[发行]海富通东财大数据混合：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
海富通 东财 大数据灵活配置混合型证券投资基金 更新 招募 说明书 摘要 （ 201 7 年第 2 号） 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 重要提示 本基金经 2015 年 12 月 24 日中国证券监督管理委员会【 2015 】 3083 号文 准 予 注册募集。 本基金的基金合同于 2016 年 1 月 29 日正式生效。本基金类型为契 约型开放式。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会 注册 。基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份 额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同 。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当 投资人 赎回时，所得 或会高于 或低于 投资人 先前所支付的金额。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业 绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险， 投资人 在认购（或申购）本 基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同 等信息披露文件 ，自主判断基 金的投资价值，自主做出投资决策 。基金管理人提醒 投资人 基金投资的“买者自 负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由 投资人 自行承担。 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 7 月 29 日，有关财务数据和净值表 现截止日为 2017 年 6 月 30 日。 本招募说明书所载的财务数据未经审计。 第 一 部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：海富通基金管理有限公司 注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 法定代表人：张文伟 成立时间： 2003 年 4 月 18 日 电话： 021 - 38650999 联系人： 吴晨莺 注册资本： 1.5 亿元人民币 股权结构：海通证券股份有限公司 51% 、 法国巴黎资产管理 BE 控股公司 ( 原 法国巴黎投资管理 BE 控股公司 ) 49% 。 二、主要人员情况 张文伟先生 ，董事长，硕士，高级经济师。历任交通银行 河南省 分行铁道 支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证 券投资银行总部副总经理，海富通基金管理有限公司董事、副 总经理。 2013 年 5 月起任海富通基金管理有限公司董事长。 2017 年 2 月起代行总经理职责。 杨明先生， 董事，管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员，交通银 行新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部 主任，海通证券有限公司新余营业部总经理，海通证券股份有限公司江苏分公 司筹备负责人、总经理、党委副书记，现任海通证券股份有限公司人力资源部 总经理、党委组织部部长。 吴淑琨先生 ，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有 限公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人 客户服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发 展部总经理。 陶乐斯（ Ligia Torres ）女士 ， 董事， 法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位， 曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行， 1996 年加入法国巴黎银行 集团工作， 2010 年 3 月至 2013 年 6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席 执行官， 2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事， 2013 年 7 月 至今 任法国巴黎资产管理（原：法国巴黎投资管理）公司亚太区 CEO 。 黄金源 (Alex NG Kim Guan) 先生， 董事，马来西亚国籍，文学学士，历任荷 兰通用投资银行新加坡代表处客服主任，荷兰通用资本市场远东 区域香港公司 证券部经理， 法国巴黎资产管理（原：法国巴黎投资管理）亚洲有限公司董事， 现任法国巴黎资产管理（原：法国巴黎投资管理）亚洲有限公司亚太区投资总 监。 郑国汉先生， 独立董事，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大 学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授 及系主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授，现任香港岭南大学 校长。 巴约特（ Marc Bayot ）先生 ， 独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理 硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授，先锋投资（米兰及都柏林）独立副董事长， Fundconnect 独立董事长、 Degroof 资产管理（布鲁塞尔）独立董事和法国巴黎 银行 B Control SICAV 独立董事。 杨国平先生 ，独立董事，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委 副书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党 委书记，现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事 业（集团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。 张馨先生， 独立董事，博士，教授。 1984 年 7 月至今任职于厦门大学经济 学院，历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大学 经济学院教授、博士生导师。 李础前先生， 监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省财政厅中企处 副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，海通证券计划财务部副总经理、总经 理和财务总监。 魏海诺（ Bruno Weil ）先生， 监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负 责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲 金融机构投行业务部负责人、零售部中国代表， 南京银行副行长。现任法国巴 黎银行集团（中国）副董事长。 俞涛先生， 监事，博士， CFA 。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩 根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。 2012 年 11 月起任海富通基金管理有限公司产品与创新总监， 2015 年 12 月起兼 任海富通基金管理有限公司总经理助理。 陈虹女士 ，监事，法学士。历任香港的近律师事务所上海代表处律师，工银 安盛人寿保险有限公司高级法律顾问 。 2014 年 7 月至 2016 年 1 月任海富通基金 管理有限公司高级法务经理，现任海富通基金管理有限公司法律部 总经理 。 