[发行]深F200：更新招募说明书（2017年第2号）
深证基本面200交易型开放式指数 证券投资基金更新 招募说明书 2017年第2号 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 【重要提示】 本基金于2011年4月6日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]498号文核准。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根 据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但 不限于：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于 股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高 风险/高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策 略，跟踪深证基本面200指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特 征相似。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识 本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎 做出投资决策。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2017年6月10日，有关财务数据和净值表现截 止日为2017年3月31日（财务数据未经审计）。 目录 第一部分 绪言 ............................................................... 3 第二部分 释义 ............................................................... 4 第三部分 基金管理人 ........................................................ 10 第四部分 基金托管人 ........................................................ 21 第五部分 相关服务机构 ...................................................... 24 第六部分 基金的募集与基金合同的生效 ........................................ 29 第七部分 基金份额的交易 .................................................... 29 第八部分 基金份额的申购与赎回 .............................................. 30 第九部分 基金的投资 ........................................................ 42 第十部分 基金的业绩 ........................................................ 49 第十一部分 基金的财产 ...................................................... 50 第十二部分 基金资产的估值 .................................................. 51 第十三部分 基金的收益与分配 ................................................ 55 第十四部分 基金费用与税收 .................................................. 56 第十五部分 基金的会计与审计 ................................................ 58 第十六部分 基金的信息披露 .................................................. 59 第十七部分 风险揭示 ........................................................ 62 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................ 64 第十九部分 基金合同的内容摘要 .............................................. 66 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 .......................................... 78 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ........................................ 89 第二十二部分 其他应披露事项 ................................................ 89 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ...................................... 90 第二十四部分 备查文件 ...................................................... 90 第一部分 绪言 《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明 书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管 理办法》（以下简称“《销售管理办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信 息披露办法》”）以及《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简 称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是 根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资 者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基 金合同。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 基金或本基金： 指深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金； 基金合同： 指《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充； 招募说明书或本招募说明 书： 指《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金招募说 明书》及其定期更新； 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《深证基本面200 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议 的任何有效修订和补充； 业务规则： 指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》； 基金份额发售公告： 指《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金份额发 售公告》； 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会； 《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共 和国证券投资基金法》及立法机关对其不时做出的修订； 《运作办法》： 指中国证监会2014年7月7日颁布，同年8月8日起实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》； 《销售办法》： 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的 《证券投资基金销售管理办法》 《信息披露办法》： 指中国证监会2004年6月8日颁布，同年7月1日起实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》； 元： 指人民币元； 基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的法 律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 基金管理人： 指博时基金管理有限公司； 基金托管人： 指交通银行股份有限公司； 基金份额持有人： 指依照法律法规、招募说明书和基金合同合法取得基金份额 的投资者； 登记结算业务： 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金 登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结 算业务； 登记结算机构： 指中国证券登记结算有限责任公司； 投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法 规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资 者； 个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投 资于开放式证券投资基金的自然人； 机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有 效存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、 社会团体或其它组织； 合格境外机构投资者： 指符合法律法规规定，经中国证监会批准可以投资于中国证 券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构 投资者； 基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基 金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月； 基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及《基金合同》约定的条件， 基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理备案手续 后，中国证监会的书面确认之日； 存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 发售： 指在基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金基金份额 的行为； 认购： 指在基金募集期内，投资者按照基金合同的规定申请购买本 基金基金份额的行为； 申购： 指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规 定申请购买基金份额的行为； 赎回： 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件 要求卖出本基金份额的行为； 申购、赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息 的文件； 申购对价： 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 赎回对价： 指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额 及其他对价； 组合证券： 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券； 标的指数： 指中证指数有限公司编制并发布的深证基本面200指数及其 未来可能发生的变更； 现金替代： 指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金； 现金差额： 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资 者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、 赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算； 最小申购、赎回单位： 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎 