[发行]A300ETF：更新招募说明书（2017年8月）
鹏华沪深300交易型开放式指数 信纸01 证券投资基金 更新的招募说明书 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一七年九月 重要提示 本基金经2013年5月9日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华沪深300交 易型开放式指数证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]640号文）核准，进行募集。 根据相关法律法规，本基金基金合同已于2013年7月19日生效，基金管理人于该日起正式 开始对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、操作风险、本基 金特有风险及其他风险，等等。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），已经在深圳证券交易所上市。由于 本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、赎回流程参照 国际通行的ETF运作方式，采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理，其申购、赎 回流程与组合证券仅在深圳或上海交易所上市的ETF产品有所差异。通常情况下，投资人的 申购、赎回申请在T＋1日确认，申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T＋2日可用。如 投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳A 股账户与上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，同时用以申 购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同 一申购赎回代理券商。投资人认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承 担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险，投资人 在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 本招募说明书中涉及与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载 内容截止日为2017年7月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日（未 经审计）。 目 录 一、绪言 .................................................................... 1 二、释义 .................................................................... 1 三、基金管理人 .............................................................. 5 四、基金托管人 ............................................................. 14 五、相关服务机构 ........................................................... 17 六、基金的募集与基金合同的生效 .............................................. 22 七、基金份额的折算与变更登记 ................................................ 23 八、基金份额的上市交易...................................................... 23 九、基金份额的申购与赎回 .................................................... 25 十、基金的投资 ............................................................. 44 十一、基金的业绩 ........................................................... 53 十二、基金的财产 ........................................................... 54 十三、基金资产的估值........................................................ 54 十四、基金的收益与分配...................................................... 59 十五、基金的费用与税收...................................................... 60 十六、基金的会计与审计...................................................... 62 十七、基金的信息披露........................................................ 62 十八、风险揭示 ............................................................. 67 十九、基金的变更、终止与基金财产清算 ........................................ 70 二十、基金合同的内容摘要 .................................................... 72 二十一、基金托管协议的内容摘要 .............................................. 85 二十二、对基金份额持有人的服务 .............................................. 97 二十三、其他应披露事项...................................................... 98 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ......................................... 100 二十五、备查文件 .......................................................... 100 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理 办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信 息披露办法》”）等有关法律法规的规定，以及《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资 基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定编写。 本招募说明书阐述了鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金” 或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人 在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招 募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对该基 金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华沪深300交易型开放 式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金招 募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金份额发 售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施，并于 2012年6月19日修订的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、交易型开放式指数基金：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 定义的“交易型开放式指数基金”，即指经依法募集的、投资特定指数所对应组合证券或其 他基金合同约定投资标的的开放式基金，其基金份额用组合证券、现金或基金合同约定的其 他对价进行申购、赎回，并在深圳证券交易所上市交易，简称“ETF” 16、ETF联接基金：指将绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪 标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称“联 接基金” 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、非交易过户及转托管等业务 24、销售机构：指直销机构和代销机构 25、直销机构：指鹏华基金管理有限公司 26、代销机构：指发售代理机构和申购赎回代理券商 27、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的办理本基金发售业务的机构 28、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 29、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 30、登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开 放式基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则定义的基金登记、存管、 结算及相关业务 31、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任 公司 32、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金 的基金份额变动及结余情况的账户 34、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司开设的深圳证券交易所人民币 普通股票账户（简称“深圳A股账户”）或证券投资基金账户（简称“深圳基金账户”） 35、上海A股账户：指在中国证券登记结算有限责任公司开设的上海证券交易所人民币 普通股票账户 36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 42、T＋n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额 兑换为对价资产的行为 48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明 书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、组合证券：指本基金跟踪标的指数所投资的证券组合 52、标的指数：指沪深300指数及其未来可能发生的变更 53、完全复制法：指通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标 的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数目的的一种构建跟踪指数的投资组合的方 法 54、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 55、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购赎回单 位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据 最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 