[发行]深成LOF：招募说明书
工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF） 招募说明书 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 二○一七年八月 重要提示 工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监 督管理委员会2015年7月8日《关于准予工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）注 册的批复》（证监许可【2015】1566号文）准予募集注册。 工银瑞信基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“基金管理人”）保证招 募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出 实质性判断或者保证。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的 注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基 金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认 识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或 申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金 投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导 致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在 投资本基金前，投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，应全 面了解本基金的产品特性，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决 策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管 理风险、合规性风险、操作风险、其他风险及本基金的特定风险等等（包括指数化投资 的特定风险、折/溢交易风险、退市风险、上市交易的流动性风险等）。本基金为股票型 基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不 构成对本基金业绩表现的保证。 目 录 一、绪 言 .................................................................... 1 二、释 义 .................................................................... 1 三、基金管理人 ............................................................... 5 四、基金托管人 .............................................................. 13 五、相关服务机构 ............................................................ 15 六、基金的募集 .............................................................. 16 七、基金合同的生效 .......................................................... 21 八、基金份额的上市交易 ...................................................... 22 九、基金份额的申购、赎回 .................................................... 23 十、基金份额的系统内转托管、跨系统登记等其他业务 ............................ 31 十一、基金的投资 ............................................................ 33 十二、基金的财产 ............................................................ 38 十三、基金资产的估值 ........................................................ 39 十四、基金的收益分配 ........................................................ 44 十五、基金的费用与税收 ...................................................... 45 十六、基金的会计和审计 ...................................................... 47 十七、基金的信息披露 ........................................................ 48 十八、风险揭示 .............................................................. 52 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................. 55 二十、基金合同的内容摘要 .................................................... 56 二十一、基金托管协议的内容摘要 .............................................. 57 二十二、对基金份额持有人的服务 .............................................. 57 二十三、其他应披露事项 ...................................................... 58 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................... 58 二十五、备查文件 ............................................................ 58 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信 息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《工银瑞信深证成份指数证券投资基 金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料 申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的 信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定 基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有 冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成 为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释 义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF） 2、基金管理人：指工银瑞信基金管理有限公司 3、基金托管人：指中信建投证券股份有限公司 4、基金合同：指《工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）基金合同》及对基 金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《工银瑞信深证成份指 数证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF） 招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《工银瑞信深证成份指数证券投资基金（LOF）基金份额 发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法 解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议 修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届全国人民代表大 会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国 港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法 律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登 记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组 织 18、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募 集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理 基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指工银瑞信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会 规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议， 代为办理基金销售业务的机构 23、场外：指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统 办理本基金份额的认购、申购和赎回的机构和场所 24、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易 系统办理本基金份额的认购、申购、上市交易和赎回的机构和场所 25、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额 26、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额 27、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统， 通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在登记结算系统 28、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统， 通过场内会员单位认购、申购的本基金份额登记在证券登记系统 