[发行]军工行业：更新招募说明书（2017年第2号）
华宝兴业中证军工交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新） 2017年第 2号 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 1 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2016年5月27日证监许可【 2016】1154号文注册， 进行募集。 基金管理人保证《华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 (以 下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市 场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系 统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险等等。同时由于本基金是跟踪中证军工指数的交易型开放式指 数基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、 标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险、退市风 险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额 赎回对价的变现风险、申赎清单差错风险、二级市场流动性风险、第三方机构服务的风险、 管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“中证军工指数”， 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，因此，本基金的业绩 表现与中证军工指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益 高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。 在目前结算规则下，投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额 交收成功之前不得卖出和赎回；即 T日申购的基金份额当日可卖出， T日申购当日未卖出的 基金份额， T+1日不得卖出和赎回， T+1日交收成功后 T+2日可卖出和赎回。因此为投资者 办理申购业务的代理券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖 出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。 在目前的业务规则下，投资者投资本基金时需具有上海证券交易所 A股账户或基金账户。 其中，上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使 用中证军工指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回， 则应开立上海证券交易所 A股账户；如投资者需要使用中证军工指数成份股中的深圳证券交 易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A股账户。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息 披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资 者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风 险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书所载内容截止日为 2017年8月5日，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年6月30日，财务数据未经审计。 目录 一、绪言..................................................................................................................................5 二、释义 .........................................................................................................................................6 三、基金管理人 ............................................................................................................................10 四、基金托管人 ............................................................................................................................16 五、相关服务机构 ........................................................................................................................20 六、基金的募集 ............................................................................................................................32 七、基金合同的生效 ....................................................................................................................33 八、基金份额的上市交易 .............................................................................................................34 九、基金份额的申购与赎回 .........................................................................................................36 十、基金的投资 ............................................................................................................................49 十一、基金的业绩 ........................................................................................................................58 十二、基金的财产 ........................................................................................................................59 十三、基金资产估值 ....................................................................................................................60 十四、基金的收益分配 .................................................................................................................64 十五、基金的费用与税收 .............................................................................................................65 十六、基金的会计与审计 .............................................................................................................67 十七、基金的信息披露 .................................................................................................................68 十八、风险揭示 ............................................................................................................................73 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .....................................................................77 二十、基金合同的内容摘要 .........................................................................................................79 二十一、基金托管协议的内容摘要 .............................................................................................92 二十二、对基金份额持有人的服务 ...........................................................................................100 二十三、其他应披露事项 ...........................................................................................................101 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ...................................................................................102 二十五、备查文件 ......................................................................................................................103 华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》 ”)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》 ”)、《证券投资基金销售管理 办法》(以下简称“《销售办法》 ”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披 露办法》 ”) 、其他有关规定及《华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同” )编写。 