回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍； 基金份额参考净值： 指深圳证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申 购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并 发布的基金份额参考净值，简称IOPV； 预估现金部分： 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻 结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算 并公布的现金数额； 收益评价日： 指基金管理人计算本基金累计收益率与标的指数累计收益率 差额之日； 基金累计收益率： 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值 之比减去100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折 算日为初始日重新计算）； 标的指数累计收益率： 指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收 盘价之比减去100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份 额折算日为初始日重新计算）； 联接基金： 指将绝大部分基金财产投资于深证基本面200交易型开放式 指数证券投资基金（目标ETF），紧密跟踪标的指数表现， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的 基金； 发售代理机构： 指基金管理人指定的，在本基金认购期间代理本基金发售业 务的机构； 申购赎回代理券商： 指基金管理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申 购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司； 直销机构： 指博时基金管理有限公司； 代销机构： 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和 其他基金业务的具有基金代销业务资格的机构； 销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构； 基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网 站； 深圳证券账户： 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳 证券交易所人民币普通股票账户（简称“A股账户”）或证 券投资基金账户（简称“基金账户”），投资者参与本基金 在深圳证券交易所网上现金认购、网下现金认购、网下股票 认购、上市交易以及申购、赎回等业务时需具有深圳证券账 户； 开放日： 指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期； T 日： 指销售机构确认的投资者有效申请工作日； T＋n日： 指T日起（不包括T日）的第n个工作日； 基金利润： 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额； 基金资产总值： 基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券及票据价值、 银行存款本息、债券的应计利息、基金应收的申购基金款、 缴存的保证金以及其他投资所形成的价值总和； 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数后得出 的基金份额的资产净值； 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和 基金份额净值的过程； 法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件以及对其做出的不时修改和补充； 不可抗力： 指无法预见、无法避免、无法克服的任何事件和因素。 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 法定代表人：张光华 成立时间： 1998年7月13日 注册资本： 2.5亿元人民币 存续期间： 持续经营 联系人： 韩强 联系电话： （0755）8316 9999 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批 准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司， 持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股 份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持 有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投 资策略和投资组合的原则。 公司下设两大总部和二十八个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏 观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、 产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构- 上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网 金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管 理部和监察法律部。 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票 投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部 负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管 理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户 组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。 市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管 理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与 协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户 的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定 区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老 金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运 作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、 零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招 商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等 工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责 执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数 与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权 益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品 的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相 关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金 方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金 融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户 服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。 董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作； 股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、 公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党 务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管 理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、 薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务 核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部 负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工 作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运 作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公 正的意见和建议。 另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻 京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予 协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际） 有限公司。 截止到2017年3月31日，公司总人数为507人，其中研究员和基金经理超过87%拥有 硕士及以上学位。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事 管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人 民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发 展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银 行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有 限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015年8 月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 熊剑涛先生，硕士，工程师，董事。1992年5月至1993年4月任职于深圳山星电子有 限公司。1993年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公司电 脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理；2004年1月至2004 年10月，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员；2005年12月起任招商 证券股份有限公司副总裁，现分管经纪业务、资产管理业务、信息技术中心，兼任招商期货 有限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。 2014年11月起，任 博时基金管理有限公司第六届董事会董事。 江向阳先生，董事。2015年7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开 大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报 学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年1月至7月，任招商 局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副 主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、 副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。 