[发行]上投科技：更新招募说明书摘要（2017年8月）
上投摩根 科技前沿 灵活配置混合型 证券投资基金 招募说明书 （更新） 摘要 基金合同生效日： 2015 年 7 月 9 日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 ： 1. 投资有风险，投资人认购（或申购） 基金时应当认真阅读招募说明书；基金的过往业绩 并不预示其未来表现。 2. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 3. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 4. 本基金可以参与中小 企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企 业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投 资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的 信用风险和流动性风险。 5. 本招募说明书 摘要 所载内容截止日为 2 0 1 7 年 7 月 8 日，基金投资组合及基金业绩的数 据截止日为 20 1 7 年 6 月 30 日。 二零一 七 年 八 月 一、基金管理人 一、基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 法定代表人：穆矢 总经理：章硕麟 成立日期： 2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 [2004]56 号文批准，于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。 2005 年 8 月 12 日，基金管理人完成了股东之间的股权 变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67 ％和 摩根资产管理（英国）有限公司 33 ％变更为目前的 51% 和 49% 。 2006 年 6 月 6 日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为 “上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准 ， 并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009 年 3 月 31 日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万 元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成 所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 二、主要人员情况 1. 董事会成员基本情况： 董事长：穆矢 硕士研究生学历、高级经济师职称。 曾任天津市人大财经委办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦东发展银行 天津分行副行长、行长、党委书记、总行风险管理总部总监、上海浦东发展银行党委委员、 副行长。 现任上投摩根基金管理有限公司董事长。 基金管理人于2017年7月15日发布公告，穆矢先生于2017年7月13日起不再担任上 投摩根基金管理有限公司董事长一职。 基金管理人于2017年7月29日发布公告，总经理兼董事章硕麟先生于2017年7月28 日起代任公司董事长，代为履行公司董事长职务。 董事： 董事： Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监，摩根资产管理全球投资管 理业务 CEO 。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩 根大通高管委员会资深成员。 董事： Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 董事： Michael I. Falcon 学士学位（主修金融）。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、环 球投资管 理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理亚太区营运委员会主席。 董事：潘卫东 硕士研究生，高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。 董事：陈兵 博士研究生，高级经济师。 曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼 董事会秘书。 现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 董事：陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行 长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事：章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有限 公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事：俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利 大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 独立董事：刘红忠 国际 金融系经济学博士 现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事：戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事：李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士 ( 主修财务 ) 、企管硕士、经济硕士等学位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 2. 监事会成员基本情况： 监事会主席：赵峥嵘 硕士学位，高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。 现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事：石恬华 台湾大学财务金融系学士及芝加哥大学布斯商学院硕士。 历任摩根资产管理集团台湾区摩根投顾总经理、摩根投信总经理等职务；现任摩根资产 管理集团台湾区负责人暨摩根投信董事长，负责台湾区的资产管理业务。 自 2 0 17 年 7 月 31 日起，石恬华女士不再担任公司监事的职务。 监事：张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理，管理上投摩根亚太优势混 合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。 监事：万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官；尚腾资本管理有限公司董事。 3. 总经理基本情况： 章硕麟先生，总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有限 公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况： 杨红女士，副总经理 毕业于同济大学，获技术经济与管理博士 曾 任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部 副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人 银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生，副总经理 毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司行 业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理 / 国内权益投资一部总监兼资深基金经理。 孙芳女士，副总经理 毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基 金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究 部副总监、基金经理、总经理助理 / 国内权益投资二部总监兼资深基金经理。 郭鹏先生，副总经理 毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市 场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 张军先生，副总经理 毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支行副行长、 个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。 刘万方先生，督察长。 获经济学博士学位。 曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。 5 ．