[发行]企债ETF：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
30 交易型开放式指数证券 投资基金 更新 招募说明书 摘要 201 7 年 第 2 号 【重要提示】 本基金于 2013 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【 2013 】 15 号文核准。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根 据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但 不限于：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险 ， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。 本基金属于 债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和债券型基金，属 于中风险 / 收益的开放式基金。本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金，主 要采用分层抽样复制策略，跟踪上证企债 30 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市 场组合的风险收益特征相似。 投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和 基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，谨慎做出投资决策 。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负 责。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 金业绩表现的保证。 本招募说明书更新所载内容截止日为2017年7月11日，有关财务数据和净值表现截 止日为2017年6月30日（财务数据未经审计）。 一、 基金管理人 一、基金管理人概况 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层 法定代表人：张光华 成立时间： 1998 年 7 月 13 日 注册资本： 2.5 亿元人民币 存续期间： 持续经营 联系人： 韩强 联系电话： （ 0755 ） 8316 9999 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字 [1998]26 号文批准 设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49% ；中国长城资产管理公司，持 有股份 25% ；天津港（集团）有限公司，持有股份 6 ％；上海汇华实业有限公司，持有股份 12 ％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6 ％；广厦建设集团有限责任公司，持有 股份 2% 。注册资本为 2.5 亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投 资策略和投资组合的原则。 公司下设两大总部和二十八个直属部门，分别 是：权益投资总部、固定收益总部以及宏 观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、 产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构 - 上海、机构 - 南方、券商业务部、零售 - 北京、零售 - 上海、零售 - 南方、央企业务部、互联网 金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管 理部和监察法律部。 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票 投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股 票选择和组合管理。研究部 负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管 理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户 组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。 市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管 理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与 协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户 的销售与服务工作。机构 - 上海 和机构 - 南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定 区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老 金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运 作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售 - 北京、 零售 - 上海、零售 - 南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招 商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等 工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒 体宣传等工作。 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责 执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数 与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权 益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品 的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相 关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金 方案设计等工作。互联 网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金 融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户 服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。 董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作； 股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、 公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党 务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管 理、外事活动管理 、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、 薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务 核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、 IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部 负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工 作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运 作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理 层和有关机构提供独立、客观、公 正的意见和建议。 另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻 京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予 协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际） 有限公司。 截止到 2017 年 6 月 30 日，公司总人数为 512 人，其中研究员和基金经理超过 87% 拥有 硕士及以上学位。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事 管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 二、主要成员情况 1 、基金管理人董事会成员 张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人 民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发 展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银 行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有 限公司董事长、招银 国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。 2015 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 熊剑涛先生，硕士，工程师，董事。 1992 年 5 月至 1993 年 4 月任职于深圳山星电子有 限公司。 1993 年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公司电 脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理； 2004 年 1 月至 2004 年 10 月，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员； 2005 年 12 月起任招商 证券股份有限公司副总裁，现分管经纪业务、资产管理业务、信息技术 中心，兼任招商期货 有限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。 