[发行]博时黄金：更新招募说明书（2017年第2号）
博时黄金交易型开放式证券投资基金 更新招募说明书 2017年第2号 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 【重要提示】 1、本基金根据2013年7月31日中国证券监督管理委员会《关于核准博时黄金交易型 开放式证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可[2013 ]1026号）和2014年7月 29日《关于博时黄金交易型开放式证券投资基金及其联接基金募集时间安排的确认函》（基 金部函[2014]903号）文进行募集。 2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3、本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%，具有与上海黄金交易所 Au99.99现货实盘合约相似的风险收益特征。 本基金净值会随黄金市场的变化而波动。投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说 明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判 断市场，对认购（或申购赎回）、买卖基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策， 获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。 4、投资本基金可能遇到的风险包括黄金市场波动风险、基金跟踪偏离风险、基金份额 二级市场交易价格折溢价的风险、本基金交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风 险、不同申购赎回模式下交易和结算规则存在差异的风险、基金份额交易规则调整的相关风 险等特有风险，以及第三方机构服务的风险、管理风险、操作风险、交收失败风险、技术风 险、不可抗力风险等。 基金管理人提醒投资者关于基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 5、本基金向投资者开放场内份额的现券申购、赎回业务，场内份额的现金申购、赎回 业务，场外份额的现金申购、赎回业务。不同申购、赎回方式的开放日与开放时间、清算交 收及登记结算规则或有差异。 在本基金开放申购、赎回后： （1）投资者参与黄金现货实盘合约申购，需要持有深圳A股账户或证券投资基金账户， 以及上海黄金交易所黄金账户（以下简称“黄金账户”）。投资者在首次参与黄金现货实盘合 约申购前须根据上海黄金交易所的相关规定，完成账户备案。 （2）仅持有深圳A股账户的投资者，除可参与本基金基金份额二级市场交易，还可参 与本基金场内份额的现金申购、赎回； （3）仅持有深圳证券交易所基金账户的投资者，仅可参与本基金基金份额的二级市场 交易，不能参与本基金的申购、赎回； （4）投资者进行黄金现货实盘合约申购或赎回时，单一账户每笔申购或赎回份额须为 最小申赎单位的整数倍，最高不得超过999,999,999份，申购、赎回份额上限的具体规定 详见每日公布的申购赎回清单。 敬请投资者详细阅读《基金合同》、《招募说明书》关于本基金各类申购、赎回方式的说 明。 6、投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的基 金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方式已经认可。 7、在目前结算规则下，投资者交易、申购、赎回本基金，应当遵守下列规定，具体以 深圳证券交易所、登记结算机构及上海黄金交易所等服务机构的规则为准： （1）投资者T日买入的场内份额，T日可以卖出； （2）投资者T日买入的场内份额，T+1日可以赎回。如果对应的结算参与人当日日终 资金不足，T+1日不得以黄金现货实盘合约为对价进行赎回； （3）投资者T日以现券申购方式申购的场内份额，T日可以卖出或赎回；投资者T日 以现券赎回方式赎回场内份额后，T 日可卖出赎回获得的黄金现货实盘合约；投资者T 日 以现金申购方式申购的场内份额，T+1 日可卖出或赎回。 （4）以现金赎回方式赎回场内份额的，登记结算机构对现金替代采取逐笔全额非担保 交收模式。当登记结算机构确认投资者的赎回申请后，基金份额即被记减，但此时投资者尚 未收到赎回款。 （5）未来，如深圳证券交易所、登记结算机构及上海黄金交易所等服务机构就本基金 基金份额的交易、结算等相关规则进行调整，基金管理人或将调整本基金相关业务的具体办 理时间及销售机构，请投资者关注基金管理人及相关服务机构的相关公告。 8、本基金基金份额根据登记结算机构的不同分为场内份额与场外份额。本基金的场外 份额根据费用收取方式的不同分为D类场外份额和I类场外份额。 本基金场内份额、D类场外份额和I类场外份额单独设置基金代码，并分别公布基金份 额净值。 9、本基金追踪黄金现货实盘合约价格，但不等同于实物黄金，投资者赎回基金份额时 得到相应价值的上海黄金交易所的黄金现货实盘合约及现金差额，无法直接取得实物黄金。 10、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失 本金。投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及 《基金合同》。11、基金的过往业绩并不预示其未来表现。 12、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书更新所载内容截止日为2017年8月13日，有关财务数据和净值表现截 止日为2017年6月30日。（财务数据未经审计） 目录 第一部分 绪言 ............................................................... 4 第二部分 释义 ............................................................... 5 第三部分 基金管理人 ........................................................ 12 第四部分 基金托管人 ........................................................ 23 第五部分 相关服务机构 ...................................................... 24 第六部分 基金的募集 ........................................................ 29 第七部分 基金合同的生效 .................................................... 30 第八部分、基金份额折算与变更登记 ............................................ 30 第九部分 基金份额的交易 .................................................... 30 第十部分 基金份额的申购与赎回 .............................................. 32 第十一部分 基金的投资 ...................................................... 48 第十二部分 基金的业绩 ...................................................... 55 第十三部分 基金的财产 ...................................................... 56 第十四部分 基金资产的估值 .................................................. 56 第十五部分 基金的收益与分配 ................................................ 58 第十六部分 基金费用与税收 .................................................. 60 第十七部分 基金的会计与审计 ................................................ 61 第十八部分 基金的信息披露 .................................................. 62 第十九部分 风险揭示 ........................................................ 65 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................ 69 第二十一部分 基金合同的内容摘要 ............................................ 72 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ........................................ 84 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ........................................ 91 第二十四部分 其他应披露事项 ................................................ 91 第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ...................................... 94 第二十六部分 备查文件 ...................................................... 94 第一部分 绪言 《博时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本 招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作管理办法》”）、《证券投资基金销售管理办 法》（以下简称“《销售管理办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息 披露办法》”）以及《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。 博时黄金交易型开放式证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募 说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资 者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基 金合同。