[发行]中信建投睿信：更新招募说明书（2017年第2号）
中信建投睿信灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书（更新） 2017年第【2】号 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二零一七年八月 重要提示 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）申请募 集的准予注册文件名称为：《关于准予中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基 金注册的批复》（证监许可〔2014〕1238号），注册日期为：2014年11月21日。 本基金合同于2015年2月3日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证 基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投 资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响 而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续 大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理 风险，本基金的特定风险等。 本基金为灵活配置混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期 收益产品。本基金存在大类资产配置风险，有可能受到经济周期、市场环境或管 理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导致基金的大 类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。 本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务 人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量 降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程 度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或 卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书、基金合同等 信息披露文件，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人 管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本更新招募说明书所载内容截止日为2017 年8 月3 日，有关财务数据和 净值表现截止日为2017 年6 月30 日，财务数据未经审计。 目 录 重要提示.......................................................................................................................................... 1 第一部分 前言 ............................................................................................................................... 4 第二部分 释义 ............................................................................................................................... 5 第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 9 第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 18 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 22 第六部分 基金的募集 ................................................................................................................. 35 第七部分 基金合同的生效 ......................................................................................................... 36 第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 37 第九部分 基金的投资 ................................................................................................................. 47 第十部分 基金的业绩 ................................................................................................................. 57 第十一部分 基金的财产 ............................................................................................................. 60 第十二部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 61 第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 66 第十四部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 68 第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 71 第十六部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 72 第十七部分 风险揭示 ................................................................................................................. 78 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 82 第十九部分 基金合同内容摘要 ................................................................................................. 85 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................... 101 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 119 第二十二部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 121 第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 122 第二十四部分 备查文件 ........................................................................................................... 123 第一部分 前言 《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律、法规及《中信建投睿信灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书的内容涵盖中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金（以下 简称“本基金”）的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎 回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项，投资者在做出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书，并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信息。