奚万荣先生 ， 督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历 任海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计， 2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。 2015 年 7 月起，任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理 有限公司监事。 章明女士 ， 副总经理 ，硕士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int ’ l Inc 公 司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务经 理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。 2003 年 4 月至 2015 年 7 月任海富通基金管理有限公司督察长， 2015 年 7 月起任海富通基金管 理有限公司副总经理。 2016 年 12 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执 行董事。 陶网雄先生 ，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上 海中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。 2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司， 2003 年 4 至 2006 年 4 月任公司财务部负责人， 2006 年 4 月起任财务总监。 2013 年 4 月起，任海富通基金管理有限公司副总经 理。 何树方先生， 副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长， 魁北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析师、 基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理， 2011 年 6 月加入海富通基 金管理有限公司，任总经理助理。 2014 年 11 月起，任海富通基金管理有限公司 副总经理。 陈甄璞 先生， 硕士， 历任复旦金仕达计算机有限公司高级程序员、部门经 理，东方证券股份有限公司高级开发经理， IBM 中国有限公司高级咨询顾问，海 富通基金管理有限公司量化分析师、投资经理、量化投资部副总监，现任海富 通基金管理有限公司量化投资部总监。 2014 年 11 月起任海富通阿尔法对冲混合 基金基金经理。 2015 年 4 月至 2016 年 6 月兼任海富通养老收益混合和海富通新 内需混合基金经理。 2016 年 1 月起兼任海富通东财大数据混合基金经理。 2016 年 9 月起兼任海富通欣益混合基金经理。 2017 年 3 月起兼任海富通欣享混合基 金经理。 投资决策委员会常设 委员有 : 张文伟，董事长 ( 代行总经理 ) ；胡光涛，总 经理助理；王智慧，总经理助理；杜晓海，多资产策略投资部总监；黄东升， 机构权益投资部总监；王金祥 , 研究部副总监；陈甄璞 , 量化投资部总监；陈轶 平，固定收益投资部副总监。投资决策委员会主席由董事长 ( 代行总经理 ) 担任。 讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 第 二 部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人： 易会满 注册资本：人民币 35,640,625.71 元 联系电话： 010 - 66105799 联系人： 郭明 第 三 部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、 场外销售机构 （ 1 ） 直销机构 名称：海富通基金管理有限公司 住所： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 法定代表人：张文伟 全国统一客户服务号码： 40088 - 40099 （免长途话费） 联系人： 康旭 电话： 021 - 3865079 7 、 38650799 传真： 021 - 33830160 、 33830161 （ 2 ） 其他 销售机构 1） 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人： 易会满 电话： 010 - 661069 00 传真： 010 - 66107914 客户服务电话： 95588 网址： www.icbc.com.cn 2） 中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：田国立 电话： 010 - 66596688 传真： 010 - 66593777 客户服务电话： 95566 网址： www.boc.cn 3） 平安银行股份有限公司 地址：广东省深圳市深南东路 5047 号 平安银行大厦 法定代表人：孙建一 客户服务电话： 95511 - 3 开放式基金业务传真： 0755 - 25879453 网址： bank.pingan.com 4） 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人： 高国富 客户服务热线： 95528 网址： www.spdb.com.cn 5） 江苏江南农村商业银行股份有限公司 住所：江苏省常州市和平中路 413 号 法定代表人：陆向阳 客户服务电话： 0519 - 96005 网 址 ： www.jnbank.c om.cn 6） 长江证券股份有限公司 地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人： 尤习贵 客户服务电话： 95579 或 4008888999 联系人：奚博宇 网址 ： www.95579.com 7） 东北证券股份有限公司 地址：吉林省长春市 生态 大 街 6666 号 法定代表人： 李福春 客户服务电话： 95360 联系人：安岩岩 网址： www.nesc.cn 8） 国金证券股份有限公司 地址： 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 客户服务电话： 95310 联系人：刘婧漪 网址： www.gjzq.com.cn 9） 国泰君安证券股份有限公司 地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人： 杨德红 客户服务电话： 95521 联系人：芮敏祺、吴倩 网址： www.gtja.com 10） 海通证券股份有限公司 地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人： 周杰 客户服务电话： 95553 或 4008888001 联系人：李笑鸣 网址： www.htsec.com 11） 平安证券股份有限公司 地址： 广东省 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 法定代表人： 詹露阳 客户服务电话： 95511 转 8 联系人：周一涵 网址： stock.pingan.com 12） 上海证券有限责任公司 地址： 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人： 李俊杰 客户服务电话： 4008918918 或 021 - 962518 联系人：邵珍珍 网址： www.962518.com 13） 申万宏源证券有限公司 地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人： 李梅 客户服务电话： 95523 或 4008895523 联系人：黄莹 网址： www.swhysc.com 14） 中国银河证券股份有限公司 地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈 共炎 客户服务电话： 95551 或 4008888888 联系人： 邓颜 网址： www.chinastock.com.cn 15） 