[发行]华泰柏瑞嘉利混合：更新招募说明书摘要（2017年第1号）
更新的招募说明书 （摘要） 2017 年第 1 号 华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2015 年 7 月 3 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞国企改 革主题利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2015]1499 号）和 2016 年 11 月 8 日中国证监会证券基金机构监管部《关于华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证 券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函 [2016]2727 号）进行募集。本基金 的 基金合同 于 2017 年 2 月 16 日 正式 生效。 重要提示 华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保 证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对 本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理 性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对 证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连 续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险 等等。 投资者认购 （或申购） 本基金时应认真阅读本基金的 招募说明书和基金合同。基金管理 人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 8 月 15 日，有关财务和业绩表现数据截止 日为 2017 年 6 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报 告和业绩表现进行了复核确认。 一、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 法定代表人：贾波 成立日期： 2004 年 11 月 18 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字 [2004]178 号 经营范围：基金管理业务；发起设立基金及中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币贰亿元 存续期间：持续经营 联系人：汪莹白 联系电话： 400 - 888 - 0001 ，（ 021 ） 38601777 股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC ） 49% 、华泰证券股份有限公司 49% 、 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2% 。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行， 2001 年 7 月至 2016 年 11 月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路 营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理 ( 主持工作 ) 、北京分公司总经理、 融资融券部总经理等职务。 2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 翟军先生：董事，学士，曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券， 2009 年 9 月 进入华泰证券工作，曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分公 司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。 Rajeev Mittal 先生：董事，学士， 1992 年加入美国国际集团， 2009 至 2011 年担任柏瑞 投资（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和行政总裁（欧 洲分公司）。 2011 年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁（亚洲，日本除外）、总 经理、新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管。 杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司 ，华之杰国际商业顾问有限 公司， 1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理， 1997 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理， 2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事 长暨总经理。 2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。 韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监 督管理委员会， 2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理 有限公司副总经理。 2011 年 10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 杨科先生：独立董事，学士， 2001 年至今任北京市天元律师事务所律师。 2010 年至今 任该律师事务所合伙人。 李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于 Lazard & Co. 旧金山办事处以及 Lazard Asia 香港办事处， 2010 年至 2013 年曾担任 Japan Residential Assets Management Limited 董事。 2002 年至今历任 Argyle Street Management Limited 基金经理、执行董事， 2006 年至今同时担任新 加坡上市公司 TIH Limited 董事。 文光伟先生：独立董事，博士， 1983 年至 2015 年先后任中国人民大学会计系助教、会 计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师， 1989 年 12 月至 1991 年 6 月 期间兼职于香港普华会计公司审计部。 2015 年 3 月从中国人民大学退休。 沈志群先生：独立董事，学士， 1978 年至 1987 年先后在中国建筑科学研究院、国家建 委政策研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作，任研究室副主任， 1987 年至 1997 年 先后任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副 所长（副司级）， 1997 年任国家计委 宏观经济研究院科研部主任（正司级）， 2000 年任国家计委（国家发改委）宏观经济研究院 院长助理， 2001 年至 2014 年任北京国宏物业管理有限公司（宏观院下属）总经理。 2014 年退休，现任中国投资协会副会长。 2 、监事会成员 吴海云女士：监事长，硕士，于香港银行与资产管理业拥有丰富经验。曾任汇丰环球投 资管理财务部副总裁，以及曾在富国银行，瑞银全球资产管理，瑞信私人银行，东方汇理资 产管理等公司任多个重要职位。 2017 年 6 月起任柏瑞投资财务总监 – 亚洲（日本及台湾除 外）。 刘晓冰先 生：监事，二十二年证券从业经历。 1993 年 12 月进入公司，曾任无锡解放西 路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部 总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。 柳军先生：监事，硕士， 2000 - 2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务， 2001 - 2004 年任华安基金管理有限公司高级基金核算员， 2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 历任基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理 。 2009 年 6 月起任华泰柏瑞（原友邦华 泰）上证红利交易型开放式 指数基金基金经理。 2010 年 10 月起担任指数投资部副总监。 2011 年 1 月起兼任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。 2012 年 5 月起担任华泰柏瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理。 2015 年 2 月起任指数投资部总监。 2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金的基金经理。 童辉先生：监事，硕士。 1997 - 1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员， 1998 - 2004 年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理， 2004 年 4 月加 入华泰柏瑞基金管理有限公司， 现任信息技术与电子商务部总监。 3 、总经理及其他高级管理人员 韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券 监督管理委员会， 2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。 2011 年 10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 王溯舸先生：副总经理，硕士， 1997 - 2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经 理， 2001 - 2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。 