29、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人 基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放 红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 30、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为工银瑞信基金管理有限 公司或接受工银瑞信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机 构为中国证券登记结算有限责任公司 31、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公 司注册的开放式基金账户，基金投资者办理场外认购、场外申购和场外赎回等业务时需 具有开放式基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登记结算系统 32、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证 券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户，基金投资者通过深圳证券交易所交 易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户，记录在该账 户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系统 33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理 认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情 况的账户 34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金 管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算 完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超 过3个月 37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日 39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 40、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业 务实施细则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所 证券投资基金上市规则》等相关业务规则和实施细则 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买 基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买 基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条 件要求将基金份额兑换为现金的行为 47、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的 条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的 其他基金基金份额的行为 48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金 份额销售机构的操作，包括系统内转托管及系统外转托管 49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、 扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成 扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数 后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 51、元：指人民币元 52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款 利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和 54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基 金份额净值的过程 57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他 媒介 58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、 甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 邮政编码：100033 法定代表人：郭特华 成立日期：2005年6月21日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 联系人：朱碧艳 联系电话：400-811-9999 股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%；瑞士信贷银行股份 有限公司占公司注册资本的20%。 存续期间：持续经营 （二）主要人员情况 尚军先生，董事长，中国工商银行战略管理与投资者关系部资深专家、专职派 出董事。复旦大学工商管理（国际）硕士，高级经济师。历任中国工商银行河南郑州 分行团委书记、国际部副总经理，河南分行国际部副总经理、储蓄处处长、国际业务 处处长，河南分行副行长、党委委员，陕西分行党委书记、行长等职务。 Neil Harvey聂瀚文先生，董事，是瑞士信贷（香港）有限公司董事总经理，常 驻香港。聂先生是瑞信大中华区主席兼香港CEO，同时他也是亚太区资产管理主席；并 为亚太区运营委员会成员。聂先生从事投资银行和资产管理业务长达三十年， 在亚太 地区工作二十年，拥有对新兴市场和亚太区的丰富经验和深入了解。聂先生在瑞士信贷 工作了十七年，担任过很多要职，他之前曾为亚太区和新兴市场资产管理部主管。此前， 亦曾担任亚洲（除日本）投资银行部和固定收益业务负责人。另外，他在瑞信和其他公 司都担过要职，负责澳大利亚、非洲、日本、拉美、中东、土耳其和俄罗斯地区的业务。 郭特华女士：董事，博士，现任工银瑞信基金管理有限公司总经理，兼任工银瑞 信资产管理（国际）有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部 副处长，中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。 王一心女士，董事，高级经济师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专 家、专职董事。历任中国工商银行专项融资部（公司业务二部、营业部）副总经理；中 国工商银行营业部 历任副处长、处长；中国工商银行总行技术改造信贷部经理。 王莹女士，董事，高级会计师，中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、 专职派出董事，于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师（Certified Internal Auditor) 资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人，中国工商银行 清算中心外汇清算处负责人、副处长，中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、 处长，中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险 专家。 田国强先生，独立董事，经济学博士，上海财经大学经济学院院长，上海财经大 学高等研究院院长，美国德州A&M大学经济系Alfred F. Chalk讲席教授。首批中组部 “千人计划”入选者及其国家特聘专家，首批人文社会科学长江学者讲座教授，曾任上 海市人民政府特聘决策咨询专家，中国留美经济学会会长（1991-1992）。2006年被《华 尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、 激励机制设计、中国经济等。 孙祁祥女士，独立董事，经济学博士，现任北京大学经济学院院长，教授，博士 生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主 任，中国金融学会学术委员会委员、常务理事，中国保险学会副会长，教育部高等学校 经济学类学科专业教学指导委员会委员，美国国际保险学会董事会成员、学术主持人， 美国C.V. Starr冠名教授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美 国印第安纳大学、美国哈佛大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发 表论文100多篇，主持过20多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。 Jane DeBevoise女士，独立董事，香港大学艺术系博士，历任银行家信托公司（1998 年与德意志银行合并）董事总经理、所罗门 ·古根海姆基金会副主席及项目总监、香 港政府委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003 年至今担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席，2009年至今担任美国亚洲艺术文 献库总裁。 2、监事会成员 郑剑锋先生：监事，金融学科学双硕士。2005年12月起，郑剑锋先生任职于中 国工商银行监事会办公室，先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任， 主要负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起，郑剑锋先生被 任命为中国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、 专职派出董事。 黄敏女士：监事，金融学学士。黄敏女士于2006年加入Credit Suisse Group (瑞 士信贷集团)，先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总 裁、中国区执行首席运营官，资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责 人。 洪波女士：监事，硕士。ACCA 非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师 事务所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管； 2009年6月加入工银瑞信法律合规部，现任内控稽核部总监。 