[中报]中邮核心科技：2017年半年度报告摘要
中邮核心科技创新灵活配置混合型证券 投资基金 2017 年半年度报告 摘要 2017 年 6 月 30 日 基金管理人： 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期： 2017 年 8 月 29 日 §1 重要提示 1.1 重要提示 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 - 中邮创业基金管理股份有限公司的董事会 及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称：邮储银行）根据本基金合同规定，于 2017 年 08 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留 意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中邮科技创新 基金主代码 000966 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月11日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 287,178,626.18份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点关注在我国经济转型中受益于科技创新的 企业，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下， 谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自 下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。 （一）大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变 动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出 科学预测。在此基础上，本基金通过对流动性及资金 流向的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行大 类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定 期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 （二）股票投资策略 本基金将重点关注在中国经济转型过程中，由科技创 新带来的具有广阔市场空间及持续成长能力的优质企 业，采用自下而上个股精选的股票投资策略，精选上 市公司股票。本基金所指的科技创新主要分为科技制 造创新和科技服务创新两方面。 1、科技创新主题的界定 （1）科技制造创新 我国未来经济发展的重要立足点在于能够实现由制造 大国向制造强国的转变，科学技术的创新是实现制造 强国的重要手段。随着我国人口红利的逐渐结束，传 统制造行业面临劳动力成本上涨的困境，因此依靠科 技创新颠覆传统的生产制造方式，提高生产效率和制 造的附加值将是制造业未来的发展趋势。 高端装备制造业是科技制造创新的典型代表。高端装 备制造业是制造业的先导产业，具有高、精、专的特 点，同时高端装备制造业既是科技创新的成果，也是 推动科技创新的主要动力之一，因此高端装备制造业 是本基金投资科技创新的主要方向之一。 （2）科技服务创新 伴随着人口结构的改变及消费升级，科技服务逐渐成 为消费的重要方向之一，科技服务的创新也正在改变 着人们的生活方式。 互联网行业是科技服务创新的重要体现。在互联网行 业与各行业的融合和碰撞过程中，用户体验的提升， 商业模式的重塑，新的盈利增长点的诞生，都是本基 金主要关注的方向。 本基金管理人将持续跟踪国家相关政策、关注科技创 新的发展状况、科研成果和技术工艺的重大突破新等 因素的变化，对科技创新的范畴进行动态调整。 2、核心科技创新主题的个股特征 具体来说，本基金将重点筛选具有如下“核心科技创 新”特征的企业： （1）提供全新的产品或服务、开创新的产业领域，或 以前所未有的方式提供已有的产品或服务，并且产品 或服务具有核心竞争优势； （2）应用新知识、新技术、新工艺、新思维，大幅降 低生产成本、提高产品质量和产量； （3）在技术边界上提高生产技术手段、强化工艺流程， 在业务边界上改进产品和服务体验，在运作边界上扩 大产业活动基础平台，在市场边界上增强产品和服务 的竞争力； （4）在商业模式、市场营销、管理体系、生产流程等 诸多方面的变化和创新，通过这些创新实现了企业成 本的降低、盈利的增加和竞争实力的提高； （5）改善人类生活质量、推动经济的发展和社会的进 步。 （三）债券投资策略 在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限 结构和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主 要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及 付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良 好投资价值的债券品种进行投资。 （四）权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融 工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取 超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的 证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动 率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内 在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。未来， 随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的 创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当 程序后更新和丰富组合投资策略。 （五）股指期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目 的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期 货，特别是在科技创新受经济环境、政策监管等外部 重要因素影响时相应行业的上市公司股价变化可能出 现一定程度的波动，通过对股票现货和股指期货市场 运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值 合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投 资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合 的运作效率。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数×60% ＋上证国债指数×40% 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债 券投资的业绩比较基准为上证国债指数，主要基于以 下原因： 沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A 股作为样本编制而成的成份股指数，覆盖了沪深市场 六成左右的市值，具有良好的市场代表性和市场流动 性。沪深300指数与市场整体表现具有较高的相关性， 且指数历史表现强于市场平均收益水平，具有良好的 投资价值。该指数由中证指数公司在引进国际指数编 制和管理经验的基础上编制和维护，编制方法的透明 度高，具有独立性。 上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利 率国债为样本,按照国债发行量加权而成。上证国债指 数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和 权威性，能够满足本基金的投资管理需要。 随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用 本基金或市场推出代表性更强、投资者认同度更高且 更能够表征本基金风险收益特征的指数时，本基金管 理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则， 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业 绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案， 基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定 的信息披露媒介上刊登公告。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证 券投资基金中的中等风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有 限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 侯玉春 田东辉 联系电话 010-82295160—157 010-68858113 电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 010－58511618 95580 传真 010-82295155 010-68858120 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.postfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 - 6,596,381.64 本期利润 4,513.30 加权平均基金份额本期利润 0.0000 本期基金份额净值增长率 - 0.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 - 0.0947 期末基金资产净值 259,979,118.17 期末基金份额净值 0.905 注： 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2. 所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3. 