[发行]广发活期宝：更新招募说明书摘要（2017年9月）
更新的招募说明书 摘要 基金管理人： 广发基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司 时间： 二〇一七年九月 【重要提示】 本基金于 2014 年 5 月 22 日经中国证监会证监许可 [2014]519 号文注册。本基金合同于 2014 年 8 月 28 日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。 本基金为货币市场基金，风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表 现。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2017 年 8 月 28 日，有关财务数据和净值表现截止 日为 2017 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。 第一部分基金管理人 一、概况 1 、名称： 广发基金管理有限公司 2 、住所： 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004 - 56 室 3 、办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31 - 33 楼 4 、法定代表人： 孙树明 5 、设立时间： 2003 年 8 月 5 日 6 、电话： 020 - 83936666 全国统一客服热线 ： 95105828 7 、联系人： 段西军 8 、注册资本： 1.2688 亿元人民币 9 、股权结构： 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、烽火通信科技股份有限 公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 51.135 ％、 15.763 ％、 15.763 ％、 9.458 ％和 7.881 ％ 的股权。 二、主要人员情况 1 、董事会成员 孙树明先生：董事长，博士，高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董 事、党委书记，中国证券业协会第六届理事会兼职副会长，中国注册会计师协会道德准则委 员会委员，中国资产评估协会常务理事，上海证券交易所第三届理事会理事，上海证券交易 所第一届上市咨询委员会委员，广东金融学会副会长，广东省预算腐败工作专家咨询委员会 财政金融运行规范组成员，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司 副处长、处长，中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，中共中央金融 工作委员会监事会工作部副部长，中国银 河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副 主任、主任等职务。 林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产 管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业 委员会委员、资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。 曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。 孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监，兼任广发控 股（香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事长。曾任广东广 发证券公司投资银行部经 理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营 部副总经理 , 广发基金管理有限公司财务总监、副总经理 , 广发证券股份有限公司财务部总经 理。 戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁，兼任南京 烽火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务 部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 翟美卿女士：董事，硕士，现任深圳香江控股股份有限公司董事长，南方香江集团董事 长、总经理，香江集团有限公司总裁、深圳市金海马实 业股份有限公司董事长。兼任全国政 协委员，全国妇联常委，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主 席，广东省女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团股份有限公 司董事，广东南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集 团有限公司法定代表人、董事长。 许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副 总经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专 家咨询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家 ，全国中药标准化技术委员会委 员，全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行 业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标 准化技术委员会副主任委员等。 罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集 团机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、 湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限 公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、 副总经理兼董事会秘书， 阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有 限公司总经理、董事长、党委书记。 董茂云先生：独立董事，博士，高级经济师，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主 任，兼任绍兴银行独立董事，海尔施生物医药股份有限公司独立董事。曾任复旦大学教授、 法律系副主任、法学院副院长。 姚海鑫先生：独立董事，博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学新华国际商学院教授、 辽宁大学商学院博士生导师，兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合 会常务理事、辽宁省生产力学会副理 事长、东北制药（集团）股份有限公司独立董事、沈阳 化工股份有限公司独立董事和中兴 - 沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事。曾任辽宁 大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（ MBA ）教育中心副主任、计财处处长、学科建设处 处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。 2 、监事会成员 符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展 银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市 场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经 理、营销总监、市场总监。 匡丽军女士：监事，硕士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会 主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，广州 市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘 书。 吴晓辉先生：监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基金 分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 张成柱先生：监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太 科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信息技术部 工程师。 刘敏女士：监事，硕士，现任广发基金管理有限公司产品营销管理部副总经理。曾任广发 基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助 理。 3 、总经理及其他高级管理人员 林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有 限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会 委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部 常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。 朱平先生：副总经理，硕士 , 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银 行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人， 广发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审 核委员会 兼职委员。 