[发行]东吴多策略：招募说明书
东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 二〇一七年 十二 月 目录 重要提示 ................................ .............................. 3 第一部分 绪言 ................................ ......................... 5 第二部分 释义 ................................ ......................... 6 第三部分 基金管理人 ................................ ................... 9 第四部分 基金托管人 ................................ .................. 16 第五部分 相关服务机构 ................................ ................ 19 第六部分 基金的历史沿革和存续 ................................ ........ 21 第七部分 基金份额的申购与赎回 ................................ ........ 22 第八部分 基金的投资 ................................ .................. 30 第九部分、基金财产 ................................ ................... 37 第十部分、基金资产的估值 ................................ ............. 38 第十一部分、基金的收益分配 ................................ ........... 42 第十二部分、基金费用与税收 ................................ ........... 43 第十三部分、基金的会计与审计 ................................ ......... 45 第十四部分、基 金的信息披露 ................................ ........... 46 第十五部分、基金的风险揭示 ................................ ........... 51 第十六部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................... 55 第十七部分、基金合 同的内容摘要 ................................ ....... 57 第十八部分、基金托管协议的内容摘要 ................................ ... 69 第 十九部分、对基金份额持有人的服务 ................................ ... 84 第二十部分、其他应披露事 项 ................................ ........... 86 第二十一部分、招募说明书存放及查阅方式 ............................... 87 第二十二部分、备查文件 ................................ ............... 88 重要提示 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金由东吴内需增长 混合型证券投资基金转型而 来。 **** 年 * * 月 ** 日东吴内需增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召 开，大会审议并通过《关于东吴内需增长混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，内容 包括东吴内需增长混合型证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策略 和修订基金合同等事项。自基金份额持有人大会决议生效之日次一日起，《东吴内需增长混 合型证券投资基金基金合同》失效且《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 同时生效。 基金管理人保证《 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》（以下简称“《招 募说明书》”或“本《招募说明书 》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国 证监会 注册 ，但中国证监会对本基金募集的 变更注册 ，并不表明其对本基金的 投资 价值 、市 场前景 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 金业绩表现的保证 。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而 低于股票型基金，属于证券投资基金 中的中高风险、中高预期收益品种。 本基金投资于证券 市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解 本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境 因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投 资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管 理风险，本基金的特定风险， 基金运作风险等等。 本基金投资中小企业私募债券，中小企业 私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债 券。由于不能公开 交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市 场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来 更大的负面影响和损失。本基金的特有风险详见招募说明书“基金的风险揭示”章节。 基金投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基 金合同》。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。 投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。 全面认识本基金产品的风险收益特征 和产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对 申 购基金的意愿、时机、数 量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资 者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外。 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法 》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简 称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、 《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”） 、 《证券投资基金 信息披露内容与格式准则第 5 号 < 招募说明书的内容与格式 > 》等有关法律法规以及《 东吴多策 略灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ， 并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息 ， 或对本招募说 明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写 ， 并经中国证监会 注册 。基金合同是约定基金 合 同 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额 ， 即成为基金份 额持有人和基金合同的当事人 ， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受 ， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额 持有人的权利和义务 ， 应详细查阅基金合同 。 第二部分 释义 在 本 招募说明书中，除 非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1 、 基金或本基金：指 东吴多策略灵活配置混合型 证券投资基金 ，本基金由东吴内需增长混 合型证券投资基金变更注册而来 2 、 基金管理人：指 东吴基金管理有限公司 3 、 基金托管人：指 交通银行股份有限公司 4 、 基金合同：指《 东吴多策略灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任 何有效修订和补充 5 、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 东吴多策略灵活配置混合型 证 券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、 招募说明书 或本 招募说明书 ：指《 东吴多策 略灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书》 及其定期的更新 7 、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行 政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 8 、 《基金法》： 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通 过， 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全 国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国 港口法 > 等七部法律的决定》修改的《中 华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 9 、 《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日 颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基 金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 0 、 《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投 资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 1 