[发行]周期债：更新招募说明书（2017年第1号）
上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 （2017年第1号） 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 重要提示 本基金于2016年10月8日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2317 号文准予注册。本基金的基金合同于2017年1月23日正式生效。本基金类型为 交易型开放式。 本招募说明书是对原《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金招募 说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书 为准。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会 不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波 动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本 基金投资中的风险包括但不限于：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市 场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金 份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过 程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于债券型基金，其预 期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于 中风险/收益的开放式基金。本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资 基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上证周期产业债指数，其风险收益特征与标 的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。投资人在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的 风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自 主判断基金的投资价值，自主、谨慎做出投资决策。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资人自行负责。 本招募说明书所载内容截止日为2017年7月23日，有关财务数据和净值表 现截止日为2017年6月30日。 本招募说明书所载的财务数据未经审计。 目录 第一部分 绪言 ..................................................... 2 第二部分 释义 ..................................................... 3 第三部分 基金管理人 ............................................... 8 第四部分 基金托管人 .............................................. 18 第五部分 相关服务机构 ............................................ 22 第六部分 基金的募集 .............................................. 25 第七部分 基金合同的生效 .......................................... 26 第八部分 基金份额折算和变更登记 .................................. 27 第九部分 基金份额的上市交易 ...................................... 28 第十部分 基金份额的申购与赎回 .................................... 30 第十一部分 基金的投资 ............................................ 44 第十二部分 基金的业绩 ............................................ 53 第十三部分 基金的财产 ............................................ 54 第十四部分 基金资产的估值 ........................................ 55 第十五部分 基金的收益与分配 ...................................... 59 第十六部分 基金费用与税收 ........................................ 61 第十七部分 基金的会计与审计 ...................................... 64 第十八部分 基金的信息披露 ........................................ 65 第十九部分 风险揭示 .............................................. 71 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................. 76 第二十一部分 基金合同的内容摘要 .................................. 78 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 .............................. 94 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ............................. 110 第二十四部分 其他披露事项 ....................................... 111 第二十六部分 备查文件 ........................................... 114 第一部分 绪言 《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简 称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）以及《上 证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本 基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任 何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、 义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基 金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 1、基金或本基金：指上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指海富通基金管理有限公司 3、基金托管人：指交通银行股份有限公司 4、基金合同：指《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证周期产业 债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 6、招募说明书：指《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金招募 说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基 金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2013年2月17日修订通过、同年6月1 日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 15、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标 类似，采用开放式运作方式的基金 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 22、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与 交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 23、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 25、销售机构：指直销机构和代销机构 26、直销机构：指海富通基金管理有限公司 27、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销 售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券 公司，又称为代办证券公司 30、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交 易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及 相关业务 31、登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司 32、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放 式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国 证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业 务实施细则》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相 关规则和规定 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过三个月 