本基金基金经理 基金经理， 李德辉先生，上海交通大学生物医学工程博士，自 2012 年 7 月至 2014 年 7 月，在农银汇理基金管理有限公司担任研究员；自 2014 年 8 月起加入上投摩根基金管理有 限公司，先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理，自 2016 年 11 月起担任上投摩根科技 前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理为蔡晟先生，任职时间为自本基金合同生效日至 2015 年 9 月 25 日 ； 李博先生，任职时间为 2015 年 8 月 24 日至 2016 年 11 月 18 日。 6 ．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；朱晓龙，研究 总监；孟晨波，总经理助理兼货币市场投资部总监；赵峰，债券投资部总监；张 军，国际投资部总监；黄栋，量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹佰玖拾伍 元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人： 王永民 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服 电话： 95 5 66 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行 托管业务部 设立于 1998 年 ， 现有员工 11 0 余人 ， 大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金 、信托 从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供 专业化 的托管服务， 中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行 ，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社 保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、 境外三类机构 、券商资 产管理计划 、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等 门类 齐全 、产品丰富 的托管 业务 体系 。在国 内 ，中国银行首家 开展绩效评估、风险 分析 等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务 ， 是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 20 1 7 年 06 月 3 0 日，中国银行已托管 611 只证券投资基金，其中境内基金 574 只， QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。 20 17 年，中国银行继续获得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时 通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的 , 应当 及时 通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 一、基金销售机构： 1. 直销机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） 2. 代销机构： (1) 中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话： 95566 法定代表人：田国立 网址： www.boc.cn (2) 中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 传真：010-66275654 (3) 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人： 易会满 客户服务统一咨询电话： 95588 网址： www.icbc.com.cn (4) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 法人代表：李建红 客户服务中心电话：95555 网址： www.cmbchina.com (5) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 客户服务热线： 95559 网址： www.bankcomm.com (6) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 联系人：虞谷云 联系电话： 021 - 61618888 客户服务热线： 95528 网址： www.spdb.com.cn (7) 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号 法定代表人：高建平 电话：（ 021 ） 52629999 传真：（ 021 ） 62569070 客服电话： 95561 网址： www.cib.com.cn (8) 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：范一飞 联系电话：021-68475888 传真：021-68476111 客户服务热线：021-962888 网址：www.bankofshanghai.com (9) 申万宏源证券有限公司 注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编 :200031 ） 法定代表人：李梅 电话： 021 - 33389888 传真： 021 - 33388224 客服电话： 95523 或 4008895523 电话委托： 021 - 962505 国际互联网网址 : www.swhysc.com 联系人：黄莹 (10) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮 编 :830002 ） 法定代表人： 李季 电话： 010 - 88085858 传真： 010 - 88085195 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 网址： www.hysec.com 联系人：李巍 (11) 上海证券有限责任公司 注册地址： 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址： 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人： 李俊杰 电话： (021 53686888 传真： (021) 53686100 客户服务电话： 021 - 962518 网址： www.962518.com (12) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人： 杨德红 联系人：芮敏祺 电话： (021) 38676666 转 6161 传真： (021) 38670161 客户服务咨询电话： 95521 网址： www.gtja.com (13) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38 - 45 层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 客户服务电话： 95565 网址： www.newone.com.cn (14) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 : 薛峰 电话 : 021 - 22169999 传真 : 021 - 22169134 联系人 : 刘晨 网址： www.ebscn.com (15) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人： 陈有安 联系人：田薇 电话 : 010 - 66568430 传真： 010 - 66568536 客服电话 : 4008888888 网址： www.chinastock.com.cn (16) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 电话： (010)65186758 传真： (010)65182261 联系人：魏明 客户服务咨询电话： 400 - 8888 - 108 ； 网址： www.csc108.com (17) 兴业证券股份有限公司 注册地址： 福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 电话： 021 - 38565785 联系人：谢高得 客户服务热线： 95562 公司网站 : www.xyzq.com.cn (18) 海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 电话： 021 － 23219000 联系人：李笑鸣 客服电话： 95553 公司网址： www.htsec.com (19) 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人：常 喆 联系人： 李航 客户服务电话： 4008188118 网址： www.guodu.com (20) 中信证券股份有限公司 