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任 何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人：指中信建投基金管理有限公司 3、基金托管人：指交通银行股份有限公司 4、基金合同：指《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中信建投睿信 灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《中信建投睿信灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基 金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指中信建投基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议，办理基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中信建投基金管 理有限公司或接受中信建投基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3个月 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《中信建投基金管理有限公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守 37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 50、基金份额的类别：指本基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别 51、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用而不从本类别基金资产 中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别 52、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而在投资者申购 时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别 53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人简况 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座17、19层 邮政编码：100010 法定代表人：蒋月勤 成立日期：2013年9月9日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监许可〔2013〕1108号 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。 组织形式：有限责任公司 注册资本：30000万元 联系人：杨露露 电话：010-59100288 存续期间：永久存续 股权结构：中信建投证券股份有限公司占55%、航天科技财务有限责任公司 占25%、江苏广传广播传媒有限公司占20%。 二、主要人员情况 1、董事会成员 蒋月勤先生，董事长，成都电子科技大学硕士研究生学历。曾任职中信证券 交易部总经理、长盛基金管理有限公司总经理，现任中信建投证券股份有限公司 党委委员、执委会委员、董事总经理，兼任中信建投基金管理有限公司董事长。 张杰女士，副董事长、总经理，首都师范大学本科学历。曾任中信建投证券 股份有限公司经纪业务管理部行政负责人，现任中信建投基金管理有限公司副董 事长、总经理。 李聚合先生，副董事长，中国人民大学在职博士研究生学历。曾任国家发改 委财政金融司副司长，长期从事宏观经济及财政货币政策研究，熟悉证券期货市 场及社会信用体系建设情况。现任中信建投基金管理有限公司副董事长，兼任中 信建投证券股份有限公司董事总经理、交通信用研究院顾问委员会主任、元达信 资本管理（北京）有限公司执行董事、首都师范大学信用立法与信用评估研究中 心学术顾问。 陈瑛女士，董事，北京师范大学硕士研究生学历。曾任航天一院211厂总会 计师、航天一院财务部副部长、航天一院发射技术及特种车事业部总会计师、航 天投资控股有限公司财务总监，现任航天科技财务有限责任公司财务总监、中信 建投基金管理有限公司董事。 周艳丽女士，董事，南京大学硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台（集 团）财务资产部财务主管、科长、主任助理、副主任，现任江苏省广播电视总台 （集团）财务资产部主任、中信建投基金管理有限公司董事。 袁野先生，常务副总经理、职工董事，德国特里尔大学硕士研究生学历。曾 任德国HVB银行卢森堡分行产品经理、中信建投证券股份有限公司资产管理部总 监、中信建投基金管理有限公司总经理，现任中信建投基金管理有限公司常务副 总经理、职工董事。 杜宝成先生，独立董事，北京大学法律系硕士研究生学历。曾任北京市律师 协会职员，中国侨联华联律师事务所律师，北京市融商律师事务所高级合伙人、 律师，现任北京市融商律师事务所主任、中信建投基金管理有限公司独立董事。 王汀汀先生，独立董事，北京大学博士研究生学历。现任中央财经大学副教 授、中信建投基金管理有限公司独立董事。 王宏利女士，独立董事，北京师范大学硕士研究生学历。曾任北京瑞达会计 师事务所部门副经理，北京中洲光华会计师事务所高级经理，天健正信会计师事 务所合伙人兼事务所人力资源委员会委员兼北京所管理委员会委员，大华会计师 事务所合伙人兼事务所人力资源和薪酬考核委员会委员，现任大华会计师事务所 合伙人兼战略发展和市场管理委员会委员、中信建投基金管理有限公司独立董 事。 王禹媚女士，独立董事，北京大学硕士研究生学历。曾任申银万国证券家电 行业分析师、安信证券传媒行业分析师、中国国际金融有限公司研究部执行总经 理、华泰证券股份有限公司研究所董事总经理、华泰联合证券董事总经理、成长 企业融资部负责人，现任宁波梅山保税港区阿特列斯投资管理有限公司法人代 表、执行董事、管理合伙人，西藏早鸟创业投资有限公司法人代表、执行董事， 中信建投基金管理有限公司独立董事。 2、监事会成员 孔萍女士，监事会主席，中国人民大学硕士研究生学历。曾任中国工商银行 财务处副科长，华夏证券股份有限公司财务、稽核、清算部部门总经理，现任中 信建投证券股份有限公司运营管理部行政负责人、中信建投基金管理有限公司监 事会主席。 许会芳女士，监事，中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾任航天科技 财务有限责任公司风险管理与法律部副总经理，现任航天科技财务有限责任公司 风险管理与法律部总经理、中信建投基金管理有限公司监事。 周琰女士，监事，南京大学硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台投资 管理部业务拓展科副科长，现任江苏省广播电视总台投资管理部业务拓展科科 长、中信建投基金管理有限公司监事。 张全先生，职工监事，中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾任中信建 投证券股份有限公司债券承销部、债券销售交易部、资本市场部职员，中信建投 基金管理有限公司总经理助理、特定资产管理部负责人，现任元达信资本管理（北 京）有限公司总经理、中信建投基金管理有限公司职工监事。 陈晨先生，职工监事，北京工业大学本科学历。曾任华夏证券股份有限公司 信息技术部网络管理岗、中信建投证券股份有限公司信息技术部网络管理岗、中 信建投基金管理有限公司信息技术部负责人，现任中信建投基金管理有限公司特 定资产管理部项目经理、职工监事。 王琦先生，职工监事，中国人民大学博士研究生学历。曾任大通证券股份有 限公司研发中心研究员，中关村证券股份有限公司研发中心研究员，中信建投证 券股份有限公司交易部总监。现任中信建投基金管理有限公司总经理助理、职工 监事。 3、高级管理人员 蒋月勤先生，现任公司董事长，简历同上。 张杰女士，现任公司副董事长、总经理，简历同上。 袁野先生，现任公司常务副总经理、职工董事，简历同上。 周建萍女士，北京大学在职研究生。曾任航天科技财务有限责任公司投资部 总经理、资产管理部总经理、交易部总经理、中信建投基金管理有限公司督察长， 现任中信建投基金管理有限公司副总经理，兼任元达信资本管理（北京）有限公 司执行监事。 高翔先生，太原机械学院（现中北大学）本科学历。曾任广东深圳蛇口新软 件产业有限公司开发一部高级程序员、华夏证券深圳分公司电脑部副经理、鹏华 基金管理有限公司信息技术部总监、大成基金管理有限公司信息技术部总监、中 信建投基金管理有限公司总经理助理，现任中信建投基金管理有限公司副总经 理。 张乐久先生，加拿大不列颠哥伦比亚大学硕士研究生学历。曾任中大期货有 限公司研究员、大平洋证券股份有限公司研究员、中国证券监督管理委员会北京 监管局主任科员、北京同瑞汇金管理有限公司合规专员，现任中信建投基金管理 有限公司督察长，兼任稽控合规部负责人。 4、本基金基金经理 王晓贞先生，山东大学硕士研究生学历。曾任中航证券证券投资部高级投资 经理，现任中信建投基金管理有限公司产品与金融工程部基金经理。 5、投资决策委员会成员 袁野先生，简历同上。 王琦先生，简历同上。 王浩先生，中央财经大学硕士研究生学历。曾任中信建投证券股份有限公司 资产管理部研究员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。 周户先生，南开大学硕士研究生，曾任渤海证券股份有限公司研究员、广发 证券股份有限公司研究员、国金证券及其下属基金公司研究员、中信建投基金管 理有限公司投资研究部研究员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金 经理。 