[发行]50ETF：更新招募说明书摘要（2017年第1号）
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 201 7 年 第 1 号 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ）经中国证监会 2004 年 11 月 22 日 证监基金字 [2004]196 号文批准 募集 。本基金基金合同于 2004 年 12 月 30 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，本基金的特定风险等。本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证 50 指数，是 股票基金中风险较低、收益中等的产品。投资有风险，投资人申购基金时，应认真阅读本招 募说明书，全面认识本基金的风险收益 特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约 定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义 务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 20 1 7 年 6 月 30 日，有关财务数据和净值表现数据截止日 为 20 1 7 年 3 月 3 1 日。（ 本招募说明书中的财务资料未经审计 ） 一 、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 设立日期： 1998 年 4 月 9 日 法定代表人： 杨明辉 联系人： 李彬 客户服务电话： 400 - 818 - 6666 传真： 010 - 63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 2 3800 万元，公司股权结构如下： 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 62.2 % 山东省农村经济开发投资公司 10% POWER CORPORATION OF CANADA 10% 青岛海鹏科技投资有限公司 10% 南方工业资产管理有限责任公司 7.8 % 合计 100% （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，中信证券股份有限公司执行董事、总经理，硕士，高 级经济师。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中 国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁，兼任信诚基金管理有限公司董 事长、证通股份有限公司董事等。 杨一夫先生：董事，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司在中 国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公 司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表等。 胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级 经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经 理。 沈强先生：董事，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司经纪业务发展与管理 委员会主任。曾任浙江省国际信托投资公司证券管理总部总经理，金通证券股份有限 公司总 经理，中信证券（浙江）有限责任公司总经理、党委书记、执行董事，中信证券股份有限公 司经纪业务发展与管理委员会副主任等。 葛小波先生：董事，硕士。中信证券党委委员、董事总经理。葛先生于 2007 年荣获全国 金融五一劳动奖章。 汤晓东先生：董事、总经理，硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、 中国证监会等。 朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生 导师，兼任北京建设（香港上市）、华夏幸福基业、中海油海洋工程、东兴证券、中兴通讯 等五家上市公司独立董事。 贾建平先生：独 立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。兼任东莞银行独立董事。 曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银 行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席 代表，中银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办 公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。 谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生 导师，兼任中华联合人寿保险股份有限公司、博彦科技股份有限公司（上市公司）、朗新科 技股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学会财务成本分会第 八届理事会副会长。 张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金 融学院特聘教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会（华盛顿总部） 经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三 部副主任等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行 总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 长（ 主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理 有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 李一梅女士：副总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事。曾任基金营销部总经理、 营销总监、市场总监，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。 周璇女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有 限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。 李红源先生：监事长，硕士，研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公 司总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员，中国兵器工业总公司教育局职员、主 任科员、规划处副处长、计划处处长，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营 部副主任、资本运营部巡视员兼副主任。 吕翔先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家 劳动部综合计划与工资司 副主任科员，中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。 张伟先生：监事，硕士，高级工程师。现任山东高速投资控股有限公司党委书记、副总 经理，兼任山东渤海轮渡股份有限公司董事。曾任山东省济青公路工程建设指挥部办公室财 务科职员，济青高速公路管理局经营财务处副主任科员，山东基建股份有限公司计划财务部 经理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、总会计师。 汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任财政部科研所助 理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监等。 李 彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部 执行总经理 、信息披露负责 人。曾任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核 部高级副总裁、华夏基金管理有限公司法律监察部总监等。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会 秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师。 2 、本基金基金经理 张弘弢先生，硕士。 