中山证券有限责任公司 地址： 广东省 深圳市福田区 科技中一 路 华强高新发展大厦7-8楼 法定代表人： 黄扬录 客户服务电话： 95329 联系人：罗艺琳 网址： www.zszq.com 16） 中信证券（山东）有限责任公司 地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 青岛国际 金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人：杨宝林 客户服务电话： 95548 联系人： 赵艳青 网址： www. citicssd.com 17） 中信证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 中信证券大厦 法定代表人： 张佑君 电话： 95548 联系人：顾凌 网址： www.cs.ecitic.com 18） 华西证券股份有限公司 地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号 华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 客户服务电话： 95584 联系人：周志茹 网址： www.hx168.com.cn 19） 西藏东方财富证券股份有限公司 地址：上海市 徐汇 区 宛平南 路 8 8 号 金座 9 、 10 、 11 、 16 、 17 、 18 层 法定代表人： 陈宏 客户服务电话： 95357 联系人：周艳琼 网址： www.xzsec.com 20） 开源证券股份有限公司 地址： 西安市 雁塔区 锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人： 李刚 客户服务电话： 4008608866 联系人：袁伟涛 网址： www.kysec.cn 21） 华金证券有限责任公司 地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层 法定代表人：宋卫东 客户服务电话： 4008211357 联系人：秦臻 网址： www.huajinsc.cn 22） 中信期货有限公司 地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 客户服务电话： 4009908826 联系人：韩钰 网址： www.citicsf.com 23） 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 客户服务电话： 4008005000 联系人：杨晨 官网： www.tfzq.com 23） 宏信证券有限责任公司 地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 法定代表人：吴玉明 客户服务电话： 4008366366 联系人：张鋆 网址： www.hxzq.cn 24） 大同证券有限责任公司 地址：山西省太原市小店区长治路111号12、13层 法定代表人：董祥 客户服务电话： 4007121212 联系人：薛津 网址： www.dtsbc.com.cn 25） 首创证券有限责任公司 地址：北京市西城区德胜门外大街115号 法定代表人：吴涛 客户服务电话： 4 006200620 联系人：刘宇 网址： www.sczq.com.cn 26） 华龙证券股份有限公司 地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 法定代表人：李晓安 客户服务电话： 0931 - 95368 ( 甘肃 ) 、 4006898888 （全国） 联系人：范坤 网址：www.hlzq.com 27） 中泰证券股份有限公司 地址：山东省济南市市中区经七路86 号 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 联系人：孙豪志 网址：www.zts.com.cn 28） 光大证券股份有限公司 地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 客户服务电话：95525 联系人：刘晨、李芳芳 网址：www.ebscn.com 29） 安信证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元 法定代表人：王连志 客户服务电话：95517 联系人：陈剑虹 网址：www.essence.com.cn 31） 上海天天基金销售有限公司 地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路 88 号金座 26 楼 法定代表人：其实 客户服务电话： 400 - 1818 - 188 联系人：王超 网 址： www.1234567.com.cn 32） 深圳众禄金融控股股份有限公司 地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 客户服务电话： 4006 - 788 - 887 联系人：童彩平 网址 ： www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 33） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人：陈柏青 客户服务电话： 4000 - 766 - 123 联系人：李雁雯 网址：蚂蚁聚宝 APP 34） 浙江同花顺基金销售有限公司 地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人：凌顺平 客户服务电话： 0571 - 88920897 、 4008 - 773 - 772 联系人：董一峰 网址： www.5ifund.com 35） 上海好买基金销售有限公司 地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人：杨文斌 客户服务电话： 400 - 700 - 9665 联系人：陆敏 网 址： www.ehowbuy.com 36） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人：汪静波 客户服务电话： 400 － 821 － 5399 联系人：李娟 网 址： www.noah - fund.com 37） 和讯信息科技有限公司 地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F 法定代表人： 王莉 客户服务电话： 400 - 920 - 0022 联系人：刘洋 网址： licaike.hexun.com 38） 众升财富（北京）基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室法定代表人：李 招弟 客户服务电话 : 400 - 876 - 9988 联系人：付少帅 网 址： www.zscffund.com 39） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 室 法定代表人：陈操 客户服务电话： 400 - 850 - 7771 联系人：文雯 网 站： https://t.jrj.com/ 40） 上海长量基金销售投资顾问有限公司 地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人：张跃伟 客服电话： 400 - 089 - 2899 联系人：单丙烨 公 司网站： www.erichfund.com 41） 上海联泰资产管理有限公司 法定代表人：燕斌 地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 客服电话： 4000 - 466 - 788 联系人：陈东 网址： www.66zichan.com 42） 上海汇付金融服务有限公司 地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人：冯修敏 客服电话： 400 - 820 - 2819 联系人：李栋 网 址： www.chinapnr.com 43） 北京增财基金销售有限公司 地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 法定代表人：罗细安 客服电话： 400 - 001 - 8811 联系人：史丽丽 网 址： www.zcvc.com.cn 44） 