[上市]富时A50：上市交易公告书
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2017年8月7日 公告日期：2017年8月2日 目录 一、重要声明与提示 ....................................................................................................... 3 二、基金概览................................................................................................................... 4 三、基金份额的募集与上市交易 ................................................................................... 5 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ................................................... 7 五、基金主要当事人简介 ............................................................................................... 8 六、基金合同摘要 ......................................................................................................... 14 七、基金财务状况 ......................................................................................................... 15 八、基金投资组合 ......................................................................................................... 17 九、重大事件揭示 ......................................................................................................... 21 十、基金管理人承诺 ..................................................................................................... 22 十一、基金托管人承诺 ................................................................................................. 23 十二、基金上市推荐人意见 ......................................................................................... 24 十三、备查文件目录 ..................................................................................................... 25 附件：基金合同摘要 ..................................................................................................... 26 一、重要声明与提示 《嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下 简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》 和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，嘉实富时中国A50交易 型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本 公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人保证本公告中基金财务会计资 料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 中国证监会、上海证券交易所对嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资 基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2017年3月25日《证券 时报》上的《嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。本 基金的招募说明书同时发布在本公司网站（www.jsfund.cn）。 二、基金概览 1. 基金名称：嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 2. 基金类型：股票型 3. 基金运作方式：交易型开放式 4. 基金场内简称：富时A50 5. 基金代码：512550 6. 标的指数简称：富时中国A50指数 7. 标的指数代码：830009 8. 基金份额总额：截至2017年7月31日，本基金的基金份额总额为 401,905,968.00份。 9. 基金份额净值：截至2017年7月31日，本基金的基金份额净值为1.0024元。 10. 本次上市交易的基金份额：401,905,968.00份 11. 上市交易的证券交易所：上海证券交易所 12. 上市交易日期：2017年8月7日 13. 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 14. 基金托管人：中国银行股份有限公司 15. 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 16. 申购赎回代理券商：安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、方正 证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限 公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司 三、基金份额的募集与上市交易 （一） 上市前基金募集情况 1. 基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]2267号 2. 基金合同生效日：2017年7月3日 3. 运作方式：交易型开放式 4. 基金合同期限：不定期 5. 发售日期：2017年3月29日至2017年6月23日。其中，网上现金认购的发售 日期为2017年6月21日至2017年6月23日，通过基金管理人进行网下现金认购和网下 股票认购的发售日期为2017年3月29日至2017年6月23日，通过发售代理机构进行网 下现金认购和网下股票认购的发售日期为2017年5月23日至2017 年6月23日。 6. 发售面值：1.00元人民币 7. 份额发售方式：网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 8. 发售机构： 1）本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资 格的证券公司办理。 2）本基金管理人办理网下现金认购及网下股票认购。 3）网下股票发售代理机构为(以下排序不分先后)： 国都证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中 信建投证券股份有限公司等。 验资机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 9. 募集资金总额及入账情况 本次募集的净认购金额为401,891,569元人民币（含所募集股票市值），认购 款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计14,399元人民币。本次募集所有 资金已于2017年6月29日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立 的嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金托管专户。 本次募集有效认购户数为4,830户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算， 本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计401,905,968.00份，已全部计入 各基金份额持有人的基金账户。 10. 本基金募集备案情况：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》以及《嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基 金基金合同》、《嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有 关规定，本基金募集符合有关条件，于2017年6月29日验资完毕，2017年6月30日向 中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于2017年7月3日获得书面确认， 本基金合同自该日起正式生效。 11. 基金合同生效日：2017年7月3日 12. 基金合同生效日的基金份额总额：401,905,968.00份。 （二） 本基金上市交易的主要内容 1. 基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所【2017】209号 2. 上市交易日期：2017年8月7日 3. 上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。 4. 基金场内简称：富时A50 5. 基金交易代码：512550 6. 本次上市交易份额：401,905,968.00份 7. 未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进 行交易，不存在未上市交易的基金份额。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 （一） 基金份额持有情况 截至2017年7月31日，本基金持有人户数为4,830户，平均每户持有的基金份额 为83,210.35份。 截至2017年7月31日，基金份额合计为401,905,968份，机构投资者持有的基金 份额为42,247,581份，占基金总份额的比例为10.51%；个人投资者持有的基金份额 为359,658,387份，占基金总份额的比例为89.49%。 （二） 基金份额前十名持有人情况 截至2017年7月31日，前十名基金份额持有人情况 序号 持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额比例（%） 1 民生通惠资产－工商银 行－民生通惠聚利5号 资产管理产品 40,013,399 9.96 2 刘雪萍 6,000,000 1.49 3 陈俊 5,000,000 1.24 4 宋发建 3,990,000 0.99 5 胡光庆 3,000,000 0.75 6 李同英 2,542,000 0.63 7 郑楚波 2,498,000 0.62 8 邵珠恒 2,250,000 0.56 9 左志中 2,000,000 0.50 10 赵福胜 2,000,000 0.50 合计 69,293,399 17.24 注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司提供的持有人信息编制。 五、基金主要当事人简介 (一) 基金管理人 1、公司概况 名称：嘉实基金管理有限公司 法定代表人：邓红国 总经理：赵学军 注册资本：1.5亿元人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53 层09-11单元 设立批准文号：中国证监会证监基字[1999]5号 工商登记注册的法人营业执照文号：100000400011239 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理及中国证监会许可的其他业务 成立日期：1999年3月25日 2、股东及其出资比例：中诚信托有限责任公司40%，立信投资有限责任公司 30%,德意志资产管理（亚洲）有限公司30%。 3、内部控制组织体系 （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董 事会下设审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度 的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由首席投资官（股 票）、总经理、副总经理、总监及资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、 确定基本的投资策略和投资组合的原则。 （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察 长及相关总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化 解措施。 （4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的 执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 （5）监察稽核部：公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部 的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗 位的职责和工作流程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法 合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 （6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业 务范围内的风险负有管控及时报告的义务。 （7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风 险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规 和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在 其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风 险问题及时报告、反馈的义务。 4、人员情况 截至2017年6月30日，我公司共有748名员工，其中博士学位36人、硕士学位 439人、学士学位255人、其他18人。 5、信息披露负责人：胡勇钦 6、基金管理人简介 截止2017年7月12日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、131只 开放式证券投资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉 实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、 嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿 尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实 稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级 债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、 嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、 嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯 债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期 债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实 美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新 兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利 定期混合、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、 嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、 嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费 股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货 币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉 实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成 长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债 券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉 实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳 盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债 券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混 合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、 嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物 流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉 实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配 置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、 嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A 股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债、嘉实稳怡债 券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵 活配置混合、。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列 基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 7、本基金基金经理简介 陈正宪先生，硕士研究生，12 年证券从业经历。曾任职于中国台湾台育证券、 中国台湾保诚投信。2008 年6 月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管 理部、指数投资部，现任公司指数投资部执行总监及基金经理。2016 年1 月5 日 至今担任嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF 联接、嘉实沪深300ETF、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实H 股指数（QDII-LOF）基 金经理，2016 年3 月24 日至今担任嘉实基本面50 指数（LOF）、嘉实中创400ETF 联接及嘉实中创400ETF,2017年6月7日至今担任嘉实中关村A股ETF基金经 理,2017年6月29日至今担任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2017年7月3 日至今担任嘉实富时中国A50ETF基金经理，2017年7月14日至今担任嘉实创业 板ETF基金经理。 何如女士，硕士研究生，11年证券从业经历。曾任职于IA克莱灵顿投资管理 公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司，任产 品管理部高级产品经理职位，负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研 究及产品管理工作；2012年9月加入指数投资部，先后担任基金经理助理、基金 经理职位。2014年5月9日至2016年3月24日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF 联接基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费 ETF基金经理、2014年6月20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理。2015年 8月6日至今任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理。2016年1月5日至今任嘉实 中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实深圳基本面120ETF、嘉实深圳基本面 120ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接、嘉实基本面50、嘉实H 股 指数(QDII-LOF)、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）基金经理。2017年6月29日至今担 任嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2017年7月3日至今担任嘉实富时中国 A50ETF基金经理，2017年7月14日至今担任嘉实创业板ETF基金经理。 (二) 基金托管人 1、公司概况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管业务部总经理：郭德秋 托管部门信息披露联系人：王永民 客服电话：95566 传真：（010）66594942 2、基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富 的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以 上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银 行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产 品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国 内，中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化 的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 3、基金托管业务经营情况 截至2017年03月31日，中国银行已托管576只证券投资基金，其中境内基金541 只，QDII基金35只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型 的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 (三) 基金上市推荐人的信息 无 (四) 基金验资机构 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：张勇 经办注册会计师：单峰、张勇 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。 七、基金财务状况 本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管理 人承担，不从基金财产列支，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费 率或佣金比例收取认购费。 本基金认购后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金2017年7月31日资产负债 表（未经审计，除特别注明外，金额单位为人民币元）如下： 项 目 2017年7月31日 资 产 银行存款 619,641.49 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 20,476,687 其中：股票投资 20,476,687 债券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 377,800,000 应收证券清算款 6,428,054.82 应收利息 953,425.43 其他资产 93,975.99 资产总计 406,371,784.73 负债和所有者权益 负债 应付证券清算款 3,258,598.86 应付管理人报酬 154,362.50 应付托管费 30,872.50 应付交易费用 14,237.27 其他负债 24,996.67 负债合计 3,483,067.80 所有者权益 - 实收基金 401,905,968 未分配利润 982,748.93 所有者权益合计 402,888,716.93 负债和所有者权益总计 406,371,784.73 基金份额总额（份） 401,905,968.00 基金份额净值 1.0024 八、基金投资组合 截至2017年7月31日，嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的 投资组合如下： (一) 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 20,476,687.00 5.04 其中：股票 20,476,687.00 5.04 2 固定收益投资 - 其中：债券 - 资产支持证券 - 3 金融衍生品投资 - 4 买入返售金融资产 377,800,000.00 92.97 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - 5 银行存款和结算备付金合计 619,641.49 0.15 6 其他资产 7,475,456.24 1.84 合计 406,371,784.73 100 (二) 期末按行业分类的股票投资组合 1. 