[发行]华夏鼎益债券：更新招募说明书摘要（2017年第1号）
华夏 鼎益 债券型证券投资基金 招募说明书 （更新） 摘要 2017 年第 1 号 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行 股份有限公司 重要提示 华夏 鼎益 债券型证券投资基金（以下简称 “ 本基金 ” ） 已 经中国证监会 201 6 年 7 月 1 日证监 许可 [201 6 ] 1471 号文 准 予注册 。 本基金基金合同于2016年12月27日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注 册 ，但中国证监会对本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于 债券 型基金， 长期风险收益水平低于股票型基金，高于货币市场基金。本基金可投资中小企业私募债券， 当基金所投资的中小企业私募债券之债 务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由 于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场 规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的 买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信 用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约 定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义 务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2017年6月27日，有关财务数据和净值表现数据截止日 为2017年3月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计） 一 、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 设立日期： 1998 年 4 月 9 日 法定代表人： 杨明辉 联系人： 李彬 客户服务电话： 400 - 818 - 6666 传真： 010 - 63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元，公司股权结构如下： 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 62.2 % 山东省农村经济开发投资公司 10% POWER CORPORATION OF CANADA 10% 青岛海鹏科技投资有限公司 10% 南方工业资产管理有限责任公司 7.8 % 合计 100% （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，中信证券股份有限公司执行董事、总经理，硕士，高 级经济师。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中 国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁，兼任信诚基金管理有限公司董 事长、证通股份有限公司董事等。 杨一夫先生：董事，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司在中 国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公 司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表等。 胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集 团主席。曾任国际货币基金组织高级 经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经 理。 沈强先生：董事，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司经纪业务发展与管理 委员会主任。曾任浙江省国际信托投资公司证券管理总部总经理，金通证券股份有限公司总 经理，中信证券（浙江）有限责任公司总经理、党委书记、执行董事，中信证券股份有限公 司经纪业务发展与管理委员会副主任等。 葛小波先生：董事，硕士。中信证券党委委员、董事总经理。葛先生于 2007 年荣获全 国金融五一劳动奖章。 汤晓东先生：董事、总 经理，硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、 中国证监会等。 朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生 导师，兼任北京建设（香港上市）、华夏幸福基业、中海油海洋工程、东兴证券、中兴通讯 等五家上市公司独立董事。 贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。兼任东莞银行独立董事。 曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银 行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席 代表，中银集团投资管理 公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办 公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。 谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生 导师，兼任中华联合人寿保险股份有限公司、博彦科技股份有限公司（上市公司）、朗新科 技股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学会财务成本分会第 八届理事会副会长。 张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金 融学院特聘教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会 （华盛顿总部） 经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三 部副主任等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行 总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处 长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理 有限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限 公司基金经理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 李一梅女士：副总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事。曾任基金营销部总经理、 营销总监、市场总监，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。 周璇女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有 限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。 李红源先生：监事长，硕士，研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公 司总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员，中国兵器工业总公司教育局职员、主 任科员、规划处副处长、计划处处长，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营 部副主任、资本运营部巡视员兼副主任。 