[发行]创业板HX：招募说明书
华夏创业板交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已经中国证监会 2016年6月24日证监许可[2016]1414号文准予注册，并经机构部函[2017]1940号文确认。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金属于股票基金，风险 与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成 份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 目录 一、绪言.......................................................................................................................................... 4 二、释义.......................................................................................................................................... 4 三、基金管理人 ............................................................................................................................... 7 四、基金托管人 ............................................................................................................................. 15 五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 16 六、基金的募集 ............................................................................................................................. 18 七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 25 八、基金份额的交易 ..................................................................................................................... 26 九、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 28 十、基金的投资 ............................................................................................................................. 42 十一、基金的财产 ......................................................................................................................... 45 十二、基金资产的估值 ................................................................................................................. 46 十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 50 十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 52 十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 54 十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 54 十七、风险揭示 ............................................................................................................................. 60 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 64 十九、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 65 二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 66 二十一、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 66 二十二、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................... 67 二十三、备查文件 ......................................................................................................................... 67 附件一：基金合同摘要 ................................................................................................................. 68 附件二：基金托管协议摘要 ......................................................................................................... 91 一、绪言 《华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基 金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披 露办法》”）及其他有关规定以及《华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权 利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金。 2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。 3、基金托管人：指中国银行股份有限公司。 4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《华夏创业板交易型开放式指数证券投资 基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏创业板交易型开放式 指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。 6、招募说明书：指《华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定 期的更新。 7、基金份额发售公告：指《华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售 公告》。 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。 9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。 10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。 11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订。 12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订。 13、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎 回实施细则》定义的“交易型开放式基金”。 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。 20、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回等业务。 23、销售机构：指直销机构和代销机构。 24、直销机构：指华夏基金管理有限公司。 25、代销机构：指发售代理机构和/或申购赎回代理机构。 26、发售代理机构：指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。 27、申购赎回代理机构：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。 28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任 公司和华夏基金管理有限公司。其中：本基金认购份额的登记结算由中国证券登记结算有限 责任公司负责办理；本基金份额在深圳证券交易所场内上市交易以及申购、赎回等相关业务 的登记结算由中国证券登记结算有限责任公司负责办理；本基金的场外申购、赎回等相关业 务的登记结算由华夏基金管理有限公司负责办理。 30、场内：指通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易 业务的场所。 31、场外：指不通过深圳证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或者其他交易 系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的场所。 32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。 33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。 34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月。 35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。 