黄海浩女士，山东大学物流工程工程学学士。曾任利顺金融(亚洲)有限责任 公司交易部Broker、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部Broker、国投 瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员、中信建投基金管理有限公司交易部交 易员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。 梁奇先生，清华大学计算机科学与技术硕士。曾任汤森路透集团软件工程师、 英大基金管理有限公司系统工程师、风险控制师，现任职于中信建投基金管理有 限公司稽控合规部风险管理岗。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销 售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息，利 用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交 易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人 发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施控制程序与控制措施而形成的系统。基金管理人结合自身具体情况，建立了 科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控制 制度。 1、内部控制目标 （1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 2、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和 各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制 程序，维护内部控制的有效执行。 （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制 衡。 （5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制内容 基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位责 任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效 的风险防范系统和快速反应机制等。基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合 法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部 控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系 统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。 4、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部控 制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住 所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.62亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电 话：95559 交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的 发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合 交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2016年英国《银 行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第13位，较上 年上升4位；根据2016年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜，交 通银行营业收入位列第153位，较上年上升37位。 截至2017年3月31日，交通银行资产总额为人民币87,337.11亿元。2017 年一季度，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币193.23亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有 多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、 工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职 业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发 向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事，2013年5月至2013年 10月任本行董事长、执行董事、行长，2009年12月至2013年5月任本行副董 事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学 位，1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事，2013年10月起任本行 行长；2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金 投资有限责任公司执行董事、总经理；2005年8月至2010年4月任本行执行董 事、副行长；2004年9月至2005年8月任本行副行长；2004年6月至2004年 9月任本行董事、行长助理；2001年9月至2004年6月任本行行长助理；1994 年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行 长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁；2007年12月至2015 年8月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副 总裁；1999年12月至2007年12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石 油大学计算机科学系，获得学士学位，2005年于新疆财经学院获硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至2017年3月31日，交通银行共托管证券投资基金288只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银 行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管 理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券 投资资产和QDLP资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部 管理，保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的 梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保 护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的 监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的 内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监 督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与 交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算， 分账管理。 4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的 设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施 消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理 模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过 行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执 行。 