2000 年 4 月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理、 数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发 起式证券投资基金基金经理（ 2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期间）等，现任数量投资部董事总经理，华夏沪深 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（ 2009 年 7 月 10 日起任职）、恒生交易型开 放式指数证券投资基金基金经理（ 2012 年 8 月 9 日起任职）、恒生交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理（ 2012 年 8 月 21 日起任职）、华夏沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金基金经理（ 2012 年 12 月 25 日起任职）、上证医药卫生交易型开放式指数发 起式证券投资基金基金经理（ 2013 年 3 月 28 日起任职） 、华夏沪港通恒生交易型开放式指 数证券投资基金基金经理（ 2014 年 12 月 23 日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理（ 2015 年 1 月 13 日起任职）、 MSCI 中国 A 股交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经理（ 2015 年 2 月 12 日起任职）、 MSCI 中国 A 股交 易型开放式指数证券投资基金基金经理（ 2015 年 2 月 12 日起任职）、华夏网购精选灵活配 置混合型证券投资基金基金经理（ 2016 年 11 月 2 日起任职）、上证 50 交易型开放式指数 证券投资基金基金经理（ 2016 年 11 月 18 日起任职）、华夏 鼎融债券型证券投资基金基金 经理（ 2016 年 12 月 29 日起任职）、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金经 理（ 2017 年 3 月 15 日起任职） 、 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理（ 2017 年 7 月 14 日起任职）。 历任基金经理： 2004 年 12 月 30 日至 2017 年 3 月 24 日期间，方军先生任基金经理。 3 、本公司量化投资决策委员会 主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 成员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司董事、总经理。 徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 宋洋女 士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 4 、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行”） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2017 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 人，平均年龄 30 岁， 95% 以上 员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来， 秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管 理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资 者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象 和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托 资产、 保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、 股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资 产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品 体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的 托管服务。截至 2017 年 3 月，中国工商银行共托管证券投资基金 709 只。自 2003 年以来，本 行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、 内地《证 券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 53 项最佳托管银行大奖；是 获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务 的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务 项目 全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005 、 2007 、 2009 、 2010 、 2011 、 2012 、 2013 、 2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70 （审计标准第 70 号）审阅后， 2015 年、 2016 年中国工商银行资产托管部均通过 ISAE3402 （原 SAS70 ）审 阅，迄今已第十次获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对中国工商银行托 管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管 服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1 、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完 整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2 、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的 风险控制措施。 3 、内部风险控制原则 （ 1 ）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （ 2 ）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （ 3 ）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （ 4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金 资产和其他 委托资产的安全与完整。 （ 5 ）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （ 6 ）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4 、内部风险控制措施实施 （ 1 ）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了 良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 （ 2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （ 3 ）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监 控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员 工的责任心和荣誉感，培育团 队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道 德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （ 4 ）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （ 5 ）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （ 6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （ 7 ）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5 、资产托管部内部风险控制情况 （ 1 ）资产托管部内部设置专职稽核监察部 门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 （ 2 ）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 （ 3 ）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制 度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 （ 4 ）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、基金托管人与基金管理人签署的《托管协议》和有关基金 法规的规定 ，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、 基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购资金的到 账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和 核查，其中对基金投资的监督和检查自基金合同生效之后开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《托管协议》或有关基金法规规 定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随 时对通知事项进行 复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者 遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。 