本招募说明书阐述了华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策 略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事 人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 5 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 1、基金或本基金：指华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指华宝兴业基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝兴业中证军工交易型 开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基 金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告：指《华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金份 额发售公告》 8、上市交易公告书：指《华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金上市交易 公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 14、ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型 开放式指数基金” 15、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资 目标类似，采用开放式运作方式的基金 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和 /或中国银行业监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 6 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外法人 23、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 24、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放 式指数基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、交易等业务 27、销售机构：指直销机构及代销机构 28、直销机构：指华宝兴业基金管理有限公司 29、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务 资格并接受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构 30、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的代理本基金发售业务的机构 31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 32、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 33、登记业务：指基金份额的登记、存管、结算及相关业务 34、登记机构：指办理登记业务的机构。基金管理人可自行或委托其他机构代为办理登 记业务。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 (简称"中国结算 ") 35、上海证券账户：指上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A股账户）或上海证 券交易所基金账户 36、基金合同生效日：指 2016年 8月 5日 37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过三 个月 39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 7 41、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 42、T+n日：指自 T日起第 n个工作日 (不包含 T日) 43、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基 金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责 任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及中国证券登记结算 有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则和规定 46、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 47、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回 清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 50、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、标的指数：指中证军工指数 53、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 54、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回 的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 55、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 56、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单 位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据 最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 57、元：指人民币元 58、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额 59、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额 之日 60、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值 8 之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算， 如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份 额净值来计算相应基金份额净值增长率） 61、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收 盘值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或 拆分、合并日为初始日重新计算） 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他 资产的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 66、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 67、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 9 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 法定代表人：孔祥清 总经理： HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏） 成立日期： 2003年 3月 7日 注册资本： 1.5亿元 电话：021－38505888 传真：021－38505777 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东领先资产管理有 限公司持有 49%的股份。 (二)主要人员情况 1、董事会成员 孔祥清先生，董事长。曾担任宝钢计财部资金处副处长，宝钢集团财务公司总经理等职 务。目前担任华宝投资有限公司副总经理，兼任法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董事长、 华宝信托有限责任公司董事、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长、中国太平洋保险 （集团）股份有限公司董事的职务。 。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities公司金 融分析师， Acthop投资公司财务总监。 2003年 5月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任 公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任公司总经理。 Lionel PAQUIN先生，董事，硕士。曾在法国财政部、法国兴业银行、领先资产管理有 限公司从事监察、风险管理和专户平台等业务，现任领先资产管理有限公司总裁。 Alexandre Werno先生，董事，硕士。曾在法兴集团从事内审监察及国际业务战略风险 管理工作；曾任法国兴业银行全球市场执行董事、中国业务发展负责人。 2013年 5月加入 华宝兴业基金管理公司任总经理高级顾问。现任公司常务副总经理。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子 中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席 合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究 10 所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望 集团常务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。 现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务 所合伙人 ,苏黎世金融服务集团中国区董事长。现任华彬国际投资（集团）有限公司高级顾 问。 2、监事会成员 Anne MARION-BOUCHACOURT女士，监事，硕士。曾任普华永道总监，杰米尼咨询金融机 构业务副总裁，索尔文国际副总裁，法兴集团人力资源高级执行副总裁兼执行委员会委员。 现任法兴集团中国区负责人，集团管理委员会委员。 欧江洪先生，监事，本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、宝钢 集团办公室（董事会办公室）主管 /高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任。现任华宝投资 有限公司总经理助理。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理 ,现任华宝 兴业基金管理有限公司营运副总监。 3、总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 Alexandre Werno先生，常务副总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理 有限公司市场部任职。 2002年加入华宝兴业基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司 清算登记部总经理、营运副总监、营运总监。现任公司副总经理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单 位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。 4、本基金拟任基金经理 胡洁女士，金融学硕士、量化投资部总经理助理。 2006年 6月加入华宝兴业基金管理 有限公司，先后在交易部、产品开发部工作，担任量化投资部高级数量分析师兼任投资经理 助理的职务。 2012年 10月起任上证 180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上 证 180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2015年 5月 21日起任华 宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金经理。 2015年 6月 4日起任华宝兴业中证 1000 指数分级证券投资基金基金经理。 2016年 8月起任华宝兴业中证军工交易型开放式指数证 券投资基金基金经理。 