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 第二部分 释义 本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金： 指博时黄金交易型开放式证券投资基金； 基金合同或本基金合同： 指《博时黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》及对本 基金合同的任何有效修订和补充； 招募说明书： 指《博时黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》及其 定期更新； 托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时黄金交易 型开放式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有 效修订和补充； 业务规则： 指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所交易型开放 式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公 司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证 券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》、中国证 券登记结算有限责任公司、深圳证券交易所发布的其他相关 规则和规定以及《博时基金管理有限公司注册登记业务规 则》； 发售公告： 指《博时黄金交易型开放式证券投资基金份额发售公告》； 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会； 《基金法》： 指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订； 《销售办法》： 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订； 《运作办法》： 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订； 《信息披露办法》： 指中国证监会2004年6月8日颁布，同年7月1日起实施的《证 券投资基金信息披露管理办法》及其不时做出的修订； 元： 指人民币元； 基金合同当事人： 指受本基金合同约束，根据本基金合同享受权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有 人； 基金管理人： 指博时基金管理有限公司； 基金托管人： 指中国银行股份有限公司； 基金份额持有人： 指依照法律法规、招募说明书和基金合同合法取得基金份额 的投资者； 登记结算业务： 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资者账户的建立和管理、基金份额登记、基金交易的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名 册等； 登记结算机构： 指办理登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国 证券登记结算有限责任公司和博时基金管理有限公司。其中， 本基金认购份额的登记结算、场内份额的申购、赎回及上市 交易等相关业务的登记结算由中国证券登记结算有限责任公 司负责办理；本基金场外份额的申购、赎回等相关业务的登 记结算由博时基金管理有限公司负责办理； 场内份额： 指由中国证券登记结算有限责任公司办理份额登记结算业务 的基金份额； 场外份额： 指由基金管理人办理份额登记结算业务的基金份额； 上海黄金交易所、黄金交易 所或金交所： 均指上海黄金交易所，即经国务院批准，由中国人民银行组 建，在国家工商行政管理总局登记注册的，目前中国唯一合 法从事贵金属交易的国家级市场，遵循公开、公平、公正和 诚实信用的原则组织黄金交易，不以营利为目的，实行自律 性管理的社团法人； 投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法 规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资 者； 个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投 资于开放式证券投资基金的自然人； 机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有 效存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、 社会团体或其它组织； 合格境外机构投资者： 指符合法律法规规定，经中国证监会批准可以投资于中国证 券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构 投资者； 基金份额持有人大会： 指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额 持有人或其合法的代理人进行表决的会议； 基金募集期： 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基 金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月； 基金合同生效日： 指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份 额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管 理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证 监会的书面确认之日； 存续期： 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日： 指上海黄金交易所和深圳证券交易所的共同交易日； 发售： 指在基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金基金份额 的行为； 认购： 指在基金募集期内，投资者按照本基金合同和招募说明书的 规定申请购买本基金基金份额的行为； 申购： 指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规 定申请购买基金份额的行为； 赎回： 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明 书规定的条件申请将其持有的本基金基金份额兑换为基金合 同约定的对价资产的行为； 申购、赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告场内份额申购对价、赎回对 价等信息的文件； 申购对价： 指投资者申购本基金场内份额时，按基金合同和招募说明书 规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 或投资者申购本基金场外份额时，按基金合同和招募说明书 的规定应向基金管理人支付的现金； 赎回对价： 指基金份额持有人赎回其持有的本基金场内份额时，基金管 理人按基金合同和招募说明书规定应交付给投资者的组合证 券、现金替代、现金差额及其他对价；或基金份额持有人赎 回其持有的场外份额时，基金管理人按基金合同和招募说明 书的规定应支付给投资者的现金； 组合证券： 指在黄金交易所上市交易的黄金（Au）品种，为标的指数对 应的黄金现货合约或者基金管理人指定的黄金现货合约； 黄金现货合约 指黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约以及《上海黄 金交易所现货交易规则》（及其不时修订）规定的在黄金交 易所其他黄金现货挂盘合约 黄金现货实盘合约 指依据《上海黄金交易所现货交易规则》（及其不时修订） 采用现货实盘交易的黄金交易所挂盘合约； 现金替代： 指申购、赎回本基金场内份额的过程中，投资者按基金合同 和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定 数量的现金； 现金差额： 指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资 者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、 赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算； 最小申购、赎回单位： 指投资者申购、赎回本基金场内份额的的最低数量，投资者 申购、赎回的本基金场内份额应为最小申购、赎回单位的整 数倍； 基金份额参考净值： 指基金管理人或管理人委托的第三方在交易时间内根据基金 管理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时 成交数据计算并发布的场内份额的基金份额参考净值，简称 IOPV； 场内申赎 指投资者通过上海黄金交易所会员或通过深圳证券交易所会 员等申购赎回代理机构分别采用现券、现金申购、赎回本基 金场内份额的方式； 场外申赎 指投资者通过基金管理人直销机构或基金管理人指定的代理 机构等销售机构采用现金申购、赎回本基金场外份额的方式； 现金申赎 指投资者通过现金申购、赎回本基金基金份额的方式； 现券申赎 指投资者通过黄金现货实盘合约申购、赎回本基金基金份额 的方式； 预估现金差额： 指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻 结申请场内份额申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管 理人计算并公布的现金数额； 申购赎回代理机构： 指基金管理人指定的、符合特定资格的、在基金合同生效后 代理办理本基金场内份额申购、赎回业务的销售机构 收益评价日： 指基金管理人计算本基金各类别基金份额累计收益率与标的 指数累计收益率差额之日； 标的指数累计收益率： 指收益评价日标的指数收盘价与场内基金份额上市前一日标 的指数收盘价之比减去100%（期间如发生基金份额折算或拆 分、合并，则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新 计算）； 基金累计收益率： 指收益评价日各类别基金份额净值与场内份额上市前一日各 类别基金份额净值的收盘价之比减去100%（期间如发生基金 份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算，如本基 金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份 额折算日各类别的基金份额净值来计算相应基金份额的累计 收益率）； 联接基金： 指将绝大部分基金财产投资于博时黄金交易型开放式证券投 资基金（目标ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金； 发售代理机构： 指基金管理人指定的，在本基金认购期间代理本基金发售业 务的机构； 直销机构： 指博时基金管理有限公司； 代销机构： 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和 其他基金业务的具有基金代销业务资格的机构； 销售机构： 指直销机构及本基金代销机构； 基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 巨额赎回 指本基金单个开放日，场外份额的净赎回申请（场外份额赎 回申请份额总数加上场外份额转出申请份额总数后扣除场外 份额申购申请份额总数及场外份额转入申请份额总数后的余 额）超过上一开放日基金总份额的10%； 指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网 站； 深圳证券账户： 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳 证券交易所人民币普通股票账户（简称“A股账户”）或证券 投资基金账户（简称“基金账户”）； 黄金账户： 指投资者在上海黄金交易所开立的交易账户； 开放日： 指申购赎回代理机构或基金销售机构办理基金份额申购、赎 回或其他业务的日期； T日： 指申购赎回代理机构或基金销售机构在规定时间内受理投资 者申购、赎回或其他业务申请的日期； T＋n日： 指T日起（不包括T日）的第n个工作日； 基金利润： 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额； 基金资产总值： 基金资产总值是指本基金拥有的各类有价证券、银行存款本 息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所 形成的价值总和； 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数后得出 的基金份额的资产净值； 法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件以及对其做出的不时修改和补充； 不可抗力： 指无法预见、无法避免、无法克服的任何事件和因素。 