[发行]创金鑫回报：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
基金 招募说明书 （更新） 摘要 （ 2017 年第 2 号） 基金管理人： 创金合信基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司 截止日 ： 2017 年 08 月 22 日 重要提示 本基金经中国证监会2015年7月14日证监许可［2015］1644号文注册募集，并于2016 年6月22日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证 券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2016]1425号）。本基金的基金合同于2016 年8月22日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中 国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场 基金，低于股票型基金。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：与本 基金投资金融衍生品、证券公司短期公司债、中小企业私募债等特定品种相关的特定风险。 如与投资金融衍生品相关的基差风险、盯市结算风险、第三方风险，以及证券公司短期公司 债、中小企业私募债等非公开发行的债券品种因信息披露不充分而可能发生的流动性风险、 信用风险等；证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎 回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发 的信用风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；因单一投资者申购比例上限而导 致的部分确认或无法确认的风险等。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风 险揭示”部分。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合 同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年8月22 日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日（未经审计）。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：创金合信基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201 室（入驻深圳市前海商务秘书有 限公司） 办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 法定代表人：刘学民 成立日期：2014年7月9日 联系电话：0755-23838000 联系人：王晶晶 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币1.7亿元 股权结构 股东名称 出资比例 第一创业证券股份有限公司 70% 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 30% 总计 100% 二、主要人员情况 1 、董事会成员基本情况 公司董事会共有7名成员，其中1名董事长，3名董事，3名独立董事。 刘学民先生，董事长，研究生，国籍：中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、北 京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长，现任第一创业证券股份有限公 司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事长、 深圳第一创业创新资本管理有限公司董事、国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司董 事、深圳第一创业元创投资管理有限公司董事、北京第一创业圆创资本管理有限公司的董事、 珠海一创风华文化投资管理有限公司董事、北京一创远航投资管理有限公司董事长、普创（珠 海）投资管理有限公司董事长、法人代表、创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。 苏彦祝先生，董事，硕士，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、 投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理，现 任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。 黄越岷先生，董事，硕士，国籍：中国。历任佛山市计量所工程师、佛山市诚信税务师 事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、清算托管部副总经理、 资产管理部运营与客服负责人，现任创金合信基金管理有限公司董事、公司副总经理。 刘红霞女士，董事，本科，国籍：中国。历任广东省香江集团人力资源部副总经理、中 国建材集团下属北新家居/易好家电器连锁有限公司人力资源总监、顺丰快递集团人事处总 经理，现任第一创业证券股份有限公司副总裁、第一创业摩根大通证券有限责任公司监事长， 深圳市透镜科技有限公司执行董事，北京第一创业圆创资本管理有限公司董事长，深圳第一 创业元创投资管理有限公司董事长，第一创业投资管理有限公司董事长、深圳第一创业创新 资本管理有限公司董事长，深圳聚创文化产业投资管理有限公司董事长，深圳一创泓宇投资 管理有限公司法人代表、执行董事、总经理，深圳一创泰和投资管理有限公司董事长，珠海 一创风华文化投资管理有限公司董事长，深圳市一创创富投资管理有限公司执行董事，广东 恒元创投资管理有限公司董事，珠海一创明昇投资管理有限公司董事长，一创道胜资产管理 （青岛）有限公司董事长，深圳一创汇智股权投资管理有限公司法人代表、董事长，普创（珠 海）投资管理有限公司董事，珠海一创众值大数据投资有限公司董事，中关村顺势一创（北 京）投资管理股份有限公司法人代表、董事长，创金合信基金管理有限公司董事。 陈基华先生，独立董事，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国诚信证券评估有限 公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ（中国）有限公司财务总监、吉通网络 通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监、 农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险（集团）有 限公司副总裁，现任北京厚基资本管理有限公司总裁、中铁高新工业股份有限公司独立董事、 江苏沃田集团董事、黄山永新股份有限公司、创金合信基金管理有限公司独立董事。 潘津良先生，独立董事，研究生，国籍：中国。于1970年12月-1975年3月服役；1975 年4月起历任北京照相机总厂职工，北京经济学院劳动经济系教师，北京市西城区委办公室 干部、副总主任，北京市委办公厅副处长，北京市政府休改办调研处、研究室处长，建设银 行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公司总经理， 信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理，信达投资有限公司总裁助理兼总 裁办主任，中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记， 名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。 徐肇宏先生，独立董事，学士，国籍，中国。曾就职于北京市皮革工业公司、中国人民 银行、中国工商银行，1999年12月-2015年5月历任中国华融资产管理公司人力资源部总 经理、组织部部长，北京办事处总经理、党委书记，公司总裁助理、党委委员、副总裁。现 任创金合信基金管理有限独立董事。 2 、监事基本情况 公司不设监事会，设监事一名、职工监事一名。 杨健先生，监事，博士，国籍：美国。历任华北电力设计院（北京）工程师，GE Energy（通用电气能源集团）工程师，ABB Inc.项目经理、新英格兰电力交易与调度中心首席分析 师、通用电气能源投资公司助理副总裁、花旗集团高级副总裁，现任第一创业证券股份有限 公司首席风险官兼风险管理部负责人、创金合信基金管理有限公司监事。 梁少珍女士，职工监事，国籍：中国。历任第一创业证券股份有限公司经纪业务部营销 管理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。现任创金合信基金管理有限公司基 金运营部总监助理，职工监事。 3 、高级管理人员基本情况 刘学民先生，董事长、法定代表人，简历同前。 苏彦祝先生，总经理，简历同前。 梁绍锋先生，督察长，硕士，国籍：中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务 主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理、 现任创金合信基金管理有限公司督察长。 黄先智先生，副总经理，硕士，国籍：中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第一 创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研 发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。 黄越岷先生，副总经理，简历同前。 