[发行]广发纳斯达克100：更新招募说明书摘要（2017年9月）
广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 更新的招募说明书 摘要 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 时间： 二〇一七年九月 【重要提示】 本基金于 2012 年 4 月 26 日经中国证监会证监许可 [2012]568 号文核准。本基金基金合同于 2012 年 8 月 15 日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证 券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金投资于美国证券市场，基金净 值会因为美国证券市场波动、汇率变动等因素产生波动。 投资有风险，投资人拟认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金 合同》，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于 认购 ( 或申购 ) 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基 金投资要承担相应风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2017 年 8 月 15 日，有关财务数据和净值表现截止 日为 2017 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。 第一部分 基金的名称 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 第二部分 基金的类型 股票型证券投资基金 第三部分 基金的投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段， 力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。 第四部分 基金的投资范围 本基金投资范围为美国证券市场中的纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股、以纳斯达 克 100 指数为投资标的的交易型开放式指数基金（ ETF ）、新股（一级市场初次发行或增发） 等，其中，对纳斯达克 100 指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的 85% ，对纳斯达克 100 指数备选成份股及以纳斯达克 100 指数为投资标的的 交易型开放式指数基金（ ETF ）的投 资比例不高于基金资产净值的 10% ，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5% 。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市 场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银 行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的，基金管理人在 与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经基金 份额持有人大会审议。 第五部分 基金的投资策略 （一）资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险 的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.5% ，基金 净值增长率与业 绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5% 。 本基金对纳斯达克 100 指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的 85% ，对纳斯达克 100 指数备选 成份股及以纳斯达克 100 指数为投资标的的交易型开放式指数基金（ ETF ）的投 资比例不高于基金资产净 值的 10% ，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5% 。 （二）权益类投资策略 1 、股票组合构建原则 本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克 100 指数，按照个股在标的指数中的基准权 重构建股票组合。 2 、股票组合构建方法 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和 赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整， 降低跟踪误差。 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制，使基金管 理人无法依指数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投资组 合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。 3 、股票组合调整 （ 1 ）定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的纳斯达克 100 指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟 踪调整。 （ 2 ）不定期调整 1 ）与指数相关的调整 当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据 指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。 2 ）申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 3 ）其他调整 对于标的指数成份股，若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较 大、或者面临重大的不利的司法 诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时， 本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替，也可以选择与其行业相近、定 价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 4 、投资组合绩效评估 本基金对投资组合进行监控与评估时，以跟踪偏离度为核心监控指标，跟踪误差为辅助 监控指标，对投资组合的日常调整就以最小化跟踪偏离度为原则，以求控制投资组合相对于 业绩比较基准的偏离风险。 （ 1 ）核心监控指标：跟踪偏离度 第 n 日跟踪偏离度为第 n 日基金份额净值增长率减去第 n 日基金业绩比较基准增长率后 的绝对值。 （ 2 ）辅助监控指标：跟踪误差 跟踪误差一般考察的是一段交易时间内投资组合日收益率与比较基准日收益率的偏离情 况，计算公式如下： 211() 1TEttTERT. . .. 其中： TE 为基金跟踪误差， .... ..=.... ..