6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作 环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最 佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托管 中心制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管 业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、 《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发 管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工 作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资 料管理制度》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分 工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关 信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施 实现全流程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业 务运行进行国际标准的内部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资 组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支 付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应 当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调 整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交 通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中 国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违 规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。 负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 （1）直销中心 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室 法定代表人：蒋月勤 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层 传真：010-59100298 联系人：贾欣欣 客户服务电话：4009-108-108 网址：www.cfund108.com （2）网上直销 直销网站：www.cfund108.com 2、其他销售机构 （1）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：张宏革 联系电话：021-58781234 客服电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com （2）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 客户服务电话：95587、400-8888-108 网址：www.csc108.com （3）渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路 218 号 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 联系方式：022-58314846 传真：022-58316259 网址：www.cbhb.com.cn （4）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：金立群 电话：010-65051166 传真：010-65058065 联系人：罗春蓉、武明明 网址：www.cicc.com.cn 客户服务电话：010-65051166 （5）上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 电话：021-61618888 传真：021-63602431 联系人：高天、汤嘉惠 网址：www.spdb.com.cn 客户服务电话：95528 （6）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 电话：010-60833722 传真：010-60833739 联系人：陈忠 网址：www.cs.ecitic.com 客户服务电话：95548 （7）中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、 14 层 法定代表人：张皓 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 联系人：洪诚 网址：www.citicsf.com 客户服务电话：400-990-8826 （8）中信证券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：杨宝林 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 联系人：吴忠超 网址：www.citicssd.com 客户服务电话：95548 （9）嘉实财富管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝 阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：021-20280110 网址：www.harvestwm.cn 客服电话：400-021-8850 （10）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 联系人：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：95310 （11）北京农村商业银行股份有限公司 住所：北京市西城区阜成门内大街 410 号 办公地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座 法定代表人：乔瑞 电话：010-85605588 传真：010-63229478 联系人：董汇 网址：www.bjrcb.com 客户服务电话：96198 （12）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人：其实 电话：021-54509998-7019 传真：021-64385308 联系人：潘世友 网址：www.1234567.com.cn 客户服务电话：400-181-8188 （13）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：尹旭航 电话：010-63081000 传真：010-63080978 联系人：唐静 网址：www.cindasc.com 客户服务电话：95321 （14）上海陆金所资产管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：郭坚 电话：021-20665952 传真：021-22066653 联系人：宁博宇 网址：www.lufunds.com 客户服务电话：400-821-9031 （15）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 电话：0411-88891212-327 传真：0411-84396536 联系人：姜焕洋 网址：www.haojiyoujijin.com 客户服务电话：400-6411-999 （16）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 14 层 法定代表人：陈柏青 电话：18205712248 联系人：韩爱彬 网址：www.antfortune.com 客户服务电话：95188 （17）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818-8653 传真：0571-88910240 联系人：胡璇 网址：www.5ifund.com 客户服务电话：400-877-3772 （18）大泰金石基金销售有限公司 住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人：袁顾明 电话：13671788303 传真：021-20324199 联系人：刘璐 网址：www.dtfunds.com 客户服务电话：400-928-2266 （19）上海凯石财富基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 电话：021-63333319 传真：021-63332523 联系人：李晓明 客服电话：4000 178 000 网址：www.lingxianfund.com （20）珠海盈米财富管理有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 B1201-1203 法定代表人：肖雯 电话：020-89629021 传真：020-89629011 联系人：吴煜浩 网址：www.yingmi.cn 客户服务电话：020-89629066 （21）北京钱景财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 电话：010-57418829 