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称： 博时基金管理有限公司 住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 法定代表人：张光华 成立时间： 1998年7月13日 注册资本： 2.5亿元人民币 存续期间： 持续经营 联系人： 韩强 联系电话： （0755）8316 9999 博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批 准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司， 持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股 份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持 有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投 资策略和投资组合的原则。 公司下设两大总部和二十八个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏 观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、 产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构- 上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网 金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管 理部和监察法律部。 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票 投资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部 负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管 理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户 组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。 市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管 理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与 协作等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户 的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定 区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老 金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运 作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、 零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招 商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等 工作。营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责 执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数 与量化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权 益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品 的研究和投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相 关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金 方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金 融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户 服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。 董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作； 股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、 公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党 务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管 理、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、 薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务 核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT 系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部 负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工 作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运 作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公 正的意见和建议。 另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻 京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予 协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际） 有限公司。 截止到2017年6月30日，公司总人数为512人，其中研究员和基金经理超过87%拥有 硕士及以上学位。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事 管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人 民银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发 展银行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银 行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有 限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015年8 月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 熊剑涛先生，硕士，工程师，董事。1992年5月至1993年4月任职于深圳山星电子有 限公司。1993年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公司电 脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理；2004年1月至2004 年10月，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员；2005年12月起任招商 证券股份有限公司副总裁，现分管经纪业务、资产管理业务、信息技术中心，兼任招商期货 有限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。 2014年11月起，任 博时基金管理有限公司第六届董事会董事。 江向阳先生，董事。2015年7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开 大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报 学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年1月至7月，任招商 局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副 主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、 副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。 王金宝先生，硕士，董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作，任 教师。1995年4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经 理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经 理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月，任博 时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年7月起，任博时基金管理有限公 司第四届至第六届董事会董事。 陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总 经理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014 年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。 杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988年8月就职于国家纺织工业部，1992年 7月至2006年6月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发展股份有限公司（上海证 交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006年7月就职于上海市国资委直 属上海大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理。2007年10月至今，出任上海盛业股权 投资基金有限公司执行董事、总经理。2011年7月至2013年8月，任博时基金管理有公司 第五届监事会监事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。 顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青 团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局 蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、 总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理； 蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通 有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副 总经理。2008年退休。2008年2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年11 月至2010年10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年6月至今，兼任中国 平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年3月至今，兼任湘电集团 有限公司外部董事；2013年5月至2014年8月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL） 董事；2013年6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014年11月起，任 博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。 李南峰先生，学士，独立董事。1969年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川 大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任 中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任，深圳国际信托投资公司副 总经理、总经理、董事长、党委书记，华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994 年至2008年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010年退休。2013年8月起，任 博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。 何迪先生，硕士，独立董事。1971年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城 区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯 学会、标准国际投资管理公司工作。1997年9月至今任瑞银投资银行副主席。2008年1月， 何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组 织“博源基金会”，并担任该基金会总干事。2012年7月起，任博时基金管理有限公司第 五届、第六届董事会独立董事。 2、基金管理人监事会成员 车晓昕女士，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证 券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司 财务管理董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行 及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、 福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017年4月至今任中国 长城资产管理股份有限公司机构协同部专职董监事。 赵兴利先生，硕士，监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012 年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有 限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港（集团） 有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013 年3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。 郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有 限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起，任博时基金 管理有限公司第四至六届监事会监事。 黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限 责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金 管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总 经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总 经理、年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司 董事。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。 严斌先生，硕士，监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公 司工作。现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。2015年5月起，任博时基金管理有 限公司第六届监事会监事。 3、高级管理人员 张光华先生，简历同上。 江向阳先生，简历同上。 王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、 清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历 任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经 理，主管IT、运作、指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有 限公司董事。 董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上 海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年2 月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总 经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理 有限公司董事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国 际）有限公司董事。 邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事 投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组 合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益 部总经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国 际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、 摩根士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼 博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。 孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时 基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任 博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。 4、本基金基金经理 赵云阳先生，硕士。2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博 时基金管理有限公司，历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值混合型证券投 资基金（2013年9月13日至2015年2月9日）、博时招财一号保本基金（2015年4 月29日至2016年5月30日）、博时中证淘金大数据100基金（2015年5月4日至 2016年5月30日）、博时沪深300指数基金（2015年5月7日至2016年5月30日） 基金经理。现任博时深证基本面200ETF基金兼博时深证基本面200ETF联接基金（2012 年11月13日至今）、上证企债30ETF基金（2013年7月11日至今）、博时证券保险 指数分级基金（2015年5月19日至今）、博时黄金ETF基金（2015年10月8日至今）、 博时上证50ETF基金（2015年10月8日至今）、博时上证50ETF联接基金（2015年 10月8日至今）、博时银行分级基金(2015年10月8日至今)、博时黄金ETF联接基 金（2016年5月27日至今）的基金经理。 王祥先生，学士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入 博时基金管理有限公司，曾任基金经理助理。现任博时黄金ETF基金(2016年11月2 日至今)、博时黄金ETF联接基金(2016年11月2日至今)、博时上证自然资源ETF 基金(2016年11月2日至今)、博时上证自然资源ETF联接基金(2016年11月2日至 今)的基金经理。 本基金历任基金经理：方维玲女士，2014年08月14日至2015年12月23日任 本基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光 江向阳先生，简历同上。 邵凯先生，简历同上。 黄健斌先生，简历同上。 李权胜先生，硕士。2001年起先后在招商证券、银华基金工作。2006年加入博时基金 管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部 副总经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组 投资总监。