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 39、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行为 45、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 46、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 47、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 48、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 49、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的上证周期产业债指数及其 未来可能发生的变更 50、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 51、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估值 方法计算的最小申购、赎回单位中的组合证券价值和现金替代之差；投资人申购、 赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申 购或赎回的基金份额数计算 52、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 53、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T 日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 54、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同的规定在基金资产净值不变 的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为，并将基金份 额持有人的基金份额进行变更登记的行为 55、元：指人民币元 56、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 57、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 59、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 60、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 61、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：海富通基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37 层 法定代表人：张文伟 成立时间：2003年4月18日 电话：021-38650999 联系人：吴晨莺 注册资本：1.5亿元人民币 股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎资产管理BE控股公司(原 法国巴黎投资管理BE控股公司)49%。 二、主要人员情况 张文伟先生，董事长，硕士，高级经济师。历任交通银行河南省分行铁道支 行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证券投 资银行总部副总经理，海富通基金管理有限公司董事、副总经理。2013年5月 起任海富通基金管理有限公司董事长。2017年2月起代行总经理职责。 杨明先生，董事，管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员，交通银行 新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部主任， 海通证券有限公司新余营业部总经理，海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负 责人、总经理、党委副书记，现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理、党 委组织部部长。 吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有限 公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户 服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总 经理。 陶乐斯（Ligia Torres）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位， 曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行，1996年加入法国巴黎银行 集团工作，2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席 执行官，2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013年7 月至今任法国巴黎资产管理（原：法国巴黎投资管理）公司亚太区CEO。 黄金源(Alex NG Kim Guan)先生，董事，马来西亚国籍，文学学士，历任荷 兰通用投资银行新加坡代表处客服主任，荷兰通用资本市场远东区域香港公司证 券部经理，法国巴黎资产管理（原：法国巴黎投资管理）亚洲有限公司董事，现 任法国巴黎资产管理（原：法国巴黎投资管理）亚洲有限公司亚太区投资总监。 郑国汉先生，独立董事，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学 经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系 主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授，现任香港岭南大学校长。 巴约特（Marc Bayot）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理 硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授，先锋投资（米兰及都柏林）独立副董事长， Fundconnect独立董事长、Degroof资产管理（布鲁塞尔）独立董事和法国巴黎 银行B Control SICAV 独立董事。 杨国平先生，独立董事，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副 书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书 记，现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业（集 团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。 张馨先生，独立董事，博士，教授。1984年7月至今任职于厦门大学经济 学院，历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大学 经济学院教授、博士生导师。 李础前先生，监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省财政厅中企处 副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，海通证券计划财务部副总经理、总经 理和财务总监。 魏海诺（Bruno Weil）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负 责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金 融机构投行业务部负责人、零售部中国代表，南京银行副行长。现任法国巴黎银 行集团（中国）副董事长。 俞涛先生，监事，博士，CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩 根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。 2012年11月起任海富通基金管理有限公司产品与创新总监，2015年12月起兼 任海富通基金管理有限公司总经理助理。 陈虹女士，监事，法学士。历任香港的近律师事务所上海代表处律师，工银 安盛人寿保险有限公司高级法律顾问。2014年7月至2016年1月任海富通基金 管理有限公司高级法务经理，现任海富通基金管理有限公司法律部总经理。 奚万荣先生，督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任 海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，2003年4月 加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015 年7月起，任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理有限公 司监事。 章明女士，副总经理，硕士。历任加拿大BBCC Tech & Trade Int’l Inc 公 司高级财务经理、加拿大Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务经 理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。2003年4月至2015 年7月任海富通基金管理有限公司督察长，2015年7月起任海富通基金管理有 限公司副总经理。2016年12月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执行董 事。 陶网雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海 中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月 加入海富通基金管理有限公司，2003年4至2006年4月任公司财务部负责人， 2006年4月起任财务总监。2013年4月起，任海富通基金管理有限公司副总经 理。 