[发行]华宝兴业宝康系列基金：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金 招募说明书 （更新） 摘要 20 1 7 年 第 2 号 基金管理人： 华宝兴业 基金管理有限公司 基金托管人： 中国 建设 银行 股份有限公司 重要提示 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金 （以下简称 “ 本 系列 基金 ” ） 经中国证监会 2003 年 4 月 18 日证监许可【 2003 】 62 号 文核准募集。 本 系列 基金基金合同于 20 03 年 7 月 1 5 日 正式 生效。 基金管理人保证本 系列 基金 招募说明书的内容真实、准确、完整。本 系列基金 招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本 系列 基金募集的核准，并不表明其对本 系列 基金的价值和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本 系列 基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事 人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自 依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和 本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基 金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额 持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书 摘要 所载内容截止日为 20 1 7 年 7 月 15 日， 有关财务数据和净值表现 数据 截止日 为 20 1 7 年 6 月 3 0 日 ， 财务数据未经审计 。 一、 基金管理人 (一) 基金管理人概况 名称：华宝兴业基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 法定代表人：郑安国 总经理： HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏） 成立日期： 2003 年 3 月 7 日 注册资本： 1 .5 亿元 电话： 021 － 38505888 传真： 021 － 38505777 联系人： 章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51% 的股份，外方股东 领先 资产管理有限公司 持有 49% 的股份。 (二) 主要人员情况 1 、董事会成员 郑安国先生，董事长，博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、 南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公 司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁、董事长，华宝 投资有限公司董事、总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长，中国太平洋保险 ( 集团 ) 股 份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融分 析师， Acthop 投资公司财务总监。 2003 年 5 月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任公司营运总 监、董事会秘书、副总经理，现任公司总经理。 Lionel PAQUIN 先生，董事，硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有限公司 从事监察、风险管理和专户平台等业务，现任领先资产管理有限公司总裁。 Alexandre Werno 先生，董事，硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险管理工 作；曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。 2013 年 5 月加入华宝兴业基金 管理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。 胡光先生，独立董事，硕士。 曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国 集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助 理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务 副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺 投资管理有限公司董事长。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合 伙人 , 苏黎世金融 服务集团中国区董事长。现任华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2 、 监事会成员 Anne MARION - BOUCHACOURT 女士，监事，硕士。曾任普华永道总监，杰米尼咨询金融机构业务 副总裁，索尔文国际副总裁，法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。现任法兴集 团中国区负责人，集团管理委员会委员。 欧江洪先生，监事，本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢集团 办公室（董事会办公室）主管 / 高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任。现任华宝投资有限公司总 经理助理。 贺桂先先生，监事，本科。曾 任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理 , 现任公司营运副 总监。 3 、总经理及其他高级管理人员 郑安国先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏）女士，总经理，简历同上。 Alexandre Werno 先生，常务副总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限 公司市场部任职。 2002 年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部 总经理、营运副总监、营运总监。现任公司副总经理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工 作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。 4 、本系列基金基金经理 宝康消费品基金 ： 胡戈游先生，硕士，拥有 CFA 资格。 2005 年 2 月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任金融 工程部数量分析师、华宝兴业宝康灵活配置基金基金经理助理的职务， 2009 年 5 月至 2010 年 6 月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理， 2010 年 1 月至 2012 年 1 月任华宝兴业多策略 增长开放式证券投资基金基金经理， 2011 年 2 月起兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基 金基金经 理， 2013 年 7 月至 2015 年 12 月兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理， 2015 年 1 月 起兼任华宝兴业品质生活股票型证券投资基金基金经理， 2015 年 3 月任助理投资总监， 2016 年 1 月起兼任华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 宝康消费品基金的历任基金经理为栾杰先生，任职时间为 2003 年 7 月至 2007 年 9 月。王孝 德先生，任职时间为 2007 年 4 月至 2008 年 4 月。闫旭女士，任职时间为 2008 年 4 月至 2010 年 7 月。刘自强先生，任职时间为 2010 年 6 月至 2012 年 1 月。 宝康灵活 配置基金 ： 季鹏先生，硕士，拥有 CFA 资格。曾在香港大福证券、光大保德信基金管理有限公司从事行 业研究、投资管理工作。 2011 年 4 月加入华宝兴业基金管理有限公司任高级策略分析师兼基金经 理助理的职务。 2013 年 8 月起任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理。 2015 年 5 月至 2017 年 5 月任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理， 2015 年 5 月起任华宝兴业先进成长混 合型证券投资基金的基金经理。 2017 年 5 月起任华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。 