[发行]中欧骏泰货币：更新招募说明书摘要（2017年第1号）
泰 货币市场基金 更新招募说明书摘要 （ 2017 年第 1 号 ） 基金管理人： 中欧 基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司 二零一七年八月 本基金经 201 6 年 11 月 24 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）下发的《关于准予中欧骏 泰 货币市场基金注册的批复》（证监许可 [201 6 ] 2837 号文）准予募集注册。 本基金基金合同于 2016 年 12 月 19 日正式生效。 重要提示 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和 收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对 基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书 和基金 合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担 投资风险 。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一 证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预 期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收 益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的 各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金 产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本 基金的特定风险等等。 本基金为货币市场基金， 其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。 投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收 益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否 和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金 销售业务资格的其他机构购买基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来 表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保 证。基 金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 6 月 18 日 （特别事项注明除 外），有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日 （财务数据未经审计）。 目 录 第一部分基金管理人 ................................ ................................ ................................ ....................... 2 第二部分基金托管人 ................................ ................................ ................................ ....................... 6 第三部分相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ................. 11 第四部分基金的名称 ................................ ................................ ................................ ..................... 13 第五部分基金的类型 ................................ ................................ ................................ ..................... 13 第六部分基金的投资目标 ................................ ................................ ................................ ............. 13 第七部分基金的投资范围 ................................ ................................ ................................ ............. 13 第八部分基金的投资策略 ................................ ................................ ................................ ............. 13 第九部分基金的业绩比较基准 ................................ ................................ ................................ ..... 15 第十部分基金的风险收益特征 ................................ ................................ ................................ ..... 15 第十一部分基金的投资组合报告 ................................ ................................ ................................ . 15 第十二部分基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ................. 20 第十三部分基金费用与税收 ................................ ................................ ................................ ......... 22 第十四部分对招募说明书更新部分的 说明 ................................ ................................ ................. 24 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 1 、名称： 中欧基金管理有限公司 2 、住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层 3 、办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大 厦 5 层 、 上海市虹口区公平路 18 号 8 栋 - 嘉昱大厦 7 层 4 、法定代表人： 窦玉明 5 、组织形式：有限责任公司 6 、设立时间： 2006 年 7 月 19 日 7 、 批准设立机关：中国证监会 8 、 批准设立文号：证监基金字 [2006]102 号 9 、 存续期间：持续经营 10 、 电话： 021 - 68609600 11 、 传真： 021 - 33830351 1 2 、联系人：袁维 13 、 客户服务热线： 021 - 68609700 ， 400 - 700 - 9700 （免长途话费） 14 、注册资本： 1.88 亿元人民币 15 、股权结构： 意大利意联银行股份合作公司（简称 UBI ）出资 6,580 万元人民币，占公司 注册资本的 35% ； 国都证券股份有限公司出资 3,760 万元人民币，占公司注册资本的 20% ； 北京百骏投资有限公司出资 3,760 万元人民币，占公司注册资本的 20% ； 上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）出资 3,760 万元人民币，占公司注 册资本的 20% ； 万盛基业投资有限责任公司出资 940 万元人民币，占公司注册资本的 5% ； 上述五个股东共出资 18,800 万元人民币。 二、主要人员情况 1 ． 基金管理人董事会成员 窦玉明先生 ， 清华大学经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学 MBA ，中 国籍。中欧基金管理有限公司董事长，上海盛立基金会理事会理 事，国寿投资控 股有限公司独立董事，天合光能有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、大 成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总 经理兼基金经理，富国基金管理有限公司总经理。 