[发行]长信纯债壹号:更新招募说明书摘要(2017年第2号)
长信纯债壹号债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 201 7 年第 【 2 】号 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 重要提示 长信中短债证券投资基金于2010年4月19日经中国证券监督管理委员会证 监许可【2010】481号文核准募集。长信中短债证券投资基金的基金合同于2010 年6月28日正式生效。 长信纯债壹号债券型证券投资基金由长信中短债证券投资基金变更投资范 围及其相关事宜而来。《关于长信中短债证券投资基金变更投资范围及其他相关 事项的议案》经2014年5月23日至2014年6月2日期间长信中短债证券投资 基金基金份额持有人大会审议通过,并于2014年7月1日通过并完成向中国证 监会的备案。自2014年7月1日起,由《长信中短债证券投资基金基金合同》 修订而成的《长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同》生效,原《长信中短 债证券投资基金基金合同》同日起失效。 2017年1月9日,本基金在原基金份额基础之上对基金份额进行分类,原有 长信纯债壹号债券型证券投资基金基金份额归为A类份额(以下简称“纯债壹号 A类”),并增设C类份额(以下简称“纯债壹号C类”)。A类基金份额的注 册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司;C类基金份额的注册登记机构为 长信基金管理有限责任公司。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不 表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没 有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的 风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相 应风险,包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的 系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金 产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合 型基金和股票型基金,属于低风险的基金品种。本基金主要投资于固定收益品种, 投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现 的各类风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为2017年7月1日,有关财务数据 和净值截止日为2017年3月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国邮 政储蓄银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号 注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币 设立日期 2003年5月9日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 成善栋 电话 021 - 61009999 传真 021 - 61009800 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构 股东名称 出资 额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350万元 44.55% 上海海欣集团股份有限公司 5149.5万元 31.21% 武汉钢铁股份有限公司 2500.5万元 15.15% 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 751 万元 4.55% 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 749 万元 4.54% 总计 16500 万元 100% (二)主要人员情况 1 、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 成善栋 董事长 男 中共党员,硕士研究生, IMBA ,曾任职中国人民 银行上海市分行静安区办事处办公室科员,中国 人民银行上海市分行、工商银行上海市分行办公 室科员、科长,上海巴黎国际银行信贷部总经理, 工商银行上海市分行办公室副主任、管理信息部 总经理、办公室主任、党委委员、副行长,并历 任上海市金融学会副秘书长 , 上海城市金融学会 副会长、秘书长。 刘元瑞 非独立董事 男 中共党员,硕士研究生,现任长江证券股份有限 公司副总裁。历任长江证券股份有限公司钢铁行 业研究分析师、研究部副主管,长江证券承销保 荐有限公司总裁助理,长江证券股份有限公司研 究部副总经理、研究所总 经理。 陈谋亮 非独立董事 男 中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济 师,高级商务谈判师。曾任湖北省委组织部“第 三梯队干部班”干部,中国第二汽车制造厂干部, 湖北经济学院讲师、特聘教授,扬子石化化工厂 保密办主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企 管处管理干部、集团法律顾问,中石化 / 扬子石化 与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈 判代表,交大南洋部门经理兼董事会证券事务代 表,海欣集团董事会秘书处主任、战略投资部总 监、总裁助理、副总裁 、总裁 。 何宇城 非独立董事 男 中共党员,硕士, MBA 、 EM P ACC 。现任武汉钢铁有 限公司副总经理。曾任宝钢计划财务部助理会计 师,宝钢资金管理处费用综合管理,宝钢成本管 理处冷轧成本管理主办、主管,宝钢股份成本管 理处综合主管,宝钢股份财务部预算室综合主管, 宝钢股份财务部副部长,宝钢分公司炼钢厂副厂 长,不锈钢分公司副总经理,宝钢股份钢管条钢 事业部副总经理兼 南通宝钢钢铁有限公司 董事 长、经营财务部部长。 覃波 非独立董事 男 中共党员,硕士,上海国家会计学院 EMBA 毕业, 具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任 公司总经理 、投资决策委员会主任委员。曾任职 于长江证券有限责任公司。 2002 年加入长信基金 管理有限责任公司,历任市场开发部区域经理、 营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财 部总监、总经理助理、副总经理。 胡柏枝 独立董事 男 中共党员,大专,高级会计师,注册会计师,注 册税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书 记,湖北省国有资产管理局副局长、局长,中国 三峡总公司财务部主任、副总会计师,三峡财务 公司总经理,财政部驻湖北省专员办监察专员、 党组书记、巡视员,湖北省人大财经委、预工委 副主任。 吴稼祥 独立董事 男 经济学学士,研究员。现任中国生物多样性保护 与绿色发展基金会副理事长、中国体制改革研究 会公共政策研究部研究员。曾任职中共中央宣传 部和中共中央书记处办公室、华能贵诚信托投资 公司独立董事。 谢红兵 独立董事 男 中共党员,学士。曾任营教导员、军直属政治处 主任,交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业 处处长兼房地产信贷部经理、静安支行行长、杨 浦支行行长,交通银行基金托管部副总经理、总 经理,交银施罗德基金管理有限公司董事长,中 国交银保险 ( 香港 ) 副董事长。 注:1、上述人员之间均不存在近亲属关系; 2、自2017年7月4日起,徐志刚先生担任公司独立董事,简历如下:徐志刚先生, 中共党员,经济学博士,曾任中国人民银行上海市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副 科长、党委副书记,中国工商银行上海市分行办公室副主任、主任、金融调研室主任、浦 东分行副行长,上海实业(集团)有限公司董事、副总裁,上海实业金融控股有限公司董 事、总裁,上海实业财务有限公司董事长、总经理,德勤企业咨询(上海)有限公司华东 区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业合伙人。 3、自2017年7月4日起,胡柏枝先生不再担任公司独立董事。 2 、监事 会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 吴伟 监事会主席 男 中共党员,研究生学历。