传真：010-57569671 联系人：魏争 客户服务电话：400-678-5095 网址：www.niuji.net （22）武汉市伯嘉基金销售有限公司 地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 （一期） 第 7 栋 23 层 1 号、4 号 法定代表人：陶捷 联系人：孔繁 电话：18672739925 客户服务电话：027-87006003 网址：www.buyfunds.cn （23）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 电话：010-56282140 传真：010-62680827 联系人：丁向坤 网址： www.hcjijin.com 客户服务电话：400-619-9059 （24）北京恒天明泽基金销售有限公司 住所：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人：梁越 电话：13501068175 传真：010-56810630 联系人：马鹏程 网址：www.chtfund.com 客户服务电话：400-898-0618 （25）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 法定代表人：江卉 电话：010-89189289、18910325400 传真：010-89180000 联系人：万容 网址：http://fund.jd.com/ 客户服务电话：95118、400-098-8511 （26）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：沈继伟 电话：021-50583533 传真：021-50583633 联系人：曹怡晨 网址：http://a.leadfund.com.cn/ 客户服务电话：400-067-6266 （27）北京格上富信投资顾问有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人：李悦章 联系人：张林 电话：010-85594745 传真：010-65983333 客户服务电话：400-066-8586 网址：www.igesafe.com （28）北京微动利投资管理有限公司 注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人：梁洪军 联系人：季长军 电话：010-68854005 传真：010-68854009 客户服务电话：400-8196-665 网址：www.buyforyou.com.cn （29）上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 电话：021-20691832 传真：021-20691861 联系人：黄辉 网址：www.erichfund.com 客户服务电话：400-820-2899 （30）深圳富济财富管理有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 法定代表人：刘鹏宇 电话：18938644421 传真：0755-83999926 联系人：马力佳 网址：www.jinqianwo.cn 客户服务电话：0755-83999907 （31）北京电盈基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室 法定代表人： 程刚 联系人：张旭 电话：010-56176118 传真：010-56176117 客服电话：400-100-3391 网址：www.dianyingfund.com （32）上海云湾投资管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 法定代表人： 戴新装 联系人： 江辉 电话：021-20538888 传真：021-20538999 客服电话：400-820-1515 网址：www.zhengtongfunds.com （33）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人：杨文斌 电话：021-20613635 传真：021-68596916 联系人：胡锴隽 网址：www.ehowbuy.com 客户服务电话：400-700-9665 （34）中期资产管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号 办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦2层 法定代表人：姜新 联系人：侯英建 电话：010-65807865 传真：010-65807864 客服电话：010-65807609 网址：http://www.cifcofund.com 3、基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的 规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。 二、登记机构 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室 法定代表人：蒋月勤 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层 电话：010-59100228 传真：010-59100298 联系人：陈莉君 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、孙睿 联系人：黎明 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：杨绍信 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：张勇 经办注册会计师：许康玮、张勇 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同及其他有关规定募集，经2014年11月21日中国证监会证监许可〔2014〕 1238号文件准予募集注册。 本基金为契约型开放式基金，基金存续期限为不定期。募集期自2015年1 月8日至2015年1月30日，共募集739,433,057.45份基金份额，募集户数为8,918 户。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效时间 本基金基金合同已于2015年2月3日正式生效，自该日起，本基金管理人 正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不超过200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于 2015 年 3 月 6日起开始办理日常申购、赎回等业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金 份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份 额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请 经登记机构确认的不得撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功， 则申购款项退还给投资人。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认 时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机 构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者通过其他销售机构或基金管理人网上直销首次申购基金份额的最 低限额为人民币1,000 元，追加申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心首 次申购基金份额的最低限额为人民币20,000 元，追加申购单笔金额不设限制。 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定 为准。 2、基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1 份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业 务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于1 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 3、对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、基金的申购费和赎回费 1、申购费用 本基金A类基金份额的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。C 类基金份额不收取申 购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。 投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。