[中报]平安银行:2017年半年度报告
平安银行股份有限公司 LOGO.png 2017年半年度报告 第一章 重要提示、目录和释义 重要提示 一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本行第十届董事会第九次会议审议了2017年半年度报告正文及摘要。本次董事会会议应 出席董事12人，实到董事12人。会议一致同意此报告。 三、本行2017年半年度财务报告未经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对 本行2017年半年度财务报告进行了审阅。 四、本行董事长谢永林、行长胡跃飞、副行长兼首席财务官陈蓉、会计机构负责人韩旭保证 2017年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本行对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本行请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本行经营中面临的 风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风 险、战略风险、信息科技风险以及法律和合规风险等，本行已经采取各种措施，有效管理和控制各 类经营风险，具体详见“第四章、经营情况讨论与分析”。 七、本行2017年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一章 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................... 1 第二章 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 4 第三章 公司业务概要 .............................................................................................................................. 8 第四章 经营情况讨论与分析 ................................................................................................................. 11 第五章 重要事项 .................................................................................................................................. 41 第六章 股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 47 第七章 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 51 第八章 董事、监事、高级管理人员、机构和员工情况 ........................................................................ 53 第九章 公司债相关情况 ........................................................................................................................ 57 第十章 财务报告 .................................................................................................................................. 58 第十一章 备查文件目录 ...................................................................................................................... 170 释 义 释义项 指 释义内容 平安银行、本行、本公司 指 深圳发展银行股份有限公司（“深圳发展银行”或“深发展”）以 吸收合并原平安银行股份有限公司（“原平安银行”）的方式完成 两行整合并更名后的银行 深圳发展银行、深发展 指 成立于1987年12月22日的全国性股份制商业银行，吸收合并原平 安银行后更名为平安银行 原平安银行 指 成立于1995年6月的股份制商业银行，于2012年6月12日注销登 记 中国平安、平安集团、集团 指 中国平安保险（集团）股份有限公司 央行 指 中国人民银行 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会、银监会 指 中国银行业监督管理委员会 第二章 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 （一）公司信息 股票简称 平安银行 股票代码 000001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 平安银行股份有限公司 公司的中文简称 平安银行 公司的外文名称 Ping An Bank Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 PAB 公司的法定代表人 谢永林 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周强 吕旭光 联系地址 