[发行]广发景盛纯债：更新招募说明书（2017年9月）
广发景盛纯债债券型证券投资基金 更新的招募说明书 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 时间：二〇一七年九月 【重要提示】 本基金于 2016年 8月 4日经中国证监会证监许可[2016]1742号文准予募集注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。 本基金可投资中小企业私募债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定 对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发 生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损 失。中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体 的债券投资风险。 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金需承担债券市场的系统性风险，以及因个别 债券违约所形成的信用风险，因此信用风险对基金份额净值影响较大。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017年 8月 30日，有关财务数据和净值表现截 止日为 2017年 6月 30日（财务数据未经审计）。 目录 第一部分绪言............................................................ 1 第二部分释义............................................................ 2 第三部分基金管理人 ..................................................... 6 第四部分基金托管人 .................................................... 13 第五部分相关服务机构 .................................................. 17 第六部分基金的募集 .................................................... 19 第七部分基金合同的生效 ................................................ 20 第八部分基金份额的申购、赎回与转换 .................................... 21 第九部分基金的投资 .................................................... 31 第十部分基金的业绩 .................................................... 42 第十一部分基金的财产 .................................................. 44 第十二部分基金资产的估值 .............................................. 45 第十三部分基金的收益与分配 ............................................ 49 第十四部分基金费用与税收 .............................................. 51 第十五部分基金的会计与审计 ............................................ 53 第十六部分基金的信息披露 .............................................. 54 第十七部分风险揭示 .................................................... 60 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 63 第十九部分基金合同的内容摘要 .......................................... 65 第二十部分基金托管协议的内容摘要 ...................................... 79 第二十一部分对基金份额持有人的服务 .................................... 95 第二十二部分其他应披露事项 ............................................ 97 第二十三部分招募说明书存放及查阅方式 .................................. 98 第二十四部分备查文件 .................................................. 99 第一部分绪言 《广发景盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基 金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》 ”）、《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“《信息披露办法》 ”）以及《广发景盛纯债债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发景盛纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本 招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提 供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务 的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基 金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 1 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 1、招募说明书或本招募说明书：指《广发景盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》及 其定期的更新 2、基金或本基金：指广发景盛纯债债券型证券投资基金 3、基金管理人：指广发基金管理有限公司 4、基金托管人：指交通银行股份有限公司 5、基金合同：指《广发景盛纯债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有 效修订和补充 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《广发景盛纯债债券型证券投 资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、基金份额发售公告：指《广发景盛纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议通过，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常 务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 <中华人民共和国港口法 >等 七部法律的规定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修 订 10、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7月 1日实施的《证券 投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 2 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 22、销售机构：指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基 金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为广发基金管理有限公司或接 受广发基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 3 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 33、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人 所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金基金份额的行为 41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 )超 过上一开放日基金总份额的 10% 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 4 他资产的价值总和 47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 50、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 51、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 5 第三部分基金管理人 一、概况 1、名称：广发基金管理有限公司 2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3号 4004-56室 3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 4、法定代表人：孙树明 5、设立时间：2003年 8月 5日 6、电话：020-83936666 全国统一客服热线： 95105828 7、联系人：段西军 8、注册资本：1.2688亿元人民币 9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、烽火通信科技股份有限公 司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资 控股有限公司，分别持有本基金管理人 51.135％、15.763％、15.763％、9.458％和 7.881％的 股权。 二、主要人员情况 1、董事会成员 孙树明先生：董事长，博士，高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董事、 党委书记，中国证券业协会第六届理事会兼职副会长，中国注册会计师协会道德准则委员会委 员，中国资产评估协会常务理事，上海证券交易所第三届理事会理事，上海证券交易所第一届 上市咨询委员会委员，广东金融学会副会长，广东省预算腐败工作专家咨询委员会财政金融运 行规范组成员，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长， 中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，中共中央金融工作委员会监事会 工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副主任、主任等职务。 林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管 理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员 6 会委员、资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广 发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。 孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监，兼任广发控股 （香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、 广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总 经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理,广发证券股份有限公司财务部总经理。 戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁，兼任南京烽 火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总 经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 翟美卿女士：董事，硕士，现任深圳香江控股股份有限公司董事长，南方香江集团董事长、 总经理，香江集团有限公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员， 全国妇联常委，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省 女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，广东 南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定 代表人、董事长。 许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总 经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨 询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家，全国中药标准化技术委员会委员，全 国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行业特有工 种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标准化技术委 员会副主任委员等。 罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集团 机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北 省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市 场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书，阳光财产 保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有限公司总经 理、董事长、党委书记。 7 董茂云先生：独立董事，博士，高级经济师，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任， 兼任绍兴银行独立董事，海尔施生物医药股份有限公司独立董事。曾任复旦大学教授、法律系 副主任、法学院副院长。 姚海鑫先生：独立董事，博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学新华国际商学院教授、 辽宁大学商学院博士生导师，兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会 常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药（集团）股份有限公司独立董事、沈阳化工 股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工 商管理学院副院长、工商管理硕士（ MBA）教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发 展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。 2、监事会成员 符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展 银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市 场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 匡丽军女士：监事，硕士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会 主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，广州 市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘 书。 吴晓辉先生：监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基金 分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 张成柱先生：监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太 科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信息技术部 工程师。 刘敏女士：监事，硕士，现任广发基金管理有限公司产品营销管理部副总经理。曾任广发 基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助 理。 3、总经理及其他高级管理人员 林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限 公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员， 8 深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总 经理，瑞元资本管理有限公司总经理。 朱平先生：副总经理，硕士, 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行 部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广 发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职 委员。 易阳方先生：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发聚丰混合型证 券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发创新驱动 灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事，瑞元资本管理有限 公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审 核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理，广发聚富开放式证券投资基 金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理。 段西军先生：督察长，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国 证监会广东监管局工作。 邱春杨先生：副总经理，博士，瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理部 产品设计人员，广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品总监、 金融工程部总经理。 魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员 会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总 经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业 科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金 监管部处长。 4、基金经理 王予柯,男，中国籍，经济学硕士，10年基金业从业经历，持有中国证券投资基金业从业 证书，2007年 1月至 2011年 2月在广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员， 2011年 3月 25日至 2015年 3月 26日先后在广发基金管理有限公司机构投资部、权益投资二 部及固定收益部任投资经理，2015年 5月 27日至 2016年 6月 23日任广发集鑫债券基金的基 9 金经理，2015年 12月 25日起任广发聚盛混合基金的基金经理，2016年 1月 8日起任广发安宏 回报混合基金的基金经理，2016年 6月 27日起任广发稳裕保本基金的基金经理， 2016年 8月 30日起任广发景盛纯债债券型基金的基金经理，2016年 9月 26日起任广发中债 7-10年国开债 指数基金的基金经理，2016年 11月 7日起任广发鑫隆混合基金的基金经理， 2016年 11月 23 日起任广发景丰纯债基金的基金经理，2016年 12月 22日起任广发鑫富混合基金的基金经理， 2017年 1月 13日起任广发集富纯债基金的基金经理。 5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人固定收益投委会由固定收益投资总监张芊女 士、固定收益部副总经理谢军先生、温秀娟女士、代宇女士和固定收益部研究负责人韩晟先 生等成员组成，张芊女士担任投委会主席。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金定期报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺： 10 （1）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，并建立健全内部控制制度，采取有 效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生； （2）根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的 投资。 2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定，基金资产不得用于下列投资或者活动： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内 部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。 内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制 环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估 考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、 危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要 职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线： 11 1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责，各 业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承 担各自职责。 2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位 之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督 的责任。 