Marco D ’ Este 先生 ，意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。 历任布雷西亚农业信贷银行（ CAB ）国际部总监，联合信贷银行（ Unicredit ）米 兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人，联合信贷银行 东京分行资金部经理，意大利意联银行股份合作公司（ UBI ）机构银行业务部总 监，并曾在 CreditoItaliano （意大利信贷银行）圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分 行及米兰总部工作。 朱鹏举先生 ，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限 公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司，国都证 券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小组副组 长。 刘建平先生 ，北京大学法学硕士，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、 总经理。历任北京大学助教、副科长，中国证券监督管理委员会基金监管部副处 长，上投摩根基金管理有限公司督察长。 David Youngson 先生 ，英国籍。现任 IFM （亚洲）有限公司创办者及合伙 人，英国公认会计师特许公会 - 资深会员及香港会计师公会会员，中欧基金管理 有限公司独立董事。历任安永（中国香港特别行政区及英国伯明翰，伦敦）审计 经理、副总监，赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。 郭雳先生 ，北京大学法学博士（国际经济法），美国哈佛大学法学硕士（国 际金融法），美国南美以美大学法学硕士（国际法 / 比较法），中国籍。现任北京 大学法学院教授、院长助理，中欧基金管理有限公司独立董事。历任北京大学法 学院讲师、副教授，美国康奈尔大学法学院客座教授。 戴国强先生 ，中国籍。上海财经大学金融专业硕士，复旦大学经济学院世界 经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学 院常务副院长、院长、党委书记，上海财经大学 MBA 学院院长兼书记，上海财 经大学商学院书记兼副院长。 2 ．基金管理人监事会成员 唐步先生 ，中欧基金管理有限公司监事会主席，中欧盛世资产管理（上海） 有限公司董事长，中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理，上海证券 交易所会员部总监、监察部总监，大通证券股份有限公司副总经理，国都证券股 份有限公司副总经理、总经理，中欧基金管理有限公司董事长。 廖海先生 ，中欧基金管理有限公司监事，上海源泰律师事务所合伙人，中国 籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公 司法律顾问，广东钧天律师事务所合伙人，美国纽约州 Schulte Roth &Zabel LLP 律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。 陆正芳女士 ，监事，现任中欧基金管理有限公司交易总监，中国籍，上海财 经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。 李琛女士 ，监事，现任中欧基金管理有限公司客户服务总监，中国籍，同济 大学计算机应用专业 学士。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员，大通证 券上海番禺路营业部客户服务部主管。 3 ． 基金管理人高级管理人员 窦玉明先生 ，中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。 刘建平先生 ，中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。 顾伟先生 ，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，中国籍。上海财经大 学金融学硕士， 16 年以上基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债券部研 究员、研究主管，平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、副总经理、 总经理。 卢纯青女士 ，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，兼任中欧基金管理 有限公司研究总监、事业部负责人，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士， 12 年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计，中信基金管理有 限责任公司研究员，银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、 研究副总监。 许欣先生 ，中欧基金管理有限公司分管市场副总经理，中国籍。中国人民大 学金融学硕士， 16 年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公 司销售经理，嘉实基金管理有限公司机构理财部总监，富国基金管理有限公司总 经理助理。 卞玺云女士 ， 中欧基金管理有限公司督察长，中国籍。中国人民大学注册会 计师专业学士， 9 年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理审 计经理，银华基金管理有限公司投资管理部副总监，中欧基金管理有限公司风控 总监。 4 ．本基金基金经理 （ 1 ) 现任基金经理 黄华先生， 中欧骏泰货币市场基金 基金经理。中国籍，上海财经大学产业经 济学专业硕士， 8 年以上证券从业经验，具有基金从业资格。历任平安资产管理 有限责任公司组合经理，中国平安集团投资管理中心资产 负债部组合经理，中国 平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。 2016 年 11 月加入中欧基 金管理有限公司，现任资产配置总监、中欧货币市场 基金基金经理 （自 2017 年 3 月 24 日起至今） 、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理 （自 2017 年 3 月 24 日起至今） 、中欧骏泰货币市场基金基金经理 （自 2017 年 3 月 24 日起至今）、 中欧康裕混合型证券投资基金 基金经理 （自 2017 年 4 月 5 日起至今）、 中欧双利 债券型证券投资基金 基金经理 （自 2017 年 4 月 5 日起至今）、 中欧弘安一年定期 开放债券型证券投资基金 基金经理 （自 2017 年 4 月 19 日起至今）、 中欧骏益货 币市场基金 基金经理 （自 2017 年 6 月 27 日起至今） 。 （ 2 ） 历任基金经理 刘凌云女士，于2016年12月19日起至2017年3月24日期间担任中欧骏 泰货币市场基金基金经理。 5 ． 基金管理人投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由总经理刘 建平、副总经理顾伟、分管投资副总经理卢纯青、事业部负责人周蔚文、陆文俊、 刁羽、周玉雄、曲径、赵国英、曹名长、王健、王培、吴鹏飞组成。其中总经理 刘建平任投资决策委员会主席。 6 ． 上述人员之间均不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 （一）基金托管人概况 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下： 名称： 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：高国富 成立时间： 1992年10月19日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营 业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票 据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券； 同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱 业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借； 外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股 票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证 业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经 中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 织形式： 股份有限公司 