陈晖女士：督察长，硕士， 1993 - 1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表， 1999 - 2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。 房伟力先生：副总经理，硕士 ,1997 - 2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开 发经理， 2001 - 2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监， 2004 - 2008 年 5 月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。 田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（ BGI ）担任投资经理， 2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合型证 券投资基金的基金经理， 2013 年 10 月起任公司副总经理， 2014 年 12 月起任华泰柏瑞量化 优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行混合型 证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量 化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理， 2016 年 5 月起任华泰柏 瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理， 2017 年 3 月起任华 泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理， 2017 年 5 月起任华泰柏瑞量化创优 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学， MBA 毕业于美 国加州大学伯克利分校哈斯商学院。 高山先生，副总经理，博士。 2001 年 5 月至 2013 年 7 月任职于全国社会保障基金理事 会投资部，任处长； 2013 年 7 月起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学 经济管理学院，硕士毕业于中国人民银行研究生部，博士毕业于财政部财政科学研究所研究 生部。 董元星先生，副总经理，博士。 2006.9 - 2008.12 任巴克莱资本（纽约）债券交易员， 2009.3 - 2 012.8 任华夏基金管理有限公司基金经理。 2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限 公司，任固定收益部总监。 2013 年 10 月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金 经理。 2014 年 2 月起任总经理助理。 2015 年 12 月起任公司副总经理。北京大学经济学学士， 纽约大学 STERN 商学院金融学博士。 程安至先生，副总经理，硕士。 1997.9 - 2001.1 任中国工商银行上海市分行信贷经理， 2001.2 - 2012.4 任华安基金管理有限公司市场部销售总监。 2012 年 5 月加入华泰柏瑞基金管 理有限公司，任总经理助理。 2015 年 12 月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国 际金融专业，硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业， EMBA 毕业于上海交通大学中欧 国际工商学院。 4 、本基金基金经理 杨景涵先生，中山大学经济学硕士。特许金融分析师（ CFA ），金融风险管理师（ FRM ）。 2004 年至 2006 年于平安资产管理有限公司，任投资分析师； 2006 年至 2009 年 9 月于生命 人寿保险公司，历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。 2009 年 10 月加入本公 司，曾任专户投资部投资经理， 2014 年 6 月起任研究部总监助理。 2015 年 4 月起任华泰柏 瑞 新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2015 年 5 月起任华泰柏瑞惠利灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 2016 年 8 月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 2016 年 9 月起任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰 柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2016 年 11 月起任华泰柏瑞睿利灵活 配置混合型证券投资基金的基金经理。 2016 年 12 月起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券 投资基金、华泰柏瑞行业竞争灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型 证券投资基金和华泰柏 瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017 年 1 月起任 华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金和 华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017 年 2 月起任华泰柏瑞价值精 选 30 灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。 2017 年 3 月起任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 盛豪先生，英国剑桥大学数学系硕士。 2007 年 10 月至 2010 年 3 月任 Wilshire Associates 量化研究员， 2010 年 11 月至 2012 年 8 月任 Goldenberg Hehmeyer Trading Company 交易员。 2012 年 9 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、基金经理助理。 2015 年 1 月起任量化投资部副总监， 2015 年 10 月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投 资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2016 年 12 月任华泰 柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2017 年 3 月起任华泰柏瑞国 企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投 资基金和华 泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2017 年 4 月起任华泰柏瑞泰利灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活 配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2017 年 6 月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 5 、投资决策委员会成员 主席：总经理韩勇先生； 成员：副总经理王溯舸先生；副总经理高山先生；副总经理田汉卿女士；副总经理董元 星先生；投资部总监方伦煜先生；投资部总监吕慧建先生。 列席人员：督察长陈晖女士；投资决策委员会主席指定的其他人员。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立 健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基 金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定 确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制季度、半年度和年度基金报告； 7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回 申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、 赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管 人、基金份额持有人依法召集基金份额持 有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他 相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12 、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 13 、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1 、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、 法规、规章、基金合同和中国证监会有 关规定的行为发生。 