现任董事总经理兼股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金、博 时新趋势混合基金的基金经理。 欧阳凡先生，硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入 博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定 资产管理部总经理兼社保组合投资经理。 魏凤春先生，经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江 南证券、中信建投证券公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、博 时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观策 略分析师兼宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。 王俊先生，硕士，CFA。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有 限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基 金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金、 博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混合基 金的基金经理。 过钧先生，硕士，CFA。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上 海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005 年加入博时基金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固 定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资 基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新财富 混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博 时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）、博时新收益灵活配置混 合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资 基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双 债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混 合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 白仲光先生，博士。1991年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、 德邦基金、上海金珀资产管理公司工作。2015年加入博时基金管理有限公司，现任董事总 经理兼年金投资部投资总监、股票投资部绝对收益组投资总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法申请并募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证 券投资； 6、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 7、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 8、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告； 9、依法接受基金托管人的监督； 10、编制季度、半年度和年度基金报告； 11、采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 合基金合同等法律文件的规定； 12、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 14、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其 他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不得向他人泄露； 15、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 16、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 17、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托 管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益，应承担赔 偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托 管人追偿； 22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采 取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度， 采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的原则 （1）全面性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。 （2）独立性原则 公司设立独立的监察部，监察法律部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风 险控制工作进行稽核和检查。 （3）相互制约原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间 的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则 建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险 管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察法律部负责监察公司的 风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会 负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 （2）风险管理委员会 作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即 负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部 门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。 （3）督察长 独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报 告和风险管理建议。 （4）监察法律部 监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风 险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。 （5）风险管理部 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理 与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 （6）业务部门 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责 履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监 控和降低风险。 3、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立内控结构，完善内控制度 公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰 当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并 定期更新。 （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同 部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。 （3）建立、健全岗位责任制 建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领 域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序 建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司 建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风 险状况，从而以最快速度作出决策。 （5）建立有效的内部监控系统 建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各 种风险进行全面和实时的监控。 （6）使用数量化的风险管理手段 采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、 行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能 地减少损失。 （7）提供足够的培训 制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在， 控制风险。 