3、建立以监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监 控防线。监察稽核部属于内核部门，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情况 实行严格的检查和监督。 4、建立以合规审核委员会及督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监 控防线。 12 第四部分基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住所：上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 邮政编码： 200120 注册时间： 1987年 3月 30日 注册资本：742.62亿元人民币 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]25号 联系人：陆志俊 电话：95559 交通银行始建于 1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。 1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行， 总部设在上海。2005年 6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年 5月在上海证券交 易所挂牌上市。根据 2016年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级 资本位列第 13位，较上年上升 4位；根据 2016年美国《财富》杂志发布的世界 500强公司 排行榜，交通银行营业收入位列第 153位，较上年上升 37位。 截至 2017年 6月 30日，交通银行资产总额为人民币 89308.38亿元。2017年 1-6月， 交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 389.75亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、 证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级 专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 13 牛先生 2013年 10月至今任本行董事长、执行董事， 2013年 5月至 2013年 10月任本行 董事长、执行董事、行长，2009年 12月至 2013年 5月任本行副董事长、执行董事、行长。 牛先生 1983年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位， 1997年毕业于哈尔滨工业大学管 理学院技术经济专业，获硕士学位，1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生 2013年 11月起任本行副董事长、执行董事， 2013年 10月起任本行行长；2010 年 4月至 2013年 9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董 事、总经理； 2005年 8月至 2010年 4月任本行执行董事、副行长； 2004年 9月至 2005年 8 月任本行副行长；2004年 6月至 2004年 9月任本行董事、行长助理； 2001年 9月至 2004年 6月任本行行长助理；1994年至 2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长， 广州分行行长。彭先生 1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 袁女士 2015年 8月起任本行资产托管业务中心总裁； 2007年 12月至 2015年 8月，历 任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁； 1999年 12月至 2007年 12月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计 结算部高级经理。袁女士 1992年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位， 2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至 2017年 6月 30日，交通银行共托管证券投资基金 298只。此外，交通银行还托管 了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、 私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、 QFII证券投 资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和 QDLP资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证 托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有 效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 14 1、合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并 贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 2、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制， 覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节， 建立全面的风险管理监督机制。 3、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自 有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。 4、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确保各 二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 5、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上， 形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制 措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 6、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控 制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托管中心制定了 一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、 高效，包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部业务风险管理暂 行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、 《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行 资产托管部业务资料管理制度》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到 业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息 披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、 全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内 部控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 15 办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的 核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、 基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督 和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人 予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行 复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通 银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受 到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高 级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 16 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基 金的开户、认购等业务： （1）广州分公司 地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号南塔 17楼 直销中心电话：020-89899073 传真：020-89899069 020-89899070 （2）北京分公司 地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 11层 电话：010-68083368 传真：010-68083078 （3）上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166号 905-10室 电话：021-68885310 传真：021-68885200 （4）网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请 参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn 本司网址: www.gffunds.com.cn 客服电话：95105828（免长途费）或 020-83936999 客服传真：020-34281105 （5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 2、其他代销机构 本基金发售期间，若新增代销机构或代销机构新增营业网点，则另行公告。 17 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。 二、注册登记人 名称：广发基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3号 4004-56室 法定代表人：孙树明 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31－33楼 电话：020-89898970 传真：020-89899175 联系人：李尔华 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市盈科 (广州)律师事务所 住所：广州市越秀区广州大道中 289号南方传媒大厦 B座 15-18层 负责人：牟晋军 电话：020-66857288 传真：020-66857289 经办律师：刘智、陈琛 联系人：牟晋军 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 法人代表：卢伯卿 联系人：洪锐明 电话：021－61418888 传真：021－63350003 经办注册会计师：：洪锐明、江丽雅 18 第六部分基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销 售管理办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于 2016年8月4日经中国证监会证监许 可[2016]1742号文注册募集。 