上海陆金所资产管理有限公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：郭坚 客服电话： 4008 6666 18 联系人：何雪 网址： https:/www.lu.com 45） 北京钱景基金销售有限公司 地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 - 1012 法定代表人：赵荣春 客服电话： 400 - 893 - 6885 联系人：高静 网址： www.qianjing.com 46） 北京虹点基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人：胡伟 客服电话： 400 - 068 - 1176 联系人：陈铭洲 网 址： www.jimubox.com 47） 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 客服电话： 400 - 6411 - 999 联系人：张晓辉 网 址： http://www.taichengcaifu.com 48） 北京恒天明泽基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人：梁越 客服电话： 4008 - 980 - 618 联系人：王海烨 网址 ： www.chtfund.com 49） 珠海盈米财富管理有限公司 地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 法定代表人：肖雯 客服电话： 020 - 89629066 联系人：吴煜浩 网址 ： www.yingmi.cn 50） 嘉实财富管理有限公司 地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心办公楼二期 46 层 4609 - 10 单 元 法定代表人：赵学军 客服电话： 400 - 021 - 8850 联系人：余永键 网址 ： http://www.harvestwm.cn/ 51） 大泰金石基金销售有限公司 地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 法定代表人：袁顾明 客服电话： 021 - 22267982 联系人：赵明 网址： www.dtfortune.com 52） 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 法定代表人 : 沈伟桦 客服电话： 400 - 6099 - 200 联系人：刘梦轩 网址： http://www.yixinfund.com/ 53） 上海凯石财富基金销售有限公司 地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602 - 115 室 法定代表人：陈继武 客服电话： 4000 - 178 - 000 联系人：王哲宇 网址： www.vstonewealth.com 54） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2 - 45 室 法定代表人：彭运年 客服电话： 4008 - 909 - 998 联系人：王莅晨 网址： http://www.jnlc.com/ 55） 一路财富（北京）信息科技有限公司 法定代表人：吴雪秀 地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 客服电话： 400 - 001 - 1566 联系人：徐越 网址： www.yilucaifu.com 56） 北京展恒基金销售有限公司 地址：北京顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人： 闫振杰 客户服务电话： 400 - 888 - 6661 联系人：罗恒 网址： www.myfund.com 57） 上海利得基金销售有限公司 地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人：沈继伟 客服电话： 400 - 921 - 7755 联系人：徐鹏 网址： http://www.leadbank.com.cn 58） 深圳富济财富管理有限公司 地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人：齐小贺 客服电话： 0755 - 83999907 联系人：马利佳 网址： www.jinqianwo.cn 59） 奕丰金融服务（深圳）有限公司 地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商 务秘书有限公司） 法定代表人： TAN YIK KUAN 客服电话： 400 - 684 - 0500 联系人：叶健 网址： www.ifastps.com.cn 60） 浙江金观诚财富管理有限公司 地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦） 1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人：徐黎云 客服电话： 400 - 068 - 0058 联系人：孙成岩 网址 ： www.jincheng - fund.com 61） 上海大智慧财富管理有限公司 地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 10 - 11 楼 法定代表人：申健 客服电话： 021 - 20219931 联系人：施燕华 网址： https://8.gw.com.cn 62） 北京广源达信基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 楼浦项中心 B 座 19 层 法定代表人：齐剑辉 客服电话： 400 - 623 - 6060 联系人：崔丁元 网址： https://www.niuniufund.com/ 63） 北京汇成基金销售有限公司 地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 客服电话： 400 - 619 - 9059 联系人：丁向坤 网址： www.hcjijin.com 64） 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501 - 1504 法定代表人：陈洪生 客服电话： 400 - 918 - 0808 联系人：蔡之帆 网址： www.xds.com.cn 65） 北京新浪仓石基金销售有限公司 地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N - 1 、 N - 2 地块新浪 总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人：李昭琛 客服电话： 010 - 62675369 联系人：吴翠 网址： http://finance.sina.com.cn/fund/ 66） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603 - 06 法定代表人：江卉 客服电话： 95118 / 400 - 098 - 8511 联系人：赵德赛 网址： http://fund.jd.com 67） 凤凰金信（银川）投资管理有限公司 地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼 法定代表人：程刚 客服电话： 400 - 810 - 5919 联系人：王鹤敏 网址： www.fengfd.com 68） 深圳市金斧子投资咨询有限公司 地址：深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F 法人代表：陈姚坚 客服电话： 400 - 9500 - 888 联系人：张烨 网址： www.jfzinv.com 69） 上海华夏财富投资管理有限公司 地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 法人代表：李一梅 客服电话 ： 400 - 817 - 5666 联系人：穆文燕 网址： www.amcfortune.com 70） 南京苏宁基金销售有限公司 地址：南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 法人代表：钱燕飞 客服电话： 95177 联系人：喻明明 网址： www.snjijin.com 71） 北京蛋卷基金销售有限公司 地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法人代表：钟斐斐 客服电话： 4000 - 618 - 518 联系人：候芳芳 网址： www.danjuanapp.com 72） 上海基煜基金销售有限公司 地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经 济发展区） 法定代表人：王翔 客服电话： 400 - 820 - 5369 联系人：李鑫 网址： www.jiyufund.com.cn 2 、场内销售 机构 本基金可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理基金销售业务的上 海证券交易所会员单位进行销售。 