赎回费率 随基金份额的持有时间递减，申购费率如下： 表2：基金的申购费率结构表 A类基金份额 申购金额（含申购费） 申购费率 100万元以下 1.20% 100万（含）至200万元 1.00% 200万（含）至500万元 0.50% 500万元(含)以上 每笔1000元 C类基金份额 申购费为0 2、赎回费率 投资人赎回本基金份额需缴纳赎回费用，本基金的赎回费率按基金份额持有 期限递减，赎回费率如下： 表3：本基金A类基金份额的赎回费率结构表 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.50% 7日≤Y＜30 日 0.75% 30 日≤Y＜6个月 0.50% 6个月≤Y＜1年 0.13% 1年≤Y＜2年 0.07% 2年≤Y 0% （注：1 个月按30 日计算，一年按365 日计，下同） 本基金C类基金份额赎回费率结构表 持有期限(Y) 赎回费率 Y＜30日 0.50% 30日≤Y 0% 赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少于 30 日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于30 日（含） 但少于3 个月的投资人，赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3 个月（含）但少于6 个月的投资人，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持 续持有期长于6 个月（含）的投资人，将赎回费全额计入基金财产。赎回费中 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市 场情况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人 适当调低基金申购费率、赎回费率。 七、申购和赎回的数额和价格 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 （1）申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份 额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 （2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并 扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到 小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、申购份额的计算 1）若投资者选择申购A类基金份额，则申购份额的计算公式为： 对于适用比例申购费率的申购： 申购总金额=申请总金额 净申购金额=申购总金额/（1+申购费率） 申购费用=申购总金额-净申购金额 申购份额=（申购总金额-申购费用）/ T 日A类基金份额的基金份额净值 对于适用固定金额申购费用的申购： 申购总金额=申请总金额 申购费用=固定金额 净申购金额＝申购总金额－申购费用 申购份额=（申购总金额-申购费用）/ T 日A类基金份额的基金份额净值 例二：某投资人投资40,000.00 元申购本基金A类基金份额（非网上交易）， 对应的申购费率为1. 20%，假设申购当日基金份额净值为1.040 元，则其可得到 的申购份额为： 申购总金额＝40,000.00 元 净申购金额=40,000.00/（1+1. 20%）=39,525.69 元 申购费用=40,000-39,525.69=474.31 元 申购份额=（40,000.00-474.31）/1.040=38,005.47 份 投资人投资 40,000.00 元申购本基金A类基金份额（非网上交易），假设申 购当日A类基金份额的基金份额净值为1.040元，可得到38,005.47 份A类基金 份额。 2）若投资人选择申购C类基金份额，则申购份额的计算公式为： 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值 例三：某投资人投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额，假设申购当 日C类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05份 即投资人投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类 基金份额的基金份额净值为1.0500元，则其得到47,619.05份C类基金份额。 3、赎回金额的计算 赎回费用=赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值-赎回费用 例四：某投资人赎回 1 万份A类基金份额，持有期限大于30 日但不到6个月， 对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日基金份额净值是1.010元，则其可得到 的赎回金额为： 赎回费用 = 10,000.00×1.010×0.50%＝50.50 元 赎回金额 =10,000.00×1.010－50.5＝10,049.50元 投资人在赎回本基金1 万份A类基金份额，持有期限大于30 日但不到1 年，假设赎回当日A类基金份额净值是1.010元，则其可得到的赎回金额为 10,049.5元。 例五：某投资人赎回C类基金份额100,000份，该笔份额持有时间为40天， 则对应的赎回费率为0%，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0600元，则可得 到的赎回金额为： 赎回金额＝100,000×1.0600=106,000.00元 赎回费用＝100,000×1.0600×0%＝0元 净赎回金额＝106,000.00-0＝106,000.00元 即：投资者赎回本基金100,000份C类基金份额，持有时间为40天，假设 赎回当日C类基金份额净值是1.0600元，则其可得到的赎回金额为106,000.00 元。 4、基金份额净值的计算公式 某类基金份额净值＝该类基金资产净值总额/发行在外的该类基金份额总数 本基金T日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后分别计算，并在T＋1 日内分别公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3 位，小数点后第4 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受 申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的 情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金 管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金 管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付； 如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据 计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金 份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停 赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未 能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为 有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会 备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金份额净 值。 3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人自行确定公告增加次数，并根 据《信息披露办法》的规定在指定媒介刊登公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前在合理的时间内告知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金主要投资于股票等权益类金融工具和债券等固定收益类金融工具，通 过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指 期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金 融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、 可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银 行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0-95%；中小企业私募债占 基金资产净值的比例不超过20%；权证投资占基金资产净值的比例不超过3%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、 财政及货币政策、产业政策等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需 情况、证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场 三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的 投资比例进行动态调整。 