中国广东省深圳市深南东路5047号 平安银行董事会办公室 中国广东省深圳市深南东路5047号 平安银行董事会办公室 电话 （0755）82080387 （0755）82080387 传真 （0755）82080386 （0755）82080386 电子信箱 pabdsh@pingan.com.cn pabdsh@pingan.com.cn （三）其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度 报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 二、主要财务指标 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2017年 6月30日 2016年 12月31日 2015年 12月31日 期末较上年末 增减 资产总额 3,092,142 2,953,434 2,507,149 4.70% 股东权益 211,454 202,171 161,500 4.59% 归属于普通股股东的股东权益 191,501 182,218 161,500 5.09% 股本 17,170 17,170 17,170 - 归属于普通股股东的每股净资产（元/股） 11.15 10.61 9.41 5.09% 项 目 2017年 1-6月 2016年 1-6月 2016年 1-12月 本期同比 增减 营业收入 54,073 54,769 107,715 (1.27%) 资产减值损失前营业利润 40,184 36,156 76,297 11.14% 资产减值损失 23,716 20,000 46,518 18.58% 营业利润 16,468 16,156 29,779 1.93% 利润总额 16,432 16,154 29,935 1.72% 净利润 12,554 12,292 22,599 2.13% 扣除非经常性损益后的净利润 12,512 12,294 22,606 1.77% 经营活动产生的现金流量净额 (128,180) (33,198) 10,989 上年同期为负 每股比率（元/股）： 基本/稀释每股收益 0.68 0.72 1.32 (5.56%) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.68 0.72 1.32 (5.56%) 每股经营活动产生的现金流量净额 (7.47) (1.93) 0.64 上年同期为负 财务比率（%）： 总资产收益率（未年化） 0.41 0.44 不适用 -0.03个百分点 总资产收益率（年化） 0.81 0.88 0.77 -0.07个百分点 平均总资产收益率（未年化） 0.42 0.46 不适用 -0.04个百分点 平均总资产收益率（年化） 0.83 0.93 0.83 -0.10个百分点 加权平均净资产收益率（未年化） 6.21 7.35 不适用 -1.14个百分点 加权平均净资产收益率（年化） 12.56 14.25 13.18 -1.69个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益，未年化） 6.19 7.35 不适用 -1.16个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益，年化） 12.51 14.25 13.18 -1.74个百分点 注：本行于2016年3月7日非公开发行200亿元非累积型优先股，于2017年3月发放优先股全年股息共计人 民币8.74亿元（含税），该股息的计息期间为2016年3月7日至2017年3月6日。本行在计算2017年上半年的 “每股收益”及“加权平均净资产收益率”时，分子均一次性扣减了上述已发放的优先股股息。 截至披露前一交易日的公司总股本 截至披露前一交易日的公司总股本（股） 17,170,411,366 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股，2017年1-6月） 0.68 存贷款情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日 期末较上年末 增减 吸收存款 1,912,333 1,921,835 1,733,921 (0.49%) 其中：企业存款 1,600,260 1,652,813 1,453,590 (3.18%) 个人存款 312,073 269,022 280,331 16.00% 发放贷款和垫款总额 1,594,281 1,475,801 1,216,138 8.03% 其中：企业贷款 937,246 934,857 774,996 0.26% 一般企业贷款 932,650 920,011 761,331 1.37% 贴现 4,596 14,846 13,665 (69.04%) 个人贷款 449,076 359,859 293,402 24.79% 信用卡应收账款 207,959 181,085 147,740 14.84% 发放贷款和垫款减值准备 (45,229) (39,932) (29,266) 13.27% 发放贷款和垫款净值 1,549,052 1,435,869 1,186,872 7.88% 注：根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发〔2015〕14号），从2015年开始， 非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”、存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的 款项纳入“各项贷款”统计口径。按此统计口径，2017年6月30日的各项存款为24,075亿元、各项贷款为16,186 亿元。 