易阳方先生：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发聚丰混合型 证券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发创 新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事，瑞元资本 管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委 员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理，广发聚富开放 式证券投资基金基 金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理。 段西军先生：督察长，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中 国证监会广东监管局工作。 邱春杨先生：副总经理，博士，瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理 部产品设计人员，广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品 总监、金融工程部总经理。 魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委 员会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公 司总经理、综合管理部 总经理、总经理助理。 张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农 业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募 基金监管部处长。 4 、基金经理 任爽 , 女，中国籍，经济学硕士， 9 年基金业从业经历，持有中国证券投资基金业从业证书， 2008 年 7 月至 2012 年 12 月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员， 2012 年 12 月 12 日起任广发纯债债券基金的基金经理， 2013 年 6 月 20 日起任广发理财 7 天债券基 金的基金经理， 2013 年 10 月 22 日起任 广发天天红发起式货币市场基金的基金经理， 2014 年 1 月 27 日起任广发天天利货币市场基金的基金经理， 2014 年 5 月 30 日起任广发钱袋子货币市场 基金的基金经理， 2014 年 8 月 28 日起任广发活期宝货币市场基金的基金经理， 2015 年 6 月 8 日起任广发聚泰混合基金的基金经理， 2016 年 3 月 21 日起任广发稳鑫保本基金的基金经理， 2016 年 11 月 16 日起任广发鑫益混合和广发鑫惠混合基金的基金经理， 2016 年 12 月 2 日起任 广发鑫利混合基金的基金经理， 2016 年 12 月 9 日起任广发安盈混合基金的基金经理。 温秀娟 , 女，中国籍，经 济学学士， 17 年 证券和 基金业从业经历，持有中国证券投资基金 业从业证书， 2000 年 7 月至 2004 年 10 月任职于广发证券股份有限公司江门营业部， 2004 年 10 月至 2008 年 8 月在广发证券股份有限公司固定收益部工作， 2008 年 8 月 11 日至今在广发基 金管理有限公司固定收益部工作， 2010 年 4 月 29 日起任广发货币基金的基金经理， 2013 年 1 月 14 日起任广发理财 30 天债券基金的基金经理， 2013 年 6 月 20 日起任广发理财 7 天债券基 金的基金经理， 2013 年 12 月 2 日起任广发现金宝场内货币基金的基金经理， 2014 年 3 月 17 日 起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理， 2014 年 8 月 28 日起任广发活期宝货币市 场基金的基金经理， 2016 年 11 月 22 日起任广发添利货币 ETF 基金的基金经理。 5 、 基金投资采取集体决策制度。基金管理人固定收益投委会由固定收益投资总监张芊女 士、固定收益部副总经理谢军先生、温秀娟女士、代宇女士和固定收益部研究负责人韩晟先 生等成员组成，张芊女士担任投委会主席。 6 、上述人员之间均不存在 近 亲属关系。 第二部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 1 、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 注册地址：福州市湖东路 154 号 办公地址：上海市江宁路 168 号 法定代表人：高建平 成立时间： 1988 年 8 月 22 日 注册资本： 207.74 亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字 [2005]74 号 托管部门联系人：张小燕 电话： 021 - 52629999 传真： 021 - 62159217 2 、发展概况及财务状况 兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银 行之一，总行设在福建省福州市， 2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代 码： 601166 ），注册资本 207.74 亿元。 开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客 户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2016 年 12 月 31 日，兴业银行资产总额达 6.09 万亿元，实现营业收入 1570.60 亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润 538.50 亿元。在 2016 年英国《银行家》杂志全球银行 1000 强排名中，兴业银行按总资产排名第 33 位，按一 级资本排名第 32 位；在 2016 年《财富》世界 500 强中，兴业银行 排名第 195 位；在 2016 年 《福布斯》全球上市企业 2000 强排名中，兴业银行位居第 59 位，稳居全球银行 50 强、全球 上市企业 100 强、世界企业 500 强。品牌价值同步提升，根据英国《银行家》杂志联合世界 知名品牌评估机构 Brand Finance 发布的“ 2017 全球银行品牌 500 强”榜单，兴业银行排名 第 21 位，大幅上升 15 位，品牌价值突破百亿美元达 105.67 亿美元，同比增长 63.70% 。在 国内外权威机构组织的评奖中，兴业银行连续六年蝉联中国银行业“年度最具社会责任金融 机构奖”，并先后获得“亚洲卓越商业银行”、“杰出中资银行奖”、“年度最佳股份制银行”、 “卓越竞争力金融控股集团”、“卓越创新银行奖”、“年度优秀绿色金融机构”、“最佳责任企 业”等多项殊荣。 二、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、 科技支持处、稽核监察处、运营管理及产品研发处、养老金管理中心等处室，共有员工 100 余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。 三、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号： 证监基金字 [2005]74 号。截止 2017 年 6 月 30 日，兴业银行已托管开放式基金 183 只，托管 基金财产规模 5741.64 亿元。 第三部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、直销机构 本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基 金的开户、认购等业务： （ 1 ）广州分公司 地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 17 楼 直销中心电话： 020 - 89899073 传真： 020 - 89899069 020 - 89899070 （ 2 ）北京分公司 地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层 电话： 010 - 68083368 传真： 010 - 68083078 （ 3 ）上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905 - 10 室 电话： 021 - 68885310 传真： 021 - 68885200 （ 4 ）网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请 参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址： www.gffunds.com.cn 本公司网址 : www.gffunds.com.cn 客服电话： 95105828 （免长途费）或 020 - 83936999 客服传真： 020 - 34281105 （ 5 ）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 2 、代销机构 （ 1 ）名称：青岛银行股份有限公司 注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 68 号 法定代表人：郭少泉 联系人：滕克 联系电话： 0532 - 85709787 传真： 0532 - 85709799 客服电话：（青岛） 96588 ，（全国） 400 - 66 - 96588 公司网站： www.qdccb.com 二、注册登记人 名称： 广发基金管理有限公司 住所： 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004 - 56 室 法定代表人： 孙树明 办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼 电话： 020 - 89188970 传真： 020 - 89899175 联系人： 李尔华 三、出具法律意见书的律师事务所 名称： 北京市盈科（广州）律师事务所 住所： 广东省广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦 15 - 18 层 负责人： 牟晋军 电话： 020 － 66857288 传真 : 020 － 366857289 经办律师： 刘智、陈琛 联系人： 牟晋军 四、审计基金资产的会计师事务所 名称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址： 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 法人代表： 卢伯卿 联系人： 洪锐明 电话： 021 － 61418888 传真： 021 － 63350003 经办注册会计师： 洪锐明、江丽雅 第四部分基金的名称 广发活期宝货币市场基金 第五部分 基金的类型 货币市场基金 第六部分基金的投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投 资收益。 