[公告]浙商银行：2017年中期业绩公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. * 浙商銀行股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2016） （優先股股份代號：4610） 2017年中期業績公告 浙商銀行股份有限公司（「本行」）董事會謹此宣佈本行截至 2017年6月30日止6個月 之未經審計業績。本公告列載本行 2017年中期報告全文，並符合香港聯合交易所 有限公司（「聯交所」）證券上市規則中有關中期業績初步公告附載的資料之要求。 發佈中期業績公告及中期報告 本業績公告的中英文版本可在本行網站（ www.czbank.com）和聯交所網站 （www.hkex.com.hk）查閱。在對中英文文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。 本行2017年中期報告的印刷版本將會隨後寄發予本行H股股東，並可於其時在本 行網站（ www.czbank.com）及聯交所網站（ www.hkex.com.hk）閱覽。 承董事會命 浙商銀行股份有限公司 沈仁康 董事長 中國，杭州 2017年8月24日 截至本公告日期，本行的執行董事為沈仁康先生、劉曉春先生、張魯芸女士以及 徐仁艷先生；非執行董事為王明德先生、汪一兵女士、沈小軍女士、高勤紅女 士、胡天高先生、樓婷女士及朱瑋明先生；獨立非執行董事為金雪軍先生、童本 立先生、袁放先生、戴德明先生、廖柏偉先生以及鄭金都先生。 * 浙商銀行股份有限公司根據銀行業條例（香港法例第 155章）並非一家認可機構，並非受限 於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及 ╱或接受存款業務。 重要提示 本公司董事會、監事會及董事、監事和高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 本中期報告於2017年8月24日由本公司第四屆董事會第十次會議審議通過。本公司實有董事17名，親自出席 的董事14名，胡天高先生委托高勤紅女士出席會議，樓婷女士委托高勤紅女士出席會議，鄭金都先生委托 童本立先生出席會議，出席人數符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定。公司11名監事列席了本 次會議。 經2017年5月31日舉行的2016年度股東大會批准，本公司已向截至2017年6月20日收市後登記在冊的普通股 重要提示 本公司董事會、監事會及董事、監事和高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 本中期報告於2017年8月24日由本公司第四屆董事會第十次會議審議通過。本公司實有董事17名，親自出席 的董事14名，胡天高先生委托高勤紅女士出席會議，樓婷女士委托高勤紅女士出席會議，鄭金都先生委托 童本立先生出席會議，出席人數符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規定。公司11名監事列席了本 次會議。 經2017年5月31日舉行的2016年度股東大會批准，本公司已向截至2017年6月20日收市後登記在冊的普通股 股東派發了2016年末期股息，每 10股派發股息人民幣1.70元（含稅），共計分派股息人民幣30.53億元。本公 司不宣派2017年中期股息，不進行公積金轉增股本。 本報告除特別說明外，金額幣種為人民幣。本報告所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。任何表 格中總數與金額總和間的差異均由於四捨五入所致。 本報告分別以中、英文編製，在對中英文文本的理解發生歧義時，以中文文本為準。 本公司2017年中期財務報告未經審計。 本公司董事長沈仁康、行長劉曉春、主管財務負責人劉龍、財務機構負責人景峰保證本報告中財務報告的 真實、準確、完整。 重大風險提示 本公司面臨的主要風險及擬採取的措施，請參見本報告「管理層討論與分析－風險管理」章節。 本報告中有關本公司未來計劃等前瞻性陳述不構成本公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當 對此保持足夠的風險認識，並且應該理解計劃、預測與承諾之間的差異。 浙商銀行股份有限公司並非符合香港法例第155 章《銀行業條例》項下定義的獲授權機構，不受 香港金融管理局監管，且未獲授權在香港經營銀 行及╱或接受存款業務。 目錄 釋義2 公司基本情況簡介4 財務概要6 管理層討論與分析8 目錄 釋義2 公司基本情況簡介4 財務概要6 管理層討論與分析8 公司治理 63 股份變動及股東情況 67 董事、監事、高級管理人員、員工和機構情況 75 重要事項 79 中期財務資料的審閱報告 82 1 本公司、本行、我行、浙商銀行：浙商銀行股份有限公司 公司章程：浙商銀行股份有限公司章程 股東：本公司的普通股股東 董事會：本公司的董事會 監事會：本公司的監事會 高級管理層：本公司高級管理層 董事：本公司的董事 監事：本公司的監事 中國銀監會：中國銀行業監督管理委員會 中國證監會：中國證券監督管理委員會 香港聯交所：香港聯合交易所有限公司 《公司法》：《中華人民共和國公司法》 《商業銀行法》：《中華人民共和國商業銀行法》 《證券及期貨條例》：《證券及期貨條例》（香港法例第571章） 香港《上市規則》：《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 《標準守則》：香港《上市規則》附錄十《上市發行人董事進行證券交易的標準守 則》 內資股：本公司發行的普通股，每股面值為人民幣 1.00元，以人民幣認購 或入賬列作繳足 H股：本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元 認購及買賣，本公司有關股份於香港聯交所上市及買賣 境外優先股：本公司於2017年3月29日發行的2,175,000,000美元5.45%股息率的非 累積永續境外優先股，股份代號4610 股份、股：本公司內資股及H股 人民幣：中國法定貨幣人民幣 港元：香港法定貨幣港元 浙銀租賃：浙江浙銀金融租賃股份有限公司，系本公司控股子公司，本公司 佔股51% 本集團：本公司及其附屬公司 「三五」規劃：浙商銀行股份有限公司2016-2020年發展規劃 1.公司中文名稱：浙商銀行股份有限公司（簡稱：浙商銀行） 公司英文名稱： CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.（簡稱：CZBANK） 2.法定代表人：沈仁康 3.註冊地址及辦公地址：中國浙江省杭州市慶春路288號 郵政編碼： 310006 電子郵箱： ir@czbank.com 國際互聯網網址： www.czbank.com 服務及投訴電話： 95527 投資者關係管理聯繫電話： 86-571-88268966 傳真： 86-571-87659826 4.香港主要營業地址：香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心18樓 5.授權代表：徐仁艷、劉龍 6.董事會秘書：劉龍 聯席公司秘書：劉龍、黃日東 7. H股 上市證券交易所：香港聯交所 股份簡稱：浙商銀行 股份代號： 2016 境外優先股 上市證券交易所：香港聯交所 股份簡稱： CZB 17USDPREF 股份代號： 4610 8.股份登記處： H股：香港中央證券登記有限公司 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪 內資股：中國證券登記結算有限責任公司 北京市西城區太平橋大街17號恒奧中心A座 9.法律顧問： 中國大陸：浙江天冊律師事務所 香港：富而德律師事務所 10.合規顧問： 農銀國際融資有限公司 11.聘請的會計師事務所： 國內審計師：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥） 辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓 簽字註冊會計師：朱宇、葉駿 國際審計師：羅兵咸永道會計師事務所 辦公地址：香港中環太子大廈22樓 12.本報告備置地點：本公司董事會辦公室（中國浙江省杭州市慶春路 288號） 登載本報告的香港聯交所網站： www.hkexnews.hk 13. 