- .... ..为基金超额收益率， .... ..为基金净值收益率， .... ..为基准收益率， T 为历史天数。 基金管理人可以调整跟踪偏离度和跟踪误差的计算方法，并予以公告。 （三）固定收益类投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性， 构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 （四）衍生品投资策略 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品，如与标的指数或标的指数成份股 相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有 效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利 用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调整带来的交 易成本。 第六部分 基金的业绩比较基准 本基金的标的指数为纳斯达克 100 指数（ NASDAQ - 100 Index ）。 当指数编制单位停止标的指数的编制发布、或变更指数编制方法使标的指数不宜继续作 为标的指数、或取消对本基金使用标的指数的授权等非因本基金管理人原因导致本基金无法 继续使用标的指数时，基金管理人按照维护基金份额持有人合法权益的原则，依据具体情况 分析拟采用的标的指数变更方案是否会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响，经与基 金托管人协商一致后决定是否采用召开基金份额持有人大会的方式决定标的指数变更事宜， 如决定不召开基金份额持有人大会，则应及时 报中国证监会备案并予以公告。 第七部分 基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有 较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 第八部分 基金的投资组合报告 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2017 年 9 月 14 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日，有关财务数据未经审计。 （一）、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 (人民币元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 225,450,207.73 88.94 其中：普通股 219,952,469.21 86.78 存托凭证 5,497,738.52 2.17 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 4,006,896.91 1.58 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备 付金合计 21,484,836.00 8.48 8 其他 各项资产 2,531,617.57 1.00 9 合计 253,473,558.21 100.00 （二）、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产净值比例（％） 美国 225,450,207.73 89.73 合计 225,450,207.73 89.73 注： 1 、国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 2 、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、英国在美国上市的 ADR 。 （三）、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 - - 工业 5,165,126.03 2.06 非必须消费品 50,372,413.62 20.05 必须消费品 12,298,211.00 4.89 保健 25,798,518.82 10.27 金融 - - 信息技术 129,624,381.24 51.59 电信服务 2,191,557.02 0.87 公共事业 - - 合计 225,450,207.73 89.73 注：以上分类采用全球行业分类标准（ GICS ）。 （四）、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 细 序 号 公司名称（英 文） 公司名称 （中文） 证券 代码 所在 证 券市 场 所属 国家 （地 区 ) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 APPLE INC 苹果公司 AAPL US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 26,825.00 26,171,786.79 10.42 2 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 39,721.00 18,548,094.01 7.38 3 AMAZON.COM INC 亚马逊公 司 AMZN US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 2,459.00 16,125,185.61 6.42 4 INC - A 公司 FB US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 12,167.00 12,444,394.36 4.95 5 ALPHABET INC - CL C Alphabet 公司 GOOG US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 1,785.00 10,988,639.41 4.37 6 ALPHABET INC - CL A Alphabet 公司 GOOGL US 纳斯 达克 证券 交易 美国 1,531.00 9,642,275.04 3.84 所 7 COMCAST CORP - CLASS A 康卡斯特 CMCSA US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 24,354.00 6,421,167.07 2.56 8 INTEL CORP 英特尔公 司 INTC US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 24,227.00 5,537,523.14 2.20 9 CISCO SYSTEMS INC 思科 CSCO US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 25,725.00 5,454,696.07 2.17 10 AMGEN INC 安进 AMGN US 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 3,784.00 4,415,000.59 1.76 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 （五）、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 （六）、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 （七）、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （八）、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 ( 人民币元 ) 占基金资产 净值比例（ % ） 1 股指期货 NASDAQ 100 E - MINI Sep 17 0.00 0.00 注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。 （九）、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前 十名基金投资明细 序号 基金名称 基金 类型 运作方式 管理人 公允价值 （ 人民币 元） 占 基 金资 产 净 值比 例 (%) 1 PROSHARES ULTRA QQQ ETF 基 金 契约式开放 式基金 Proshares Trust 4,006,896.91 1.59 （十）、投资组合报告附注 1 、根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2 、报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成 序号 名称 金额 ( 人民币元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 76,192.37 4 应收利息 1,074.17 5 应收申购款 2,454,351.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,531,617.57 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5 、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第九部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险 , 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截 至 2017 年 6 月 30 日。 （1）本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值 增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ① - ③ ② - ④ 2012.8.15 - 2 012.12.31 - 4.50% 0.67% - 4.37% 0.92% - 0.13% - 0.25% 2013.1.1 - 20 13.12.31 29.53% 0.74% 31.04% 0.76% - 1.51% - 0.02% 2014.1.1 - 20 14.12.31 16.14% 0.84% 22.46% 0.87% - 6.32% - 0.03% 2015.01.01 - 2015.12.31 17.19% 1.16% 14.70% 1.17% 2.49% - 0.01% 2016.01.01 - 2016.12.31 11.22% 1.03% 14.75% 1.01% - 3.53% 0.02% 2017.01.01 - 2017.06.30 13.00% 0.67% 13.85% 0.69% - 0.85% - 0.02% 2012.8.15 - 2 017.06.30 111.60% 0.91% 134.49% 0.94% - 22.89 % - 0.03% （ 2 ） 本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 说明: D:\浏览器下载\走势图柱状图\走势图1.jpg (2012 年 8 月 15 日至 2017 年 6 月 30 日 ) 第十部分 基金管理人 一、概况 1 、名称：广发基金管理有限公司 2 、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004 - 56 室 3 、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31 － 33 楼 4 、法定代表人：孙树明 5 、设立时间： 2003 年 8 月 5 日 6 、电话： 020 - 83936666 全国统一客服热线： 95105828 7 、联系人：段西军 8 、注册资本： 1.2688 亿元人民币 9 、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、烽火通信科技股份有限 公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 51.135 ％、 15.763 ％、 15.763 ％、 9.458 ％和 7.881 ％ 的股权。 二、主要人员情况 1 、董事会成员 孙树明先生：董事长，博士，高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董 事、党委书记，中国证券业协会第六届理事会兼职副会长， 中国注册会计师协会道德准则委 员会委员，中国资产评估协会常务理事，上 海证券交易所第三届理事会理事，上海证券交易 所第一届上市咨询委员会委员，广东金融学会副会长，广东省预算腐败工作专家咨询委员会 财政金融运行规范组成员，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司 副处长、处长，中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，中共中央金融 工作委员会监事会工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副 主任、主任等职务。 林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产 管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事长，中国基 金业协会创新与战略发展专业 委员会委员、资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。 曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。 孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监，兼任广发控 股（香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经 理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营 部副总经理 , 广发基金管理有限公司财务总监、副总经理 , 广发证券股份有限公司财务部总经 理。 