36、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日。 37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。 38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)。 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。 41、《业务规则》：指基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的 相关业务规则和规定。 42、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为。 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为。 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求基金管理人购回本基金基金份额的行为。 45、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。 46、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 47、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 48、最小申购赎回单位：指场内基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者场内申购、 赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍。 49、元：指人民币元。 50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。 51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和。 52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。 53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程。 55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介。 56、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 设立日期：1998年4月9日 法定代表人：杨明辉 联系人：李彬 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下： 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 62.2% 山东省农村经济开发投资公司 10% POWER CORPORATION OF CANADA 10% 青岛海鹏科技投资有限公司 10% 南方工业资产管理有限责任公司 7.8% 合计 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 杨明辉先生：董事长、党委书记，中信证券股份有限公司执行董事、总经理，硕士，高 级经济师。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中 国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁，兼任信诚基金管理有限公司董 事长、证通股份有限公司董事等。 杨一夫先生：董事，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司在中 国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公 司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表等。 胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级 经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经 理。 沈强先生：董事，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司经纪业务发展与管理 委员会主任。曾任浙江省国际信托投资公司证券管理总部总经理，金通证券股份有限公司总 经理，中信证券（浙江）有限责任公司总经理、党委书记、执行董事，中信证券股份有限公 司经纪业务发展与管理委员会副主任等。 葛小波先生：董事，硕士。中信证券党委委员、董事总经理。葛先生于2007年荣获全 国金融五一劳动奖章。 汤晓东先生：董事、总经理，硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、 中国证监会等。 朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生 导师，兼任北京建设（香港上市）、华夏幸福基业、中海油海洋工程、东兴证券、中兴通讯 等五家上市公司独立董事。 贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。兼任东莞银行独立董事。 曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银 行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席 代表，中银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办 公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。 谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生 导师，兼任中华联合人寿保险股份有限公司、博彦科技股份有限公司（上市公司）、朗新科 技股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学会财务成本分会第 八届理事会副会长。 张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金 融学院特聘教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会（华盛顿总部） 经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三 部副主任等。 刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员曾任中国人民银行总 行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长 （主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理有 限公司执行董事、总经理等。 阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中 国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理， 益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。 李一梅女士：副总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事。曾任基金营销部总经理、 营销总监、市场总监，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。 周璇女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有 限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。 李红源先生：监事长，硕士，研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公 司总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员，中国兵器工业总公司教育局职员、主 任科员、规划处副处长、计划处处长，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营 部副主任、资本运营部巡视员兼副主任。 吕翔先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家 劳动部综合计划与工资司副主任科员，中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。 张伟先生：监事，硕士，高级工程师。现任山东高速投资控股有限公司党委书记、副总 经理，兼任山东渤海轮渡股份有限公司董事。曾任山东省济青公路工程建设指挥部办公室财 务科职员，济青高速公路管理局经营财务处副主任科员，山东基建股份有限公司计划财务部 经理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、总会计师。 汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任财政部科研所助 理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监等。 李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部执行总经理、信息披露负责 人。曾任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核 部高级副总裁、华夏基金管理有限公司法律监察部总监等。 宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会 秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师。 2、本基金基金经理 徐猛先生，清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究员等。