非经常性损益 本行报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2017年1-6月 2016年1-6月 2016年1-12月 非流动性资产处置损益 87 (8) (178) 或有事项产生的损益 - - 1 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (32) 6 168 所得税影响 (13) - 2 合 计 42 (2) (7) 注：非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。 （二）补充财务比率 （单位：%） 项 目 2017年1-6月 2016年1-6月 2016年1-12月 本期同比增减 成本收入比 24.76 28.80 25.97 -4.04个百分点 信贷成本（未年化） 1.47 1.55 不适用 -0.08个百分点 信贷成本（年化） 2.94 3.11 3.37 -0.17个百分点 存贷差（年化） 4.13 4.71 4.49 -0.58个百分点 净利差（年化） 2.29 2.66 2.60 -0.37个百分点 净息差（未年化） 1.22 1.41 不适用 -0.19个百分点 净息差（年化） 2.45 2.83 2.75 -0.38个百分点 注：信贷成本＝当期信贷拨备/当期平均贷款余额（含贴现），本行2017年上半年平均贷款余额（含贴现）为 15,550.91亿元（2016年上半年为12,680.61亿元）；净利差＝平均生息资产收益率-平均计息负债成本率；净息差＝ 净利息收入/平均生息资产余额。本行于2016年对贵金属租赁净收益进行了重分类，将其从非利息净收入重分类至 利息净收入，并对比较数据进行了同口径调整。 （三）补充监管指标 （单位：%） 项 目 标准值 2017年6月30日 2016年12月31日 2015年12月31日 流动性比例（本外币） ≥25 52.05 49.48 54.29 流动性比例（人民币） ≥25 51.75 47.62 52.14 流动性比例（外币） ≥25 69.13 99.04 103.30 含贴现存贷款比例（本外币） 不适用 81.97 75.21 69.01 流动性覆盖率 ≥90（本年末） 91.97 95.76 140.82 资本充足率 ≥10.5 11.23 11.53 10.94 一级资本充足率 ≥8.5 9.05 9.34 9.03 核心一级资本充足率 ≥7.5 8.13 8.36 9.03 单一最大客户贷款占资本净额比率 ≤10 5.53 5.19 3.46 最大十家客户贷款占资本净额比率 不适用 24.01 25.78 20.16 累计外汇敞口头寸占资本净额比率 ≤20 1.40 4.11 1.71 正常类贷款迁徙率 不适用 2.89 7.14 6.92 关注类贷款迁徙率 不适用 26.82 37.56 29.13 次级类贷款迁徙率 不适用 65.01 43.83 49.42 可疑类贷款迁徙率 不适用 82.10 71.14 85.27 不良贷款率 ≤5 1.76 1.74 1.45 拨备覆盖率 ≥150 161.32 155.37 165.86 拨贷比 ≥2.5 2.84 2.71 2.41 注：监管指标根据监管口径列示。根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》要求，商业银行的流动性 覆盖率应当于2018年底前达到100%；在过渡期内，应当于2016年底及2017年底前分别达到80%、90%。 第三章 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 平安银行是深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行 整合并更名后的银行，是全国性股份制商业银行。 本行经有关监管机构批准后，经营下列各项商业银行业务：（一）吸收公众存款；（二）发放短 期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券； （六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借； （九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代 理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）结汇、售汇业务；（十五）离岸银 行业务；（十六）资产托管业务；（十七）办理黄金业务；（十八）财务顾问、资信调查、咨询、见 证业务；（十九）经有关监管机构批准的其他业务。 二、核心竞争力 （一）综合金融：综合金融是本行的特色优势，本行依托庞大的个人客户基础、强大的品牌 影响力、广泛的分销网络和完备的综合金融产品体系，为全面推进零售转型、打造领先的智能化 零售银行提供了强大的核心竞争力支持。 （二）科技领先：本行高度重视科技创新和技术运用，对内提升管理效率，对外持续改善服 务品质。在零售业务领域，本行运用互联网技术和思维改造业务和队伍，打造领先的智能化零售 银行，全面提升客户体验。在对公业务领域，本行利用大数据技术打造领先的中小企业数据征信 平台，利用先进的IT系统打造橙e网、行E通、黄金银行等传统业务的新优势，提升对公司客户 的数字化服务能力。 （三）创新文化：本行具有良好的创新基因，创新文化深入人心，创新模式和产品层出不穷。 在零售业务领域，本行积极创新“SAT（社交+移动应用+远程服务）+智能主账户”商业模式及新 一贷、汽车金融等新型消费信贷产品，不断升级口袋银行的整体功能，持续提升客户体验。在对 公业务领域，本行积极创新数据化、标准化小企业服务模式（KYB），开创“C+SIE+R（核心客 户+供应链、产业链、生态圈客户+零售客户）”全产业链商业模式，全面推动对公业务的“轻资 产、轻资本”转型。 