公司其他有關資料：統一社會信用代碼：91330000761336668H 金融許可證機構編碼：B0010H133010001 註冊日期：2004年7月26日 （本中期報告所載財務數據及指標按照國際財務報告準則編製，除特別說明外，以人民幣列示） 主要財務數據及指標 2017年1-6月 17,948,781 7,310,343 5,613,405 本期比 經營業績（人民幣千元） 2016年1-6月上年同期+/(-)% 營業收入 15,964,375 12.43 稅前利潤 6,245,984 17.04 歸屬於本公司股東的淨利潤 4,734,822 18.56 2017年6月30日 1,453,290,294 530,807,445 1,367,476,092 803,067,535 84,355,390 本期比 規模指標（於報告期末，人民幣千元） 2016年12月31日上年末+/(-)% 資產總額 1,354,854,519 7.27 客戶貸款及墊款總額 459,493,053 15.52 負債總額 1,287,379,141 6.22 客戶存款 736,243,698 9.08 歸屬於本公司股東的權益 67,475,378 25.02 2017年1-6月 0.31 0.31 3.86 本期比 每股計（人民幣元） 2016年1-6月上年同期+/(-) 歸屬於本公司股東的基本每股收益 0.29增加0.02元 歸屬於本公司股東的稀釋每股收益 0.29增加0.02元 歸屬於本公司股東的期末每股淨資產 3.51增加0.35元 本期比 盈利能力指標(%) 2017年1-6月 2016年1-12月 2016年1-6月上年同期+/(-) 平均總資產收益率 0.80* 0.85 0.86*減少0.06個百分點 平均權益回報率 16.54* 17.34 16.88*減少0.34個百分點 淨利息收益率 1.75* 2.07 2.10*減少0.35個百分點 淨利差 1.57* 1.89 1.91*減少0.34個百分點 非利息淨收入佔比 31.00 25.03 25.07增加5.93個百分點 成本收入比(1) 29.64 27.71 25.29增加4.35個百分點 2017年 6月30日 1.39 249.17 3.45 2016年 2016年 本期比 資產質量指標(%) 12月31日 6月30日上年末+/(-) 不良貸款率(2) 1.33 1.33增加0.06個百分點 撥備覆蓋率(3) 259.33 229.27減少10.16個百分點 貸款撥備率(4) 3.44 3.06增加0.01個百分點 2017年 6月30日 8.27 10.05 12.38 2016年 2016年 本期比 資本充足指標(%) 12月31日 6月30日上年末+/(-) 核心一級資本充足率 9.28 10.16減少1.01個百分點 一級資本充足率 9.28 10.16增加0.77個百分點 資本充足率 11.79 11.72增加0.59個百分點 註： *為年化比率。 (1) 營業費用（扣除稅金及附加）除以營業收入。 (2) 不良貸款餘額除以客戶貸款及墊款總額。 (3) 貸款減值準備餘額除以不良貸款餘額。 (4) 貸款減值準備餘額除以客戶貸款及墊款總額。 管理層討論與分析 8 （一）發展戰略 「兩最」總目標：成為最具競爭力全國性股份制商業銀行和浙江省最重要金融平台。 「最具競爭力全國性股份制商業銀行」是指在服務目標客戶過程中體現出比肩一流股份制銀行的專業 水準，在創新能力、風控能力、市場服務能力、價值創造能力上具有明顯競爭優勢；規模體量上與 全國性股份制商業銀行的身份相匹配，能夠為專業能力的持續發展提供支撐。 「浙江省最重要金融平台」是指功能齊全、規模領先、業績優良、聲譽卓著的浙江省代表性金融集 團，在資源投放、高效服務、模式創新上走在前列，成為省內各級政府、金融機構、核心企業和廣 大浙商的戰略性合作夥伴。 最具競爭力是最重要金融平台的能力基礎，最重要金融平台是最具競爭力的客觀體現和重要支撐， 「兩最」互為因果。 全資產經營戰略：涵蓋前中後台管理和協調的系統經營戰略，是主動適應高度不確定和快速變化的 市場環境，構建方向明確、機制靈活、策略多樣、工具豐富的權變經營體系。 在內部經營層面，突破單純以信貸資產為主的局限，根據市場與客戶需求的變化隨時調整信貸類資 產、交易類資產、同業類資產、投資類資產及表內外資產的配置，以資產帶動負債，重塑銀行的資 產負債表；在客戶服務層面，打破資產、負債與服務，公司、同業、個人業務及產品的界限，把金 融活動融合到客戶的經營和生活中，優化客戶的資產負債表；進而形成快速適應市場和客戶需求變 化的競爭能力，開拓多元化的盈利來源，有效平衡經濟周期、業務波動對我行資產規模、盈利能力 的影響，實現領先同業的增長，最終達成「兩最」總目標。 戰略定位：創新合作，在客戶中心理念下實現客群與業務聚焦；靈活應變，塑造綜合化、數字化、 扁平化的有機組織；對標一流，打造最具特色競爭力的中型銀行。 8 （一）發展戰略 「兩最」總目標：成為最具競爭力全國性股份制商業銀行和浙江省最重要金融平台。 「最具競爭力全國性股份制商業銀行」是指在服務目標客戶過程中體現出比肩一流股份制銀行的專業 水準，在創新能力、風控能力、市場服務能力、價值創造能力上具有明顯競爭優勢；規模體量上與 全國性股份制商業銀行的身份相匹配，能夠為專業能力的持續發展提供支撐。 「浙江省最重要金融平台」是指功能齊全、規模領先、業績優良、聲譽卓著的浙江省代表性金融集 團，在資源投放、高效服務、模式創新上走在前列，成為省內各級政府、金融機構、核心企業和廣 大浙商的戰略性合作夥伴。 最具競爭力是最重要金融平台的能力基礎，最重要金融平台是最具競爭力的客觀體現和重要支撐， 「兩最」互為因果。 全資產經營戰略：涵蓋前中後台管理和協調的系統經營戰略，是主動適應高度不確定和快速變化的 市場環境，構建方向明確、機制靈活、策略多樣、工具豐富的權變經營體系。 在內部經營層面，突破單純以信貸資產為主的局限，根據市場與客戶需求的變化隨時調整信貸類資 產、交易類資產、同業類資產、投資類資產及表內外資產的配置，以資產帶動負債，重塑銀行的資 產負債表；在客戶服務層面，打破資產、負債與服務，公司、同業、個人業務及產品的界限，把金 融活動融合到客戶的經營和生活中，優化客戶的資產負債表；進而形成快速適應市場和客戶需求變 化的競爭能力，開拓多元化的盈利來源，有效平衡經濟周期、業務波動對我行資產規模、盈利能力 的影響，實現領先同業的增長，最終達成「兩最」總目標。 戰略定位：創新合作，在客戶中心理念下實現客群與業務聚焦；靈活應變，塑造綜合化、數字化、 扁平化的有機組織；對標一流，打造最具特色競爭力的中型銀行。 創新合作，在客戶中心理念下實現客群與業務聚焦 堅持創新合作與客戶中心理念，有意識地聚焦重點領域，匹配戰略資源，通過「賽馬機制」在動態市 場競爭中形成特色，並以此帶動全行競爭力提升。 靈活應變，塑造綜合化、數字化、扁平化的有機組織 業務體系與支撐體系共同發力塑造靈活應變的有機組織，推動體內業務聯動與體外綜合經營，實現 貫穿前中後台、聯通體內體外的數字化轉型，構建組織架構精簡、管理模式集約的扁平化組織。 對標一流，打造最具特色競爭力的中型銀行 以行業一流水平為標桿，通過系統地學習、模仿和創新，逐漸形成浙商銀行的對標體系並融入日常 管理，為形成特色競爭力提供基礎，力爭在「三五」期末躋身股份制銀行第二梯隊。 （二）總體經營情況分析 業務規模穩步增長 截至報告期末，本集團資產總額 14,532.90億元，比上年末增加 984.36億元，增幅 7.27%，其中客戶貸款 及墊款淨額比上年末增加688.03億元，增幅 15.51%。負債總額13,674.76億元，比上年末增加 800.97億 元，增幅6.22%，其中客戶存款8,030.68億元，比上年末增加668.24億元，增幅9.08%。 經營效益持續提升 報告期內，本集團實現營業收入 179.49億元，同比增加 19.84億元，同比增幅 12.43%，其中，非利息淨 收入55.64億元，同比增幅 39.02%，非利息淨收入佔比同比提高5.93個百分點。淨利潤 56.02億元，同比 增加8.67億元，同比增幅18.32%。 資產質量保持優良 截至報告期末，本集團不良貸款餘額 73.59億元，比上年末增加 12.57億元，不良貸款率 1.39%，比上年 末上升 0.06個百分點。期末撥備覆蓋率 249.17%，比上年末下降 10.16個百分點，貸款撥備率 3.45%，比 上年末提升0.01個百分點。 資本充足率水平穩定 截至報告期末，本集團資本充足率 12.38%，比上年末增加0.59個百分點；一級資本充足率 10.05%，比 上年末增加0.77個百分點；核心一級資本充足率8.27%。 （三）財務報表分析 1. 損益表分析 2017年上半年，本集團在「兩最」總目標引領下，積極調整業務結構、增收節支、嚴控風險， 經營效益持續增長。上半年實現淨利潤 56.02億元，同比增長 18.32%，年化平均總資產回報率 0.80%，年化平均權益回報率16.54%。