三、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1 、申购赎回 代理券商 （简称 “ 一级交易商 ” ） （ 1 ）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 电话： 021 - 38676161 传真： 021 - 38670161 联系人：芮敏祺 网址： www.gtja.com 客户服务电话： 95521 （ 2 ）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 客户服务电话： 95587 传真： 010 - 65182261 联系人：权唐 网址： www.csc.com.cn （ 3 ）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 电话： 0755 - 82130833 传真： 0755 - 82133952 联系人：周杨 网址： www.guosen.com.cn 客户服务电话： 95536 （ 4 ）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层 法定代表人：宫少林 电话： 0755 - 82943666 传真： 0755 - 82943636 联系人：黄健 网址： www.newone.com.cn 客户 服务电话： 95565 （ 5 ）广发证券股份有限公司 住所：广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公地址：广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 5 、 18 、 19 、 36 、 38 、 39 、 41 、 42 、 43 、 44 楼 法定代表人：孙树明 电话： 020 - 87555888 传真： 020 - 87555417 联系人：黄岚 网址： www.gf.com.cn 客户服务电话： 95575 或致电各地营业网点 （ 6 ）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话： 010 - 60833722 传真： 010 - 60833739 联系人：陈忠 网址： www.cs.ecitic.com 客户服务电话： 95548 （ 7 ）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 电话： 010 - 66568430 传真： 010 - 66568990 联系人：田薇 网址： www.chinastock.com.cn 客户服务电话： 400 8 - 888 - 888 或 95551 （ 8 ）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号 10 楼 法定代表人：王开国 电话： 021 - 23219000 传真： 021 - 63410456 联系人：金芸、李笑鸣 网址： www.htsec.com 客户服务电话： 95553 、 400 - 888 - 8001 （ 9 ）申万宏源证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人：李梅 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 传真： 010 - 88085599 联系人：钱达琛 网址： www.hysec.com （ 10 ）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人：兰荣 电话： 021 - 38565785 传真： 021 - 38565955 联系人：谢高得 网址： www.xyzq.com.cn 客户服务电话： 95562 （ 11 ）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 电话： 027 - 65799999 传真： 027 - 85481900 联系人：李良 网址： www.95579.com 客户服务电话： 95579 、 400 - 888 - 8999 （ 12 ）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 法定代表人：牛冠兴 电话： 0755 - 82558305 传真： 0755 - 82558355 联系人：陈剑虹 网址： www.essence.com.cn 客户服务电话： 400 - 800 - 100 1 （ 13 ）湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人：林俊波 电话： 021 - 68634510 - 8620 传真： 021 - 68865680 联系人：赵小明 网址： www.xcsc.com 客户服务电话： 95351 （ 14 ）国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市寿春路 179 号 办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人：蔡咏 电话： 0551 - 62257012 传真： 0551 - 62272100 联系人：祝丽萍 网址： www.gyzq.com.cn 客户服务电话： 95578 （ 15 ）渤海证券股份有限公司 住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区滨水西道 8 号 法定代表人：王春峰 电话： 022 - 28451991 传真： 022 - 28451892 联系人：蔡霆 网址： www.ewww.com.cn 客户服务电话： 400 - 651 - 5988 （ 16 ）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广 场、深圳市福田区深南大道 4011 号 港中旅大厦 18 楼 法定代表人：周易 电话： 0755 - 82492193 传真： 0755 - 82492962 （深圳） 联系人：庞晓芸 网址： www.htsc.com.cn 客户服务电话： 95597 （ 17 ）中信证券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：杨宝林 电话： 0532 - 85022326 传真： 0532 - 85022605 联系人：吴忠超 网址： www.citicssd.com 客户服务电话： 95548 （ 18 ）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路 181 号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 电话： 0512 - 65581136 传真： 0512 - 65588021 联系人：方晓丹 网址： www.dwzq.com.cn 客户服务电话： 95330 （ 19 ）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 电话： 010 - 63081000 传真： 010 - 63 080978 联系人：尹旭航 网址： www.cindasc.com 客户服务电话： 95321 （ 20 ）东方证券股份有限公司 住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、 23 层、 25 层 - 29 层 办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 - 23 层、 25 层 - 29 层 法定代表人：潘鑫军 电话： 021 - 63325888 传真： 021 - 63326729 联系人：胡月茹 网址： www.dfzq.com.cn 客户服务电话： 95503 （ 21 ）方正证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22 - 24 层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22 - 