三、分部经营情况 2017年上半年，本行整体盈利与规模保持稳定，零售业务快速发力，业务结构持续优化。其 中：零售客户数和管理的个人客户资产快速增加，零售存贷款增速均居同业前列，零售业务收入 和利润同比大幅增长，零售资产质量持续优化，为本行打造“领先的智能化零售银行”夯实了发 展基础。 （一）盈利与规模 （货币单位：人民币百万元） 项 目 零售金融业务 批发金融业务 其他业务 合计 2017年 1-6月 2016年 1-6月 2017年 1-6月 2016年 1-6月 2017年 1-6月 2016年 1-6月 2017年 1-6月 2016年 1-6月 营业收入 金额 21,769 16,029 29,755 36,455 2,549 2,285 54,073 54,769 占比% 40 29 55 67 5 4 100 100 营业支出 金额 7,584 8,074 6,084 10,152 221 387 13,889 18,613 占比% 55 43 44 55 1 2 100 100 资产减值 损失 金额 3,588 3,246 20,050 16,646 78 108 23,716 20,000 占比% 15 16 85 83 - 1 100 100 利润总额 金额 10,597 4,709 3,627 9,657 2,208 1,788 16,432 16,154 占比% 64 29 22 60 14 11 100 100 项 目 2017年6月30日 2016年12月31日 期末较上年末 增减 余额 占比% 余额 占比% 资产总额 3,092,142 100 2,953,434 100 4.70% 其中：零售金融业务 590,615 19 467,139 16 26.43% 批发金融业务 1,797,961 58 1,663,138 56 8.11% 其他业务 703,566 23 823,157 28 (14.53%) 吸收存款 1,912,333 100 1,921,835 100 (0.49%) 其中：企业存款 1,600,260 84 1,652,813 86 (3.18%) 个人存款 312,073 16 269,022 14 16.00% 发放贷款和垫款总额 1,594,281 100 1,475,801 100 8.03% 其中：企业贷款（含贴现） 937,246 59 934,857 63 0.26% 个人贷款（含信用卡） 657,035 41 540,944 37 21.46% （二）质量与效率 项 目 2017年6月30日 2016年12月31日 期末较上年末增减 不良贷款率 1.76% 1.74% +0.02个百分点 其中：企业贷款（含贴现） 2.09% 1.87% +0.22个百分点 个人贷款（含信用卡） 1.28% 1.52% -0.24个百分点 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2017年1-6月 2016年1-6月 日均余额 利息收支 平均利率 日均余额 利息收支 平均利率 吸收存款 1,895,988 17,542 1.87% 1,830,772 18,440 2.03% 其中：企业存款 1,606,197 14,729 1.85% 1,546,666 15,568 2.02% 个人存款 289,791 2,813 1.96% 284,106 2,872 2.04% 发放贷款和垫款（不含贴现） 1,539,572 45,806 6.00% 1,248,513 41,870 6.74% 其中：企业贷款类(不含贴现) 943,484 21,247 4.54% 796,814 20,759 5.24% 个人贷款 596,088 24,559 8.31% 451,699 21,111 9.40% 四、主要资产重大变化情况 （一）主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内无重大变化 无形资产 报告期内无重大变化 在建工程 报告期内无重大变化 （二）主要境外资产情况 □适用 √不适用 第四章 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，国内经济总体保持平稳运行，“一带一路”战略稳步推进，供给侧结构性改革 初见成效。本行愿景是“以零售为核心，对公、同业协同发展，打造领先的智能化零售银行”。2017 年上半年，本行在“科技引领、零售突破、对公做精”转型方针指引下，高度重视科技创新和技 术运用，全面打造智能化零售银行，大力推进双轻化精品公司银行转型，严防各类经营风险，加 大清收化解力度，战略转型成效显现。上半年全行总体经营情况如下： （一）整体经营稳健发展 本行收入、利润、规模保持稳健发展。2017年上半年，本行实现营业收入540.73亿元，同比 降幅1.27%（还原营改增前的营业收入同比增幅3.78%），其中手续费及佣金净收入157.48亿元， 同比增长4.64%，主要来自信用卡业务手续费收入的增加。准备前营业利润401.84亿元，同比增 长11.14%；净利润125.54亿元，同比增长2.13%，在进一步加大拨备计提的情况下，盈利能力保 持稳定。2017年上半年，本行成本收入比为24.76%，同比优化4.04个百分点，投入产出效率明 显提升。 2017年6月末，本行资产总额30,921.42亿元，较上年末增长4.70%；吸收存款余额19,123.33 亿元，较上年末基本持平。本行适应市场变化，积极营销优质项目，发放贷款和垫款总额（含贴 现）15,942.81亿元，较上年末增幅8.03%。 （二）业务结构全面优化 2017年上半年，本行持续推进零售突破和对公做精，业务结构持续优化，零售业务贡献大幅 提升。 本行零售业务快速发力，客户数、管理零售客户资产(AUM)、存贷款规模快速增长，为优化 本行业务结构、提升零售业务占比夯实了基础。