何树方先生，副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，魁 北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析师、 基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011年6月加入海富通基 金管理有限公司，任总经理助理。2014年11月起，任海富通基金管理有限公司 副总经理。 陈轶平先生，博士，CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分 析师、瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事，2011 年10月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理，基金经理、现金管 理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资部副总监兼债券基金部总监。 2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财 债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015 年12月起兼任海富通稳固收益债券和海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016 年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混 合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞益债券和海富通瑞丰一年定开债券基 金经理。2016年11月起兼任海富通美元债（QDII）基金经理。2017年1月起兼 任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基 金经理。2017年3月起兼任海富通富源债券和海富通瑞合纯债基金经理。2017 年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017年7月起兼任海富通欣悦混合、 海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。 陆丛凡先生，硕士。曾任瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益定量分析 师，2015年4月加入海富通基金管理有限公司。2017年2月起任海富通上证周 期产业债ETF的基金经理助理。 投资决策委员会常设委员有：张文伟，董事长(代行总经理)；胡光涛，总经 理助理；王智慧，总经理助理；杜晓海，多资产策略投资部总监；黄东升，机构 权益投资部总监；王金祥,研究部副总监；陈甄璞,量化投资部总监；陈轶平，固 定收益投资部副总监。投资决策委员会主席由董事长(代行总经理)担任。讨论内 容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1. 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2. 办理基金备案手续； 3. 自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4. 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6. 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7. 依法接受基金托管人的监督； 8. 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 编制申购赎回清单； 9. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10. 编制季度、半年度和年度基金报告； 11. 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 12. 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13. 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14. 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 15. 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16. 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料15年以上； 17. 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18. 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19. 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20. 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21. 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22. 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任； 23. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24. 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25. 执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26. 建立并保存基金份额持有人名册； 27. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1. 基金管理人将严格遵守基金合同，按照招募说明书列明的投资目标、策 略及限制全权处理本基金的投资。 2. 基金管理人不从事违反《基金法》的行为，建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止下列行为的发生： （1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； （3） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5） 侵占、挪用基金财产； （6） 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7） 玩忽职守，不按照规定履行职责； （8） 用基金资产承销证券； （9） 违反规定用基金资产向他人贷款或提供担保； （10）用基金资产从事承担无限责任的投资； （11）以基金资产向基金管理人、基金托管人出资； （12）用基金资产从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交 易活动； （13）法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他行为。 3. 基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1） 越权或违规经营； （2） 违反基金合同或托管协议； （3） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4） 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6） 玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7） 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相关的交易活动； （8） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （9） 贬损同行，以提高自己； （10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （11）以不正当手段谋求业务发展； （12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （13）法律法规禁止的其他行为。 4. 基金经理承诺 （1） 依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益。 （2） 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三 人谋取不当利益。 （3） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公 开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者 明示、暗示他人从事相关的交易活动。 （4） 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1. 内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工； （2）独立性原则：公司根据业务发展的需要设立相对独立的机构、部门和 岗位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部和监察稽核部，保 持高度的独立性和权威性，分别履行风险管理和合规监察职责，并协助和配合督 察长负责对公司各项内部控制工作进行稽核和检查； （3）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，任何制度的建立 都要以防范风险、审慎经营为出发点； （4）有效性原则：公司内部管理制度具有高度的权威性，是所有员工严格 遵守的行动指南。