现任武汉钢铁股份有限公 司经营财务部总经理。历任武钢计划财务部驻工业 港财务科副科长、科长、资金管理处主任科员、预 算统计处处长,武汉钢铁股份有限公司计划财务部 副部长。 陈水元 监事 男 硕士研究生,会计师、经济师。现任长江证券股份 有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券 有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经 理,长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、 经纪业务总部总经理助理、营业部总经理,长江证 券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理。 杨爱民 监事 男 中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海海 欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务 科副科长、科长,甘肃省铝业公司财务处副处长、 处长,上海海欣集团审计室主任、财务副总监。 李毅 监事 女 中共党员,硕士。现任长信基金管理 有限责任公司 总经理助理兼零售服务部总监。曾任长信基金管理 有限责任公司综合行政部副总监。 孙红辉 监事 男 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司 总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职 于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证 券有限责任公司。 魏明东 监事 男 中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司 综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市 徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管 理有限公司。 注:上述人员之间均不存在近亲属关系 3 、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 经济 学硕士, EMBA 。现任长信基金管理有限责任公 司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街 营业部总经理,长江证券有限责任公司北方总部总 经理兼北京展览路证券营业部总经理,长江证券有 限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处 主任、上海汉口路证券营业部总经理。 邵彦明 副总经理 男 硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业资 格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北 京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、上海申 银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公 司。 2001 年作为筹备组成员加入长信基金,历任 公司北京代表处首席代表、 北京分公司总经理、 公 司总经理助理。 李小羽 副总经理 男 上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士, 具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格 ( CIM )。现任长信基金管理有限责任公司副总经 理、投资决策委员会执行委员,长信利丰债券型证 券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长 信利富债券型证券投资基金、长信利保债券型证券 投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券 投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基 金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信 利发债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投 资基金( LOF )、长信富安纯债一年定期开放债券型 证券投资基金和长信纯债一年定 期开放债券型证 券投资基金的基金经理。曾任职长城证券公司、加 拿大 Investors Group Financial Services Co. , Ltd 。 2002 年加入长信基金管理有限责任公司,先 后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债 证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证 券投资基金的基金经理、总经理助理、固定收益部 总监。 程燕春 副总经理 男 华中科技大学技术经济学士,具有基金从业资格, 现任长信基金管理有限责任公司副总经理,曾任中 国建设银行江西省分行南昌城东支行副行长,中国 建设银行纪检监察部案件检查处监察员,中国建设 银行基金托管部市场处、信息披露负责人,融通基 金管理有限公司筹备组成员、总经理助理兼北京分 公司总经理、上海分公司总经理、执行监事,金元 惠理基金管理有限公司首席市场官,历任长信基金 管理有限责任公司总经理销售助理、总经理助理。 注: 1、上述人员之间均不存在近亲属关系; 2、自2017年8月8日起,李小羽先生不再担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。 4 、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 张文琍 基金经理 、 固定收益 部总监 自本基金 基金 合同生效之日 起 至今 高级工商管理硕士,上海财经大学 EMBA 毕业,具 有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易 员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、 债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经 理。 2004 年 9 月加入长信基金管理有限责任公司, 历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基 金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金基 金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号 债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基 金 (LOF) 、长信利息收益开放式证券投资基金、长 信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长 信稳益纯债债券型证 券投资基金、长信富民纯债一 年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一 年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 5 、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理、投资决策委员会主任委员 李小羽 副总经理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长 信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利保 债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信金葵 纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投 资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金 ( LOF ) 、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信纯债一年 定期开放债券型证券投资基金的基金经理 常松 总经理助理兼混合策略部总监、投资决策委员会执行委员、长信量化多策 略股票型证券投资基金和长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理 安昀 总经理助理兼权益投资部总监、投资决策委员会执行委员 杨帆 国际业务部副总监、投资决策委员会执行委员、长信海外收益一年定期开 放债券型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投 资基金和长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理 高远 研究发展部总监兼长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理。 