2017年6月末，本行零售客户数（含借记卡和信 用卡客户）5,843.11万户，同口径较上年末增长11.53%；管理零售客户资产(AUM)快速增长，期 末余额9,509.70亿元，较上年末增长19.23%；零售贷款（含信用卡）余额6,570.35亿元，较上年 末增长21.46%；信用卡流通卡量达2,963.15万张，较上年末增长15.72%，其中6月单月发卡量突 破120万张，较5月增长31.23%；信用卡总交易金额6,357.99亿元，同比增长20.18%。业务的快 速增长带来了零售业绩的占比提升。2017年上半年，本行零售业务营业收入占比达到40%、利润 总额占比达64%；零售存款、贷款余额占比分别较年初提升2.32和4.56个百分点，其中零售贷款 增量占比达98%，个人存款较年初增速为16.00%，位居同业前列。 本行主动调整对公业务结构，坚持“质量就是效益”理念，严控质量，视资产质量为生命线， 确定了“行业化、双轻”两大发展理念。在“行业化”方面，秉承有所为有所不为，选定并培育在 特定行业的专业化优势，聚焦经营医疗健康、文化旅游、电子信息等成长性良好行业的金融业务， 积极运用“C+SIE+R”的行业金融模式，以主办行思维，集中优势资源投向高质量、高潜力客户， 带动上下游供应链、产业链，以及生态圈客户。在“双轻”方面，本行着力发展低风险、低资本零 资本消耗业务，如标准化债券、撮合及财务顾问等投行业务，以及资产托管业务，有效借助集团综 合金融平台，实现资金与资产高效流转与撮合。2017年6月末，完成债券承销规模452亿元，其中绝 大部分为高信用评级的客户所发行；在市场竞争激烈、费率下行的形势下，2017年上半年实现托管 费收入18.57亿元；2017年6月末，托管净值规模5.69万亿，较上年末增幅4.21%。 （三）风险管理有序有力 本行积极应对外部风险，有序实施风险管理。严格管控增量业务风险，持续优化信贷结构， 新增贷款向低风险的零售业务倾斜；对存量贷款进行全面排查，防范可能出现的各类风险，对问 题资产责任落实到人、坚持“一户一策”，有序化解。 2017年上半年，本行积极调整业务结构，将贷款投放到资产质量更好的零售业务，对公持续 做精。同时，本行采取更加积极主动的措施处置问题资产。一是本行对资产质量压力较大的经营 单位集中管理，实施差异化考核机制；二是成立专门的特殊资产管理事业部，对全行不良贷款实 行集中化、垂直化、专业化管理，2017年上半年收回不良资产总额44.01亿元、同比增长66.52%； 三是随着宏观经济转型方向逐渐明朗，本行积极采取自主清收的方式处置不良资产，加大对落后 产能、过剩产能、经营不善等类型企业问题贷款的诉讼力度；四是加快不良贷款核销，2017年上 半年采用核销方式处置不良贷款188.90亿元、同比增幅73.18%；五是积极落实管控措施，细化总 行、分行、客户经理、风险经理信贷管理的规定动作，加强信贷风险的全流程管控。 2017年上半年，本行计提的贷款减值损失为228.56亿元、同比增幅15.94%；2017年6月末贷 款减值准备余额为452.29亿元，较上年末增幅13.27%；拨贷比为2.84%，较上年末上升0.13个百 分点；拨备覆盖率为161.32%，较上年末增加5.95个百分点；不良贷款率为1.76%，较上年末增加 0.02个百分点，其中个人贷款（含信用卡）不良率较上年末下降 0.24个百分点。2017年上半年， 全行收回不良资产总额44.01亿元、同比增长66.52%，其中信贷资产（贷款本金）40.41亿元。收 回的贷款本金中，已核销贷款17.68亿元，未核销不良贷款22.73亿元；不良资产收回额中90%为 现金收回，其余为以物抵债等方式收回。 （四）提质增效成效显著 本行提质增效效果明显。2017年上半年，本行自上而下地推行开放、包容、共享的组织文化， 倡导扁平、高效、直接的组织管理，全面运用互联网敏捷开发模式，快速推进关键项目落地产出。 本行主动实施组织瘦身，精简后的部门架构及数量达到行业较佳的水平，管理效率显著提升。 同时，为全力保障零售银行智能化转型，本行在信用卡、消费金融、汽融、大数据平台等领 域大力引进互联网技术、产品和营销专业人才，零售业绩快速增长，为全行收入、利润和业务规 模做出了贡献。 本行在加强组织架构管理的同时，持续实施网点智能化建设，并合理配置网点布局，2017年 上半年增加9家营业机构（其中含4家分行，分别为唐山、徐州、贵阳和淄博分行）。2017年6 月末，本行共有64家分行、合计1,081家营业机构。 二、主营业务分析 （一）概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是 □否 请参阅本章中的“一、概述”相关内容。 （二）公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 （三）利润表项目分析 1、营业收入构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2017年1-6月 2016年1-6月 本期同比 增减 金额 占比 金额 占比 利息净收入 37,361 69.10% 37,595 68.64% (0.62%) 存放央行利息收入 2,085 2.91% 2,069 3.18% 0.77% 金融企业往来利息收入 4,663 6.51% 4,693 7.21% (0.64%) 其中：存放同业利息收入 3,462 4.83% 2,686 4.13% 28.89% 拆放同业利息收入 718 1.00% 671 1.03% 7.00% 发放贷款和垫款利息收入 45,912 64.08% 42,044 64.60% 9.20% 投资利息收入 17,144 23.93% 14,631 22.48% 17.18% 其他利息收入 1,844 2.57% 1,647 2.53% 11.96% 