營業收入179.49億元，增長 12.43%，其中：利息淨收入 123.85億元，增長 3.53%；非利息淨收入55.64億元，增長 39.02%。營業費用54.31億元，增長 18.35%，成本收入比29.64%。計提資產減值損失52.07億元，增長 1.52%。所得稅費用17.08億 元，增長13.03%。 利潤表主要項目變動 人民幣千元，百分比除外 項目 利息淨收入 非利息淨收入 營業收入 減：營業費用 減：資產減值損失 稅前利潤 減：所得稅費用 淨利潤 歸屬於：本公司股東 非控制性權益 2017年1-6月 12,384,617 5,564,164 17,948,781 5,431,360 5,207,078 7,310,343 1,708,126 5,602,217 5,613,405 (11,188) 2016年1-6月 11,961,836 4,002,539 15,964,375 4,589,093 5,129,298 6,245,984 1,511,162 4,734,822 4,734,822 – 增加額 422,781 1,561,625 1,984,406 842,267 77,780 1,064,359 196,964 867,395 878,583 (11,188) 增長率(%) 3.53 39.02 12.43 18.35 1.52 17.04 13.03 18.32 18.56– (1) 利息淨收入 2017年上半年，利息淨收入 123.85億元，同比增加 4.23億元，增長 3.53%，佔營業收入的 69.00%。利息收入300.71億元，增加 34.07億元，增長 12.78%；利息支出176.86億元，增加 29.85億元，增長 20.30%。淨利差和淨利息收益率分別為1.57%和1.75%，同比分別下降34 個基點和35個基點。 生息資產平均收益率和付息負債平均付息率 人民幣千元，百分比除外 2017年1-6月 2016年1-6月 平均餘額利息收入收益率(%) 平均 529,433,600 12,783,142 4.87 682,537,782 14,568,025 4.30 96,544,299 1,830,053 3.82 122,617,546 889,565 1.46 平均 項目 平均餘額利息收入收益率(%) 生息資產 客戶貸款及墊款 411,433,408 10,223,271 5.00 投資(1) 578,775,567 14,647,935 5.09 存放和拆放同業及 其他金融機構款項(2) 67,641,267 1,105,632 3.29 存放中央銀行款項(3) 89,373,626 686,631 1.54 生息資產總額 1,431,133,227 30,070,785 4.24 1,147,223,868 26,663,469 2017年1-6月 2016年1-6月 平均餘額利息支出付息率(%) 平均 746,312,543 7,121,105 1.92 464,733,032 8,300,745 3.60 126,647,917 2,264,318 3.61 平均 項目 平均餘額利息支出付息率(%) 付息負債 客戶存款 572,420,385 6,197,698 2.18 同業及其他金融機構 存放及拆入款項(4) 406,556,380 6,782,027 3.35 發行債券(5) 89,609,952 1,721,908 3.86 付息負債總額 1,337,693,492 17,686,168 2.67 1,068,586,717 14,701,633 淨利息收入 12,384,617 1.57 1.75 11,961,836 淨利差(%) 1.91 淨利息收益率(%) 2.10 註： (1) 投資包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、可供出售金融資產、持有至 到期投資及應收款項類投資。 (2) 存放和拆放同業及其他金融機構款項包含買入返售款項。 (3) 存放中央銀行款項包括法定存款準備金、超額存款準備金以及外匯存款準備金。 (4) 同業及其他金融機構存放及拆入款項包含賣出回購款項。 (5) 發行債券包括發行的同業存單、金融債和次級債。 利息收入和支出變動分析 人民幣千元 2017年1-6月與2016年1-6月對比 增（減）因素 項目規模(1)利率(2)淨增（減）額 (3) 生息資產 客戶貸款及墊款 2,895,623 (335,752) 2,559,871 投資 2,578,219 (2,658,129) (79,910) 存放和拆放同業及其他金融機構款項 468,064 256,357 724,421 存放中央銀行款項 252,794 (49,860) 202,934 利息收入變動 6,194,700 (2,787,384) 3,407,316 付息負債 客戶存款 1,860,380 (936,973) 923,407 同業及其他金融機構存放及拆入款項 949,009 569,709 1,518,718 發行債券 704,966 (162,556) 542,410 利息支出變動 3,514,355 (529,820) 2,984,535 利息淨收入變動 2,680,345 (2,257,564) 422,781 註： (1) 規模變化按報告期內平均餘額扣除上年同期平均餘額乘以上年同期平均收益率或平均付息 率計算。 (2) 利率變化按報告期內平均收益率或平均付息率扣除上年同期平均收益率或平均付息率乘以 報告期內平均餘額計算。 (3) 淨增減額按報告期內利息收入（支出）扣除上年同期利息收入（支出）計算。 (2) 利息收入 客戶貸款及墊款的利息收入 客戶貸款及墊款的利息收入127.83億元，同比增加 25.60億元，增長 25.04%，主要是由於 客戶貸款及墊款的平均餘額增加1,180.00億元所致。客戶貸款及墊款平均收益率的下降 主要是「營改增」價稅分離以及 2015年降息後報告期內存量貸款重定價所致。 客戶貸款及墊款平均收益分析 人民幣千元，百分比除外 2017年1-6月 2016年1-6月 項目 平均餘額利息收入平均收益率(%) 430,875,012 9,879,909 4.62 98,558,588 2,903,233 5.94 平均餘額利息收入平均收益率(%) 公司貸款及墊款(1) 345,106,403 8,112,102 4.73 個人貸款及墊款 66,327,005 2,111,169 6.40 客戶貸款及墊款總額 529,433,600 12,783,142 4.87 411,433,408 10,223,271 註： (1) 包含貼現票據。 投資的利息收入 投資的利息收入145.68億元，同比減少 0.80億元，降低 0.55%，主要是由於投資收益率較 去年同比下降，部分被投資規模增長抵消所致。 存放和拆放同業及其他金融機構款項的利息收入 存放和拆放同業及其他金融機構款項的利息收入18.30億元，同比增加 7.24億元，上升 65.52%，主要是由於存放和拆放同業及其他金融機構款項的利率上升且規模增加所致。 存放中央銀行款項的利息收入 存放中央銀行款項的利息收入8.90億元，同比增加 2.03億元，增長 29.56%，主要是客戶存 款增長帶來的法定及超額存款準備金規模增加所致。 (3) 利息支出 存款利息支出 存款利息支出71.21億元，同比增加 9.23億元，增長 14.90%，佔全部利息支出的40.26%。 存款利息支出的增長主要是由於存款平均餘額增加1,738.92億元所致。 客戶存款的利息支出 人民幣千元，百分比除外 2017年1-6月 2016年1-6月 平均餘額利息支出付息率(%) 平均 449,183,137 5,834,458 2.62 258,396,088 875,342 0.68 707,579,225 6,709,800 1.91 30,862,442 396,606 2.59 7,870,876 14,699 0.38 38,733,318 411,305 2.14 平均 項目 平均餘額利息支出付息率(%) 公司存款和 其他存款(1) 定期 380,255,517 5,429,413 2.87 活期 172,433,607 567,916 0.66 小計 552,689,124 5,997,329 2.18 個人存款 定期 15,161,955 192,315 2.55 活期 4,569,306 8,054 0.35 小計 19,731,261 200,369 2.04 合計 746,312,543 7,121,105 1.92 572,420,385 6,197,698 2.18 (1) 其他存款包括應解匯款、臨時存款、匯出匯款和結構性存款等。 同業及其他金融機構存放和拆入款項的利息支出 同業及其他金融機構存放和拆入款項的利息支出83.01億元，同比增加 15.19億元，增長 22.39%，主要是由於平均餘額增加581.77億元所致。 