注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话： 010 - 60838888 传真： 010 - 60833739 客户服务热线： 010 - 95558 (21) 中信证券（山东）有限责任公司 注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话： 0532 - 85022326 传真： 0532 - 85022605 客户服务电话： 95548 公司网址： www.citicssd.com (22) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 法定代表人：牛冠兴 客服电话： 4008001001 公司网址： www.essence.com.cn (23) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线： 95579 或 4008 - 888 - 999 联系人：李良 电话： 02 7 - 65799999 传真： 02 7 - 85481900 长江证券客户服务网站 ： www.95579.com (24) 平安证券股份有限公司 注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层（ 518048 ） 法定代表人： 詹露阳 电话： 021 - 38631117 传真： 021 - 58991896 客服电话： 95511 - 8 网址 : http://stock.pingan.c om 联系人：石静武 (25) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人：汪静波 客服电话： 400 - 821 - 5399 公司网站： www.noah - fund.com (26) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903 - 906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话： 400 - 700 - 9665 公司网站： www.ehowbuy.com (27) 深圳众禄 金融 控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 客服电话： 4006 - 788 - 887 公司网站： www.zlfund.cn www.jjmmw.com (28) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 联系人： 单丙烨 联系电话： 021 - 20691832 传真： 021 — 20691861 客服电话： 400 - 820 - 2899 公司网站： www.erichfund.com (29) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人： 凌顺平 客服电话： 4008 - 773 - 772 公司网站： www.5ifund.com (30) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址： 浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人：陈柏青 客服电话： 400 - 0766 - 123 公司网站： www.fund123.cn (31) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人：其实 客服电话： 400 - 1818 - 188 网站： www.1234567.com.cn (32) 和讯信息科技有限公司 注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人： 王莉 客服电话： 4009200022 ， 021 - 20835588 网站： licaike.hexun.com (33) 一路财富（ 北京）信息科技有限公司 注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址： 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人： 吴雪秀 客服电话： 400 - 001 - 1566 网站： www.yilucaifu.com (34) 北京展恒基金销售有限公司 注册 地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人：闫振杰 联系电话： 010 - 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166 - 1188 网站： http://8.jrj.com.cn/ (42) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N - 1 、 N - 2 地块新浪总部科研 楼 5 层 518 室 办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N - 1 、 N - 2 地块新浪总部科研 楼 5 层 518 室 法定代表人： 李昭琛 网站： www.xincai.com 客服电话： 010 - 62675369 (43) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401 - 15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人： 陈超 电话： 4000988511/4000888816 网址： http://fund.jd.com/ (44) 嘉实财富管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 - 15 单 元 法定代表人： 赵学军 客服电话： 400 - 021 - 8850 网站： www.harv estwm.cn (45) 上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：李一梅 客户服务电话： 400 - 817 - 5666 传真： 010 - 88066552 (46) 上海万得投资顾问有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号建工大厦 8 楼 法定代表人：王廷富 客户服务电话： 400 - 821 - 0203 网址： www.520fund.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并 及时公告。 二、基金登记机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） 三、律师事务所与经办律师： 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 联系电话： 021 - 5115 0298 传真： 021 - 5115 0398 经办律师：廖海、刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： (021) 23238888 传真： (021) 23238800 联系人：曹阳 经办注册会计师：陈玲、曹阳 四、基金概况 基金名称：上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 基金类别： 混合型证券投资基金 运作方式：契约型开放式 五、基金份额的申购、赎回和转换 1 、 基金申购份额的计算 申购费用 = （申购金额 * 申购费率） / （ 1+ 申购费率） 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用 申购份额 = 净申购金额 / T 日基金份额净值 申购费率 如下表所示： 申购金额区间 费率 人民币 100 万以下 1.5 ％ 人民币 100 万以上（含）， 500 万以下 1.0 ％ 人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元 2 、 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额 ＝ 赎回份数 × T 日基金份额净值 赎回费用 ＝ 赎回总额 × 赎回费率 赎回金额 ＝ 赎回总额 － 赎回费用 赎回费率如下表所示： 持有期限 费率 7 日以内 1.5% 7 日以上（含）， 30 日以内 0.75% 30 日以上（含）， 一年以内 0.50% 一年以上 ( 含 ) ，两年以内 0.35% 两年以上 ( 含 ) ，三年以内 0.2 ％ 三年以上 ( 含 ) 0 % 3 、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 六、基金的投资 一、投资目标 采用定量及定性研究方法，自下而上优选科技前沿主题上市公司，通过严格的风险控制， 力争实现基金资产的长期增值 。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、 货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（ 须符合中国证监会相关规定 ） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的 0% - 95% ，投资于本基金所定义的科技 前沿主题相关的证券不低于非现金基金资产的 80% 。