、 《运作办法》：指中国证监会 20 1 4 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《 公开募集 证 券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、 《流动性风险规定》：指中国证监会 201 7 年 8 月 31 日 颁布、同年 10 月 1 日 实施的 《 公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 》 及颁布机关对其不时做出的修订 13 、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14 、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 15 、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16 、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17 、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金 的、在中华人民共和国境内合法登记并存 续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18 、 投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 19 、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 20 、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、 转换、转托管及定期定额投资等业务 。 21 、 销售机构：指 东吴 基金公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取 得基金代销 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的 机构 22 、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账 户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并 保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 23 、 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为 东吴基金管理有限公司 或接受 东吴基金管理有限公司 委托代为办理登记业务的机构 24 、 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份 额余额及其变动情况的账 户 25 、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的 基金份额变动及结余情况的账户 26 、 基金合同生效日：指 《东吴多策略灵活配置混合型 证券投资基金 基金合同》生效日 27 、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 28 、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 29 、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 30 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 31 、 T +n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 32 、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 33 、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 34 、 《业务规则》：指《 东吴基金管理有限公司 开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所 管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 35 、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份 额的行为 36 、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规定的条件要求 将基金份额 兑换为现金的行为 37 、 基金转换：指基金份额持有人按照 基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金 份额的行为 38 、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销 售机构的操作 39 、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申购 日、扣款金 额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 受理 基 金申购申请的一种投资方式 40 、 巨额赎回：指本基金单个开放日，基 金净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中 转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上 一开放日基金总份额的 10% 41 、 元：指人民币元 42 、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 43 、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他 资产的价值总和 44 、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 45 、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以 计算日基金份额总数 46 、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额 净值的过程 47 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予 以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定 有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券 等 48 、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式， 将基金调整投资组合的市场冲 击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份 额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 49 、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 50 、 不可抗力：指 基金合同 当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、 基金管理人概况 1 、 名称： 东吴基金管理有限公司 2 、住所：上海市浦东新区源深路 279 号 (200135) 3 、办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号 (200135) 4 、 法定代表人： 王炯 5 、 设立日期： 200 4 年 9 月 2 日 6 、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【 2004 】 132 号 7 、组织形式：有限责任公司 （国内合资 ） 8 、注册资本： 1 亿元人民币 9 、联系人： 钱巍 10 、电话：（ 021 ） 50509888 11 、传真：（ 021 ） 50509884 12 、客户服务电话： 400 - 821 - 0588 （免长途话费）、 021 - 50509666 13 、公司网址： www.scfund.com.cn 14 、股权结构： 持股单位 出资额 ( 万元 ) 占总股本比例 东吴证券股份有限公司 7000 70% 上海兰 生（集团）有限公司 3000 30% 持股单位 出资额 ( 万元 ) 占总股本比例 15 、 简要情况介绍： 东吴基金管理有限公司设立固定收益部、绝对收益部、权益投资部、专户业务事业部、研 究策划部、集中交易室、营销管理部、北京营销中心、上海营销中心、广州营销中心、苏州分 公司、产品策略部、总经理办公室（下设二个二级部门，分别为综合管理部与行政事务部）、人 力资源部、基金事务部、信息技术部、北京办事处、财务管理部和监察稽核部、风险管理部等 20 个职能部门。 二、 主要人员情况 1 、董事会成员 范力先生，董事长，硕士，高级经 济师，中共党员。历任苏州团市委常委、办公室主任兼 事业部部长，苏州证券公司投资部副经理、办公室主任、人事部总经理；东吴证券有限责任公 司总裁助理、董事会秘书、经纪分公司总经理、公司副总裁、常务副总裁；东吴证券股份有限 公司党委副书记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总 裁。 陈辉峰先生，副董事长，大学学历，高级国际商务师，中共党员。历任上海轻工国际（集 团）有限公司五金分公司总经理、上海轻工国际发展有限公司副总经理、上海兰生股份有限公 司常务副总经理、总经理、上海兰生（集团）有限公司营运 管理部总经理。现任上海东浩兰生 国际服务贸易（集团）有限公司投资发展部总经理。 王炯先生，董事，硕士研究生、经济师，中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员， 东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理，东吴基金管理有限公司常务副总经 理。现任东吴基金管理有限公司总经理。 冯恂女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国联证 券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长，现任 东吴证券股份有限公司总规划师兼资产管理总部总经理。 陈建国先生，董事，硕士研 究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券 部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山 分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券人力资源部总经 理。 倪雪梅女士，董事，大学本科，高级会计师，中共党员。历任浙江省嘉兴市审计局工交审 计科科员，上海上工会计师事务所项目经理，上海万隆会计师事务所有限公司高级项目经理、 合伙人，上海市国际展览有限公司财务部经理。