倪莹女士：监事，硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学，历任副科长、 科长，校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委，任干部处副调研员。 2011年加入工银瑞信战略发展部，现任副总监。 章琼女士：监事，硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部；2003年至2005 年任职于银河基金，担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部，现任工银瑞信 运作部联席总监。 3、高级管理人员 郭特华女士：总经理，简历同上。 朱碧艳女士：硕士，国际注册内部审计师，现任工银瑞信基金管理有限公司督察 长，兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997－1999年中国华融信托投资公司证券 总部经理，2000－2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。 江明波先生：硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资 产管理（国际）有限公司固定收益投资总监，工银瑞信投资管理有限公司董事。2000 年 7 月至2001 年11 月，任职于长城证券有限责任公司，担任研究员；2001 年12 月至 2006 年12 月，任职于鹏华基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、普天债 券基金经理、社保债券组合、社保回购组合基金经理、机构理财部总监助理、固定收益 小组负责人。2006 年加入工银瑞信基金管理有限公司。 杜海涛先生：硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资 产管理（国际）有限公司董事，1997 年7 月至2002 年9 月，任职于长城证券有限责 任公司，历任职员、债券（金融工程）研究员；2002 年10 月至2003 年5 月，任职 于宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003 年6 月至2006 年3月， 任职于招商基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2006 年加入工银瑞信基金管 理有限公司。 赵紫英女士：博士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，1989 年8 月至 1993 年5 月，任职于中国工商银行海淀支行，从事国际业务；1994 年6 月至2002 年 4 月，任职于中国工商银行北京市分行国际业务部，历任综合科科长、国际业务部副总 经理；2002年5月至2005年6月，任职于中国工商银行牡丹卡中心，历任市场营销部 副总经理、清算部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。 郝炜先生：硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产 管理（国际）有限公司董事，工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年 6月，任职于中国工商银行资产托管部。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。 4、本基金拟任基金经理 刘伟琳女士，7年证券从业经验；中国人民大学金融工程博士；2010年加入工银 瑞信，历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理，现任指数投资中心研究负责人、 基金经理。2014年10月17日至今，担任工银深证100指数分级基金基金经理；2014 年10月17日至今，担任工银沪深300指数基金基金经理；2014年10月17日至今， 担任工银中证500指数分级基金基金经理；2015年5月21日至今，担任工银瑞信中证 传媒指数分级基金基金经理；2015年7月23日至今，担任工银中证高铁产业指数分级 基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 郭特华女士，投资决策委员会主任，简历同上。 江明波先生，简历同上。 杜海涛先生，简历同上。 宋炳珅先生，13年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年 加入工银瑞信，现任权益投资总监、研究部负责人。2012年2月14日至今，担任工银 瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2013年1月18日至今，担任工银双利债券基 金基金经理；2013年1月28日至2014年12月5日，担任工银瑞信60天理财债券型 基金基金经理；2014年1月20日至今，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经 理；2014年1月20日至2017年5月27日，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基 金基金经理；2014年10月23日至今，担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理； 2014年11月18日至今，担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理；2015年2月16 日至今，担任工银战略转型主题股票基金基金经理；2017年4月12日至今，担任工银 瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。 欧阳凯先生，15年证券从业经验；曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010 年加入工银瑞信，现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今，担任工银双利债券 型基金基金经理，2011年12月27日至2017年4月21日担任工银保本混合基金基金 经理，2013年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016 年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理，2013年6月 26日起至今担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理, 2013年7月4日起至今担任 工银信用纯债两年定期开放基金基金经理，2014年9月19日起至今担任工银新财富灵 活配置混合型基金基金经理，2015年5月26日起至今担任工银丰盈回报灵活配置混合 型基金基金经理。 黄安乐先生，14年证券从业经验； 先后在天相投资顾问有限公司担任研究员， 国信证券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员； 2010年加入工银瑞信，现任权益投资总监、权益投资部负责人。2011年11月23日至 今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2013年9月23日至今，担 任工银瑞信精选平衡基金基金经理；2014年10月22日至今，担任工银高端制造行业 股票型基金基金经理；2015年4月28日至今，担任工银新材料新能源行业股票型基金 基金经理；2016年1月29日至今，担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理； 2017年4月21日至今，担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。 李剑峰先生，14年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、 高级副经理；2008年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员，现任固定收益投资总监兼 养老金投资中心总经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收 益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策 略及限制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采 取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事使基金承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他 重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关 交易必须事先得到基金托管人同意，符合中国证监会的规定，并履行披露义务。重大关 联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整的规定执行。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有 关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人 谋取不当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动。 （4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级 人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内 控制度的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基 金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制 衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提 高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 董事会下设公司治理与风险控制委员会，负责对公司治理结构进行定期的评估、 检验，提出对公司治理结构的修改和完善方案，对公司经营管理和基金投资业务进行风 险管理和合规性控制，对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告； 董事会下设资格审查与薪酬委员会，负责对股东推荐的董事人选资格、高级管理人员资 格、独立董事资格进行审查，拟定董事、监事、高级管理人员薪酬和激励政策，报股东 会或董事会批准。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯 彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，总经理下设执行委员会，负责公司日常经营 管理活动中的重要决策，执行委员会下设投资决策委员会和风险管理委员会，就基金投 资和风险控制等发表专业意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效 性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。 （2）风险评估 a）董事会下属的公司治理与风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评 估； b）执行委员会下属的风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件 和重大危机情况进行评估，制定危机处理方案并监督实施；负责对基金投资和运作中的 重大问题和重大事项进行风险评估； c）各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。 （3）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、 资产分离等政策、程序或措施。 控制活动体现为：自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道 防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等，在相 关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对 前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充 分发挥督察长和内控稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用， 建立内部控制的第三道防线。 （4）信息与沟通 公司建立双向的信息交流途径，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信 息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分 了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权 制度，建立了清晰的业务报告系统。 （5）内部监控 内部监控由公司治理与风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和内控稽核部 等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的内控稽核部，其中 监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效 性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时 提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任； （2）上述关于内部控制的披露真实、准确； （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”） 住所及办公地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 成立时间：2005年11月02日 注册资本：人民币72.46亿元 法定代表人：王常青 基金托管业务批准文号：证监许可【2015】219号 组织形式：股份有限公司 存续期间：持续经营 联系人：谢小华 联系电话：(010)85159352 中信建投证券成立于2005年11月2日，是经中国证监会批准设立的全国性大型 综合证券公司。公司注册于北京，注册资本72.46亿元，在全国30个省、市、自治区 设有超过260家营业网点，并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、 中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等4家子公司。自成 立以来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券金 融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业务优势， 并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业高效的业务支持 体系。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力，中信建投证券主要业务指标及盈利能力 目前均位居行业前列。 （二）基金托管部门及主要人员情况 中信建投证券托管部管理团队和业务骨干具有丰富的证券投资基金托管业务运 作经验，业务人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，可为托管客户 提供个性化产品处理能力。 （三）证券投资基金托管情况 中信建投证券于2015年2月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，中信 建投证券始终遵循“诚信、专注、成长、共赢”的经营理念，不断加强风险管理和内部 控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护基金份额持有人的合法权益，为基金份额 持有人提供高质量的托管服务。截止2017年6月末，中信建投证券托管5只证券投资 基金。 （四）托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解基金 托管业务经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人权益，确保 托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规 定，查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制组织结构 中信建投证券设有风险管理委员会，负责全公司风险管理与内部控制工作，对托 管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控 稽核岗，配备专职监察稽核人员，在托管部总经理的直接领导下，依照有关法律规章， 对业务的运行独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 中信建投证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严 密、运行高效的内部控制体系，保障托管业务健全、有效执行；安全保管基金财产，保 持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控系统；有独立 的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格有效的操作制约体系； 托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员工的风险防范和保密意识。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管 协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行 监督，并及时提示基金管理人违规风险。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》 和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基 金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在 限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或 举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托 管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销中心 名 称：工银瑞信基金管理有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5 号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 法定代表人：郭特华 全国统一客户服务电话：400-811-9999 传真：010-66583111 联系人：王秋雅 联系电话：010-66583138 公司网站：www.icbccs.com.cn 投资者还可通过本公司电子自助交易系统认购本基金。 2、场内销售机构 场内销售机构为具有基金销售资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限 责任公司认可的的深圳证券交易所场内会员单位。具体名单见基金份额发售公告。 3、其他场外销售机构详见本基金的基金份额发售公告。 基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符 合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 （二）基金登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-50938856 传真：010-50938907 联系人：崔威 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名 称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住 所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人： 李丹 经办注册会计师： 单峰、朱宏宇 联系电话： （021）23238888 传真： （021）23238800 联系人： 朱宏宇 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》 等有关法律法规、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会2015年7月8日证 监许可【2015】1566号文准予募集注册。 （一）基金类别、运作方式及存续期间 基金类别：股票型基金 基金运作方式：契约型，开放式 存续期限：不定期 （二） 募集份额目标 本基金募集份额目标下限为2亿份。基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发 售进行规模控制并及时公告。 （三）募集方式 本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。场外将通过基金销售机构（包括基金 管理人的直销机构及其他销售机构，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告）公开 发售。场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国 证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售。本基金认购期结束前获得基金销售业 务资格的证券公司也可代理场内基金份额的发售。