[发行]成长ETF：更新招募说明书（2017年第2号）
上证 180 成长 交易型开放式指数证券投资 基金 招募说明书 （更新） 201 7 年 第 2 号 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 【重要提示】 上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“ 本基金 ”） 根据中国证券监 督管理委员会 2011 年 4 月 7 日 证监 许可 ［ 20 1 1 ］ 496 号 文 核准募集。 基金管理人保证《 上证 180 成长 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ( 以下简 称“招募说明书”或“本招募说明书” ) 的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的 非系统性风险 ， 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等 。 本基金为股票基金，其风险和 预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金， 紧密跟踪标的指数，属于股票基金中风 险 较高 、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致 相近的产品。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但 不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风 险，投资人认购（或申购）基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理 人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 基金的过往业绩并不 预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为 20 1 7 年 8 月 4 日，有关财务数据和净值表现截止日为 20 1 7 年 6 月 30 日，财务数据未经审计。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 目 录 一、 绪 言 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 二、 释 义 ................................ ................................ ................................ ............................. 2 三、 基金管理人 ................................ ................................ ................................ ..................... 6 四、 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ................... 11 五、 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ............... 13 六、 基金的募集 ................................ ................................ ................................ ................... 20 七、 基金合同生效 ................................ ................................ ................................ ............... 26 八、基金份额的交易 ................................ ................................ ................................ ............. 27 九、基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ................................ . 29 十、 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ................... 37 十一、基金的业绩 ................................ ................................ ................................ ................. 45 十二、基金财产 ................................ ................................ ................................ ..................... 46 十三、基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ............. 47 十四、基金收益与分配 ................................ ................................ ................................ ......... 51 十五、基金的费用与税收 ................................ ................................ ................................ ..... 53 十六、基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ..... 55 十七、基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ......... 56 十八、风险揭示 ................................ ................................ ................................ ..................... 59 十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................ ................................ . 62 二十、基金合同的内容摘要 ................................ ................................ ................................ . 64 二十一、基金托管协议内容摘要 ................................ ................................ ......................... 75 二十二、对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ..................... 83 二十三、其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ ..... 84 二十四、招募说明书存放及查阅方式 ................................ ................................ ................. 85 二十五、备查文件 ................................ ................................ ................................ ................. 86 一、 绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 ( 以下简称“《基金法》” ) 、《证券投资 基金运作管理办法》 ( 以下简称“《运作办法》” ) 、《证券投资基金销售管理办法》 ( 以下简称“《销 售办法》” ) 、《证券投资基金信息披露管理办法》 ( 以下简称“《信息披露办法》” ) 、其他有关规定 及《 上证 180 成长 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 》 ( 以下简称“基金合同” ) 编写。 本招募说明书阐述了 上证 180 成长 交易型开放式指数证券投资基金 的投资目标、策略、风险、 费率等与 投资者 投资决策有关的必要事项， 投资者 在作出 投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书 作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写 ， 并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权 利、义务的法律文件。