现任上海东浩兰生国际贸易服务有限公司计财 部副总经理。自 2016 年 12 月 28 日起在公司 第二届董事会任职。 贝政新先生，独立董事，大学，教授，博士生导师。历任苏州大学商学院财经学院讲师、 副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。 袁勇志先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文 社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。 陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心 支行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副行长，交 通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。 2 、监事会成员 顾锡康先生，监事会主席，硕士学位，高级工程师、经济师，中共党员。历任苏州电子计 算机厂工程师、室主任，苏州人民银行科技科硬件组组长，苏州证券电脑中心经理、技术总监， 东吴证券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合规总监、监事会主席。 王菁女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、 东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。 沈清韵，员工监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员， 东吴基金管理有限公司监察稽核部 副总经理，合规风控部总经理，现任东吴基金管理有限公司 合规副总监兼合规风控部总经理。 3 、高级管理人员 范力先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 王炯先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 徐军女士，督察长，大学，会计师、审计师，中共党员。历任苏州市审计局财政、金融审 计处科员、副处长，东吴证券财务部总经理，东吴基金管理有限公司财务负责人、公司总裁助 理等职务，现任东吴基金管理有限公司督察长。 4 、 基金经理 徐嶒先生，硕士，香港中文大学毕业。 2009 年 7 月至 2010 年 12 月就职于埃森哲咨询公司 上 海分公司任行业研究员，自 2011 年 1 月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事投资研究工 作，曾任研究员、基金经理助理，现任基金经理，其中 2015 年 5 月 12 日起担任东吴内需增长 混合型证券投资基金基金经理、 2015 年 5 月 29 日起担任东吴新经济混合型证券投资基金基金 经理、东吴新创业混合型证券投资基金基金经理。 5 、投资决策委员会成员 王炯 公司总经理； 刘元海 绝对收益部总经理； 杨庆定 固定收益部总经理； 戴 斌 权益投资部副总经理； 王立立 权益投资部副总经理兼研究策划部副总经理。 上述人员之间 不存在近亲属关系。 6 、 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1 、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、 赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、 自基金合同生效之日起，以诚实信用、 谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财产； 4 、 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和 运作基金财产； 5 、 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金 财产和 基金 管理人的财产相 互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6 、 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得 利用基金财产 为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7 、 依法接受基金托管人的监督； 8 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 9 、 采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销 价格 的方法符合基金合同等法律 文件的规定； 10 、 按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付 赎回款项 ； 11 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 12 、编制 季度、半年度 和年度基金报告； 13 、 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 14 、 保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等 ， 除《基金法》、基金合同及 其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 15 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 16 、 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 17 、 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 1 5 年以上 ； 18 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 19 、 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 20 、 因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿 责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21 、 监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合 同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22 、 建立并保存 基金份额持有人名册； 23 、面临解散、依法被撤销或者 被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管 人； 24 、执行生效的基金份额持有人大会决议； 25 、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 26 、 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 （四）基金管理人承诺 1 、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 2 、基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》， 建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》及有关法规禁止的行为发生： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）承销证券； （ 6 ） 违反规定 向他人贷款或者提供担保； （ 7 ）从事承担无限责任的投资； （ 8 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外； （ 9 ）向本基金管理人、基金托管人出资； （ 10 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 11 ） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活 动 。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建 立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托 管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规 或监管部门取消或调整上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制或按照调整后的规定执行。 3 、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规 及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或托管协议； （ 3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益； （ 4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权； （ 7 ）泄露在任职期间知悉的有 关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； （ 8 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场 秩序； （ 9 ）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 10 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利 益； （ 3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘 密，尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息。 （五）基金管理人的内部控制制度 1 、风险管理的理念 （ 1 ）风险管理是业务发展的保障； （ 2 ）最高管理层负最终责任； （ 3 ）分工明确、相互牵制的组织结构是前提； （ 4 ）制度建设是基础； （ 5 ）制度执行监督是保障 。 