24 层 法定代表人：雷杰 电话： 0731 - 85832503 传真： 0731 - 85832214 联系人：郭军瑞 网址： www.foundersc.com 客户服务电话： 95571 （ 22 ）长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人：黄耀华 电话： 0755 - 83516089 传真： 0755 - 83515567 联系人：李春芳 网址： w ww.cgws.com 客户服务电话： 400 - 666 - 6888 、 0755 - 33680000 （ 23 ）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 电话： 021 - 22169081 传真： 021 - 22169134 联系人：刘晨 网址： www.ebscn.com 客户服务电话： 95525 、 400 - 888 - 8788 （ 24 ）南京证券股份有限公司 住所：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号 办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号 法定代表人：步国旬 客户服务电话： 400 - 828 - 5888 传真： 025 - 83364032 联系人：石健 网址： www.njzq.com.cn （ 25 ）上海证券有限责任公司 住所：上海市西藏中路 336 号 办公地址：上海市西藏中路 336 号 法定代表人：龚德雄 电话： 021 - 51539888 传真： 021 - 65217206 联系人：张瑾 网址： www.962518.com 客户服务电话： 400 - 891 - 8918 （ 26 ）新时代证券股份有限公司 住所：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址：北京市海淀区北三环西 路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人：田德军 电话： 010 - 83561146 传真： 010 - 83561094 联系人：田芳芳 网址： www.xsdzq.cn 客户服务电话： 400 - 698 - 9898 （ 27 ）国联证券股份有限公司 住所：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 法定代表人：姚志勇 电话： 0510 - 82831662 传真： 0510 - 82830162 联系人：徐欣 网址： www.glsc.com.cn 客户服务电话： 95570 （ 28 ）浙商证券股份有限公司 住所：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6 - 7 办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6 - 7 法定代表人：吴承根 电话： 0571 - 87901053 传真： 0571 - 87901913 联系人：谢相辉 网址： www.stocke.com.cn 客户服务电话： 95345 （ 29 ）平安证券有限责任公司 住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 法定代表人：谢永林 电话： 021 - 38631117 传真： 021 - 33830395 联系人：石静武 网址： www.pingan.com 客户服务电话： 95511 - 8 （ 30 ）国海证券股份有限公司 住所：广西桂林市辅星路 13 号 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号 法定代表人：何春梅 电话： 0755 - 83709350 传真： 0755 - 83704850 联系人：牛孟宇 网址： www.ghzq.com.cn 客户服务电话： 95563 （ 31 ）中原证券股份有限公司 住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人：菅明军 电 话： 0371 - 69099882 传真： 0371 - 65585899 联系人：程月艳、李盼盼 网址： www.ccnew.com 客户服务电话： 95377 （ 32 ）国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、 10 层 法定代表人：常喆 电话： 010 - 84183389 传真： 010 - 84183311 - 3389 联系人：黄静 网址： www.guodu.com 客户服务电话： 400 - 818 - 8118 （ 33 ）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 电话： 021 - 20333333 传真： 021 - 50498825 联系人：王一彦 网址： www.longone.com.cn 客户服务电话： 95531 、 400 - 888 - 8588 （ 34 ）恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人：庞介民 电话： 021 - 68405273 传真： 021 - 68405181 联系人 ：张同亮 网址： www.cnht.com.cn 客户服务电话： 400 - 196 - 6188 （ 35 ）华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号 法定代表人：杨炯洋 电话： 010 - 52723273 传真： 028 - 86150040 联系人：谢国梅 网址： www.hx168.com.cn 客户服务电话： 400 - 888 - 8818 （ 36 ）申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 8 楼 法定代表人：李季 电话： 010 - 88085258 传真： 010 - 88013605 联系人：唐岚 网址： www.swhysc.com 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 （ 37 ）中泰证券股份有限公司 住所：山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 电话： 0531 - 68889155 传真： 0531 - 68889185 联系人：吴阳 网址： www.zts.com.cn 客户服务电话： 95538 （ 38 ）第 一创业证券股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 、 26 层 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人：刘学民 电话： 0755 - 25831754 传真： 0755 - 23838750 联系人：毛诗莉 网址： www.firstcapital.com.cn 客户服务电话： 95358 （ 39 ）德邦证券股份有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人：姚文平 电话： 021 - 68761616 - 8076 传真： 021 - 68767032 联系人：刘熠 网址： www.tebon.com.cn 客户服务电话： 400 - 888 - 8128 （ 40 ）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：金立群 电话： 010 - 65051166 传真： 010 - 65058065 联系人：罗春蓉、武明明 网址： www.cicc.com.cn 客户服务电话： 010 - 65051166 （ 41 ）华鑫证 券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、 B01 （ b ）单元 办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 法定代表人：俞洋 电话： 021 - 54967552 传真： 021 - 54967032 联系人：杨莉娟 网址： www.cfsc.com.cn 客户服务电话： 021 - 32109999 、 029 - 68918888 、 400 - 109 - 9918 （ 42 ）中国中投证券有限责任公司 住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 - 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04 、 18 层至 21 层 法定代表人：高涛 电话： 0755 - 82023442 传真： 0755 - 82026539 联系人：刘毅 网址： www.china - invs.cn 客户服务电话： 400 - 600 - 8008 、 95532 （ 43 ）西藏东方财富证券股份有限公司 住所：拉萨市北京中路 101 号 办公地址：上海市永和路 118 弄东方企业园 24 号 法定代表人：贾绍君 电话： 02 1 - 36533016 传真： 021 - 36533017 联系人：王伟光 网址： www.xzsec.com 客户服务电话： 95357 （ 44 ）中国民族证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6 层 - 9 层 办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6 层 - 9 层 法定代表人：赵大建 电话： 010 - 59355941 传真： 010 - 66553791 联系人：李微 网址： www.e5618.com 客户服务电话： 400 - 889 - 5618 （ 45 ）华宝证券有限责任公司 住所：上海市陆家嘴环路 166 号 27 楼 办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号 27 楼 法定代表人：陈林 电话： 021 - 50122128 传真： 021 - 50122398 联系人：徐方亮 网址： www.cnhbstock.com 客户服务电话： 400 - 820 - 9898 2 、二级市场交易 代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3 、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理 销售 本基金，并及 时公告。