[发行]国泰纳指：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
国泰 纳斯达克 100 指数 证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 ( 2017 年 第 二 号 ) 基金管理人： 国泰 基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会 2010 年 2 月 24 日 证监 许可 【 2010 】 208 号文核准募集。 本基金基金合同于 20 10 年 4 月 2 9 日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 核准 ， 但中国证监会对本基金 募集 的 核准 ， 并 不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职 守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 本基金投资于 美国 证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在 投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，对认（申）购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需 承担基金投资中出现的各类风险 。 本基 金投资中出现的风险主要分为两类 ， 一是境外投资 产品 风险 ， 包括海外市场风险、汇率风险、 法 律和 政治风险等；二是 开放式 基金风险 ， 包括 利率风险、 流动性风险、 信用风险、 跟踪误 差风险、 操作 或技术 风险、会计核算风险、 税务风险、衍生品风险 等 。 本基金为 跟踪美国纳 斯达克 100 指数 的 指数 基金 ， 属于 较 高风险、 较 高收益的投资品种 ， 投资 人 在购买此类基金 时应当充分了解其可能存在的投资风险。 投资有风险，投资人在认 （ 申 ） 购本基金前应认真阅读本 基金的《 招募说明书 》和《基 金合同》 。 基金的过往业绩并不预示其未来表现 。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 新基金业绩表现的保证。 基金管理人建议投资人根据自身的风险偏好，选择适合自己的 基金 产品，并且中长期持有。 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所 载内容截止日为 2017 年 10 月 29 日，投资组合报告为 2017 年 3 季度报告，有关财务数据和 净值表现截止日为 201 7 年 6 月 3 0 日。 一、基金的名称 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 二、基金的类型 基金的类别： 股票型 基金 。 基金的运作方式：契约型 开放式。 三、投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率实现本基金对纳 斯达克 100 指数（ Nasdaq - 100 Index, 以下简称“标 的指数”）的有效跟踪，追求跟踪误差最 小化。 四、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具 ，包括 Nasdaq - 100 指数成份股、 在已与 中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的 、以 Nasdaq - 100 指数为投资标的的指数型公募基金（包括 ETF ）（以下简称“目标基金”）、 货币市 场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 本基金 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%( 若法 律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行 ) ； 本基金 至少 80% 的资产 投资于 Nasdaq - 100 指数的成份股和目标基金，其中，本基金持有的目标基金的市值合计不超 过本基金资产净值的 10% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 五、投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况导致基金无 法 及时 获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投 资组合，追求尽可能贴近目标指数 的表现。 本基金的 风险控制目标是追求 日均跟踪误差不超过 0.5% ，年跟踪误差不超过 5% （注：以 美元资产计价计算）。 开放式指数基金跟踪误差的来源 主要 包括 现金拖累、 成份股调整时的交易策略以及基金 每日现金流入 / 流出的建仓 / 变现策略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对这 些因素的有效管理，追求 跟踪误差最小化 。 另外， 本基金基于流动性管理的需要，将投资于 与本基金有相近的投资目标、投资策略、 且以 Nasdaq - 100 指数为投资标的的指数型公募基金（包括 ETF ）（以下简称“目标基金”） 。 同 时，为 更好地实现本基金的投 资目标 ，本基金还将在条件允许的情况下，开展证券借贷业务 以及投资于股指期货等金融衍生品，以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的 目 标是替代跟踪标的指数的成份股 ， 使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投 机交易目的，或用作 杠杆 工具放大基金的投资。 未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策 略，并在招募说明书更新中公告。 六、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 纳斯达克 100 指数（ Nasdaq - 100 Index ）收益率（总收益指数收益率） 纳斯达克 100 指数于 1985 年 1 月 31 日发布，涵盖了纳斯达克股票交易市场上 100 只市 值最大的非金融类上市公司，反映了科技、工业、零售、电信、生物技术、医疗保健、交通、 媒体和服务公司等行业的整体走势。该指数具有宽泛的分散性，赢得了投资人和市场专家的 广泛认同。 本基金标的指数的变更程序为： 1 、当标的指数变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响，包括但不限于标的指数由 于编制机构更名或指数更名等情况而变更，但指数成份股和指数编制方法无重大变更时，标 的指数的变更程序为：基金管理人与基金托管人沟通协商，在取得基金托管人同意后，报中 国证监 会备案。在中国证监会备案核准后，应至少在标的指数变更实施日前 3 个工作日在中 国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 2 、当标的指数提供商 NASDAQ OMX 集团取消对本基金使用标的指数的授权，或标的指数 停止编制发布等非因基金当事人原因导致本基金无法再继续使用标的指数的情形时，基金管 理人按照维护基金份额持有人合法权益的原则，依据前述具体情形下拟采用的标的指数变更 方案是否会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响，决定是否采用召开基金份额持有人 大会的方式决定标的指数变更事宜。 