宝康灵活配置基金的历任基金经理为余荣权先生 , 任职时间为 2003 年 7 月至 2004 年 5 月。魏 东先生，任职时间为 2004 年 5 月至 2009 年 5 月。胡戈游先生，任职时间为 2009 年 5 月至 2010 年 6 月。牟旭东先生，任职时间为 2010 年 1 月至 2012 年 1 月。 郭鹏飞先生，任职时间为 2010 年 6 月至 2015 年 4 月。 宝康债券基金 : 李栋梁先生，固定收益部副总经理、华宝兴业宝康债券投资基金、华宝兴业增强收益债券型 证券投资基金、华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新机遇灵活配置混合型 证券投资基金（ LOF ）、华宝兴 业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金、华宝兴业可转债债 券型证券投资基金基金经理、华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新起点灵 活配置混合型证券投资基金 、 华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝 兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、 华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金、 华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 宝康债券基金的历任基金经理为王旭巍先生，任职时间为 2003 年 7 月至 2009 年 3 月。 Tan Weisi( 谭微思 ) 先生，任职时间为 2009 年 3 月至 2012 年 2 月。 5 、本公司 权益 投资决策委员会成员 刘自强先生，投资总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业高端制造 股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业未来主 导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理、华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金经理、 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基 金、华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资 总监、华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝兴业品质生活 股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理。 蔡目荣先生，国内投资部副总经理、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华宝 兴业资源优选混合型证券投资基金基金经理。 6 、本公司固定收益投资决策委员会成员 刘自强先生，投资总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业高端制 造股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业未 来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 陈昕先生，固定收益部总经理，华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业现金添益交易型货 币市场基金基金经理。 李栋梁先生，固定收益部副总经理，华宝兴业宝康债券投资基金、华宝兴业增强收益债券型 证券投资基金、华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝兴业新机遇灵活配置混合型 证券投资基金（ LOF ）、华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 (三) 基金管理人内部控制制度 1 、风险管理体系 本系列基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、 合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。 针对上述各种风险，本公司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （ 1 ）搭建风险管理环境。 具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立清 晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （ 2 ）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （ 3 ）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。 （ 4 ）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的 度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相 应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （ 5 ）处理 风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围 以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风 险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备 了相应的应急处理措施。 （ 6 ）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时 结合新的需求加以改变。 （ 7 ）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员 及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2 、内部控制制度 （ 1 ）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、 执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内 部控制制度的有效执行； 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位， 各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作， 独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行 的相互制 衡措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应 当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序 和监督防范措施； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本， 保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此基 础上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员 工，不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和 化解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或 完善。 （ 2 ）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完 整的信息资料保 全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术 系统控制、会计系统控制、档案管 理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （ 3 ）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。督察 长的任免须报中国证监会核准。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门 委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基 金 及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改 建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督 察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （ 4 ）监察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序 和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公 司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失 提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况； 负责包括基金经理离任审 查在内的各项内部审计事务等 。 