尚未取得基金销售业务资格，但属于 深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金份额上市后，通过深圳证券交易所交易系 统办理本基金份额的上市交易。 通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下； 通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的 确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 （四） 募集期限 本基金的募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。 本基金自2017年8月14日到2017年9月8日公开发售。 如果在此期间届满时未达到基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售。基金 管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 （五） 募集对象 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机 构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人。 （六） 募集场所 1、场外募集场所 场外募集通过本基金的直销机构与销售机构进行，详见基金份额发售公告以及基金 管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。基金管理人可以根据情况调整销售机构， 并另行公告。 2、场内募集场所 场内募集在深圳证券交易所内具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国 证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业 务的会员单位进行，详见基金份额发售公告。 （七） 基金份额发售面值、认购费用、认购价格及计算公式 1、基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 2、认购价格 本基金认购价格为每份基金份额人民币1.00 元。挂牌价格为初始发售面值。 3、认购费率 本基金的认购费率按认购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔认购，适 用费率按单笔分别计算。本基金认购费率如下： 费用种类 认购金额（M，含认购费） 费率 场外认购费 M＜100万元 1.00% 100万元≤M＜300万元 0.80% 300万元≤M＜500万元 0.60% M≥500万元 每笔1000元 场内认购费 深圳证券交易所会员单位应参照场外认购费率设定投资 人的场内认购费率。 基金认购费用由认购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、 登记等募集期间发生的各项费用。募集期间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各 项费用，不从基金财产中列支。 4、场内认购金额和利息折算份额的计算 基金场内认购采用份额认购的方式。计算公式为： 当认购费为为比例费率时，认购金额及认购份额总额的计算方法如下： 净认购金额＝挂牌价格×认购份额 认购费用＝挂牌价格×认购份额×认购费率 认购金额＝净认购金额＋认购费用 利息折算的份额＝利息/挂牌价格 认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额 当认购费用为固定金额时，认购金额及认购份额总额的计算方法如下： 净认购金额＝挂牌价格×认购份额 认购费用＝固定金额 认购金额＝净认购金额＋认购费用 利息折算的份额＝利息/挂牌价格 认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额 认购金额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入。利息折算 份额的计算截位保留到整数位，剩余部分计入基金财产。 例一：某投资人选择通过场内认购本基金100,000份基金份额，认购费率为1.00%， 假定募集期产生的利息为50.50元，则可认购基金份额为： 认购金额=1.00×100,000×（1+1.00%）=101,000元 认购费用=1.00×100,000×1.00%=1,000元 净认购金额=1.00×100,000=100,000元 利息折算的份额=50.50/1.00=50份 认购份额总额＝100,000+50=100,050份 即：投资人认购100,000份基金份额，需缴纳认购金额101,000元，若募集期产生 的利息为50.50元，利息折算的份额截位保留到整数位为50份，其余0.50份对应金额 计入基金财产，最后该投资人实得认购份额为100,050份。 5、场外认购份额的计算 本基金场外采用金额认购方式认购，基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。 当认购费用为比例费率时，认购份额的计算方式如下： 净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率） 认购费用 = 认购金额-净认购金额 认购份额 =净认购金额/ 基金份额初始面值 利息折算的份额=利息/基金份额初始面值 认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额 当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 认购费用＝固定金额 净认购金额=认购金额－认购费用 认购份额＝净认购金额/ 基金份额初始面值 利息折算的份额=利息/基金份额初始面值 认购份额总额＝认购份额＋利息折算的份额 例二：某投资人投资10万元认购本基金，假设该笔认购产生利息50元，则其可得 到的认购份额为： 净认购金额 ＝100,000/(1+1.00%)＝99,009.99元 认购费用 ＝100,000-99,009.99＝990.01元 认购份额 ＝ 99,009.99/1.00 =99,009.99份 利息折算的份额=50/1.00=50份 认购份额总额＝99,009.99+50= 99,059.99份 即：投资人10万元认购本基金，若募集期产生的利息为50元，最后该投资人实得 认购份额为99,059.99份。 本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在募集期内产生的利息（具体数额 以本基金登记机构计算并确认的结果为准）折算的基金份额。场外认购份额计算结果保 留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 （八）投资人对基金份额的认购 1、认购的时间和程序 认购时间安排、投资人认购时应提交的文件和办理的手续，由基金管理人根据相关 法律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。 2、认购的限制 （1）本基金场内认购采用份额认购的方式，场外认购采用金额认购方式。 （2）投资者认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。 （3）投资者在认购期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不得撤销。 （4）投资者通过场内销售机构认购本基金时，单笔最低认购份额为1,000份，超过 1,000份的必须是1,000份的整数倍。 （5）投资者通过场外销售机构认购本基金时，单个基金帐户单笔最低认购金额为 10元人民币（含认购费），通过本基金管理人电子自助交易系统认购，单笔最低金额为 10元人民币（含认购费）。通过本基金管理人直销中心认购，单个基金账户的最低认购 金额为100万元人民币（含认购费），已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投 资人不受上述认购最低金额100万元的限制，单笔认购/追加最低金额为10元人民币（含 认购费）。 （6）基金募集期间，如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基 金总份额的50%，本基金可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。本 基金接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，本基 金有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登 记机构的确认为准。 （7）投资者在T 日规定时间内提交的认购申请，通常应在T+2 日后及时到原认购 网点查询认购申请的确认情况。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待 基金合同生效后才能够确认。 （8）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接受了认购申请，申请的成功与否应以基金登记机构的确认结果为准。 （9）如果法律法规对单笔认购限制进行变更的，以变更后的规定为准。 （九） 募集期间认购资金利息的处理方式 投资者的有效认购款项在募集期内所产生的利息（以本基金的登记机构计算并确认 的结果为准），在基金合同生效后折算成基金份额，归基金份额持有人所有。 本基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动 用。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金募集结束，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案 手续： 1、基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币； 2、基金份额持有人的人数不少于200人。 本基金在募集期限内符合上述条件的，基金管理人可以提前结束募集。 （二）基金的备案 基金募集结束，具备上述基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验 资报告，办理基金备案手续。 （三）基金合同的生效 1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效； 2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公 告。 （四）基金募集失败的处理方式 基金募集结束，不能满足基金备案的条件的，则基金募集失败。基金管理人应当： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期 活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管 理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （五）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的， 则直接终止基金合同并进入基金财产的清算程序，无须召开基金份额持有人大会审议。 