注册资本： 216.18亿元人民币 存续期间： 持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号 联系人：朱萍 联系电话：（021）61618888 上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管 服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发 展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管 部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整， 并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、、 业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）五个职能处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资 基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资 产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行 理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多 领域客户、境内外市场的资产托管需求。 （二）主要人员情况 高国富，男，1956年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾 任上海外高桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任； 上海万国证券公司代总裁；上海久事公司总经理；上海市城市建设投资开发总公 司总经理；中国太平洋保险（集团）股份有限公司党委书记、董事长。现任上海 浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。第十二届全国政协委员。伦敦金 融城中国事务顾问委员会委员，中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会 委员，上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。 刘信义，男，1965年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展 银行上海地区总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务 办主任助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集团有 限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。 刘长江，男，1966年出生，硕士研究生，经济师。历任工商银行总行教育 部主任科员，工商银行基金托管部综合管理处副处长、处长，上海浦东发展银行 总行基金托管部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部资产托管部、企 业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部副总经理 兼资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行总行金融机 构部总经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托管部总经理。 （三）基金托管业务经营情况 截止2017年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为2456.43 亿元，比去年末增长33.45%。托管证券投资基金共一百一十六只，分别为国泰 金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、 汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、银 华永泰债券型基金、长信利众债券基金（LOF）、华富保本混合型证券投资基金、 中海安鑫保本基金、博时安丰18个月基金（LOF）、易方达裕丰回报基金年、鹏 华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、中信建投稳信债券基金、华富 恒财分级债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、 北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、 华富国泰民安灵活配置混合基金、博时产业债纯债基金、安信动态策略灵活配置 基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、国联安鑫富混合基金、长安 鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快 线货币基金、鹏华REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、国寿安保稳定回报基 金、国寿安保稳健回报基金、国投瑞银新成长基金、金鹰改革红利基金、易方达 裕祥回报债券基金、国联安鑫禧基金、国联安鑫悦基金、中银瑞利灵活配置混合 基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、国联安安稳保本基金、南方 转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、华富诚鑫灵活配置基金、富安达长 盈保本基金、中信建投稳溢保本基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基 金、博时景发纯债基金、国泰添益混合基金、鑫元得利债券型基金、中银尊享半 年定开基金、鹏华兴盛定期开放基金、华富元鑫灵活配置基金、东方红战略沪港 深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、鹏华 兴锐定期开放基金、汇添富保鑫保本混合基金、景顺长城景颐盛利债券基金、兴 业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕 定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债 债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞一年定开债券基金、国联安鑫 盛混合基金、汇安嘉汇纯债债券基金、鹏华普泰债券基金、南方宣利定开债券基 金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基 金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、国泰景益灵活配置 混合基金、国联安鑫利混合基金、易方达瑞程混合基金、华福长富一年定开债券 基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、 汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯 债债券基金、博时鑫惠混合基金、工银瑞信瑞盈半年定开债券基金、国泰润利纯 债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安丰泰灵活配置混合基金、 汇安丰恒混合基金、交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中 证500指数基金、南方和利定开债券基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基 金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、 银河犇利灵活配置混合基金、长安鑫富领先混合基金、长盛盛泰灵活配置混合基 金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证 券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部 门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业 务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、 完整，保护基金份额持有人的合法权益。 2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门， 指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行 操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工 作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控 制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作， 独立行使监督稽核职责。 