3 、基金管理人关于内部合规控制声明书 （ 1 ）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （ 2 ）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 二、 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部 设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海 证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 资产负债稳步增长。2016年末，本集团资产总额20.96万亿元，较上年增加2.61万亿元，增 幅14.25%，其中客户贷款总额11.76万亿元，较上年增加1.27万亿元，增幅12.13%。负债总额19.37 万亿元，较上年增加2.47万亿元，增幅14.61%，其中客户存款总额15.40万亿元，较上年增加1.73 万亿元，增幅12.69%。 核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，本集团实现净利润 2,323.89亿元，较上年增长1.53%。手续费及佣金净收入1,185.09亿元，在营业收入中的占比较 上年提升0.83个百分点。平均资产回报率1.18%，加权平均净资产收益率15.44%，净利息收益率 2.20%，成本收入比为27.49%，资本充足率14.94%，均居同业领先水平。 2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银 行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖” 及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行 1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第 22位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财 信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管 部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷 二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部 担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务 管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副 行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管 理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构 及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和 业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心” 的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的 合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模 不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个 人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。截至2017年一季度末，中国建设银行已托管719只证券投资基金。中国建设 银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得 《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最 佳托管专家——QFII”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银 行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行 内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风 险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工 作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业 务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实 行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料 严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职 信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发 的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作 基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算 和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进 行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监 控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正， 如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合 规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举 证，并及时报告中国证监会。 三、 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 （ 1 ）直销柜台 本公司在上海开设直销柜台。 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金 融中心 58 楼 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 法定代表人：郑安国 直销柜台电话： 021 - 38505731 、 38505732 、 021 - 38505888 - 301 或 302 直销柜台传真： 021 - 50499663 、 50988055 网址： www. fsfund .com （ 2 ）直销 e 网金 投资者可以通过本公司网上交易 直销 e 网金 系统办理本基金的 申购、赎回、转换 等业务，具体 交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址： www. fsfund .com 。 2 、代 销机构： （ 1 ）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话： 95533 网址： www.ccb.com （2）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 客户电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn （3）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 客户电话：95599 公司网址： www.95599.cn （4）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 客户电话：95566 公司网址：www.boc.cn （5）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 联系人：曹榕 联系电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 客户电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （6）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 联系人：邓炯鹏 联系电话：0755－83198888 客户电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （7）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 客户电话：95561 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：http://www.cib.com.cn （8）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 