基金管理人可以根据有关法律法规的要求，增加其他符合要求的机构销售 本基金，并按照相关规定及时公告。 二、 登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人： 周明 电话： 010 - 5 0 938 782 传真： 010 - 5 0 938907 联系人： 赵亦清 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人：孙睿 经办律师： 黎明 、孙睿 四、 审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址： 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人： 李丹 经办注册会计师： 陈玲 、 都晓燕 电话： (021) 23238888 传真： (021) 23238800 联系人： 都晓燕 第四部分 基金的名称 本基金的名称 : 海富通 东财大数据灵活配置 混合型证券投资基金 第五部分 基金类型 基金类型：契约型、开放式 第 六 部分 基金的投资 目标 在 严格 控制风险的前提下，通过灵活有效的资产配置策略和个股精选策略，实 现基金资产的稳健、持续增值。 第 七 部分 基金的投资 范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货 币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金的投资组合比例为：基金投资组合中股票资产占基金资产的 0% ～ 95% ， 权证投资占基金资产净值的 0% ～ 3% 。 在每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5% 。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理 地调整投资范围。 第八部分 投资策略 一 、投资策略 1、资产配置策略 以基金的投资目标为中心，首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判 断经济周期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判断大 致的行业配置；其次结合东方财富大数据指标及其他证券市场趋势指标，判断 证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产的具体仓位选择。 2、股票投资策略 基金管理人采用定量和定性结合的方式进行股票精选，并充分利用东方财富 大数据因子进行挖掘和优化，在控制风险的前提下增厚组合收益。 首先，以上市公司的基本面分析为主要手段，筛选出可投资的股票池。该股 票池根据股票分析师对行业运行趋势和景气周期的研究，对个股价值与市场价格 的比较，以及股价上升动力的研究，并结合个股和行业波动性和流动性的数量分 析来建立并及时维护和更新。 其次，在公司可投资股票池的基础上，采用量化投资部门研发的量化模型对 上市公司进行进一步筛选。该量化模型通过对东方财富大数据（包括股票关注度、 点击量等投资者行为数据）进行分析和研究，总结投资者行为的统计规律，从而 提炼出大数据量化因子，同时结合其他有效因子包括成长、分红、价值、规模、 利润率、波动率等选择重点投资的个股。 基金经理将根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性 的判断，调整各因子类别的具体组成及权重。 3、债券投资策略 在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线 策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当 运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收 益。 （1）久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组 合的整体久期，有效控制基金资产风险。 （2）收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特 征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限 品种的配置比例。 （3）类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合 久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等 确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比 例。 （4）杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金， 并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购 利率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而 确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风 险及流动性风险。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，本基金将在控制风险的前提下，以价值分 析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。 5、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的 构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制风 险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。 6、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本 基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交 易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基 金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 二、投资决策依据和程序 1 、决策依据 （ 1 ）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定； （ 2 ）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比； （ 3 ）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自 独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。 