2014 年 11 月起，任 博时基金管理有限公司第六届董事会董事。 江向阳先生，董事。 2015 年 7 月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开 大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA 。 1986 - 1990 年就读于北京师范大学信息与情报 学系，获学士学位； 1994 - 1997 年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位； 2003 - 2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。 2015 年 1 月至 7 月，任招商 局金融集团副总经理 、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副 主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、 副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。 王金宝先生，硕士，董事。 1988 年 7 月至 1995 年 4 月在上海同济大学数学系工作，任 教师。 1995 年 4 月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经 理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经 理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。 2002 年 10 月至 2008 年 7 月，任博时 基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。 2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司 第四届至第六届董事会董事。 陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。 2001 年起历任世纪证券投资银行北京总部副总 经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。 2014 年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。 杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。 1988 年 8 月就职于国家纺织工业部， 1992 年 7 月至 2006 年 6 月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发 展股份有限公司（上海证 交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。 2006 年 7 月就职于上海市国资委直 属上海大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理。 2007 年 10 月至今，出任上海盛业股权 投资基金有限公司执行董事、总经理。 2011 年 7 月至 2013 年 8 月，任博时基金管理有公司 第五届监事会监事。 2013 年 8 月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。 顾立基先生，硕士，独立董事。 1968 年至 1978 年就职于上海印染机械修配厂，任共青 团总支书记； 1983 年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、 主任；招商局 蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、 总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理； 蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通 有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副 总经理。 2008 年退休。 2008 年 2 月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授； 2008 年 11 月至 2010 年 10 月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事； 2009 年 6 月至今，兼任中国 平 安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席； 2011 年 3 月至今，兼任湘电集团 有限公司外部董事； 2013 年 5 月至 2014 年 8 月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ ECNL ） 董事； 2013 年 6 月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。 2014 年 11 月起，任 博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。 李南峰先生，学士，独立董事。 1969 年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川 大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任 中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室 主任，深圳国际信托投资公司副 总经理、总经理、董事长、党委书记，华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。 1994 年至 2008 年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。 2010 年退休。 2013 年 8 月起，任 博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。 何迪先生，硕士，独立董事。 1971 年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城 区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯 学会、标准国际投资管理公司工作。 1997 年 9 月至今任瑞银投资银行副主席。 2008 年 1 月， 何迪先生建立了 资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组 织“博源基金会”，并担任该基金会总干事。 2012 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第五 届、第六届董事会独立董事。 2 、基金管理人监事会成员 车晓昕女士，硕士，监事。 1983 年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证 券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司 财务管理董事总经理。 2008 年 7 月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 陈良生先生，中央党校经济学硕士。 1980 年至 2000 年就职于中国农 业银行巢湖市支行 及安徽省分行。 2000 年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、 福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。 2017 年 4 月至今任中国 长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。 赵兴利先生，硕士，监事。 1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。 1995 年至 2012 年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有 限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。 2012 年 5 月筹备天津港（集团） 有限公司金融事业部， 2011 年 11 月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。 2013 年 3 月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。 郑波先生，博士，监事。 2001 年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有 限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。 2008 年 7 月起，任博时基金 管理有限公司第四至六届监事会监事。 黄健斌先生，工商管理硕士。 1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限 责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。 2005 年加入博时基金 管理公司，历任固定收益部基金经理、博时 平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总 经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总 经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司 董事。 2016 年 3 月 18 日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。 严斌先生，硕士，监事。 1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公 司工作。现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。 