联系人：杨成茜 联系电话：010-58560666 传真：010-57092611 客户电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn （9）渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦 客户电话：95541 公司网址：www.cbhb.com.cn （10）广发银行股份有限公司 注册地址：广东省广州市农林下路 83 号 办公地址：广东省广州市农林下路 83 号 客户电话：800-830-8003；400-830-8003 公司网址：www.gdb.com.cn （11）华夏银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 客户电话：95577 公司网址：www.hxb.com.cn （12）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市洪武北路55号 客户电话：96098，40086-96098 公司网址：www.jsbchina.cn （13）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路5047号 联系人：张莉 联系电话：021-38637673 传真：021-50979507 客户电话：95511-3 公司网址：bank.pingan.com （14）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：中国.上海市中山东一路12号 联系人：高天、姚磊 联系电话：021-61618888 传真：021－63604196 客户电话：95528 公司网址：www.spdb.com.cn （15）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 客户电话：95558 公司网址：bank.ecitic.com （16）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-82558323 传真：0755-82558355 客户电话：4008-001-001 公司网址：www.essence.com.cn （17）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 联系人：蔡霆 联系电话：022-28451991 传真：022-28451958 客户电话：4006515988 公司网址：http://www.bhzq.com （18）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 联系人：金夏 联系电话：021-62821733 客户电话： 0755-33680000、400 6666 888 公司网址：www.cgws.com （19）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 联系人：奚博宇 联系电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户电话：95579或4008-888-999 公司网址：www.95579.com （20）德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼 联系人：朱磊 联系电话：862168761616-8507 传真：862168767981 客户电话：400-8888-128 公司网址：www.tebon.com.cn （21）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 联系电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 客户电话：95360 公司网址：www.nesc.cn （22）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 联系人：胡月茹 联系电话：021-63325888 传真：021-63326729 客户电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn （23）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 联系人：王一彦 联系电话：021-20333333 传真：021-50498825 客户电话：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn （24）东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 联系人：汤漫川 联系电话：010-66555316 传真：010-66555246 客户电话：400-8888-993 公司网址：www.dxzq.net.cn （25）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 客户电话：95571 公司网址：www.foundersc.com （26）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 联系人：刘晨、李芳芳 联系电话：021－22169999 传真：021－22169134 客户电话：95525、4008888788、10108998 公司网址：www.ebscn.com （27）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 联系人：黄岚 客户电话：95575或致电各地营业网点 公司网址：www.gf.com.cn （28）国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层 客户电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （29）中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 联系人：罗春蓉 、陈曦、康楠 联系电话：010-65051166 传真：010-65058065 客户电话：400-910-1166 （30）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 联系电话：400-888-6628 客户电话：95521 公司网址：www.gtja.com （31）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16楼至26楼 联系人：周杨 联系电话：0755－82130833 传真：0755-82133952 客户电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （32）国元证券股份有限公司 注册地址：合肥寿春路179号 客户电话：4008888777或95578 公司网址：www.gyzq.com.cn （33）海通证券股份有限公司 注册地址：上海淮海中路98号 联系人：李笑鸣 联系电话：021－23219000 客户电话：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com （34）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 联系人：陆敏 联系电话：400-700-9665 传真：021-68596919 客户电话：021-20613600 公司网址：www.ehowbuy.com （35）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 联系人：刘洋 联系电话：400-920-0022 传真：021-20835788 客户电话：021-20835879 公司网址：www.licaike.com （36）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 联系人：王旭华 联系电话：0471-4972343 客户电话：400-196-6188 公司网址：www.cnht.com.cn （37）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 联系电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 客户电话：95318、400-809-6518（全国） 公司网址：www.hazq.com （38）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 联系电话：021-68777222 传真：021-68777822 客户电话：400-820-9898，021-38929908 公司网址：http://www.cnhbstock.com （39）华宝直销 联系电话：021-38505888-731/732 （40）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层 联系电话：0591-96326 客户电话：96326（福建省外请加拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn （41）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 客户电话：95597 公司网址： www.htsc.com.cn （42）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 联系人：周俊 联系电话：0451-85863726 传真：0451-82337279 客户电话：400-666-2288 公司网址：www.jhzq.com.cn （43）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 联系人：文雯 联系电话：400-166-1188 传真：010-83363099 客户电话：010-83363010 公司网址：http://8.jrj.com.cn （44）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 联系人：赵德赛 联系电话：4000988511 传真：010-89188000 客户电话：4000988511 公司网址：http://kenterui.jd.com （45）上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层 联系人：兰敏 联系电话：4000-466-788 传真：021-52975270 客户电话：021-52822063 公司网址：www.66zichan.com （46）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 联系人：程晨 联系电话：4008219031 传真：021-50783597 客户电话：021-20665952 公司网址：www.lufunds.com （47）民生证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 联系人：赵明 联系电话：010-85127622 传真：010-85127917 客户电话：400-619-8888 公司网址：www.mszq.com （48）中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 客户电话：4008895618 公司网址：http://www.e5618.com （49）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼 联系人：方成 联系电话：021-38609777 客户电话：400－821－5399 公司网址：www.noah-fund.com （50）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 联系人：周一涵 传真：0755-82435367 客户电话：95511-8 公司网址：www.stock.pingan.com （51）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 联系人：郭熠 联系电话：0351－8686659 传真：0351－8686619 客户电话：400-666-1618、95573 公司网址：www.i618.com.cn （52）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 联系人：邵珍珍 联系电话：021-53686888 传真：021-53686100，021-53686200 客户电话：021-962518 公司网址：www.962518.com （53）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 联系人：黄莹 联系电话：021-33389888 传真：021-33388224 客户电话：95523或4008895523 公司网址： www.swhysc.com （54）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 联系人：王怀春 联系电话：0991-2307105 传真：0991-2301927 客户电话：400-800-0562 公司网址：www.hysec.com （55）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 联系人：韩爱彬 联系电话：4000-776-123 传真：0571-26697013 客户电话：021-60897840 公司网址：http://www.fund123.cn/ （56）深圳腾元基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810 办公地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1810 联系人：鄢萌莎 联系电话：0755-33376922 客户电话：4006-877-899 公司网址：www.tenyuanfund.com （57）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 联系人：杨蕾 联系电话：400-1818-188 传真：021-64385308 客户电话：021-54509998 公司网址：www.1234567.com.cn （58）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 联系人：董一锋 联系电话：4008-773-772 传真：0571-86800423 客户电话：0571-88911818 公司网址：www.5ifund.com （59）上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 联系电话：400-821-0203 传真：021-6888 2281 客户电话：021-51327185 （60）北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5 层518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5 层518室 联系人：付文红 联系电话：010-62675979 传真：010-62675369 客户电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com （61）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼信达金融中心 联系人：尹旭航 联系电话：010-63081493 传真：010-63081344 客户电话：400-800-8899、95321 公司网址：www.cindasc.com （62）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 联系人：夏中苏 联系电话：0591-38281963 客户电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （63）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 联系人：宋欣怡 联系电话：400-6099-200 传真：010-85894285 客户电话：010-52855713 公司网址：www.yixinfund.com （64）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 联系人：邓颜 联系电话：010-66568292 客户电话：95551、400-8888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn （65）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层 联系人：黄婵君 联系电话：0755-82943666 客户电话：4008888111、95565 公司网址：www.newone.com.cn （66）中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 联系人：戴蕾 联系电话：0791-86768681 客户电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （67）中经北证（北京）资产管理有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层 联系人：陶涛 联系电话：400-600-0030 传真：010-68292941 客户电话：010-68292745 公司网址：www.bzfunds.com （68）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 联系人：吴阳 联系电话：0531-68889155 传真：0531-68889752 客户电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn （69）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座第04层、18-21层 联系人：张鹏 联系电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 客户电话：95532 公司网址：www.china-invs.cn （70）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 联系人：权唐 联系电话：400-889-5548 客户电话：400-8888-108(免长途费)、95587 公司网址：www.csc108.com （71）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 