3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产 托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到 从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出 发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。 具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险 管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、 人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作 规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建 立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产 之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方 案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全 安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行 自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排 查风险隐患。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据 具体包括： （1）《中华人民共和国证券法》； （2）《中华人民共和国证券投资基金法》； （3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；； （4）《证券投资基金销售管理办法》 （5）《基金合同》、《基金托管协议》； （6）法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容 我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资 范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。 3、监督方法 （1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立 行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的 合法权益，不受任何外界力量的干预； （2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动 处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警； （3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监 督的方法。 4、监督结果的处理方式 （1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形 式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告 包括提示函、临时日报、其他临时报告等； （2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函 的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管 人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基 金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时， 基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正； （3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应 及时提供有关情况和资料。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 ． 直销机构 名称： 中欧基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层 办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号 8 栋 - 嘉昱大厦 7 层 法定代表人 : 窦玉明 联系人：袁维 电话： 021 - 68609602 传真： 021 - 68609601 客服热线： 021 - 68609700 ， 400 - 700 - 9700 （免长途话费） 网址： www. zofund .com 2 ． 其他销售 机构 名称：国都证券 股份 有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 法定代表人： 王少华 联系人：黄静 电话： 010 - 84183333 传真： 010 - 84183311 客服热线： 400 - 818 - 8118 网址： www.guodu.com 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。销售 机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售 机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 二、登记机构 名称：中欧基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层 办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号 8 栋 - 嘉昱大厦 7 层 法定代表人：窦玉明 电话： 021 - 6860960 0 传真： 021 - 68609601 联系人： 杨毅 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 经办律师：黎明、陆奇 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人：陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 电话： 021 - 23238189 联系人：俞伟敏 经办注册会计师：许康玮、俞伟敏 第四部分 基金的名称 中欧骏泰货币市场基金 第五部分 基金的类型 契约型 开放式 第六部分 基金的投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩 比较基准的稳定收益。 第七部分 基金的投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、 期限在 一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单 、剩余期 限在 397 天以内（含 397 天）的债券 、非金融企业债务融资工具、资产支持证券 以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 第八部分 基金的投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主 动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资， 在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 1 、利率预期与目标剩余期限管理策略 通过对宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的跟踪分析，预测政府宏观 经济政策取向和资金市场供求变化趋势，以此为依据预测金融市场利率变化趋势。 根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势，来确定投资组合的平均剩余到 期期限。具体而言 , 在预计市场利率上升时，适当缩短投资品种的平均期限；在 预计利率下降时，适当延长投资品种的平均期限。 2 、类属配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收 益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益 性利差，确定不同期限类别资产的具体资 产配置比例。 3 、个券选择策略 在个券选择上，本基金通过定性定量方法，综合分析收益率曲线、流动性、 信用风险，评估个券投资价值，发掘出具备相对价值的个券。 