利息收入小计 71,648 100.00% 65,084 100.00% 10.09% 向中央银行借款利息支出 774 2.26% 456 1.66% 69.74% 金融企业往来利息支出 9,515 27.75% 4,243 15.44% 124.25% 吸收存款利息支出 17,542 51.16% 18,440 67.08% (4.87%) 应付债券利息支出 6,456 18.83% 4,350 15.82% 48.41% 利息支出小计 34,287 100.00% 27,489 100.00% 24.73% 手续费及佣金净收入 15,748 29.12% 15,049 27.48% 4.64% 其他营业净收入 964 1.78% 2,125 3.88% (54.64%) 营业收入总额 54,073 100.00% 54,769 100.00% (1.27%) 注：营业收支的地区分部情况详见“第十章、财务报告”中的“四、经营分部信息”。 2、利息净收入 2017年上半年，本行实现利息净收入373.61亿元，同比基本持平，占营业收入的69.10%。 （1）主要资产、负债项目的日均余额以及平均收益/成本率 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2017年1-6月 2016年1-6月 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 资产 发放贷款和垫款（不含贴现） 1,539,572 45,806 6.00% 1,248,513 41,870 6.74% 债券投资 392,391 6,659 3.42% 340,022 5,674 3.36% 存放央行 280,760 2,085 1.50% 281,121 2,069 1.48% 票据贴现及同业业务 769,081 15,254 4.00% 732,444 13,824 3.80% 其他 88,552 1,844 4.20% 72,226 1,647 4.59% 生息资产总计 3,070,356 71,648 4.71% 2,674,326 65,084 4.89% 负债 吸收存款 1,895,988 17,542 1.87% 1,830,772 18,440 2.03% 发行债券 327,220 6,456 3.98% 253,666 4,350 3.45% 其中：同业存单 297,104 5,589 3.79% 229,100 3,586 3.15% 同业业务及其他 633,840 10,289 3.27% 394,968 4,699 2.39% 计息负债总计 2,857,048 34,287 2.42% 2,479,406 27,489 2.23% 利息净收入 37,361 37,595 存贷差 4.13% 4.71% 净利差 2.29% 2.66% 净息差 2.45% 2.83% 受2016年5月1日开始实施营改增价税分离等因素的影响，2017年上半年贷款收益率同比存 在较大幅度的下降；同时，受同业业务市场利率上行等因素影响，2017年上半年计息负债平均成 本率同比提升，存贷差、净利差、净息差相应下降。 项 目 2017年4-6月 2017年1-3月 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 资产 发放贷款和垫款（不含贴现） 1,576,835 23,356 5.94% 1,501,895 22,450 6.06% 债券投资 399,955 3,432 3.44% 384,743 3,227 3.40% 存放央行 283,029 1,057 1.50% 278,466 1,028 1.50% 票据贴现及同业业务 755,022 7,766 4.13% 783,296 7,488 3.88% 其他 95,702 992 4.16% 81,322 852 4.25% 生息资产总计 3,110,543 36,603 4.72% 3,029,722 35,045 4.69% 负债 吸收存款 1,901,085 9,115 1.92% 1,890,834 8,427 1.81% 发行债券 306,945 3,213 4.20% 347,720 3,243 3.78% 其中：同业存单 276,828 2,777 4.02% 317,605 2,812 3.59% 同业业务及其他 682,182 5,783 3.40% 584,962 4,506 3.12% 计息负债总计 2,890,212 18,111 2.51% 2,823,516 16,176 2.32% 利息净收入 18,492 18,869 存贷差 4.02% 4.25% 净利差 2.21% 2.37% 净息差 2.38% 2.53% 本行持续优化业务结构，个人贷款规模和占比增加，带来生息资产收益率较上季度有所提升； 但受市场因素影响，计息负债成本率环比提升，导致存贷差、净利差、净息差环比下降。 （2）发放贷款和垫款日均余额及收益率 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2017年1-6月 2016年1-6月 日均余额 利息收入 平均收益率 日均余额 利息收入 平均收益率 企业贷款类（不含贴现） 943,484 21,247 4.54% 796,814 20,759 5.24% 个人贷款 596,088 24,559 8.31% 451,699 21,111 9.40% 发放贷款和垫款（不含贴现） 1,539,572 45,806 6.00% 1,248,513 41,870 6.74% 项 目 2017年4-6月 2017年1-3月 日均余额 利息收入 平均收益率 日均余额 利息收入 平均收益率 企业贷款类（不含贴现） 954,126 10,708 4.50% 932,724 10,539 4.58% 