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人： 周明 联系人： 陈文祥 联系电话： 021 - 68419095 传真： 021 - 68870311 （三）律师事务所 名称：北京市德恒律师事务所 住所：北京市西城区金融 大 街 19 号富凯大厦 B 座十二层 办公地址：北京市西城区金融 大 街 19 号富凯大厦 B 座十二层 负责 人：王丽 联系电话： 010 - 52682888 传真： 010 - 52682999 联系人：李娜 经办律师：李志宏、李娜 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 联系人：许康玮、 赵雪 经办注册会计师：许康玮、 赵雪 四、基金的名称 本基金名称：上证 50 交易型开放式指数证券投资基金。 五、基金的类型 本基金类型：交易型开放式。 六、基金的投资目标 本基金的投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、基金的投资方向 本基金的投资方向：主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 八、基金的投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流 动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当 的替代。 （一） 决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 （ 二 ） 投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管 理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。 1 、 研究： 基金经理小组 、研究人员 依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等 外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性 分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 2 、 投资决策：投资决策委员会依据研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策 会议，决策相关事项。 基金经理小组 根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的 日常决策。 3 、 组合构建：根据标的指数，结合研究报告， 基金经理小组 以完全复制指数成份股权 重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下， 基金经理小组 将采取适当的方 法，以降低买入成本、控制投资风险。 4 、 交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 5 、 投资绩效评估： 风险管理部 定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报 告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否， 基 金经理小组 可以据此检讨投资策略，进 而调整投资组合。 6 、 组合监控与调整： 基金经理小组 将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流 动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行 监控和调整，密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述 投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证 50 指数。 如果上海证券交易所变更或停止上证 50 指数的编制及发布、或上证 50 指数由其他指数替 代、或由于 指数编制方法等重大变更导致上证 50 指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有 其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的 原则，变更本基金的标的指数。 十、基金的风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指 数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证 50 指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。 十一、基金投资组合报告 以下内容摘自本基金 2017 年第 1 季度报告： “5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 28,900,207,227.22 99.35 其中：股票 28,900,207,227.22 99.35 2 固定收益投资 84,280,000.00 0.29 其中：债券 84,280,000.00 0.29 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 103,486,850.70 0.36 7 其他各项资产 1,307,272.29 0.00 8 合计 29,089,281,350.21 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,147,388,600.17 3.95 C 制造业 5,184,438,976.53 17.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 241,143,375.66 0.83 E 建筑业 2,042,336,395.17 7.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 521,290,941.66 1.79 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 661,227,643.59 2.27 J 金融业 18,611,760,551.55 64.02 K 房地产业 490,572,464.97 1.69 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 46,724.92 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,900,205,674.22 99.40 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 77,032,518 2,850,973,491.18 9.81 2 601166 兴业银行 94,865,933 1,537,776,773.93 5.29 3 600016 民生银行 168,225,419 1,426,551,553.12 4.91 4 600036 招商银行 73,400,835 1,407,094,006.95 4.84 5 600519 贵州茅台 3,551,187 1,372,036,609.32 4.72 6 601328 交通银行 195,441,561 1,217,600,925.03 4.19 7 600000 浦发银行 61,525,682 985,026,168.82 3.39 8 601668 中国建筑 106,707,020 981,704,584.00 3.38 9 601288 农业银行 271,949,113 908,310,037.42 3.12 10 600030 中信证券 56,024,799 902,559,511.89 3.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 （未完）  |