56、最小申购赎回单位：指本基金在深圳证券交易所场内申购或赎回基金份额的最低数 量，投资人在深圳证券交易所场内申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍 57、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托中证指数有限公司根据申购赎 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所在交易时间内发布 的基金份额的参考净值，简称“IOPV” 58、预估现金差额：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请 申购或赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现 金差额预估值 59、基金份额折算：指基金管理人按基金合同的规定将投资人的基金份额进行变更登记 的行为 60、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 61、元：指人民币元 62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他 资产的价值总和 64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 67、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 68、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 3、设立日期：1998年12月22日 4、法定代表人：何如 5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 7、联系人：吕奇志 8、注册资本：人民币1.5亿元 9、股权结构： 出资人名称 出资额（万 元） 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行 长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、 中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。 孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主 任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易 所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、 中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、 国信证券股份有限公司副总裁、国信证券股份有限公司公司顾问。 周中国先生，董事，会计学硕士研究生，国籍：中国。曾任深圳市华为技术有限公司定 价中心经理助理；2000年7月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派 财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经 理、资金财务总部副总经理；2015年6月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经 理。 Massimo Mazzini先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资 副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国 际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，欧利盛资 本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛 资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。 Andrea Vismara先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师 事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理 股份有限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司 （Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。 史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副 教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃 省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政 策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记 结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算 有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责 贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问 有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工 作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、 上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部 主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国信证券资 金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出纳 部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资产管 理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。 于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜（深圳）律师事务所律 师；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金 事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有 限公司，现任登记结算部总经理。 刘嵚先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨 询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年10月加入鹏华基金管理有限 公司，现任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生，董事长，简历同前。 邓召明先生，董事，总裁，简历同前。 高阳先生，副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国 际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经 理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公 司副总裁。 邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科 员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实 业投资部）副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委 员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、 督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。 苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所 长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司 信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事， 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国 证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处 长，现任鹏华基金管理有限公司督察长。 韩亚庆先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员、 全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固 定收益部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。 4、本基金基金经理 崔俊杰先生，国籍中国，管理学硕士，9年证券从业经验。2008年7月加盟鹏华基金管 理有限公司，历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员，先后从事产品设计、量 化研究工作，2013年3月起担任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理，2013年3 月起兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理，2013年7月起兼任鹏华沪深 300ETF基金基金经理，2014年12月起兼任鹏华资源分级基金基金经理，2014年12月起兼 任鹏华传媒分级基金基金经理，2015年4月起兼任鹏华银行分级基金基金经理，2015年8 月至2016年7月兼任鹏华医药分级（2016年7月已转型为鹏华中证医药卫生（LOF））基 金基金经理，2016年7月起兼任鹏华中证医药卫生（LOF）基金基金经理，2016年11月起 兼任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理，现同时担任量化及衍生品投资部副总经理。 崔俊杰先生具备基金从业资格。 崔俊杰管理其他基金情况： 2013年3月起担任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理，2013年3月起兼任 鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理， 2014年12月起兼任鹏华资源分级基金 基金经理，2014年12月起兼任鹏华传媒分级基金基金经理，2015年4月起兼任鹏华银行分 级基金基金经理，2015年8月至2016年7月兼任鹏华医药分级（2016年7月已转型为鹏华 中证医药卫生（LOF））基金基金经理，2016年7月起兼任鹏华中证医药卫生（LOF）基金 基金经理，2016年11月起兼任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理，现同时担任量化 及衍生品投资部副总经理。 本基金历任基金经理： 无 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生，鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。 高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华医药科技股票基 金基金经理。 赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的募集、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期和年度基金报告； 7、编制并公告申购赎回清单，计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对 价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、 《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止 违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场 秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规 定； （2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有 制度上的空白或漏洞； （3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点； （4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经 营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、内部控制体系 （1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控 制政策、协调突发重大风险等事项； （2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指 导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告； （3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类 风险予以充分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取 防范和控制措施； （4）监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查，定期不定期对业 务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查，并适 时提出整改建议； （5）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务； （6）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有 一线风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有 把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 （1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争 从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公司 合法权益； （2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意 识，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度， 使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节； （3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、 督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线； （4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组 织架构、控制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控 制制度进行修订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善； （5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制 度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及 包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务 流程上进行风险控制； （6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制 度，实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形 成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险； （7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗 位职责和风险管理责任； （8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序， 并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预警 与公司管理及基金运作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、 控制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策； （9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监 控系统等计算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面 进行电子化控制，有效地防止了运作风险和操守风险； （10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体决 策机制，各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。 同时，公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责维护， 所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵 守基金合同的情况进行评估，防范契约风险。 5、基金管理人关于内部合规控制书的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （2）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （3）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007 年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 资产负债稳步增长。2016年末，本集团资产总额20.96万亿元，较上年增加2.61万 亿元，增幅14.25%，其中客户贷款总额11.76万亿元，较上年增加1.27万亿元，增幅12.13%。 负债总额19.37万亿元，较上年增加2.47万亿元，增幅14.61%，其中客户存款总额15.40万亿 元，较上年增加1.73万亿元，增幅12.69%。 核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，本集团实现 净利润2,323.89亿元，较上年增长1.53%。手续费及佣金净收入1,185.09亿元，在营业收入 中的占比较上年提升0.83个百分点。平均资产回报率1.18%，加权平均净资产收益率15.44%， 净利息收益率2.20%，成本收入比为27.49%，资本充足率14.94%，均居同业领先水平。 2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲 货币》“2016中国最佳银行”，《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太 区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》 “中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团 在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第2； 在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监 督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常 规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并 担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海 外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务 体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年一季度末，中国建设 银行已托管719只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得 了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》 “中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项，并 在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的 内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基 金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基 金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进 行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的 合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证，并及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一） 基金销售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （1）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系电话：010－66568430 联系人：邓颜 客户服务电话：400-8888-888或95551 网址：www.chinastock.com.cn （2）中信证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：张于爱 联系电话：010-60833799 传真：010-60833739 网址：www.citics.com （3）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 传真：010-65182261 客服电话：4008888108 公司网站：www.csc108.com （4）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16－26 层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16－26 层 法定代表人：何如 联系电话：0755－82130833 传真：0755-82133952 联系人：周杨 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （5）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 联系电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 客户服务电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn （6）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层 法定代表人：宫少林 联系电话：0755-82943666 联系人：林生迎 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn （7）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：杨泽柱 联系电话：027-65799999 传真：027-85481900 联系人：李良 客户服务电话：95579或4008888999 网址：www.95579.com （8）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人：李梅 联系电话：021-33388229 联系人：李玉婷 客户服务电话：95523或4008895523 传真：021-33388224 网址：www.swhysc.com （9）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：李芳芳 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 公司网站：www.ebscn.com （10）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋04、18-21层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 联系电话：0755-82023442 客户服务热线：400 600 8008、95532 网址：www.china-invs.cn （11）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 联系电话：010-52723273 传真：028-86150040 客户服务咨询电话：95584 网址：www.hx168.com.cn （12）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 办公地址：山东省济南市经七路86号2316室 法定代表人：李玮 联系电话：021-20315290 联系人：许曼华 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn （13）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：詹露阳 联系人：周一涵 联系电话：021－38637463 传真：0755-82435367 客户服务电话：95511-8 网址：stock.pingan.com （14）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并及时公告。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：崔巍 联系电话：010-59378856 传真：010-59378907 （三）律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：陈熹 经办注册会计师：许康玮、陈熹 六、基金的募集与基金合同的生效 （一）基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中 国证监会2013年5月9日证监许可[2013]640号文核准募集。募集期间有效认购份额 1,306,495,157份，利息结转份额87,694份，合计1,306,582,851份 ，募集户数为13,809 户。 本基金是交易型开放式指数、股票型证券投资基金，存续期间为不定期。 （二）基金合同的生效 本基金的基金合同已于2013年7月19日正式生效。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的， 基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 七、基金份额的折算与变更登记 根据《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《鹏华沪深300交易型 开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本 基金管理人”）确定2013年8月8日为鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金份 额折算日。当日鹏华沪深300指数收盘值为2276.782点，基金资产净值为1,316,433,799.64 元，折算前基金份额总额为1,306,582,851.00份，折算前基金份额净值为1.0075元。 根据《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》中约定的基金份 额折算公式,基金份额比例为0.44252786（以四舍五入的方法保留到小数点后8位），折算后 基金份额总额为578,192,168.00份，折算后基金份额净值为2.2768元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2013年8月9日进行了变更登记。折算后的 基金份额保留到整数位。（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产，最终的基金份额 数以注册登记机构记录为准） 八、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》，向深圳证券交易所申请上市： 1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1000人； 3、深圳证券交易所规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议。基金获准在深圳证券交易 所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日在指定媒体上刊登基金上市交易公 告。 本基金于2013年8月16日在深圳证券交易所上市。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施 细则》等有关规定。 若深圳证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式，本基金管理人可与基金托 管人协商一致后，增加本基金分级份额，并报中国证监会核准或备案后公告。 （三）暂停上市交易 基金份额在深圳证券交易所上市交易期间，有下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停 基金份额的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本条第（一）款规定的上市条件； 2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 3、严重违反深圳证券交易所有关规则； 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 （四）终止上市交易 基金份额在深圳证券交易所上市交易期间，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止 基金份额的上市交易，并报中国证监会备案： 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 发生上述终止上市情形时，基金管理人应在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之 日起2日内在指定媒体上刊登基金终止上市公告。 除因上述第2项原因使本基金终止上市外，本基金将由交易型开放式指数证券投资基金 变更为跟踪标的指数的非上市契约型开放式指数证券投资基金，无需召开基金份额持有人大 会，基金管理人将届时公告有关基金合同及招募说明书。 （五）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值并由深圳证券交易 所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可 以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成 份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单 位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若深圳证券交易所 调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （六）相关法律法规、中国证监会或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规 定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行。 九、基金份额的申购与赎回 （一） 申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过申购赎回代理券商进行。具体的申购赎回代理券商将由基金 管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代 理券商，并予以公告。投资人应当在申购赎回代理券商办理基金销售业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2013年8月16日开始办理申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。 （三）申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购和赎回均以份额申请； 2、申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购与赎回申请提交后不可撤销； 4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》及其他 相关法律法规的规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 （1）投资人办理申购或赎回业务，应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户， 且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有； （2）投资人的相关证券和基金份额应当托管在申购赎回代理券商，且投资人用以申购、 赎回基金份额的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理 券商； （3）投资人通过该申购赎回代理券商申报申购、赎回业务。 （4）投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内 提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的对价支付 投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。如投资人未能提 供符合要求的申购对价，则申购申请失败。 基金份额持有人在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。如基金份额 持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内 不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T＋1日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在T＋2日后（包括该日）以申购赎回代理券商规定的方式查 询申请的确认情况。若申购不成功，则申购对价退还给投资人。 4、申购和赎回的清算、交收和登记 投资人T日申购、赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资人办理组合证券、基金份 额的清算，在T＋1日办理组合证券、基金份额的交收以及现金替代、现金差额的清算，在 T＋2日办理现金替代、现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人 和基金托管人。