4 、回购策略 1 ）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循 环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行 正回购，再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束 卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守相关 法律法规关于债券正回购的有关规定。 2 ）逆回购策略：基金管理人将 密切关注由于新股申购等原因导致短期资金 需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机 会。 5 、收益率曲线策略 本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的即期收益率和远期利率提供 的价值判断基础，结合对资金面的分析，匹配各期限的回购与债券品种的到期日， 实现现金流的有效管理。 6 、现金流管理策略 本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根据对市场资 金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期 限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争 取较高收益。 7 、资产支持证券投资策略 资产支持证券是指由金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构， 由受托机构向投资机构发行，以该财产所产生的现金支付其收益的证券。本基金 通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条 款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投 资资产支持 证券。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期 7 天通知存款税后利率。 根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存 款税后利率作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时，经与基 金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时 公告，而无需召开基金份额持有人大会。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 第十一部分 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金 2017 年第 1 季度 报告，所载数据截至 2017 年 3 月 31 日 ，本报告中所列财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（ % ） 1 固定收益投资 679,484,344.33 20.28 其中：债券 679,484,344.33 20.28 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 1,215,230,252.36 36.27 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 1,438,281,959.13 42.92 4 其他资产 17,766,489.95 0.53 5 合计 3,350,763,045.77 100.00 2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 － 0.21 其中：买断式回购融资 － － 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融 资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 3 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 40 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（ % ） 各期限负债占基金资 产净值的比例（ % ） 1 30 天以内 60.39 － 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 － － 2 30 天 ( 含 ) — 60 天 12.83 － 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 － － 3 60 天 ( 含 ) — 90 天 21.49 － 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 － － 4 90 天 ( 含 ) — 120 天 1.80 － 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 － － 5 120 天 ( 含 ) — 397 天（含） 2.98 － 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 － － 合计 99.49 － 4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 20,533,335.70 0.61 2 央行票据 － － 3 金融债券 170,523,306.20 5.09 其中：政策性金融债 170,523,306.20 5.09 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 79,980,221.53 2.39 6 中期票据 － － 7 同业存单 408,447,480.9 12.19 8 其他 － － 9 合计 679,484,344.33 20.28 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 － － 6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 111718005 17 华夏银行 CD005 1,000,000 99,734,542.30 2.98 2 111711066 17 平安银行 CD066 1,000,000 99,443,762.69 2.97 3 140440 14 农发 40 600,000 60,349,834.62 1.80 4 111714077 17 江苏银行 CD077 600,000 59,565,219.42 1.78 5 140433 14 农发 33 500,000 50,113,886.26 1.50 6 011763002 17 川能投 SCP001 500,000 49,981,088.58 1.49 7 111793170 17 青岛银行 CD020 500,000 49,963,916.76 1.49 8 111718002 17 华夏银行 CD002 500,000 49,872,743.84 1.49 9 111710043 17 兴业银行 CD043 500,000 49,867,295.89 1.49 10 120406 12 农发 06 400,000 40,014,882.72 1.19 7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 ) - 0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0047% 报告期内偏离度的最低值 - 0.0096% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0023% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25% 。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5% 。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9 投资组合报告附注 9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利 率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.000 元。 9.2 本基金投资的前十大证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 9.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,122.22 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 17,763,367.73 4 应收申购款 － 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 17,766,489.95 9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之 和与合计可能存在尾差。 