2 、风险管理的原则 （ 1 ）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决 策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （ 2 ）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有 效执行； （ 3 ）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和监察稽核部，各风险控制机构和人员 具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核； （ 4 ）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化监察 稽核部对各部门的监察稽核职能； （ 5 ）防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适当隔 离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应行为制 定严格的审批程序和过失处罚措施 ； （ 6 ）适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻 性，并且随着公司经营战略、经营 方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及时进行 相应的修改和完善 ； （ 7 ）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3 、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管 理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险管理 措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （ 1 ）董事会：负责制 定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。 （ 2 ）风险管理委员会：作为总裁领导下的专门委员会之一，风险管理委员会负责协助经营 管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的业务风险 管理政策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方面的重大事 项。 （ 3 ）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险控制委员会提交独立的 风险管理报告和风险管理建议。 （ 4 ）监察稽核部：监察稽核部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。 （ 5 ）业务部 门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全 部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用 于识别、监控和降低风险。 4 、风险管理和内部风险控制的措施 （ 1 ）建立内控结构，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明 确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员 的支持，同时置备操作手册，并定期更新。 （ 2 ）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分开， 投资决策分开，基 金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防 范风险。 （ 3 ）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、 职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。 （ 4 ）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用适合 的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐 患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。 （ 5 ）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的 内部监控系统，如电脑预警系统、投 资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。 （ 6 ）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风 险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险 进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。 （ 7 ）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员 工明确其职责所在，控制风险。 5 、基金管理人关于内部合规控制声明书 （ 1 ） 基金管理人 承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （ 2 ） 基金管理人 承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称： BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住 所：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码： 200120 注册时间： 1987 年 3 月 30 日 注册资本： 742.62 亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1 998]25 号 联系人： 陆志俊 电 话： 95559 交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。 1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部 设在上海。 2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市， 2007 年 5 月在上海证券交易所挂 牌上市。根据 2015 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列 第 17 位，较上年上升 2 位；根据 2015 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交 通银行营业收入位列第 19 0 位，较上年上升 27 位。 截至 2017 年 3 月 31 日，交通银行资产总额为人民币 87337.11 亿元。 2017 年一季度，交通 银行实现净利润 ( 归属于母公司股东 ) 人民币 193.23 亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、证 券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业 技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支 诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 牛锡 明先生，董事长、执行董事。 牛先生 2013 年 10 月至今任 交通银行 董事长、执行董事， 2013 年 5 月至 2013 年 10 月任 交 通银行 董事长、执行董事、行长， 2009 年 12 月至 2013 年 5 月任 交通银行 副董事长、执行董事、 行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位， 1997 年毕业于哈尔滨工业大 学管理学院技术经济专业，获硕士学位， 1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生 2013 年 11 月起任 交通银行 副董事长、执行董事， 2013 年 10 月起任 交通银行 行长； 2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执 行董事、总经理； 2005 年 8 月至 2010 年 4 月任 交通银行 执行董事、副行长； 2004 年 9 月至 2005 年 8 月任 交通银行 副行长； 2004 年 6 月至 2004 年 9 月任 交通银行 董事、行长助理； 2001 年 9 月至 2004 年 6 月任 交通银行 行长助理； 1994 年至 2001 年历任 交通银行 乌鲁木齐分行副行长、 行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学 位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 袁女士 2015 年 8 月起任 交通银行 资产托管业务中心总裁； 2007 年 12 月至 2015 年 8 月， 历任 交通银行 资产托管部总经理助理、副总经理， 交通银行 资产托管业务中心副总裁； 1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任 交通银行 乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处 长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位， 2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 （三）基金托管业务经营情况 截至 20 17 年 3 月 31 日 ，交通银行共托管证券投资基金 288 只。 此外， 交通银行 还托管了 基金公司特定客户资产管理计划、证券公司 客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私 募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、 QFII 证券投资资 产、 RQFII 证券投资资产、 QDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证托 管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有效地 实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 （二）内部控制原则 1 、合法 性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯 穿于托管业务经营管理活动的始终。 2 、全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制， 覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建 立全面的风险管理监督机制。 3 、独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有 资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。 4 、制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的 设置上确保各二 级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。 