第七部分基金的投资方向 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1 、现金； 2 、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款（包括活期存款、定期存款、通知存款、大 额存单等）、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3 、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具（包括但不 限于短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券； 4 、中国证监会、中国人民 银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。其投资比例将遵循届时有效的法律法规和相关规定。 第八部分 基金的投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的 基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、 流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 （一）利率预期策略 影响利率走势的因素很多，影响短期利率变动的因素更多，运行方式也更为复杂。基金 管理人将重点考察以下两个因素： 1 、中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。政府对金融市场运行的影响 非常深远。国家宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应对政策 是影响市场利率走势的关键因素之一。 2 、短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导 力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。 具体而言，本基金管理人将持续跟踪反映国民经济变化的宏观经济指标，对国家经济政 策进行深入分析，进而对短期利率的变化态势做出及时反应。重点关注的宏观经济指标包括： 国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。 在分析方法上，本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。 （二）期限配置策略 在短期利率期限结构分析的基础上，根据对投资对象流动性和收益性的动态考察，构建 合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看，一般说来，预期利率上涨时，将 适当缩短组合的平均期限；预期利率下降时，将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平 均剩余期限。 （三）品种配置策略 在短期利率期限结 构分析和品种深入分析的基础上，进行品种合理配置。当预期利率上 涨时，可以增加回购资产的比重，适度降低债券资产的比重；预期利率下降，将降低回购资 产的比重，增加债券资产的比重。 （四）银行定期存款及大额存单投资策略 银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象，因此，银行定期存款及大额存单的 投资将是本基金关注的重点之一。具体而言，在组合投资过程中，本基金将在综合考虑成本 收益的基础上，尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围，通过对这些银行广泛、耐心而细致的 询价，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资 ，在获取较高投 资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款及存单资产的流动性。 （五）套利策略 在久期控制的基础上，本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析， 在严格控制风险和保障流动性的前提下，寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会，以 期获得更高的收益。当然，由于交易机制的限制，目前挖掘套利投资机会的投资方法主要是 用风险相当，但收益更高的品种替代收益较低的品种，或者用收益相当，风险较低的品种替 代风险较高的品种。 （六）流动性管理策略 流动性好是货币市场基金的重要特征之一。在日常的投资管理过程中，本 基金将会紧密 关注申购 / 赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建 立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。 具体而言，本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通 过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式 提高基金资产整体的流动性，也可采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日进行均衡 等量配置，以满足日常的基金资产变现需求。 第九部份 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率 （税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息 税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 第十部分 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 第十一部分 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏 , 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定 , 于 2017 年 9 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 , 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日，有关财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 1 固定收益投资 7,681,775,338.61 47.33 其中：债券 7,681,775,338.61 47.33 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 777,339,416.01 4.79 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,739,559,138.53 47.68 4 其他资产 32,973,244.90 0.20 5 合计 16,231,647,138.05 100.00 2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.61 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,510,342,600.00 10.26 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 3 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 91 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 10 报告期内投资组合平均剩余期限超过1 2 0 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30 天以内 7.05 10.26 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天（含） — 60 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天（含） — 90 天 84.76 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天（含） — 120 天 3.60 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天（含） — 397 天 （含） 14.66 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 110.07 10.26 4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。 5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例 ( ％ ) 1 国家债券 476,171,726.86 3.