[中报]深证ETF：2017年第二季度报告
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017年第2季度报告 2017年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成深证ETF 场内简称 深证ETF 交易代码 159943 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年6月5日 报告期末基金份额总额 35,035,342.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 投资策略 本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成 及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红 等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流 动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通 和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 深证成份指数 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收 益的基金品种，其风险与预期收益高于混合基金、债券 基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的 指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 1.本期已实现收益 -1,769,024.07 2.本期利润 5,809,480.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.1613 4.期末基金资产净值 388,714,320.02 5.期末基金份额净值 11.095 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.58% 0.87% 0.97% 0.88% 0.61% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 苏秉毅先 生 本基金基 金经理、 数量与指 数投资部 副总监 2015年6月 5日 - 13年 经济学硕士。2004年9月至 2008年5月就职于华夏基 金管理有限公司基金运作 部。2008年加入大成基金管 理有限公司，历任产品设计 师、高级产品设计师、基金 经理助理、基金经理。2012 年8月28日至2014年1月 23日担任大成中证500沪 市交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经 理。2014年1月24日至2014 年2月17日任大成健康产 业股票型证券投资基金基 金经理。2012年2月9日至 2014年9月11日担任深证 成长40交易型开放式指数 证券投资基金及大成深证 成长40交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基 金经理。2012年8月24日 起任中证500沪市交易型开 放式指数证券投资基金基 金经理。2013年1月1日至 2015年8月25日兼任大成 沪深300指数证券投资基金 基金经理。2013年2月7 日起任大成中证100交易型 开放式指数证券投资基金 基金经理。2015年6月5 日起任大成深证成份交易 型开放式指数证券投资基 金基金经理。2015年6月 29日起担任大成中证互联 网金融指数分级证券投资 基金基金经理。2016年3 月4日起担任大成核心双动 力混合型证券投资基金及 大成沪深300指数证券投资 基金基金经理。现任数量与 指数投资部副总监。具有基 金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合 严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包 括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部 负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽 核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多 部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2017年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为 投资策略需要；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向 交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5% 的交易情形；投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交 易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响， 无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额 统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 进入二季度，在投资的拉动下，宏观经济继续保持相对稳健的状态。供给侧改革相配合，大 宗商品价格保持稳定，PPI有所回暖。与此同时，金融去杠杆政策初见成效，M2增速开始放缓。 海外方面，整体环境也趋于良好。马克龙当选法国总统，减轻了市场对于欧元区瓦解的担忧；而 川普新政不达预期，令美元持续走弱，也在一定程度上缓解了人民币贬值的压力。 相对于宏观经济基本面，监管政策对资本市场的影响更为直接。在央行“脱虚向实”思想指导 下，各级监管部门在二季度出台了一系列政策，着力在金融领域去杠杆，引发了权益市场和固定 收益市场在四、五月份的调整。进入六月份，为了避免出现系统性风险，监管政策有所缓和，央 行也及时释放流动性，市场随之企稳走强。二季度市场基准沪深300指数上涨6.10%。市场风格 分化非常大，呈现“一九”格局，ROE因子表现优异，家电、金融、消费等价值型板块领涨大市。 本基金标的指数深成指上涨0.97%，涨幅低于大盘。二季度，本基金申购赎回和份额交易情 况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调 整投资组合。本季各项操作与指标均符合基金合同的要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为11.095元；本报告期基金份额净值增长率为1.58%，业绩 比较基准收益率为0.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 383,870,785.77 98.64 其中：股票 383,870,785.77 98.64 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 5,267,013.99 1.35 8 其他资产 30,089.38 0.01 9 合计 389,167,889.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 9,004,598.76 2.32% B 采掘业 4,897,219.29 1.26% C 制造业 237,521,126.02 61.10% D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 5,300,532.61 1.36% E 建筑业 7,714,046.02 1.98% F 批发和零售业 9,550,873.20 2.46% G 交通运输、仓储和邮政业 1,702,608.00 0.44% H 住宿和餐饮业 - 0.00% I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,785,616.58 10.49% J 金融业 23,853,006.72 6.14% K 房地产业 19,647,959.33 5.05% L 租赁和商务服务业 5,376,743.65 1.38% M 科学研究和技术服务业 350,028.00 0.09% N 水利、环境和公共设施管理业 7,359,599.66 1.89% O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00% P 教育 - 0.00% Q 卫生和社会工作 3,015,140.12 0.78% R 文化、体育和娱乐业 6,739,012.10 1.73% S 综合 978,566.40 0.25% 合计 383,796,676.46 98.73% 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00% B 采掘业 - 0.00% C 制造业 66,469.69 0.02% D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - 0.00% E 建筑业 - 0.00% F 批发和零售业 - 0.00% G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00% H 住宿和餐饮业 - 0.00% I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00% J 金融业 - 0.00% K 房地产业 - 0.00% L 租赁和商务服务业 - 0.00% M 科学研究和技术服务业 - 0.00% N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00% O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00% P 教育 - 0.00% Q 卫生和社会工作 - 0.00% R 文化、体育和娱乐业 - 0.00% S 综合 - 0.00% 合计 74,109.31 0.02% 5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 299,200 12,318,064.00 3.17 2 000333 美的集团 279,750 12,040,440.00 3.10 3 000725 京东方Ａ 1,597,900 6,647,264.00 1.71 4 000858 五 粮 液 116,300 6,473,258.00 1.67 5 000002 万 科Ａ 258,800 6,462,236.00 1.66 6 002415 海康威视 186,025 6,008,607.50 1.55 7 300498 温氏股份 228,104 5,346,757.76 1.38 8 000001 平安银行 530,200 4,978,578.00 1.28 9 000063 中兴通讯 148,600 3,527,764.00 0.91 10 002450 康得新 150,810 3,396,241.20 0.87 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 2 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 3 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 4 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 5 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频 繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,007.14 2 应收证券清算款 26,190.14 3 应收股利 - 4 应收利息 892.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,089.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 002879 长缆科技 23,660.26 0.01 新股未流通 2 002882 金龙羽 18,389.20 0.00 新股未流通 3 300670 大烨智能 13,760.87 0.00 新股未流通 4 300672 国科微 10,659.36 0.00 新股未流通 5 300671 富满电子 7,639.62 0.00 新股未流通 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 37,435,342.00 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 2,400,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 35,035,342.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件； 2、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2017年7月19日 中财网
 |