法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 八、基金份额的上市交易 (一)基金份额的上市交易 基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况 下，基金管理人可以申请本基金份额上市交易。 1、上市交易的地点 深圳证券交易所。 2、上市交易的时间 基金合同生效后三个月内，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条 件的情况下，本基金份额开始在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后，基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登基金 份额上市交易公告书。 基金的基金份额上市后，登记在证券登记系统中的基金份额可直接在深圳证券交易 所上市交易；登记在登记结算系统中的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额 转至证券登记系统后，方可上市交易。 (二)上市交易的规则 本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所证券投资基 金上市规则》等相关规定。 (三)上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 (四)上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系 统同时揭示前一交易日的基金份额净值。 (五)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会 及深圳证券交易所的相关业务规则执行。 (六)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关 规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修 改无须召开基金份额持有人大会。 (七)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的 新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 九、基金份额的申购、赎回 本基金基金合同生效后，投资者可通过场外或场内两种方式对基金份额进行申购与 赎回。 （一）申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人可以使用开放式基金账户，通过 基金管理人的直销机构及场外其他销售机构办理基金份额的场外申购和赎回业务。投资 人也可使用深圳证券账户，通过场内销售机构利用深圳证券交易所交易系统办理基金份 额的场内申购和赎回业务。 办理基金份额场内申购、赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格且经深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。办理基金 份额场外申购、赎回业务的机构为基金管理人直销机构和场外销售机构。 具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人 可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销 售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊 情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购与赎回的开始时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办 理时 间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间 在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机 构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为 基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、投资人在场外销售机构赎回基金份额时，赎回遵循“先进先出”原则，即按照 投资人场外认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在 新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或 赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立； 登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资 人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期 货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基 金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至下一个工 作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回 申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机 构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给 投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构 确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况， 投资者应及时查询。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理 时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 （五）申购与赎回的数额限制 1、基金申购的限制 场外申购时，投资者通过销售网点单笔申购本基金的最低金额为10元人民币（含 申购费）；通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额 为10元人民币（含申购费）；追加申购时最低申购限额为10元人民币（含申购费）；通 过本基金管理人直销中心申购，单笔最低申购金额为100万元人民币（含申购费），已 在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资人不受申购最低金额100万元的限制， 单笔申购最低金额为10人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为 准。 场内申购时，单笔申购金额最低为1,000元人民币。 2、基金赎回的限制 每次赎回基金份额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网 点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销 售机构的具体规定为准。 通过本基金管理人电子自助交易系统赎回，每次赎回份额不得低于10份。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基 金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整对基金份额 的申购金额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须提前3个工作日在指定媒介上公 告。 4、如果法律法规对单笔申购限制进行变更的，以变更后的规定为准。 （六）申购和赎回的费用及其用途 1、 申购费用 本基金申购采用金额申购方式，申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申 购，费率按单笔分别计算。 申购金额 申购费率 场外申购 M<100万 1.20% 100万≤M<300万 1.00% 300万≤M<500万 0.80% 500万≤M 按笔收取，1000元/笔 场内申购 深圳证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资人的场 内申购费率。 本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、 登记等各项费用。 2、赎回费用 场外赎回费率按基金份额持有期限递减。从场内转托管至场外的基金份额，从场外 赎回时，其持有期限从转托管转入确认日开始计算。 赎回金额 赎回费率 场外赎回 Y＜1年 0.50% 1年≤Y＜2年 0.25% Y≥2年 0 场内赎回 0.50% （注：1年指365天，2年为730天，依此类推） 3、基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于25%的部分归入基金 财产，其余部分用于支付登记费等相关手续费。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新 的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况 制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关 监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金份额的申购费率和赎回费 率。 6、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结 算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中 国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予 以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 （七）申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式：申购的有效份额为按实际确认的净申购金额，以申请当 日基金份额净值为基准计算，有效份额单位为份。场外申购基金的份额计算结果均按照 四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购 基金的份额计算先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位法保留至整数位， 小数部分对应的资金返还至投资人资金账户。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费 率按单笔分别计算。 