期 末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末 余额，不是当前发生额）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准 收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.99% 0.64% 3.04% 0.40% 1.95% 0.24% 过去三个月 - 1.31% 0.75% 3.70% 0.37% - 5.01% 0.38% 过去六个月 - 0.11% 0.78% 6.55% 0.34% - 6.66% 0.44% 过去一年 - 7.84% 0.87% 10.36% 0.40% - 18.20% 0.47% 自基金合同 生效起至今 - 9.50% 2.30% 10.72% 1.08% - 20.22% 1.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，报告期内本基金 的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于 2006 年 5 月 8 日，截至 2017 年 6 月 30 日，本公司共管理 34 只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成 长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券 投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证 380 指数增强型证券投资基金、 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券 型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基 金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型 证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、 中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮 稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐 享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思 路灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资 基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型 证券投资基金、中邮低碳经济灵活配 置混合型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混 合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合 型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮 纯债恒利债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曹思 基金经 理 2015 年 2 月 11 日 - 8 年 经济学硕士，曾任中邮创 业基金管理股份有限公司 行业研究员、中邮中小盘 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理助理，现任 中邮创业基金管理股份有 限公司中邮核心科技创新 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的《关 于基金经理注册通知》、《关于基金经理变更通知》、《关于基金经理注销通知》日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交 易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易 行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真 实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定 的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3. 1 公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对 交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行， 公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差 分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合 理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精 神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。 4.3. 2 异 常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5% 。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，市场整体主要维持震荡走势，以结构性行情为主，业绩确定性高，估值相对安 全的行业和个股依然是市场偏好的重点方向。从行业市场表现来看，上半年涨幅靠前的板块主要 是家电行业、食品饮料、非银行金融、电子、以及银行等板块，和一季度行业市场表现差异 不大， 市场资金还是倾向于业绩确定性较高的蓝筹白马股。进入二季度市场对于经济增速前高后低基本 形成一致预期，因此对于业绩稳定增长的个行业龙头持股更加坚定，推动了相应个股的股价上涨。 在市场震荡的过程中对基金产品仓位和持仓结构进行了一定程度调整，增加了部分对行业龙头个 股的持仓。在投资策略方面， 2017 年上半年依然坚持自下而上精选个股和自上而下精选行业结合 的投资思路，重点配置了业绩增长确定性相对较高，估值安全边际相对较高的个股。 在行业配置方面，我们认为能够穿越周期的更多是代表未来经济发展方向的具备科技创新属 性的行业 和个股，因此重点配置方向为高端制造、 民参军、医药、电子以及新能源汽车产业链。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.905 元，累计净值 0.905 元。份额净值增长率 为 - 0.11% ，业绩比较基准增长率为 6.55% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 首先从宏观经济基本面看，一季度大概率是全年经济增速高点，进入二季度后受地产调控政 策等的影响，整体宏观经济增速将有所减缓，预计后续还将维持低位增长，因此相应的认为企业 盈利或将也在二季度达到年内的高点， 但是整体经济增长失速的概率也相对较小。市场流动性的 角度，受金融监管的影响认为市场流动性还是比较紧，这或许会直接影响市场估值中枢的提升， 同时金融去杠杆的冲击也还将继续影响市场的风险偏好。站在目前的角度来看认为金融尽管趋严 还是一个长期的大的趋势，将会成为未来市场的常态。因此进入 2017 年下半年，业绩确定性依然 是选择 投资标的的决定性因素。业绩确定性较高，同时估值具备一定安全边际的蓝筹白马股依然 会受到市场的青睐。同时随着成长股年初至今的调整，部分内生业绩增速稳定的优质成长股估值 进入合理区间，也开始具备一定的投资价值 ，下半年还会从未来看好的大方向上精选业绩确定性 好的个股进行配置。 在行业配置方面，主要还是看好具备核心竞争力的代表中国未来科技发展方向的产业，目前 重点看好高端制造产业、新能源汽车产业、电子产业、民参与产业以及医药产业。同时会根据市 场的走势对各细分行业龙头公司进行一定比例的配置。 另外我们将根据整体宏观经济的运行以及市场走势的变化，及时对仓位进行调整，力争为投 资者带来良好的投资回报。 4. 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经 理、基 金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用 估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任和独立性，通过估值委 员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减 少或避免估值偏差的发生。 4. 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，故未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 基金托管人依据本基金合同和托管协议，自 2015 年 2 月 11 日起托管本基金的全部资产。 本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 报告期内，本托管人依据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二 O 一七年八月二十八日 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6 .1 资产负债表 会计主 体： 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 55,192,223.16 54,859,656.24 结算备付金 219,750.64 662,708.80 存出保证金 174,686.88 233,354.52 交易性金融资产 176,851,827.01 219,993,589.95 其中：股票投资 176,851,827.01 219,993,589.95 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 29,077,603.64 5,304,628.15 应收利息 3,279.84 11,724.80 应收股利 - - 应收申购款 3,368.06 11,072.65 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 261,522,739.23 281,076,735.