易利红 股票交易部总监兼债券交易部总监 张文琍 固定收益 部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信利鑫债券型证 券投资基金 (LOF) 、长信纯债壹号债券型证券投资基金 、 长信富平纯债一年 定期开放债券型证券投资基金 、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信 富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信富海纯债一年定期开放 债券型证券投资基金 的基金经理 陆莹 长信利息收益开放式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、 长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理 邓虎 FOF 投资部总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信新利 灵活配置混合型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分级证券投资 基金 、 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金( LOF ) 、长信睿进灵 活配置混合型证券投资基金和长信中证上海改革发展主题指数型证券投资 基金( LOF ) 的基金经理 叶松 绝对收益部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势 混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长 混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信 多利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 左金保 量化投资部总监、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行 业灵活配置混合型证券投资基金( LOF )、长信量化先锋混合型证券投资基 金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信中证一带一路主题指数分 级证券 投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券 型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化 灵活配置混合型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基 金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金和长信中证上海改革 发展主题指数型证券投资基金( LOF ) 的基金经理。 张飒岚 固收专户投资部总监兼投资经理。 姚奕帆 量化专户投资部投资经理。 注: 1、上述人员之间均不存在近亲属关系; 2 、自 2017 年 8 月 1 日起,安昀先生不再担任权益投资部 总监 ; 3、自2017年8月1日起,叶松先生开始担任权益投资部总监,不再担任绝对收益部总监; 4 、 自2017年8月1日起,常松先生开始担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理 5、自2017年8月8日起,李小羽先生不再担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。 (三)内部组织结构及员工情况 内部组织结构及员工情况 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导 下的总经理负责制,总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。 公司经营管理层下 设的委员会 内部控制委员会、投资决策委员会 公司内部组织结构 量化投资部、权益投资部、研究发展部、固定收益部、股票交易 部、债券交易部、基金事务部、零售服务部、保险业务部、信息 技术部、监察稽核部、综合行政部、银行机构业务部、国际业务 部、战略与产品研发部、电子商务部、财务管理部、专户产品与 机构服务部、专户投资部、固收专户投资部、量化专户投资部、 绝对收益部、混合策略部、 FOF 投资部、综合机构部。 分支机构 北京分公司、深圳分公司、武汉办事处 员工总数 198人(截至2017年7月1日) 注: 1、2017年7月8日我公司发布了《长信基金管理有限责任公司关于设立武汉分公司 的公告》,设立了武汉分公司; 2、自招募说明书内容截止日至披露日期间,我公司设立了培训部、混合债券部。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1 、基本情况 名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 A 座 法定代表人:李国华 成立时间: 2007 年 03 月 06 日 组织形式:股份有限公司 注册资本: 686.04 亿元人民币 存续期间:持续经营 批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复【 2006 】 484 号 基金托管业务批准文号:证监许可【 2009 】 673 号 联系人:王瑛 联系电话:( 010 ) 68858126 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限 责任公司(成立于 2007 年 3 月 6 日)于 2012 年 1 月 21 日依法整体变更为中国 邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮 政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员,依法承担和履行 原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、 义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚 持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位,发挥 邮政网络优势,强化内 部控制,合规稳健经营,为广大城乡居民及企业提供优质 金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进步。 2 、主要人员情况 中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部,下设资产托管处、风险 管理处、运营管理处等处室。现有员工 20 人,全部员工拥有大学本科以上学历 及基金从业资格, 80% 员工具有三年以上基金从业经历,具备丰富的托管服务经 验。 3 、基金托管业务经营情况 2009 年 7 月 23 日,中国邮政储蓄银行获得中国证监会和中国银监会联合批 复的证券投资基金托管资格,是我国第 16 家托管银行。 2012 年 7 月 19 日, 中 国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准,获得保险资金托管资格。中 国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念,依托专业的托管 团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、高效的业 务处理模式,为广大投资者和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的 托管服务,并获得了合作伙伴一致好评。 截至 2017 年 6 月 30 日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 76 只。 至今,中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理 计划、信托计划、银行理财产品(本外币)、私募基金、证 券公司资产管理计划、 保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系,托管规模达 42128.79 亿元。