基金 投资者 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额 持有人和基金合 同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务 。 基金 投资者 欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、 释 义 本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金： 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金； 《基金合同》： 《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充； 招募说明书： 《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金招募说明 书》及其定期更新； 发售公告： 《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金份额发 售公告》 《业务规则》： 《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登 记结算业务实施细则》 《证券登记规则》 《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》 托管协议 《上证180成长交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 及其任何有效修订和补充； 中国证监会： 中国证券监督管理委员会； 中国银监会： 中国银行业监督管理委员会； 《基金法》： 指 《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订； 《销售办法》： 指 《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订； 《运作办法》： 指 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修 订； 《信息披露办法》： 指 《证券投资基金信息披露管理办法》 及不时作出的修订 ； 元： 人民币元； 基金管理人： 华宝兴业基金管理有限公司； 基金托管人： 中国银行股份有限公司； 交易型开放式指数证券投 资基金： 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》所 定义的“交易型开放式指数基金”，亦称“ETF(Exchange Traded Fund)”或者“ETF基金”，即指经依法募集的、投 资特定证券指数所对应组合证券的开放式基金，其基金份额 用组合证券进行申购、赎回，并在上海证券交易所上市交易； 联接基金： 将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF, 紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化, 采用开放式运作的基金； 申购赎回代理券商： 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为 代办证券公司； 注册登记业务： 《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登 记结算业务实施细则》定义的基金登记、存管、过户、清算 和交收业务； 注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司； 投资者： 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者； 个人投资者： 年满18周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份 证、军人证件等有效身份证件的中国公民，以及符合法律法 规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人； 机构投资者： 在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效 存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织； 合格境外机构投资者： 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关 法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基 金的中国境外的机构投资者； 基金份额持有人大会： 按照基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份额持 有人或其合法的代理人进行表决的会议； 基金募集期： 基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金 份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月； 基金合同生效日： 指2011年8月4日； 存续期： 基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日： 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 认购： 在基金募集期内，投资者按照基金合同的规定申请购买本基 金基金份额的行为； 申购： 在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基 金份额的行为； 赎回： 在本基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合 同规定的条件要求基金管理人购回 本基金基金份额的行为； 申购赎回清单： 由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的 文件； 申购对价： 投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交 付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 赎回对价： 投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明 书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价； 组合证券： 本基金标的指数所包含的全部或部分证券； 标的指数： 上海证券交易所编制并发布的上证180成长指数及其未来可 能发生的变更； 现金替代： 申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金； 现金差额： 最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小 申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者 申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎 回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算； 最小申购、赎回单位： 本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回 的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍； 基金份额参考净值： 上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布 的基金份额参考净值，简称IOPV； 预估现金部分： 为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结 申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并 公布的现金数额； 完全复制法： 一种跟踪指数的投资方法，即通过购买标的指数中的所有成 份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购 买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的； 收益分配基准日： 基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之 日； 基金净值增长率： 收益分配基准日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净 值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基 金份额折算日为初始日重新计算）； 标的指数同期增长率： 收益分配基准日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数 收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则 