2006 年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放 式指数发起式证券投资基金基金经理（2016年1月29日至2016年3月28日期间）等，现 任数量投资部总监，上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013 年4月8日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年3 月12日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015 年3月12日起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年12月21日 起任职）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年12月21日起 任职）、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理（2016年12月1日起任职）、华夏上 证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2016年12月1日起任职）。 3、本公司量化投资决策委员会 主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。 成员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司董事、总经理。 徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 宋洋女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制中期和年度基金报告。 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格。 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。 9、召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，防止违反《证券法》行为的发生。 3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效 措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述 规定的限制。 4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。 （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 利益。 （2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不 当利益。 （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度 及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 内部监控等要素。公司已经通过了ISAE3402（《鉴证业务国际准则第3402号》）认证，获得 无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。 1、控制环境 良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控 制文化。 （1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门 委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。 （2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合 理的组织结构。 （3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并 进行持续教育。 2、风险评估 公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日 常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险 并制定风险控制制度。 3、控制活动 公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管 理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的 检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离 设置，相互检查、相互制约。 （1）投资控制制度 投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金 经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组 在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。 ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交 易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责 确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易 执行。 ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从 事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。 ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监 控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 （2）会计控制制度 ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。 ②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核 查监督制度。 ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。 ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 （3）技术系统控制制度 为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全 管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善 的制度。 （4）人力资源管理制度 公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度， 确保人力资源的有效管理。 （5）监察制度 公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调 查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。 （6）反洗钱制度 公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和 反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保 依法切实履行金融机构反洗钱义务。 4、信息沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠 道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的 人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。 5、内部监控 公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控 制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经 营管理活动的有效运行。 6、基金管理人关于内部控制的声明 （1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：010-66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值 服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2017年06月30日，中国银行已托管611只证券投资基金，其中境内基金574只， QDII基金37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的 无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则 的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管 资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、网上现金发售代理机构 网上现金发售通过具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，具体名单可 在深圳证券交易所网站查询。 2、网下现金、网下股票发售机构 （1）直销机构 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：杨明辉 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 联系人：李一梅 网址：www.ChinaAMC.com （2）发售代理机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。网下现金、网下股票发售代理机构具体名单详见本基金的基金份额发售公告。 4、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金份额发售机构，并另行公告。基金份额 发售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。具体基金份额发售机构名单见本基 金的基金份额发售公告。 （二）登记机构 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 客户服务电话：0755-25941405 传真：0755-25987133 联系人：丁志勇 2、名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：杨明辉 客户服务电话：400-818-6666 传真：010-63136700 联系人：朱威 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 法定代表人：朱小辉 联系电话：010-57763888 传真：010-57763777 联系人：李晗 经办律师：吴冠雄、李晗 （四）会计师事务所 本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 法定代表人：毛鞍宁 联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：汤骏 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2016年6月24日证监许可[2016]1414号文注册， 并经机构部函[2017]1940号文确认。 （二）基金类型和存续期间 1、基金的类别：指数型证券投资基金。 2、基金的运作方式：交易型开放式。 3、基金存续期间：不定期。 （三）基金的份额类别 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根据基金发展 需要，为本基金增设新的份额类别。新的份额类别可设置不同的申购费、赎回费，而无需召 开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。 （四）募集方式 本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售。具体基金份额发售机构名单见本基金 发售公告。 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金。 网上现金认购是指投资者通过发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的 认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。 网下股票认购是指投资者通过管理人及指定的发售代理机构以股票进行的认购。 基金管理人可以根据具体情况调整基金的发售方式，并在基金份额发售公告或相关公告 中列明。 （五）募集期限 本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。 本基金自2017年9月12日至2017年10月13日进行发售。如果在此期间未达到本招 募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达到 基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时 间，并及时公告。 （六）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （七）募集场所 投资者应当在本基金的基金份额发售机构办理基金发售业务的营业场所或按其提供的 其他方式办理基金的认购。基金份额发售机构名单和联系方式等，请参见本基金基金份额发 售公告以及当地基金份额发售机构的公告。 基金管理人可以根据情况调整基金份额发售机构，并另行公告。 （八）基金份额初始面值、认购价格 本基金基金份额初始面值为1.00元，认购价格为1.00元。 （九）认购费用 认购费用由投资者承担，不超过0.8%，具体的认购费率如下： 认购份额 认购费率 50万份以下 0.8% 50万份以上（含50万份）-100万份以下 0.5% 100万份以上（含100万份） 每笔1,000.00元 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售 代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定 的佣金。 （十）认购开户 投资者认购本基金时需具有深圳证券账户，深圳证券账户是指深圳证券交易所A股账户 或基金账户。 深圳证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要参与 网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立A股账户。 （十一）网上现金认购 1、认购时间：2017年9月12日至2017年10月13日9：30~11：30和13：00~15：00（周六、 周日及法定节假日不受理）。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其 整数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 3、通过发售代理机构进行网上现金认购，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额 的计算公式为： 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 利息折算的份额=利息/认购价格 认购佣金由发售代理机构在投资者认购时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有，利息以登记结算机构 的记录为准。利息折算份额的计算采用截尾法保留至整数位，不足1份的部分归入基金资产。 例一：某投资者到某发售代理机构网点认购10,000份本基金基金份额，假设该发售代理 机构确认的佣金比率为0.8%，认购资金募集期间产生的利息为2.00元，则需准备的认购资金 金额计算如下： 认购佣金＝1.00×10,000×0.8%＝80.00元 认购金额＝1.00×10,000×（1+0.8%）＝10,080.00元 利息折算份额=2.00/1.00=2份 即该投资者若通过该发售机构认购本基金10,000份，需准备10,080.00元资金，加上募集 期间利息折算的份额后一共可以得到10,002份基金份额。 4、认购手续：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办 理认购手续。 5、清算交收：投资者提交的认购委托，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认 情况。 （十二）网下现金认购 1、认购时间：2017年9月12日至2017年10月13日，具体业务办理时间由基金管理人及其 指定的发售代理机构确定。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金 认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购 的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上 限。 3、通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用和认 购金额的计算公式为： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） 利息折算的份额＝利息/认购价格 认购费用由基金管理人在投资者认购时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有，利息以登记结算机构 的记录为准。利息折算份额的计算采用截尾法保留至整数位，不足1份的部分归入基金资产。 例二：某投资者到本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额，假设认购资金募集 期间产生的利息为2.00元，则需准备的认购资金金额及募集期间利息折算的份额计算如下： 认购费用＝1.00×100,000×0.8%＝800.00元 认购金额＝1.00×100,000×（1+0.8%）＝100,800.00元 利息折算份额=2.00/1.00=2份 即投资者通过本公司直销网点认购本基金100,000份，需准备100,800.00元资金，加上募 集期间利息折算的份额后一共可以得到100,002份基金份额。 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上 现金认购的认购金额的计算。 4、认购手续：投资者在认购本基金时，需按基金管理人和发售代理机构的规定，到销 售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。 5、清算交收：通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购 款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记机构进行有效认购款 项的清算交收。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认 情况。 （十三）网下股票认购 1、认购时间：2017年9月12日至2017年10月13日，具体业务办理时间由指定发售代理机 构确定。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，投资者应以A股账户认购。用以认 购的股票必须是基金的标的指数成份股及备选成分股。单只股票最低认购申报股数为1,000 股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数 不设上限。 3、认购手续：投资者在认购基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续， 并备足认购股票。 4、通过直销机构、发售代理机构进行网下股票认购的投资者，网下股票认购以单只股 票股数申报，投资者应以A股账户认购。用以认购的股票必须是基金的标的指数成份股及备 选成分股。认购份额和认购费用（或佣金）的计算公式为： 投资者的认购份额＝（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量） /1.00 .i （“网下股票认购期最后一日的均价”、“有效认购数量”等由基金管理人确认，具体规 定详见本基金招募说明书。） 认购费用（或佣金）由直销机构、发售代理机构在投资者认购确认时收取，在发售代理 机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用（或佣金）。 