2 、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规， 建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （ 7 ）玩忽职 守，不按照规定履行职责； （ 8 ）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3 、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或托管协议； （ 3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权； （ 7 ）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息； （ 8 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （ 9 ）贬损同行，以抬高自己； （ 10 ）以不正当手段谋求业务发展； （ 11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关 法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （ 3 ）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息； （ 4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制的原则 （ 1 ）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过 程 ，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （ 2 ）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （ 3 ）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门 和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内 部控制的建立和执行部门； （ 4 ）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控 制中的盲点； （ 5 ）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研 究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险 防范的目的； （ 6 ）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2 、内部控制的主要内容 （ 1 ）控制环境 董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控， 审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员 会，对董事、总经理、督察长、财务 总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保 其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他 高级管理人员及基金经理的薪酬 / 报酬计划或方案。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司 董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资 和风险控制等发表专业意见及建议。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合 理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （ 2 ） 风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的 内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报 告报公司董事会及高层管理人员。 （ 3 ）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产 分离、危机处理等政策、程序或措施。 自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科 学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟 通制度，后续部门及岗位对前一部 门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部 控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全 面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。 （ 4 ）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道 和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人 员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。 （ 5 ）内部监控 内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门 在各自 的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人 员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内 部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进 公司内部管理制度有效地执行。 3 、基金管理人关于内部控制的声明 （ 1 ） 基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （ 2 ）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （ 3 ）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 二、 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1 、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：王洪章 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939 ) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939 ) 。 资产负债稳步增长。 2016 年末，本集团资产总额 20.96 万亿元，较上年增加 2.61 万亿 元，增幅 14.25% ，其中客户贷款总额 11.76 万亿元，较上年增加 1.27 万亿元，增幅 12.13% 。 负债总额 19.37 万亿元，较上年增加 2.47 万亿元，增幅 14.61% ，其中客户存款总额 15.40 万亿元，较上年增加 1.73 万亿元 ，增幅 12.69% 。 核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响，本集团实现净利 润 2,323.89 亿元，较上年增长 1.53% 。手续费及佣金净收入 1,185.09 亿元，在营业收入中的 占比较上年提升 0.83 个百分点。平均资产回报率 1.18% ，加权平均净资产收益率 15.44% ， 净利息收益率 2.20% ，成本收入比为 27.49% ，资本充足率 14.94% ，均居同业领先水平。 2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》 “ 2016 中国最佳银行”，《环球金融》“ 2016 中国最佳消费者银行”、“ 2016 亚太区最佳流动 性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国最佳大型零 售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》 2016 年“世界银行 1000 强排名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2 ；在美国《财富》 2016 年世界 500 强排名第 22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、 监督稽核 处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。 自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成 为常规化的内控工作手段。 2 、 主要人员情况 赵观甫，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总 行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建 设银行北京市分行国际部、营业部并 担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海 外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 3 、 基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设 银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII 、 (R)QDII 、企业年金等产品在内的托管业务 体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年一季度末，中国建设 银行已托管 719 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平 ，赢得 了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中 国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家 —— QFII ”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 2 、 内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的 内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3 、 内部控制制度及措施 资产托管业务部具 备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1 、 监督方法 依照《基金法》及其配套法规和 基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基 金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基 金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2 、 监督流程 （ 1 ） 每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情 况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核 实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （ 2 ） 收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （ 3 ） 根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运 作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 （ 4 ） 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，并及时报告中国证监会。 