2017年 1月起任华宝兴业标普中国 A股红利机会指数证券投资基金 （LOF）基金经理。 2017年 7月起担任华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金基 金经理。 11 5、权益投资决策委员会成员 刘自强先生，投资总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业高 端制造股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理、华 宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理、华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基金 经理、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业稳健回报灵活配置混合型 证券投资基金、华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，助理投资总监、华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝兴业品 质生活股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。 曾豪先生，研究部总经理。 蔡目荣先生，国内投资部副总经理、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理、 华宝兴业资源优选混合型证券投资基金基金经理。 (三)基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价、编制申购赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措 施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： 12 （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当 利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风 险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构， 建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将 风险归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。 定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程 度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定 标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而 对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了 13 严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效， 在必要时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级 管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透 到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序， 维护内部控制制度的有效执行。 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门 和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其 他资产分离运作，独立进行。 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的 相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部 门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严 格的批准程序和监督防范措施。 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运 作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在 此基础上遵循国际和行业的惯例制订。 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每 一位员工，不留有制度上的空白或漏洞。 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、 防范和化解风险为出发点。 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经 营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进 行相应的修改或完善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、 建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应 机制。 14 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信 息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相 关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人， 提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改 或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定 的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、 评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内 控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责 包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。 15 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 (简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12号 联系人：田青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954年 10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于 2005年 10月在香港联合交易所挂牌上市 (股票代码 939)，于 2007 年 9月在上海证券交易所挂牌上市 (股票代码 601939)。 资产负债稳步增长。 2016年末，本集团资产总额 20.96万亿元，较上年增加 2.61万亿 元，增幅 14.25%，其中客户贷款总额 11.76万亿元，较上年增加 1.27万亿元，增幅 12.13%。 负债总额 19.37万亿元，较上年增加 2.47万亿元，增幅 14.61%，其中客户存款总额 15.40 万亿元，较上年增加 1.73万亿元，增幅 12.69%。 核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，本集团实现净利 润 2,323.89亿元，较上年增长 1.53%。手续费及佣金净收入 1,185.09亿元，在营业收入中 的占比较上年提升 0.83个百分点。平均资产回报率 1.18%，加权平均净资产收益率 15.44%， 净利息收益率 2.20%，成本收入比为 27.49%，资本充足率 14.94%，均居同业领先水平。 2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》 “2016中国最佳银行”，《环球金融》 “2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动 16 性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零 售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》 2016年“世界银行 1000强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》 2016年世界 500强排名第 22位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、 QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、 监督稽核处等 10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220余人。 自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成 为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并 担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海 外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 17 基金、保险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务 体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017年一季度末，中国建设 银行已托管 719只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得 了业内的高度认同。中国建设银行连续 11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中 国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家—— QFII”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的 内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基 18 金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基 金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进 行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的 合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证，并及时报告中国证监会。 