执行内部控制制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度 或违反规章的权力； （5）及时性原则：内部控制制度的建立应与现代科技的应用相结合，充分 利用电脑网络，建立电脑预警系统，保证监控的及时性； （6）适时性原则：内部控制制度的制订应具有前瞻性，并且必须随着公司 经营战略、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策等外部环境的改 变及时进行相应的修改和完善； （7）定量与定性相结合的原则：建立完备内部控制指标体系，使内部控制 更具客观性和操作性； （8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （9）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 2. 内部控制制度 公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制 指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时性 原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制 度和部门业务规章等三部分有机组成。 （1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公 司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控制 环境、内控措施等内容加以明确。 （2）公司基本管理制度包括风险管理制度、合规性制度、稽核监察制度、 投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财 务制度、资料档案管理制度、人力资源管理制度和紧急应变制度等。公司基本管 理制度的制定和实施需事先报经公司董事会批准。 （3）部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、 岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门职责和业务运作的要求拟 定，其制定和实施需事先报经公司业务管理委员会讨论通过和总经理批准。 公司致力于将国际资产管理行业成熟的专业经验同中国资产管理行业的实 际情况相结合，建立既符合国际规范又行之有效的内部控制机制。 3. 完备严密的内部控制体系 公司建立独立的内部控制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立独立于 其他业务部门的监察稽核部和风险管理部，通过风险管理制度、合规性制度和稽 核监察制度三个层面构建独立、完整、相互制约、关注成本效益的内部监督体系， 对公司内部控制和风险管理制度及其执行情况进行持续的监督和反馈，保障公司 内部控制机制的严格落实。 风险管理制度由董事会下设的风险委员会制定风险管理政策，由管理层的风 险管理委员会负责实施，由风险管理部专职落实和监督，公司各业务部门制定审 慎的作业流程和风险管理措施，全面把握风险点，将风险管理责任落实到人，实 现对风险的日常管理和过程中管理，防范、化解和控制公司所面临的、潜在的和 已经发生的各种风险。 合规性制度由监察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和各个 环节的合法合规性进行评估及检查，监督公司及员工遵守国家相关法律法规、监 管规定、公司对外承诺性文件和内部管理制度的情况，识别、防范和及时杜绝公 司内部管理及基金运作中的各种违规风险，提出并完善公司各项合规性制度，以 充分维护公司客户的合法权益。 稽核监察制度在督察长的领导下严格实施，由监察稽核部协助和配合督察长 履行稽核监察职能，通过检查公司内部管理制度、资讯管制、投资决策与执行、 基金营销、公司财务与投资管理、基金会计、信息披露、行政管理、电脑系统等 公司所有部门和工作环节，对公司自身经营、资产管理和内部管理制度等的合法 性、合规性、合理性和有效性进行监督、评价、报告和建议，从而保护公司客户 和公司股东的合法权益。 4. 基金管理人关于内部控制制度的声明 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制 度是基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；基金管理人特别 声明以上关于内部控制和风险管理的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和 基金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基本情况 名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 住所：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码：200120） 办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336） 成立时间：1987年3月30日 注册资本：742.62亿元人民币 法定代表人：牛锡明 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的 发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合 交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2016年英国《银 行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第13位，较上 年上升4位；根据2016年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交 通银行营业收入位列第153位，较上年上升37位。 截至2017年3月31日，交通银行资产总额为人民币87337.11亿元。2017 年一季度，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币193.23亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年 基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程 师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技 能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上 的资产托管从业人员队伍。 二、主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事，2013年5月至2013年 10月任本行董事长、执行董事、行长，2009年12月至2013年5月任本行副董 事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学 位，1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事，2013年10月起任本行 行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金 投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董 事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年 9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994 年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行 长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015 年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副 总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石 油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 三、基金托管业务经营情况 截至2017年3月31日，交通银行共托管证券投资基金288只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银 行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管 理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券 投资资产和QDLP资金等产品。 四、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部 管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的 梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保 护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的 监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的 内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监 督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与 交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算， 分账管理。 4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的 设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施 消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理 模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过 行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执 行。 