發行債券 發行債券利息支出22.64億元，同比增加 5.42億元，增長 31.50%，主要是由於發行同業存 單規模增加所致。 (4) 非利息淨收入 2017年上半年實現非利息淨收入55.64億元，同比增加 15.62億元，增長 39.02%。其中，手 續費及佣金淨收入50.90億元，增長58.72 %，其他非利息淨收入4.74億元。 手續費及佣金淨收入 人民幣千元，百分比除外 項目 代理業務 資產管理服務 託管及其他受託業務 信貸承諾 承銷業務 結算業務 其他 手續費及佣金收入 減：手續費及佣金支出 手續費及佣金淨收入 2017年1-6月 142,589 3,913,577 219,292 223,215 246,103 42,841 450,849 5,238,466 148,718 5,089,748 2016年1-6月 211,410 2,260,518 71,391 283,331 249,393 62,153 158,808 3,297,004 90,351 3,206,653 增減額 (68,821) 1,653,059 147,901 (60,116) (3,290) (19,312) 292,041 1,941,462 58,367 1,883,095 增長率(%) (32.55) 73.13 207.17 (21.22) (1.32) (31.07) 183.90 58.89 64.60 58.72 代理業務手續費收入1.43億元，同比減少 0.69億元，主要由於順應市場環境變化，主動 調整業務模式所致。 資產管理服務手續費收入 39.14億元，同比增加 16.53億元，主要由於資產管理規模增長及 服務增加所致。 託管及其他受託業務收入2.19億元，同比增加 1.48億元，主要是由於資產託管業務規模 增長所致。 信貸承諾業務手續費收入2.23億元，同比減少 0.60億元，主要由於貸款承諾等表外業務 模式調整所致。 其他非利息淨收入 人民幣千元，百分比除外 項目 交易活動淨收益╱ （損失） －交易性金融工具 －衍生金融工具 －匯兌損益 金融投資淨收益 其他營業收入 合計 2017年1-6月 (62,701) (19,168) (140,331) 547,292 149,324 474,416 2016年1-6月 (66,925) 102,100 157,275 584,230 19,206 795,886 增減額 4,224 (121,268) (297,606) (36,938) 130,118 (321,470) 增長率(%) – (118.77) (189.23) (6.32) 677.49 (40.39) 其他非利息淨收入4.74億元，同比減少 3.21億元，主要系報告期內衍生金融工具損益、 匯兌損益減少。 (5) 營業費用 人民幣千元，百分比除外 項目 2017年1-6月 3,564,002 1,345,559 112,114 256,497 144,981 8,207 5,431,360 2016年1-6月增減額增長率(%) 員工費用 2,819,088 744,914 26.42 辦公及行政支出 885,979 459,580 51.87 稅金及附加 552,117 (440,003) (79.69) 經營性租賃租金 200,593 55,904 27.87 折舊及攤銷 113,885 31,096 27.30 其他 17,431 (9,224) (52.92) 合計 4,589,093 842,267 18.35 營業費用54.31億元，同比增長 18.35%，主要是由於本集團的業務規模擴大、網點及人員 增長以及增加戰略業務投入所致。 (6) 資產減值損失 人民幣千元，百分比除外 項目 2017年1-6月 2,121,313 995,728 2,020,051 69,986 5,207,078 2016年1-6月增減額增長率(%) 客戶貸款及墊款 －以組合方式進行評估 2,132,032 (10,719) (0.50) －以個別方式進行評估 1,534,941 (539,213) (35.13) 應收款項類投資 1,462,387 557,664 38.13 其他 (62) 70,048 – 合計 5,129,298 77,780 1.52 資產減值損失52.07億元，同比增加0.78億元，增長1.52%。 (7) 所得稅費用 所得稅費用17.08億元，同比增加 1.97億元，增長 13.03%，實際稅率23.37%。根據法定稅 率計算的所得稅費用與實際所得稅費用的調節表，請參見「財務報表附註 12－所得稅費 用」。 (8) 分部信息 按業務條線劃分的分部經營業績 人民幣千元，百分比除外 2017年1-6月 項目 公司銀行業務 零售銀行業務 資金業務 其他業務 營業收入合計 按地區劃分的分部經營業績 金額佔比(%) 9,167,501 51.08 1,843,453 10.27 6,821,491 38.01 116,336 0.64 17,948,781 100.00 2017年1-6月 2016年1-6月 金額佔比(%) 7,793,429 48.821,335,028 8.366,818,357 42.7117,561 0.11 15,964,375 100.00 人民幣千元，百分比除外 2016年1-6月 項目 金額佔比(%) 12,485,710 69.56 2,160,750 12.04 799,030 4.45 2,503,291 13.95 17,948,781 100.00 金額佔比(%) 長三角地區 11,007,636 68.95 環渤海地區 2,325,562 14.57 珠三角地區 699,398 4.38 中西部地區 1,931,779 12.10 營業收入合計 15,964,375 100.00 2. 財務狀況表分析 2017年上半年，本集團根據外部宏觀經濟環境變化，主動順應市場需求快速變化，進一步深化 全資產經營戰略，主動調整業務結構，加大戰略性客戶和戰略性資產的配置，優化調整區域發 展佈局。經營能力得到持續提升，資產負債結構不斷優化，流動性和市場風險管理進一步加 強，資產負債資源配置效率得到穩步提高。 (1) 資產 截至報告期末，本集團資產總額 14,532.90億元，比上年末增加 984.36億元，增長 7.27%。 其中：客戶貸款及墊款淨額增加 688.03億元，增長 15.51%；投資增加 340.48億元，增長 5.13%。從結構上看，客戶貸款及墊款淨額佔總資產的 35.26%，投資佔比47.98%，現金及 存放中央銀行款項佔比8.95%。 資產運用 人民幣千元，百分比除外 2017年6月30日 2016年12月31日 項目 客戶貸款及墊款總額 減：貸款減值準備 貸款及墊款，淨額 投資(1) 現金及存放中央銀行款項 貴金屬 存放和拆放同業及 其他金融機構款項 其他 資產合計 金額佔比(%) 530,807,445 – (18,335,425) – 512,472,020 35.26 697,215,966 47.98 130,018,395 8.95 13,711,912 0.94 69,287,199 4.77 30,584,802 2.10 1,453,290,294 100.00 金額 459,493,053 (15,824,396) 443,668,657 663,167,801 124,269,106 3,952,824 98,442,129 21,354,002 1,354,854,519 佔比(%) – – 32.75 48.95 9.17 0.29 7.26 1.58 100.00 註： (1) 包括以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、可供出售金融資產、持有至到期 投資和應收款項類投資。 客戶貸款及墊款 2017年上半年，本行根據宏觀經濟環境變化和金融監管要求，合理把握信貸投放總量、 投向和節奏。通過優化信貸增量與調整存量結構相結合，支持實體經濟發展，持續深化 小微企業金融服務，加大創新力度，注重信貸結構調整與風險防控並舉。截至報告期 末，本集團客戶貸款及墊款總額5,308.07億元，比上年末增加713.14億元，增長15.52%。 按業務類型劃分的貸款結構 人民幣千元，百分比除外 2017年6月30日 2016年12月31日 項目 金額佔比(%) 411,605,956 77.54 9,949,834 1.87 109,251,655 20.58 530,807,445 100.00 金額佔比(%) 公司貸款 353,200,030 76.87 貼現 18,024,442 3.92 個人貸款 88,268,581 19.21 合計 459,493,053 100.00 公司貸款 本行在全資產經營戰略全面驅動下，多元化滿足客戶融資需求，兼顧貸款總量調控和結 構調整，推進公司貸款結構優化。