19 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、网下现金发售和网下股票发售直销机构 名称：华宝兴业基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 法定代表人：孔祥清 直销柜台电话： 021-38505731、38505732、021-38505888-301或 302 直销柜台传真： 021-50499663、50988055 联系人：章希 网址：www.fsfund.com 2、网下现金发售和网下股票发售代理机构 （1）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1号楼9层 邮编： 法定代表人：牛冠兴 联系人：杨天枝 联系电话： 0755-82558323 传真：0755-82558355 客户电话： 4008-001-001 公司网址： www.essence.com.cn （2）长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层 邮编： 法定代表人：丁益 联系人：金夏 联系电话： 0755-83516289 传真： 客户电话： 400-6666-888 公司网址： www.cgws.com/cczq/ （3）长江证券股份有限公司 20 办公地址：湖北省武汉市新华路特 8号 邮编： 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇、黄美慧 联系电话： 021-68751860；027-65799827 传真： 客户电话： 95579或4008-888-999 公司网址： www.95579.com （4）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市新华路特 8号 邮编： 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇、黄美慧 联系电话： 021-68751860；027-65799827 传真： 客户电话： 95579或4008-888-999 公司网址： www.95579.com （5）德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市福山路 500号城建国际中心 26楼 邮编： 法定代表人：姚文平 联系人：刘熠 联系电话： 68761616-8076 传真：862168767981 客户电话： 400-8888-128 公司网址： www.tebon.com.cn （6）东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街 6666号 邮编： 法定代表人：李福春 联系人：付静雅 21 联系电话： 0431-82006251 传真：0431-85096795 客户电话： 95360 公司网址： www.nesc.cn （7）东方证券股份有限公司 办公地址：上海市中山南路 318号东方国际金融广场 2号楼21-29层 邮编： 法定代表人：潘鑫军 联系人：黄静 联系电话： 63325888-3137 传真：021-63326729 客户电话： 95503 公司网址： www.dfzq.com.cn （8）东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州延陵西路 23号投资广场 18层 邮编： 法定代表人：朱科敏 联系人：王一彦 联系电话： 20333910 传真：021-50498871 客户电话： 95531 公司网址： www.longone.com.cn （9）东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街 5号 邮编： 法定代表人：范力 联系人：陆晓 联系电话： 0512-62938521 传真：0512-65588021 客户电话： 95330 公司网址： www.dwzq.com.cn 22 （10）方正证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层 邮编： 法定代表人：何其聪 联系人：齐冬妮 联系电话： 010-59355807 传真： 客户电话： 95571 公司网址： www.foundersc.com （11）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号3楼 邮编： 法定代表人：薛峰 联系人：李晓皙、姚巍、李芳芳 联系电话： 021-22169111、021-22169502 传真：021－22169134 客户电话： 95525 公司网址： www.ebscn.com （12）广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河北路 183号大都会广场 18楼 邮编： 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 联系电话： 020-87555888-8333 传真： 客户电话： 95575或致电各地营业网点 公司网址： www.gf.com.cn （13）国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市东城根上街 95号 邮编： 23 法定代表人：冉云 联系人：刘婧漪 联系电话： 028-86690057 传真：028-86690126 客户电话： 95310 公司网址： www.gjzq.com.cn （14）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 邮编： 法定代表人：杨德红 联系人：钟伟镇 联系电话： 38032284 传真：021-38670666 客户电话： 95521、4008888666 公司网址： www.gtja.com （15）国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 邮编： 法定代表人：何如 联系人：李颖 联系电话： (0755)82130833--701266、 (0755)82133066 传真：0755-82133952 客户电话： 95536 公司网址： www.guosen.com.cn （16）海通证券股份有限公司 办公地址：上海广东路 689号 邮编： 法定代表人：周杰 联系人：李楠、涂洋 联系电话： 23219061、23219290 传真： 24 客户电话： 95553 公司网址： www.htsec.com （17）申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦20楼2005 室 邮编： 法定代表人：李季 联系人：黄莹 联系电话： 021-33388211 传真：0991-2301927 客户电话： 400-800-0562 公司网址： www.swhysc.com （18）华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57楼 邮编： 法定代表人：陈林 联系人：胡星煜 联系电话： 20515583 传真：021-20515593 客户电话： 400-820-9898，021-38929908 公司网址： www.cnhbstock.com （19）华泰证券股份有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场 邮编： 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系电话： 0755-82492193 传真： 客户电话： 95597 公司网址： www.htsc.com.cn 25 （20）中国民族证券有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号盘古大观 A座40F-43F 邮编： 法定代表人：何亚刚 联系人：齐冬妮 联系电话： 010-59355807 传真： 客户电话： 4008895618 公司网址： www.e5618.com （21）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层 邮编： 法定代表人：曹实凡 联系人：周一涵 联系电话： 021-38637436 传真：0755-82435367 客户电话： 95511-8 公司网址： www.stock.pingan.com （22）申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 40楼 邮编： 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 联系电话： 021-33388211 传真：021-33388224 客户电话： 95523、4008895523 公司网址： www.swhysc.com （23）西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号 邮编： 法定代表人：吴坚 26 联系人：周青 联系电话： 023-67616310 传真：023-63786212 客户电话： 400-8096-096、95355 公司网址： www.swsc.com.cn （24）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院1号楼 邮编： 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 联系电话： 010-63081493 传真： 客户电话： 95321 公司网址： www.cindasc.com （25）兴业证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36号兴业证券大厦 邮编： 法定代表人：兰荣 联系人：乔琳雪、吴嘉虹 联系电话： 021-38565547、021-38565570 传真： 客户电话： 95562 公司网址： www.xyzq.com.cn （26）中国银河证券股份有限公司 办公地址：中国北京西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 邮编： 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政；邓颜 联系电话： 010-83574507；010-66568292 传真：010-66568990 客户电话： 95551、400-8888-888 27 公司网址： www.chinastock.com.cn （27）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座39—45层 邮编： 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 联系电话： 86-755-82960167 传真： 客户电话： 4008895565或95565 公司网址： www.newone.com.cn （28）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座39—45层 邮编： 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 联系电话： 86-755-82960167 传真： 客户电话： 4008895565或95565 公司网址： www.newone.com.cn （29）中泰证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 18层 邮编： 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 联系电话： 021-20315290 传真： 客户电话： 95538 公司网址： www.zts.com.cn （30）中国中投证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第18-21层及第 04 28 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 邮编： 法定代表人：高涛 联系人：张鹏 联系电话： 0755-82023442 传真： 客户电话： 95532或400 600 8008 公司网址： www.china-invs.cn （31）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 邮编： 法定代表人：王常青 联系人：许梦园 联系电话： 010-85156398 传真： 客户电话： 400-8888-108、95587 公司网址： www.csc108.com （32）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 邮编： 法定代表人：张佑君 联系人：马静懿 联系电话： 010-60833889 传真：010-6083 6029 客户电话： 95548 公司网址： www.cs.ecitic.com （33）中信证券（山东）有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座 5层 邮编： 法定代表人： 联系人：赵艳青 29 联系电话： 0532-85023924 传真：0532-85022605 客户电话： 95548 公司网址： www.citicssd.com （34）中银国际证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 31楼 邮编： 法定代表人：宁敏 联系人：许慧琳 联系电话： 021-20328531 传真：021-50372474 客户电话： 400-620-8888 公司网址： www.bocichina.com 3、网上现金发售代理机构 投资人可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理 网上现金认购业务。