联系人：洪诚 联系电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 客户电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com （72）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期北座） 联系人：顾凌 联系电话：010-60838888 传真：010-60833739 客户电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （73）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 联系人：赵艳青 联系电话：0532-85023924 传真：0532-85022605 客户电话：95548 公司网址：www.citicssd.com （74）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 传真：021-50372474 客户电话：4006208888或各地营业网点咨询电话 公司网址：www.bocichina.com （75）深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 联系人：童彩平 联系电话：400-678-8887 传真：0755-33227951 客户电话：0755-33227950 公司网址：www.zlfund.cn （76）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 联系人：李孟军 联系电话：020-89629066 传真：020-89629011 客户电话：020-89629099 公司网址：www.yingmi.cn (77)北京蛋卷基金销售有限公司 公司网址：https://danjuanapp.com/ 客户服务电话:4000618518 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公 告。 （二） 基金注册登记机构：华宝兴业基金管理有限公司（同上） （三） 律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：韩炯 联系电话： (86 21) 3135 8666 传真 : （ 86 21) 3135 8600 联系人：黎 明 经办律师：吕 红、黎 明 （四 ） 会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： (021) 23238888 传真： (021) 23238800 联系人：曹阳 经办注册会计师：薛竞、曹阳 四、 基金简介 基金名称：华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金 基金类型： 契约型开放式基金 五、 基金的投资 (一) 、消费品基金 1 、投资目标 分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；为基金份额持有人谋求长期 稳定回报。 2 、投资范围 国内依法发行上市的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工 具，其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的 80% 。 3 、投资理念 恪守投资边界、策略胜过预测。 4 、投资策略 本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，并注重资产在其各相关行业的配置，适 当进行时机选择。 在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金 资产 净值的 50% － 75% ；债券为 20% － 45 % ，现金比例在 5% 以上 。 在极端情况下，比如市场投机气氛浓烈、系统性风险急剧增加时，投资 比例可作一定调整，但在合理时间内，投资比例将恢复正常水平。 本基金具备投资权证的条件。我公司在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合 期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价 值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性 的认沽权证策略等。 (1) 股票投资策略：注重资产在消费品各相关行业的资产配置，以长期持有为主，适当进行时 机选择，优化组合。 注 重资产在消费品各相关行业的配置 主要采用自上而下的方法：本基金的研究人员对国际国内经济形势、各行业的景气程度作出判 断，挑选出处于成长阶段的消费品子行业作为投资重点。 消费品具有良好的增长前景，对于精选出来的个股，我们将坚持长期持有的策略 精选个股主要采用股票选择流程与自下而上的方法：根据消费品股票综合评级系统对备选库股 票进行评级排序。研究员研究公司的公开信息，从中寻找行业内业绩较好、有发展前景、价值被低 估的公司， 投资 管理人员也根据股票市场表现提出建议，在此基础上，研究员对其中最有价值的一 些公司进行实地调研，了解其治理机制、管理层和产品等方面的情况。对于 这些 精选出来的个股， 我们将 结合市场情况，采用 长期持有的策略 。 同时，我国证券市场具有新兴加转轨的特点，大幅波动的可能性依然存在，所以我们将依据市 场判断和政策分析，适当采用时机选择策略，以优化组合表现。 （ 2 ）债券投资策略主要采用消极防御策略和积极主动投资策略相结合的投资策略。 部分债券采用消极防御策略；部分债券投资采取积极主动投资策略，通过预测利率变动和行业 利差变化并调整 相应投资组合获取潜在高额收益。 本基金采用的分析方法为历史数据分析法和情景分析法；研究和调研的重点放在宏观经济形势 和财政、货币政策，预测利率变动趋势以及发债公司的信用评估等方面 本基金采取自上而下的投资决策与自下而上的个券选择相结合的投资管理程序，包括三个层 次：对市场利率分析、预测；债券资产配置及相应的技术手段；个券选择。 5 、业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 80%+ 中证综合债指数收益率× 20% 。 沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，其成份 股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反 映 A 股市场总体价格走势。中证综合债指数由中证指数公司编制，样本由银行间市场和沪深交易所 市场的国债、金融债、企业债、央票及短融组成，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市 场的跨市场债券指数。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者证券市场中 有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护投 资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时 公告， 而无需召开基金份额持有人大会。 (二) 、灵活配置基金 1 、投资目标 规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合的长期报酬。 2 、投资范围 具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批 准允许基金投资的其它金融工具。 债券投资方面，主要投资交易所和银行间债券市场上的各类债券，包括国债、金融债、企业债、 可转债等。股票投资方面 ， 主要投资对象为上证 180 指数、深圳 100 指数的成分股。 3 、投资理念 把握市场特点 ，灵活配置资产 ； 稳健投资，追求卓越回报。 4 、投资策略 采用资产灵 活配置策略 ，以债券投资为基础， 并把握股市重大投资机会，获取超额回报 ， 同时 执行严格的投资制度和风险控制制度。 本基金通过量化辅助工具及研究支持，结合自身的市场研判，对相关资产类别 的 预期收益进行 动态监控，在一定阶段可显著改变资产配置比例。 同时通过仓位与时间的二维管理，控制风险，增 强盈利。 债券投资采取稳健的投资策略， 所构建的投资组合将跟踪市场久期，并根据市场利率预期变动 主动调整，使组合久期适度偏离 。股票投资方面，以指数化投资分散非系统风险 ，增强流动性，并 通过三层复合保障措施严格控制其投资风险 ： 只有当股票投资时机预警系统发出买卖股票提示时， 才开始考虑或进行股票市场指数化投资；同时通过 仓位与时间的 二维管理，控制 持有 高风险资产的 时间；并以风险预算管理为 “ 安全气囊 ” 确保基金本金安全，追求卓越回报。 基金组合投资的基本范围为：债券 20% - 9 0 % ；股票 5% - 7 5 % ；现金 5% 以上。 本基金具备投资权证的条件。我公司在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合 期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价 值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性 的认沽权证策略等。 5 、业绩比较基准 中证综合债指数收益率× 65%+ 沪深 300 指数收益率× 35% 。 