[中报]金融地A：2017年第二季度报告
2017年第2季度报告 2017年6月30日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛中证金融地产分级 场内简称 金融地产 基金主代码 160814 交易代码 160814 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月16日 报告期末基金份额总额 339,874,141.24份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证金融地产指数 的有效跟踪。 投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重 构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行 相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动 性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同 步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 2、债券组合管理策略 基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的 政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流 动性并提高基金资产的投资收益。 3、金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期 货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投 资组合风险、提高投资效率，降低调仓成本与跟踪误差，从而更好 地实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 中证金融地产指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金，由于采取了基金份额分级的结构设计， 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 长盛中证金融地产分 级A 长盛中证金融地产分 级B 长盛中证金融地产 分级 下属分级基金场内简称 金融地A 金融地B 金融地产 下属分级基金的交易代 码 150281 150282 160814 报告期末下属分级基金 的份额总额 24,081,782.00份 24,081,782.00份 291,710,577.24份 下属分级基金的风险收 益特征 低风险、收益相对稳 定 高风险、高预期收益 较高风险、较高预期 收益 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 1.本期已实现收益 912,300.26 2.本期利润 15,775,258.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0449 4.期末基金资产净值 263,998,855.52 5.期末基金份额净值 0.777 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2017年6月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.44% 0.72% 5.88% 0.74% 0.56% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十 五条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合 基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任 日期 王 超 本基金基金经理，长盛同瑞中证200指数分级 证券投资基金基金经理，长盛同辉深证100等 权重指数分级证券投资基金基金经理，长盛航 天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基 金经理，长盛同庆中证800指数型证券投资基 金（LOF）基金经理，长盛量化红利策略混合 型证券投资基金基金经理，长盛盛鑫灵活配置 混合型证券投资基金基金经理，长盛盛平灵活 配置混合型证券投资基金基金经理，长盛量化 多策略灵活配置混合型证券投资基金，长盛中 小盘精选混合型证券投资基金基金经理，长盛 医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金 经理。 2015 年6月 16日 - 10年 王超先生，1981 年9月出生。中 央财经大学硕 士，CFA（特许金 融分析师），FRM（金融风险管理 师)。2007年7 月加入长盛基金 管理有限公司， 曾任金融工程与 量化投资部金融 工程研究员等职 务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股 配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝 对值控制在合理水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.777元，本报告期份额净值增长率为6.44%，同期业绩 比较基准收益率为5.88%。报告期内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.06%，控制在0.35%之内； 年化跟踪误差为1.35%，控制在4%之内。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 244,819,280.29 92.23 其中：股票 244,819,280.29 92.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,283,433.15 7.26 8 其他资产 1,352,972.16 0.51 9 合计 265,455,685.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 391,200.00 0.15 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 202,247,010.55 76.61 K 房地产业 41,436,661.74 15.70 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 744,408.00 0.28 合计 244,819,280.29 92.73 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：报告期末未持有沪港通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 613,205 30,421,100.05 11.52 2 600036 招商银行 583,702 13,956,314.82 5.29 3 601166 兴业银行 687,000 11,582,820.00 4.39 4 600016 民生银行 1,337,440 10,993,756.80 4.16 5 000002 万 科Ａ 386,261 9,644,937.17 3.65 6 601328 交通银行 1,557,540 9,594,446.40 3.63 7 600000 浦发银行 636,246 8,048,511.90 3.05 8 601288 农业银行 2,160,400 7,604,608.00 2.88 9 600030 中信证券 446,185 7,594,068.70 2.88 10 601939 建设银行 1,152,035 7,085,015.25 2.68 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股民生银行。 根 据2016年9月14日民生银行公告《民生银行:关于中国民生银行股份有限公司非公开发行优先股 申请文件反馈意见的回复报告》中提到加银资管被证券监管部门和交易所采取监管措施、监管关 注及整改情况：2016年5月17日，中国证监会向加银资管下发行政监管措施决定书（〔2016〕49 号）《关于对民生加银资产管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》，对加银资管部分资 产管理计划较高比例投资于非标资产，但却每周开放申购赎回，违反《基金管理公司特定客户资 产管理业务试点办法》相关规定的行为，采取责令改正、并暂停办理加银资管特定客户资产管理 计划备案3 个月的行政监管措施。2016年7月25日，中国证券投资基金业协会向加银资管下发 纪律处分决定书（中基协处分〔2016〕5号），对加银资管部分资产管理计划违规开展资金池业务， 违反中国证监会《关于进一步加强基金管理公司及其子公司从事特定客户资产管理业务风险管理 的通知》和《证券期货经营机构落实资产管理业务“八条底线”禁止行为细则（2015年3月版）》 相关规定的行为，采取暂停受理加银资管资产管理计划备案6个月，并责令清理资金池业务的行 政监管措施。上述纪律处分与前述中国证监会暂停受理加银资管特定客户资产管理计划备案3个 月的行政监管措施合并执行。加银资管针对上述事项，经过与监管部门沟通，已经采取整改措施， 目前正在整改过程中，待整改完成后将对整改情况做出书面汇报。”本基金做出如下说明：民生 银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，加银资管受监管部门 整改措施对民生银行影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与 执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数，配置了中证金融地产指数成分股中信证券。2015 年，中信证券收到中国证监会调查通知书（稽查总队调查通字153121号），该次调查的范围是公 司在融资融券业务开展过程中，存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与 客户签订业务合同”规定之嫌。就前述调查，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚 字[2017]57号），责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处 人民币308,279,248.90元罚款。 本基金做出如下说明：中信证券是中国优秀的证券公司之一， 综合实力突出，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，这一处罚对公司无实质影响。今后， 我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以 及企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 42,888.87 2 应收证券清算款 1,305,751.82 3 应收股利 - 4 应收利息 3,557.27 5 应收申购款 774.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,352,972.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况 5.11.7 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末积极投资股票中不存在流通受限情况。 5.11.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛中证金融地产 分级A 长盛中证金融地 产分级B 长盛中证金融地 产分级 报告期期初基金份额总额 26,761,792.00 26,761,792.00 309,812,884.56 报告期期间基金总申购份额 - - 762,146.82 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 24,224,474.14 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） -2,680,010.00 -2,680,010.00 5,360,020.00 报告期期末基金份额总额 24,081,782.00 24,081,782.00 291,710,577.24 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛中证金融地产分级证券投资基金基金合同》； 3、《长盛中证金融地产分级证券投资基金托管协议》； 4、《长盛中证金融地产分级证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2017年7月19日 中财网
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