截至報告期末，公司貸款總額 4,116.06億元，比上年 末增長16.54%。 貼現 截至報告期末，貼現總額99.50億元，比上年末下降44.80%。 個人貸款 本行優化資產結構，持續推動個人貸款平穩增長，合理兼顧市場需求及風險管控，加大 對個人住房貸款、個人經營貸款和信用卡貸款的投放力度。截至報告期末，個人貸款總 額1,092.52億元，比上年末增長23.77%。 投資 2017年上半年，本行大力支持實體經濟發展，優化投資組合結構，在保證流動性和風 險可控的基礎上，適度增加投資規模，不斷優化投資組合。截至報告期末，投資總額 6,972.16億元，比上年末增長5.13%。 按持有目的劃分的投資結構 人民幣千元，百分比除外 2017年6月30日 2016年12月31日 項目 金額佔比(%) 79,273,757 11.37 76,002,376 10.90 52,695,158 7.56 489,244,675 70.17 金額佔比(%) 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 23,131,819 3.49 可供出售金融資產 61,466,941 9.27 持有至到期投資 41,532,932 6.26 應收款項類投資 537,036,109 80.98 合計 697,215,966 100.00 663,167,801 100.00 截至報告期末，本行以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 792.74億元，較 上年末增長242.70%；可供出售金融資產 760.02億元，較上年末增長 23.65%；持有至到 期投資526.95億元，較上年末增長 26.88%；應收款項類投資4,892.45億元，較上年末下降 8.90%。 (2) 負債 2017年6月末，本集團總負債13,674.76億元，比上年末增加800.97億元，增長6.22%。 負債構成 人民幣千元，百分比除外 2017年6月30日 2016年12月31日 項目 金額佔比(%) 803,067,535 58.73 359,024,730 26.25 3,151,701 0.23 168,145,972 12.30 34,086,154 2.49 金額佔比(%) 客戶存款 736,243,698 57.19 同業及其他金融機構存放及 拆入款項 394,108,821 30.61 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債 13,875,609 1.08 發行債券 114,595,250 8.90 其他 28,555,763 2.22 負債合計 1,367,476,092 100.00 1,287,379,141 100.00 客戶存款 本行注重存款組織與管理，積極應對利率市場化深入推進、同業競爭日趨激烈、互聯網 金融快速發展等外部形勢變化，充分發揮金融服務綜合優勢，完善存款利率差別化定價 機制，提高負債穩定程度，加強融資渠道管理，提高融資來源的多元化，進一步優化融 資結構。 按業務類型劃分的客戶存款結構 人民幣千元，百分比除外 2017年6月30日 2016年12月31日 項目 金額佔比(%) 295,586,549 36.81 447,114,704 55.68 金額佔比(%) 公司存款 活期 256,737,966 34.87 定期 443,686,661 60.26 小計 742,701,253 92.48 700,424,627 95.13 個人存款 活期 14,475,197 1.80 39,055,061 4.86 7,501,155 1.02 定期 26,046,656 3.54 小計 53,530,258 6.67 33,547,811 4.56 其他存款 6,836,024 0.85 2,271,260 0.31 合計 803,067,535 100.00 736,243,698 100.00 截至報告期末，本集團客戶存款餘額 8,030.68億元，比上年末增加 668.24億元，增長 9.08%。從客戶結構上看，公司存款增加 422.77億元，增長 6.04%；個人存款增加199.82億 元，增長 59.56%。從期限結構上看，定期存款增加 164.36億元，增長 3.50%；活期存款增 加458.23億元，增長17.34%。 (3) 股東權益 截至報告期末，歸屬於本公司股東的權益合計 843.55億元，比上年末增加 168.80億元，增 長25.02%。請參見「財務報表－簡明中期合併權益變動表」。 （四）貸款質量分析 1. 按五級分類劃分的貸款分佈情況 人民幣千元，百分比除外 項目 正常 關注 不良貸款 次級 可疑 損失 2017年6月30日 金額佔比(%) 512,336,672 96.52 11,112,210 2.09 7,358,563 1.39 3,390,746 0.64 2,745,112 0.52 1,222,705 0.23 2016年12月31日 金額佔比(%) 443,567,947 96.539,823,085 2.146,102,021 1.332,934,979 0.642,288,033 0.50879,009 0.19 合計 530,807,445 100.00 459,493,053 100.00 本集團貸款質量保持良好水平，但受外部經濟環境影響，不良及關注類貸款餘額有所上升。截 至報告期末，按照監管五級分類制度，正常貸款 5,123.37億元，比上年末增加 687.69億元，佔客 戶貸款及墊款總額的 96.52%；關注貸款 111.12億元，比上年末增加 12.89億元，佔客戶貸款及墊 款總額的2.09%；不良貸款73.59億元，比上年末增加 12.57億元，不良貸款率 1.39%，比上年末上 升0.06個百分點。 2. 按業務類型劃分的貸款和不良貸款分佈情況 人民幣千元，百分比除外 2017年6月30日 2016年12月31日 項目 貸款金額佔比(%)不良貸款金額不良貸款率(%) 411,605,956 77.54 6,330,945 1.54 109,251,655 20.58 1,027,618 0.94 9,949,834 1.87 – – 貸款金額佔比(%)不良貸款金額不良貸款率(%) 公司貸款 353,200,030 76.87 5,215,673 1.48 個人貸款 88,268,581 19.21 886,348 1.00 貼現 18,024,442 3.92 – – 總計 530,807,445 100.00 7,358,563 1.39 459,493,053 100.00 6,102,021 1.33 截至報告期末，公司不良貸款 63.31億元，比上年末增加 11.15億元；不良貸款率 1.54%，比上年 末上升0.06個百分點。個人不良貸款 10.28億元，比上年末增加 1.41億元；不良貸款率 0.94%，比 上年末下降0.06個百分點。 3. 按行業劃分的貸款和不良貸款分佈情況 人民幣千元，百分比除外 2017年6月30日 2016年12月31日 項目 貸款金額佔比(%)不良貸款金額不良貸款率(%) 411,605,956 77.54 6,330,945 1.54 108,931,224 20.52 3,639,116 3.34 71,390,351 13.45 66,522 0.09 64,793,931 12.21 859,326 1.33 48,781,663 9.19 881,518 1.81 36,956,899 6.96 28,350 0.08 29,554,827 5.57 390,951 1.32 10,202,842 1.92 177,623 1.74 6,849,117 1.29 43,090 0.63 6,483,750 1.22 – – 4,496,234 0.85 42,308 0.94 4,325,604 0.81 92,547 2.14 18,839,514 3.55 109,595 0.58 109,251,655 20.58 1,027,618 0.94 9,949,834 1.87 – – 貸款金額佔比(%)不良貸款金額不良貸款率(%) 公司貸款 353,200,030 76.87 5,215,673 1.48 製造業 82,223,489 17.90 3,130,585 3.81 租賃和商務服務業 56,026,555 12.19 71,494 0.13 批發和零售業 64,730,164 14.09 865,783 1.34 房地產業 55,305,239 12.04 608,129 1.10 水利、環境和 公共設施管理業 23,900,015 5.20 – – 建築業 26,045,725 5.67 444,965 1.71 交通運輸、倉儲和 郵政業 7,448,445 1.62 7,196 0.10 電力、熱力、燃氣及 水生產和供應業 6,588,230 1.43 400 0.01 金融業 5,358,641 1.17 – – 採礦業 4,857,390 1.06 50,672 1.04 住宿和餐飲業 3,835,856 0.83 9,997 0.26 其他(1) 16,880,281 3.67 26,453 0.16 個人貸款 88,268,581 19.21 886,348 1.00 貼現 18,024,442 3.92 – – 總計 530,807,445 100.00 7,358,563 1.39 459,493,053 100.00 6,102,021 1.33 註： (1) 其他行業包括公共管理和社會組織，文化體育和娛樂業，信息傳輪、計算機服務和軟件 業，農、林、牧、漁業，居民服務和其他服務業，科學研究、技術服務和地質勘探，教育 業，衛生、社會保障和社會福利等行業。 