戈俊 先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁， 兼任南京 烽火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务 部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 翟美卿女士：董事，硕士，现任深圳香江控股股份有限公司董事长， 南方香江集团董事 长、总经理， 香江集团有限公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政 协委员 ， 全国妇联常委 ，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主 席，广东省女企业家协会会长， 香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团股份有限公 司董事，广东南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集 团有限公司法定代表人、董事长。 许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副 总经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专 家咨询委员会委员、 中国中药协会中药饮片专业委员会专家，全国中药标准化技术委员会委 员，全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行 业特有工种职业技能鉴定工作中药炮 制与配置工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标 准化技术委员会副主任委员等。 罗海平先生：独立董事，博士， 现 任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集 团机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、 湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理 ，太平保险有限 公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书 ， 阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有 限公司总经理、董事长、党委书记 。 董茂 云先生：独立董事，博士，高级经济师，现任宁波大学法学院教授、 学术委员会主 任 ，兼任 绍兴银行独立董事，海尔施生物医药股份有限公司独立董事 。曾任复旦大学教授、 法律系副主任、法学院副院长。 姚海鑫先生：独立董事，博士、教授、博士生导师， 现任辽宁大学新华国际商学院教授、 辽宁大学商学院博士生导师，兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合 会常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药（集团）股份有限公司 独立董事 、 沈阳 化工股份有限公司 独立董事 和 中兴 - 沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事 。 曾任辽宁 大学工商管 理学院副院长、工商管理硕士（ MBA ）教育中心副主任、计财处处长、学科建设处 处长、发展规划处处长、 新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长 。 2 、监事会成员 符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发 展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、 市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 匡丽军女士：监事，硕 士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有限公司工 会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开 发公司办公室主任， 广州屈臣氏公司行政主管， 广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理， 广州科技风险投资有限公司办公室主任、董 事会秘书 。 吴晓辉先生：监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基 金分工会主席。曾任广发证券 电脑中心副经理、经理 。 张成柱先生：监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新 太科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信息技 术部工程师。 刘敏女士：监事，硕士，现任广发基金管理有限公司产品营销管理部副总经理。曾任广 发基金 管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经 理助理。 3 、总经理及其他高级管理人员 林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有 限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会 委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部 常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。 朱平先生：副总经理，硕士 , 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银 行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理 ，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人， 广发基金管理有限公司总经理助理， 中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会 兼职委员 。 易阳方先生：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发聚丰混合型 证券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发创 新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事，瑞元资本 管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委 员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理，广发聚富开放 式证券投资基金基金经理、广发制造业精 选混合型证券投资基金基金经理。 段西军先生：督察长，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中 国证监会广东监管局工作。 邱春杨先生：副总经理，博士，瑞元资本管理有限公司董事。 曾任原南方证券资产管理 部产品设计人员，广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品 总监、金融工程部总经理。 魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委 员会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公 司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任 广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农 业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募 基金监管部处长。 4 、基金经理 李耀柱 , 男，中国籍，理学硕士， 7 年基金业从业经历，持有中国证券投资基金业从业证 书， 2010 年 8 月至 2014 年 7 月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员， 2014 年 8 月至 2015 年 12 月在国际业务部先后任 QDII 基金的研究员、基金经理助理， 2015 年 12 月 17 日起任广发纳指 100ETF 基金的基金经理， 2016 年 8 月 2 3 日起任广发全球农业指数 (QDII) 、 广发纳斯达克 100 指数 (QDII) 、广发美国房地产指数 (QDII) 、广发亚太中高收益债券 (QDII) 、 广发全球医疗保健 (QDII) 和广发生物科技指数 (QDII) 基金的基金经理， 2016 年 11 月 9 日起 任广发沪港深新起点股票基金的基金经理， 2017 年 3 月 10 日起任广发道琼斯石油指数 （ QDII - LOF ）基金的基金经理。 历任基金经理：邱炜，任职时间为 2012 年 08 月 15 日至 2016 年 08 月 22 日。 5 、 基金投资采取集体决策制度。基金管理人权益公募投委会由分管的副总经理易阳方先 生、权益投资一部负责人李巍先生和研究发展部负责人孙迪先生等成员组成，易阳方先生担 任投委会主席。基金管理人固定收益投委会由固定收益投资总监张芊女士、固定收益部副总 经理谢军先生、温秀娟女士、代宇女士和固定收益部研究负责人韩晟先生等成员组成，张芊 女士担任投委会主席。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 第十一部分 基金托管人 一、 基本情况 名称： 中国银行股份有限公司 （简称“ 中国银行 ” ） 住所及 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 成立时间： 1983 年 10 月 31 日 法定代表人：田国立 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系 人：王永民 传真： (010)66594942 客服服务中心电话： 95566 二、 基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内 、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 三、 证券投资基金托管情况 截至 2017 年 06 月 30 日，中国银行已托管 611 只证券投资基金，其中境内基金 574 只， QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 第十二部分 境外托管人 一、中银香港概况 名称：[中国银行(香港)有限公司] 住所：[香港中环花园道1号中银大厦] 办公地址：[香港中环花园道1号中银大厦] 法定代表人：[岳毅总裁] 成立时间：[1964年10月16日] 组织形式：[股份有限公司] 存续期间：[持续经营] 联系人：[黄晚仪副总经理托管业务主管] 联系电话：[852-3982-6753] 中国银行 ( 香港 ) 有限公司（ “ 中银 香港”） 早于1964年成立，并在2001年10月1日正式重组 为中国银行(香港)有限公司，是一家在香港注册的持牌银行。其控股公司-中银香港(控股)有限公司 （ “ 中银 香港(控股)”） -则于2001年2日在香港注册成立，并于2002年7月25日开始在香港联合 交易所主板上市，2002年12月2日被纳入为恒生指数成分股。中银香港目前主要受香港金管局、证 监会以及联交所等机构的监管。 截至2016年12月月底，中银 香港(控股)有限公司的总资产超过23,277亿港元，资本总额超过 2,168亿港 元, 总资本比率为22.35%。中银香港的财务实力及双A级信用评级，可以媲美不少大型 全球托管银行。中银 香港(控股)最新信评如下( 截至 201 6 年 12 月 31 日 ) : 穆迪投资服 务 标准普尔 惠誉国际评 级 评级展望 稳定 稳定 稳定 长期 Aa3 A+ A 短期 P-1 A-1 F1 展望 稳定 稳定 稳定 中银香港 作为香港第二大银行集团，亦为三家本地发钞银行之一，拥有最庞大分行网络与广阔 的客户基础。 托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一，目前为超过六十万企业及工商客户提供一 站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户 ( 包括各类 QDII 及其各类产品等 ) ，亦素有经 验，于行业处于领先地位，包括于 2006 年被委任为国内首只银行类 QDII 产品之境外托管行，于 2007 年被委任为国内首只券商类 QDII 集成计划之境外托管行，另于 2010 年服务市场首宗的跨境 QDII - ETF 等 ; 至于服务境外机构客户方面亦成就显著 : 在人民币合格境外机构投资者 (RQFII) 的领域 => 成为此类人民币产品的最大服务商 在离岸人民币 CNH 公募基金的领域 => 成为市场上首家服务商 (2010 年 8 月 ) => 目前亦为最大的服务商 在港上市的交易所买卖基金 (ETF) => 中资发行商的最大服务商之一 在离岸私募基金的领域 => 新募长仓基金的最大服务商之一 在非上市的股权 / 债权投资领域 => 香港少有的服务商之一 其业务专长及全方位的配备，令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业全球托管银行 , 亦是唯一获颁行业奖项的中资托管行： 专业杂志 所获托管奖项 亚洲投资人杂志 (Asian Investors) 服务提供者奖 项 - 最佳跨境托管亚洲银行（ 2012 ） 财资杂志 (The Asset) Triple A 托管专家系列奖项： - 最佳 QFII 托管行 (2013) - 最佳中国区托管专家 (2016) 财资杂志 (The Asset) Triple A 个人领袖奖项： Fanny Wong - 香港区年度托管银行家 (2014) 截至 2016 年 12 月末，中银 香港(控股)的托管资产规模达 8,560 亿港元。 二、托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明 （一） 主要人员情况 托管业务是中银香港的核心产品之一，由管理委员会成员兼副总裁袁树先生直接领导。针对国 内机构客户而设的专职托管业务团队现时有二十名骨干成员，职级均为经理或以上，分别主理结算、 公司行动、账务 (Billing) 、对账 (Reconciliation) 、客户服务、产品开发、营销及网管理等方面。 