6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作 环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最 佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托管 中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管 业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、 《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发 管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工 作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资 料管理制度》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分 工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关 信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施 实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业 务运行进行国际标准的内部控制评审。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支 付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应 当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调 整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交 通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中 国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 六、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （1）海通证券股份有限公司 地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 客户服务电话：95553或4008888001 联系人：李笑鸣 网址：www.htsec.com （2）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29F 法定代表人：杨德红 客户服务电话：95521 联系人：芮敏祺、吴倩 网址：www.gtja.com （3）东方证券股份有限公司 地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 法定代表人：潘鑫军 客户服务电话：95503 联系人：胡月茹 网址：www.dfzq.com.cn （4）申万宏源证券有限公司 地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：李梅 客户服务电话：95523或4008895523 联系人：黄莹 网址：www.swhysc.com （5）申万宏源西部证券有限公司 地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼 2005室 法定代表人：韩志谦 客户服务电话：4008000562 联系人：王怀春 网址：www.hysec.com （6）中泰证券股份有限公司 地址：山东省济南市市中区经七路86 号 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 联系人：孙豪志 网址：www.zts.com.cn （7）中信证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客户服务电话：95548 联系人：顾凌 网址：www.cs.ecitic.com （8）中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 联系人：赵艳青 网址：www.citicssd.com 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基 金，并及时公告。 二、登记结算结构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：021-58872625 传真：021-68870311 联系人：刘永卫 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：孙睿、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 经办注册会计师：陈玲、都晓燕 电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：都晓燕 第六部分 基金的募集 本基金于2016年10月8日经中国证监会证监许可【2016】2317号文准予募集 注册。本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合 同及其他有关规定募集。募集期从2016年11月15日起至2017年1月13日止，共募 集209,264,614.00份基金份额，有效认购户数为883户。 第七部分 基金合同的生效 本基金的基金合同已于2017年1月23日正式生效。 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算和变更登记 一、基金份额折算的时间 基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要 求，此过程为基金建仓。基金建仓期不超过6个月。 基金合同生效后，可以进行基金份额折算。基金管理人有权确定基金份额折 算日，并提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份 额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 四、基金份额拆分与合并 基金成立后，在法律法规规定的范围内，在基金管理人与基金托管人协商一 致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。 基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下， 改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方 式。基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1.基金募集金额（含网下债券认购所募集债券按基金合同约定的估值方法计 算的价值）不低于2亿元； 2.基金份额持有人不少于1000人； 3.《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份 额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前至少3 个 工作日发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》， 以及《上海证券交易所交易规则》等有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上 市交易，并报中国证监会备案： 1.不再具备本条第一款规定的上市条件； 2.基金合同终止； 3.基金份额持有人大会决定提前终止上市； 4.基金合同约定的终止上市的其他情形； 5.上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2 个工 作日内发布基金终止上市公告。 若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所 终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式 指数基金，无需召开基金份额持有人大会。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人可以计算或委托其他机构计算并发布基金份额参考净值(IOPV)， 供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。具体的计算方法与发布情况届时由 基金管理人予以公告。 五、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的，从其规 定。 六、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与 基金托管人协商一致后，可申请在其他证券交易所同时挂牌交易，而无需召开基 金份额持有人大会审议。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人将在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单， 并可依据实际情况增减、变更申购赎回代理券商，并予以公告。 二、申购与赎回的开放日及时间 1.申购、赎回的开始时间 本基金可在基金份额上市交易之前开始办理申购，但在基金份额申请上市期 间基金可暂停办理申购。 本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间内开始办理赎回。 基金管理人应在申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 2.开放日及开放时间 申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日。投资人应在开放日申请办理 基金份额的申购和赎回，具体业务办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交 易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告 暂停申购、赎回时除外。开放时间为上海证券交易所的交易时间。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金 登记结算业务实施细则》等规定。 