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 260,029,210.77 1.77 其中：政策性金融债 260,029,210.77 1.77 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,945,574,400.98 47.20 8 其他 - - 9 合计 7,681,775,338.61 52.20 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张 ) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 111799954 17 宁波银行 CD112 16,000,000.00 1,582,976,991.41 10.76 2 111799671 17 杭州银行 CD128 10,000,000.00 989,802,717.23 6.73 3 111709250 17 浦发银行 CD250 8,000,000.00 791,543,348.23 5.38 4 111799722 17 贵阳银行 CD073 6,000,000.00 593,766,891.20 4.03 5 111799930 17 盛京银行 CD124 6,000,000.00 593,631,566.99 4.03 6 111799772 17 哈尔滨银行 CD126 4,000,000.00 395,842,203.44 2.69 6 111799777 17 重庆农村商行 CD125 4,000,000.00 395,842,203.44 2.69 7 111713048 17 浙商银行 CD048 3,000,000.00 293,370,332.20 1.99 8 111799833 17 广东南粤银行 3,000,000.00 293,255,649.03 1.99 CD080 9 111799768 17 富滇银行 CD148 3,000,000.00 293,235,761.64 1.99 10 111799762 17 晋商银行 CD048 2,300,000.00 227,562,613.44 1.55 7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0632% 报告期内偏离度的最低值 - 0.0007% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0071% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情况。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9投资组合报告附注 9 . 1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买 入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。 9 . 2 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 9. 3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 22,578,025.55 4 应收申购款 10,395,219.35 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 32,973,244.90 第十二部分基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据 截至2017年6月30日。 1 、 本报告期基金份额净值 收益 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发活期宝A： 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 2014.8.2 8 - 2014.1 2.31 1.3241% 0.0038% 0.1225% 0.0000% 1.2016% 0.0038% 2015.1.1 - 2015.12 .31 4.3453% 0.0164% 0.3549% 0.0000% 3.9904% 0.0164% 2016.1.1 - 2016.12 .31 2.5515% 0.0017% 0.3558% 0.0000% 2.1957% 0.0017% 2017.1.1 - 2017.6. 30 2.0303% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 1.8543% 0.0011% 自基金合 同生效起 至今 10.6259% 0.0101% 1.0092% 0.0000% 9.6167% 0.0101% 广发活期宝B： 阶段 净值增长 率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 2016.9.2 - 2016.12 .31 0.8923% 0.0017% 0.1176% 0.0000% 0.7747% 0.0017% 2017.1.1 - 2017.6. 30 2.1255% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 1.9495% 0.0011% 自基金合 同生效起 至今 3.0367% 0.0025% 0.2936% 0.0000% 2.7431% 0.0025% 注：业绩比较基准：人民币活期存款利率 ( 税后 ) 。 2 、 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发活期宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 8 月 28 日至 2017 年 6 月 30 日 ) 广发活期宝 A C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\走势图1.jpg C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\走势图2.jpg 广发活期宝 B 注：本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基 金合同有关规定。 第十三部分基金费用 一、基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、销售服务费； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、基金的证券交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E × 0.15% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.04% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： H ＝ E × 0.04% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人 复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3 、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.20% ，对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持 有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。 B 类基金 份额的年销售服务费率为 0.01% ，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费 率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计 提的计算公式相同，具体如下： H ＝ E ×年销售服务费率÷当年天数 H 为各类基金 份额每日应计提的基金销售服务费 E 为各类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费 划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给注册 登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4 － 9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项 目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率、基金销售服务费率等相关费率。 调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有 人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一种指定媒体上公告。 第十四部份 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它 有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原广发活期宝货 币市场基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要更新的内容如下： 1、在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。 2、在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相应信息。 3、在“第六部分 基金的募集”部分，对相关内容进行了精简与概括。 4、在“第九部分 基金的投资”部分，更新了截至2017年6月30日的基金投资组合报 告。 5、在“第十部分 基金的业绩”部分，更新了截至2017年6月30日的基金业绩。 6、在“第十四部分 基金费用与税收”部分，更新了基金管理人的管理费率。 7、根据最新公告，对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。 广发基金管理有限公司 二〇一七年九月二十九日 中财网
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