[发行]浙商汇金中证转型成长指数：更新招募说明书摘要（2017年第1号）
中证转型成长指数型 证券投资基金 招募说明书（更新） （摘要） （ 2017 年第 1 号 ） 基金管理人： 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份 有限公司 一、基金合同的生效日期 浙商汇金 中证转型成长指数 型证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ）由 浙江浙 商证券资产 管理有限公司（以下简称 “ 基金管理人 ” ）依照有关法律法规及约定发 起，并 经中国证券监督管理委员会 2015 年 10 月 9 日证监许可 [ 2015 ] 2247 号 准予注 册，并经机构部函【 2016 】 2726 号准予延期募集 。 本基金的基金合同自 2016 年 12 月 19 日正式生效。 二、重要提示 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称 “ 基金 ” ）是一种长期投资工具，其主要功能是分散 投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够 提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金 投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金为股 票指数型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风 险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金在投资运作 过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、 股指期货投资 风险、管理风险 、操作 风险 、技术风险和不可抗力风险 等等。投资者应当认真阅 读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自 身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险 承受能力相适应。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金 业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在作出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者应当通过基金管理人或具有基金 销售 业务资格的其他机构 认 / 申 购和 赎 回基金，基金 销售 机构名单详见本招募说明书以及相关公告。 本招募说明书中 涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外，本招 募说明书所载内容截止日为 2017 年 6 月 18 日 ，有关财务数据截止日为 201 7 年 3 月 31 日 。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注 册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作 办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称： 浙江浙商证券资产 管理 有限公司 住所： 浙江省杭州市下城区天水巷 25 号 办公地址：浙江省 杭州市钱江新城五星路 201 号浙商证券大楼 7 层 法定代表人： 李雪峰 设立日期： 2013 年 4 月 18 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字 [ 2012 ] 1431 号 联系电话：（ 0571 ） 87901590 联系人： 金瓒 （二）注册资本和股权结构 1 、注册资本： 5 亿元人民币 2 、股权结构 股东名称 持股占总股本比例 浙商证券股份有限公司 100% （三）主要人员情况 1 、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 （ 1 ）董事会 吴承根先生 ，董事长 ， 硕士 。 1983 年 7 月至 2006 年 1 月先后在中国人民银 行浙江省分行、国家外汇管理局浙江分局、浙江省人民政府证券期货监管办公室、 中国证监会浙江监管局工作； 2006 年 2 月至 2006 年 6 月任浙江省人民政府金信 证券重组工作组常务副组长； 2007 年 1 月至今在浙商证券股份有限公司工作， 现任浙商证券股份有限公司董事、总裁、本公司董事长，兼任浙商期货有限公司 董事长、浙江浙商资本管理有限公司董事长。 李雪峰先生，董事 ， 总经理 ，硕士。中国证券业协会资产管理业务专业委员 会副主任委员，上海市系统工程学会副理事长。 1991 年 9 月至 1994 年 9 月在江 苏南通柴油机股份有限公司工作； 1997 年 3 月至 2002 年 8 月任申银万国证券研 究所资深高级分析师； 2002 年 9 月至 2005 年 5 月任渤海证券有限责任公司研究 所所长； 2005 年 6 月至 2008 年 7 月任国都证券有限责任公司部门总经理。 2008 年 8 月起在浙商证券股份有限公司工作。现任浙商证券股份有限公司副总裁、董 事会秘书、本公司董事及本公司总经理，兼任浙江浙商资本管理有限公司董事。 王青山先生， 董事， 硕士 。曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理、 总经理。 2015 年 12 月至今任浙江沪杭甬高速公 路股份有限公司党委委员兼浙商 证券党委书记， 2016 年 1 月至今任浙商证券股份有限公司监事会主席、本公司 董事，兼任宁波股权交易中心董事长、浙江浙商创新资本管理公司董事长、浙江 大数据交易中心董事。 高玮女士， 董事， 博士 。 1996 年 6 月至 2006 年 6 月任财通证券经纪有限责 任公司（原浙江财政证券公司）电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经 理、职工监事。 2006 年 7 月起在 浙商证券股份有限公司 工作。现任 浙商证券股 份有限公司 副总裁、首席风险官、本公司董事及本公司合规风控总监，兼任 浙商 期货有限公司 董事、 浙江浙商资本管理有 限公司 董事。 楼小平先生，董事 ，副总经理， 硕士 。 历任申银万国证券嘉兴营业部总经理、 申银万国证券宁波第二营业部总经理、申银万国证券杭州营业部总经理、中富证 券公司总裁助理兼浙江业务总部总经理、浙商证券创新业务总部总经理 、 运保中 心总经理、 本公司 私募投行总部总经理。现任 本公司 董事 、 副总经理 。 （ 2 ）监事 冯建兰女士， 1964 年 7 月出生， 本科， 曾历任义乌市人民银行、义乌市工 商银行副主任，金信证券义务营业部财务部经理，金信证券财务总部副总经理， 浙商证券客户资产存管总部总经理。现任 本公司 监事，兼任浙商证券股份有限公 司计划 财务部总经理。 （ 3 ）高级管理人员 吴承根，董事长，简历参见上述董事会成员基本情况。 李雪峰，董事，总经理，简历参见上述董事会成员基本情况。 高玮，董事，合规风控总监，简历参见上述董事会成员基本情况。 楼小平，董事，副总经理，简历参见上述董事会成员基本情况。 2 、本基金基金经理 宫幼林先生，计算机科学与技术专业学士和硕士学位， 7 年基金、证券从业 经历。历任穆迪 Analytics 工程师 , 华安基金管理有限公司高级风险分析师。 2014 年加入浙江浙商证券资产管理有限公司 , 担任量化投资部研究员。自 2016 年 12 月 19 日 起任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的基金经理。 3 、 基金管理人采取集体投资决策制度，公司公募基金投资执行委员会成员 构成如下：公司总经理李雪峰，公司总经理助理兼合规风控部行政负责人王钰， 总经理助理兼公募基金部行政负责人周涛，研究部行政负责人王翊，财富管理总 部行政负责人余春梅，基金经理宫幼林。 4 、上述人员之间不存在近亲属关系。 