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销中心:长信基金管理有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼 法定代表人:成善栋 联系人:王瑞英 电话:021-61009916 传真:021-61009917 客户服务电话:400-700-5566 公司网站:www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 (1)中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:李国华 联系人:孙小雅 电话:010-68858101 传真:010-68858117 客户服务电话:95580 网址:www.psbc.com (2)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:周慕冰 联系人:唐文勇 传真:010-85109219 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (3)中国工商银行股份有限公司 注册地址:中国北京复兴门内大街55号 办公地址:中国北京复兴门内大街55号 法定代表人:易会满 联系人:李鸿岩 电话:010-66105662 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (4)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 联系人:宋亚平 电话:010-66593657 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn (5)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 联系人:张静 电话:010-67596084 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (6)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路188号 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:牛锡明 联系人:张宏革 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (7)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (8)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路12号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 联系人:唐苑 电话:021-61618888 传真:021-63604199 客户服务电话:95528 网址:www.spdb.com.cn (9)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 联系人:姚健英 电话:010-58560666 传真:010-57092611 客户服务电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (10)中信银行股份有限公司 注册地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:常振明 联系人:方爽 电话:010-65558888 客户服务电话:95558 网址:bank.ecitic.com (11)重庆银行股份有限公司 注册地址:重庆市渝中区邹容路153号 办公地址:重庆市渝中区邹容路153号 法定代表人:马千真 联系人:孔文超 电话:023-63799379 传真:023-63792412 客户服务电话:(023)63836229 网址:www.cqcbank.com (12)华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 法定代表人:吴建 联系人:刘军祥 电话:010-85238667 传真:010-85238680 客户服务电话:010-95577 网址:www.hxb.com.cn (13)汉口银行股份有限公司 注册地址:武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦 办公地址:武汉市江汉区建设大道933号 法定代表人:陈新民 联系人:李星 电话:027-82656224 传真:027-82656236 客户服务电话:(027)96558,4006096558 网址:www.hkbchina.com (14)杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州银行庆春路46号杭州银行大厦 办公地址:杭州银行庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 电话:0571-85108195 传真:0571-85106576 客户服务电话:96523,400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn (15)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 电话:0755-22166118 传真:0755-25841098 客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com (16)厦门银行股份有限公司 注册地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 办公地址:福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 法定代表人:吴世群 联系人:林黎云 电话:0592-5365735 传真:0592-5061952 客户服务电话:400-858-8888 网址:www.xmbankonline.com (17)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-82558305 传真:0755-28558355 客户服务电话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn (18)长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系人:高峰 电话:0755-83516289 传真:0755-83515567 客户服务电话:400-6666-888 网址:www.cgws.com (19)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com (20)大通证券股份有限公司 注册地址:辽宁省大连市中山区人民路24号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层 法定代表人:张智河 联系人:谢立军 电话:0411-39673202 传真:0411-39673219 客户服务电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn (21)德邦证券有限责任公司 注册地址:上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼 办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人:姚文平 联系人:王志琦 电话:021-68761616 传真:021-68767032 客户服务电话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn (22)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人:刘学民 联系人:吴军 电话:0755-23838751 传真:0755-25831754 客户服务电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (23)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29层 办公地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29层 法定代表人:潘鑫军 联系人:沈燕 电话:021-63325888 传真:021-63326173 客户服务电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn (24)东莞证券有限责任公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:张运勇 