以基金份额折算日为初始日重新计算）； 指令： 基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出 的资金划拨及实物券调拨等指令； 代销机构： 发售代理机构和/或申购赎回代理券商； 销售机构： 基金管理人及本基金代销机构； 基金销售网点： 基金管理人的直销柜台及基金代销机构的代销网点； 基金网上交易系统： 代销机构的网上交易系统； 指定媒体： 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或 其它媒体； 基金账户： 注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登 记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户； 交易账户： 销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认 购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额的 变动及结余情况的账户； 开放日： 为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； T 日： 投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放日。 T+n日： T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数； 基金收益： 基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息以及其他合法收入； 基金资产总值： 基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以 其他资产等形式存在的基金资产的价值总和； 基金资产净值： 基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值 以计算日基金 资 产净值除以计算日基金份额余额所得的单位 基金份额的价值； 基金资产估值： 计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和 基金份额净值的过程； 法律法规： 中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地 方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该 等法律法规的不时修改和补充； 不可抗力： 指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本 基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使 本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事 件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、 火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规 变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或 停止交易 。 三、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华宝兴业基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由 贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 法定代表人： 郑安国 总经理： HUANG Xiaoyi Helen （ 黄小薏 ） 成立日期： 2003 年 3 月 7 日 注册资本： 1 .5 亿元 电话： 021 － 38505888 联系人： 章希 股权结构： 中方股东华宝信托有限责任公司持有 51% 的股份，外方股东领先资产管理有限公 司持有 49% 的股份。 （二） 基金管理人主要人员情况 1、 董事会成员 郑安国先生，董事长，博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、 南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公 司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁、董事长，华宝 投资有限公司董事、总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长，中国太平洋保险 ( 集团 ) 股 份有限公司董事。 HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金融分 析师， Acthop 投资公司财务总监。 2003 年 5 月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任公司营运总 监、董事会秘书、副总经理，现任公司总经理。 L ionel PAQUIN 先生，董事，硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有限公 司从事监察、风险管理和专户平台等业务，现任领先资产管理有限公司总裁。 Alexandre Werno 先生，董事，硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险管理 工作；曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。 2013 年 5 月加入华宝兴业基 金管理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。 胡光先生，独立董事，硕士。 曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国 集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助 理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务 副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺 投资管理有限公司董事长。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合 伙人 , 苏黎世金融服务集团中国区董事长。现任华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2 、监事会成员 Anne MARION - BOUCHACOURT 女士，监事，硕士。曾任普华永道总监，杰米尼咨询金融机构业 务副总裁，索尔文国际副总裁，法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。现任法兴 集团中国区负责人，集团管理委员会委员。 欧江洪先生，监事，本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢集团 办公室（董事会办公室）主管 / 高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任。现任华宝投资有限公司总 经理助理。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理 , 现任公司营运副 总监。 3 、高级管理人员 郑安国 先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏）女士，总经理，简历同上。 Alexandre Werno 先生，常务副总经理， 简历同上 。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所 长、在长盛基金管理有限 公司市场部任职。 2002 年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部 总经理、营运副总监、营运总监。现任公司副总经理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工 作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。 4 、本基金基金经理 胡洁女士，金融学硕士、量化投资部总经理助理。 2006 年 6 月加入华宝兴业基金管理有限公 司，先后在交易部、产品开发部工作，担任量化投资部高级数量分析师兼任投资经理助理的职务。 2012 年 10 月起任上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证 180 成长交易型 开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2015 年 5 月 21 日起任华宝兴业中证医疗指数分 级证券投资基金基金经理。 2015 年 6 月 4 日起任华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金 经理。 