162010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年1月30日 报告期末基金份额总额 24,653,286.12份 投资目标 本基金通过投资约束和数量化监控，力求实现对中小板300（价格） 指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将基金净值增长 率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内， 年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建 股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合 进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时， 本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较 基准的跟踪误差最小化。 业绩比较基准 中小板300(价格)指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型 基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 长城久兆中小板300 指数分级 长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数 下属分级基金场内简称 长城久兆 中小300A 中小300B 下属分级基金的交易代 码 162010 150057 150058 报告期末下属分级基金 的份额总额 17,095,131.12份 3,023,262.00份 4,534,893.00份 下属分级基金的风险收 益特征 本基金的长期平均风 险和预期收益率高于 普通股票型基金、混 合型基金、债券型基 金、货币市场基金等， 为高风险、高收益产 品。 长城久兆稳健具有低 风险、收益相对稳定 的特征。 长城久兆积极具有 高风险、高预期收益 的特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 1.本期已实现收益 -838,660.38 2.本期利润 -243,986.07 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0092 4.期末基金资产净值 26,181,439.65 5.期末基金份额净值 1.062 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.28% 0.82% -1.08% 0.83% 0.80% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金合同规定本基金投资组合为：本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于 90%，其中将不低于 90%的股票资产投资于中小板 300（价格）指数的成份股及其备选成份股，现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的建仓期为自本基金基金 合同生效日起6个月，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 余礼冰 - 2012年4月 17日 2017年6月 19日 16年 女，中国籍，华中理工大学 工学硕士。曾就职于富国基 金、宝盈基金、友邦华泰基 金等， 2007年加入长城基 金管理有限公司，曾任研究 部副总经理。2012年1月至 2012年4月任“长城久兆 中小板300指数分级证券投 资基金”基金经理助理，自 2012年4月至今任“长城 久兆中小板300指数分级证 券投资基金”基金经理，自 2012年4月至2017年6月 19日任“长城久兆中小板 300指数分级证券投资基 金”基金经理。 杨建华 公司副总 经理、投 资总监、 基金管理 部总经 理、研究 部总经 理、长城 久泰、长 城品牌和 长城久兆 的基金经 理 2017年6月 19日 - 17年 男，中国籍，北京大学力学 系理学学士，北京大学光华 管理学院经济学硕士，注册 会计师。曾就职于华为技术 有限公司财务部、长城证券 股份有限公司投资银行部， 2001年10月进入长城基金 管理公司，曾任基金经理助 理、“长城安心回报混合型 证券投资基金”，“长城中 小盘成长混合型证券投资 基金”基金经理、“长城久 富核心成长混合型证券投 资基金”基金经理、公司总 经理助理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久兆中小板300指数分 级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反 法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损 失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均 在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金之母基金是跟踪标的为中小板300指数的标准指数基金，采用完全复制策略，按照标 的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组 合进行动态调整。本基金报告期内严格遵守基金合同，控制跟踪误差，策略基本得当。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为 -0.28%，本基金比较基准收益率为 -1.08%。本基金 年初至报告期末日均跟踪误差为 0.2813%，年化跟踪误差为4.3428%。受到基金规模波动和部分 成分股长期停牌的影响，跟踪误差有所扩大。我们将通过对基金合同的严格遵守，对跟踪误差的 严格控制，将本基金打造成为供广大投资者对 A 股市场进行投资的良好工具。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金自2017年4月24日起至2017年6月30日止连续48个工作日基金资产 净值低于人民币五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 24,571,673.35 93.11 其中：股票 24,571,673.35 93.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,816,258.75 6.88 8 其他资产 2,260.93 0.01 9 合计 26,390,193.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 404,716.17 1.55 B 采矿业 127,080.90 0.49 C 制造业 17,012,216.63 64.98 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 107,148.90 0.41 E 建筑业 767,633.79 2.93 F 批发和零售业 841,254.21 3.21 G 交通运输、仓储和邮政业 109,282.44 0.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,634,011.71 10.06 J 金融业 909,156.34 3.47 K 房地产业 354,513.53 1.35 L 租赁和商务服务业 569,681.93 2.18 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 123,628.58 0.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 153,000.00 0.58 R 文化、体育和娱乐业 365,556.33 1.40 S 综合 - - 合计 24,478,881.46 93.50 注:根据中小300(指数代码：399008)的指数调整公告，本基金对所持有的股票进行了预调整，本 表是按调整后的指数进行填报。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 56,819.79 0.22 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 35,972.10 0.14 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 92,791.89 0.35 注:根据中小300(指数代码：399008)的指数调整公告，本基金对所持有的股票进行了预调整，本 表是按调整后的指数进行填报。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002415 海康威视 28,361 916,060.30 3.50 2 002450 康得新 20,179 454,431.08 1.74 3 002304 洋河股份 4,843 420,420.83 1.61 4 002230 科大讯飞 9,035 360,496.50 1.38 5 002024 苏宁云商 31,149 350,426.25 1.34 6 002236 大华股份 13,530 308,619.30 1.18 7 002241 歌尔股份 15,750 303,660.00 1.16 8 002142 宁波银行 15,732 303,627.60 1.16 9 002456 欧菲光 16,132 293,118.44 1.12 10 002466 天齐锂业 5,374 292,076.90 1.12 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002070 *ST众和 5,587 56,819.79 0.22 2 002504 *ST弘高 4,441 35,972.10 0.14 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 注:根据中小300(指数代码：399008)的指数调整公告，上述两只股票将调出成分股，截止本报告 期末上述股票处于停牌状态，待其复牌后再进行卖出。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货，期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,533.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 371.10 5 应收申购款 356.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,260.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002070 *ST众和 56,819.79 0.22 重大事项停牌 2 002504 *ST弘高 35,972.10 0.14 重大事项停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长城久兆中小板 300指数分级 长城久兆稳健指 数 长城久兆积极指 数 报告期期初基金份额总额 17,765,951.94 3,231,790.00 4,847,685.00 报告期期间基金总申购份额 23,967,578.56 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 25,159,719.38 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） 521,320.00 -208,528.00 -312,792.00 报告期期末基金份额总额 17,095,131.12 3,023,262.00 4,534,893.00 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额 占比 机构 1 20170419-20170421 - 23,650,898.77 23,650,898.77 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险： 1、流动性风险 本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面 临一定的流动性风险； 2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险 若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根 据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨 额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎 回办理造成影响； 3、基金净值波动风险 大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影 响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导 致基金净值出现较大波动； 4、投资受限风险 大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略； 5、基金合同终止或转型风险 大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合 同终止财产清算或转型风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 本基金设立等相关批准文件 2. 《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金合同》 3. 《长城久兆中小板300指数分级证券投资基金托管协议》 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn 中财网
 |