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 435,525.00 0.11 C 制造业 4,535,798.00 1.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 432,139.00 0.11 E 建筑业 1,153,804.00 0.29 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 97,776.00 0.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 13,101,004.00 3.25 K 房地产业 483,545.00 0.12 L 租赁和商务服务业 237,096.00 0.06 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,476,687.00 5.08 2. 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 2017年7月31日，本基金未持有积极投资股票。 (三) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 1. 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 601318 中国平安 43,900.00 2,283,678.00 0.57 2 600036 招商银行 56,100.00 1,434,477.00 0.36 3 601166 兴业银行 66,100.00 1,173,936.00 0.29 4 600519 贵州茅台 2,100.00 1,010,562.00 0.25 5 600016 民生银行 110,000.00 946,000.00 0.23 6 600000 浦发银行 65,700.00 877,752.00 0.22 7 000333 美的集团 16,800.00 692,160.00 0.17 8 600030 中信证券 37,100.00 643,685.00 0.16 9 601288 农业银行 168,500.00 625,135.00 0.16 10 601328 交通银行 95,600.00 611,840.00 0.15 2. 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投 资明细 2017年7月31日,本基金未持有积极投资股票。 (四) 期末按债券品种分类的债券投资组合 2017年7月31日，本基金未持有债券。 (五) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 2017年7月31日，本基金未持有债券。 (六) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 2017年7月31日，本基金未持有资产支持证券。 (七) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 2017年7月31日，本基金未持有权证。 (八) 投资组合报告附注 1、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2017年5月24日，中信证券股份有限公司发布《关于收到中国证监会行政 处罚事先告知书的公告》， 中国证监会拟决定：责令中信证券改正，给予警告， 没收违法所得人民币61,655,849.78 元，并处人民币 308,279,248.90 元罚款。 本基金投资于“中信证券（600030）”的决策程序说明：本基金投资目标 为紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，中信证券、 为标的指数的成份股，本基金投资于“中信证券”股票的决策流程，符合公司 投资管理制度的相关规定。 报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部 门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外 的股票。 3、2017年7月31日其他资产构成： 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 6,428,054.82 3 应收股利 - 4 应收利息 953,425.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 93,975.99 7 待摊费用 8 其他 9 合计 7,475,456.24 4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细 2017年7月31日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 1) 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 2017年7月31日,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受 限情况。 2) 期末积极投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 2017年7月31日,本基金未持有积极投资股票。 九、重大事件揭示 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同已于2017年7月 3日正式生效，基金管理人于2017年7月4日在《证券时报》和公司网站刊登《嘉 实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》。 本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的 重大事件。 十、基金管理人承诺 本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所 有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、上海证券交易所的监 督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播 媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门 的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托 管事宜。 （二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资 范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和 支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、 基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，督促基金管理人改 正。 （四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 十二、基金上市推荐人意见 本基金无上市推荐人。 十三、备查文件目录 下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费 查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件，但应以基金合同正本为准。 （一）中国证监会准予嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金注册 的文件； （二）《嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； （三）《嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； （四）《嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； （五）《关于嘉实基金管理有限公司募集设立嘉实富时中国A50交易型开放式 指数证券投资基金之法律意见书》； （六）基金管理人业务资格批件、营业执照； （七）基金托管人业务资格批件、营业执照； （八）中国证监会要求的其他文件。 嘉实基金管理有限公司 2017年8月2日 附件：基金合同摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金 合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金 合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或自行召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书以及基金管理人按照规定就 本基金发布的相关公告； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）及时足额缴纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价、赎回对价及法 律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有 限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）遵守基金管理人、证券交易所、销售机构和登记结算机构的相关交易及 业务规则； （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并 管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准 的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人 违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并 采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、 法律、会计等服务的基金服务机构并决定相关费率，对基金服务机构的相关行为进 行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结 算业务，并按照《基金合同》规定对基金登记结算机构进行必要的监督和检查； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利； （13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为； （14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其 他为基金提供服务的外部机构； （15）在符合有关法律、法规、《基金合同》、相关证券交易所及登记结算机 构相关业务规则的前提下，制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回及其他相 关业务规则； （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理， 分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价和 注销的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产 净值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向 他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开 资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行相关义务，基金托 管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人应将已缴纳的认购款项（加计银行同期存款利息）在基金募集期结 