中证综合债指数由中证指数公司编制，样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债、 企业债、央票及短融组成，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场 债券指数。 沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股 市场指数，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映 A 股市场总体价格走势。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者证券市场中 有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护投 资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致后变更业绩比较基 准，报中国证监会备案并及时公告， 而无需召开基金份额持有人大会。 (三) 、 债券基金 1 、投资目标 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。 2 、投资理念 以价值分析为基础，以系统化的定量分析技术和严格的投资管理为手段，从市场低效和市场转 型过程中发掘投资机会，实现投资组合增值。 3 、投资方向 本基金投资范围主要为固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、 企业债（包括可转债），现金和回购等，以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相 关的其他金融工具。本基金还会择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值 20 ％，所 投资的 新股上市流通后持有期不超过 1 年，可转换债券不转换成股票。 4 、投资策略 本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略，并把握 市场创新机会。 （ 1 ）类属配置包括现金、各市场债券及各债券种类间的配置 主要根据各类属相对投资价值确定，增持相对低估、预期价格上升的类属，减持相对高估、预 期价格下跌的类属，从而取得较高的回报。 （ 2 ）久期偏离 久期是衡量利率敏感性的一个指标，如果预期利率下降，则应增加组合久期，如预期利率上升， 则应减小组合久期，以规避债券价格下跌的风险。该策略的关键是对未来利率走向的预测。 （ 3 ）收益率曲线配置 收益率曲线展示了收益与期限的关系，收益率曲线的形状随时间而变化。收益率曲线配置策略 是以对债券收益率曲线形状变动的预期为依据建立组合头寸，可以采用集中策略、两端策略和梯形 策略等，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 （ 4 ）特定券种选择 针对特定的企业债（含可转债）采用逐个分析的方法，具体分析指标包括：经营分析、信用分 析、收益率分析、税赋分析等，挖掘特定券种的投资价值。 （ 5 ）把握市场 创新机会 近期债券市场转型的具体内容包括：利率市场化 ； 交易主体结构逐步改善 ； 交易品种创新 ，如 贴现债券、本息分离债等相继面市， 为 未来推出利率互换（ Swaps ）等衍生工具创造条件 ； 债券发 行方式与交易方式的创新 ， 美国式利率招标以及银行间债券市场悄然开展的远期利率交易，使将来 推出利率期货交易成为可能。 5 、业绩比较基准 中证综合债指数收益率。 中证综合债指数由中证指数 公司编制，样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债、 企业债、央票及短融组成，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者证券市场中 有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护投 资者合法权益的原则，与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告， 而无需召开基金份额持有人大会。 (四) 、投资程序 1 、公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其它研究机构的研究成果，形成 宏观、政策、投资 策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。 2 、在投资决策委员会的指导下，基金经理小组综合对国内外宏观经济、货币环境、证券市场 发展趋势等要素的分析判断，按照《基金合同》规定，提出下一阶段本基金类属资产配置比例。 3 、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的 总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。 4 、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议，参考本公司研究部和其它研究机构的研究 报告，选择具体 的投资目标，构建投资组合。 5 、设置独立的中央交易室，基金经理将投资指令下达给中央交易室，交易主管在复核投资指 令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。 6 、风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小组 进行日常跟踪，出具风险分析报告。 风险管理部 对基金投资过程进行日常监督。 7 、基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流 量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整 。 (五) 、基金的禁止行为 1、 从事证 券承销行为； 2、 向他人贷款或者提供担保； 3、 从事承担无限责任的投资； 4、 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5、 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； 6、 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有 其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7、 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8 、依照法律、法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止从事的其他行为。 (六) 、基金投资组合比例限制 1、 各基金投资于国债的比例不低于 20 ％； 2、 各基金 投资于股票、债券的比例不低于 该基金 资产总值的 80% ； 3、 各基金 持有一家公司的股票，不得超过 该基金 资产净值的 10% ； 4、 各基金 与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% ； 5、 基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额不得超过该基金的总资产，单只基金 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 由于 证券市场波动、上市公司合并、 基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符 合 上述 3 、 4 条或《基金合同》 约定的 投资 比例 的， 基金 管理人应在 10 个交易日 内进行调整，以达 到标准 。 6、 我公司运用基金财产进行权证投资时，将严格参照证监会的有关规定，进行管理和控制： （ 1 ）一只基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五； （ 2 ）一只基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的百分之三； （ 3 ）本公司管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十。 中国证监会另有规定的，不受上述（ 1 ）、（ 2 ）、（ 3 ）项规定的比例限制。 因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金 投资不符合上述（ 2 ）、（ 3 ）项及基金合同或基金权证投资方案约定的投资比例的，本公司将在十个 交易日内调整完毕。 7、 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 (七) 、基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法 1 、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2 、有利于基金财产的安全与增值； 3 、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投资人的利益。 六、 基金的投资组合报告 本系列基金的投资组合 报告所载的数据截至 20 1 7 年 6 月 3 0 日，本报告中所列财务数据未经审 计。 (一) 宝康消费品证券投资基金 （1） 报告期末基金资产组合情况 （未完）  |