第四部分 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人：田国立 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2017年06月30日，中国银行已托管611只证券投资基金，其中境内基金574只， QDII基金37只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、场外份额销售机构 名称：博时基金管理有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 电话：010-65187055 传真：010-65187032 联系人：韩明亮 全国统一客服热线：95105568（免长途费） 2、场外份额代销机构 (1)浙商银行股份有限公司 注册地址： 浙江省杭州市庆春路288号 办公地址： 浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人： 张达洋 联系人： 毛真海 电话： 0571-87659546 传真： 0571-87659188 客户服务电话： 95527 网址： http://www.czbank.com (2)杭州联合农村商业银行股份有限公司 注册地址： 杭州市上城区建国中路99号 办公地址： 杭州市上城区建国中路99号 法定代表人： 张晨 联系人： 张强 电话： 0571-87923324 传真： 0571-87923314 客户服务电话： 96596 网址： www.urcb.com (3)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人： 陈柏青 联系人： 朱晓超 电话： 021-60897840 传真： 0571-26697013 客户服务电话： 400-076-6123 网址： http://www.fund123.cn (4)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址： 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址： 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 法定代表人： 毛淮平 客户服务电话： 13816092323 网址： http://www.cwmc.cn/ (5)中国银河证券股份有限公司 注册地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层 法定代表人： 陈有安 联系人： 邓颜 电话： 010-66568292 传真： 010-66568990 客户服务电话： 4008888888 网址： http://www.chinastock.com.cn/ (6)江苏紫金农村商业银行股份有限公司 注册地址： 南京市建邺区梦都大街136号 办公地址： 南京市建邺区梦都大街136号 法定代表人： 张小军 联系人： 樊林 电话： 025-88866851 传真： 025-88866715 客户服务电话： 025-96855 网址： www.zjrcbank.com 3、场内份额现金申购、赎回办理机构（以下排序不分先后） 浙商证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、招商证券股 份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、中 泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）、中信建投证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、 长城证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中国银河证 券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、 第一创业证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、西藏东 方财富证券股份有限公司。 4、场内份额实物申购、赎回办理机构 (1) 中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：易会满 联系人：杨菲 传真： 010－66107914 客户服务电话：95588 网址： http://www.icbc.com.cn/ （2）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：温从镭 传真：021-58408928 客户服务电话：95559 网址：http://www.bankcomm.com/ （3）海通证券 注册地址： 上海市淮海中路98号 办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人： 王开国 联系人： 李笑鸣 电话： 4008888001 传真： 021－63602722 客户服务电话： 95553 网址： http://www.htsec.com/ 二、登记结算机构 1、场内份额登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 电 话：0755-25946013 传 真：0755-25987122 联系人：严峰 2、场外份额登记结算机构 名称：博时基金管理有限公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座5层 法定代表人：张光华 电话：010-65171166 传真：010-65187068 联系人：许鹏 三、上海黄金交易所 名称： 上海黄金交易所 注册地址：上海市黄浦区河南中路99号上海黄金交易所大厦 办公地址：上海市黄浦区河南中路99号上海黄金交易所大厦 电话：021-33189588 传真：021-33662058 联系人：杨艳 四、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 电话： 021- 31358666 传真： 021- 31358600 联系人：安冬 经办律师：吕红、安冬 五、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：张振波 经办注册会计师：薛竞、张振波 第六部分 基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办 法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于2013年7月31日经中国证监会证监许可 [2013]1026号文核准募集。本基金自2014年8月4日至2014年8月7日进行发售。共募集 292,174,448.00份基金份额，有效认购户数为2530户。 本基金为交易型开放式基金，基金存续期限为不定期。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金基金合同于2014年8月13日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正 式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 本合同存续期内，连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前 述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。 法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金份额折算是指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按 照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为。基金份额折算由基金管理人向登记结 算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。 本基金已以2014年8月27日为基金份额折算日进行折算，折算结果详见《博时基金管 理有限公司关于博时黄金交易型开放式证券投资基金基金份额折算结果公告》。基金份额折 算后的基金份额净值与折算基准日业绩比较基准（上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收 盘价）的1/100基本一致。 本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并提前公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无须召开基金份额持有人大会。 基金份额折算的具体方法在基金份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的交易 一、基金上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含现券认购所募集的黄金现货实盘合约市值）不低于2亿元； 2、基金份额持有人不少于1000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交 易所上市的，基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。 本基金的场内份额已于2014年9月1日在深圳证券交易所上市，基金二级市场交易简 称：博时黄金，二级市场交易代码：159937。 二、基金份额的上市交易 本基金的基金份额在深圳证券交易所的上市交易须遵照《深圳证券交易所证券投资基金 上市规则》、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，以及《深圳证券交 易所交易规则》等有关规定。 三、暂停上市交易 基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易， 并报中国证监会备案： 1、不再具备本章第一款规定的上市条件； 2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 四、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易，并 报中国证监会备案： 1、暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2个工作日内发布 基金终止上市公告。 若因上述1、3、4项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市 的，本基金将由交易型开放式基金变更为非上市的开放式基金或与联接基金合并。 五、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日基金的场内份额的现金 申购赎回清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的第三 方计算，并交由深圳证券交易所发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 （1）基金份额参考净值的计算公式： 基金份额参考净值＝（Au99.99现货实盘合约最新成交价＋每千克Au99.99现货实盘合 约对应的预估现金差额/1000）/100。 （2）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。 （3）基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算公式，并予以公告。 第十部分 基金份额的申购与赎回 （一）场内份额的申购与赎回 本基金的场内份额的申购赎回包括两种方式：现券申赎方式和现金申赎方式。 投资者可以通过上海黄金交易所会员或深圳证券交易所会员等申购赎回代理机构，分别 采用现券或现金，申购赎回本基金场内份额。 1、申购与赎回的场所 本基金场内份额的申购、赎回业务由申购赎回代理机构办理。 投资者应当按申购赎回代理机构指定的方式办理本基金场内份额的申购和赎回。 本基金管理人将在开始场内份额的申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构名单，并可 依据实际情况增加或减少申购赎回代理机构。 2、申购与赎回办理的开放日及时间 （1）开放日及开放时间 通常情况下，投资者可办理场内份额申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所和上 海黄金交易所的共同交易日。本基金场内份额现金申购、赎回业务的具体办理时间为开放日 的9:30-11:30和13:00-15:00。本基金场内份额现券申购、赎回业务的具体办理时间为开放 日的9:30-11:30和13:30-15:00。