刘逸心女士，副总经理，学士，国籍：中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业 务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创业证 券股份有限公司资产管理部市场部负责人，现任创金合信基金管理有限公司副总经理。 张雪松先生，副总经理，博士，国籍：中国。历任广东发展银行深圳分行信贷员，深圳 市太阳海岸国际旅游发展有限公司财务副经理，南方基金管理有限公司养老金及机构理财部 总监助理、基金经理、养老金业务部总监、机构业务部总监，第一创业证券股份有限公司资 产管理部私募业务战略规划组负责人，现任创金合信基金管理有限公司副总经理。 4 、本基金基金经理 李晗先生，中南财经政法大学硕士，金融风险管理师（FRM），权益投资基金经理。 投 资中注重基本面研究，寻找行业和企业发展的拐点，擅长挖掘估值合理的持续成长股，与优 质企业共同成长中获取丰厚回报。 曾任职于海航集团从事并购整合业务。此后任职于鹏华 基金，从事专户业务、企业年金业务的研究工作。 2009年11月加盟第一创业证券资产管 理部，曾担任多个集合理财产品投资主办，投资经验丰富。2014年8月加入创金合信基金 管理有限公司，现任基金经理。 庞世恩先生，中国国籍，中国人民大学理学硕士。2011年7月加入泰康资产管理有限 责任公司，历任金融工程助理研究员、金融工程研究经理、金融工程研究高级经理、金融工 程研究总监、执行投资经理。2015年9月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 蒋小玲女士，中国国籍，2002年9月-2009年12月任职于武进农村商业银行，2010年 1月-2015年8月任职于江苏江南农村商业银行股份有限公司，历任金融市场部同业经理、 交易员、投资经理等职务。2015年8月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。 5 、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 苏彦祝先生，创金合信基金管理有限公司董事、总经理 陈玉辉先生，创金合信基金管理有限公司投资一部总监 曹春林先生，创金合信基金管理有限公司基金经理 王一兵先生，创金合信基金管理有限公司固定收益部总监 张荣先生，创金合信基金管理有限公司基金经理 薛静女士，创金合信基金管理有限公司总经理助理 程志田先生，创金合信基金管理有限公司量化投资部总监 上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人概况 （一）基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 （二）发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成 功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用 国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂 牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2017 年6月30日，本集团总资产61,996.90亿元人民币，高级法下资本充足率14.59%，权重法 下资本充足率11.85%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为 资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5 个职能处室，现有员工74人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券 投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式 办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、 受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金 托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核 心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命， 不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系 统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站， 成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股 权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第 一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保 管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中 国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成 为国内唯一获奖项国内托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十 佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”； 2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,“全功能网上托管银行2.0”荣获 《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”。 二、主要人员情况 李建红先生，招商银行董事长、非执行董事，2014年7月起担任招商银行董事、董事 长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团 有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事 长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事 长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总 经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，招商银行行长、执行董事，2013年5月起担任招商银行行长、招商银行 执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003年7月至2013 年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设 银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生，招商银行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至1995年，在中 国科技国际信托投资公司工作；1995年6月至2001年10月，历任招商银行北京分行展览 路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理；2001年10月 至2006年3月，历任北京分行行长助理、副行长；2006年3月至2008年6月，任北京分 行党委书记、副行长（主持工作）；2008年6月至2012年6月，任北京分行行长、党委书 记；2012年6月至2013年11月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记； 2013年11月至2014年12月，任招商银行总行行长助理；2015年1月起担任招商银行副行 长；2016年11月起兼任招商银行董事会秘书。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员 任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行， 从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部 经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之 一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营 销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 三、基金托管业务经营情况 截至2017年6月30日，招商银行股份有限公司累计托管301只开放式基金。 四、托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运 作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经 营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、 消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时； 确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 （二）内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。 二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制。稽核监察 室在总经理室直接领导下，独立于部门内其他业务室和托管分部、分行资产托管业务主管部 门，对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督，及时发现内部控 制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况。 