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 112,625.69 539,977.73 应付管理人报酬 314,066.62 364,044.51 应付托管费 52,344.45 60,674.07 应付销售服务费 - - 应付交易费用 196,520.85 393,715.74 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 868,063.45 626,130.37 负债合计 1,543,621.06 1,984,542.42 所有者权益： 实收基金 287,178,626.18 308,199,964.90 未分配利润 -27,199,508.01 -29,107,772.21 所有者权益合计 259,979,118.17 279,092,192.69 负债和所有者权益总计 261,522,739.23 281,076,735.11 注：报告截止日 2017 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.905 元，基金份额总额 287,178,626.18 份。 6 .2 利润表 会计主 体： 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017 年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至 2016年6月30日 一、收入 3,323,398.27 -87,034,003.68 1.利息收入 263,555.35 311,421.45 其中：存款利息收入 257,588.23 302,995.25 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,967.12 8,426.20 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,566,032.21 -40,573,326.51 其中：股票投资收益 -4,578,051.49 -41,122,992.92 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,012,019.28 549,666.41 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6,600,894.94 -47,178,870.58 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 24,980.19 406,771.96 减：二、费用 3,318,884.97 4,492,945.56 1．管理人报酬 1,981,566.47 2,652,334.50 2．托管费 330,261.05 442,055.71 3．销售服务费 6.4. 8 .2.3 - - 4．交易费用 764,072.19 1,154,897.39 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 242,985.26 243,657.96 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 4,513.30 -91,526,949.24 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 4,513.30 -91,526,949.24 6 .3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主 体： 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 308,199,964.90 - 29,107,772.21 279,092,192.69 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期 净 利润） - 4,513.30 4,513.30 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“ - ”号填 列） - 21,021,338.72 1,903,750.90 - 19,117,587.82 其中： 1. 基金申购款 9,101,129.37 - 979,937.37 8,121,192.00 2. 基金赎回款 - 30,122,468.09 2,883,688.27 - 27,238,779.82 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “ - ”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 287,178,626.18 - 27,199,508.01 259,979,118.17 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 406,938,045.16 73,076,831.49 480,014,876.65 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期 净 利润） - - 91,526,949.24 - 91,526,949.24 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“ - ”号填 列） - 63,349,953.46 12,198,684.29 - 51,151,269.17 其中： 1. 基金申购款 91,829,085.33 - 4,950,840.93 86,878,244.40 2. 基金赎回款 - 155,179,038.79 17,149,525.22 - 138,029,513.57 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “ - ”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 343,588,091.70 - 6,251,433.46 337,336,658.24 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______ 周克 ___ ___ ______ 周克 ______ ____ 吕伟卓 ____ 基金管理人 负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6 .4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2014]1363 号《关于核准中邮核心科技创新灵活配 置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中邮创业基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和 《中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金合同》发起，并于 2015 年 02 月 11 日募集成立。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集 9 41,247,382.79 元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 (2015) 第 110ZC0072 号验资报告予以验证。 本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公 司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、 可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股 指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票 投资占基金资产的比例为 0% – 95% ，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为 5% – 100% ，其中权证投资占基金资产净值的比例为 0% – 3% ；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后现金或者到期日在一年以内的政府 债券不 低于基金资产净值的 5% ，本基金持有的单只中小企 业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10% 。本基金投资于科技创新主题的证券不低于非 现金基金资产的 80% 。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限 制并遵守相关期货交易所的业务规则。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计 准则和中国证券业协会 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。中国证监会 2010 年 2 月 8 日颁布的证监会公告 [2010]5 号《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板 3 号 < 年度报告 和半年度报告 > 》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务 状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4. 4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4. 4 .1 会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 6.4. 4 .2 会计估计变更的说明 本报告期本基金无会计估计变更。 6.4. 4 .3 差错更正的说明 本报告期本基金无差错更正。 6.4. 5 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1 号《财政部 国家税务 总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2015]101 号《财政部 国家税务总局 证监会 关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36 号《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《财政部 国家税 务总局 关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作， 本基金主要税项列示如下： 1 ．