骨干人员均来自各大跨国银行，平均具备 15 年以上的专业托管工作经验 ( 包括本地托管及全球托管 ) ， 并操流利普通话，可说是香港最资深的托管团队。 除配备专职的客户关系经理，中银香港更特设为内地及本地客户服务的专业托管业务团队，以 提供同 时区、同语言的高素质服务。 除上述托管服务外，若客户需要估值、会计、投资监督等增值性服务，则由中银香港的附属公 司中银国际英国保诚信托有限公司（ “ 中银保诚 ” ）提供。作为「强制性公积金计划管理局」认可 的信托公司，中银保诚多年来均提供国际水平的估值、会计、投资监督等服务，其专职基金会计与 投资监督人员达 5 0 多名，人员平均具备 10 年以上相关经验。 中银香港的管理层对上述服务极为重视，有关方面的人员配置及系统提升正不断加强。另外， 其它中 / 后台部门亦全力配合及支持托管服务的提供，力求以最高水平服务各机构性客户。 关键人员 简历 黄晚仪女士 托管业务主管 黄女士于香港大学毕业，并取得英国 Heriot-Watt University 的工商管理硕士及英国特许银 行公会的会士资格。黄女士从事银行业务超过二十年，大部分时间专职于托管业务，服务企业及机 构性客户。效力的机构包括曾为全球最大之金融集团 - 花旗集团 - 及本地两大发钞银行 - 渣打及 中银香港。参加中银香港前， 黄女士为花旗集团之董事及香港区环球托管业务总监。目前黄女士专 职于领导中银香港的全球托管及基金服务发展，并全力配合中国合格境内机构投资者之境外投资及 理财业务之所需，且担任中银香港集团属下多家代理人公司及信托公司的企业董事。黄女士亦热心 推动行业发展，包括代表中银香港继续担任「香港信托人公会」行政委员会之董事一职；自09年9月 至2015年6月期间, 获「香港交易所」委任作为其结算咨询小组成员；另外，黄女士目前亦是香港证 监会产品咨询委员会的委员之一。 郑丽华女士 托管运作主管 郑女士乃英国特许公认会计师公会之资深会 员及香港会计师公会之会员。 郑女士从事金融与银 行业务超过二十年，其中十多年专职于托管业务，服务企业及机构性客户。曾经工作的机构包括全 球最大之金融集团 – 美国摩根大通银行与汇丰银行及本地银行 - 恒生银行，对托管业务操作、系 统流程及有关之风险管理尤为熟悉。 阮美莲女士 财务主管 阮女士拥有超过二十年退休金及信托基金管理经验，管理工作包括投资估值、基金核算、投资 合规监控及信托运作等。加入中银国际集团前，阮女士曾于百慕达银行任职退休金部门经理一职， 以及于汇丰人寿任职会计经理，负责退休金基金会计工作。阮女士是香港会 计师公会及英国特许公 认会计师公会资深会员，并持有英国列斯特大学硕士学位。 （二）安全保管资产条件 在 安全保管资产方面，为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产，中银香港目前已以托管人身 份在本港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及处理客户的股票、债券等资产交收。 除获得客户特别指令或法例要求外，所有实物证券均透过当地市场之次托管人以该次托管人或 当地存管机构之名义登记过户，并存放于次托管人或存管机构内，以确保客户权益。 至于在异地市场进行证券交割所需之跨国汇款，除非市场 / 存托机构 / 次托管行等另有要求，否 则中银香港会尽可能在交收日汇入所需款项，以减少现金停留于相关异地市场的风险。 先进的系统是安全保管资产的重要条件。 中银香港所采用的托管系统名为 ”Custody & Securities System” 或简称 CSS ，是中银香港聘 用一支科技专家、并结合银行内部的专才，针对机构性客户的托管需求在原有的零售托管系统上重 新组建而成的。 CSS 整个系统构建在开放平台上，以 IBM P5 系列 AIX 运行。系统需使用两台服务器， 主要用作数据存取及支持应用系统软件，另各自附有备用服务器配合。此外，一台窗口服务器已安 装 NFS (Network File System, for Unix) 模块，负责与 AIX 服务器沟通。 新系统除了采用尖端科技开发，并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统优势，不单符合 SWIFT - 15022 之要求，兼容 file transfer 等不同的数据传输，亦拥有庞大的容量 ( 原有的零售托 管系统就曾多次证实其在市场买卖高峰期均运作如常，反观部分主要银行的系统则瘫痪超过 1.5 小 时 ) 。 至于 基金估值、会计核算以及投资监督服务，则采用自行 研发的 FAMEX 系统进行处理，系统可 相容多种货币、多种成本定价法及多种会计核算法，以满足不同机构客户及各类基金的需要。系统 优势包括 : 多种货币；多种分类；实时更新；支持庞大数据量；简易操作 , 方便用户。系统所支持的 核算方法包括 : 权重 平均 (Weighted Average) ；后入先出 (LIFO) ；先入先出 (FIFO) ；其它方法可经 与客户商讨后实施。系统所支持的估值方法有 : 以市场价格标明 ( Marking to Market) ；成本法； 成本或 市场价的较低者；入价与出价 ( Bid and offer) ；分期偿还 (Amortization) ；含息或除息 (Clean/dirty) ；及其它根据证券类别的 例外 估值等。 三 、托管业务的主要管理制度 作为一家本地持牌银行，中银香港的业务受香港金融管理局全面监管；另外，作为本地上市的 金融机构，中银香港亦需严格遵守香港联合交易所的规定及要求。 中银香港 实施严格的内部控制制度和风险管理流程，所有重要环节均采用双人复核，减少人工 操作风险；并由独立风险管理部门就任何新产品 / 服务 / 措施等进行全面评核及监控，避免人为失误 或道德风险。任何外判安排，除上述风险分析外，还需寻求监管机构之批淮。 对于次托管行或服务商的委任，中银香港亦制定了有关选任、服务标准、及日常服务水平监控 等制度及要求，以确保服务质量。对托管客户而言， 中银香港亦承担 其次托管行之服务疏失等风险， 并在托管合约中清楚订明。 中银香港具备经审核之应变计划以应付各种各样特殊情况的发生。应变计划每年均会进行测试 及演练，模拟在突发情形下之业务运作，并对测试结果进行检讨及评估，以确保在突发情形下仍能 提供服务。系统方面，灾难应变措施中心亦已 预留独立应用软件及数据库服务器，随时取代生产服 务器运作。 托管业务之规章制度及工作手册乃根据与托管相关的监管条例或指引 ( 如 : 员工守则 , 了解你 的客户政策、 防洗钱政策及个人私隐 条例等 ) 与中银香港本身制定的内控制度 ( 如 : 信息安全管理办 法，包括托管系统用户之管理、权限之设定等 ) 缮制，并因应有关条例、指引或政策之修订而适时调 整，以确保乎合对外、对内的监控要求。 有关托管业务的重要规章制度包括《托管业务标准操作规程》（ Custody - Standard Operating Procedure Overvie w ），主要内容包括：账户开立、客户账户管理、结算程序、公司行动程序、资产 核对、资金报告、账单、投诉、应急计划等等。以及《托管系统进入控制规程》（ Custody - System Access Control Procedure Overview ），内容涵盖系统范围、系统描述、用户概况、功能列表、职 责定义、增加、删除、修改程序、请求格式、控制与备份安排等。 中银香港设有独立的稽核委员会，直接向董事会负责，对各部门进行定期及不定期之稽核。至 于年度审计，则委任罗兵咸永道会计师事务所进行。 