详见基金份额发售公告。 本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海证券交 易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。 基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 联系人：朱立元 联系电话： 010-58598839 传真：010-58598907（三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 30 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： (021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：曹阳 经办注册会计师：薛竞、曹阳 31 六、基金的募集 本基金经中国证监会证监许可【 2016】1154号准予注册，由基金管理人依照《基金法》、 《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期从 2016年7月11日起， 至2016年8月1日止，共募集 544,791,727.00份基金份额，有效认购户数为 5826户。 32 七、基金合同的生效 本基金基金合同于 2016年 8月 5日生效。《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当 在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开 基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 33 八、基金份额的上市交易 （一）基金上市 根据有关规定，本基金基金合同生效后，具备上市条件的，于 2016年8月22日起在上海 证券交易所上市交易。（二级市场交易代码： 512810），： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2亿元； 2、基金份额持有人不少于 1000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交 易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易、停复牌、终止上市交易应遵照《上海证 券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开 放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并 报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第（一）款规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2个工作日内发布 基金终止上市公告。 若因上述 1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上 市的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，而无需召 开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本 基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指 数。 （四）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值 (IOPV)， 并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、 赎回基金份额时参考。 34 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补 现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券 的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交 价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分） /最小申购赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （五）相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须 召开基金份额持有人大会。 （六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 （七）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包 括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 35 九、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 对于申购赎回的投资者，应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所 或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、 赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况变更申购赎回代理券商，予以 公告。基金管理人在确定、变更申购赎回代理券商名单时，均应在公告之前报请上海证券交 易所认可。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办 理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 （三）申购和赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 36 投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理 时间内提出申购或赎回的申请。 投资者交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资者在提交赎回 申请时有足够的赎回对价，则赎回申请成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者在提 交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时须持有足够 的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对 价，则申购申请不成立。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额 的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请不成立。投资 者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售机构或以其提供的其他方式查询确认情况。 投资者申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖 出和赎回；即在目前结算规则下， T日申购的基金份额当日可卖出， T日申购当日未卖出的 基金份额， T+1日不得卖出和赎回， T+1日交收成功后 T+2日可卖出和赎回。投资者赎回获 得的股票当日可卖出。 申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎 回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、 赎回申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的 清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算 有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相 关协议的有关规定，对于本基金的申购业务采用净额结算、代收代付和逐笔全额结算相结合 的方式，其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代、申购并当日卖出的基金份额及对应 的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算，申购当日未卖出的基金份额及对 应的深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算。对于本基金的赎回业务采 用净额结算和代收代付相结合的方式，其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代采用净 额结算，深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用代收代付。本基金上述申购赎回业务 涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者 T日申购成功后，登记机构在 T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收 与申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收与 申购当日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算；在 T+2日办理现金差额的交收， 并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔 申购当日未卖出基金份额交收失败。基金管理人不迟于 T+3日办理申购的深圳证券交易所上 37 市的成份股现金替代退补款的交收。 投资者 T日赎回成功后，登记机构在 T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收 与基金份额的注销以及现金替代的清算；在 T+1日办理上海证券交易所上市的成份股现金替 代的交收以及现金差额的清算；在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代 理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3日办理赎回的深圳证券交易所上 市的成份股现金替代的交付。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券 交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证 券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处 理。 登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序进行调整，并 最迟于开始实施前 3个工作日在指定媒介公告。 投资者应按照本基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金 差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基 金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人 或基金资产的损失。 （五）申购和赎回的数额限制 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定详见更新的招 募说明书或相关公告。 本基金最小申购赎回单位为 100万份，基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的 情况下，调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》 的有关规定指定媒介公告。 （六）申购、赎回的对价、费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资者的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。 