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的 个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利 所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；上述 所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 2 ．基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 3 ．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4 ．于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改 为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及 基金取得的以下利 息收入免征增值税： a ）同业存款； b ）买入返售金融资产（质押式、买断式）； c ）国债、地方政 府债； d ）金融债券。 6.4. 6 关联方关系 6.4.6 .1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化。 6.4.6 .2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人 , 基金注册登记机构 , 基金代销机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人 , 基金管理人股东控股的公司 , 基金代 销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东 , 基金代销机构 6.4. 7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生通过关联方交易单元进行交易的情况。 6.4. 7 . 1 关联方报酬 6.4. 7 . 1 .1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,981,566.47 2,652,334.50 其中：支付销售机构的客 户维护费 802,878.32 1,046,493.51 注：支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的 1.5% 的 年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理人报酬 = 前一日基金资产净值 ×1.5% ／当年天数 6.4. 7 . 1 .2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 330,261.05 442,055.71 注：支付基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% ／当年天数 本基金基金合同生效日为 2015 年 2 月 11 日，因此上年度可比期间为 2015 年 2 月 11 日至 2015 年 6 月 30 日。 6.4. 7 . 2 与关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购 ) 交易 注：本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方发生银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4. 7 . 3 各关联方投资本基金的情况 6.4. 7 . 3 .1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金合同生效日（ 2015 年 2 月 11 日 ）持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 1,952,631.46 1,952,631.46 期间申购 / 买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回 / 卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 1,952,631.46 1,952,631.46 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.6800% 0.5700% 6.4. 7 . 3 .2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4. 7 . 4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄 银行股份有限 公司 55,192,223.16 252,413.55 69,619,059.58 293,460.90 6.4. 7 . 5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本报告期及上年度可比期间，本基金未发生在承销期内参与认购关联方承销证券的情况。 6.4. 8 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4. 8 .1 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 002879 长缆 科技 2017年6 月7日 2017年 7月7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017年6 月19日 2017年 7月17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 300670 大烨 智能 2017年6 月28日 2017年 7月3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300671 富满 电子 2017年6 月29日 2017年 7月5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 6.4. 8 .2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300367 东方 网力 2016 年 12 月 15 日 重大 事项 20.64 2017 年 7 月 3 日 18.01 370,000 7,800,183.39 7,636,800.00 - 002358 森源 电气 2017 年 5 月 12 日 重大 事项 17.02 2017 年 7 月 12 日 16.68 310,000 5,729,750.23 5,276,200.00 - 注： 1. 按照证监会公告 [2008]38 号 - 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 《中国证券业协会基金估值小组停牌股票估值的参考方法》的要求，东方网力 (300367) 按 “ 指数 收益法 ” 进行估值。 2 东方网力 (300367) 自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，将按市场价格进行估 值。 6.4. 8 .3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 176,851,827.01 67.62 其中：股票 176,851,827.01 67.62 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 55,411,973.80 21.19 7 其他各项资产 29,258,938.42 11.19 8 合计 261,522,739.23 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与 合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 120,306,926.11 46.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 11,475,000.00 4.41 E 建筑业 2,248,000.00 0.86 F 批发和零售业 11,958,000.00 4.60 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 6,309,100.90 2.43 J 金融业 13,599,800.00 5.23 K 房地产业 4,362,000.00 1.68 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,323,400.00 0.51 N 水利、环境和公共设施管理业 5,269,600.00 2.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 176,851,827.01 68.03 注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2. 2 报告期末按行业分类的 港股通 投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300450 先导智能 515,000 26,661,550.00 10.26 2 000939 凯迪生态 2,250,000 11,475,000.00 4.41 3 600104 上汽集团 260,000 8,073,000.00 3.11 4 300367 东方网力 370,000 7,636,800.00 2.94 5 300456 耐威科技 200,000 7,456,000.00 2.87 6 603833 欧派家居 59,996 6,591,160.56 2.54 7 600030 中信证券 350,000 5,957,000.00 2.29 8 600176 中国巨石 526,000 5,775,480.00 2.22 9 300097 智云股份 206,000 5,562,000.00 2.14 10 600511 国药股份 150,000 5,436,000.00 2.09 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 603819 神力股份 7,084,908.00 2.54 2 603833 欧派家居 6,630,844.59 2.38 3 600717 天津港 6,538,477.00 2.34 4 600030 中信证券 6,495,458.00 2.33 5 000939 凯迪生态 6,263,218.00 2.24 6 （未完）  |