3 、当标的指数的编制方法发生重大变更， 或标的指数的市场代表性、流动性等发生变化， 或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，基金管理人认为标的指数已不再 适宜作为跟踪标的时，则本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，召集 基金份额持有人大会，由基金份额持有人大会对标的指数的变更事宜作出决议。基金份额持 有人大会决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。基金管理人执行生效 的基金份额持有人大会决议。 七、风险收益特征 本基金属于股票型基金， 预期 风险与收益高于混合 型 基金、债券 型 基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，跟踪标 的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处 于中等风险水平的基金产品。 八、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 7 年 10 月 2 4 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 201 7 年 9 月 3 0 日 ，本报告所列财务数据未经审计。 1 、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 417,423,978.59 79.24 其中：普通股 417,423,978.59 79.24 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 41,914,678.26 7.96 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 66,187,738.28 12.56 8 其他各项资产 1,288,005.02 0.24 9 合计 526,814,400.15 100.00 2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 417,423,978.59 80.68 合计 417,423,978.59 80.68 3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 （1）报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 信息技术 246,670,620.02 47.68 非必需消费品 88,290,318.54 17.07 保健 48,238,181.91 9.32 必需消费品 20,786,310.21 4.02 工业 9,484,512.12 1.83 电信服务 3,954,035.79 0.76 材料 - - 能源 - - 金融 - - 公用事业 - - 合计 417,423,978.59 80.68 注：以上分类采用全球行业分类标准（ GICS) 。 （2）报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合。 4 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细 （ 1 ）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 序 号 公司名 称（英 文） 公司 名称 （中 文） 证券 代码 所在 证 券市 场 所属国 家 （地区) 数量 （股） 公允价值（人民 币元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 APPLE INC 苹果 公司 AAPL US 纳斯 达克 美国 47,222 48,302,393.46 9.34 2 MICROSO FT CORP 微软 公司 MSFT US 纳斯 达克 美国 70,535 34,871,282.40 6.74 3 AMAZON. COM INC 亚马 逊公 司 AMZN US 纳斯 达克 美国 4,422 28,214,057.23 5.45 4 FACEBOO K INC - A Faceb ook 公 司 FB US 纳斯 达克 美国 21 ,600 24,495,417.42 4.73 5 ALPHABE T INC - CL C ALPHA BET 公 司 GOOG US 纳斯 达克 美国 3,224 20,522,427.32 3.97 6 ALPHABE T INC - CL A ALPHA BET 公 司 GOOGL US 纳斯 达克 美国 2,811 18,166,037.66 3.51 7 COMCAST CORP - CL ASS A 康卡 斯特 CMCSA US 纳斯 达克 美国 43,062 10,997,514.27 2.13 8 INTEL CORP 英特 尔公 司 INTC US 纳斯 达克 美国 42,996 10,866,514.60 2.10 9 CISCO SYSTEMS INC 思科 公司 CSCO US 纳斯 达克 美国 45,746 10,210,459.03 1.97 10 AMGEN INC 安进 公司 AMGN US 纳斯 达克 美国 6,685 8,272,353.28 1.60 （ 2 ）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投 资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5 、报告期末按债券信用 等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 9 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前 十名基金投资明细 序号 基金名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基金资 产净值比 例(%) 1 PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF 基金 开放 式 ProShares Trust 30,330,633.00 5.86 2 POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 ETF 基金 开放 式 Invesco Powershares Capital 11,584,045.26 2.24 10 、投资组合报告附注 （ 1 ）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 （ 2 ）基金投资的前十 名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 （ 3 ）其他各项资产构成： 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 106,436.70 4 应收利息 6,944.70 5 应收申购款 1,174,623.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,288,005.02 （ 4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 （ 5 ） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ① 报 告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况 。 ②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票 。 