王金宝先生，硕士，董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作，任 教师。1995年4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经 理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经 理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月，任博 时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年7月起，任博时基金管理有限公 司第四届至第六届董事会董事。 陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总 经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014 年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。 杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988年8月就职于国家纺织工业部，1992年 7月至2006年6月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发展股份有限公司（上海证 交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006年7月就职于上海市国资委直 属上海大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理。2007年10月至今，出任上海盛业股权 投资基金有限公司执行董事、总经理。2011年7月至2013年8月，任博时基金管理有公司 第五届监事会监事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。 顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青 团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局 蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、 总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理； 蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通 有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副 总经理。2008年退休。2008年2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年11 月至2010年10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年6月至今，兼任中国 平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年3月至今，兼任湘电集团 有限公司外部董事；2013年5月至2014年8月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL） 董事；2013年6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014年11月起，任 博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。 李南峰先生，学士，独立董事。1969年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川 大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任 中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任，深圳国际信托投资公司副 总经理、总经理、董事长、党委书记，华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994 年至2008年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010年退休。2013年8月起，任 博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。 何迪先生，硕士，独立董事。1971年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城 区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯 学会、标准国际投资管理公司工作。1997年9月至今任瑞银投资银行副主席。2008年1月， 何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组 织“博源基金会”，并担任该基金会总干事。2012年7月起，任博时基金管理有限公司第 五届、第六届董事会独立董事。 2、基金管理人监事会成员 车晓昕女士，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证 券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司 财务管理董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 余和研先生，监事。1974年12月入伍服役。自1979年4月进入中国农业银行总行工 作，先后在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副处长、 处长等职务；1993年8月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席代表、纽 约代表处首席代表；1998年8月回到中国农业银行总行，在零售业务部担任副总经理。1999 年10月起到中国长城资产管理公司工作，先后在总部国际业务部、人力资源部担任总经理； 2008年8月起先后到中国长城资产管理公司天津办事处、北京办事处担任总经理；2014年 3月至今担任中国长城资产管理公司控股的长城国富置业有限公司监事、监事会主席，长城 环亚国际投资有限公司董事；2015年7月起任博时基金管理有限公司监事。 赵兴利先生，硕士，监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012 年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有 限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港（集团） 有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013 年3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。 郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有 限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起，任博时基金 管理有限公司第四至六届监事会监事。 黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限 责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金 管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总 经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总 经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司 董事。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。 严斌先生，硕士，监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公 司工作。现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。2015年5月起，任博时基金管理有 限公司第六届监事会监事。 3、高级管理人员 张光华先生，简历同上。 江向阳先生，简历同上。 王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、 清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历 任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经 理，主管IT、运作、指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有 限公司董事。 董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上 海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年2 月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总 经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理 有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国 际）有限公司董事。 邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事 投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组 合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益 部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国 际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、 摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼 博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。 孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时 基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任 博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。 4、本基金基金经理 赵云阳先生，硕士。2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金 管理有限公司，历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金（2013年9月13 日至2015年2月9日）、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年05月04 日~2016年05月30日)、博时沪深300指数(2015年05月05日~2016年05月30日)、博 时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年04月29日~2016年05月30日) 基金 经理。现任博时深证基本面200ETF基金及其联接基金的基金经理（2012年11月13日至今）、 博时上证企债30ETF基金的基金经理（2013年07月11日至今）、博时证券保险指数分级 基金基金经理（2015年5月19日至今）、博时黄金ETF基金基金经理（2015年10月8日 至今）、博时上证50ETF及联接基金基金经理（2015年5月27日至今）、博时银行分级基 金基金经理（2015年6月9日至今）、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金 经理 (2016年05月27日至今 )。 历任基金经理：王政先生，2011年6月至2012年11月担任本基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光 江向阳先生，简历同上。 邵凯先生，简历同上。 黄健斌先生，简历同上。 李权胜先生，硕士。2001年起先后在招商证券、银华基金工作。