2017年上半年，本集團積極支持實體經濟發展，順應國家經濟結構調整，優先投向國民經濟基 礎行業、國家戰略新興產業；差異化制定產能過剩行業、房地產、地方政府融資平台業務等領 域的風險防控策略，持續優化信貸資源配置。報告期內，本集團不良貸款餘額新增較多的行業 為製造業。 4. 按地區劃分的貸款和不良貸款分佈情況 人民幣千元，百分比除外 2017年6月30日 2016年12月31日 項目 貸款金額佔比(%)不良貸款金額不良貸款率(%) 280,803,578 52.90 5,165,803 1.84 113,419,217 21.37 1,124,731 0.99 87,680,570 16.52 954,849 1.09 48,904,080 9.21 113,180 0.23 貸款金額佔比(%)不良貸款金額不良貸款率(%) 長三角地區 243,706,939 53.04 4,444,688 1.82 中西部地區 93,867,159 20.43 687,518 0.73 環渤海地區 80,273,764 17.47 868,801 1.08 珠三角地區 41,645,191 9.06 101,014 0.24 合計 530,807,445 100.00 7,358,563 1.39 459,493,053 100.00 6,102,021 1.33 截至報告期末，本集團針對各區域經濟特點，持續優化區域授信配置，積極防範區域風險，支 持新設機構區域發展要求，中西部和珠三角地區貸款佔比有一定上升。截至報告期末，本集團 不良貸款規模較大的地區為長三角地區，不良貸款率比上年末上升0.02個百分點。 5. 按擔保方式劃分的貸款和不良貸款分佈情況 人民幣千元，百分比除外 2017年6月30日 2016年12月31日 項目 抵押貸款 質押貸款 保證貸款 信用貸款 貼現 合計 貸款金額佔比(%)不良貸款金額不良貸款率(%) 204,157,876 38.46 4,271,938 2.09 88,081,046 16.60 50,864 0.06 167,734,263 31.60 2,848,854 1.70 60,884,426 11.47 186,909 0.31 9,949,834 1.87 0 0.00 530,807,445 100.00 7,358,563 1.39 貸款金額 180,846,164 72,495,022 133,982,215 54,145,210 18,024,442 459,493,053 佔比(%) 39.36 15.78 29.16 11.78 3.92 100.00 不良貸款金額 3,219,685 39,936 2,725,275 117,126 – 6,102,021 不良貸款率(%) 1.78 0.06 2.03 0.22– 1.33 本集團持續優化客戶結構，創新業務模式，加大與戰略客戶的合作力度。截至報告期末，質押 貸款880.81億元，比上年末增加 155.86億元，增長 21.50%，主要得益於本集團「票據池」、「資產 池」等創新業務的快速發展；保證貸款 1,677.34億元，比上年末增加 337.52億元，增長 25.19%， 主要得益於客戶結構的不斷優化。 6. 前十大貸款客戶 人民幣千元，百分比除外 佔客戶貸款 及墊款總額的 十大借款人行業貸款金額比重(%) A製造業 8,312,648 1.57 B製造業 4,000,377 0.75 C製造業 3,664,085 0.69 D製造業 2,034,090 0.38 E房地產業 2,000,000 0.38 F房地產業 1,990,000 0.37 G製造業 1,918,825 0.36 H製造業 1,785,000 0.34 I建築業 1,690,000 0.32 J製造業 1,648,912 0.31 總計 29,043,936 5.47 截至報告期末，本集團最大單一借款人貸款餘額為 83.13億元，佔本集團資本淨額的 7.96%。最 大十家單一借款人貸款總額為290.44億元，佔本集團資本淨額的 27.82%，佔本集團貸款總額的 5.47%。 7. 逾期貸款 人民幣千元，百分比除外 2017年6月30日 2016年12月31日 金額的比重(%) 佔客戶貸款 及墊款總額 2,156,216 0.41 2,926,339 0.55 2,447,467 0.46 37,774 0.01 佔客戶貸款 及墊款總額 逾期期限 金額的比重(%) 逾期1天至90天 1,126,320 0.25 逾期90天至1年 2,560,048 0.56 逾期1年至3年 1,816,149 0.40 逾期3年以上 12,775 0.00 合計 7,567,796 1.43 5,515,292 1.20 逾期貸款餘額75.68億元，比上年末增加 20.53億元。其中 90天以上逾期貸款54.12億元，比年初 增加10.23億元。 8. 重組貸款 本集團對貸款重組實施嚴格審慎的管控。截至報告期末，重組貸款和墊款 3.50億元，比上年末 增加0.63億元。其中逾期3個月以上的重組貸款和墊款1.00億元，比上年末減少0.21億元。 9. 貸款減值準備變動情況 人民幣千元 組合評估單項評估合計 期初餘額 13,038,063 2,786,333 15,824,396 計提客戶貸款減值準備淨額 2,121,313 995,728 3,117,041 本年因折現價值上升導致轉回 (13,986) (20,251) (34,237) 本年內核銷 (218,401) (408,002) (626,403) 本年內轉出 (31,407) (25,678) (57,085) 收回前期已核銷呆賬 110,588 9,030 119,618 匯兌差額 (7,905) – (7,905) 期末餘額 14,998,265 3,337,160 18,335,425 （五）資本管理 按照《商業銀行資本管理辦法（試行）》，本集團資本充足率計量範圍涵蓋信用風險、市場風險、操作 風險。其中，信用風險加權資產計量採用權重法，市場風險加權資產計量採用標準法，操作風險加 權資產計量採用基本指標法。 截至2017年6月30日，本集團資本充足率 12.38%，一級資本充足率10.05%，核心一級資本充足率 8.27%，杠杆率4.95%，均滿足監管要求。 資本充足率情況表（本集團） 人民幣千元，百分比除外 項目 核心一級資本 實收資本 資本公積可計入部份 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 少數股東資本可計入部份 核心一級資本扣除項目 其他無形資產（不含土地使用權）扣減與之 相關的遞延稅負債後的淨額 對有控制權但不並表的金融機構的核心一級資本投資 核心一級資本淨額 其他一級資本 其他一級資本工具及其溢價 少數股東資本可計入部份 一級資本淨額 二級資本 二級資本工具及其溢價可計入金額 超額貸款損失準備 少數股東資本可計入部份 二級資本扣除項目 總資本淨額 風險加權資產 核心一級資本充足率 一級資本充足率 資本充足率 2017年6月30日 69,982,20017,959,69718,827,6113,790,40617,243,73011,959,131201,625186,036186,036– 69,796,16414,984,54714,957,66426,88384,780,71119,635,57210,000,0009,581,80553,767– 104,416,282843,748,6388.27% 10.05% 12.38% 槓桿率情況表（本集團） 人民幣千元，百分比除外 項目 一級資本 一級資本扣減項 一級資本淨額 調整後表內資產餘額 衍生產品資產餘額 證券融資交易資產餘額 調整後表外資產餘額 調整後表內外資產餘額 槓桿率 2017年6月30日 84,966,747186,03684,780,7111,414,481,0617,492,86335,442,699255,318,9891,712,735,6124.95% 截至2017年6月30日，本公司資本充足率為 12.23%，一級資本充足率9.90%，核心一級資本充足率 8.12%，槓桿率4.87%，均滿足監管要求。 