九、基金的业绩 基金业绩截止日为 201 7 年 6 月 3 0 日 ，并经基金托管人复核。 基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增 长率① 净值增长 率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ① - ③ ② - ④ 2010 年 4 月 29 日至 2010 年 12 月 31 日 12.10% 0.58% 11.11% 1.35% 0.99% - 0.77% 2011 年度 - 3.08% 1.46% 3.66% 1.57% - 6.74% - 0.11% 2012 年度 15.11% 0.89% 18.35% 0.98% - 3.24% - 0.09% 2013 年度 29.33% 0.72% 36.92% 0.78% - 7.59% - 0.06% 2014 年度 17. 36% 0.81% 19.40% 0.86% - 2.04% - 0.05% 2015 年度 17.03% 1.17% 9.75% 1.17% 7.28% 0.00% 2016 年度 12.79% 1.04% 7.27% 1.04% 5.52% 0.00% 2 017 年上半年 13.21% 0.67% 16.78% 0.64% - 3.57% 0.03% 2010 年 4 月 29 日至 201 7 年 6 月 3 0 日 183.65% 0.99% 206.41% 1.10% - 22.76% - 0.11% 注：同期业绩比较基准以美元 计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 十、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 设立日期： 1998 年 3 月 5 日 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层 - 19 层 法定代表人： 陈勇胜 注册资本：壹亿壹千万元人民币 联系 人： 辛怡 联系电话： 021 - 31089000 ， 4008888688 股本结构： 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限 公司 10% （二）基金管理人管理基金的基本情况 截至 2017 年 10 月 29 日， 本基金管理人共管理 101 只开放式证券投资基金： 国泰金鹰增 长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括 2 只子基金，分别为国 泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基 金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值 混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而 来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 30 0 指数证券投资基金（由国泰金象 保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证 券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（ LOF ）（由金盛证券投资基金转型而来）、 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（ LOF ）、 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投 资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投 资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资 基金 (LOF) 、国泰信 用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由 金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行 业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（ LOF ）（由国泰估值优势可分 离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投 资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易 型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交 易 型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业 指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置 混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（ LOF ）、国泰国策驱动灵活配 置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混 合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资 基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证 食品饮料行业指数分级证券 投资基金、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰 目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国泰 国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴 益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网 + 股票 型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资 基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰 大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券 投资基金、国泰黄金交易型开放式证 券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指 数证券投资基金（ LOF ）（ 由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证 新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而 来 ）、 国泰民利保本混合型证券投资基金 、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国 泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基 金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（ LO F ）、国泰鸿 益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配 置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安 