2 、决策程序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员 会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在 投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工 作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下： （ 1 ）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规， 决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制 系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。 （ 2 ）投资总监在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审查批准； 并且根据基 金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定各组合资 产和行业配置的偏差度指标。 （ 3 ）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本 面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。 （ 4 ）定期不定期召开基金经理例会，基金经理们在充分听取各分析师意见 的基础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基 金进行资产和行业配置的依据。 （ 5 ）基金经理在投资总监授权下，根据基金经理例会所确定的资产 / 行业配 置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行 业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见，进行投资组合的资产及行业配 置；之后，在债券分析师设定的债券池内，根据所管理组合的风险收益特征和 流动性特征，构建基金组合。 （ 6 ）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。 （ 7 ）定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控 制。 （ 8 ）定量分析师负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和 实际情况的需要，对上述投资管理程 序做出调整。 第九部分 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×60％＋上证国债指数收益率 ×40％。 采用该业绩比较基准主要基于以下考虑：沪深300指数由中证指数公司编 制，由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，综合反映 了沪深A股市场整体表现。 上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照 国债发行量加权而成，是上证指数系列的第一只债券指数，具有较强的市场代 表性。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 本基金管理人可以与基金托管人协商一致报中国证监会备案后变更业绩比较基 准并及时公告，不需要召开基金份额持有人大会。 第十部分 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币 市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 第十一部分 投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人 中国 工商 银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 201 7 年 8 月 2 3 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至2017年6月30日（“报告期末”）。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 权益投资 31,738,584.66 64.20 其中：股票 31,738,584.66 64.20 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 6,000,000.00 12.14 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,777,880.52 17.76 7 其他资产 2,918,564.42 5.90 8 合计 49,435,029.60 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 210,616.00 0.51 C 制造业 19,440,250.30 46.69 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,705,402.00 4.10 E 建筑业 701,218.00 1.68 F 批发和零售业 362,400.00 0.87 G 交通运输、仓储和邮政业 968,028.00 2.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,832,904.00 4.40 J 金融业 4,417,563.00 10.61 K 房地产业 391,460.00 0.94 L 租赁和商务服务业 675,840.00 1.62 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 932,163.36 2.24 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 100,740.00 0.24 S 综合 - - 合计 31,738,584.66 76.23 2.1报告期末按行业分类的 港股通 投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 （％） 1 002466 天齐锂业 30,000 1,630,500.00 3.92 2 601166 兴业银行 90,000 1,517,400.00 3.64 3 300450 先导智能 25,000 1,294,250.00 3.11 4 600703 三安光电 60,000 1,182,000.00 2.84 5 002241 歌尔股份 55,000 1,060,400.00 2.55 6 002572 索菲亚 25,000 1,025,000.00 2.46 7 002340 格林美 160,270 969,633.50 2.33 8 000725 京东方Ａ 220,100 915,616.00 2.20 9 601901 方正证券 90,400 897,672.00 2.16 10 601006 大秦铁路 100,000 839,000.00 2.02 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1报告期内本基金投资的歌尔股份（002241）于2016年7月16日公告称，公司 因违反《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，于 2016 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对歌尔股份有限公司 采取责令改正措施的决定》。 对该证券的投资决策程序的说明：公司主营业务为微型电声元器件和消费类电 声产品的研发、制造和销售。在微型驻极体麦克风领域，公司市场占有率居国 内同行业之首，国际同行业第三名；在手机用微型扬声器/受话器领域，公司居 国内同行业第二名。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳 入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的方正证券（601901） 的发行人于2016年10月18日公告称， 由于违反了《发布证券研究报告暂行规定》第六条、第十条、第十七条的相关规 定，被湖南证监局局采取出具警示函的监督管理措施。 公司于2016年11月29日 公告称，公司因违反《证券登记结算管理办法》、《关于加强证券期货经营机构（未完）  |