2006年加入博时基金 管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部 副总经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组 投资总监。现任董事总经理兼股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金、博 时新趋势混合基金的基金经理。 欧阳凡先生，硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入 博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定 资产管理部总经理兼社保组合投资经理。 魏凤春先生，经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江 南证券、中信建投证券公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、博 时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观策 略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。 王俊先生，硕士，CFA。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有 限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基 金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金、 博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混合基 金的基金经理。 过钧先生，硕士，CFA。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上 海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005 年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固 定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资 基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新财富 混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博 时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）、博时新收益灵活配置混 合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资 基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双 债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混 合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 白仲光先生，博士。1991年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、 德邦基金、上海金珀资产管理公司工作。2015年加入博时基金管理有限公司，现任董事总 经理兼年金投资部投资总监、股票投资部绝对收益组投资总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证 券投资； 6、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 7、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利 益，不得委托第三人运作基金财产； 8、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； 9、依法接受基金托管人的监督； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 合基金合同等法律文件的规定； 12、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价； 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其 他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； 15、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 16、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他 相关资料； 17、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔 偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托 管人追偿； 22、法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度， 采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）全面性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。 （2）独立性原则 公司设立独立的监察法律部，监察法律部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部 门风险控制工作进行稽核和检查。 （3）相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间 的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则 建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险 管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察法律部负责监察公司的 风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 （2）风险管理委员会 作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即 负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部 门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。 （3）督察长 独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报 告和风险管理建议。 （4）监察法律部 监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风 险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。 （5）风险管理部 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理 与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 （6）业务部门 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责 履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监 控和降低风险。 3、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立内控结构，完善内控制度 公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰 当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并 定期更新。 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同 部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。 （3）建立、健全岗位责任制 建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领 域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司 建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风 险状况，从而以最快速度作出决策。 （5）建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各 种风险进行全面和实时的监控。 （6）使用数量化的风险管理手段 采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、 行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能 地减少损失。 （7）提供足够的培训 制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在， 控制风险。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住 所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.62亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。 1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银 行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证 券交易所挂牌上市。根据2016年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银 行一级资本位列第13位，较上年上升4位；根据2016年美国《财富》杂志发布的世界500强 公司排行榜，交通银行营业收入位列第153位，较上年上升37位。 截至2017年3月31日，交通银行资产总额为人民币87337.11亿元。2017年一季度，交 通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币193.23亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、 证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级 专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事，2013年5月至2013年10月任本行董 事长、执行董事、行长，2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛 先生1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997年毕业于哈尔滨工业大学管理 学院技术经济专业，获硕士学位，1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事，2013年10月起任本行行长；2010 年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董 事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长；2004年9月至2005年8月 任本行副行长；2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月 任本行行长助理；1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长， 广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015年8月，历任本 行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999年12月至2007 年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算 部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于 新疆财经学院获硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至2017年3月31日，交通银行共托管证券投资基金288只。