益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定 期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、 国泰融信定增灵活配 置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金、国泰景气行业灵活 配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金（ LOF ）、国泰中证国有企业 改革指数证券投资基金（ LOF ）、国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰 中证申万证券行业指数证券投资基金（ LOF ）、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由 国泰保本混合型证券投资基金变更而来 ）、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰 睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券 投资基金、国泰融安多策略灵活配置混 合型证券投资基金、国泰润鑫纯债债券型证券投资基 金、国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰宁益定期开放灵活配置混合型证 券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投 资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基 金、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（ QDII ） 。另外，本基金管理人于 2004 年获 得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资 组合。 2007 年 11 月 19 日，本基金管理人获得企业年金投 资管理人资格。 2008 年 2 月 14 日， 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ QDII ）资格，囊括了公募基金、社保、 年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格 。 （三）主要人员情况 1 、 董事会成员 陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师。 1982 年 2 月至 1992 年 10 月在中国建设银 行总行工作，历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。 1992 年 11 月至 1998 年 1 月任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司 总经理助理兼北京分公司总 经理。 1998 年 2 月至 2015 年 10 月在国泰基金管理有限公司工作，其中 1998 年 2 月至 1999 年 10 月任总经理， 1999 年 10 月至 2015 年 8 月任董事长。 2015 年 10 月至 2016 年 8 月，在 中建投信托有限责任公司任监事长。 2016 年 8 月至 11 月，在建投投资有限责任公司、建投传 媒华文公司任监事长、纪委书记。 2016 年 11 月起任公司党委书记， 2017 年 3 月起任公司董 事长、法定代表人。 傅敏 ，董事， 大学 本科，会计师。 1979 年 12 月至 198 8 年 3 月 ， 任冶金工业部西南地勘 局财会处干部。 198 8 年 3 月 至 2005 年 7 月 ，在中国建设银行工作， 历任财会部 干部、 人力资 源部干部、副处长、处长、总经理助理。 2005 年 7 月 至 2011 年 3 月 在中国建银投资有限责任 公司工作，历任 人力资源部副总经理、业务总监 。 2011 年 6 月 至 2016 年 11 月 ， 在中投发展 有限责任公司工作 ，历任 人力资源部总经理、总裁助理、工会主席、党委委员、副总裁、董 事。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部专职 董事 。 2 017 年 3 月起 任公司董事。 张瑞兵，董事，博士研究生。 2006 年 7 月起在中国建银 投资 有限责任公司工作，先后任 股权管理部业务副经理、业务 经理，资本市场部业务经理，策略投资部助理投资经理，公开 市场投资部助理投资经理，战略发展部业务经理、组负责人，现任战略发展部处长。 2014 年 5 月起任公司董事。 Santo Borsellino ，董事，硕士研究生。 1994 - 1995 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究； 1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理， 1995 - 1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分析师； 1999 - 2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员； 2004 - 2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人； 2005 - 2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁； 2006 - 2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员 / 基金经理。 2009 - 2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。 2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。 2013 年 11 月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学 会高级会员（ FCII ）及英国特许保险师（ Chartered Insurer ）。 1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理； 1994 年起任中国保险（欧洲 ) 控股有限公司总裁助理； 1996 年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人； 1998 年起 任忠利亚洲中国地区总经理。 2002 年起任中意人寿保险有限公司董事。 2007 年起任中意财产 保险有限公司董事、总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。 董树梓 ，董事， 大学本科 ， 高级会计师 。 1983 年 7 月 至 2002 年 3 月 ， 在山东临沂电业局 工作 ，历任 会计、科长、副总会计师。 2002 年 3 月至 2003 年 2 月，在山西鲁晋王曲发电公司 工作 ，任 党组成员、总会计师。 2003 年 2 月 至 2008 年 3 月 ， 任鲁能集团经营考核与审计部总 经理 。 2008 年 3 月 至 2011 年 2 月 ， 任英大泰和人寿股份有限公司山东分公司总经理 。 2011 年 2 月至今，在中国电力财务有限公司工作 。历任 审计部 主任， 公司 党组成员、总会计师。 2 017 年 3 月起 任公司董事。 周向勇， 董事， 硕士研究生， 21 年金融从业经历。 