5、基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的情况下，根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理 时间内提出申购或赎回的申请。 投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基金份额持有 人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、 赎回申请不成立。 2.申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求 的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不 足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求 的赎回对价，则赎回申请失败。投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销 售网点查询有关申请的确认情况。 3. 申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额 及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细 则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金 登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。 投资人T日申购、赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资人办理基金份 额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交 收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金 托管人。由基金管理人与申购赎回代理券商于T+2 日进行现金差额的交收，登记 机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。 如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券 交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公 司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关规定进 行处理。 登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方 式等进行调整。本基金管理人将按照相关法律法规要求在指定媒介公告。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应 付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款 未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承 担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 五、申购与赎回的数量限制 1.投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小 申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。目前，本基金最小申购、赎回单位为 3万份。 2.基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规 模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3.基金管理人暂不设定单个投资人累计持有的基金份额上限。 4.基金管理人可根据市场情况，调整申购与赎回的数额限制或基金的最小申 购、赎回单位，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介公告并报中国证监会备案。 六、申购与赎回的对价和费用 1.申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现 金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人 应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2.申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额 数额确定。 申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易 所开市前公告。 3.投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购 或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关 费用。 4.T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计 算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适 当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反 相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额 净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1.申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现 金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值、申购份额与赎回份 额上限及其他相关内容。 2.组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将 公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3.现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现 金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金 作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成 份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作 为替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法 在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券的收盘价×(1＋现金替代溢价比率) 其中：替代证券数量单位为张；该证券的收盘价，指该证券前一交易日除权 除息后的收盘价。 如果上海证券交易所调整替代金额的计算方法或参数设置，则以上海证券交 易所的通知规定为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在 证券恢复交易后买入，而实际买入结算价格加上相关交易费用后与申购时的价格 可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢 价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的 实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购 入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替 代金额。在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内， 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购入 全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（注，含交易等 费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部 被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2日的估值全价（即T+2日的估值净价与T+2日应计利息之和）计算的未购入的 部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日期间被替代的证券发生付息等权益变动， 则进行相应调整。T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细数据 发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作 日内完成。基金管理人也可以将数据发送给登记机构，由登记机构办理相关清算 交收。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规 定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定 比例。现金替代比例的计算公式为： 说明：假设当天可以现金替代的债券只数为n。 本基金份额收盘价申购基金份额 该证券的收盘价只替代证券的数量第 ）现金替代比例（ . .. . .. n1i%100i% 其中：第i只替代证券的数量单位为张 该证券的收盘价，指该证券前一交易日除权除息后的收盘价 本基金份额收盘价，指本基金份额前一交易日除权除息后的收盘价 如果上海证券交易所调整现金替代比例的计算方法或参数设置，则以上海证 券交易所的通知规定为准。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基 金管理人出于保护基金份额持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替 代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公 告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申 购赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。 