此外，交通银行还托管了 基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、 私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投 资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证 托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有 效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机 制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环 节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的 自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。 4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确保 各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础 上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、 控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险 控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托管中心制定了 一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、 高效，包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部业务风险管理暂 行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、 《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行 资产托管部业务资料管理制度》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到 业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息 披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流 程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准 的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的 核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、 基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督 和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人 予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行 复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通 银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受 到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高 级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1．申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） (1)广发证券股份有限公司 注册地址： 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、 42、43、44楼 法定代表人： 孙树明 联系人： 黄岚 电话： 020－87555888 传真： 020－87555305 客户服务电话： 95575或致电各地营业网点 网址： http://www.gf.com.cn/ (2)中国银河证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层 法定代表人： 陈有安 联系人： 田薇 电话： 010-66568430 传真： 010-66568990 客户服务电话： 4008888888 网址： http://www.chinastock.com.cn/ (3)海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人： 王开国 联系人： 李笑鸣 电话： 4008888001 传真： 021－63602722 客户服务电话： 95553 网址： http://www.htsec.com/ (4)兴业证券股份有限公司 注册地址： 福州市湖东路99号标力大厦 办公地址： 上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层 法定代表人： 兰荣 联系人： 谢高得 电话： 021－38565785 传真： 021－38565783 客户服务电话： 4008888123 网址： http://www.xyzq.com.cn/ (5)东兴证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人： 徐勇力 联系人： 汤漫川 电话： 010-66555316 传真： 010-66555246 客户服务电话： 4008888993 网址： http://www.dxzq.net (6)方正证券股份有限公司 注册地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人： 雷杰 联系人： 郭军瑞 电话： 0731-85832503 传真： 0731-85832214 客户服务电话： 95571 网址： http://www.foundersc.com (7)中泰证券有限公司 注册地址： 山东省济南市经十路20518号 办公地址： 山东省济南市经七路86号23层 法定代表人： 李玮 联系人： 吴阳 电话： 0531－81283938 传真： 0531－81283900 客户服务电话： 95538 网址： http://www.qlzq.com.cn/ (8)华福证券有限责任公司 注册地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址： 福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人： 黄金琳 联系人： 张腾 电话： 0591－87383623 传真： 0591－87383610 客户服务电话： 96326（福建省外请加拨0591） 网址： http://www.hfzq.com.cn (9)中国中投证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层 -21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、 20、21、22、23单元 办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21 层 法定代表人： 龙增来 联系人： 刘毅 电话： 0755-82023442 传真： 0755-82026539 客户服务电话： 4006008008 网址： http://www.cjis.cn/ (10)湘财证券有限责任公司 注册地址： 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址： 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人： 林俊波 联系人： 钟康莺 电话： 021－68634518－8503 传真： 021－68865938 客户服务电话： 4008881551 网址： http://www.xcsc.com/ （11）华泰证券股份有限公司 注册地址： 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址： 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人： 吴万善 联系人： 庞晓芸 电话： 025－84457777 传真： 025－84579763 客户服务电话： 95597 网址： http://www.htsc.com.cn/ （12）天风证券股份有限公司 注册地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址： 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人： 余磊 联系人： 崔成 电话： 027-87610052 传真： 027-87618863 客户服务电话： 400-800-5000 网址： http://www.tfzq.com/site/index.html 2．二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 3．基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及 时公告。 二、登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 电 话：0755-25946013 传 真：0755-25987122 联系人：严峰 三、律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 电话： 021- 31358666 传真： 021- 31358600 负责人：俞卫锋 联系人：安冬 经办律师：安冬、孙睿 四、会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：张振波 经办注册会计师：薛竞、张振波 第六部分 基金的募集与基金合同的生效 一、基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办 法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于2011年4月6日经中国证监会证监许可 [2011]498 号文核准募集。本基金募集期从2011年5月3日起至2011年6月3日止，共募集 403,229,029.00份基金份额，有效认购户数为8,507户。 本基金运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。 二、基金合同的生效 本基金的基金合同已于2011年6月10日正式生效。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元 的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应 当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 第七部分 基金份额的交易 一、基金上市 本基金于2011年7月13日起在深证证券交易所上市交易，交易代码：159908。 二、基金份额的上市交易 本基金的基金份额在深圳证券交易所的上市交易须遵照《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，以及《深圳证券交 易所交易规则》等有关规定。 三、暂停上市交易 基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易， 并报中国证监会备案： 1、不再具备本章第一款规定的上市条件； 2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 四、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易，并 报中国证监会备案： 1、暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布 基金终止上市公告。 若因上述1、4项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的， 本基金将由交易型开放式基金变更为以深证基本面200指数为标的的非上市的开放式指数 基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投 资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。 