[发行]信诚金融：更新招募说明书摘要（2017年第2次）
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书 摘要 （ 20 1 7 年第 2 次更新） 基金管理人：信诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金于2013年12月20日基金合同正式生效。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2017年6月20日，有关财务数据 和净值表现截止日为2017年3月31日（未经审计）。 一、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：信诚基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 设立日期：2005年9月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：2亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的 其他业务。 电话：（021）68649788 联系人：唐世春 股权结构： 股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例(%) 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 （二）主要人员情况 1 ．基金管理人董事会成员 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划 部总经理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理，中信证券股份有 限公司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副 总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任，现任 中信信托有限责任公司 副董事长、中 信信诚资产管理有限公司（信诚基金管理有限公司之子公司）董事长。 王道远先生，董事，工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、 信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副 总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事 长。 Guy Robert STRAPP 先生，董事，商科学士。历任瀚亚投资（香港）有限公司首席执 行官，英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资（新加坡）有限公司首席执 行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理 硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域 合规经理、施罗德投资管理 ( 新加坡 ) 有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首 席风险官。 吕涛先生，董事，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总 经理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司， 2009 年 2 月已与华 夏基金管理有限公司合并）总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有 限公司副总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。 孙麟麟先生，独立董事，商科学士。历任安永会计师事务所（香港）资产管理审计团 队亚太区联合 领导人，安永会计师事务所（旧金山）美国西部资产管理市场审计团队领导 等职。现任 Lattice Strategies Trust 独立受托人、 Nippon Wealth Bank 独立董事、 Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立董事。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设 银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首 席合 伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究 员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为 瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2. 监事 於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通 用电气金融财务（中国）有限公司人力资源经理。 现任信诚基金管理有限公司首席人力资 源官。 3. 经营管理层人员 情况 吕涛先生，董事，总经理，工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总 经理、中信基金管理有限公司（中信证券股份有限公司的全资子公司， 2009 年 2 月已与华 夏基金 管理有限公司 合并）总经理 、 中信证券股份有限公司 董事总经理、 中信资产管理有 限公司副总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官 。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员， 中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，信诚基金管 理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限 公司副总经理、首席财务官 ，中信信诚资产管理有限公司董事 。 唐世春先生，副总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有 限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼 董事会秘书；信诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限 公司董 事。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。 4. 督察长 周浩先生，督察长，法学硕士，历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、 副调研员，上海航运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。 现任信诚基金管理有限公司督察长 ，中信信诚资产管理有限公司监事 。 5 ．基金经理 杨旭先生，理学硕士、文学硕士。曾任职于美国对冲基金 Robust methods 公司，担任 数量分析师；于华尔街对冲基金 WSFA Group 公司，担任 Global Systematic Alpha Fund 助 理基金 经理。 2012 年 8 月加入信诚基金，历任助理投资经理、专户投资经理。现任数量投 资副总监，信诚中证 500 指数分级基金、信诚沪深 300 指数分级基金、信诚中证 800 医药 指数分级基金、信诚中证 800 有色指数分级基金、信诚中证 800 金融指数分级基金、信诚 中证 TMT 产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指 数分级基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金（ LOF ）、信诚鼎利定增灵活配置混 合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、 信诚至裕灵活配置混合型证 券投资基金、信诚新悦回报灵活配置 混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资 基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理 。 6 ．投资决策委员会成员 胡喆女士，总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监； 王国强先生，固定收益总监、基金经理； 董越先生，交易总监； 张光成先生，股票投资总监、基金经理； 王睿先生，研究副总监、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银 行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于 2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 资产负债稳步增长。2016年末，本集团资产总额20.96万亿元，较上年增加2.61万亿 元，增幅14.25%，其中客户贷款总额11.76万亿元，较上年增加1.27万亿元，增幅12.13%。 负债总额19.37万亿元，较上年增加2.47万亿元，增幅14.61%，其中客户存款总额15.40万 亿元，较上年增加1.73万亿元，增幅12.69%。 核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，本集团实现净 利润2,323.89亿元，较上年增长1.53%。手续费及佣金净收入1,185.09亿元，在营业收入中 的占比较上年提升0.83个百分点。