本基金为契约型开放式基金，基金存续期为不定期。 本基金自 2016年8月24日至2016年8月25日进行发售。本基金募集对象为符合法律法规规 定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 19 第七部分基金合同的生效 一、基金合同生效 本基金合同于 2016年 8月 30日正式生效。自基金合同生效日起，本管理人正式开始管 理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金 资产净值低于 5,000万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个 工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方 式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 20 第八部分基金份额的申购、赎回与转换 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金 份额的申购与赎回。 1、本公司直销机构； 2、代销机构：经本公司委托，具有销售本基金资格的商业银行或其他机构的营业网点。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 21 三、申购与赎回的数额限制 1、通过本基金代销机构申购本基金的，每个基金账户首次最低申购金额为 10元人民币 （含申购费）；投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。 2、通过本基金管理人的直销中心申购本基金的，每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元人民币（含申购费）；已在直销中心有认 /申购本基金记录的投资人不受申购最低金额的限 制。 3、基金份额持有人在各销售机构的最低赎回份额和最低持有份额以各销售机构的规定为 准。 4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎 回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少 在一家指定媒介公告并报中国证监会备案。 四、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购申请成立， 注册登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投 22 资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回 时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的 有效申请，投资人可在 T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查 询申请的确认情况。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收 到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及 时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基 金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购不生效，则申购款项退 还给投资人。 在法律法规允许的范围内，基金管理人或登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办 理时间进行调整，本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。 六、申购费率、赎回费率 1、申购费率 （1）申购本基金的所有投资者，本基金申购费率最高不高于 0.80%，且随申购金额的增 加而递减，如下表所示： 基金份额 申购金额（M）申购费率 M＜100万 0.80% 100万≤M＜300万 0.60% 300万≤M＜500万 0.30% M≥500万每笔 1000元 （2）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推 广、销售、注册登记等各项费用。 （3）基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。 2、赎回费率 23 本基金赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减，具体费率如下： 持有期限赎回费率 T＜180天 0.10% T≥180天 0 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金 份额时收取。赎回费用应按照不低于 25%的比例计入基金财产，未计入基金资产的部分用于 支付市场推广、注册登记费和其他手续费等。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制 定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如 网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基 金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费 率和基金赎回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、本基金申购份额的计算： 若投资者申购本基金，则申购份额的计算公式为： 净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率） （注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申购费用金 额） 申购费用=申购金额-净申购金额 （注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额） 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 2、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为 基准计算，其中，申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四 舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 例：某投资者投资 10,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0500元，则 24 可得到的申购份额为： 净申购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元 申购费用=10,000-9,920.63=79.37元 申购份额=9,920.63/1.0500=9,448.22份 即：投资者投资 10,000元申购本基金，对应申购费率为 0.80%，假设申购当日基金份额 净值为 1.0500元，则可得到 9,448.22份基金份额。 3、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例：某投资者赎回 10万份基金份额，份额持有期限 100天，对应赎回费率为 0.10%，假 设赎回当日基金份额净值是 1.1000元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额=100,000×1.1000＝110,000.00元 赎回费用=110,000.00×0.10%＝110.00元 净赎回金额=110,000.00－110.00＝109,890.00元 即：投资者赎回 10万份基金份额，份额持有期限 100天，假设赎回当日基金份额净值 是 1.1000元，则其可得到的净赎回金额为 109,890.00元。 4、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费 用，赎回金额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此 产生的误差计入基金财产。 5、本基金基金份额净值的计算： 本基金基金份额净值的计算公式为: 计算日基金份额净值＝计算日基金份额的基金资产净值/计算日基金份额余额总数 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监 会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位， 小数点后第 5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 25 八、申购与赎回的注册登记 1、投资者 T日申购基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在 T＋1日为投资者增 加权益并办理注册登记手续，投资者自 T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 2、投资者 T日赎回基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在 T＋1日为投资者扣 除权益并办理相应的注册登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最 迟于开始实施前 3个工作日在指定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售 系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的 申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的 申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理 人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 26 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回 申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基 金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时 不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未 支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务 的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 )超过前一 开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程 序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资 人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日 接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 27 择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续 2个开放日以上 (含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个 工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上 刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规 定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新 开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基 金管理人应提前 2个工作日在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在 重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公 告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2个工作日在至少一家指 定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个 工作日的基金份额净值。 