基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 当申购费为比例费率时，计算公式如下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用 =申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 当认购费用为固定金额时，计算公式如下： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 例一：某投资者在场外申购本基金40,000元，场外申购费率是1.20％。假设申购 当日基金份额净值为1.2000元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝40,000/（1＋1.20％）＝39,525.69元； 申购费用＝40,000－39,525.69＝474.31元； 申购份额＝39,525.69/1.2000＝32,938.08份。 即，若该投资者在场外申购本基金40,000元，假设申购当日基金份额净值为1.2000 元，则可得到基金份额32,938.08份。 若投资者通过场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为32,938份， 整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为： 退款金额=0.08*1.2000=0.10元 即：投资者通过场内投资4万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净 值为1.2000元，则其可得到基金份额32,938份，退款0.10元。 2、赎回金额的计算方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份 额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留 至小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 基金份额的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， 赎回金额＝赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 例二：某投资者场外赎回本基金1万份基金份额，持有时间为两年六个月，对应的 赎回费率为0%，假设赎回当日基金份额净值是1.2500 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额＝10,000×1.2500=12,500.00元 赎回费用＝12,500×0%=0 元 净赎回金额＝12,500-0=12,500.00元 即：投资者场外赎回本基金1万份基金份额，持有期限为两年六个月，假设赎回当 日基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为12,500.00元。 （八）申购与赎回的登记 1、基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。 2、投资者T日申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理 登记手续，投资者自T＋2日起起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者T日赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理 相应的登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最 迟于开始实施前3个工作日在指定媒介上公告。 （九）巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎 回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常 赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支 付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管 理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回 申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比 例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部 赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请 与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算 赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为 有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但 不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责 任公司的有关业务规则办理。 （十）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 （3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 （4）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 （5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对 基金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 （6）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 （7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人 的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消 除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 2、在以下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款 项： （1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 （2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 （3）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 （4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 （5）接受某笔或某些赎回申请会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 （6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足 额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分 配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的 相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以 撤销。出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时，场内赎回申请按照深圳证券交易所及中国 证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理 人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案， 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 （2）如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登 基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 （3）如果发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束基金重新开放申购或赎 回时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告， 并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近1个工作日的基金份额净值。 （4）如果发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少重复刊 登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日 在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告 最近1个工作日的基金份额净值。 （十一）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管 理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基 金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人 与相关机构。 （十二）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于 基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金 额。 十、基金份额的系统内转托管、跨系统登记等其他业务 （一）基金份额的登记 1、本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登 记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内申购的基金份额登记在证券 登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。 2、登记在证券登记系统中的基金份额可以申请场内赎回；登记在登记结算系统中 的基金份额可申请场外赎回。 3、登记在登记结算系统中的基金份额既可以直接申请场外赎回，也可以在办理跨 系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记系统，在深圳证券交易所上市交易。 （二）系统内转托管 1、系统内转托管是指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同 销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的 行为。 