五、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单，深圳证券 交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金 份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 （1）基金份额参考净值的计算公式： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回 清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘 积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量 与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）／ 最小申购赎回单位所对应的基金份额 （2）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 （3）基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算公式，并予以公告。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回的场所 投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金 的申购和赎回。 本基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际 情况增加或减少申购赎回代理券商。 二、申购与赎回办理的开放日及时间 1、申购、赎回的开始时间 本基金已于2011年7月13日开放申购、赎回业务。 2、开放日及开放时间 投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日，开放时间为上午 9:30-11:30 和下午1:00-3:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。 若深圳证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时 间进行相应的调整并公告。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人最 迟须于新规则开始实施日前3个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。 投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资者提交 赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。 2、申购与赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对 价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的 现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 3、申购和赎回的清算交收与登记 投资者T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在T 日收市后为投资者办理基金份额与 组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1 日办理现金替代等的交收以及现金差 额的清算，在T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理 人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国 证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行 处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调 整，并最迟于开始实施日的3个工作日前在中国证监会指定的信息披露媒体公告。 五、申购与赎回的数额限制 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 本基金的最小申购赎回单位为150万份，基金管理人有权对其进行调整，并在调整实施 前3个工作日于中国证监会指定的信息披露媒体公告。 六、申购与赎回的对价和费用 1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现 金替代、现金差额及其他对价。 2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市 前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购、赎回清单 的内容与格式见本基金招募说明书。 3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取 佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 4、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数 据、现金替代、T日预估现金部分、T－1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志 为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替 代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 1）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资者无法在申购时买入证券或基金管理人认 为可以适用的其他情形。 2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”定义为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券恢 复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为 便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差 额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收 取欠缺的差额。 3）替代金额的处理程序如下： T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的部分证券有正常交易的2个交易日（即T＋2日）内，基金管理人将 以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交 的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证 券的实际买入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定 基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特殊情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交 易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次 收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交 的款项。 若现金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情况下则为T日起的第20个正常交易日） 期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股，以及由于股权分置改革等发生的其他权 益变动，则进行相应调整。 T＋2日后的第1个市场交易日（在特殊情况下则为T日起的第21个市场交易日），基 金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给登记结算机构，相关款项的清算交收， 将于此后3个工作日内完成。 4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使 用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计 算公式为： （3）必须现金替代 1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券，或 出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券 的数量乘以其T日预估开盘价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申 购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分，其计算公式为： T日预估现金部分＝T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替 代的所有成份证券的数量与其T日预估开盘价乘积之和＋申购赎 回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其T日预估开 盘价乘积之和） 其中，T日预估开盘价是对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若T日为基金分红 除息日，则计算公式中的“T－1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收 益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金 替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成 份证券的数量与其T日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金 替代的所有成份证券的数量与其T日收盘价乘积之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算 交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投 资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购 的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回 的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相 应的现金。 6、申购赎回清单的格式 T日申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 基金名称 基金管理公司名称 一级市场基金代码 T－1日信息内容 现金差额（单位：元） 最小申购赎回单位资产净值（单位：元） 基金份额净值（单位：元） T日信息内容 预估现金部分（单位：元） 可以现金替代比例上限 是否需要公布IOPV 最小申购赎回单位（单位：份） 申购、赎回的允许情况 T日成份股信息内容 证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 可以现金替代保证金 率 固定替代金额 000001 深发展Ａ 1900 允许 21.0% 000002 万科Ａ 10400 允许 21.0% 000006 深振业Ａ 600 允许 21.0% 000009 中国宝安 300 允许 21.0% 000012 南 玻Ａ 800 允许 21.0% 000016 深康佳Ａ 1200 允许 21.0% 000021 长城开发 1100 允许 21.0% 000022 深赤湾Ａ 300 允许 21.0% 000024 招商地产 0 必须 0.000 000027 深圳能源 1600 允许 21.0% 000028 一致药业 100 允许 21.0% 000031 中粮地产 500 允许 21.0% 000039 中集集团 1000 允许 21.0% 000042 深长城 100 允许 21.0% 000046 泛海建设 1300 允许 21.0% 000059 辽通化工 400 允许 21.0% 000060 中金岭南 700 允许 21.0% 000061 农 产 品 200 允许 21.0% 000063 中兴通讯 1200 允许 21.0% 000066 长城电脑 1200 允许 21.0% 000069 华侨城Ａ 1900 允许 21.0% 000088 盐田港 1200 允许 21.0% 000089 深圳机场 900 允许 21.0% 000090 深 天 健 300 允许 21.0% 000100 TCL集团 5400 允许 21.0% 000157 中联重科 1700 允许 21.0% 000301 东方市场 800 允许 21.0% 000338 潍柴动力 （未完）  |