吕翔先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家 劳动部综合计划与工资司副主任科员，中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。 张伟先生：监事，硕士，高级工程师。现任山东高速投资控股有限公司党委书记、副总 经理 ，兼任山东渤海轮渡股份有限公司董事。曾任山东省济青公路工程建设指挥部办公室财 务科职员，济青高速公路管理局经营财务处副主任科员，山东基建股份有限公司计划财务部 经理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、总会计师。 汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任财政部科研所助 理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监等。 李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部 执行总经理 、信息披露负责 人。曾任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责 任公司监察稽核 部高级副总裁、华夏基金管理有限公司法律监察部总监等。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会 秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师。 2 、本基金基金经理 祝灿先生，芝加哥大学工商管理硕士。曾任中信证券投资管理部投资经理、德意志银行 新加坡分行交易员等。 2013 年 7 月加入华夏基金管理有限公司，曾任机构债券投资部投资 经理等，现任机构债券投资部 总监 ，华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理（ 2016 年 4 月 14 日起任职）、 华夏鼎益债券型证券投资基金基金经理（ 2016 年 12 月 27 日起任职）、 华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理（ 2017 年 1 月 20 日起任职）、华夏鼎隆债券型证券 投资基金基金经理（ 2017 年 2 月 16 日起任职）、华夏鼎茂债券型证券投资基金基金经理（ 2017 年 3 月 15 日起任职）、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理（ 2017 年 6 月 15 日起任职）。 3 、本公司 固定收益 投资决策委员会成员 主任：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。 成员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司董事、总经理。 韩会永先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 孙彬先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 曲波先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 范义先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，投资经理。 刘明宇先生，华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监，投资经理。 柳万军先生，华夏基金管理有限公司固定收益部总监，基金经理。 张驰先生，华夏基金管理有限公司机构债券投资部总监。 4 、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真： 010 - 66594942 中国银行客服电话： 95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 % 以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构、券商 资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等 门 类齐全 、产品丰富 的托管 业务 体系 。在国 内 ，中国银行首家 开展绩效评估、风险 分析 等增值 服务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务 ，是国内领先的大型中资托管银行。 （ 三）证券投资基金托管情况 截至 2017 年 03 月 31 日，中国银行已托管 576 只证券投资基金，其中境内基金 541 只， QDII 基金 35 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不 同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建 设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70” 、 “AAF01/06” “ISAE3402” 和 “SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的 无保留意见的审阅报告。 2017 年，中国银行 继续 获得了基于 “ISAE3402” 和 “SSAE16” 双准则 的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管 资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的 , 应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 （一）销售机构 1 、直销机构：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人： 杨明辉 客户服务电话： 400 - 818 - 6666 传真： 010 - 63136700 联系人： 李一梅 网址： www.ChinaAMC.com 2 、代销机构 ： 上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 687 号一幢二楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：李一梅 电话： 010 - 88066632 传真： 010 - 88066214 联系人：仲秋玥 网址： www.amcfortune.com 客户服务电话： 400 - 817 - 5666 3 、本公司 可以根据情况变化增加或者减少 基金销售 机构，并另行公告。 基金销售 机构 可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。 （二）登记机构 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人： 杨明辉 客户服务电话： 400 - 818 - 6666 传真： 010 - 63136700 联系人： 朱威 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所： 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层 法定代表人： 朱小辉 联系电话： 010 - 57763888 传真： 010 - 57763777 联系人： 李晗 经办律师：吴冠雄、 李晗 （四）会计师事务所 本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 法定代表人：毛鞍宁 联系电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 联系人：汤骏 四、基金份额的类别设置 （一）基金份额的类别 本基金根据投资者申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销 售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设 A 类和 I 类两类基金份额，两类基 金份额单独设置基金代码，并分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 （二）基金份额类别的限制 份额类别 A 类 份额 I 类 份额 首次单笔认/申购最低金额 10 .00 元 50,000,000.00 元 追加 单笔 认 / 申购最低金额 10 .00 元 10 .00 元 单笔赎回最低份额 10 .00 份 10 .00 份 年销售服务费率 0.10% 0.01% （三）基金份额的自动升降级 1 、若 基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额对应的资产净值达到或超过 5,000 万元时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 I 类基金份 额。