2、基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务 的销售机构（网点）时，需办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场内赎回 的会员单位（交易单元）、或变更办理基金份额上市交易的会员单位（交易单元）时， 需办理已持有基金份额的系统内转托管。 具体办理方法参照登记机构业务规则的有关规定以及基金销售机构的业务规则。 （三）跨系统转托管 1、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登 记系统之间进行转托管的行为。 2、本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规 定办理。 （四）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生 的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指 基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强 制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给 其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关 资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，基金登记机构可以 按照其规定的标准收费。 （五）基金份额的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机 构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收 益分配。法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管 理人将制定和实施相应的业务规则。 （六）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国 证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额 的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应 根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十一、基金的投资 （一）投资目标 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指 数的有效跟踪。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成份指数的成份股及其 备选成份股（包括但不限于中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债 券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短 期融资券（含超短期融资券）等债券）、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证、 银行存款以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中 投资于深证成份指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，任何交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法 律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资 品种的投资比例。 （三）投资策略 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场 流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人 将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表 现。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率 偏离度的年度平均值不超过0.35%，偏离度年化标准差不超过4%。 1、股票资产指数化投资策略 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况 下，本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。 在特殊情况下，本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换， 这些情况包括但不限于以下情形： （1）法律法规的限制； （2）标的指数成份股流动性严重不足； （3）本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高； （4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处 罚或司法诉讼； （5）有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。 进行此等替换遵循的原则如下： （1）优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业； （2）替换后，该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该 行业权重相一致； （3）用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收 益特征高度相关，能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。 2、股票指数化投资日常投资组合管理 （1）标的指数定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析并确 定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减少标的指数 成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 （2）成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等）， 以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些信息确定基金 投资组合每日交易策略。 （3）标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金管理人 将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 （4）申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的影响，制 定交易策略以应对基金的申购赎回。 （5）跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际 组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管 理方案。 3、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年 期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金 资产的投资收益。 4、股指期货投资策略 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着 谨慎原则，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额 申购赎回、分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，主要采用流动性好、交易活跃 的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人将 充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行 投资，以降低投资组合的整体风险。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS） 等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还 率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用 蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资 决策。 6、其他金融工具投资策略 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投 资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金 的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少 交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金 的投资。 （四）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：深证成份指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款 基准利率（税后）×5%。 选择理由：深证成份指数，是从深圳证券交易所上市的所有股票中抽取具有市场代 表性的500家上市公司的股票作为计算对象，并以流通股为权数计算得出的加权股价指 数，综合反映深交所上市股票的股价走势。深证成份指数的成份股为市场中市场代表性 好，流动性高，交易活跃的主流投资股票，具有较好的投资功能。 如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其 它指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的 程序变更本基金的标的指数及投资对象，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。 其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应 就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并在通过之日起5日内报中国证监会备案且 在指定媒介上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制 机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金 托管人同意后，报中国证监会备案，并应及时在中国证监会指定媒介上刊登公告。 （五）风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以（未完）  |