2016 年 8 月起任华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金 经理。 2017 年 1 月起任 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 （ LOF ）基金经理。 华宝兴业 上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金 的历任基金经理为余 海燕女士 , 任职 时间为 20 11 年 8 月至 20 12 年 10 月。 5 、投资决策委员会成员 刘自强先生，投资总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业高端制 造股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业未 来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理、华宝兴业行业精选混合型证 券投资基金基金经理、 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基 金、华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝兴业品质生 活股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 曾豪先生，研究部总经理。 蔡目荣先生，国内投资部副总经理、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理、华 宝兴业资源优选混合型证券投资基金基金经理。 （三） 基金管理人内部控制制度 1 、风险管理体系 本系列基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风 险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。 针对上述各种风险，本公司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （ 1 ）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立 清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （ 2 ）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （ 3 ）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归 类 。 （ 4 ）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性 的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进 入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （ 5 ）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范 围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重 的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外， 还准备了相应的应急处理措施。 （ 6 ） 监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要 时结合新的需求加以改变。 （ 7 ）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人 员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2 、内部控制制度 （ 1 ）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决 策、执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护 内部控制制度的有效执行； 独立性原则 。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗 位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分 离运作，独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互 制衡措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门， 应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准 程序和监督防范措施； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的 工作积极性，尽量降低经营运作成 本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此 基础上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位 员工，不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范 和化解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方 针、经营理念等内部环境的变化和 国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的 修改或完善。 （ 2 ）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立 完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技 术系统控制、会计系统控制、档案管 理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （ 3 ）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。督 察长的任免须报中国证监会核准。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专 门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发 现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见 和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要 求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （ 4 ）监察稽核及 风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程 序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价 公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的 缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况； 负责包括基金经理 离任审查在内的各项内部审计事务等 。 3 、基金管理人关于内部合规控制声明书 （ 1 ）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （ 2 ）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 四、 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服电话： 95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、 基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士以上学位或 高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一 对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构、券商资产管理计划、 信托计划、企 业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的 托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个 性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2017 年 06 月 30 日，中国银行已托管 611 只证券投资基金，其中境内基金 574 只， QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客 户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业 务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中 国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作 贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措 施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后 获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”等国际主流内控审阅准则的无保留 意见的审阅报告。 