四、基金托管人 一、基本情况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 成立日期： 1992 年 6 月 18 日 批准设立机 关和批准设立文号：国务院、国函 [1992]7 号 组织形式：股份有限公司 注册资本： 4 66 .79 095 亿元人民币 法定代表人：唐双宁 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 2002 】 75 号 投资与托管业务部总经理：曾闻学 电话：（ 010 ） 63636363 传真：（ 010 ） 63639132 网址： www.cebbank.com 二、投资与托管业务部部门及主要人员情况 法定代表人唐双宁先生，历任中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长、中 国人民银行沈阳市分行行长，中国人民银行信贷管理司司长、货币金银局局长、 银 行监管一司司长，中国银行业监督管理委员会副主席，中国光大（集团）总公 司董事长、党委书记等职务。现任十二届全国人大农业与农村委员会副主任，十 一届全国政协委员，中国光大集团股份公司董事长、党委书记，中国光大集团有 限公司董事长，兼任中国光大银行股份有限公司董事长、党委书记，中国光大控 股有限公司董事局主席，中国光大国际有限公司董事局主席。 行长张金良先生， 曾任中国银行财会部会计制度处副处长、处长、副总经 理兼任 IT 蓝图实施办公室主任、总经理，中国银行北京市分行行长、党委书记， 中国银行副行长、党委委员。现任中国光大集 团股份公司党委委员，兼任中国光 大银行行长、党委副书记。 曾闻学先生，曾任中国光大银行办公室副总经理，中国光大银行北京分行副 行长。现任中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部总经理。 三、证券投资基金托管情况 截至 2017 年 6 月 30 日，中国光大银行股份有限公司托管国投瑞银创新动力 混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 (LOF) 、工 银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金等共 87 只证券投资基金，托管基 金资产规模 1,914.93 亿元。同时，开展了证券公司资产管理计划、专户理财、 企业年金基金、 QDII 、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资 金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。 四、托管业务的内部控制制度 1 、内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托 管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面 严格的贯彻执行；确保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份 额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。 2 、内部控制的原则 （ 1 ）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆 盖所有的岗位， 不留任何死角。 （ 2 ）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强 内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （ 3 ）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。 发现问题，及时处理，堵塞漏洞。 （ 4 ）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机 构，业务操作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 3 、内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员 会委员由相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各 类业务的风险和 内控进行监督、管理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系 统内的内部控制的组织实施，建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部 建立了严密的内控督察体系，设立了风险管理处，负责证券投资基金托管业务的 风险管理。 4 、内部控制制度 中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金 法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》 等法律、法规的要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投 资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行 投资与托管业务部保密规定》等 十余项规章制度和实施细则，将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行 投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线，在重要岗位（基金清 算、基金核算、监督稽核）还建立了安全保密区，安装了录象监视系统和录音监 听系统，以保障基金信息的安全。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结 合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投 资品种、投资组合比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金 资产净值的计 算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付 等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及时以 书面或电话形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确 认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知 事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项 未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 （ 1 ）直销机构 名 称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所 ：杭州市下城区天水巷 25 号 办公地址：杭州市 五星路 201 号浙商证券大楼 7 楼 法定代表人：李雪峰 联系电话：（ 0571 ） 87901590 传真：（ 0571 ） 87902827 网址： www.stocke.com.cn （ 2 ）其他销售 机构 1 ）浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市 五星路 201 号浙商证券大楼 办公地址：浙江省杭州市 五星路 201 号浙商证券大楼 法定代表人：吴承根 联系电话：（ 0571 ） 87901963 传真：（ 0571 ） 87901955 网址： www.stocke.com.cn 2 ）中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号 法定代表人：唐双宁 电话： 010 - 63636150 传真： 010 - 6363157 联系人：薛军丽 客服电话： 95595 公司网站： www.cebbank.com 3 ）中国工商银行股份有限公司 住所及办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人： 易会满 客服电话： 95588 4 ）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人：凌顺平 客服电话： 4008 - 773 - 772 网址： www.5ifund.com 5 