个人贷款 622,709 12,648 8.15% 569,171 11,911 8.49% 发放贷款和垫款（不含贴现） 1,576,835 23,356 5.94% 1,501,895 22,450 6.06% （3）吸收存款日均余额及成本率 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2017年1-6月 2016年1-6月 日均余额 利息支出 平均成本率 日均余额 利息支出 平均成本率 企业存款 1,346,234 12,788 1.92% 1,231,887 12,983 2.12% 活期 519,494 1,597 0.62% 429,882 1,124 0.53% 定期 826,740 11,191 2.73% 802,005 11,859 2.97% 其中：国库及协议存款 96,966 2,164 4.50% 144,711 3,256 4.52% 保证金存款 288,906 2,613 1.82% 345,406 3,292 1.92% 个人存款 260,848 2,141 1.66% 253,479 2,165 1.72% 活期 129,317 202 0.31% 118,681 195 0.33% 定期 131,531 1,939 2.97% 134,798 1,970 2.94% 吸收存款 1,895,988 17,542 1.87% 1,830,772 18,440 2.03% 项 目 2017年4-6月 2017年1-3月 日均余额 利息支出 平均成本率 日均余额 利息支出 平均成本率 企业存款 1,355,206 6,607 1.96% 1,337,162 6,181 1.87% 活期 513,955 804 0.63% 525,095 793 0.61% 定期 841,251 5,803 2.77% 812,067 5,388 2.69% 其中：国库及协议存款 97,864 1,090 4.47% 96,058 1,074 4.53% 保证金存款 270,869 1,286 1.90% 307,143 1,327 1.75% 个人存款 275,010 1,222 1.78% 246,529 919 1.51% 活期 132,821 104 0.31% 125,774 98 0.32% 定期 142,189 1,118 3.15% 120,755 821 2.76% 吸收存款 1,901,085 9,115 1.92% 1,890,834 8,427 1.81% 3、非利息净收入 （1）手续费及佣金净收入 2017年上半年，本行手续费及佣金净收入157.48亿元、同比增长4.64%，主要来自银行卡业 务手续费收入的持续增加。具体情况如下： （货币单位：人民币百万元） 项 目 2017年1-6月 2016年1-6月 本期同比增减 结算手续费收入 1,274 1,162 9.64% 理财业务手续费收入 2,242 2,424 (7.51%) 代理及委托手续费收入 1,660 1,665 (0.30%) 银行卡业务手续费收入 7,642 5,652 35.21% 咨询顾问费收入 1,752 2,059 (14.91%) 资产托管手续费收入 1,857 2,000 (7.15%) 账户管理费收入 82 90 (8.89%) 其他 1,360 1,531 (11.17%) 手续费收入小计 17,869 16,583 7.75% 代理业务手续费支出 165 143 15.38% 银行卡手续费支出 1,791 1,249 43.39% 其他 165 142 16.20% 手续费支出小计 2,121 1,534 38.27% 手续费及佣金净收入 15,748 15,049 4.64% （2）其他非利息净收入 其他非利息净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益、其他业务收入及其他收益。 2017年上半年，本行其他非利息净收入9.64亿元，同比降幅54.64%，主要因票据转让价差收益 等减少。 4、业务及管理费 2017年上半年，本行营业费用133.86亿元，同比降幅15.14%，成本收入比24.76%，同比优 化4.04个百分点。营业费用中，员工费用61.35亿元，同比降幅22.68%；一般业务管理费用49.38 亿元，同比降幅13.08%；折旧、摊销和租金支出为23.13亿元，同比增长7.18%。 5、计提的资产减值损失 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2017年1-6月 2016年1-6月 本期同比增减 存放同业款项 - 46 (100.00%) 拆出资金 - (3) 上年同期为负 发放贷款和垫款 22,856 19,714 15.94% 可供出售金融资产 - 16 (100.00%) 持有至到期投资 10 - 上年同期为零 应收款项类投资 700 140 400.00% 抵债资产 15 28 (46.43%) 其他 135 59 128.81% 合 计 23,716 20,000 18.58% 6、所得税费用 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2017年1-6月 2016年1-6月 本期同比增减 税前利润 16,432 16,154 1.72% 所得税费用 3,878 3,862 0.41% 实际所得税税赋 23.60% 23.91% -0.31个百分点 （四）资产负债表项目分析 1、资产构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2017年6月30日 2016年12月31日 期末较上年 末增减 余额 占比 余额 占比 发放贷款和垫款总额 1,594,281 51.56% 1,475,801 49.97% 8.03% 