联系人:乔芳 电话:0769-22112062 传真:0769-22119423 客户服务电话:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn (25)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 联系人:陆晓 电话:0512-62938521 传真:0512-65588021 客户服务电话:400 860 1555 网址:www.dwzq.com.cn (26)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com (27)广州证券股份有限公司 注册地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 法定代表人:邱三发 联系人:林洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客户服务电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn (28)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址:www.hfzq.com.cn (29)广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼 办公地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888转各营业网点 传真:020-87557985 客户服务电话:95575或致电各地营业部 网址:www.gf.com.cn (30)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:王少华 联系人:李弢 电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389 客户服务电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (31)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街95号 办公地址:四川省成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客户服务电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (32)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市县前东街168号 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702 法定代表人:雷建辉 联系人:沈刚 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客户服务电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (33)国盛证券有限责任公司 注册地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦) 办公地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦) 法定代表人:马跃进 联系人:俞驰 电话:0791-86283080 传真:0791-86288690 客户服务电话:4008-222-111 网址:www.gsstock.com (34)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法人代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:95521 传真:021-38670666 客户服务热线:4008888666 网址:www.gtja.com (35)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com (36)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 办公地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 联系人:李飞 电话:05551-2615542 传真:0551-2634906 客户服务电话:955784008-888-777 网址:www.gyzq.com.cn (37)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客户服务电话:400-8888-001或95553 网址:www.htsec.com (38)华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券 法定代表人:李工 联系人:汪燕 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 客户服务电话:96518、400-80-96518 网址:www.hazq.com (39)华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号57层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 电话:021-68777222 传真:021-68777822 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (40)华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人:李晓安 联系人:邓鹏怡 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客户服务电话:4006898888 网址:www.hlzqgs.com.cn (41)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:郭琳 电话:025-83290979 传真:025-84579763 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (42)江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:高悦铭 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (43)中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人:王宜四 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 客户服务电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (44)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048) 法定代表人:杨宇翔 联系人:周一涵 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 客户服务电话:95511—8 网址:www.stock.pingan.com (45)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:王霖 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客户服务电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn (46)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号上海证券 办公地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:龚德雄 联系人:许曼华 电话:021-53519888 传真:021-53519888 客户服务电话:4008918918、021-962518 网址:www.962518.com (47)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服务电话:95523或4008895523 网址: www.swhysc.com (48)天风证券股份有限公司 注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人:余磊 联系人:翟璟 电话:027-87618882 传真:027-87618863 客服电话:028-86711410 网址:www.tfzq.com (49)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人:林义相 联系人:尹伶 电话:010-66045529 传真:010-66045518 客户服务电话:010-66045678 网址:www.txsec.com (50)西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址:拉萨市北京中路101号 办公地址:上海市永和路118弄东方企业园24号 法定代表人:贾绍君 联系人:汪尚斌 电话:021-36533017 传真:021-36533017 客户服务电话:400-8811-177 网址:www.xzsec.com (51)日信证券有限责任公司 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址:北京西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法定代表人:孔佑杰 联系人:陈文彬 电话:010-83991743 传真:010-66412537 客户服务电话:010-83991888 网址:www.rxzq.com.cn (52)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:浦东新区民生路1199弄证大.