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 9 楼 法定代表人：其实 客服电话： 400 - 1818 - 188 网址： www.1234567.com.cn 6 ）上海好买基金销售有限公司 注册 地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址： 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 - 906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话： 400 - 700 - 9665 网址： www.ehowbuy.com 7 ）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 客服电话： 4006 - 788 - 887 网址： www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 8 ）上海陆金所资产管理有限公司 注册 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：鲍东华 客服电话： 400 - 821 - 9031 网址： www.lufunds.com 9 ）大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 法定代表人：袁顾明 客服电话： 400 - 928 - 2266 网址： www.dtfunds.com 10 ）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路 18 1 号商旅大厦 18 - 21 层 办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 客服电话： 953309 网址： www.dwjq.com.cn 11 ）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼 法定代表人：沈继伟 客服电话： 400 - 067 - 6266 网址： www.leadfund.com.cn 12 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦 东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 客服电话： 400 - 820 - 2899 公司网址： www.erichfund.com 13 ）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 法定代表人：詹露阳 客户电话： 95511 - 8 公司网址： stock.pingan.com 14 ）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区 100 号 19 层 办公地址 : 上海市黄浦区 100 号 19 层 法定代表人：冯修敏 客服电话 : 400 - 820 - 2819 网址 : www.chinapnr.com 15) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址 : 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址 : 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 法定代表人 : 梁越 客服电话 : 4008980618 网址 : www.chtfund.com 16) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址 : 上海市中山东一路 12 号 法定代 表人：吉晓辉 客服电话 : 95528 网址 : www.spdb.com.cn （二）登记机构 名称： 浙江浙商证券资产管理有限公司 住所： 浙江省杭州市下城区天水巷 25 号 法定代表人： 李雪峰 电话： 0571 - 87901972 传真： 0571 - 87902581 联系人： 俞绍锋 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：浙江天册律师事务所 住所：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼、 8 楼 负责人：章靖忠 电话：（ 0571 ） 87901111 传真： （ 0571 ） 87901501 联系人：俞晓瑜 经办律师：刘斌、俞晓瑜 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 执行事务合伙人 ： 陈胜华 电话： （ 010 ） 82250666 联系人： 张庆栾 经办会计师： 张庆栾 、 李鑫 六、基金的名称 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资 基金 七、基金的类型 股票 型 证券投资基金 八、基金的投资目标 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量 化风险管理手 段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.50% ，年跟踪误差不超过 6% ，实现对中证转型成长指数的有效跟踪。 九、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证转型成长指数的成 份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可投资 于国内依法发行上市的其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、债券、 债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币 市场 工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中 国证 监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 90% ，其中， 投 资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80% ；每 个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净 值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 十、基金的投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证转型成长 指数中的基准权重构建指数化投资组合。 （一）资产配置策略 本基金以追求标的指数长期稳健增长为目的，在降低跟踪误差和控制流动性 风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90% ，其中，标的指数成份股及其 备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期 日在一年以内的政府债券。 （二）股票投资策略 1 、股票组合构建原则 本 基金采用完全复制法跟踪中证转型成长指数，按照个股在标的指数中的基 准权重构建股票组合。 2 、股票组合构建方法 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基 金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基 金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对 投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素，使基金管理 人无法依指数权重购买成份股时，基 金管理人可以根据市场情况，结合经验判断， 对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。 3 、股票组合调整 （ 1 ）定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的中证转型成长指数对其成份股的调整而进行 相应的定期跟踪调整。 （ 2 ）不定期调整 1 ）与指数相关的调整 根据指数编制规则，当中证转型成长指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权重重新调整时，本基金将进行相应调整。 2 ）申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标 的指数。 3 ）其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定 ，成份股在标的指数中的权重因其他特殊 原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降 低跟踪误差。 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手 段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.50% ，年跟踪误差不超过 6% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟 踪误差进一步扩大。 （三）债券投资策略 基金将坚持稳健投资的原则，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性 和信用风 险等因素，选择收益率与风险匹配的债券进行投资，确定合理的债券组 合。选择收益率相比更有吸引力的债券进行投资。 （四）权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值和加强基金 风险控制。本基金根据研究员对权证标的证券的分析，对权证价值进行计算，选 择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。 （五）股指期货投资策略 本基金将适当参与股指期货的投资，以对当前投资组合的套期保值为目标， 控制下行风险，平滑基金资产净值的波动。 股指期货具有流动性充裕、交易成本低、成交价格的宽度和深度较好等特点， 当 市场下行时，配置股指期货能够快速降低组合的风险敞口，回避市场系统性风 险，改善组合风险收益特性；当市场上行时，又能灵活的提高仓位，享受市场贝 塔的收益；通过研究股票现货和股指期货的运行特征，能够更好对组合进行调整 优化，控制组合风险。 （六）国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头 的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期 货合约数量，以获取相应债券组合的超额收益。 （七）资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券，将综合考虑宏观经济环境、资 产池资产信用水平、 资产池未来现金流偿债能力、资产支持证券市场的流动性和资产支持证券的收益 率。谨慎选择预期违约率和收益相匹配且预期违约损失可承受的资产支持证券， 根据资产池资产的不同属性，在有效分散风险的前提下取得较好的收益。 若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。 十一、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 95%× 中证转型成长指数收益率 +5%× 银行活期存款利率 ( 税后 ) 十二、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十三、基金的投资组合报告 以下投资组合报告数据截至 2017 年 3 月 31 日 。 1、报告期末基金资产组合情况 金额 单 位： 人民 币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 96,845,448.25 60.04 其中：股票 96,845,448.25 60.04 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 38,970,593.95 24.16 8 其他资产 25,472,881.26 15.79 9 合计 161,288,923.46 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 2,257,332.00 1.41 B 采矿业 999,250.00 0.62 C 制造业 42,880,148.62 26.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,063,430.00 0.66 E 建筑业 2,338,616.00 1.46 F 批发和零售业 5,364,977.18 3.35 G 交通运输、仓储和邮政业 2,387,993.00 1.49 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 9,417,857.00 5.88 J 金融业 4,330,500.00 2.70 K 房地产业 18,979,039.94 11.85 L 租赁和商务服务业 5,308,592.00 3.31 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 1,033,557.00 0.65 S 综合 － － 合计 96,361,292.74 60.15 2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 299,767.77 0.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 110,561.58 0.07 F 批发和零售业 56,896.00 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 484,155.51 0.31 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002270 华明装备 111,500 1,634,590.00 1.02 2 600657 信达地产 240,200 1,412,376.00 0.88 3 600215 长春经开 100,400 1,337,328.00 0.84 4 600771 广誉远 32,700 1,301,460.00 0.81 5 000736 中房地产 61,382 1,268,765.94 0.79 6 000828 东莞控股 88,800 1,257,408.00 0.79 7 600076 康欣新材 120,800 1,243,032.00 0.78 8 300237 美晨科技 69,600 1,232,616.00 0.77 9 002447 壹桥股份 118,300 1,211,392.00 0.76 10 002218 拓日新能 120,300 1,193,376.00 0.75 3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300621 维业股份 1,758 62,074.98 0.04 2 300627 华测导航 1,498 59,051.16 0.04 3 300622 博士眼镜 1,280 56,896.00 0.04 4 002855 捷荣技术 2,428 49,045.60 0.03 5 002774 快意电梯 3,441 48,690.15 0.03 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 11、投资组合报告附注 11.1 本基金投资的山东美晨科技股份有限公司（美晨科技，代码：300237）于 2016年7月15日发布《关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告》称，根 据中国证监会相关规定，公司存在内幕信息知情人登记管理制度不规范、内幕信 息知情人登记不规范等问题。公司在收到《关于对山东美晨科技股份有限公司采 取责令改正措施的决定》后，积极整改，并于2016年8月5日发布《关于对山东证 监局行政监管措施决定书的整改报告》。 本基金投资该公司的逻辑是：美晨科技在2014年收购赛石园林后形成“汽配件+ 园林”双主业，一方面打造园林施工领导品牌，借助PPP发展机遇向后端延伸发 展文化旅游大产业，另一方面继续开拓重点客户并适度向新能源及高端装备等新 方向拓展，做大做强汽配业务。