投资者选择以现金方式支付认购费用（或佣金），则需支付的认购费用（或佣金）按以 下公式计算： 认购费用（或佣金）＝认购价格×认购份额×认购费率（或佣金比率） 投资者选择以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算 投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加 相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣金和可得到的基金份额按以下公式计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率 净认购份额＝认购份额－认购佣金/基金份额初始面值 例三：某投资者持有本基金指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股，至某发 售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设网下股票认购期最后一日股票 A和股票B的均价分别为14.94元和4.50元，基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A 和20,000股股票B，发售代理机构确认的佣金比例为0.8%，则其可得到的基金份额和需支付 的认购佣金如下： 认购份额＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份 认购佣金＝1.00×239,400×0.8%＝1915.20元 即投资者可认购到239,400份本基金基金份额，并需另行支付1915.20元的认购佣金。 例四：续例三，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得 的净认购份额计算如下： 认购佣金＝1.00×239,400/（1+0.8%）×0.8%＝1900.00元 净认购份额＝239,400–1900.00/1.00=237,500.00份。 5、特殊情形 （1）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价 格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。基金认购规模受限的个股一般不超过10只。 （2）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常 的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 6、清算交收：T日日终（T日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将股票认购数 据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。 T+1日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者网下认购股票过户至中国证券 登记结算有限公司深圳分公司的ETF证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理 人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认 购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。T+3日登记机构根据基金管理人申请， 将股票自ETF证券认购专户划转至本基金的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基金 管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 7、认购份额的计算公式 投资者的认购份额＝（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量） /1.00 其中， （1）i 代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票的申请，则i=1。 （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据深圳证券交易 所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小 数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近交易日的均价作为计算 价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除 息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如 下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整： ①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例） ③配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配 股比例） ④送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+ 每股送股比例+每股配股比例） ⑤除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例 -每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构进行清算交收的股票股数。 其中， ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： . . .... njjjpwqpCashq1max/%105)( 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，为网上现金认购和网下 maxqCash 现金认购的合计申请数额，为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒 绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日的均价和认购申报数量乘积，为该 股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日基金标的指数中的权重（认购期间如有其标的 指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整 后的标的指数构成权重，并以其作为计算依据），为该股在网下股票认购期最后一日的均 价。 jjqp w p 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各 投资者的认购申报数量从小到大收取。 ②若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，则基 金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 8、认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认 情况。 （十四）募集资金利息与募集股票权益的处理方式 网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份 额归基金份额持有人所有。投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻 结期间的权益归投资者所有。 （十五）募集期间的资金、股票的处理方式 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 募集的股票由登记机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集 金额（含募集股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金 管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构 验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息， 同时将已冻结的股票解冻。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与 其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、基金份额的交易 （一）基金在深圳证券交易所的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》，向深圳证券交易所申请上市： 1、基金募集金额（含募集股票市值）不低于2亿元。 2、基金份额持有人不少于1000人。 3、深圳证券交易所规定的其他条件。 （二）基金在深圳证券交易所的交易 1、本基金在深圳证券交易所上市，在深圳证券交易所的正常交易日和交易时间交易。 2、本基金在深圳证券交易所的上市交易遵守《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券 交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 等有关规定。 （三）基金份额参考净值（IOPV）的计算 基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日本基金的申购赎回清单，深 圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发 布本基金的基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的固定替代金额+申 购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量与最新成交价乘积之和+申购赎回清单中 禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分） /最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 3、深圳证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （四）基金在深圳证券交易所暂停上市交易的情形和处理方式 本基金在深圳证券交易所上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金 的上市交易： 1、基金不再具备本部分第一条规定的上市条件。 2、基金违反法律法规，中国证监会决定暂停其上市。 3、基金严重违反《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的。 4、深圳证券交易所认为应当暂停基金上市的其他情形。 发生上述暂停上市情形时，基金管理人应在收到深圳证券交易所暂停基金上市的决定之 日起2个工作日内在至少一种指定媒介发布基金暂停上市公告。 