三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时，必须遵循内控制衡原则，监督制衡 的形式和方式视业务的风险程度决定。 （三）内部控制原则 1、全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位，并由 全部人员参与。 2、审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的构成、内部管 理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现“内控优先”的要求。 3、独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产 和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部 门，稽核监察室应保持高度的独立性和权威性，负责对部门内部控制工作进行评价和检查。 4、有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束 的权利，内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。 5、适应性原则。内部控制应适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能随着托管业 务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环 境的改变及时进行修订和完善。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等 内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。 6、防火墙原则。业务营运、稽核监察等相关室，应当在制度上和人员上适当分离，办 公网和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险防范的目的。 7、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风险 领域。 8、制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方 面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 9、成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益，以适当的成本 实现有效控制。 （四）内部控制措施 1、完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管 理办法》、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、《招商银行基金托管业务操作规程》 和等一系列规章制度，从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管 理和信息管理等方面，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安 全和托管业务正常运作，切实维护托管业务各当事人的利益，避免托管业务危机事件发生或 确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理，招商银行还制定了《招商银行托管业务 危机事件应急处理办法》，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中心进 行备份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断运行。 2、经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、 大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过 程中的风险。 3、业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。数据执行异地同 步灾备，同时，每日实时对托管业务数据库进行备份，托管业务数据每日进行备份，所有的 业务信息须经过严格的授权才能进行访问。 4、客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视同 会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好调 用登记。 5、信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分 离制度，与外部业务机构实行防火墙保护等，保证信息技术系统的安全。 6、人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机 制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源控制。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、 基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产 净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、 《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定，应 及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期 限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在 规定时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人 对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知 期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协议对基金业 务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就 基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要 求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制 度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根 据托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或 经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 直销机构：创金合信基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层 法定代表人：刘学民 传真：0755-82769149 电话：0755-23838923 邮箱：cjhxzhixiao@cjhxfund.com 联系人：欧小娟 网站：www.cjhxfund.com 2、其他销售机构 （1）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海徐汇区东湖路7号大公馆 法定代表人：其实 联系人：高莉莉 客服电话：95021/400-1818-188 官方网址：http://www.1234567.com.cn （2）安信证券股份有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：王连志 联系人：郑向溢 联系电话：0755-82558038 客服电话：400-800-1001 官方网址：www.essence.com.cn 二、登记机构 名称：创金合信基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201 室 办公地址：深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 法定代表人：刘学民 电话：0755-23838000 传真：0755-23838333-8922 联系人：吴东海 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：安冬、陆奇 联系人：安冬 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 电话：021-2323 8888 传真：021-2323 8800 联系人：边晓红 经办注册会计师：曹翠丽、边晓红 第四部分 基金的名称 创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 第五部分 基金的类型 混合型证券投资基金 第六部分 基金的投资目标 追求基金资产的稳健增值。 第七部分 基金的投资方向 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国 证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换 债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品（包括权证、股 指期货等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终，在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5％。 