2017 年，中国银 行继续获得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”双准则的内部控 制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规 定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基 金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反 法律、行政法规和其他有关规 定，或者违反基金合同约定的 , 应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 五、 相关服务机构 (一) 基金份额发售机构 1、 申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （ 1 ）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号 联系人：奚博宇、黄美慧 联系电话： 021 - 68751860 ； 027 - 65799827 客户电话： 95579 或 4008 - 888 - 999 公司网址： www.95579.com （ 2 ）大同证券有限责任公司 办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12 联系人：薛津 联系电话： 0351 - 4130322 客户电话： 4007 - 121212 公司网址： www.dtsbc.com.cn （ 3 ）第一创业证券股份有限公司 办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 联系人：李晓伟 联系电话： 0755 - 23838076 客服电话： 95358 官网： www.firstcapital.com.cn （ 4 ）东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 联系人：路晓 联系电话： 0512 - 62938521 客户电话： 95330 公司网址： http://www.dwzq.com.cn （ 5 ）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 联系人：姚巍 联系电话： 021 - 22169111 客户电话： 95525 公司网址： www.ebscn.com （ 6 ）广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 18 楼 联系人：黄岚 联系电话： 020 - 87555888 - 8333 客户电话： 95575 或致电各地营业网点 公司网址： www.gf.com.cn （ 7 ）中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 联系人：罗春蓉 、陈曦、康楠 联系电话： 010 - 65051166 客户电话： 400 - 910 - 1166 公司网址： http://www.cicc.com （ 8 ）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 联系人：钟伟镇 联系电话： 38032284 客户电话： 95521 公司网址： www.gtja.com （ 9 ）国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 联系人：李颖 联系电话： 0755 － 82130833 客户电话： 95536 公司网址： www.guosen.com.cn （ 10 ）海通证券股份有限公司 办公地址：上海广东路 689 号 联系人：李楠、涂洋 联系电话： 021 － 23219061 、 021 - 23219290 客户电话： 95553 、或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址： www.htsec.com （ 11 ）红塔证券股份有限公司 办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 客户电话： 0871 - 3577930 公司网址： www.hongtazq.com （ 12 ）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼 联系人：胡星煜 联系电话： 021 - 20515583 客户电话： 400 - 820 - 9898 ， 021 - 38929908 公司网址： http://www.cnhbstock.com （ 13 ）华福证券有限责任公司 办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 层 联系人：王虹、高文静 联系电话： 021 - 20515583 客户电 话： 96326 （福建省外请加拨 0591 ） 公司网址： www.hfzq.com.cn （ 14 ）华泰证券股份有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 联系人：庞晓芸、马艺卿 联系电话： 0755 - 82492193 、 025 - 83389093 客户电话： 95597 公司网址： www.htsc.com.cn （ 15 ）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 联系人：周一涵 联系电话： 021 - 38637436 客户电话： 95511 - 8 公司网址： www.stock.pingan.com （ 16 ）山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 联系人：韩笑 联系电话： 0351 - 8686656 客户电话： 95573 公司网址： www.i618.com.cn （ 17 ）上海证券有限责任公司 办公地址：上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 联系人：邵珍珍 联系电话： 021 - 53686262 客户电话： 021 - 962518 公司网址： www.962518.com （ 18 ）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 联系人：黄莹 联系电话： 021 - 33388211 客户电话： 95523 或 4008895523 公司网址： www.swhysc.com （ 19 ）申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 联系人：黄莹 联系电话： 021 - 33388211 客户电话： 400 - 800 - 0562 公司网址： www.hysec.com （ 20 ）西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 联系人：周青 联系电话： 023 - 67616310 客户电话： 4008 - 096 - 096 公司网址： www.swsc.com.cn （ 21 ）兴业证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 联系人：乔琳雪、吴嘉虹 联系电话： 021 - 38565547 、 021 - 38565570 客户电话： 95562 公司网址： www.xyzq.com.cn （ 22 ）中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 联系人：辛国政 联系电话： 010 - 83574507 客户电话： 95551 、 400 - 8888 - 888 公司网址： www.chinastock.com.cn （ 23 ）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39 — 45 层 联系人：黄婵君 联系电话： 0755 - 82960167 客户电话： 4008895565 、 95565 公司网址： www.newone.com.cn （ 24 ）中航证券有限公司 办公地址：北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层 联系人：胡晨、孙超 联系电话： 0791 - 86794744 、 010 - 64818304 客户电话： 95535 公司网址： www.avicsec.com （ 25 ）中泰证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 