2015 年 5 月起，任博时基金管理有 限公司第六届监事会监事。 3 、高级管理人员 张光华先生，简历同上。 江向阳先生 ，简历同上。 王德英先生，硕士，副总经理。 1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、 清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。 2000 年加入博时基金管理有限公司，历 任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经 理，主管 IT 、运作、指数与量化投资等工作，博时基金 ( 国际 ) 有限公司及博时资本管理有 限公司董事。 董良泓先生， CFA ， MBA ，副总经理。 1993 年起先后在中国技术进出口总公司、中技上 海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。 20 05 年 2 月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总 经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理 有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国 际）有限公司董事。 邵凯先生，经济学硕士，副总经理。 1997 年至 1999 年在河北省经济开发投资公司从事 投资管理工作。 2000 年 8 月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组 合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益 部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国 际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 徐卫先生，硕士，副总经理。 1993 年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、 摩根士丹利华鑫基金工作。 2015 年 6 月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼 博时资本管理有限公司董事、博时基金 ( 国际 ) 有限公司董事。 孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。 2002 年加入博时 基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任 博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。 4 、本基金基金经理 赵云阳先生，硕士。 2003 年至 2010 年在晨星中国研究中心工作。 2010 年加入博时基金 管理有限公司，历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金基金经理（ 2013 年 9 月 13 日至 2015 年 2 月 9 日）、博时招财一号保本基金基金经理（ 2015 年 4 月 29 日至 2016 年 5 月 30 日）、博时中证淘金大数据 100 基金基金经理（ 2015 年 5 月 4 日至 2016 年 5 月 30 日）、博时沪深 300 指数基金基金经理（ 2015 年 5 月 5 日至 2016 年 5 月 30 日）。现任 博时深证基本面 200ETF 基金及其联接基金的基金经理（ 2012 年 11 月 13 日至今）、博时上 证企债 30ETF 基金的基金经理（ 2013 年 07 月 11 日至今）、博时证券保险指数分级基金基金 经理（ 2015 年 5 月 19 日至今）、博时黄金 ETF 基金基金经理（ 2015 年 10 月 8 日至今）、博 时上证 50ETF 及联接基金基金经理（ 2015 年 5 月 27 日至今）、博时银行分级基金基金经理 （ 2015 年 6 月 9 日至今）、博时黄金 ETF 联接基金的基金经理（ 2016 年 5 月 27 日至今）。 历任基金经理： 杨永光先生， 2013 年 7 月 11 日至 2016 年 4 月 25 日任本基金基金经理。 5 、投资决策委员会成员 委员：江向阳、邵 凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光 江向阳先生，简历同上。 邵凯先生，简历同上。 黄健斌先生，简历同上。 李权胜先生，硕士。 2001 年起先后在招商证券、银华基金工作。 2006 年加入博时基金 管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部 副总经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组 投资总监。现任董事总经理兼股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金、博 时新趋势混合基金的基金经理。 欧阳凡先生，硕士。 2003 年起先后 在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。 2011 年加入 博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定 资产管理部总经理兼社保组合投资经理。 魏凤春先生，经济学博士。 1993 年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江 南证券、中信建投证券公司工作。 2011 年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、博 时抗通胀增强回报（ QDII - FOF ）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观策 略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。 王俊先生，硕士， CFA 。 2008 年从上海交通大 学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有 限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基 金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合 (LOF) 基金、 博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混合基 金的基金经理。 过钧先生，硕士， CFA 。 1995 年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上 海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。 2005 年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时 稳定价值债券投资基金的基金经理、固 定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资 基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新财富 混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博 时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金（ LOF ）、博时新收益灵活配置混合 型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基 金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基 金、博 时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债 增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混合 型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 白仲光先生，博士。 1991 年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、 德邦基金、上海金珀资产管理公司工作。 2015 年加入博时基金管理有限公司，现任董事总 经理兼年金投资部投资总监、股票投资部绝对收益组投资总监。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：洪渊 （二）主要人员情况 截至 201 7 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 205 人，平均年龄 30 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职 称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制 体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职 责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托 管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产 品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、 企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 3 月，中 国工商银行共托管证券投资基金 709 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《亚 洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 53 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最 多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评 。 三、 相关服务机构 一、基金份额 发 售机构 1 ． 