束后30日内退还基金认购人；投资者以股票认购的，相关股票的解冻按照《中国 结算上海分公司交易型开放式基金登记结算业务指南》的规定处理； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三） 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保 管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准 的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金 合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设或注销证券账户、期货交易账户、资金 账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金 财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设或注销基金财产的资金账户、证券账户、期货交易账户及投 资所需的账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理 清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价 的现金部分； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管 理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回对价的现金部分； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和 银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责 任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向 基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除基金合同另有约定外，基金份额持有 人持有的每一基金份额拥有平等的权利。 ETF联接基金的基金合同生效后，鉴于本基金和ETF联接基金的相关性，ETF 联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的ETF联接基金的份额出席或者委派代 表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，ETF联接 基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额持有 人大会的权益登记日，ETF联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的 ETF联接基金份额占ETF联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法， 保留到整数位。 ETF联接基金的基金管理人不应以ETF联接基金的名义代表ETF联接基金的全 体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受ETF联 接基金的特定基金份额持有人的委托以ETF联接基金的基金份额持有人代理人的 身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的基金份额持有人提议召开或召 集本基金份额持有人大会的，须先遵照ETF联接基金基金合同的约定召开ETF联接 基金的基金份额持有人大会，ETF联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或 召集本基金份额持有人大会的，由ETF联接基金的基金管理人代表ETF联接基金的 基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 （一）召开事由 1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定 下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）终止基金上市，但本基金合同另有约定的除外； （11）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （12）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持 有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回 费率或变更收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改 不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； （5）基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、《基金合同》 规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户等业务的规则； （6）按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他 情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》 另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书 面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由 基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人， 基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%，以基金管理人收到提议当日该等基金份 额持有人持有的基金份额计算，下同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开 基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书 面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表 和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认 为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提 议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基 金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告 知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基 金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报 中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理 人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少30日，在指定媒介 发布召开基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内 容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理 有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方 式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指 定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通 知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或 基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票 效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代 表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人 大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时 符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》 和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形 式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续 公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则 为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议 通知规定的方式统计基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经 通知不参加统计书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律 法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符； 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或 其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、 网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第1款第（2）项、 第2款第（3）项规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时 间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重 新召集的基金份额持有人大会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金 份额总数的三分之一（含三分之一）。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为本部分“（一）召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决 定的事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和 公布计票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大 会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表 和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人 所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额 持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大 会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓 名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的表 决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过 事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换 基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其 他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符 合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表面符 合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份 额持有人代表与大会召集人授权的一名人士共同担任计票人；如大会由基金份额持 有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金 托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席 会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任计票人。