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合 同的规定公告暂停场内份额申购、赎回时除外。具体办理时间见招募说明书及相关业务公告。 若深圳证券交易所或上海黄金交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，或出于具体业 务运作的需要，基金管理人可对前述开放日、开放时间进行相应的调整并公告。 （2）申购与赎回的开始时间 本基金已于2014年9月1日开始办理场内份额的现金申购、赎回业务及场内份额的现 券申购、赎回业务。 3、申购与赎回的原则 （1）本基金场内份额的申购、赎回采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均 以份额申请； （2）本基金场内份额的申购、赎回申请提交后不得撤销； （3）本基金场内份额的申购、赎回应遵守深圳证券交易所、上海黄金交易所及中国证 券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定； （4）基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在 新的原则实施前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。 4、申购与赎回的程序 （1）账户备案 场内份额现券申赎模式下，投资者首次提交本基金场内份额的现券申购、赎回申请前必 须先按照上海黄金交易所的相关规定进行账户备案。投资者完成账户备案后方可参与本基金 场内份额的现券申购、赎回，否则申请将被拒绝。 本基金场内份额现券申购、赎回方式下账户备案的具体要求及办理流程见申购赎回代理 机构的相关业务规则。 场内份额现金申赎方式下，投资者无须进行账户备案。 （2）申购与赎回申请的提出及确认 投资者提交场内份额的申购申请时，须根据申购赎回清单备足相应数量并符合要求的申 购对价，否则申购申请失败。投资者提交场内份额的赎回申请时，须根据申购赎回清单备足 相应数量并符合要求的赎回对价，否则赎回申请失败。 申购赎回代理机构受理投资者场内份额的申购、赎回申请并不代表申购、赎回申请成功。 场内份额申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。 （3）申购和赎回的清算交收与登记 本基金场内份额申购、赎回过程中涉及的申购对价、赎回对价的清算交收适用深圳证券 交易所、登记结算机构、上海黄金交易所相关业务规则和各参与方相关协议的有关规定。 1）、场内份额的现券申赎方式 场内份额的现券申赎模式下，投资者T日的申购或赎回申请受理后，上海黄金交易所 办理黄金现货实盘合约的过户，登记结算机构根据上海黄金交易所黄金现货实盘合约过户的 结果，于T日日终完成基金份额的变更登记。 基金管理人与申购赎回办理机构在T+1日进行现金差额的交收。 如果深圳证券交易所、登记结算机构、上海黄金交易所和基金管理人在清算交收时发现 不能正常履约的情形，则依据深圳证券交易所、登记结算机构、上海黄金交易所相关业务规 则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。深圳证券交易所、登记结算机构、上海黄金交 易所和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对场内份额现券申购与赎回的程序进行调 整。 2）、场内份额的现金申赎方式 场内份额的现金申赎模式下，投资者T日提交的申购或赎回申请受理后，正常情况下， 登记结算机构于T日日终办理基金份额及现金替代款等的交收，并于T+3日内办理现金差 额的清算。 赎回现金替代款将自有效赎回申请之日起7个工作日内划往基金份额持有人账户。 如果深圳证券交易所、登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情 形，则依据深圳证券交易所、登记结算机构相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定进 行处理。深圳证券交易所、登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对场内 份额现金申购与赎回的程序进行调整。登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交 收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施日的3个工作日前在中国证监会 指定的信息披露媒体公告。 5、申购与赎回的数额限制 （1）投资者现券申购、赎回本基金场内份额，须按现券申购、赎回的最小申购、赎回 单位的整数倍提交申请。投资者现金申购、赎回本基金场内份额，须按现金申购、赎回的最 小申购、赎回单位的整数倍提交申请。 目前，本基金场内份额的最小申购、赎回单位为30万份。 投资者提出场内份额的现券申购申请前须按3000克或其整数倍备足用于申购的 AU99.95或AU99.99现货实盘合约，或AU99.95和AU99.99两种现货实盘合约的组合。 （2）基金管理人可根据市场情况，对场内份额现券申赎、场内份额现金申赎的最小申 购、赎回单位进行调整，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定, 进行前述调整必须提前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。 （3）基金管理人可设定本基金场内份额的现券申购份额上限、现金申购份额上限、现 券赎回份额上限及现金赎回份额上限，以对当日的现券申购、现金申购总规模或现券赎回、 现金赎回总规模进行控制，并分别在申购赎回清单中公告。 （4）基金管理人可设定单个投资者累计持有的本基金场内份额上限。 （5）基金管理人可根据上海黄金交易所的相关业务规则、基金运作情况、市场情况和 投资者需求等因素，在法律法规允许的情况下，调整场内份额申购和赎回的数额限制并及时 公告。 6、申购与赎回的对价和费用 （1）场内份额的现券申购、赎回方式下，申购对价是指投资者申购本基金的场内份额 时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回本基金的 场内份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金差额及其他对价。在场内份额的 现金申购、赎回方式下，申购对价是指投资者申购本基金的场内份额时应交付的现金替代、 现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回本基金的场内份额时，基金管理人应交付给 投资者的现金替代、现金差额及其他对价。 （2）本基金场内份额申购、赎回方式下，申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和 投资者申购、赎回的本基金场内份额数额确定。 申购、赎回清单由基金管理人编制。T日场内份额的现券申购、赎回清单由基金管理人 提供给上海黄金交易所。T日场内份额的现金申购、赎回清单由基金管理人提供给深圳证券 交易所。T日的申购、赎回清单在当日申购、赎回开放时间前公告。 （3）场内份额申购、赎回方式下，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取 佣金。 （4）T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基 金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，基金管理人额可以适当延 迟计算或公告，并报中国证监会备案。 （5）本基金场内份额的现券申购、赎回方式下，过户费等相关费用按上海黄金交易所 的相关规定执行。 （二）场外份额的申购与赎回 本基金的场外份额根据费用收取方式的不同分为D类场外份额和I类场外份额。 1、申购与赎回的场所 目前，本基金场外份额的申购、赎回业务由基金管理人的直销机构或基金管理人指定的 代销机构办理。 投资者应当按基金管理人的直销机构或基金管理人指定的代销机构指定的方式办理本 基金场外份额的申购和赎回。 2、申购与赎回办理的开放日及时间 （1）开放日及开放时间 投资者可办理场外份额申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所和上海黄金交易所 的共同交易日，开放日对投资者的业务办理时间为9：30-15：00，具体以销售网点的公告 和安排为准。 若深圳证券交易所或上海黄金交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可 对场外份额的开放日、开放时间进行相应的调整并公告。 （2）申购与赎回的开始时间 本基金已于2014年12月18日开始办理场外份额的申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或时间办理本基金场外份额的申购、赎回。 投资者在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请且登记结算机构确认接受的， 其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 3、申购与赎回的原则 （1）本基金场外份额的申购与赎回采取“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当 日收市后计算的场外份额的基金份额净值为基准进行计算； （2）本基金场外份额的申购与赎回采取“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额 申请，赎回以份额申请； （3）本基金场外份额当日的申购与赎回申请在开放时间内是否可以撤销由本基金的销 售机构根据相关业务规则确定； （4）基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在 新的原则实施前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。 4、申购与赎回的程序 （1）申购与赎回的申请方式 投资者须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出本基金场外份 额的申购或赎回申请。 （2）申购与赎回申请的款项支付 投资者申购本基金场外份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付款项且款项在规定 时点前到达指定账户，申购申请即为有效； 投资者赎回申请成功后，基金管理人将在T+7日（包括该日）内支付赎回款项。发生 巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 （3）申购与赎回申请的确认 基金管理人以开放日的开放时间结束前受理有效的申购和赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日（T日）。正常情况下，本基金D类场外份额和I类场外份额的登记结算机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的D类场外份额和I类场外份额的有效申请， 投资者可在T+1日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请 的确认情况。若场外份额申购不成功，则场外份额申购款项退还给投资者。 销售机构对场外份额的申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申请。场外份额申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。 