每个交易日日终在扣除股指期货合约和 股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5% 。 三、投资策略 1 、资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国 家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势， 结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证 券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间 的分配比例，动态优化投资组合。 2 、股票投资策略 科学技术是第一生产力，世界经济发展史上的三次革命，实际上就是三次科 技创新带来 的经济发展趋势的整体向上，并改变全人类的生活方式。因此，科学技术水平的发展是推动 社会经济增长的重要动力。 在国家政策层面，根据《国家“十二五”科学和技术发展规划》相关内容，“努力攻克 和掌握核心关键技术，推动高新技术产业化，加快培育发展战略性新兴产业”已经成为“十 二五”期间科技发展规划的基本要求之一。高科技及其产业的发展与人们的生产、生活内容 密切相关，科学上的新发现以及在技术中应用都将迅速得到广泛的关注，从而获得发展机遇。 因此在中国的经济转型之路上，掌握核心技术、以科技创新为动力的企业将会具有更大的 发 展空间及潜力。 本基金将通过系统和深入的基本面研究，密切关注处于科技前沿，通过高精尖科学技术 为经济发展带来新增长点的相关行业及公司，重点投资于科技前沿主题相关行业的上市公 司，分享中国经济增长模式转变带来的投资机会。 本基金 将不低于 80% 的非现金基金资产投 资于科技前沿相关行业。 根据本基金投资理念及投资目标，本基金在申银万国一级行业分类中选取了以下与科技 前沿主题相关的行业，包括：电气设备、汽车、家用电器、医药生物、机械设备、化工、计 算机、国防军工、公用事业、电子、传媒、通信 上述行业内的上市公司将作为本基金的 主要投资方向。另外，未来随着高新技术产业的 不断发展，本产品也将视实际情况将相关行业纳入本基金科技前沿主题所覆盖的行业范围。 此外，本基金将对申银万国行业分类标准进行密切跟踪，若日后该标准有所调整或出现更为 科学的行业分类标准，本基金将在审慎研究的基础上，采用新的行业分类标准并重新界定科 技前沿主题所覆盖的行业范围。 在具体操作上， 本基金将主要采用“自下而上”的方法，在备选行业内部通过定量与定 性相结合的分析方法，综合分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等，精选具有良好 成长性、估值合理的个股。本基金将首先采用定量 的方法分析公司的财务指标，考察上市公 司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面，初步筛选出财务健康、 成长性良好的优质股票。此外，本基金将从公司 所处行业的投资价值、核心竞争力、主营业 务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、受益于经济转型的程度等多角度对股 票进行定性分析。 为了避免投资估值过高的股票，本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发 展中所处的不同阶段等特征，综合利用市盈率法（ P/E ）、市净率法（ P/B ）、市盈率－长期成 长法（ PEG ）、折现现金流法（ DCF ）等估值方法对公 司的估值水平进行分析比较，筛选出估 值合理或具有吸引力的公司进行投资。 3 、行业配置策略 由于科技前沿主题涉及多个行业，我们将从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局 等多角度，综合评估各个行业的投资价值，对基金资产在行业间分配进行安排。 （ 1 ）行业景气度分析 行业的景气度受到宏观经济形势、国家产业政策、行业自身基本面等多因素的共同影响， 本基金将分析经济周期的不同阶段对各行业的影响，并综合考虑国家产业政策、消费者需求 变化、行业技术发展趋势等因素，判断各个行业的景气度。本基金将重点关注景气良好或长 期增长前景看好的 行业。 （ 2 ）行业生命周期分析 本基金将分析各行业所处的生命周期阶段，重点配置处于成长期与成熟期的行业，对处 于幼稚期的行业保持积极跟踪，对处于衰退期的行业则予以回避。部分行业从大类行业看处 于衰退期，但其中某些细分行业通过创新转型获得新的成长动力，本基金也将对这些细分行 业的公司进行投资。 （ 3 ）行业竞争格局 主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒，重点关注具有较强技术研发能力和较高 的行业进入壁垒的行业。 4 、固定收益类投资策略 对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施 积极主 动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交 易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和 调整，确定类属资产的最优权重。 在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不 同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平 合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有： （ 1 ）利率预期策略：本基金首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的 变化趋势，重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水 平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。 （ 2 ）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并利用这些模型进行估值，确 定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资 组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种。 （ 3 ）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率 变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，通过久期管理，合理配置投资品种。 5 、可转换债券投资策略 可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公 司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安 全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。 6 、中小企业私募债投资策略 基金投资中小企业私募债 券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，其中，投资决策流程和风险控制制度需经 董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金对中小企业私募债的投资主 要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发，结合信用分析和信用评估进 行，同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。 7 、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资 组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在 进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定 价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的 投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批 准。 8 、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金 将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活 跃的期权合约进行投资。本基金将基于 对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人 员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同 时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。 9 、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信 用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方 面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配 置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。 