若基金份额持有人在单个基金账户保留的基金 份额对应的资产净值 低于 5,000 万元时， 本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 I 类基金份额降级为 A 类基金份额。 其中， 投资者单个基金账户保留的基金份额对应的资产净值根据其持有的 每笔 基金份额与对应类 别的基金份额净值计算， 最终计算结果 按照四舍五入方法保留至小数点后两位。 2 、 投资者申购 、赎回 申请 受理成功 后， 其基金账户持有 的基金份额类别 及数量 以本基 金的登记机构 最终 确认的 结果 为准 。 投资者可在 T+2 日 （ 包括该日 ） 后到销售网点柜台或 以销售机构规定的其他方式查询基金份额的确认情况。 3 、投资者持有的基金份额可能出现因 A 类、 I 类基金份额净值变动而自动升降级的情 况。因小数点保留位数的原因，投资者的基金资产净值亦可能出现升降级前后不一致的情况。 4 、 A 类、 I 类基金份额的基金代码不同，投资者在提交赎回等交易申请时，应正确填 写基金份额的代码，否则，因错误填写基金代码所造成的赎回等交易申请无效的后果由投资 者自行承担。 （四）投资者需注意，若开放日投资者持有的基金份额进行了升降级处理，则投资者在 该日对升降级前的基金份额提交的赎回、基金转换转出及转托管（若有）等申请 可 确认失败。 （五）基金管理人可以在不违反法律法规的情况下，增加新的基金份额类别，或者调整 现有基金份额类别设置及各类别的数额限制、费率水平、升降级等相关规则，或者停止现有 基金份额类别的销售等，并在更新的招募说明书或相关公告中披露。 五、基金的名称 本基金名称： 华夏 鼎益债券型证券投资 基金 。 六、基金的类型 本基金类型：契约型开放式基金 。 七、基金的投资目标 在有效控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。 八、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币 市场工具（含同业存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具 （ 但须符合中国证监会相关规定 ） 。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债（含 中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易 可转债）的纯债部分、可交换债券、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或监管部 门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 基金不直接买入股票、权证等权益类资产，可 转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80% ，每个交易日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5 % 的现金或者 到期日在一年以内的政府债券。 九、基金的投资策略 （一） 债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券 类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得 较高持有期收益的类属债券配置比例。 （二） 久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债 券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 （三） 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。 本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变化的预测，适时采 用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合， 并进行动态调整。 （四） 信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产 品，获取票息收益。此外，本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断， 主动采用信用利差投资策略，获取利差收益。 （五） 中小企业私募债券投资策略 由于 中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上限，整体流动 性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差 的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程 中，应采取更为谨慎的投资策略。 本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收 益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。作为开放式基金，本基金将严格控制该类债券 占基金净资产的比例，对于有一定信用风险隐患的个券，基于流动性风险的考虑，本基金将 及时减仓。 （六） 国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益 特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 此外，在严格控制风险的前提下，本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资， 以增加收益。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略， 并在招募说明书更新中公告。 十、基金的业绩比较基准 中债综合指数。 中债综合指数由中央国债登记结算有限公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体 价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场 ，具有广泛的市场代表性，适合 作为本基金的业绩比较基准。 如果指数编制机构变更或停止中债综合指数的编制及发布，或者中债综合指数由其他指 数替代，或者由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中债综合指数不宜继续作为基准指 数，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场上出现更加适合 用于本基金的业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可变更业绩比较基准并及时公 告。 十一、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货 币市场基金。 十二、基金的投资组合报告 以下内容摘自本基金 201 7 年第 1 季度报告： “ 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 225,563,991.77 96.88 其中：债券 195,633,831.77 84.02 资产支持证券 29,930,160.00 12.85 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,580,716.82 1.54 7 其他各项资产 3,694,855.91 1.59 8 合计 232,839,564.