十三、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公 28 告的业务规则办理基金份额转让业务。 十四、基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十五、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十六、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 十七、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十八、基金的冻结与解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 29 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人 将制定和实施相应的业务规则。 30 第九部分基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报， 实现基金资产的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具以及国债期货，固定收益类 金融工具包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融 资券（包括超短期融资券）、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的 纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固 定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债 的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；每个交易日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 三、投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等 因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 （一）利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际收支等引起利率变化 的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政 策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出 预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。 当预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的 31 久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。先预测收益率曲线 变动的方向，然后根据收益率曲线形状变动的情景分析，构建组合的期限结构。 本基金应用骑乘策略，基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整。当收益率曲线比 较陡峭时，即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益 率水平相对较高的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，此时债券的收益 率水平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 （二）类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金 将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法， “自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、 政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 （三）信用债券投资策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个 券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度 和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研究的基 础上，确定信用债总体的投资比例。考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金还将 以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债 券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言，本基金的信用债 投资策略主要包括信用利差曲线配置、信用债供求分析策略、信用债券精选和信用债调整等 四个方面。 1、信用利差曲线配置 信用利差曲线的走势能够直接影响相应债券品种的信用利差。因此，我们将基于信用利 差曲线的变化进行相应的信用债券配置操作。首先，本基金管理人内部的信用债券研究员将 研究和分析经济周期、国家政策、行业景气度、信用债券市场供求、信用债券市场结构、信 用债券品种的流动性以及相关市场等因素变化对信用利差曲线的影响；然后，本基金将综合 参考外部权威、专业信用评级机构的研究成果，预判信用利差曲线整体及分行业走势；最后， 在此基础上，本基金确定信用债券总的配置比例及其分行业投资比例。 2、信用债供求分析策略 32 目前，我国的信用债市场尚未完全统一，主要体现为大部分信用债不能在主要的债券市 场上同时流通，部分债券投资机构也不能同时参与到多个市场中去，同时，信用债的发行规 模和频率具有不确定性，而主要机构的债券投资需求又会受到信贷额度、保费增长等因素的 影响。因此，整体而言，我国信用债的供求在不同市场、不同品种上会出现短期的结构性失 衡，而这种失衡会引起信用债收益率偏离合理值。在目前国内信用债市场分割的情况下，本 基金将紧密跟踪信用债供求关系的变动，并根据失衡的方向和程度调节信用债的配置比例和 结构，力求获得较高的投资收益。 3、信用债券精选 本基金将借助公司内部研究员的专业研究能力，并综合参考外部权威、专业研究机构的 研究成果，采用定量分析与定性分析相结合的分析方法对发债主体企业进行深入的基本面分 析，并结合债券的发行条款等因素确定信用债的实际信用风险状况及其信用利差水平，挖掘 并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。发债主体的信用基本面分 析是信用债投资的基础性工作。具体的分析内容及指标包括但不限于国民经济运行的周期阶 段、债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理 水平及其债务水平等。 4、信用债调整 信用债发行企业在存续期间可能会受到多种因素或事件的影响，从而导致其信用状况发 生变化。债券发行人的信用状况发生变化后，本基金将及时采用新的债券信用级别所对应的 信用利差曲线对信用债等进行重新定价，尽可能的挖掘和把握信用利差暂时性偏离带来的投 资机会，获得超额收益。 （四）可转债投资策略 可转债是普通信用债与一系列期权的结合体，既有债券的保护性又有像股票那样的波动 性。可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上 涨收益的特点。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债 底保护，防范信用风险，另一方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中 长期的上涨空间。 可转债作为一种债券，具有债底保护。一般而言，可转债的债底就是该债券的纯债价值， 需要根据信用状况、债券期限、市场资金面和流动性等因素计算必要报酬率，然后采用现金 流贴现的方法来进行测算。对于有回售条款并且触发回售条款的可转债，还会有一个回售债 33 底，具体需要根据回售条款的相关规定以及现金流贴现的方法进行测算。可转债的真实债底 取纯债价值和回售债底的较高者。本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司 的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察，精选财务稳健、 信用违约风险小的可转债进行投资。 （五）息差策略 本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆，投资于收益率高于融资成本的 其它获利机会，从而获得杠杆放大收益。本基金进入银行间同业市场进行债券回购的资金余 额不超过基金资产净值的 40%。 （六）中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方 位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全 面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合 的风险。 （七）资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ ABS）、住房抵押贷款支持证券（ MBS）等 证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风 险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方 法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 （八）国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管 理人将以风险管理为原则，按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判 断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期 货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产 安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国 证监会的规定。