我们看好公司的文化旅游拓展。 除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案 调查，在本报告编制日前一年受到公开谴责和处罚的情况。 11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的 股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 67,329.77 2 应收证券清算款 25,328,446.97 3 应收股利 － 4 应收利息 9,224.06 5 应收申购款 67,880.46 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 25,472,881.26 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 002270 华明装备 1,634,590.00 1.02 重大资产重组 2 600657 信达地产 1,412,376.00 0.88 重大资产重组 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间 可能存在尾差。 十四、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利 , 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险 , 投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 以下基金业绩数据截至 201 7 年 3 月 31 日。 1 、基金净值表现 1 、 1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （ 1 ） 浙商汇金中证转型成长指数型 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016 年 12 月 19 日（基 金合同生效日）至 2017 年 3 月 31 日 2.20% 0.37% 1.92% 0.85% 0.28% - 0.48% 注：本基金的业绩比较基准： 本基金业绩比较基准为： 95%× 中证转型成长指数 收益率 +5%× 银行活期存款利率 ( 税后 ) 。 1 、 2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 （ 1 ） 浙商汇金中证转型成长指数型 注：本基金合同生效日为 2016 年 12 月 19 日，自合同生效日起至本报告期 末不足一年。至报告期末，本基金建仓期尚未结束。 十五、费用概览 （ 一 ） 基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、基金合同生效后的标的指数许可使用费； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、 诉讼费 和仲裁费 ； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券 、期货 交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、 基金的开户费用、账户维护费用； 10 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （ 二 ） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的 管理费按前一日基金资产净值的 1.2 % 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E× 1.2 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金 管理人与 基 金 托管人 核对一致后 ，由 基金 托管人于次月 首日起 2 - 5 个工作日内从 基金财产中 一次性 支付给 基金 管 理 人 。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15 % 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E× 0.15 %÷ 当年天数 H 为 每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金 管理人与 基 金 托管人 核对一致后 ，由 基金 托管人于次月 首日起 2 - 5 个工作日内从 基金财产中 一次性 支付给 基金托管 人 。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3 、基金合同生效后的标的指数许可使用费 本基金基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数 有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用 费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的年费率计提，计算方法如下： H=E × 0.02% ÷当年天数 H 为每日应计提的标的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理 人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的规定，标的指数许可使用费的 收取下限为每季人民币 50,000 元（即不足 50,000 元部分按照 50,000 元收取）。 但基金合同生效当季，标的指数许可使用费不设下限，按实际计提的金额支付。 如与指数编制方的指数使用许可协议约定的收费标准、支付方式等发生变 更，按照变更后的费率、支付方式执行，此项变更无需召开基金份额持有人大会 。 上述 “ 一、基金费用的种类中第 4 － 10 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （ 三 ） 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （ 四 ） 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务 按国家税收法律、法规执 行。 （五）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致并签订补充协议后，可根据基金发展情况 调整基金管理费和基金托管费等相关费率。 调低基金管理费率和基金托管费率等，无需召开份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒体上公 告。 十六、对招募说明书更新部分的说明 管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新 ，主要更新内容如 下： 1 、“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的 截止日期。 2 、“三、基金管理人”部分，对基金管理人主要人员情况等内容进行了更新。 3 、“四、基金托管人”中，对基金托管人的相关信息进行了更新。 4 、“五、相关服务机构”部分，对销售机构 及 审计基金财产的会计师事务所 相关信息进行了更新。 5 、 “六、基金的募集”部分， 删除了与首次募集相关的内容，列明募集的基 本情况。 6 、 “七、 基金合同的生效 ” 部分 ，删除了基金备案的条件和基金募集未达到 法定要求的处理方式等已不适用的内容，增加 了基金合同生效时间。 7 、 “十、基金的投资”部分，增加了 “ 基金投资组合报告 ” 部分，列示了 本基金最近一期投资组合报告的内容 。 8 、 增加 了 “ 十 一 、 基金的业绩 ” 部分，列示了基金合同生效以来的投资业 绩。 9 、 “二十 一 、对基金投资人的服务”部分，删除了投资人对账单服务内容， 更新了相关服务信息和联系方式。 1 0 、 “二十 三 、其它应披露事项”部分进行了更新，内容为报告期内应披露 的本基金其他相关事项。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2017 年 8 月 1 日 中财网
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