第八部分 基金投资策略 1、资产配置策略 本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的分析框架，基金管理人基于定量与定性相 结合的分析方法，综合宏观数据、经济政策、货币政策、市场估值等因素，形成各资产类别 预期收益与预期风险的判断，并进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将采取“自上而下”的行业策略与“自下而上”的公司研究相结合的方式，构建 股票组合。 （1）行业配置策略 本基金主要通过行业景气度分析和行业竞争格局分析，就行业投资价值进行综合评估， 从而确定并动态调整行业配置比例。在行业景气分析方面，本基金将重点投资于景气度较高 且具有可持续性的行业；在行业竞争格局方面，本基金将重点投资于行业竞争格局良好的行 业。 （2）个股投资策略 1）公司基本面分析 在行业配置的基础上，本基金将重点投资于满足以下标准的公司：公司经营稳健，盈利 能力较强或具有较好的盈利预期；财务状况运行良好，资产负债结构相对合理，财务风险较 小；公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、 信息透明。 2）估值水平分析 本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点，选择合适的股票估值方法。可供 选择的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、 企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现 金流贴现模型（FCFF，FCFE）或股利贴现模型（DDM）等。通过估值水平分析，基金管理人 力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 3）股票组合的构建与调整 本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上，进行股票组合的构建。 当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适时进行动 态调整。 3、债券投资策略 本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行债券投资组合的投资管理。在类属 配置方面，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市 场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整， 确定类属资产的最优权重；在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变 化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动 的债券投资管理。 4、中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债进行投资，主要采取分散化投资策 略，控制个债持有比例。同时，紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化，并据此调整投资 组合，控制投资风险。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资 策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法 对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析， 对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析 方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 6、金融衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易， 以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 （2）权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、 实现保值和锁定收益。 （3）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投 资前述衍生工具，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目 标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行 投资。 7、其他 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前 提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 第九部分 基金的业绩比较基准 沪深300指数收益率×30% + 一年期人民币定期存款利率（税后）×70% 本基金选定被市场广泛认同的沪深300指数作为股票部分的业绩比较基准，一年期人民 币定期存款利率系中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币整存整取定期存款利 率。此外，本基金还参考预期的大类资产配置比例设置了业绩比较基准的权重。 如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、 或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基金 的业绩基准的指数时，本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业 绩比较基准，但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开基金 份额持有人大会审议。 第十部分 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型 基金和货币市场基金。 第十一部分 基金的投资组合报告（未经审计） 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人根据基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日（未经审计）。 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 63,922,001.85 11.55 其中：股票 63,922,001.85 11.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 476,691,750.00 86.17 其中：债券 476,691,750.00 86.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,433,320.29 0.98 8 其他资产 7,166,274.98 1.30 9 合计 553,213,347.12 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 16,783,760.00 3.37 C 制造业 21,626,341.09 4.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,009,728.06 1.61 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,019,649.00 0.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,137,929.84 0.83 J 金融业 8,332,627.90 1.67 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 637,548.96 0.13 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 374,417.00 0.08 S 综合 - - 合计 63,922,001.85 12.84 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 601225 陕西煤业 648,800 4,587,016.00 0.92 2 600893 航发动力 166,800 4,553,640.00 0.91 3 600585 海螺水泥 192,000 4,364,160.00 0.88 4 600019 宝钢股份 646,100 4,335,331.00 0.87 5 601899 紫金矿业 1,248,900 4,283,727.00 0.86 6 600061 国投安信 268,978 4,182,607.90 0.84 7 600999 招商证券 241,000 4,150,020.00 0.83 8 600637 东方明珠 190,952 4,137,929.84 0.83 9 600900 长江电力 266,600 4,100,308.00 0.82 10 600010 包钢股份 1,870,500 4,096,395.00 0.82 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 39,980,000.00 8.