1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建 设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。 2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。 2011 年 1 月加入 国泰基金管理有限公司，任总经理助理， 2012 年 11 月 至 2016 年 7 月 7 日 任公司副总经理 ， 2016 年 7 月 8 日起任公司总经理及公司董事。 王军，独立董事，博士研究生，教授。 1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执 教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任全国法律专业 学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法 学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中 国法学教育研究会第一届理事会常 务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员 会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。 2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司（目前 已上市）独立董事， 2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。 2010 年 6 月起任公司 独立董事。 常瑞明，独立董事，大学学历，高级经济师。 1980 年起在工商银行河北省工作，历任河 北沧州市支行主任、副行长；河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长；河北保定市 分行行长、党组副书记、书记；河北省分行副行长、行长、党委书 记； 2004 年起任工商银行 山西省分行行长、党委书记； 2007 年起任工商银行工会工作委员会常务副主任； 2010 年至 2014 年任北京银泉大厦董事长。 2014 年 10 月起任公司独立董事。 黄晓衡， 独立董事， 硕士研究生 ， 高级经济师 。 1975 年 7 月至 1991 年 6 月 ， 在中国建设 银行江苏省分行工作 ，先后任职于 计划处 、信贷处、 国际业务部 ， 历任 副处长、处长。 1991 年 6 月 至 1993 年 9 月 ， 任中国建设银行伦敦代表处首席代表 。 1993 年 9 月 至 1994 年 7 月 ， 任中国建设银行纽约代表处首席代表 。 1994 年 7 月 至 1999 年 3 月 ，在中国 建 设银行 总行工作 ， 历任 国际部 副总经理、 资金计划部总经理 、 会计部 总经理。 1 999 年 3 月 至 20 10 年 1 月 ， 在中 国国际金融有限公司工作 ，历任 财务总监、公司管委会成员、 顾问。 2010 年 4 月 至 2012 年 3 月 ， 任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。 2013 年 8 月 至 2016 年 1 月 ，任 中金基金 管理有限公司独立董事 。 2 017 年 3 月起 任公司 独立 董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。 1986 年 6 月至 1999 年 1 月在中国财政研究 院研究生部会计教研室工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。 1991 年起兼任中国财政 研究院研 究生部（财政部财政科研所研究生部）硕士生导师。 1999 年 1 月至 2003 年 6 月在沪 江德勤北京分所工作，历任技术部 / 企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。 2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电子产业工程有限公司工作 , 担任财务部总经理。 2004 年 9 月 至 2016 年 7 月兼任中国上市公司协会军工委员会副会长， 2016 年 8 月起兼任中国上市公司协 会军工委员会顾问。 2005 年 11 月至 2016 年 7 月在中国电子信息产业集团有限公司工作，历 任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。 2012 年 3 月至 2016 年 7 月， 担任中国 电子信息产业集团有限公司总经济师。 2003 年 1 月至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集 团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。 2017 年 5 月起兼任首约科技（北京） 有限公司独立董事。 2017 年 10 月起任公司独立董事 。 2 、 监事会成员 梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。 1994 年 8 月至 2006 年 6 月，先后 于 建 设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、 葫芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作，任业务经理、副行长、副总 经理等职。 2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。 2007 年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资咨询公司任财务总监。 2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建 银投资有限责任公司财务会计部任高级经理。 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任 公司任副总经理。 2014 年 12 月起任公司监事会主席。 Yezdi Phiroze Chinoy ，监事，大学本科。 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India 任公司秘书及法务。 2000 年 9 月至 2003 年 2 月，在 Dresdner Kl einwort Benson 任合规部主管、 公司秘书兼法务。 2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理。 2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主 管。 2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规 部主管。 2014 年 3 月 17 日起任 General i Investments Asi a Limited 首席执行官。 2016 年 12 月 1 日起任 Generali Investments Asia Limited 执行董事。 2014 年 12 月起任公司监事。 刘锡忠 ，监事 ， 研究生。 1989 年 2 月 至 199 5 年 5 月 ， 中国人民银行总行稽核监察局主任 科员 。 1995 年 6 月 至 2005 年 6 月 ， 在 华北电力集团 财务有限 公司 工作 ，历任部门经理、 副总 经理 。 2 005 年 7 月 起 在中国 电力财务有限公司工作， 历任 华北分公司 副总经理 、 纪检监察 室 主持工作、 风险 管理部主任、 资金 管理部主任、 河北 业务部主任 ，现任 风险管理部主任。 