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 20,176,715.00 10.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 141,198,316.77 70.75 5 企业短期融资券 29,954,000.00 15.01 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,304,800.00 2.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 195,633,831.77 98.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （％） 1 122748 12石油01 133,180 13,423,212.20 6.73 2 122236 12哈电01 110,000 11,075,900.00 5.55 3 122293 13兴业02 100,000 10,676,000.00 5.35 4 122008 08华能G1 100,000 10,131,000.00 5.08 5 019539 16国债11 100,000 9,994,000.00 5.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例（ % ） 1 ZTYX2A 易鑫2A 90,000 9,000,000.00 4.51 2 JDBT8A 京东8优A 80,000 8,000,000.00 4.01 3 142047 花呗04A1 80,000 7,930,160.00 3.97 4 JDBT7A 京东7优A 50,000 5,000,000.00 2.51 5 - - - - - 6 - - - - - 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 46,250.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,648,605.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,694,855.91 5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。” 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 华夏鼎 益 债券 A 阶段 净值 增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① － ③ ② － ④ 2016 年 12 月 2 7 日 至 2016 年 12 月 31 日 -0.19% 0.05% 0.43% 0.09% -0.62% -0.04% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日 -0.08% 0.04% -1.24% 0.07% 1.16% -0.03% 华夏鼎 益 债券 I 阶段 净值 增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① － ③ ② － ④ 2016 年 12 月 2 7 日 至 2016 年 12 月 31 日 -0.19% 0.05% 0.43% 0.09% -0.62% -0.04% 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日 -0.06% 0.04% -1.24% 0.07% 1.18% -0.03% 十四、费用概览 （一）基金运作费用 1 、基金费用的种类 （ 1 ）基金管理人的管理费 。 （ 2 ）基金托管人的托管费 。 （ 3 ）销售服务费 。 （ 4 ）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用 。 （ 5 ）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费 。 （ 6 ）基金份额持有人大会费用 。 （ 7 ）基金的证券 、期货 交易费用 （ 包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、 手续费、券商佣金、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等 ） 。 （ 8 ）基金的银行汇划费用 。 （ 9 ）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2 、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式 （ 1 ）基金管理人的管理费 在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 0. 3 0 % 年费率计提。 管理费的计算 方法如下： H ＝ E× 0. 3 0 % ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日 的 基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金 管理人与 基金 托管人 核对一致后 ，由 基金 托管人于次月 首日起 2 - 5 个工作日内从 基金财产中一次性 支付给 基金 管 理 人 。若遇法定节假日、公休假等 ， 支付日期可顺延 。 （ 2 ）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H ＝ E× 0.15%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基 金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2 - 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。若遇法定节假日、公休假等 ， 支付日期可顺延 。 （ 3 ）基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.10% ，对于由 I 类降级为 A 类的基金份额 持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一日起适用 A 类基金份额的费率。 I 类基金份额 的年销售服务费率为 0.01% ，对于由 A 类升级为 I 类的基金份额持有人，年销售服务费率应 自其升级后的下一日起享受 I 类基金份额的费率。各类别基金份额的基金销售服务费计提的 计算公式具体如下： H ＝ E × 该类基金份额 年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务 数据，自动在月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销 售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （ 4 ）上述 “ 1 、 基金费用的种类 ” 中第（ 4 ） － （ 9 ） 项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3 、 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （ 1 ） 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失 。 （ 2 ） 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 。 （ 3 ） 《基金合同》生效前的相关费用 。 （ 4 ） 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （二）基金销售费用 1 、 申购费与赎回费 （ 1 ） 投资者在申购本基金 A 类基金份额、 I 类基金份额时无需交纳申购费。 （ 2 ） 本基金 A 类、 I 类 基金份额 收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基 金份额时收取，所收取赎回费全部归入基金资产。 A 类、 I 类基金份额赎回费率如下： 持有期限 赎回费率 30 天以内 0.1% 30 天以上（含 30 天） 0 （ 3 ） 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的 费率或收费方式实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （ 4 ） 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制 定基金促销计划，针对以特定交易方式 （ 如网上交易、移动客户端交易 ） 等进行基金交易的 投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行 必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。 2 、 申购份额与赎回金额的计算方式 （ 1 ） 申购份额的计算 申购份额的计算方法如下： 申购份额＝申购金额 /T 日基金份额净值 基金份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担， 产生的收益归基金财产所有 。 例 一 ：假定 T 日的 A 类 基金份额净值为 1.23 0 0 元。申购金额为 1,000 .00 元，则 投资者 获得的 A 类 基金份额 （不考虑基金份额升降级的影响） 计算如下： 申购份额 = 1,000.00 / 1.23 0 0=813.01 份 （ 2 ） 赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下： 赎回金额＝赎回份额 ×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额 × 赎回费率 净赎回金额＝赎回金额 - 赎回费用 例 二 ：假定某投资者在 T 日赎回 10,000 .00 份 A 类基金份额，持有期限 20 天，该日基 金份额净值为 1.25 0 0 元，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回金额 =10,000.00×1.25 0 0=12,500.00 元 赎回费用 = 12,500.00×0 . 1% = 12.50 元 净赎回金额 =12,500.00 - 12.50 = 12,487.50 元 （ 3 ） T 日的基金份额净值在当 日 收市后计算，并在 T+1 日公告。 各个基金份额类别单 独计算基金份额净值， 计算公式为计算日 该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别 基金份额总数。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份 额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金 财产。 3 、基金转换费用 （ 1 ） 基金转换费：无。 （ 2 ） 转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收 费模式购买， 除收取赎回费外，还 需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额 指 扣除赎回费 与后端申购费（若有）后的余额 。 （ 3 ） 转入基金费用：转入基金申购费用 根据适用的转换情形收取，详细如下： ①从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申 购费率最高档，最低为 0 。 业务举例：详见“（ 5 ）业务举例”中例一。 ②从 前端（比例费率）收费基金 转出， 转入 其他 前端（固定 费用 ）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档 高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费 用为 0 。 业务举例：详见“（ 5 ）业务举例”中例二。 ③从 前端（比例费率）收费基金 转出， 转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自 转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 业务举例： 详见“（ 5 ）业务举例”中例三。 ④从 前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不 收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：不收取申购费用。 业务举例： 详见“（ 5 ）业务举例”中例四。 ⑤从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前 端申 购费率最高档，最低为 0 。 业务举例：详见“（ 5 ）业务举例”中例五。 ⑥从 前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。 费用收取方式： 收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为 0 。 业务举例： 详见“（ 5 ）业务举例”中例六。 ⑦从 前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额 转换为本公司管理的其他后 端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自 转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 业务举例： 详见“（ 5 ）业务举例”中例七。 ⑧从 前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不 收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：不收取申购费用。 业务举例： 详见“（ 5 ）业务举例”中例八。 ⑨从 后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申 购费率最高档，最低为 0 。 业务举例：详见“（ 5 ）业务举例”中例九。 ⑩ 从 后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前 端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档 高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为 0 。 业务举例： 详见“（ 5 ）业务举例”中例十。 . 从 后端收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后 端收费基金基金份额。 费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自 转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 业务举例： 详见“（ 5 ）业务举例”中例十一。 . 从 后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不 收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用。 业务举例： 详见“（ 5 ）业务举例”中例十二。 . 从 不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基 金份额转换为本公司管理的 其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率 = 转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转 出基金的持有时间（单位为年），最低为 0 。 