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,916,000.00 12.03 其中：政策性金融债 40,140,000.00 8.06 4 企业债券 18,417,000.00 3.70 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 345,690,000.00 69.42 7 可转债 2,626,750.00 0.53 8 同业存单 - - 9 其他 10,062,000.00 2.02 10 合计 476,691,750.00 95.73 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 101460001 14闽电信MTN001 400,000 41,384,000.00 8.31 2 101575004 15金融街MTN002 400,000 40,516,000.00 8.14 3 1382243 13粤城建MTN1 400,000 40,120,000.00 8.06 4 140915 17湖北03 400,000 39,980,000.00 8.03 5 101465008 14苏交通MTN001 300,000 30,702,000.00 6.17 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 23,372.97 2 应收证券清算款 189,284.05 3 应收股利 - 4 应收利息 6,953,617.96 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,166,274.98 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 第十二部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理 的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2016年8月22日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的 比较如下表所示： 创金合信 鑫回报 混合 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2017.4.1-2017.6.30 - 0.40% 0.17% 2.08% 0.19% - 2.48% - 0.02% 2017.1.1-2017.6.30 - 0.30% 0.16% 3.70% 0.17% - 4.00% - 0.01% 2016.8.22-2016.12.31 0.40% 0.15% - 0.07% 0.21% 0.47% - 0.06% 2016.8.22-2017.6.30 0.10% 0.15% 3.62% 0.19% - 3.52% - 0.04% 创金合信鑫回报混合C 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2017.4.1-2017.6.30 - 0.40% 0.17% 2.08% 0.19% - 2.48% - 0.02% 2017.1.1-2017.6.30 - 0.30% 0.15% 3.70% 0.17% - 4.00% - 0.02% 2016.8.22-2016.12.31 - 0.30% 0.14% - 0.07% 0.21% - 0.23% - 0.07% 2016.8.22-2017.6.30 - 0.60% 0.15% 3.62% 0.19% - 4.22% - 0.04% 第十三部分 费用概览 一、基金运作费用 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额所代表的基金资产收取销售 服务费。本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提。销 售服务费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金 财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构 等。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 4、上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 5、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后，自本 基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该开户费用， 由基金管理人于基金成立一个月后的5个工作日内进行垫付，基金托管人不承担垫付开户费 用义务。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 二、基金销售费用 1、本基金的基金份额包括A类基金份额和C类基金份额两类。其中，A类基金份额从 本类别基金资产中收取认购费、申购费、赎回费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务 费；C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取认购费、申购费。C类基金 份额对持有期限少于90日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，对持有期大于或等于90 日的本类别基金份额不收取赎回费。 本基金A类基金份额的申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费由赎回基金的投资者承担。 2、申购费率 （1）A类基金份额的申购费率 投资人申购A类基金份额时的申购费率如下表： 申购金额 申购费率 100 万元以下 1.2% 100 万元（含）－ 200 万元 0.8% 200 万元（含）－ 500 万元 0.3% 500 万元（含）以上 固定费率1,000元/笔 （2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额 所对应的费率。 （3）本基金C类基金份额不收取申购费。 3 、赎回费率 （1）A类基金份额的赎回费率 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： 申请份额持有时间 赎回费率 7 日以下 1.50% 7 日（含）－ 30 日（不含） 0.75% 30 日（含）－ 180 日（不含） 0.50% 180 日（含）－ 365 日（不含） 0.25% 365 日（含）以上 0 投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份 额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30日（不含）的A 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于 90日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在 90日以上（含）且少于180日（不含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50% 计入基金财产；对持续持有期180日以上（含）的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额 的25%计入基金财产；其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 （2）C类基金份额的赎回费率 本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示： 申请份额持有时间 赎回费率 30 日以下 0.5% 30 日（含）－ 90 日（不含） 0.25% 90 日（含）以上 0 投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份 额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30日（不含）的C 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于 90日（不含）的C类基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；其余用于支 付市场推广、注册登记费和其他手续费。 4、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率和赎回费率，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告，调整后的申购费率和赎回 费率在更新的招募说明书中列示。 5、申购费用由基金申购投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、登记结算等各项费用。 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促销计划，针对基金投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2016 年8月22日起生效，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，结合本公司对 本基金实施的投资管理活动，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 一、“重要提示”部分 1、更新了招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。 2、增加了投资本基金可能遇到的风险类型。 二、“基金管理人”部分 更新了董事会成员、监事、投资决议委员会成员的信息。 三、“基金托管人”部分 更新了基金托管人的信息。 四、“相关服务机构”部分 1、更新了直销机构的办公地址、联系人和联系电话。 2、更新了其他销售机构信息。 五、“基金份额的申购和赎回”部分 增加了拒绝或暂停申购的情形。 六、“基金的投资”部分 更新了最新的“基金投资组合报告”。 七、“基金业绩”部分 更新了最新的“基金业绩”报告。 八、“基金的信息披露”部分 增加了需要在基金定期报告披露的内容。 九、“风险揭示”部分 增加了因单一投资者申购比例上限而导致的部分确认或无法确认的风险。 十、“其他应披露事项”部分 根据相关公告的内容进行了更新。 创金合信基金管理有限公司 2017 年 9 月 2 9 日 中财网
 |