如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登 记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关 规定进行处理。 登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算、交收和登记的办理时间、方式进行调整， 并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒体上公告。 （五）申购和赎回的数额限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位或其整数倍，本基金最小申购 赎回单位为200万份。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监 会备案。 （六）申购和赎回的对价及费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日内 公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现 金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回 的基金份额数额确定。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市 前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟编制或公告，并报中国证监会备案。如申购赎回清单 产生差错，基金管理人可以申请基金交易的临时停牌或暂停基金的申购、赎回，并报中国证 监会备案。 4、投资人申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5％ 的标准收取佣金，其中包含深圳证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数 据、现金替代标志、现金替代保证金率、T日可以现金替代比例上限、T日预估现金差额、 T-1日现金差额、T-1日基金份额净值及其它相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为三种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标 志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代， 但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买 入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。 2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×（１＋现金替代保证金 率） 对于使用现金替代的证券，基金管理人需随后买入，而实际买入价格加上相关交易费用 后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定 现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的 实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证 券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 3）替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此在T＋2日收取替 代金额。 在T＋1日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（T＋3日）内，基金管理人将 以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋3日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成 本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若 未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按 照T＋3日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投 资人应补交的款项。 特例情况：若自T＋1日起（不含T＋1日），相关证券交易所正常交易日已达到20日 而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上 按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或 投资人应补交的款项。 T＋3日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T＋1日起第21个交易日），基金管 理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给登记机构，登记机构办理现金替代多退少补资 金的清算；T＋3日后第2个工作日（若在特例情况下，则为T＋1日起第22个工作日）， 登记机构办理现金替代多退少补资金的交收。 4）替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人 使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的 计算公式为： 现金替代比例 ％ 第 只替代证券数量 该证券经除权调整的 日收盘价 申购基金份额 日基金份额净值 这里n为当天可以现金替代的股票只数。 （3）必须现金替代 1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整而即将被剔除的成份证券， 或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券 的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。 4、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的 估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 本基金T日申购赎回清单中公告预估现金差额计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除 权调整的前收盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除 权调整的前收盘价相乘之和） 其中，T日经除权调整的前收盘价由相关证券交易所提供。 另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资 产净值”需扣减相应的收益分配数额。 预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金 替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘 之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） T日投资人申购赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算交 收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资 人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的 基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的 基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应 的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 2017年07月18日 基金名称 A300ETF 基金管理公司名称 鹏华基金管理有限公司 一级市场基金代码 159927 拟合指数代码 000300 T-1日信息内容 现金差额(单位:元) -10244.79 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) 7312622.21 基金份额净值(单位:元) 3.6563 T日信息内容 预估现金差额（单位:元） -4498.79 可以现金替代比例上限 35% 是否需要公布IOPV 是 最小申购、赎回单位(单位:份) 2,000,000 最小申购赎回单位现金红利（单位：元） 0.00 申购赎回组合证券只数（单位：只） 300 是否开放申购 允许 是否开放赎回 允许 组合信息内容 股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 000001 平安银行 6000 允许 000002 万科Ａ 0 必须 115573.000 000008 神州高铁 1200 允许 000009 中国宝安 1500 允许 000060 中金岭南 1200 允许 000063 中兴通讯 1700 允许 000069 华侨城Ａ 2300 允许 000100 TCL集团 5100 允许 000156 华数传媒 400 允许 000157 中联重科 3100 允许 000166 申万宏源 4200 允许 000333 美的集团 3200 允许 000338 潍柴动力 1700 允许 000402 金 融 街 800 允许 000413 东旭光电 1600 允许 000415 渤海金控 1300 允许 000423 东阿阿胶 400 允许 000425 徐工机械 2900 允许 000503 海虹控股 500 允许 000538 云南白药 400 允许 000540 中天金融 2000 允许 000555 神州信息 0 必须 3346.000 000559 万向钱潮 1000 允许 000568 泸州老窖 500 允许 000623 吉林敖东 600 允许 000625 长安汽车 1400 允许 000627 天茂集团 900 允许 000630 铜陵有色 4400 允许 000651 格力电器 3400 允许 000671 阳光城 1100 允许 000686 东北证券 1000 允许 000709 河钢股份 3000 允许 000718 苏宁环球 1100 允许 000725 京东方A 16600 允许 000728 国元证券 1200 允许 000738 航发控制 300 允许 000750 国海证券 2100 允许 000768 中航飞机 1000 允许 000776 广发证券 2100 允许 000783 长江证券 2300 允许 000792 盐湖股份 1000 允许 000793 华闻传媒 1400 允许 000826 启迪桑德 400 允许 000839 中信国安 1900 允许 000858 五 粮 液 1300 允许 000876 新 希 望 1500 允许 000895 双汇发展 700 允许 000917 电广传媒 800 允许 000938 紫光股份 100 允许 000959 首钢股份 1100 允许 000961 中南建设 800 允许 000963 华东医药 300 允许 000977 浪潮信息 0 必须 6620.000 000983 西山煤电 1100 允许 001979 招商蛇口 1700 允许 002007 华兰生物 400 允许 002008 大族激光 600 允许 002024 苏宁云商 2600 允许 002027 分众传媒 1200 允许 002044 美年健康 800 允许 002049 紫光国芯 300 允许 002065 东华软件 1300 允许 002074 国轩高科 400 允许 002081 金螳螂 1100 允许 002131 利欧股份 2000 允许 002142 宁波银行 1800 允许 002146 荣盛发展 1200 允许 002152 广电运通 800 允许 002153 石基信息 200 （未完）  |