中银集团系内各企业法人或 业务条线均严格分开 , 并设严密的防火墙 , 以确保客户资料高度保 密。 四 、重大处罚 中银香港托管业务自成立至今已十年，从未受到监管机构的重大处罚，亦没有重大事项正在接 受司法部门、监管机构的立案调查。 第十三部分 相关服务机构 一、 基金份额发售机构 1 、直销机构 本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基 金的开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务。 （ 1 ）广州分公司 地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号南塔 17 楼 直销中心电话： 020 - 89899073 传真： 020 - 89899069 020 - 89899070 （ 2 ）北京分公司 地址：北京市宣武区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层 电话： 010 - 68083368 传真： 010 - 68083078 （ 3 ）上海分公司 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 2908 室 电话： 021 - 68885310 传真： 021 - 68885200 （ 4 ）网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具 体交易细则请 参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址： www.gffunds.com.cn 本公司网址 : www.gffunds.com.cn 客服电话： 95105828 （免长途费）或 020 - 83936999 客服传真： 020 - 34281105 （ 5 ）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 2 、代销机构 （ 1 ） 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 联系人：郭明 电话： 010 - 66107900 传真： 010 - 66107914 客服电话： 95588 公司网站： www.icbc.com.cn （ 2 ） 名称：广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路 183 - 187 号大都会广场 43 楼（ 4301 - 4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、 18 、 19 、 36 、 38 、 39 、 41 、 42 、 43 、 44 楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话： 020 - 87555888 传真： 020 - 87557985 客服电话： 95575 或致电各地营业网点 公司网站： www.gf.com.cn （ 3 ） 名称：中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 ( 长安兴融中心 ) 法定代表人：王洪章 客服电话： 95533 公司网站： www.ccb.com （ 4 ） 名称：中国农业银行股份有限公司 住所：北京市建国门内大街 69 号 法定代表人：蒋超良 客服电话： 95599 公司网站： www.abchina.com （ 5 ） 名称：中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：田国立 客服电话： 95566 传真： 010 - 66594946 公司网站： www.boc.cn （ 6 ） 名称：交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 电话： 021 － 58781234 传真： 021 － 58408483 客户服务电话： 95559 网址： www.bankcomm.com （ 7 ） 名称：招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 客服电话： 95555 公司网站： www.cmbchina. com （ 8 ） 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 电话： 021 - 61618888 传真： 021 - 63604199 联系人：倪苏云、虞谷云 客服电话： 95528 公司网站： www.spdb.com.cn （ 9 ） 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号 办公地址：上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼 法定代表人：高建平 联系人：刘玲 电话： 021 － 52629999 客服电话： 95561 ，或拨打当地咨询电话 公司网站： www.cib.com.cn （ 10 ） 名称：上海银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 168 号 法定代表人：宁黎明 联系人：张萍 电话： 021 - 68475888 ： 传真： 021 - 68476111 客服电话： 021 - 962888 公司网站： www.bankofshanghai.com （ 11 ） 名称：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：董文标 联系人：董云巍 电话： 010 - 58560666 传真： 010 - 57092611 客服电话： 95568 公司网站： www.cmbc.com.cn （ 12 ） 名称：中国光大银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 法定代表人：唐双宁 联系人：薛军丽 电话： 010 - 68098777 客服电话： 95595 （全国） 公司网站： www.cebbank.com （ 13 ） 名称：中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人：常振 明 联系人：廉赵峰 联系电话： 010 - 65557048 业务传真： 010 - 65550827 客服热线： 95558 公司网址： www.bank.ecitic.com （ 14 ） 名称：北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人：闫冰竹 联系人：谢小华 电话： 010 - 66223587 传真： 010 - 66226045 客户服务电话： 95526 公司网站： www.bankofbeijing.com.cn （ 15 ） 名称：青岛银行股份有限公司 注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 68 号 法定代表人：郭少泉 联系人：滕克 联系电话： 0532 - 85709787 传真： 0532 - 85709799 客服电话：（青岛） 96588 ，（全国） 400 - 66 - 96588 公司网站： www.qdccb.com （ 16 ） （未完）  |