三、 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。 1 、直销机构： 华泰柏瑞基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 法定代表人：贾波 电话：（ 021 ） 38784638 传真：（ 021 ） 50103016 联系人：汪莹白 客服电话： 400 - 888 - 0001 ，（ 021 ） 38784638 公司网址： www.huatai - pb.com 2 、代销机构 1 ）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 电话： 010 - 63081000 传真： 010 - 63080978 客服电话： 95321 公司网址： www.cindasc.com 3 、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并及时公告。 （二）注册登记机构 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 法定代表人：贾波 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 电话： 400 - 888 - 0001 ，（ 021 ） 38601777 传真：（ 021 ） 50103016 联系人：赵景云 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人：廖海 电话：（ 021 ） 51150298 传真：（ 021 ） 51150398 经办律师：刘佳、范佳斐 （ 四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 法定代表人：杨绍信 经办注册会计师：单峰、曹阳 电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 四、 基金的名称 华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 五、 基金的类型 混合型证券投资 基金 六、 基金的投资目标 本基金将深入挖掘国企改革所带来的投资机会，精选受益于国企制度改革的相关证券， 在有效控制风险前提下，力求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健 增值 。 七、 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业 / 公司债、次 级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票 据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法 规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0 - 95% ，其中投资于本基金界 定的国企改革主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资产的 80% ；其中，基金持有全 部权证的市值不得超过基金资产净值的 3% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 八、 基金的投资策略 1 、资产配 置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政 策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋 势，结合国企改革主题相关行业的发展状况包括相关行业的国家政策变化情况及行业发展状 况等行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏 观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类 资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，在严格控制投资组合风 险的前提下，调整投资组合中股 票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他品种的投资比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状 况下基金资产的整体收益水平。 2 、股票投资策略 （ 1 ）国有企业的定义 国有企业是指企业的资本全部或主要由国家投入，其全部资本或主要股份归国家所有。 在中国，国有企业还包括由地方政府投资参与控制的企业。 国有企业的分类：（ 1 ）特殊法人企业：由政府全额出资并明确其法人地位，由国家通过 专门的法规和政策来规范，不受公司法规范。这类国有企业被赋予强制性社会公共目标，直 接提供公共服务；（ 2 ） 国有独资公司：由政府全额出资，受公司法规范。这类国有企业以社 会公共目标为主，经济目标居次，主要是自然垄断企业和资源类企业；（ 3 ）国有控股公司： 由政府出资控股，受公司法规范。这类国有企业兼具社会公共目标和经济目标，以经济目标 支撑社会公共目标，主要是准自然垄断企业和国民经济发展的支柱产业。 （ 2 ）国企改革主题的界定 本基金所指的国企改革主题的上市公司界定如下： 1 ）受益于制度改革的国有企业，包 括通过国资监管体制改革、产权制度改革（如兼并重组、整合上市、混合所有制改革等）以 及国企管理制度改革（如经营机制、激励机制改革等）等多种方式，提高运营效率和竞争力 的国有上市公司； 2 ）鉴于国企改革的影响范围之宽、涉面之广，受益于行业准入、国退民 进等相关主题的非国有企业同属国企改革主题投资范围。未来若出现其他受益于国企改革进 程的上市公司，本基金也应在深入研究的基础上，将其列入核心股票库。 （ 3 ）行业配置策略 本基金将综合考虑政府管制政策、混合所有制改革推进情况、相关行业的产业整合以及 转型、行业激励和约束机制及股权多元化等因素，进行股票资产在各行业间的配置。 （ 4 ）个股选择策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法，通过扎实的案头基本面 分析工作以及密切的实地调研工作，深入研究相关个股对于改革措施的受益程度以及持续周 期，对于受益程度较深、持续周期较长的个股，本基金将进行重点配置。 本基金将结合定性分析以及定量分析，筛选最大程度受益于国企改革红利、经营效率提 高且兼具长期成长性和价格安全边际的上市公司股票进行投资。 1 ）定性分析 在定性分析中，本基金将筛选具有改革预期、良好的公司治理结构以及有独特、可鉴别 的企业核心竞争力的上市公司。 Ⅰ）具有改革预期：本基金将重点关注中央国有企业以及已公布国企改革实施意见的地 区所属地方国有企业，在深入行业分析以及实地调研的基础上，寻找具有改革预期的个股进 行重点配置。 Ⅱ）良好的公司治理结构：重点从公司股权结构、激励制度、组织框架、董事会与管理 层的独立性、信息透明度等方面定性分析。 Ⅲ）独特、可鉴别的企业核心竞争力：体现在规模、管理、技术、品牌、营销、资源、 渠道网络、创新能力等一个或多个方面。 2 ） 定量分析 本基金将结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标 等与上市公司经营有关的重要定量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市公 司的盈利能力、财务质量和经营效率进行分析，为选择具备成长性、能够创造价值、具有合 理估值的上市公司个股提供依据。 3 、固定收益资产投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产， 提高基金资产的投资收益。 固定收益资产包括债券（国债、金融债、企业 / 公司债、次级债、可转换债券（含分离 交易可转债）、央行票据、短期 融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券 回购、银行存款、货币市场工具等。 本基金管理人将在限定的投资范围内，基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财 政政策与货币市场政策实施情况等因素对固定收益资产的影响，结合市场收益率曲线变动情 况、市场流动性情况进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类 属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结 构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个 券选择。 4 、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风 险控制。本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证，或者 在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金在权证投资中将对权证标的证 券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因 素对权证进行定价，力求取得最优的风险调整收益。 5 、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略 与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方 法，综合分析资产支持证券的利率风险、 提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行 配置。 6 、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对 基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风 险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套 期保值等策略进行套期保值操作。 九、 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证国有企业改革指数收益率× 55%+ 上证国债指数收益率 × 45% 。 