T日的申购赎回清单在当日证券交易所开市前公 告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取 38 佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和 公告时间进行调整并提前公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数 据、现金替代、 T日预估现金部分、 T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 1）现金替代分为 4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为 “允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用 现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金 作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用 固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该 成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入 的证券。目前仅适用于标的指数中的上海证券交易所股票。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（ 1＋现金替代溢价比例） 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价 格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易 后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操 39 作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果 预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠 缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内，基金管理人将 以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未 能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低 于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（ T日）后至 T+2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日）期间 发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），基金管理人将应 退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算 交收将于此后 3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用 可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算 公式为： ..= ..第i只替代证券的数量 ×该证券参考价格 ×100% Σ..=1 申购基金份额 ×参考基金份额净值 该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参 考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 参考基金份额净值为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考 基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券以 及处于停牌的股票；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益 等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。。 40 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一 定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的 数量乘以其调整后 T日开盘参考价。 4）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深圳证券交易所股票。 ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T日开盘参考价×（ 1+现金替代溢价比 例）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T日开盘参考价×（ 1-现金替代溢价比 例）。 ③替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券， 基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T日开盘参考 价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例， 并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管 理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基 金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券， 基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T日开盘参考 价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例， 并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管 理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基 金管理人将向投资者收取多支付的差额。 其中，调整后 T日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整后 开盘参考价确定。 基金管理人将自 T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次 买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依 次卖出赎回被替代的部分证券。 T日未完成的交易，基金管理人在 T日后被替代的成份证券 有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺 序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券 交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券 的交易指令。 41 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包 括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项； 按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项， 即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费 用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T日后基金 管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 （包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的 差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入 （卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出 价格扣除交易费用）加上按照 T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低 于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用） 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 （卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的 差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（ T日）后至 T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进 行相应调整。 T+2日后第1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购 赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申 购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告 T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝ T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必 42 须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整 后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整 后T日开盘参考价相乘之和 +申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后 T日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的 调整后开盘参考价确定。另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“ T-1日最小申 购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、 为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在 T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝ T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金 替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之 和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和 +申购赎回清单中 禁止现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的 T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下 基本信息 最新公告日期 2017/8/4 基金名称华宝兴业中证军工交易型开放式 指数基金 基金管理公司名称华宝兴业基金管理有限公司 一级市场基金代码 512811 2017/8/3信息内容 现金差额（单位 :元）： 1734.39 最小申购、赎回单位资产净值（单位 :元）： 814697.39 基金份额净值（单位 :元）： 0.8147 43 2017/8/4信息内容 当日赎回限额（份额）： 70000000 当日申购限额（份额）：无 预估现金部分（单位 :元）： 1734.39 现金替代比例上限： 50.0% 是否需要公布 IOPV：是 最小申购、赎回单位（单位 :份）： 1000000（未完）  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