当暂停上市情形消除后，基金管理人应向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳证 券交易所核准后可恢复本基金上市，并在至少一种指定媒介发布基金恢复上市公告。 （五）基金在深圳证券交易所终止上市的情形和处理方式 本基金在深圳证券交易所上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金 的上市交易： 1、基金自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的。 2、基金合同终止。 3、基金份额持有人大会决定终止上市。 4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 发生上述终止上市情形时，基金管理人应在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之 日起2个工作日内在至少一种指定媒介发布基金终止上市公告。 （六）法律法规、监管部门和深圳证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。 九、基金份额的申购与赎回 本基金的申购与赎回分为场内申购与赎回、场外申购与赎回。基金管理人可根据市场情 况决定是否开通场外申购赎回，并提前公告。 （一）申购和赎回场所 1、场内申购赎回 对于在场内申购赎回的投资人，应当在场内申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务 的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 2、场外申购赎回 对于在场外申购赎回的投资人，应当在基金管理人或其指定的其他销售机构办理本基金 的申购和赎回，基金管理人在开始场外申购、赎回业务前公告。 3、基金管理人可根据情况变更或增减场外与场内申购赎回的销售机构，也可根据实际 情况停止办理场内或场外申购赎回业务，并予以公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 场内投资人在开放日办理场内基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所 的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 场外投资人在开放日办理场外基金份额的申购和赎回，场外申购和赎回截止时间为开放 日的14：00，基金管理人可根据实际情况需要进行调整，具体办理时间以基金管理人的规 定为准；但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。本基金场外申购赎回的开放时间与场内申购赎回的开放时间存在差异，投资者 应关注基金管理人发布的有关公告并注意提交交易申请的时间。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办 理申购、赎回；具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金场外申购赎回的开始时间与场内申购赎回的开始时间可能存在差异，投资者应关 注基金管理人发布的有关公告。 （三）申购和赎回的原则 1、基金场内份额采用“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请；场 外份额采用“金额申购、份额赎回”的方式，即申购以金额申请、赎回以份额申请。 2、基金场内份额的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对 价；场外份额的申购对价、赎回对价为现金。 3、场内申购、赎回申请提交后不得撤销；当日的场外申购、赎回申请可以在当日业务 办理时间结束前撤销，在当日的业务办理时间结束后不得撤销。 4、场内申购、赎回应遵守《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、 《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实 施细则》的规定。场外申购、赎回应遵守基金管理人的相关业务规则。 5、场外份额申购赎回遵循“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的 基金份额净值为基准进行计算；若出现极端的市场情况（如指数或成份股停牌或组合中的部 分股票流动性受限等），为了保护基金份额持有人的利益，管理人可根据当时的市场情况、 场外申赎的交易情况，对场外申购、赎回价格进行调整，以更好地反映实际交易成本。 6、场外份额赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回。 7、条件许可情况下，本基金场外份额既可在不同场外的销售机构之间办理系统内转托 管，也可跨系统转托管为场内份额，但除非基金管理人另行公告，场内份额不可跨系统转托 管为场外份额。 8、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须 在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购和赎回的数额限制 1、场内申购与赎回的数额限制 投资者场内申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前，本基 金最小申购、赎回单位为100万份。 基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、 赎回单位进行调整并提前公告。 2、场外申购与赎回的数额限制 （1）投资者每次申购的单笔最低金额为人民币300万元，每次赎回的单笔最低份额为300 万份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的场外份额余额不足300万 份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 （2）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额和 赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介公告并报中国证监会备案。 （五）申购和赎回的程序 1、场内申购与赎回的程序 （1）申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。 基金份额持有人在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵 守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 （2）申购和赎回申请的确认 投资者场内申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对 价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的 现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资人可在申请当日及时通过其办理申购、赎回的销售网点或以销售网点规定的其他方 式查询有关申请的确认情况。投资人应及时查询有关申请的确认情况。 （3）申购和赎回的清算交收与登记 场内申购赎回的清算交收与登记由中国结算深圳分公司负责办理。 投资者T日申购、赎回成功后，中国结算深圳分公司在T日收市后为投资者办理组合证 券的清算交收以及基金份额、现金替代的清算，在T+1日办理基金份额、现金替代的交收以 及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基 金管理人和基金托管人。如果中国结算深圳分公司在清算交收时发现不能正常履约的情形， 则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业 务实施细则》的有关规定进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调 整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种指定媒介公告。 2、场外申购与赎回的程序 （1）申购和赎回的申请方式 投资者必须根据基金管理人规定的程序，在场外申购赎回开放日的开放时间内提出申购 或赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须全额交付申购款项，并在规定的截止时间前划到销售机构指 定的账户上，基金份额持有人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的 申购、赎回申请无效而不予成交。 （2）申购和赎回申请的确认 基金管理人以事先规定的截止时间前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认。申购、 赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准。 （3）申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定的截止时间内未全额到账则申购不成功。若 申购不成功或无效，基金管理人将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。 基金管理人将在接受投资者有效赎回申请之日起七个工作日内支付赎回款项。在发生暂 停赎回或延缓支付赎回款的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 （4）申购和赎回的登记 正常情况下，投资者T日申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资者增加权益并办 理登记手续，投资人自T+2日起有权申请赎回该部分基金份额，或在条件许可情况下申请 办理跨系统转托管。 基金份额持有人T日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在T+1日为投资者办理 扣除权益的登记手续。 （5）申购和赎回的投资交易 对于T日截止时间前收到的有效申购及有效赎回申请，基金管理人将根据轧差之后的 净申购或净赎回数额，采用算法交易系统，按尽可能贴近收盘价的原则，在T日完成相应 的证券交易。 在法律法规允许的范围内，登记机构可以对上述业务办理时间及规则进行调整，并提前 公告。