五道口广场1号楼21层 法定代表人:兰荣 联系人:夏中苏 电话:021-38565785 客户服务电话:400-8888-123 网址:www.xyzq.com.cn (53)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 电话:0755-82960223 传真:0755-82943121 客户服务电话:95565或400-8888-111 网址:www.newone.com.cn (54)中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人:赵大建 联系人:姜建平 电话:010-59355543 传真:010-66553791 客户服务电话:40088-95618 网址:www.e5618.com (55)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 联系人:邓颜 电话:010-66568292 传真:010-66568990 客户服务电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn (56)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:张颢 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客户服务电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (57)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人:侯艳红 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客户服务电话:95558 网址:www.citics.com (58)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 网址:www.citicssd.com (59)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 法定代表人:吴永良 联系人:罗艺琳 电话:0755-83734659 传真:0755-82960582 客户服务电话:95329 网址:www.zszq.com.cn (60)信达证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:鹿馨方 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服热线:95321 网址:www.cindasc.com (61)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 电话:023-63786633 传真:023-63786212 客服热线:4008096096 网址:www.swsc.com.cn (62)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 电话:0571-81137494 传真:4000-766-123 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn (63)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 联系人:马良婷 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客户服务电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (64)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人:汪静波 联系人:徐诚 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (65)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人:杨文斌 联系人:苗汀 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客户服务电话: 4008219031 网址:www.lufunds.com (72)大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人:袁顾明 联系人:朱真卿 电话:021-22267943 传真:021-22268089 客户服务电话:400-928-2266 网址:www.dtfortune.com (73)上海联泰资产管理有限公司 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址: 上海长宁区福泉北路518号8座3楼 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客户服务电话:400-046-6788 网址: www.66zichan.com (74)海银基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 办公地址:上海市浦东新区东方路1217号6楼 法定代表人: 刘惠 联系人:毛林 电话:021-80133597 传真:021-80133413 客户服务电话:4008081016 网址: www.fundhaiyin.com (75)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人:陈继武 联系人:葛佳蕊 电话:021-80365020 传真:021-63332523 客户服务电话:4006433389 网址:www.vstonewealth.com (76)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人:李兴春 联系人:徐鹏 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 客户服务电话:400-921-7755 网站:http://a.leadfund.com.cn/ (77)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:钟琛 电话:020-89629012 传真:020-89629011 客户服务电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (78)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客户服务电话:400-619-9059 网站:www.hcjijin.com (79)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:李一梅 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066552 客户服务电话:4008175666 网站:www.amcfortune.com 3、场内销售机构 场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn 注:基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并 及时公告。 (二)其他相关机构 信息类型 纯债壹号 A 类 注册登记 机构 纯债壹号 C 类注册登记 机构 律师事务所 会计师事务所 名称 中国证券登记结算有限 责任公司 长信基金管理有限责任 公司 上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事 务所 (特殊普通合伙) 注册地址 北京市西城区太平桥大 街 17 号 中国(上海)自由贸易试 验区银城中路 68 号 9 楼 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 北京 市东城区 东长安 街 1 号东方广场东 2 座 办公楼 8 层 办公地址 北京市西城区太平桥大 街 17 号 中国(上海)自由贸易试 验区银城中路 68 号 9 楼 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 上海南京西路 1266 号 恒隆广场 50 楼 法定代表人 周明 成善栋 廖海(负责人) 邹俊 ( 执行事务合伙 人 ) 联系电话 010-59378856 021-61009999 021 - 51150298 021-22122888 传真 010-59378907 021 - 61009800 021 - 51150398 021-62881889 联系人 崔巍 孙红辉 刘佳、马维娜 王国蓓(王国蓓、薛晨 俊为经办注册会计师) 四、基金的名称 长信纯债壹号债券型证券投资基金 五、基金的类型 契约型 六、基金的历史沿革和存续 (一)基金的历史沿革 长信纯债壹号债券型证券投资基金由长信中短债证券投资基金通过基金合 同修订变更而来。 长信中短债证券投资基金经中国证监会2010年4月19日证监许可【2010】 481号文核准募集 ,基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为中 国邮政储蓄银行股份有限公司,自2010年5月24日至2010年6月23日向全社 会公开募集。经中国证监会书面确认,《长信中短债证券投资基金基金合同》于 2010年6月28日生效。 2014年5月23日至2014年6月2日期间,长信中短债证券投资基金以通 讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于长信中短债证券投资 基金变更投资范围及其他相关事项的议案》,同意长信中短债证券投资基金变更 投资范围及其相关事宜,将长信中短债证券投资基金变更为长信纯债壹号债券型 证券投资基金,允许本基金主要投资纯债债券品种,并基于上述投资范围的变更, 按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对本基金的名称、投资、基金的费用、 基金份额持有人大会及其他部分条款进行相应修改。 上述基金份额持有人大会决定事项已于2014年7月1日完成并通过了向中 国证监会的备案,自该日起,《长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同》生 效,并取代原《长信中短债证券投资基金基金合同》,长信中短债证券投资基金 正式变更为长信纯债壹号债券型证券投资基金,本基金当事人将按照《长信纯债 壹号债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务,原《长信中短债证券 投资基金基金合同》同日起失效。 2017年1月9日,本基金在原基金份额基础之上对基金份额进行分类,原有 长信纯债壹号债券型证券投资基金基金份额归为A类份额(以下简称“纯债壹号 A类”),并增设C类份额(以下简称“纯债壹号C类”)。A类基金份额的注 册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司;C类基金份额的注册登记机构为 长信基金管理有限责任公司。 (二)基金份额的变更登记 基金合同生效后,中国证券登记结算有限责任公司将进行本基金份额的更名 以及必要信息的变更。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述 情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规或中国证监会另有规定的,按其规定办理。 七、基金的投资目标 本基金通过投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。 八、基金的投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、 金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资 券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议 存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80% 。每个交易日日终在扣 除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后,本基金持有现金以及到期日在 1 年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 九、基金的投资策略 1 、资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货 币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经 济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优 化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组 合久期,以获得基金 资产的稳定增值,提高基金总体收益率。 2 、类属配置策略 对于债券资产而言,是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济 转向衰退周期,企业信用风险将普遍提高,此时降低信用债投资比例,降低幅度 应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反,当宏观经 济转向复苏,企业信用风险普遍下降,此时应该提高信用债投资比例,提高幅度 应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外,还将考察 一些特殊因素对于信用债配置产生影响,其中包括供给的节奏,主要投资主体的 投资习惯,以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响,因此,在中国市场分 析信用债投资机会,不仅需要 分析信用风险趋势,还需要分析供需面和替代资产 的冲击等因素,最后,在预期的利差变动范围内,进行持有期收益分析,以确定 最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。 3 、个券选择策略 本基金主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等指标,挑选被市场低 估的品种。在严控风险的前提下,获取稳定的收益。在确定债券组合久期之后, 本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析,结合税收差异、信用风险 分析、期权定价分析、利差分析以及交易所流动性分析,判断个券的投资价值, 以挑选风险收益相匹配的券种,建立具体的个券组合。 4 、骑乘 策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买 入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随 着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会 较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。骑乘 策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭,则随着 债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本 利得。 5 、息差策略 息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资 金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略,进行放大策略时, 必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资 金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。 6 、利差策略 利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未 来走势做出判断,进而相应地进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的(未完) ![]() |