基金管理人或 基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清 点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证。基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在基金托管 人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表 决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份 额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件 之日。 基金份额持有人大会决议后，应按照法律法规的规定报中国证监会备案，并自 生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告 基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公 告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规 则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致报监管 机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有 人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金收益分配原则 1、每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1% 以上时，基金管理人可以进行收益分配； 3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每 次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的 指数同期增长率；若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配； 4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益 分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日） 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值； 5、本基金收益分配采取现金方式； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （二）基金收益分配数额的确定原则 1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值 之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日 重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额 折算日为初始日重新计算）。 截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额达到1%以上时， 基金管理人可以进行收益分配。 2、当基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1% 以上时，以使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确 定收益分配数额。 （三）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配 数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。 （四）收益分配方案的确定、公告与实施 基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定，基金管 理人按法律法规的规定向中国证监会备案并依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。 （五）基金收益分配中发生的费用 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印 花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的 费用等）； 7、基金资产的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费； 10、基金的上市初费和月费； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金 托管人双方核对后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至 最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金 托管人双方核对后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支 付。 3、基金合同生效后标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规 定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可 使用固定费不列入基金费用。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明 书。 基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益，对上述计提方 式进行合理变更并公告。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等 发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招 募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 除管理费、托管费、指数许可使用费之外的基金费用，由基金托管人根据有关 法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 （二）投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实 现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中 国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等），债券资产（国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%， 且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。（三） 标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数为富时中国A50指数，业绩比较基准为富时中国A50指数 收益率。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的 指数由其他指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为 标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理 人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标 的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。若标的指数变更对基金投 资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等）且在不损害持有人利 益的前提下，无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意 后变更标的指数，报中国证监会备案并及时公告。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值 的95%，且不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产 净值的0.5％； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金 持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告 发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）基金总资产不得超过基金净资产的140%； （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购 到期后不展期； （13）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资 产净值的10%； ②本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的100%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股 票总市值的20%。 ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； ⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的20%； ⑥每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应 当保持不低于交易保证金一倍的现金； （14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调 整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。但中国证监会 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资 （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有 人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场 公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董 事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 （五）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额 持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金资产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 牟取任何不当利益。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、 其它投资等资产及负债。 （三）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影 响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整 最近交易市价，确定公允价格； （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规定的除 外），采用估值技术确定公允价值； （3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发 生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到 的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的 现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易 所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估 值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估 值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方， 共同查明原因，双方协商解决。 本基金的会计责任方由基金管理人担任，负责基金资产净值计算和基金会计核 算，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法 达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。（未完）  |