平均资产回报率1.18%，加权平均净资产收益率15.44%， 净利息收益率2.20%，成本收入比为27.49%，资本充足率14.94%，均居同业领先水平。 2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货 币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太 区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行 家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。 本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列 全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场 处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营 处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余 人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已 经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、 总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业 务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作， 具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部 并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管 理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托 管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事 海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有 丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切 实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发 展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资 基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在 内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年一季度 末，中国建设银行已托管719只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和 业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财 资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家 ——QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银 行”。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构 信诚基金管理有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人：张翔燕 客服电话： 400 - 6660066 联系人： 杨德智 电话： 021 - 68649788 网址： www.xcfunds.com 2 、 销售 机构 （ 1 ）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 电话： 010 - 67596219 客服电话： 95533 公司网站： www.ccb.com （ 2 ）中国银行股份有限公司 注 册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：田国立 联系人 : 刘岫云 客服电话： 95566 网址： www.boc.cn （ 3 ）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 电话：（ 021 ） 58781234 传真：（ 021 ） 58408483 联系人： 张宏革 客户服务电话： 95559 网址： www.bankcomm.com （ 4 ）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座（邮编： 518048 ） 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 电话： 010 － 60838995 传真： 0755 - 23835861 、 010 - 60836029 网址： http ： //www.cs.ecitic.com （ 5 ） 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址： 青岛市崂山苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（ 1507 - 1510 室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层（ 266061 ） 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话： 0532 - 85022326 客服电话： 95548 网址： www.zxwt.com.cn （ 6 ） 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 联系人：洪诚 电话： 0755 - 23953913 网址： http://www.citicsf.com/ （ 7 ）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4 、 18 层至 21 层 法定代表人：龙增来 联系人：张鹏 联系电话： 0755 - 82023442 客服电话： 400 - 600 - 8008 、 95532 公司网站： www.china - invs.cn （ 8 ）中信建 投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：魏明 联系电话： (010)85130579 客服电话： 400 - 8888 - 108 网址： www.csc108.com （ 9 ）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 － 45 层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 电话： 0755 - 82960167 传真：（ 0755 ） 82943636 网址： www.newone.com.cn 客服电话： 95565 、 40088881 11 （ 10 ）国泰君安证券股份有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人： 杨德红 联系人：朱雅崴 电话： 021 － 38676767 客户服务热线： 400 - 8888 - 666 / 95521 （ 11 ）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人：黄耀华 联系人：刘洋 联系电话： 0755 - 83516289 客服电话： 400 - 6666 - 888 公司网址： www.cgws.com （ 12 ）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 基金业务联系人： 李颖 联系电话： 0755 - 8213 3066 传真： 0755 － 82133952 全国统一客户服务电话 :95536 公司网址 : www.guosen.com.cn （ 13 ） 海通证券股份有限公司 地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系电话： 021 - 23219275 客户服务电话： 021 - 95553 或 4008888001 联系人：李笑鸣 网址： www.htsec.com （ 14 ）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 联系人： 邓颜 联系电话： 010 - 66568292 客户服务电话： 4008 - 888 - 888 网站： www.chinastock.com.cn （ 15 ） 平安证券 股份 有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（ 518048 ） 法定代表人：杨宇翔 联系人：周一涵 电话： 021 - 38637436 全国免费业务咨询电话： 95511 - 8 开放式基金业务传真： 0755 - 82400862 全国统一总机： 95511 - 8 网址： stock.pingan.c om （ 16 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人：其实 电 话： 021 - 54660526 传 真： 021 - 54660501 公司网址： www.1234567.com.cn 客服电话： 400 - 1818 - 188 （ 17 ）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号 903 - 906 室 法定代表人：杨文斌 联系电话： 021 - 20613999 传真： 021 - 68596916 公司网址： www.howbuy.com 客服电话： 400 - 700 - 9665 （ 18 ）深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人：薛峰 联系电话： 0755 - 33227950 传真： 0755 - 33227951 公司网址： www.zlfund.cn 客服电话： 4006 - 788 - 887 (19) 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F 法定代表人：王莉 联系电话： 010 — 85650628 传真： 010 - 65884788 官网网址： www.licaike.com 客服电话： 400 - 920 - 0022 （ 20 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 联系人：单丙烨 电 话： 021 - 20691832 传 真： 021 - 20691861 （ 21 ）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807 - 5 室 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人：张皛 电 话： 021 - 33323998 传 真： 021 - 33323993 网址 :fund.bundtrade.com 客户服务电话： 400 - 820 - 2819 （ 22 ）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表 人：凌顺平 电 话： 0571 - 88911818 传 真： 0571 - 86800423 公司网站： www.5ifund.com 客服电话： 4008 - 773 - 772 （ 23 ）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 法定代表人：燕斌 电 话： 021 - 51507071 传 真： 021 - 62990063 网址： www.66zichan.com 客服电话： 4000 - 466 - 788 （ 24 ）北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表人：梁蓉 电 话： 010 - 66154828 传 真： 010 - 88067526 网址 : www.5irich.com 客户服务电话： 400 - 6262 - 818 （ 25 ）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道 东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人：肖雯 电 话： 020 - 89629021 传 真： 020 - 89629011 网址： www.yingmi.cn 客户服务电话： 020 - 89629066 （ 26 ）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：郭坚 电 话： 021 - 20665952 传 真： 021 - 22066653 网址 : www.lufunds.com 客户服务电话： 4008219031 （ 27 ）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 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）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 1108 法定代表人：王伟刚 联系电话： 010 - 56282140 公司传真： 010 - 62680827 官网网址： www.fundzone.cn 客服电话： 400 - 068 - 1176 （ 39 ）浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦） 1 幢 10 楼 1001 室 办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人：徐黎云 联系电话： 0571 - 88337717 公司传真： 0571 - 88337666 官网网址： www.jinch eng - fund.com 客服电话： 400 - 068 - 0058 （ 40 ）杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F 法定代表人：陈刚 联系电话： 0571 - 85267500 公司传真： 0571 - 8526 9200 官网网址： www.cd121.com 客服电话： 0571 - 86655920 （ 41 ）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层 法定代表人：蒋煜 联系电话： 010 - 58170949 官网地址： www.shengshiview.com 客服电话： 400 - 818 - 8866 （ 42 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层 法人代表：张彦 联系电话： 010 - 83363101 公司传真： 010 - 83363072 客服电话： 400 - 166 - 1188 官网网址： http://8.jrj.com.cn/ （ 43 ）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603 - 06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 法人代表：陈超 联系电话： 010 - 89189285 公司传真： 010 - 89189566 客服电话：个人业务： 95118 企业业务： 400 088 8816 官网网址： http://jr.jd.com （ 44 ）一路财富信息科技有限公司 住所：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 客服电话： 400 001 1566 网址： www.yilucaifu.com （ 45 ）上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址：上海浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室 办公地址：上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼 法人代表：廖冰 联系电话： 021 - 80234888 官网地址： www.998fund.com 客服电话： 4009987172 （ 46 ）武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号、 4 号 办公地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七幢 23 层 1 号、 4 号 法人代表：陶捷 公司传真： 027 - 87 006010 客服电话： 400 - 027 - 9899 官网网址： www.buyfunds.cn （ 47 ）上海大智慧财富管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 、 1103 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 、 1103 单元 法人代表：申健 联系电话： 021 - 20219988 公司传真： 021 - 20219988 客服电话： 021 - 20292031 官网网址： https://8.gw.com.cn （ 48 ）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人：王翔 电话： 021 - 65370077 - 220 传真： 021 - 55085991 网址： www.jiyufund.com.cn 客户服务电话： 021 - 65370077 （ 49 ）乾道金融信息服务（北京）有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室 办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人：王兴吉 电话： 010 - 62062880 传真： 010 - 82057741 官网网址： http://www.qiandaojr.com 客服电话： 400 - 088 - 8080 （ 50 ）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 法人代表：钱燕飞 联系人：王锋 联系电话： 025 - 66996699 - 887226 传真： 025 - 66008 800 - 887226 官网网址 :www.snjijin.com 客服电话： 95177 （ 51 ）深圳金斧子投资咨询有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 法定代表人：赖任军 电话： 0755 - 66892301 传真： 0755 - 66892399 公司官网： www.jfzinv.com 客服电话： 400 - 950 - 0888 基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变 更上述代销机构，并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系电话：010-59378835 传真：010-59378839 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 经办律师：吕红、孙睿 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人：李丹 电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 联系人：赵钰 经办注册会计师：薛竞、赵钰 四、基金的名称 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证 800金融指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投资工具。