5 、有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上， 形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措 施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 6 、效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制 要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 （三）内部控制制度及措施 根据《基金法》、《中华人 民共和国商业银行法》等法律法规，托管中心制定了一整套严密、 高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交 通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》、《交通银 行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管 部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管 理制度》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统 完整独立，业务管理制度化，核心 作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流程、 全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部 控制评审。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《基金法》、《运作办法》和有关证券法规的规定，对基金 的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人 报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资 金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法 规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核 对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对 交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正。 四、其他事项 最近一年内交通银行及 其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到 中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管 理人员在基金管理公司无兼职的情况。 第五部分 相关服务机构 一、 基金份额 销售 机构 1 、直销机构： 东吴基金管理有限公司直销中心 注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号（ 200135 ） 办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（ 200135 ） 法定代表人： 王炯 联系人： 钱巍 直销电话：（ 021 ） 50509880 传真：（ 021 ） 50509884 客户服务电话： 400 - 821 - 0588 （免长途话费）、（ 0 21 ） 50509666 网站： www.scfund.com.cn 2 、代销机构： 详见基金份额发售公告或其他增加代销机构的公告。 3 、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择其 他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 二、 登记机构 名称： 东吴基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号（ 200135 ） 办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（ 200135 ） 法定代表人： 王炯 联系人： 钱巍 电话： 021 - 5050 9888 传真： 021 - 50509884 客户服务电话： 400 - 821 - 0588 （免长途话费）、 021 － 50509666 网站： www.scfund.com.cn 三、 变更注册的 律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（ 021 ） 31358666 传真：（ 021 ） 31358600 联系人：陆奇 经办律 师：黎明、陆奇 四、 会计师事务所和经办注册会计师 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（ 14 幢） 20 楼 办公地址：南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（ 14 幢） 20 楼 法定代表人：余瑞玉 经办注册会计师：谈建忠 、 魏娜 电话： 025 - 84711188 传真： 025 - 84716883 联系人： 魏娜 第六部分 基金的历史沿革和存续 一、 基金的历史沿革 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金由东吴内需增长混合型证券投资基金转型而来。 东吴内需增长 混合型证券投资基金经中国证监会证监许可【 2012 】 1035 号文 核准 募集，基金管 理人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 东吴内需增长混合型证券投资基金自 2013 年 1 月 4 日起至 2013 年 1 月 25 日公开募集，募 集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《东吴内需增长混合 型证券投资基金基金合同》于 2013 年 1 月 30 日生效。 2017 年 12 月 12 日东吴内需增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开， 大会审议并通过《关于东吴内需增长混合型证券投资基金转型有关事 项的议案》，内容包括东吴 内需增长混合型证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策略和修订基金 合同等事项。自基金份额持有人大会决议生效之日次一日起，《东吴内需增长混合型证券投资基 金基金合同》失效且《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时生效。 二、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后， 连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产 净值低于 5000 万 元 情形 的，基金管理人应 在定期报告中予以披露 ；连续 60 个工作日出现前述 情形的，基金管理人应当向中国 证监会 报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合 并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 第七部分 基金份额的申购与赎回 一、 申购和赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在相关公告中 列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构 办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、 申购和赎回的办理时间 1. 开放日及开放时间 本基金开放日为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为上 海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求 或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效以后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日 及开放时间 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 2. 申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 三个月 开始办理申购，具体业务办理时间在申购 开始公告中规定 。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 三个月 开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回 开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定 媒介 上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接收 的， 其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、 申购与赎回的原则 1. “未知价”原则，即申购、赎 回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行 计算； 2. “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3. 赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 4. 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 基金管理人 可在法律法规允许的情况下 ， 对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 四、 申购和赎回的数额限制 1. 投资者每次最低申购金额为 1,000 元（含申购费）。 2. 基金份额持有人在销售机 构赎回时，每次赎回申请不得低于 1,000 份基金份额。基金份额 持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 100 份的，在赎回时需一 次全部赎回。 3 、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购 等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 4 、 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会 备案。 