5、申购与赎回的数额限制 （1）本基金D类场外份额，首次申购基金份额的最低金额为1元，追加申购最低金额 为1元。本基金I类场外份额首次申购基金份额的最低金额为1元，追加申购最低金额为1 元。 （2）每个交易账户无最低持有本基金场外份额余额限制。 （3）单个投资者累计持有的本基金场外份额暂无上限限制。 （4）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定场外份额申购金额、赎回 份额、持有最低余额限制以及持有份额上限等的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 6、申购与赎回的价格、费用及其用途 （1）投资者申购、赎回场外份额的价格以申请当日收市后计算的场外份额的基金份额 净值为基准进行计算，基金管理人可向投资者收取一定的费用或成本。 （2）本基金D类场外份额和I类场外份额单独设置基金代码，并分别公布基金份额净 值。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。 （3）投资者在申购、赎回本基金D类场外份额时，基金管理人根据补券或卖券相关的 交易成本，收取一定的申购费和/或赎回费并归入D类场外份额的基金财产，以确保覆盖D 类场外份额申赎发生的证券交易费用。 （4）投资者在申购、赎回本基金I类场外份额时，所发生的补券或卖券相关的交易成 本，由I类场外份额的基金资产承担。 （5）申购本基金场外份额的计算：申购的有效场外份额为净申购金额除以当日的基金 份额净值，有效份额单位为份。 （6）赎回本基金场外份额的金额计算：本基金场外份额的赎回金额为按实际确认的有 效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。 （7）本基金场外份额的申购费用最高不超过申购金额的0.5%，赎回费用最高不超过 赎回金额的0.5%。目前，根据上海黄金交易所约定的交易手续费率，本基金D类场外份额 的申购费用为0.05%，赎回费用为0.05%。本基金D类场外份额的申购费用由申购D类场 外份额的投资者承担，在投资者进行场外申购时收取，申购费总额的100%计入投资者所申 购类别的基金份额的基金财产。本基金D类场外份额的赎回费用由赎回本基金D类场外份 额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回本基金场外份额时收取，赎回费总额的 100%计入投资者所赎回类别的基金份额的基金财产。未来，如果上海黄金交易所调整交易 手续费率，则基金管理人可以根据本基金基金合同的规定，调整本基金D类场外份额的申 购费、赎回费。本基金I类场外份额暂不收取申购费、赎回费。 （8）本基金D类场外份额、I类场外份额暂不收取销售服务费。 （9）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的 费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 （10）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况 制定基金促销计划，针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者适当调整基金申购费率、赎回 费率等相关费率。 （三）申购赎回清单的内容与格式 1、现券申购赎回清单的内容 （1）申购赎回清单的内容 T日现券申购赎回清单公告内容包括一级市场基金代码、最小申购赎回单位、T－1日 各黄金现货实盘合约对应的现金差额（元/千克）、T日各黄金现货实盘合约对应的预估现金 差额（元/千克）、T－1日基金份额净值、申购上限、赎回上限、申购赎回标志等。 （2）预估现金差额相关内容 预估现金差额是指为便于申赎代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金， 由基金管理人计算的现金数额。 T日申购赎回清单中公告T日预估现金差额。其计算公式为： T日每千克Au99.99现货实盘合约预估现金差额＝（T－1日最小申购、赎回单位的基 金资产净值－T－1日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量×Au99.99现货实盘合约T－1日收盘价×1000克）÷T－1日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量 T日每千克Au99.95现货实盘合约预估现金差额＝（T－1日最小申购、赎回单位的基 金资产净值－T－1日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量×Au99.95现货实盘合约T－1日收盘价×1000克）÷T－1日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量 预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。预估现金差额计算至小数点后2位，小数 点后第3位四舍五入。若 T 日为基金分红除息日，上述计算公式中“T-1 日最小申购、赎 回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额 （3）现金差额相关内容 T日现金差额在（T+1）日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： T日每千克Au99.99现货实盘合约现金差额＝（T日最小申购、赎回单位的基金资产净 值－T日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量×Au99.99现货实盘合约T日收盘价×1000克）÷T日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量 T日每千克Au99.95现货实盘合约现金差额＝（T日最小申购、赎回单位的基金资产净 值－T日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量×Au99.95现货实盘合约T日收盘价×1000克）÷T日最小申购、赎回单位对应的黄金现货重量 现金差额的数值可能为正、为负或零。现金差额计算至小数点后2位，小数点后第3 位四舍五入。 ① 在投资者申购时，若现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额对应的黄 金现货实盘合约类型和黄金现货重量支付相应的现金；若现金差额为负数，则投资者将根据 其申购的基金份额对应的黄金现货实盘合约类型和黄金现货重量获得相应的现金。 ② 在投资者赎回时，若现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额及基金管 理人支付的黄金现货实盘合约类型和黄金现货重量获得相应的现金；若现金差额为负数，则 投资者应根据其赎回的基金份额及基金管理人支付的黄金现货实盘合约类型和黄金现货重 量支付相应的现金。 （4）申购赎回清单的格式 T日现券申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 基金名称 基金管理公司名称 一级市场基金代码 申购赎回方式 T-1日信息内容 Au99.99现金差额（单位：人民币元/千克） Au99.95现金差额（单位：人民币元/千克） 最小申购赎回单位基金净值（单位：人民币元） 基金份额净值（单位：人民币元） T日信息内容 Au99.99预估现金差额（单位：人民币元/千克） Au99.95预估现金差额（单位：人民币元/千克） 当天累计可申购的基金份额上限（单位：份） 当天累计可赎回的基金份额上限（单位：份） 是否需要公布IOPV 最小申购赎回单位（单位：份） 最小申购赎回单位分红金额（单位：人民币元） 是否允许申购 是否允许赎回 是否接受Au99.99现货实盘合约申购 是否接受Au99.95现货实盘合约申购 黄金现货合约信息内容 黄金现货合约 合约数量（克） Au99.99合约和/或Au99.95合约 3000 备注：此表为示例 2、现金申购赎回清单 （1）申购赎回清单的内容 T日现金申购赎回清单内容包括：一级市场基金代码、最小申购、赎回单位所对应的申 赎现金、组合证券内各黄金合约数据、现金替代、现金差额、预估现金差额、T－1日基金 份额净值、当日申购上限、当日赎回上限及其他内容。 （2）申赎现金 “申赎现金”不属于组合证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申购赎回清 单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须 现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的成份证券的可以现金替 代金额之和，赎回替代金额固定为0。 （3）组合证券 组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分黄金现货实盘合约。申购赎回清单将 公告最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各黄金现货实盘合约的合约名称、合约代码及 数量。在场内份额现金申购、赎回方式下，组合证券仅包括Au99.99现货实盘合约。 基金管理人可根据投资组合的实际情况及未来具体业务的需要，调整组合证券的内容及 其构成，并根据组合证券的内容相应调整现金替代相关内容。 （4）现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回本基金场内份额的过程中，投资者按基金合同和招募说明书的 规定，用于替代黄金现货实盘合约的一定数量的现金。 ① 现金替代仅包括可以现金替代（标志为“允许”）。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部黄金现货实盘合约的替 代，在赎回基金份额时，该黄金现货实盘合约只允许使用现金作为替代。 ② 替代金额的计算公式为： 替代金额＝允许现金替代的黄金现货实盘合约数量×该黄金现货实盘合约前一交易日 收盘价×（1＋现金替代溢价比例）。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的黄金现货实盘合约，基金管理人代替 申购投资者买入黄金现货实盘合约的实际交易价格加上相关交易费用后与申购时的价格可 能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据 此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分黄金现货实盘合约的实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分黄金现货实盘 合约的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③ 替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 登记结算机构为投资者办理申购基金份额与现金替代交收后的次日，基金管理人将以收 到的替代金额买入被替代的黄金现货实盘合约。基金管理人以替代金额与被替代证券的实际 购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款 项；若当日未能购入全部被替代的黄金现货实盘合约，则以替代金额与所购入的部分被替代 黄金现货实盘合约实际购入成本加上按照当日收盘价计算的未购入的部分被替代黄金现货 实盘合约价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。（未完）  |