申 购赎回代理券商（简称 “ 一级交易商 ” ） (1)国信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人： 何如 联系人： 齐晓燕 电话： 0755－82130833 传真： 0755－82133952 客户服务电话： 95536 网址： http://www.guosen.com.cn/ (2)招商证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 法定代表人： 宫少林 联系人： 林生迎 电话： 0755-82960223 传真： 0755－82943636 客户服务电话： 4008888111；95565 网址： http://www.newone.com.cn/ (3)广发证券股份有限公司 注册地址： 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、 44楼 法定代表人： 孙树明 联系人： 黄岚 电话： 020－87555888 传真： 020－87555305 客户服务电话： 95575或致电各地营业网点 网址： http://www.gf.com.cn/ (4)中信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市深南路7088号招商银行大厦A层 办公地址： 北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人： 王东明 联系人： 陈忠 电话： 010－84588888 传真： 010－84865560 客户服务电话： 010-84588888 网址： http://www.cs.ecitic.com/ (5)海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人： 王开国 联系人： 李笑鸣 电话： 4008888001 传真： 021－63602722 客户服务电话： 95553 网址： http://www.htsec.com/ (6)安信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人： 牛冠兴 联系人： 陈剑虹 电话： 0755－82825551 传真： 0755－82558355 客户服务电话： 4008001001 网址： http://www.essences.com.cn (7)华泰证券股份有限公司 注册地址： 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址： 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人： 吴万善 联系人： 庞晓芸 电话： 025－84457777 传真： 025－84579763 客户服务电话： 95597 网址： http://www.htsc.com.cn/ (8)中信证券（山东）有限责任公司 注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人： 杨宝林 联系人： 吴忠超 电话： 0532-85022326 传真： 0532-85022605 客户服务电话： 95548 网址： http://www.citicssd.com (9)东方证券股份有限公司 注册地址： 上海市中山南路318号2号楼22层－29层 办公地址： 上海市中山南路318号2号楼21层－29层 法定代表人： 潘鑫军 联系人： 胡月茹 电话： 021－63325888 传真： 021－63326729 客户服务电话： 95503 网址： http://www.dfzq.com.cn (10)方正证券股份有限公司 注册地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人： 雷杰 联系人： 郭军瑞 电话： 0731-85832503 传真： 0731-85832214 客户服务电话： 95571 网址： http://www.foundersc.com (11)长城证券有限责任公司 注册地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人： 黄耀华 联系人： 高峰 电话： 0755－83516094 传真： 0755－83516199 客户服务电话： 4006666888 网址： http://new.cgws.com/ (12)光大证券股份有限公司 注册地址： 上海市静安区新闸路1508号 办公地址： 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人： 薛峰 联系人： 刘晨 电话： 021－22169081 传真： 021－22169134 客户服务电话： 4008888788；95525 网址： http://www ebscn.com/ (13)国海证券股份有限公司 注册地址： 广西桂林市辅星路13号 办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼 法定代表人： 张雅锋 联系人： 武斌 电话： 0755－83707413 传真： 0755－83700205 客户服务电话： 4008888100（全国），96100（广西） 网址： http://www.ghzq.com.cn (14)中国中投证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中 A栋第18层-21层及第 04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人： 龙增来 联系人： 刘毅 电话： 0755-82023442 传真： 0755-82026539 客户服务电话： 4006008008 网址： http://www.cjis.cn/ (15)第一创业证券股份有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 、 26 层 办公地址： 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 、 26 层 法定代表人： 刘学民 联系人： 崔国良 电话： 0755 - 25832852 传真： 0755 - 25831718 客户服务电话： 0755 - 25832852 网址： www.fcsc.com (16)东海证券股份有限公司 注册地址： 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人： 刘化军 联系人： 汪汇 电话： 021 - 20333333 传真： 021 - 50498825 客户服务电话： 95531; 4008888588 网址： http://www.longone.com.cn 2 ． 二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3 ．基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及 时公告。 二、登记机构 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址： 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层 法定代表人：张光华 电话： 010-65171166 传真： 010-65187068 联系人： 许鹏 三、 出具法律意见书的 律师事务所 名称： 上海市通力律师事务所 注册地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 电话： 021- 31358666 传真： 021- 31358600 联系人： 安冬 经办律师： 吕红、 安冬 四、 审计基金财产的 会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：张振波 经办注册会计师：薛竞、张振波 四、基金名称 上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金 。 五、基金类型 交易型开放式 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。在建仓完成后，本基金跟踪标的 指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会适当投资于其他债券及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在法律法规允许的情况下，基 金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金将根据资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况主要采取分层抽样复制 策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。本基金跟踪标的指数成份债券和备选 成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%。 1、分层抽样复制策略 本基金主要采取分层抽样复制法构建基金债券投资组合，并根据标的指数成份债券及其 权重的变动而进行相应的调整。 2、替代性策略 当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基 金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资备选成份债券为主，并辅以非成 份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 由于定期和不定期的调整需求，基金管理人可构建替代组合。构建替代组合将以债券市 场流动性为约束条件，综合考虑权重、到期收益率和久期的匹配度来考察，使得替代组合与 被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用相关金融衍生工具， 以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资效 率、降低交易成本、缩小跟踪偏离度和跟踪误差等为目的，而非用于投机或用作杠杆工具放 大基金的投资。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致基金跟踪偏离度或跟踪 误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即上证企债30指数收益率。 