联系人：许曼华 联系电话： 021 - 20315290 客户电话： 95538 公司网址： www.zts.com.cn （ 26 ）中国中投证券有限责任公司 办公地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座第 04 层、 18 - 21 层 联系人：万玉琳 联系电话： 0755 - 82026907 客户电话： 95532 公司网址： www.china - invs.cn （ 27 ）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 联系人：许梦园 联系电话： 400 - 889 - 5548 客户电话： 400 - 8888 - 108( 免长途费 ) 、 95587 公司网址： www.csc108.com （ 28 ）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 联系人：周雪晴 联系电话： 010 - 60834772 客户电话： 95548 公司网址： www.cs.ecitic.com （ 29 ）宏信证券有限责任公司 办公地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼 联系人：刘文涛 联系电话： 028 - 86199765 客服热线： 4008366366 公司网址： http://www.hxzq.cn/ 2 、 二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。基金管理人可根据有关 法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 (二) 注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：中国北京西城区金融大街 27 号投资广场 22 层 法定代表人：陈耀先 联系人：刘永卫 联系电话： 021 - 58872625 (三) 律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：韩炯 联系电话： (86 21) 3135 8666 传真 : （ 86 21) 3135 8600 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 (四) 会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： (021) 23238888 传真： (021) 23238800 联系人：曹阳 经办注册会计师：薛竞、曹阳 六、 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募 集。 核准文件：中国证监会证监 许可 ［ 2011 ］ 496 号 核准日期： 2011 年 4 月 7 日 (一) 基金类型 ：股票型指数基金 (二) 基金运作方式： 交易型、开放式 (三) 标的指数：上证 180 成长 指数 (四) 基金 存续期间 ：不定期 (五) 基金的面值、认购价格 本基金每份基金份额的初始面值为人民币 1.00 元，认购价格为人民币 1.00 元。 (六) 募集方式 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以 现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行 的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。 基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。销售机构对认购申请的受理并 不代表该申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或 基金管理公司的确认结果为准。 (七) 募集对象 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他 投资者 。 (八) 募集场所 投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理 人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见本基金基金份 额发售公告。 基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。 （九 ）募集目标 本基金不 设定募集规模上限。 （十 ） 投资者 对基金份额的认购 1 、认购时间安排 本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。 本基金将自 2011 年 7 月 4 日起至 2011 年 7 月 29 日进行发售。本基金的发售方式有三种 --- 网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购。网上现金认购的日期为 2011 年 7 月 27 日 至 2011 年 7 月 29 日 ， 如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整，我司将做出相应调整并及时公告； 网下现金认购的日期为 2011 年 7 月 4 日起至 2011 年 7 月 29 日 ；网下股票认购的日期为 2011 年 7 月 4 日起至 2011 年 7 月 29 日 。 基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短 基金发售时间，并及时公告。 2 、认购开户 投资者 认购 本基金 时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。 （ 1 ） 如 投资者 需新开立证券账户，则应注意： 1 ） 基金账户只能进行基金的二级市场交易，如 投资者 需要参与网下股票认购或基金的申购、 赎回，则应开立 A 股账户。 2 ） 开户当日无法办理指定交易，建议 投资者 在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续。 （ 2 ） 如 投资者 已开立证券账户，则应注意： 1 ） 如 投资者 未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易 或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 2 ） 当日办理指定交易或转指定交易的 投资者 当日无法进行认购，建议 投资者 在进行认购前至 少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 （ 3 ） 使用专用席位的机构投资者则无需办理指定交易。 （十一 ）认购费用 本基金 的认购采用份额认购的原则。 基金管理人办理网下现金认购 和网下股票认购 时可按照下表费率收取认购费用。 发售代理机 构 办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时，可参照下表费率结构收取一定的佣 金。 投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。 认购份额 认购费率 50 万份以下 0.8% 50 万份（含） - 100 万份 0.5% 100 万份以上（含） 1000 元 / 笔 （ 十二 ）网上现金认购 1 、认购时间： 2011 年 7 月 27 日至 2011 年 7 月 29 日 上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。 2、认购金额的计算 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额 的计算公式为： 认购佣金＝认购份额×佣金比率 认购金额＝认购份额×(1＋佣金比率) 认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数 倍,最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。 4、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定,备足认购资金。办理认购 手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 5、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应 的认购资金，注册登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网 上现金认购结束后的第4日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。 6、认购确认：在募集期结束后3个工作日之后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认 购确认情况。 （十 三 ）网下现金认购 1 、认购时间： 2011 年 7 月 4 日起至 2011 年 7 月 29 日 , 具体业务办理时间由基金管理人及其 指定发售代理机构确定。 