第十二部分 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 中欧骏泰货币基准 2016-12-192017-01-022017-01-172017-01-312017-02-152017-03-012017-03-162017-03-311.2% 1.1% 1% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0% 本基金合同生效日 201 6 年 12 月 19 日，基金业绩截止日 2017 年 3 月 31 日 。 1 ．本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1 ． 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016.12.19-2016.12.31 0.14% 0.00% 0.05% 0.00% 0.09% 0.00% 2017.1.1-2017.3.31 1.05% 0.00% 0.33% 0.00% 0.72% 0.00% 2016.12.19-2017.3.31 1.20% 0.00% 0.38% 0.00% 0.82% 0.00% 数据来源：中欧基金 Wind 2. 基 金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 中欧骏泰货币 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年12月19日-2017年3月31日） 数据来源：中欧基金 Wind 第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、销售服务费； 4 、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费 、仲裁费 和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、 基金的相关账户的开户及维护费用 ； 10 、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0. 24 % 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E× 0. 24 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休 息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 不符，及时联系基金托管人协商解决。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05 % 的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H ＝ E× 0.05 %÷ 当年天数 H 为每日应 计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户 路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休 息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据 不符，及时联系基金托管人协商解决。 3. 基金销售服务费 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.0 1 % 年费率计提。销售服务 费的计算方法如下： H ＝ E ×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付 ， 由基金托管人 根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的 账户路径 将 资金支付 给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构 ，基金管理人 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自 动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商 解决。 上述“一、基金费用的种类”中第 4 － 10 项费用，根据有关法规及相应协议 规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、基金合同生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四 、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实 施的投资经营活动，对本基金管理人于 2016 年 12 月 刊登的《 中欧骏泰货币市场 基金招募说明书 》进行了更新，主要更新内容如下： （一） “重要提示”部分 增加了“ 本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 6 月 18 日 （特别事项 注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日 （财务数据未 经审计）。 ”的描述。 （二） “ 第三部分 基金管理人 ” 部分 更新了基金管理人董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、本基金基 金经理和公司投资决策委员会成员的信息。 （三） “ 第四部分 基金托管人 ” 部分 更新了基金托管人的相关信息。 （四） “ 第五部分 相关服务机构 ” 部分 更新了 会计师事务所的相关信息。 （五） “ 第六部分 基金的募集 ” 部分 1、增加了基金的募集信息。 2、删除了涉及募集期的描述。 （六） “ 第七部分 基金合同的生效 ” 部分 1、增加了基金合同的生效日期。 2、删除了涉及基金合同生效和募集失败的描述。 （七） “ 第八部分 基金份额的申购与赎回 ” 部分 1 、 增加了基金开放申购、赎回的日期。 2 、更新了拒绝或暂停申购的相关情形。 （八） “ 第九部分 基金的投资 ” 部分 增加了“十、基金投资组合报告” 的内容，数据截至2017年3月31日。 （九） “ 第十部分 基金的业绩 ” 部分 增加了整章的信息，包括“ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较”和“基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走 势对比图”，数据截至2017年3月31日。 （十） “ 第二十二部分 其他应披露事项 ” 部分 更新了自 2016 年 12 月 19 日至 2017 年 6 月 18 日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。 以下为本基金管理人自 2016 年 12 月 19 日至 2017 年 6 月 18 日 刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。 序 号 公告事项 披露日期 1 中欧骏泰货币市场基金基金合同 2016 - 12 - 08 2 中欧骏泰货币市场基金基金合同摘要 2016 - 12 - 08 3 中欧骏泰货币市场基金托管协议 2016 - 12 - 08 4 中欧骏泰货币市场基金招募说明书 2016 - 12 - 08 5 中欧骏泰货币市场基金份额发售公告 2016 - 12 - 08 6 中欧基金管理公司关于中欧骏泰货币型证券投资基金提前结 束募集时间的公告 2016 - 12 - 15 7 中欧骏泰货币市场基金基金合同生效公告 2016 - 12 - 20 8 中欧骏泰货币市场基金开放日常申购、赎回及转换业务的公 告 2016 - 12 - 30 9 中欧基金管理有限公司关于旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金 资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 2017 - 01 - 01 10 中欧骏泰货币市场基金暂停申购、转换转入公告 2017 - 01 - 23 11 中欧骏泰货币市场基金暂停大额申购、转换转入公告 2017 - 01 - 24 12 中欧骏泰货币市场基金恢复大额申购、转换转入业务公告 2017 - 02 - 07 13 中欧基金管理有限公司关于调整个人投资者开户证件类型的 公告 2017 - 02 - 11 14 中欧基金管理有限公司北京分公司办公地址变更公告 2017 - 02 - 22 15 中欧骏泰货币市场基金基金经理变更公告 2017 - 03 - 25 16 中欧骏泰货币市场基金暂停申购、转换转入公告 2017 - 03 - 28 17 中欧基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 2017 - 03 - 30 18 中欧骏泰货币市场基金 2017 年 1 季度报告 2017 - 04 - 21 19 中欧骏泰货币市场基金暂停申购、转换转入公告 2017 - 05 - 23 中欧基金管理有限公司 2017 年 8 月 2 日 中财网
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