该证券参考价格的确定原则（下同）： 该证券参考价格= 该证券T-1日估值价（注：如无特别所指，则为估值净价） +T日应计利息。 根据债券交易市场的活跃度和流动性情况变化，基金管理人可调整“该证券 参考价格”的确定原则，并在实施日前至少3 个工作日公告。 4.预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人估计并在T 日申购赎回清单中公布的当日 现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金部分的计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎 回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证 券的数量与该证券参考价格相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券 的数量与该证券参考价格相乘之和） 另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单 位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为 正、为负或为零。 5.现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－[申购赎回清单 中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券 的数量与T日估值全价（即T日的估值净价与T日应计利息之和）相乘之和+申购赎 回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T 日估值全价（即T 日的估值净价与 T日应计利息之和）相乘之和]。 T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金 的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正 数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则 投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额 为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数， 则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6.申购份额上限和赎回份额上限 申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资人的申购申请接受后 将使当日申购总份额超过申购份额上限，则投资人的申购申请失败。 赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资人的赎回申请接受后 将使当日赎回总份额超过赎回份额上限，则投资人的赎回申请失败。 7、申购赎回清单的格式 T日申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 2017-07-21 基金名称 周期债ETF 基金管理公司名称 海富通基金管理有限公司 一级市场基金代码 511231 T－1日信息内容 现金差额（单位：元） -8633.35 最小申购赎回单位资产净值（单位：元） 3056658.68 基金份额净值（单位：元） 101.8886 T日信息内容 预估现金部分（单位：元） -12072.55 可以现金替代比例上限 100.0% 申购上限 3000000 赎回上限 9000000 是否需要公布IOPV 否 最小申购赎回单位（单位：份） 30000 申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回 T日成份债券信息内容 债券代码 债券简称 债券数 量 现金替代 标志 现金替代 溢比价率 固定替代 金额 122007 08莱钢债 29 允许 4.00% 122062 11西矿02 13 允许 4.00% 122067 11南钢债 29 允许 4.00% 122102 11广汇01 29 允许 4.00% 122110 11众和债 29 允许 4.00% 122118 12兴发01 29 允许 4.00% 122134 11华微债 29 允许 4.00% 122143 12亿利01 29 允许 4.00% 122147 12华新02 6 允许 4.00% 122159 12亿利02 29 允许 4.00% 122162 12中孚债 18 允许 4.00% 122168 12兖煤02 29 允许 4.00% 122180 12旋风债 29 允许 4.00% 122181 12山鹰债 29 允许 4.00% 122187 12玻纤债 29 允许 4.00% 122200 12晋兰花 29 允许 4.00% 122201 12开滦01 29 允许 4.00% 122204 12双良节 29 允许 4.00% 122212 12京江河 30 允许 4.00% 122216 12桐昆债 29 允许 4.00% 122222 12永泰02 9 允许 4.00% 122226 12宝科创 29 允许 4.00% 122249 13平煤债 29 允许 4.00% 122250 13和邦01 21 允许 4.00% 122257 12岳纸01 29 允许 4.00% 122267 13永泰债 29 允许 4.00% 122271 12兖煤03 1 允许 4.00% 122306 13太极01 29 允许 4.00% 122328 12开滦02 29 允许 4.00% 122329 14伊泰01 29 允许 4.00% 122335 14爱众01 29 允许 4.00% 122342 13包钢03 19 允许 4.00% 122343 13和邦02 29 允许 4.00% 122345 12重工03 29 允许 4.00% 122365 14昊华01 29 允许 4.00% 122369 13包钢04 29 允许 4.00% 122413 15精工债 29 允许 4.00% 122435 15兴发债 29 允许 4.00% 122442 15鲁焦01 29 允许 4.00% 122476 15天瑞债 22 允许 4.00% 122479 15南铝01 29 允许 4.00% 122480 15南铝02 29 允许 4.00% 122490 15三福01 29 允许 4.00% 122545 PR蒙高新 43 允许 4.00% 122717 12泉矿债 29 允许 4.00% 122783 11苏中能 29 允许 4.00% 122798 11泰矿债 29 允许 4.00% 122850 11华泰债 29 允许 4.00% 122884 10西子债 29 允许 4.00% 124007 12西电梯 29 允许 4.00% 124132 PR巩义债 8 允许 4.00% 124133 12宁宝源 29 允许 4.00% 124161 13瑞水泥 29 允许 4.00% 124169 13华峰债 29 允许 4.00% 124182 13精控债 29 允许 4.00% 124187 PR泰矿债 29 允许 4.00% 124283 13武新港 2 允许 4.00% 124306 13鄂三宁 29 允许 4.00% 124354 PR商洛02 15 允许 4.00% 124418 13永利债 27 允许 4.00% 124495 14晟晏债 29 允许 4.00% 124842 PR神木债 3 允许 4.00% 124909 14超威债 29 允许 4.00% 124915 14宏桥02 28 允许 4.00% 127280 15魏桥债 8 允许 4.00% 136003 15如意债 29 允许 4.00% 136007 15鲁焦02 29 允许 4.00% 136008 15协鑫债 14 允许 4.00% 136027 15三福02 29 允许 4.00% 136043 15华凌01 29 允许 4.00% 136081 15广汇01 29 允许 4.00% 136091 15华集01 29 允许 4.00% 136093 15华信债 48 允许 4.00% 136106 15三友02 29 允许 4.00% 136110 14昊华02 29 允许 4.00% 136124 16新奥债 29 允许 4.00% 136132 15邢钢债 29 允许 4.00% 136149 16宏桥02 15 允许 4.00% 136150 16桐昆01 19 允许 4.00% 136182 16玉皇01 29 允许 4.00% 136183 16新华债 29 允许 4.00% 136217 16新有色 29 允许 4.00% 136218 16华凌01 15 允许 4.00% 136221 16天铝01 29 允许 4.00% 136238 16兴发01 1 允许 4.00% 136264 16隆基01 29 允许 4.00% 136286 16金隅02 1 允许 4.00% 136290 16航民01 29 允许 4.00% 136317 15智慧01 29 允许 4.00% 136328 16忠旺01 29 允许 4.00% 136332 16泰豪01 29 允许 4.00% 136351 16永泰01 21 允许 4.00% 136369 16山鹰债 29 允许 4.00% 136377 16泰玻债 29 允许 4.00% 136422 16宝丰01 15 允许 4.00% 136433 16晟晏债 29 允许 4.00% 136439 16永泰02 4 允许 4.00% 136441 15智慧02 29 允许 4.00% 136445 G16嘉化1 29 允许 4.00% 136467 16东南01 13 允许 4.00% 136473 16中化债 16 允许 4.00% 136486 16长城01 7 允许 4.00% 136489 16正集01 29 允许 4.00% 136511 16云金01 29 允许 4.00% 136520 16永泰03 29 允许 4.00% 136632 16亚洲浆 17 允许 4.00% 136645 16百隆01 29 允许 4.00% 136647 16华新01 29 允许 4.00% 136660 16天铝03 15 允许 4.00% 136695 16长城02 25 允许 4.00% 136698 16申信01 15 （未完）  |