本基金为灵活配置混合型证券投资基金，股票投资比例为 0 - 95% ，因此在业绩比较基准 中股票投资部分权重为 55% ，其余为债券投资部分。 本基金主要投资于国企改革主题的上市公司股票，中证国有企业改革指数能有效反映国 企的投资价值，对国企改革主题的股票具有较强的代表性，适合作为本基金股票部分的业绩 比较基准。上证国债指数以国债为样本，按照发行量加权而成，具有良好的债券市场代表性， 因此选取上证国债指数作为债券投资部分的业绩比较基准。 随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本 基金，或者本基金 业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者市场推出更权威的能够代表本基金风险 收益特征的指数，基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，与基金托管人 协商一致后，对业绩比较基准进行相应调整，并报中国证监会备案并及时公告，无需召开基 金份额持有人大会。 十、 基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股 票型基金。 十一、 基金的投资组合报告 投资组合报告截止日为 2017 年 6 月 30 日。 1 、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 182,561,775.63 82.20 其中：股票 182,561,775.63 82.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,437,380.41 17.76 8 其他资产 85,257.94 0.04 9 合计 222,084,413.98 100.00 2 、 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 3,813,522.00 1.73 B 采 矿 业 12,373,911.00 5.60 C 制造业 78,173,459.83 35.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 3,090,850.00 1.40 E 建筑业 1,668,220.08 0.75 F 批发和零售业 6,106,121.00 2.76 G 交通运输、仓储和邮政业 6,068,879.00 2.75 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,874,551.97 5.37 J 金融业 23,024,045.75 10.42 K 房地产业 21,531,716.00 9.74 L 租赁和商务服务业 7,010,212.00 3.17 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 7,753,242.00 3.51 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 73,045.00 0.03 S 综合 - - 合计 182,561,775.63 82.61 3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000002 万 科Ａ 358,900 8,961,733.00 4.06 2 600019 宝钢股份 1,196,500 8,028,515.00 3.63 3 002195 二三四五 1,110,044 7,936,814.60 3.59 4 000069 华侨城Ａ 770,700 7,753,242.00 3.51 5 600688 上海石化 1,146,200 7,576,382.00 3.43 6 600383 金地集团 630,100 7,227,247.00 3.27 7 000415 渤海金控 1,007,600 6,781,148.00 3.07 8 600816 安信信托 497,560 6,761,840.40 3.06 9 600741 华域汽车 255,401 6,190,920.24 2.80 10 002385 大北农 970,736 6,105,929.44 2.7 4 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9 、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （ 1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 （ 2 ）本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 10 、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （ 1 ）本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 （ 2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 （ 3 ）本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 11 、 投资组合报告附注 （ 1 ）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （ 2 ）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 （ 3 ） 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 41,012.82 2 应收证券清算款 35,880.64 3 应收股利 - 4 应收利息 8,364.48 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 85,257.94 （ 4 ） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （ 5 ） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 十二、 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2017 年 6 月 30 日。 1 、 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 10.36% 0.68% 1.82 % 0.42 % 8.54 % 0.26 % 2017 年 2 月 16 （合 同成立 日）日至 2017 年 6 月 30 日 10.36% 0.57% 2.58 % 0.41 % 7.78 % 0.16 % 2 、 基金的收益分配情况 本基金成立以来未进行收益分配。 3 、 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动 的比较 基金份额累计 净值增长率变动及其与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 http://172.18.2.86:8084/XBRL/temp/CN_50440000_004358_FB020010_20170003_1.jpg 注： 1 、图示日期为 2017 年 2 月 16 日至 2017 年 6 月 30 日。 2 、基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的各项比例 为 ： 股票资产占基金资产的 比例为 0 - 95% ，其中投资于本基金界定的国企改革主题方向的相关证券比例不低于非现金基 金资产的 80% ；其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3% ；每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投 资比例不低于基金资产净值的 5% 。截止报告期末，本 基金 处于 建仓期 。 十三、 基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 4、基金份额持有人大会费用； 5、基金的投资标的交易费用； 6、基金的银行汇划费用； 7、基金的开户费用、账户维护费用； 8、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人于次月首日起3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人于次月首日起3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 上述“（一）基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 （五）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率和基 金托管费率，无需召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通 过，但法律法规要求提高该等报酬标准或费率的除外。 十四、 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它 有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金的招募说明 书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、 “重要提示”部分，增加了基金合同生效时间等相关信息。 2、 “三、基金管理人”部分，对监事会成员、总经理及其他高级管理人员和本基金基 金经理的相关信息作了更新。 3、 “四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。 4、 “六、基金的募集”部分，增加了基金募集结果等相关信息。 5、 “九、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。 6、 “十、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。 7、 “八、基金份额的申购与赎回”、“十二、基金资产估值”和“二十、基金托管协 议的内容摘要”部分，基于本基金份额净值计算位数变更作出相应的修改。 8、 “二十二、其他应披露事项”部分，根据本基金合同生效之日至本次更新内容截止 日的历次信息披露作了更新。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇一七年 九 月二十 八 日 中财网
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