資本充足率情況表（本公司） 人民幣千元，百分比除外 項目 核心一級資本 實收資本 資本公積可計入部份 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 核心一級資本扣除項目 其他無形資產（不含土地使用權）扣減與之 相關的遞延稅負債後的淨額 對有控制權但不並表的金融機構的核心一級資本投資 核心一級資本淨額 其他一級資本 一級資本淨額 二級資本 二級資本工具及其溢價可計入金額 超額貸款損失準備 二級資本扣除項目 總資本淨額 風險加權資產 核心一級資本充足率 一級資本充足率 資本充足率情況表 2017年6月30日 69,792,219 17,959,697 18,827,611 3,790,406 17,243,730 11,970,775 1,712,111 182,111 1,530,000 68,080,109 14,957,664 83,037,773 19,515,985 10,000,000 9,515,985 – 102,553,758 838,417,207 8.12% 9.90% 12.23% 2016年12月31日 67,706,44517,959,69719,269,9012,775,09113,242,45614,459,300268,702 268,702– 67,437,743 – 67,437,743 18,206,396 10,000,0008,206,396 – 85,644,139726,578,1539.28% 9.28% 11.79% 槓桿率情況表（本公司） 人民幣千元，百分比除外 項目 一級資本 一級資本扣減項 一級資本淨額 調整後表內資產餘額 衍生產品資產餘額 證券融資交易資產餘額 調整後表外資產餘額 調整後表內外資產餘額 槓桿率 2017年6月30日 84,749,883 1,712,111 83,037,773 1,407,540,692 7,492,863 35,442,699 255,546,239 1,706,022,493 4.87% 2016年12月31日 67,706,445268,70267,437,7431,303,897,1928,478,01445,087,285239,875,6551,597,338,1464.22% （六）風險管理 1. 全面風險管理體系 本公司實行「積極、穩健」的風險偏好，通過主動經營風險、創新管理手段實現風險回報優 化，平衡資本、風險與收益，平衡資產與負債，逐步完善與全資產經營戰略相匹配的全面風險 管理體系，健康有序推進「兩最」總目標的實現。 本公司董事會承擔全面風險管理的最終責任，監事會承擔全面風險管理的監督責任，高級管理 層承擔全面風險管理的實施責任。高級管理層下設風險管理與內部控制委員會、資產負債管理 委員會、授信審查委員會、投資與交易業務審查委員會、資產風險分類審議委員會、業務連續 性管理委員會等議事機構。風險管理與內部控制委員會主要負責統一管理各類風險，研究風險 管理和內部控制體制、政策、措施等重大事項。總行風險管理部為全面風險管理的統籌部門以 及信用風險、國別風險、信息科技風險管理的牽頭執行部門；總行金融市場風險控制部為市場 風險（不含銀行賬戶利率風險）管理的牽頭執行部門；總行資產負債管理部為銀行賬戶利率風 險、流動性風險管理的牽頭執行部門；總行內控合規與法律部為操作風險、合規風險管理、反 洗錢管理的牽頭執行部門；總行辦公室為聲譽風險管理的牽頭執行部門；總行發展規劃部為戰 略風險管理的牽頭執行部門。 本公司向總行本級業務複雜程度較高和風險相對較為集中的部門派駐風險監控官，風險監控官 負責協助派駐部門主要負責人組織風險管理工作，獨立於派駐部門向總行行長負責，獨立進行 業務評判和風險事項報告。本公司向分行派駐風險監控官，風險監控官協助派駐分行行長組織 全面風險管理工作，獨立於派駐行向總行負責，獨立進行業務評判和風險事項報告。 本公司推行條線風險控制模式，在業務條線主管部門下設風險控制中心或風險控制崗，提升風 險管控的專業化水平與效率。 管理層討論與分析 2017年度中期報告37 2. 信用風險管理 信用風險是指由於債務人或交易對手違約或信用質量發生變化，從而給本公司造成損失的風 險。本公司信用風險主要存在於貸款、同業拆借、債券投資、票據承兌、信用證、保函、債券 持有、特定目的載體投資等表內、表外業務。 本公司信用風險管理的目標是將信用風險控制在可承受的合理範圍內，實現以本幣為計量單 位、風險調整後的全行綜合效益最大化。 本公司信用風險管理的組織體系由董事會、監事會、高級管理層、風險管理與內部控制委員 會、分支行行長、分支行相關行領導（風險監控官（主管））、授信審查委員會（小組）、投資 與交易業務審查委員會（小組）、風險管理部門、業務主管部門、營銷部門、審計部門共同構 成。高級管理層承擔信用風險管理的實施責任，負責組織全行信用風險管理，組織制定、推行 本公司信用風險管理的各項基本政策、制度等。 本公司根據外部經營環境變化和內部經營狀況及風險情況，制定授信業務基本政策，對全行授 信業務客戶結構、行業結構、區域結構、重點業務領域等進行政策導向的調整，此外，本公司 在持續跟踪宏觀、行業經濟發展趨勢的基礎上，定期調整授信政策。 本公司參照中國銀監會《貸款風險分類指引》規定的標準，綜合考慮借款人的還貸能力、還款 記錄、還款意願、授信項目的盈利能力及擔保狀況等因素對授信資產進行分類；本公司授信資 產風險分類實施客戶經理初分、營銷部門負責人複核、風險管理人員審查以及有權認定人認定 的分類認定程序。 37 2. 信用風險管理 信用風險是指由於債務人或交易對手違約或信用質量發生變化，從而給本公司造成損失的風 險。本公司信用風險主要存在於貸款、同業拆借、債券投資、票據承兌、信用證、保函、債券 持有、特定目的載體投資等表內、表外業務。 本公司信用風險管理的目標是將信用風險控制在可承受的合理範圍內，實現以本幣為計量單 位、風險調整後的全行綜合效益最大化。 本公司信用風險管理的組織體系由董事會、監事會、高級管理層、風險管理與內部控制委員 會、分支行行長、分支行相關行領導（風險監控官（主管））、授信審查委員會（小組）、投資 與交易業務審查委員會（小組）、風險管理部門、業務主管部門、營銷部門、審計部門共同構 成。高級管理層承擔信用風險管理的實施責任，負責組織全行信用風險管理，組織制定、推行 本公司信用風險管理的各項基本政策、制度等。 本公司根據外部經營環境變化和內部經營狀況及風險情況，制定授信業務基本政策，對全行授 信業務客戶結構、行業結構、區域結構、重點業務領域等進行政策導向的調整，此外，本公司 在持續跟踪宏觀、行業經濟發展趨勢的基礎上，定期調整授信政策。 本公司參照中國銀監會《貸款風險分類指引》規定的標準，綜合考慮借款人的還貸能力、還款 記錄、還款意願、授信項目的盈利能力及擔保狀況等因素對授信資產進行分類；本公司授信資 產風險分類實施客戶經理初分、營銷部門負責人複核、風險管理人員審查以及有權認定人認定 的分類認定程序。 (1) 公司類業務信用風險管理 本公司對公司類客戶實施統一授信管理，在對客戶的資信情況及授信風險進行綜合評估 的基礎上，按照一定標準和程序確定客戶授信額度及授信方案。 本公司嚴格執行銀監會相關監管要求，將貸款（含貿易融資）、票據承兌和貼現、透支、 債券投資、特定目的載體投資、開立信用證、保理、擔保、貸款承諾以及其他實質上由 本公司承擔信用風險的業務納入統一授信管理。在全面覆蓋各類授信業務的基礎上，本 公司確定單一公司類客戶、集團客戶、行業等綜合授信限額。 本公司持續加強信貸制度建設，制定了《關於明確特定目的載體投資業務穿透管理及明 確審批對象相關事項的通知》、《浙商銀行公司集團客戶統一融資總額管理辦法》等制 度，強化對公司集團客戶的融資總額的全面管理和統一控制。 本公司持續加強地方政府融資平台貸款風險管理，嚴格執行中國銀監會關於地方政府融 資平台的各項貸款政策及監管要求，動態調整信貸投向，進一步優化融資平台貸款結 構，防範政府融資平台業務的信用風險。 持續加強房地產貸款風險管理。本公司審慎開展房地產信貸業務，適時調整房地產授信 導向；對房地產行業貸款實施限額管理，並適時對限額進行動態調整，加強存量貸款風 險的監控和管理。 持續加強產能過剩行業貸款風險管理。本公司對「嚴重產能過剩」行業的貸款實施限額 管理，嚴格限制高污染高耗能行業貸款餘額佔比。嚴格控制對產能過剩問題突出的鋼 鐵、煤炭、船舶、電解鋁煉等行業貸款。 (2) 小企業業務信用風險管理 本公司對小企業客戶實施統一授信管理，將小企業客戶的各類授信業務納入統一授信管 理。積極探索專業化經營模式，不斷完善管理體制，進一步梳理、規範授信各環節流程 和要求，逐步形成富有本公司特色的、標準化的授信作業模式。 本公司持續加強小企業業務信用風險管理，強化風險緩釋措施，通過分類排隊、逾期跟 踪、現場與非現場監測等手段，嚴控逾期貸款和不良貸款。 (3) 個人貸款信用風險管理 本公司積極構建個人貸款的信用評價體系，研發設計功能完整、抗風險能力強的個人貸 款產品，制定針對不同客戶群體的准入標準，實行個人總體額度控制，抑制多頭貸款風 險，健全和完善個人貸款信用風險的管理機制。繼續強化擔保選擇和管理，提高信用風 險緩釋能力。實施集中審查審批，提高個貸標準化、規範化程度，加強貸後監測、逾期 催收、不良處置等後續管理，確保資產質量處於較好水平。 (4) 信用卡業務信用風險管理 本公司建立了全面的信用卡風險管理體系，將全面風險管理貫穿於信用卡生命周期，扎 實提升全流程風險管理能力。建立並根據經濟形勢、監管政策、業務情況持續優化風險 計量評估工具，扎實開展反欺詐調查，積極升級智能審批系統，加強貸前風險識別；持 續加強貸中交易監測，有效管控風險客戶；積極拓寬貸後催收渠道，開展立體催收。建 立了以信用控制中心、風險控制中心和資產保全中心為主的風險管理三大中心，協同開 展准入、審批、授信、反欺詐、監測、調額、催收等各環節工作，形成全流程、動態化 風險閉環管理體系。 (5) 同業金融業務信用風險管理 本公司同業金融業務主要包括金融同業業務，貨幣市場業務，債券及其他金融資產投資 交易業務，外匯及衍生產品交易業務等。所面臨的信用風險主要集中於貨幣市場業務、 債券投資業務、金融同業業務。 本公司的貨幣市場業務如涉及客戶信用風險，納入統一授信管理。具體開展業務時，按 照本公司相關制度要求佔用授信客戶的額度，從而實現對客戶風險的集中度管理。 本公司對債券投資業務採用准入評級、額度控制和授信風險評價等方式進行風險管理， 並納入統一授信管理。前台交易人員與風險管理部門共同對所投資債券的信用風險進行 跟踪監測，風險管理部門定期對投資債券的信用風險進行評估。 本公司將金融機構類客戶納入統一授信管理的客戶範圍，制定了《浙商銀行境內金融機 構客戶統一融資總額管理辦法》，完善了金融機構類客戶統一授信的調查、審查和審批 等一整套制度及流程並對金融同業業務開展風險分類和存續期管理。 3. 市場風險管理 市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內、表 外業務發生損失的風險。市場風險可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風 險，分別是指由於利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動所帶來的風險。本節所稱市場 風險特指銀行賬戶利率風險以外的市場風險（銀行賬戶利率風險參見以下「 7.銀行賬戶利率風 險管理」相關內容）。 本公司市場風險管理的目標是將市場風險控制在可承受的合理範圍內，實現以本幣為計量單 位、風險調整後的全行綜合效益最大化。 本公司市場風險管理的組織體系由董事會、監事會、高級管理層、風險管理與內部控制委員 會、風險管理部、金融市場風險控制部、金融市場部、其他部門及分支行共同構成。高級管理 層承擔市場風險管理的實施責任，負責組織全行市場風險管理，組織制定、推行本公司市場風 險管理的各項基本制度、政策等。 本公司主要採用崗位設置管理、限額控制、對沖、減少風險敞口等措施進行市場風險控制。本 公司採用久期分析、外匯敞口分析、情景分析、敏感性分析等市場風險計量方法，並按季開展 市場風險壓力測試。本公司根據中國銀監會的相關辦法和指引建立了市場風險管理體系，制定 了與業務性質、規模、複雜程度和風險特徵相適應的市場風險管理政策和程序，並使這些政策 和程序與本公司的總體業務發展戰略、管理能力、資本實力和能夠承擔的總體風險水平相一 致。 報告期內，本公司制訂市場風險偏好和指標體系，修訂市場風險管理基本制度，並在原市場風 險管理實施細則的基礎上對交易賬戶和銀行賬戶分類管理、市場風險限額管理等重要內容單獨 制定管理辦法，進一步完善市場風險管理制度體系。更新了市場風險限額管理方案，對限額指 標、閾值、監測頻率、覆蓋業務範圍等方面的管理要求進行了更新與明確。使用資金交易系統 （SUMMIT系統）中台管理模塊進行市場風險計量、監測與日常管理。本公司對交易賬戶頭寸實 行每日估值，持續監測交易限額、止損限額及風險限額，並定期通過壓力測試等方法評估交易 賬戶的市場風險。 4. 流動性風險管理 流動性風險是指無法以合理成本及時獲得充足資金用於償還到期債務、履行其他支付義務以及 滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。影響流動性風險的因素分為外部因素和內部因素。 外部因素包括國內外金融形勢、宏觀調控政策、金融市場發展的深度與廣度、銀行業競爭態勢 等；內部因素包括資產負債期限與業務結構、存款穩定程度、市場融資能力以及各類突發性事 件等。 本公司流動性風險管理的目標是通過建立適時、合理、有效的流動性風險管理機制，在保證資 金運營安全的基礎上兼顧效益，推動全行業務持續穩健發展。 本公司流動性風險管理的組織體系由董事會、監事會、高級管理層、風險管理與內部控制委員 會、資產負債管理委員會、資產負債管理部、金融市場部、風險管理部、審計部、其他部門及 分支行共同構成。高級管理層承擔流動性風險管理的實施責任，負責組織全行流動性風險管 理，全面負責組織制定、推行本公司流動性風險管理的基本制度、政策等。 本公司對全行流動性風險實行集中管理，通過建立科學、完善的流動性風險管理體系，對流動 性風險進行有效識別、計量、監測、控制和報告。具體流動性風險管理措施包括：修訂流動性 風險管理基本制度；密切關注國內外宏觀經濟形勢以及市場流動性變化，適時調整本公司資產 負債管理策略；加強負債管理，靈活運用主動負債工具，拓寬長期資金來源，不斷提高穩定負 債佔比；推進融資渠道多元化建設，在維護好與主要融資對手關係的同時，積極拓展融資渠 道；加強流動性預警監測與管理，完善流動性風險應急計劃，定期開展應急演練；定期開展流 動性風險壓力測試，根據壓力測試結果查找本公司流動性風險管理中的薄弱環節，必要時對流 動性風險管理策略以及優質流動性資產規模和結構進行調整，適時改進流動性風險管理措施， 完善流動性風險管理機制。 截至報告期末，本公司流動性覆蓋率 143.10%，合格優質流動性資產 1,313.76億元，未來 30天現 金淨流出918.07億元，流動性比例為50.99%。 5. 操作風險管理 操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件所造成損失 的風險。本公司可能面臨的操作風險損失事件類型主要包括：內部欺詐，外部欺詐，就業制度 和工作場所安全事件，客戶、產品和業務活動事件，實物資產的損壞，信息科技系統事件，執 行、交割和流程管理事件等七類。 管理層討論與分析 2017年度中期報告43 本公司操作風險管理的組織體系由董事會、監事會、高級管理層、風險管理與內部控制委員 會、分支行行長、分支行相關行領導、各級內控合規管理部門、風險管理部門、審計部門及其 他各級管理部門和業務部門共同構成。高級管理層承擔操作風險管理的實施責任，負責組織全 行操作風險管理，全面負責組織制定、推行本公司操作風險管理的各項基本政策、制度等。 本公司以「將操作風險控制在可承受的合理範圍內，實現風險調整後的全行綜合效益最大化」 為操作風險管理目標，構築了操作風險管理「三道防線」。其中，業務部門及其他管理部門為 第一道防線，各級內控合規管理部門、風險管理部門等為第二道防線，審計部門為第三道防 線。本公司對操作風險實施全流程管理，促進三道防線平行發揮作用，從不同角度進行風險控 制和管理，特別注重發揮第一道防線的風險防控作用。 報告期內，本公司遵循「全面覆蓋、職責明確、如實報告、快速反應」的管理原則，夯實基礎 工作，創新管理機制，提升操作風險管理工作質效。修訂操作風險管理基本制度；充分運用內 控違規登記系統、非現場監測系統，識別、評估、監測操作風險；落實中國銀監會「三違反」 「三套利」「四不當」「銀行業市場亂象整治」等專項檢查工作要求，全面查處和整治經營管理中 的違規違章問題；實施多項信息系統升級優化，進一步完善系統功能，強化風險控制；組織員 工異常行為和不適宜崗位排查、關鍵崗位人員履職監督，有效防範員工管理風險；積極推進操 作風險、內控與合規「三合一」管理整合項目建設工作，梳理業務管理流程，提高操作風險管 理水平。報告期內，本公司操作風險管理體系運行平穩，操作風險整體可控。 43（未完）  |