2 、 认购金额和利息折算的份额的计算 通过基金管理人进行网下现金认购的 投资者 , 认购以基金份额申请 , 认购费用、认购金额的计 算公式为： 认购费用＝认购份额 × 认购费率 认购金额＝认购份额 ×(1 ＋认购费率 ) 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息 / 基金份额面值 认购费用由基金管理人在 投资者 认购确认时收取 , 投资者 需以现金方式交纳认购费用。 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金 认购的认购金额的计算。 3 、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。 投资者 通过发售代理机构办理网下现金认购的 , 每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍 ； 投资者 通过基金管理人 直销柜台 办理网下现金认购的 , 每 笔认购份额须在 10 万份以上 ( 含 10 万份 ) 。 投资者 可以多次认购 , 累计认购份额不设上限。 4 、 认购手续： 投资者 在认购本基金时 , 需按销售机构的规定 , 到销售网点办理相关认购手续 , 并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 5 、清算交收： T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请 , 由基金管理人于 T+2 日内进行 有效认购款项的清算交收。募集期结束后 , 基金管理人将于第 4 个工作日将汇总的认购款项及其利 息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中 , 认购款项利息将折算为基金份额归 投资者 所有。 T 日通过发售代理机构提交的网下 现金认购申请 , 由该发售代理机构冻结相应的认购资金。 在网下现金认购的最后一个工作日 , 各发售代理机构将每一个 投资者 账户提交的网下现金认购申 请汇总后 , 通过上海证券交易所上网定价发行系统代该 投资者 提交网上现金认购申请。之后 , 注册 登记机构 进行清算交收 , 并将有效认购数据发送发售协调人 , 发售协调人 于网上现金认购结束后的 第 4 日 将实际到位的认购资金划往基金募集专户。 6 、认购确认： 在募集期结束后 3 个工作日之后 , 投资者 可通过其办理认购的销售网点查询认 购确认情况。 （十四 ）网下股票认购 1 、认购时间：通过发售代理机构进行网下股票认购的日期为 2011 年 7 月 4 日起至 2011 年 7 月 29 日 ，通过基金管理人直销进行网下股票认购的日期为 2011 年 7 月 4 日起至 2011 年 7 月 29 日 ，具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。 2 、认购限额： 网下股票认购以单只股票股数申报 。 投资者通过基金管理人和发售代理机构进 行网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的 整数倍，用以认购的股票必须是上证180成长指数成份股和已公告的备选成份股。投资者可以多 次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3 、认购手续： 投资者 在认购本基金时 ， 需按销售机构的规定 ， 到销售网点办理认购手续 ， 并 备足认购股票。网下股票认购申请提交后 在销售机构规定的时间之后 不得撤销。 4 、 特殊情形 （ 1 ） 已公告的将被调出上证 180 成长 指数的成份股不得用于认购本基金。 （ 2 ） 限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价格波 动及其他异常情况 ， 决定是否对个股认购规模进行限制 ， 并在网下股票认购日前至少 3 个工作日 公告限制认购规模的个股名单。 （ 3 ） 临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股 ， 基金管理人可不经公告 ， 全部或部分拒绝该股票的认购申报。 5 、清算交收 （ 1 ） 投资者 通过发售代理机构办理网下股票认购的，在网下股票认购最后一日，发售代理机 构将汇总的股票认购数据按 投资者 证券账户 汇总发送给基金管理人 ， 网下股票认购最后一日 ， 基 金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。 注册登记机构 根据基金管理人提供的确认数据将 投 资者 账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束 ， 基金管理人根据发售代理机构提供的 数据计 算 投资者 应以基金份额方式支付的佣金 ， 并从 投资者 的认购份额中扣除 ， 为发售代理机构增加相 应的基金份额。 注册登记机构 根据基金管理人提供的 投资者 净认购份额明细数据进行 投资者 认购 份额的初始登记 ， 并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据 ， 将 投资者 申请认购的股票过户到基金的证券账户。 （ 2 ） 投资者 通过基金管理人办理网下股票认购的， 注册登记机构 根据基金管理人提供的认购 数据对投资者账户内相应的股票进行检查并冻结，并将检查冻结股票的情况发回给基金管理人。 基金管理人根据 注册登记机构 的检查冻结投资者股票账户的情况，初步确认各个投资者的有效股 票认购数量。基金募集期结束后，基金管理人根据投资者有效股票认购数据计算 投资者 应以基金 份额方式支付的认购费，并从机构投资者的认购份额中扣除。 注册登记机构 根据基金管理人提供 的投资者净认购份额明细数据进行机构 投资者 认购 份额的初始登记在机构投资者指定的证券账户 上，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将 投资者 申请认购的股 票过户到基金的证券账户。 6 、认购份额的计算公式 投资者的认购份额＝ （ 第 i 只股票在股票认购期最后一日的均价 × 有效认购数量） /1.00 .. ni1 其中， （ 1 ） i 代表 投资者 提交认购申请的第 i 只股票 ， 如 投资者 仅提交了 1 只股票的申请 , 则 i=1,i ≦ 60 。 （ 2 ）“ 第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价 ” 由基金管理人根据上海证券交易所的 当日行情数据 ， 以该股票的总成交金额除以总成交股数计算 ， 以四舍五入的方法保留小数点后两 位。若该股票在当日停牌或无成交 ， 则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至 注册登记机构 进行股票过户日的冻结期间发生除 息、送股 ( 转增 ) 、配股等权益变动 ， 则由于 投资者 获得了相应的权益 , 基金管理人将按如下方式对 该股票在网下股票认购日的均价进行调整： ① 除息：调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 - 每股现金股利或股息 ② 送股：调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 /(1+ 每股送股比例 ) ③ 配股：调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 × 配股比例 )/(1+ 每股配股比例 ) ④ 送股且配股：调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 × 配股比例 )/(1+ 每股送股比 例 + 每股配股比例 ) ⑤ 除息、送股且配股 ：调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 × 配股比例 - 每股现金 股利或股息 )/(1+ 每股送股比例 + 每股配股比例 ) （ 3 ）“ 有效认购数量 ” 是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中 ， ① 对于经公告限制认购规模的个股 , 基金管理人可确认的认购数量上限为： .. .... njjjpwqpCashq1max/%105)( 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量 ， 为网上现金认购和网下现金 认购的合计申请数额， 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股 以外的其它个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积， 为该 限制认购规模的个 股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重（认购期间如有标的指数调整 公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成份股 构成权重，并以其作为计算依据）， 为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 如果 投资者 申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限 , 则按照各 投资 者 的认购申报数量同比例收取。（未完）  |