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： 34 （1）本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%； （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到 期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； （5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，且到期后不得展期； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的 10%； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （8）本基金持有的同一 (指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证 券规模的 10%； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个 月内予以全部卖出； （11）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； （12）本基金参与国债期货交易后，还须遵守以下限制： 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在 任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价 值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； （13）基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但法 律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 35 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如法律法规或监管机构对本基金合同约定的投资组合比例限制进行变更或取消限制的， 在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可根据法律法规规定作 出调整。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 五、投资决策依据和投资程序 （一）投资决策依据 1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。 36 （二）投资决策程序 1、投资决策委员会制定整体投资战略。 2、研究发展部根据自身或者其他研究机构的研究成果，构建股票备选库，对拟投资对象 进行持续跟踪调研，并提供个股决策支持；固定收益部债券研究小组提供债券研究支持。 3、基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略，根据投研联席会议的决议，结合对证 券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、行 业配置、重仓个股投资方案。 4、投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。 5、根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由中央交易部执行。 6、中央交易部按相关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。 7、监察稽核部的绩效评估与风险管理小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风 险，定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。 六、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率× 90%+银行 1 年期定期存款利率 （税后）×10%。 其中，银行一年期定期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构一年期人民币存款基 准利率。 本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等固定收益资产来获取收益， 力争获取相对稳健的绝对回报，追求基金财产的保值增值。中债综合指数由中央国债登记结 算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况，具有较强 的权威性。指数涵盖了银行间市场、交易所市场及柜台市场，具有广泛的市场代表性，适合 作为本基金债券投资收益的衡量标准。由于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净 值的 80%，扣除国债期货交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，采用 90%作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重， 10%乘以银行 1年定 期存款利率（税后）作为剩余资产所对应的权重可以较好的反映本基金的风险收益特征。 未来，如果人民银行调整或停止发布基准利率，或者中央国债登记结算有限责任公司停 止计算编制中债综合指数或更改指数名称，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国 证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 37 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，基金管理人可以根据具体情况，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托 管人协商一致且在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额 持有人大会。 七、风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中等风险收益特征的品种。 八、基金投资组合报告 广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏 ,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2017年 9月 22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017年 6月 30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1权益投资 -- 其中：股票 -- 2固定收益投资 14,112,460,750.00 96.25 其中：债券 14,112,460,750.00 96.25 资产支持证券 -- 3贵金属投资 -- 4金融衍生品投资 -- 5买入返售金融资产 329,934,084.91 2.25 其中：买断式回购 -- 38 的买入返售金融资 产 6 银行存款和结算备 付金合计 21,021,473.68 0.14 7其他各项资产 199,082,074.03 1.36 8合计 14,662,498,382.62 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1国家债券 6,474,650.00 0.04 2央行票据 -- 3金融债券 707,692,000.00 4.83 其中：政策性金融债 707,692,000.00 4.83 4企业债券 6,287,222,100.00 42.89 5企业短期融资券 100,250,000.00 0.68 6中期票据 4,782,732,000.00 32.63 7可转债（可交换债） -- 39 8同业存单 2,228,090,000.00 15.20 9其他 -- 10合计 14,112,460,750.00 96.28 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值（元） 占基金资 产净值比 例(％) 1 111608267 16中信 CD267 13,000,000 1,261,390,000. 00 8.61 2 111613134 16浙商 CD134 10,000,000 966,700,000.00 6.60 3 1628009 16兴业银行二 级 6,000,000 578,460,000.00 3.95 4 136426 16电投 01 5,200,000 516,048,000.00 3.52 5 1428007 14兴业二级 5,000,000 512,700,000.00 3.50 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 40 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 11、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金 524.73 2应收证券清算款 - 3应收股利 - 4应收利息 199,081,549.30 5应收申购款 - 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 199,082,074.03 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 41 第十部分基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩 数据截至 2017年 6月 30日。 1．本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值收益 率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016.8.30-20 16.12.31 -1.27% 0.10% -0.98% 0.11% -0.29% -0.01% 2017.1.1-201 7.6.30 0.85% 0.06% -0.03% 0.07% 0.88% -0.01% 自基金合同生 效起至今 -0.43% 0.08% -0.98% 0.09% 0.55% -0.01% 注：(1)本基金业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+银行 1年期定期存款利 率（税后）×10%。 (2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 广发景盛纯债债券型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 8月 30日至 2017年 6月 30日) 42 注：（1）本基金合同生效日期为 2016年 8月 30日，至披露时点本基金成立未满一年。 （2）本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基 金合同有关规定。 43 第十一部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规 和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 44 第十二部分基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外 披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中 所含债券应收利息后得到的净价进行估值； （3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，（未完）  |