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公 告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 2、场内申购、赎回的对价及费用 （1）申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、 现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎 回的基金份额数额确定。 （2）T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生 变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎 回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 （3）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收 取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 3、场外申购、赎回的价格及费用 （1）申购份额的计算及余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基 金份额净值，有效份额单位为份，份额计算结果均按四舍五入方法，保留到整数位，申购费 用以人民币元为单位，四舍五入保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 （2）赎回金额的计算及处理方式：赎回金额为赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎 回相关费用（如有），赎回金额、赎回费用的单位为人民币元，四舍五入保留到小数点后两 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （3）投资者在申购或赎回基金份额时，基金管理人参考当时市场的交易佣金、印花税 等相关交易成本水平，收取一定的申购费和/或赎回费并归入基金资产，确保覆盖场外现金 申赎引起的证券交易费用。 当前的申购、赎回费率如下： 申购费率：0.05% 赎回费率：0.15% 本基金的申购费由申购人承担，赎回费由赎回人承担，申购费与赎回费均全部归入基金 资产。 基金管理人可根据市场情况调整申购费率、赎回费率，并及时公告。 （4）申购份额、赎回金额的计算方式 ①申购份额的计算 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 ②赎回金额的计算 赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 4、由于场内与场外申购、赎回方式上的差异，本基金投资者依据基金份额净值所支付、 取得的场外申购、赎回现金对价，与场内申购、赎回所支付、取得的对价方式不同。投资者 可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所、方式。 （七）场内申购赎回清单的内容与格式 申购、赎回清单适用于本基金的场内申购、赎回业务。 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数 据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为 “允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代， 但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买 入的证券。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，该证券参考价格目前为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果深圳证券交易所 参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交 易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于 操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如 果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠 缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理 人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成 本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若 未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按 照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日 低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价 计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期 间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人 将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的 清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用 可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算 公式为： 现金替代比例（%）＝ 第i只替代证券的数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价 .i ×100% 申购基金份额×T-1日基金份额净值 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券； 或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实 行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的 一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券 的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申 购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须 现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券经 除权调整的T-1日收盘价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应 证券经除权调整的T-1日收盘价相乘之和） 若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值” 需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替 代的固定替代金额＋申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘 价相乘之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券T日收盘价相乘之 和） T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交 收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投 资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购 的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回 的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相 应的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 201*-*-* 基金名称 华夏创业板ETF 基金管理公司名称 华夏基金管理有限公司 一级市场基金代码 201*年*月*日信息内容 现金差额（单位：元） 0 最小申购赎回单位资产净值（单位：元） 1000000 基金份额净值（单位：元） 1.000 201*年*月*日信息内容 预估现金（单位：元） -13866 最小申购赎回单位（单位：份） 1000000 是否需要公布IOPV 是 现金替代比例上限 0.42 是否允许申购和赎回 是 组合证券替代信息内容 股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例 300001 特锐德 400 允许 0.21 300002 神州泰岳 1100 允许 0.21 300003 乐普医疗 800 允许 0.21 300009 安科生物 400 允许 0.21 300010 立思辰 400 允许 0.21 300014 亿纬锂能 500 允许 0.21 300015 爱尔眼科 500 允许 0.21 300017 网宿科技 1300 允许 0.21 300020 银江股份 400 允许 0.21 300024 机器人 1000 允许 0.21 300026 红日药业 1500 允许 0.21 300027 华谊兄弟 1600 允许 0.21 300033 同花顺 200 允许 0.21 300037 新宙邦 200 允许 0.21 300043 星辉娱乐 600 允许 0.21 300055 万邦达 500 允许 0.21 300058 蓝色光标 1300 允许 0.21 300059 东方财富 2200 允许 0.21 300068 南都电源 400 允许 0.21 300070 碧水源 1300 允许 0.21 300072 三聚环保 800 允许 0.21 300073 当升科技 200 允许 0.21 300077 国民技术 500 允许 0.21 300078 思创医惠 400 允许 0.21 300079 数码科技 1100 允许 0.21 300083 劲胜智能 800 允许 0.21 300085 银之杰 200 允许 0.21 300088 长信科技 700 允许 0.21 300090 盛运环保 700 允许 0.21 300098 高新兴 400 （未完）  |