业务举例： 详见“（ 5 ）业务举例”中例十三。 . 从 不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：收取的申购费用 = 固定费用－转换金额×转出基金的销售服务 费率×转 出基金的持有时间（单位为年），最低为 0 。 业务举例： 详见“（ 5 ）业务举例”中例十四。 . 从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持 有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 业务举例：详见“（ 5 ）业务举例”中例十五。 . 从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的 其他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用。 业务举例： 详见“（ 5 ）业务举例”中例十六。 . 对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明 上述为处理申（认）购时间不同的多笔基金份额转出的情况，对转出不收取申购费用的 基金的持有时间规定如下： （ i ） 对于 货币型基金和不收取赎回费用的债券型基金（目前包括华夏债券 C ） ，每当有 基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下： 调整后的持有时间 = 原持有时间 × 原份额 / （原份额 + 新增份额） （ ii ） 对于除上述 （ i ） 之 外的不收取申购费用的基金 ，其持有时间为本次转出委托中多 笔份额的加权平均持有时间 。 （ 4 ）上述费用另有优惠的，从其规定。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。 （ 5 ）业务举例 例一：假定投资者在 T 日转出 1 , 000 份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金 基金份额净值为 1.200 元 。 甲基金前端申购费率最高档为 1.5% ，赎回费率为 0.5% 。 ①若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为 2.0% ， 该日乙 基金基金份额净值为 1.300 元。 则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下： 项目 费用计算 转出份额（ A ） 1,000.00 转出基金 T 日基金份额净值（ B ） 1.200 转出总金额（ C=A*B ） 1,200.00 转出基金赎回费率（ D ） 0.5% 转出基金费用 （ E =C* D ） 6.00 转换金额（ F =C - E ） 1,194.00 转入时收取申购费率（ G ） 2.0 % - 1.5%=0. 5 % 净转入金额（ H = F / ( 1+ G ) ） 1,1 88 . 06 转入基金费用（ I = F - H ） 5 . 94 转入基金 T 日基金份额净值（ J ） 1.300 转入基金份额（ K = H / J ） 91 3 . 89 ②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为 1.2% ， 该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。 则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下： 项目 费用计算 转出份额（ A ） 1,000.00 转出基金 T 日基金份额净值（ B ） 1.200 转出总金额（ C=A*B ） 1,200.00 转出基金赎回费率（ D ） 0.5% 转出基金费用（ E=C*D ） 6.00 转换金额（ F=C - E ） 1,194.00 转入时收取申购费率（ G ） 0.00% 净转入金额（ H=F/ ( 1+G ) ） 1,194.00 转入基金费用（ I=F - H ） 0.00 转入基金 T 日基金份额净值（ J ） 1.300 转入基金份额（ K=H/J ） 918.46 例 二 ：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（前端收费模式）， 甲基金 申购费率适用比例费率， 该日甲基金基金份额净值为 1.200 元 。 甲基金前端申购费率最高档 为 1.5% ，赎回费率为 0.5% 。 ①若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙 基金适用的申购费用为 1,0 00 元 ， 乙基金 前端申购费率最高档为 2.0% ，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。 则转出基金费用、转 入基金费用及份额计算如下： 项目 费用计算 转出份额（ A ） 10,000,000.00 转出基金 T 日基金份额净值（ B ） 1.200 转出总金额（ C=A*B ） 12,000,000.00 转出基金赎回费率（ D ） 0.5% 转出基金费用 （ E =C* D ） 60,000.00 转换金额（ F =C - E ） 11,940,000.00 转入基金费用（ G ） 1,0 00.00 净转入金额（ H = F - G ） 11,939, 0 00.00 转入基金 T 日基金份额净值（ I ） 1.300 转入基金份额（ J = H / I ） 9,18 3 , 846 . 15 ②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙 基金适用的申购费用为 1,0 00 元 ， 丙基金 前端申购费率最高档为 1.2% ，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。 则转出基金费用、转 入基金费用及份额计算如下： 项目 费用计算 转出份额（ A ） 10,000,000.00 转出基金 T 日基金份额净值（ B ） 1.200 转出总金额（ C=A*B ） 12,000,000.00 转出基金赎回费率（ D ） 0.5% 转出基金费用 （ E =C* D ） 60,000.00 转换金额（ F =C - E ） 11,940,000.00 转入基金费用（ G ） 0.00 净转入金额（ H = F - G ） 11,940,000.00 转入基金 T 日基金份额净值（ I ） 1.300 转入基金份额（ J = H / I ） 9,184,615.38 例三： 假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费 基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，该日 甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200 、 1.500 元。 2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。 甲基金适用赎回费率为 0.5% 。 则转出基金费用、 转入基金费用及份额计算如下： 项目 费用计算 转出份额（ A ） 1,000.00 转出基金 T 日基金份额净值（ B ） 1.200 转出总金额（ C=A*B ） 1,200.00 转出基金赎回费率（ D ） 0.5% 转出基金费用（ E=C*D ） 6.00 转换金额（ F=C - E ） 1,194.00 转入基金费用（ G ） 0.00 净转入金额（ H=F - G ） 1,194.00 转入基金 T 日基金份额净值（ I ） 1.500 转入基金份额（ J=H/I ） 796.00 若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在 1 年之内，适用后 端申购费率为 1.2% ，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎 回金额计算如下： 项目 费用计算 赎回份额（ K ） 796.00 赎回日基金份额净值（ L ） 1.300 （未完）  |