五、 申购和赎回的程序 1 、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构 提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金 ， 投资者在提交赎回申请时， 必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立而不予成交。 2 、申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请，正常情况下，基金登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的有 效性进行确认，在 T ＋ 2 日后（包括该日）投资 者应向销售机构或以销售机构规定的其他方式查 询申购与赎回的成交情况。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购、赎回申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况， 投资者应及时查询。 3 、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记 机构确认基金份额时，申购生效。申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到 账则申购不成立，若申购不成立或无效，申购款项将退回投资者账户。 基金份额 持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者 T 日 赎回申请成功后，基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在 T ＋ 7 日（包括该日） 内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照《基 金合同》的有关条款处理。 六、 申购费与赎回费 1 、本基金申购费由申购人承担， 不列入基金财产， 用于市场推广、销售、登记结算等各项 费用。 2 、申购费率如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 100 万元以下 1.5% 100 万元以上（含） - 200 万元以下 1.2% 20 0 万元以上（含） - 500 万元以下 0.8% 500 万元以上（含） 1000 元 / 笔 3 、 本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日 的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的投资人收 取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费，并将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期不少 于 6 个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。未计入 基金财产 的赎回费 用于支 付登记费和其他必要的手续费。 赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下： 持有时间 T 赎回费率 T<7 日 1.50% 7 日≤ T < 30 日 0.75% 30 日≤ T < 1 年 0.50% 1 年≤ T < 2 年 0.25% T ≥ 2 年 0% 注： 1 个月指 30 日， 1 年指 365 日。 4 、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇 特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 5 、基金管理人可以根 据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应 于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定 媒介 及基金管理人网站公告。 6 、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要 求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 7 、 当发生大额申购 或赎回 情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自 律规则的规定。 七、 申购份数与赎回金额的计算方式 1. 申购份数的计算 净申购金额 = 申购金额 / （ 1+ 申购费率） 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份数＝净申购金额 /T 日基金份额净值 上述计算结果均按 四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的损失或收益 由基金财产 承担 。 例二： 假定 T 日的基金份额净值为 1. 1 00 0 元，四笔申购金额分别为 5, 000 元、 1 50 万元、 35 0 万元和 1 , 000 万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下： 申购 1 申购 2 申购 3 申购 4 申购金额 ( 元， A) 5,000.0 0 1,500,000. 00 3,500,000.00 10 , 000 , 000.00 适用申购费率 (B) 1.50% 1.20% 0.80% 固定费用 1000 元 净申购金额 (C=A/(1+B)) 4926.11 1482213.4 4 3472222.22 9 , 999 , 000.00 申购费 (D=A - C) 73.89 17,786.56 27,777.78 1 , 000.00 申购份额 (=C/1. 1 00 0 ) 4478.28 1347466.7 6 3156565.66 9,090,000.0 0 2. 赎回金额的计算 在先进先出的原则下，赎回金额的计算方法如下： 赎回 金 额＝赎回份数× T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回 金 额×赎回费率 净 赎回金额 = 赎回 金 额 - 赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 例三：（ 1 ）假定某投资者在持有本基金 超过 30 日、但 不超过一年时间内的 T 日赎回 20,000.00 份，其赎回费率为 0.5 0 % ，现假定该日基金份额净值为 1.250 0 元，则其获得的净赎回金额计算 如下： 赎回金额 =20,000.00 × 1.250 0 =25,000 .00 元 赎回费用 =25,000.00 × 0.5 0 %=125.00 元 净赎回金额 =25,000.00 - 125.00=24,875.00 元 （ 2 ）假定某投资者在持有本基金的超过一年、但不超过两年时间内的 T 日赎回 20,000.00 份，其赎回费率为 0.25% ，现假定该日基金份额净值为 1.550 0 元，则其获得的净赎回金额计算 如下： 赎回金额 =20,000.00 × 1.550 0 =31,000.00 元 赎回费用 =31,000.00 × 0.25%=77 . 50 元 净赎回金额 =31,000.00 - 77 . 50=30, 922 . 5 0 元 （ 3 ）假定某投资者在持有本基金超过 两年后 的 T 日赎回 10,000.00 份，其赎回费率为 0% ， 现假定该日基金份额净值为 1.300 0 元，则其获得的净赎回金额计算如下： 赎回金额 =10,000.00×1.300 0 =13,000.00 元 赎回费用 =13,000.00×0 % =0 .00 元 净赎回金额 =13,000.00 - 0 .00 =13,000.00 元 八 、 拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情 况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申 请。 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人 应当 暂停接受 基金申购申请。 3 、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4 、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 或 对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响 时。 5 、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩 产 生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6 、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达 到或者超过基金份额总数的 50% ，或者有可能导致投资者变相规避前述 50% 比例要求的情形。 7 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1 、 2 、 3 、 5 、 7 项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请 全部或部分 被拒绝 的 ，被拒绝的申购款项将退还 给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九 、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1 、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申 请或延缓支付赎回款项。 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金 管理人 应当 延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 3 、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人 无法计算当日基金资产净值。 4 、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5 、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接 受投资人的赎回申请。 6 、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理 人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分 配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条 款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日 可能未获受理部分予以撤销。在暂停 赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、 巨额赎回的情形及处理方式 （未完）  |