四、投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ） 股票资产占基金资产的 0% - 95% ，投资于本基金所定义的科技前沿主题相关的证券 不低于非现金基金资产的 80% ； （ 2 ）本基金持有一家公司 发行 的 证券 ，其市值不超过基金资产净值的 10 ％； （ 3 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10 ％； （ 4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基 金资产净值的 3 ％； （ 5 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； （ 6 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 ％； （ 7 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10 ％； （ 8 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； （ 9 ）本基金持有的同一 （ 指同一信用级别 ） 资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10 ％； （ 1 0 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； （ 1 1 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （ 含 BBB ） 的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 1 2 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （ 1 3 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值 的 40% ，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得 展期 ； （ 1 4 ）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净 值的 10% ； （ 1 5 ）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% 。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政 府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （ 1 6 ）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股 票总市值的 20% ； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交 易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （ 1 7 ）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占 基金资产的 0% - 95% ； （ 1 8 ）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20% ； （ 19 ）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10% ； （ 2 0 ）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持 有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； （ 2 1 ）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。其中，合约面值按 照行权价乘以合约乘数计算； （ 2 2 ）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、 交收等事宜另行具体协商； （ 2 3 ）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超过基金资产净值的 10% ；本基 金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10% ； （ 2 4 ） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； （ 2 5 ） 法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会 规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。 期间 ，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对 基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后， 则本 基金投资不再受相关限制 ，不需要经基金份额持有人大会审议 。 2 、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ） 违反规定 向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； （ 5 ）向基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）法律 、行政 法规 和 中国证监会规定禁止的其他活动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建 立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格 执行。相关交易必须事先得到基金 托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经 过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述 规定的限制。 五、业绩比较基准 中证 800 指数收益率 *60%+ 中债总指数收益率 *40% 中证 800 指数综合反映了沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，其成份股由中证 500 和沪深 300 成份股共同构成，较好的反映了市场上不同规模特征股票的整体表 现，适合 作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代 表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、 合理地反映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者是 市场 中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际 情况 在与基金托管人协商一致的情况下 对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履 行适当的程序， 报中国证监会备案， 并予以公告。 六、风险收益特征 本基金属 于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低 于股票型基金，属于较高风险收益水平的基金产品。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利 益； 2. 有利于基金财产的安全与增值； 3. 不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 4. 不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不 当利益。 八、基金的融资 融券和转融通 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券和转融通。 九、基金的投资组合报告 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的 比例 ( % ) 1 权益投资 68,245,778.77 71.20 其中：股票 68,245,778.77 71.20 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 26,971,275.21 28.14 7 其他各项资产 640,487.71 0.67 8 合计 95,857,541.69 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 462,740.00 0.50 B 采矿业 1,821,696.00 1.96 C 制造业 57,326,005.81 61.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,864,498.00 2.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,221,202.96 6.69 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 （未完）  |