2、股票投资策略 本基金的股票投资策略包括行业配置策略和个股投资策略。 （1）行业配置策略 本基金首先研究分析不同行业的盈利模式、与宏观经济周期的关系以及行业 自身的生命周期，之后在判断当期宏观经济所处周期位置的基础上，结合行业的 盈利模式，优选当期盈利增长最为确定及增速较快的行业，进行重点配置。 （2）个股投资策略 本基金在个股投资方面采用“自上而下”和“自下而上”相结合的策略，一 部分个股选择景气状况反转向好的行业龙头，一部分个股选择自身发展空间广 阔，同时业绩预期加速增长的品种。 3、债券投资策略 对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基 础上实施积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投 资管理。在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合 分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合 类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。在券种选择上，本基 金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收 益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、 到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严谨的投资决策流程、投资授 权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于私募债券。本基金依靠内部信用评 级，以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来偿 债能力的分析评估，并及时跟踪其信用风险的变化。 在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点选择资质较好、 收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。 5、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 （1）套保时机选择策略 根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟 踪分析，决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 （2）期货合约选择和头寸选择策略 在套期保值的现货标的确认之后，根据期货合约的基差水平、流动性等因素 选择合适的期货合约；运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸；对 套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪，动态调整套期保值的期货头寸。 （3）保证金管理 本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算 准备金，避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金 在权证投资方面将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础 上，立足于无风险套利，尽量减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。 四、基金管理人运用基金财产的决策依据和决策程序 基金管理人运用基金财产的决策依据、决策程序 1、投资决策依据 （1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。 （2）经济运行态势和证券市场走势。 （3）投资对象的风险收益配比。 2、投资决策程序 （1）投资决策支持：研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨 询机构的研究方案，向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等 决策支持。 （2）投资原则的制定：投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金 合同的有关规定的前提下，根据研究人员和基金经理的有关方案，决定基金投资 的主要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。 （3）研究支持：研究分析人员根据投资决策委员会的决议，为基金经理提 供各类分析方案和投资建议，也可根据基金经理的要求进行有关的研究。 （4）制定投资决策：基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则，根据 研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。 （5）风险控制与评估：风险管理委员会定期召开会议，听取投资研究部、 基金经理、风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估，并提出风险控制意见。 （6）组合的调整：基金经理有权根据环境的变化和实际的需要，在其权限 范围内对组合进行调整，超出其权限的调整，需报投资决策委员会审批。 五、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票资产占基金资产的0-95%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，保持 不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%； （15）本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的20%，本 基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%； （16）本基金参与股指期货投资时，在任何交易日日终，持有的买入股指期 货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期 货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证 券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （17）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的20%； （18）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （19）本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （20）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的，应当根据风险管理的原则，并制 定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生 品种的具体比例，应当符合中国证监会的有关规定。 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、股权分置改革中支付对价等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应 当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受上述规定的限制或以变更后的 规定为准。 六、业绩比较基准 年化收益率7%。 本基金在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。以“年化收益率 7%”作为业绩比较基准可以较好地反映本基金的投资目标。 如果今后法律法规发生变化，或者市场变化导致本业绩比较基准不再适用， 又或者市场出现更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准， 则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后调整本基金的业绩比较 基准并报中国证监会备案，并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。 七、风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。 八、基金的融资融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 九、基金管理人代表本基金行使股东权利的处理原则和方法 1、基金份额持有人利益优先原则。基金管理公司行使投票表决权应当以有 利于基金财产的安全与增值为原则，积极、有效、审慎行使表决权，维护基金份 额持有人的权益。（未完）  |