2 017 年 3 月 起 任公司监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。 2001 年 9 月加盟国泰基金管理有限公 司，历任行业研究员、社保 111 组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金 经理助理， 2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理， 2009 年 5 月起兼任 国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经 理， 2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金（ LOF ）的基金经理， 2015 年 9 月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。 2017 年 7 月起任权 益投资总监。 2015 年 8 月起任公司职工监事。 倪蓥， 监事， 硕士研究生。 1998 年 7 月 至 2001 年 3 月 ， 任新晨信息技术有限责任公司项 目 经理 。 2 001 年 3 月 加入国泰基金管理有限公司， 现任 信息技术部 总监 、 运营管理部 总监。 2017 年 2 月起任公司职工监事。 宋凯 ，监事， 大学 本科。 2008 年 9 月 至 2012 年 10 月 ， 任毕马威华振会计师事务所上海 分所 助理经理 。 2 012 年 12 月 加入国泰基金管理有限公司， 现任 纪检监察室副主任 、 审计部总 监助理。 2 017 年 3 月 起 任 公司职工监事 。 3 、 高级管理人员 陈勇胜 ，董事长，简历情况见董事会成 员介绍。 周向勇， 总经理， 简历情况见董事会成员介绍。 陈星德，博士， 15 年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督管 理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。 2009 年 1 月至 2015 年 11 月就职于上投摩根基金管理有限公司，历任督察长、副总经理。 2015 年 12 月加入国泰 基金管理有限公司，担任公司副总经理。 李辉，大学本科， 17 年金融从业经历。 1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输 公司， 2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司， 2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司， 2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团， 2007 年 7 月 至 2010 年 3 月任职于星展银行。 2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学 负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人， 2015 年 8 月 至 2017 年 2 月任公司总经理助理， 2017 年 2 月起担任公司副总经理。 李永梅，博士研究生学历，硕士学位， 18 年证券从业经历。 1999 年 7 月至 2014 年 2 月 就职于中国证监会陕西监管局，历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、稽 查 二处副处长等； 2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中国证监会上海专员办，任副处长； 2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实业控股集团有限公司，任副总经理； 2015 年 2 月至 2016 年 3 月就职于嘉合基金管理有限公司， 2015 年 7 月起任公司督察长； 2016 年 3 月加入国 泰基金管理有限公司， 2016 年 3 月 25 日起任公司督察长 。 4 、 本基金基金经理 （ 1 ） 现任 基金经理 徐皓，硕士研究生， FRM ，注册黄金投资分析师（国家一级）， 10 年证券基金从业经历。 曾任职于中国工商银行总行资产托管部。 2010 年 5 月加盟国泰基金 ，任高级风控经理。 2011 年 6 月至 2014 年 1 月担任上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融 交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深 300 指数证券投资基金的基金经理助理， 2012 年 3 月至 2014 年 1 月兼任中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。 2014 年 1 月至 2015 年 8 月任国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理， 2014 年 1 月 至 2015 年 8 月任中小板 300 成长交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理， 2014 年 6 月起 兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理， 2014 年 11 月起兼任国泰纳斯达 克 100 指数证券投资基金和纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理， 2015 年 3 月起兼任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理， 2015 年 8 月至 2016 年 6 月任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（由中小板 300 成 长交易型开放式指数 证券投资基金转型而来）的基金经理， 2016 年 7 月起任国泰国证新能源汽车指数证券投资基 金（ LOF ）（由国泰国证新能源汽车指数分级 证券投资基金转型而来）的基金经理， 2016 年 11 月起兼任国泰创业板指数证券投资基金（ LOF ）的基金经理， 2017 年 3 月起兼任国泰中证国 有企业改革指数证券投资基金（ LOF ）的基金经理。 2017 年 7 月起任投资总监（量化） 。 吴向军，硕士研究生， 13 年证券基金从业经历。 2004 年 6 月至 2007 年 6 月在美国 Avera Global Partners 工作，担任股票分析师； 2007 年 6 月至 2011 年 4 月美国 Security Global Investors 工作，担任高级分析师。 2011 年 5 月起加盟国泰基金管理有限公司 ， 2013 年 4 月 起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理， 2013 年 8 月起兼任国泰美国 房地产开发股票型证券投资基金的基金经理， 2015 年 7 月起任国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金和国泰大宗商品配置证券投资基 金 (LOF) 的基金经理， 2015 年 12 月起任国泰全球绝对 收益型基金优选证券投资基金的基金经理， 2017 年 9 月起兼任国泰中国企业信用精选债券型 证券投资基金（ QDII ）的基金经理。 2015 年 8 月至 2016 年 6 月任国际业务部副总监， 2016 年 6 月起任国际业务部副总监（主持工作）， 2017 年 7 月起任 海外投资总监 。 （ 2 ）历任基金经理 自 2010 年 4 月 至 2011 年 5 月 10 日 由刘翔担任 本基金的 基金经理， 2011 年 5 月 11 日至 2011 年 5 月 3 0 日 由刘翔和崔涛共同担任本基金的基金经理，自 2011 年 5 月 31 日 起 至 2014 年 11 月 3 日 由崔涛担任本基金的基金经理 ， 2014 年 11 月 4 日起至 2015 年 1 月 15 日由徐皓 担任本基金的基金经理， 2015 年 1 月 16 日起至 2015 年 7 月 13 日 由徐皓和白海峰共同担任本 基金的基金经理 ， 2015 年 7 月 14 日起至今由徐皓和吴向军共同担任本基金的基金经理 。 5 、 本基金投资决策委员会成员 本 基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人 及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任 成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职 责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基 金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 委员： 周向勇：总经理 陈星德：副总经理 吴晨：固收投资总监、绝对收益投资（ 事业）部副总监（主持工作） 邓时锋：权益投资总监、权益投资（事业）部小组负责人 吴向军：海外投资总监、国际业务部副总监（主持工作） 6 、 上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 十一、基金的费用与税收 （一） 基金 运作费用 1 、 基金费用的种类 （ 1 ） 基金管理人的管理费； （ 2 ） 基金托管人的托管费，含境外托管人收取的费用； （ 3 ） 基金财产拨划支付的银行费用； （ 4 ） 基金合同生效后的基金信息披露费用； （ 5 ） 基金份额持有人大会费用； （ 6 ） 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； （ 7 ） 基金的证券交易费用（包 括但不限于经手费、印花税、征管费、过户费、手续费、 券商佣金及其他性质类似的费用等）； （ 8 ） 外汇兑换交易的相关费用； （ 9 ） 基金的指数使用费； （ 10 ） 在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具 体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； （ 11 ） 与基金缴纳税款有关的手续费、汇款费及顾问费； （ 12 ） 依法可以 在基金财产中列支的 其他费用。 2 、 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规 另有规定时从其规定。 3 、 基金费用计提方法、计提标准和支付方 式 （ 1 ） 基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0 . 8 % 年费率计提。计算方法如下： H ＝ E ×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 。若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付 。 （ 2 ） 基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0. 25 % 年 费率计提。计算方法如下： H ＝ E ×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人 。若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付 。 （ 3 ）基金的指数使用费 本基金作为指数基金，需根据与指数所有人 NASDAQ OMX Group,Inc. 签署的指数使用许可 协议的约定向 NASDAQ OMX Group,I nc. 支付指数使用费。通常情况下，基金每日应支付的指数 使用费在次日按每日基金资产净值的 0.06% 的年费率计提。计算方法如下： H=E × 0.06% ÷当年天数 H 为每日应当计提且在次日实际计提的指数使用费 E 为每日的基金资产净值 指数使用费从基金合同生效日开始后次日计提，按季支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金指数使用费划付指令，经基金托管人复核后于次季首日起 3 个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺 延至最近可支付日支付。 如果指数使用费的计算方 法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算 指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。此 项调整无需召开基金份额持有人大会。 （ 4 ） 除管理费 、 托管费 和指数使用费 之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规 及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 4 、 不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金 合同生效前 所发生 的信息披露费、律师费 和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 5 、 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要 基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上 刊登公告 。 （二） 基金销售费用 本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书 “ 七 、 基金的募集 ” 中 “（十） 认购费用 ” 以及 “（十二） 基金份额 初始 面值、认购价格及 认购份 额 的计算 ” 中的相关规定。 本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明 书 “ 九 、基金份额的申 购 与 赎回 ” 中的 “（六） 申购 和 赎回费 用 ” 以及 “（七） 申购份 额和 赎 回金额的计算方式 ” 中的相关规定。 （三） 基金税收 基金根据 国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定，履行纳税义务。 基金份额持有人根据 中国法律法规规定，履行纳税义务。 除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失外，基 金管理人和基金托管人不承担责任。 对于非代扣代缴的税收 ， 基金管理人 可 聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予意 见和建议。境外托管 人 根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索取 税收返还等相关 工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负责。 十二、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 （未完）  |