如果中证指数有限公司变更或停止上证企债30指数的编制及发布，或者上证企债30 指数被其他指数所替代，或者由于指数编制方法等重大变更导致上证企债30指数不宜继续 作为本基金的标的指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合于本基金投资的指数推出， 基金管理人依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后有权变更本基金的标的指数 并相应地变更业绩比较基准，变更业绩比较基准无须召开基金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和 股票型基金，属于中风险/收益的开放式基金。 本基金采用分层抽样复制方法跟踪复制上证企债30指数，其风险收益特征与标的指数 所表征的市场组合的风险收益特征相似。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国 建设 银行 股份有限公司 根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净 值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 7 年 6 月 30 日 ，本报告中所列财务数据未经审计 。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 7,881,340.50 85.08 其中：债券 7,881,340.50 85.08 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,000,000.00 10.79 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 231,956.16 2.50 7 其他各项资产 150,535.75 1.62 8 合计 9,263,832.41 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 493,260.00 5.46 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 7,388,080.50 81.80 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,881,340.50 87.26 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 122823 11 舟山债 6,990 705,780.30 7.81 2 122770 11 国网 01 5,110 523,570.60 5.80 3 122736 12 石油 03 5,190 520,557.00 5.76 4 122393 15 恒大 03 4,340 445,501.00 4.93 5 136164 16 中油 01 4,700 443,304.00 4.91 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 616.39 2 应收证券清算款 585.21 3 应收股利 - 4 应收利息 149,334.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 150,535.75 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 自基金合同生效开始基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 期 间 净值增 长率 ① 净值增 长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ① － ③ ② － ④ 2013.7.11-2013.12.31 - 1.23% 0.11% - 1.57% 0.10% 0.34% 0.01% 2014.1.1-2014.12.31 7.81% 0.11% 7.24% 0.12% 0.57% - 0.01% 2013.7.11-2014.12.31 6.48% 0.11% 5.56% 0.12% 0.92% - 0.01% 2015.1.1-2015.12.31 7.05% 0.07% 6.72% 0.07% 0.34% 0.00% 2016.1.1-2016.12.31 2.47% 0.06% 1.48% 0.07% 0.99% - 0.01% 2017.1.1-2017.6.30 - 2.09% 0.06% - 0.30% 0.07% - 1.79% - 0.01% 2013.7.11-2017.6.30 14.36 % 0.09% 13.97 % 0.09% 0.39 % 0.00% 十三、 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金标的指数许可使用费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金上市费及年费； 8、基金的证券交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、基金的开户费用、账户维护费用； 11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3 、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金 作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中 证指数有限公司支付指数使用费。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值 的 0.02 % 的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。 计算方法如下： H=E × 0.02 % ÷当年天数 H 为每日应付的指数许可使用费， E 为前一日的基金资产净值 自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理人与中证指 数有限公司签署的指数使用许可协议的规定，指数许可使用费的收取下限为每季人民币 25 ,000 元（即不足 25 ,000 元部分按照 25 ,000 元收取）。但基金合同生效当季，基点费不设 下限，按实际计提的金额支付。 如果指数许可使用费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率 计算指数使用费。基金管理人应及时通知基金托管人，并按照《信息披露管理办法》的规定 在指定媒体进行公告。 4 、 除管理费和托管费和指数使用许可费 之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关 法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 上述 “ 一、基金费用的种类中第 4 － 11 项费用 ” ， 根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生 的包括但不限于信息披露费、律师费和会计师费等相关费用以及其他根据相关法律法规及中 国证监会的有关规定不得列入基金费用的费用不从基金财产中支付。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议（但根据法 律法规的要求提高该等报酬标准的除外）；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须 召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体上公告。 五、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资基金运作管 理办法 》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法 律法规的要求，对本基金管理人于 201 7 年 2 月 25 日刊登的本基金原招募说明书（《上证企债 30 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人在本基金 合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下： (一)、 2017年06月06日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公 告了《20170606关于新增中泰证券作为博时上证企债30ETF代办券商的公告》； (二)、 2017年04月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公 告了《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金2017年第1季度报告》； (三)、 2017年03月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公 告了《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金2016年年度报告（摘要）》； (四)、 2017年03月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公 告了《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金2016年年度报告（正文）》； (五)、 2017年03月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公 告了《关于新增西藏东方财富证券作为博时上证企债30ETF代办券商的公告》； (六)、 2017年02月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公 告了《博时上证企债30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2017年第1号（摘 要）》； (七)、 2017年02月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公 告了《博时上证企债30交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2017年第1号（正 文）》； (八)、 2017年01月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告 了《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金2016年第4季度报告》。 博时基金管理有限公司 201 7 年 8 月 2 5 日 中财网
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