发放贷款和垫款减值准备 (45,229) (1.46%) (39,932) (1.35%) 13.27% 发放贷款和垫款净值 1,549,052 50.10% 1,435,869 48.62% 7.88% 投资类金融资产（注） 832,532 26.92% 768,168 26.01% 8.38% 现金及存放中央银行款项 289,977 9.38% 311,258 10.54% (6.84%) 贵金属 94,644 3.06% 93,787 3.18% 0.91% 存放同业款项 172,323 5.57% 166,882 5.65% 3.26% 拆出资金及买入返售金融资产 66,016 2.13% 106,326 3.60% (37.91%) 应收账款 14,439 0.47% 5,568 0.19% 159.32% 应收利息 18,449 0.60% 15,770 0.53% 16.99% 固定资产 7,961 0.26% 8,316 0.28% (4.27%) 无形资产 4,636 0.15% 4,771 0.16% (2.83%) 商誉 7,568 0.24% 7,568 0.26% - 投资性房地产 213 0.01% 221 0.01% (3.62%) 递延所得税资产 20,560 0.66% 17,831 0.60% 15.30% 其他资产 13,772 0.45% 11,099 0.37% 24.08% 资产总额 3,092,142 100.00% 2,953,434 100.00% 4.70% 注：“投资类金融资产”含资产负债表项目中的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生 金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投资” ，具体请见本节“（4）投资类金融资产”。 （1）发放贷款和垫款 2017年6月末，本行发放贷款和垫款总额为15,942.81亿元，较上年末增幅8.03%。有关本行 发放贷款和垫款的详情，请参阅本章“三、贷款资产质量分析”。 （2）以公允价值计量的资产和负债 2017年6月末，本行公允价值的计量方法及采用公允价值计量的项目详见“第十章、财务报 告”中的“七、风险披露4.金融工具的公允价值”与“十、其他重要事项 以公允价值计量的资产 和负债”。 （3）截至报告期末的主要资产权利受限情况 □适用 √不适用 （4）投资类金融资产 投资组合与总体情况 √适用 □不适用 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2017年6月30日 2016年12月31日 余额 占比 余额 占比 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 49,083 5.90% 57,179 7.44% 衍生金融资产 5,882 0.71% 8,730 1.14% 可供出售金融资产 10,293 1.24% 1,179 0.15% 持有至到期投资 302,822 36.37% 286,802 37.34% 应收款项类投资 464,452 55.78% 414,278 53.93% 投资类金融资产合计 832,532 100.00% 768,168 100.00% 报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 所持债券的情况 2017年6月末，本行所持金融债券（政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债，不含企 业债）账面价值为916亿元，其中面值最大的十只金融债券有关情况如下： （货币单位：人民币百万元） 债券名称 面值 票面年利率(%) 到期日 减值准备 2010年政策性银行债券 3,860 2.09 2020/2/25 - 2015年政策性银行债券 3,280 3.85 2018/1/8 - 2011年政策性银行债券 3,030 2.35 2021/2/17 - 2016年商业银行债券 3,000 3.25 2021/3/7 - 2016年商业银行债券 3,000 3.20 2021/3/29 - 2009年政策性银行债券 2,420 2.53 2019/5/19 - 2011年政策性银行债券 2,250 4.25 2018/3/24 - 2011年政策性银行债券 1,770 2.16 2018/1/14 - 2015年政策性银行债券 1,750 4.21 2025/4/13 - 2016年政策性银行债券 1,570 3.01 2021/1/6 - 衍生品投资情况表 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施（包括但不限于市场风险、流 动性风险、操作风险、法律风险等） 本行在董事会确立的风险偏好和市场风险总体限额框架内，开展包括衍生产品 的资金交易和投资业务。本行建立了有针对性的风险管理和内部控制体系，有 效识别、计量、监测、报告和控制衍生品投资相关风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生品 公允价值的分析应披露具体使用的 方法及相关假设与参数的设定 报告期内，本行已投资衍生品公允价值的变动在合理和可控制范围内。本行选 择市场参与者普遍认同、且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值方 法，以及市场可观察参数确定衍生产品公允价值。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 本行根据《企业会计准则》制订衍生产品会计政策及会计核算办法，本报告期 相关政策未发生重大变化。 独立董事对公司衍生品投资及风险（未完）  |