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证800金融指数的成份股、 备选成份股、新股（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、中期票据、银行存款、 权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证800金融指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数，即原则上按照标的指数中成份股组成及其权 重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持基 金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差 不超过4%。 当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量 发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等），或因基金的申购和赎回等对本基金跟 踪标的指数的效果可能带来影响时，或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和 跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误 差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理 方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合： (1)基本面替代：按照与被替代股票基本面及规模相似的原则，选取一揽子标的指数成 份股票作为替代股备选库； (2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替 代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数 最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本 着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益 特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金 管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指 数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货 的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会 批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：95％×中证800金融价格指数收益率+5％×金融同业存款利 率。 十、基金的风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期 风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基 金份额来看，信诚金融A份额具有预期风险、预期收益较低的特征；信诚金融B份额具有 预期风险、预期收益较高的特征。 十一、基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2017年4月20日复 核了本招募更新中的投资组合报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本投资组合报告的财务数据截止至2017年3月31日。 1. 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,758,744,667.99 94.25 其中：股票 1,758,744,667.99 94.25 2 固定收益投资 58,698,000.00 3.15 其中：债券 58,698,000.00 3.15 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 46,158,203.36 2.47 7 其他资产 2,526,258.16 0.14 8 合计 1,866,127,129.51 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 1) 指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,757,223,350.12 94.32 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,757,223,350.12 94.32 2) 积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,029,656.32 0.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 212,432.50 0.01 F 批发和零售业 130,984.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 131,314.89 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,930.16 - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,521,317.87 0.08 3) 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 4,612,677 170,715,175.77 9.16 2 601166 兴业银行 7,664,627 124,243,603.67 6.67 3 601328 交通银行 16,061,292 100,061,849.16 5.37 4 600016 民生银行 11,409,288 96,750,762.24 5.19 5 600036 招商银行 4,671,402 89,550,776.34 4.81 6 601288 农业银行 25,416,784 84,892,058.56 4.56 7 600000 浦发银行 5,076,142 81,269,033.42 4.36 8 601398 工商银行 14,545,826 70,401,797.84 3.78 9 601988 中国银行 16,715,445 61,847,146.50 3.32 10 000001 平安银行 6,387,930 58,577,318.10 3.14 2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.01 2 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.01 3 300623 捷捷微电 1,242 115,058.88 0.01 4 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.01 5 603717 天域生态 2,490 76,841.40 - 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 49,870,000.00 2.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 8,828,000.00 0.47 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 58,698,000.00 3.15 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（%） 1 160018 16附息国债18 500,000 49,870,000.00 2.68 2 113011 光大转债 88,280 8,828,000.00 0.47 注：本基金本报告期内未只持有上述债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未进行权证投资。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则 (试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资” 与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销 的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为 零。本基金本报告期内未进行股指期货投资。 2) 本基金投资股指期货的投资政策 （未完）  |