[发行]长安泓泽纯债债券：更新招募说明书摘要（2017年第2次）
长安 泓泽纯债债券 型 证券投资基金 招募说明书 摘要 （ 2017 年第 2 次更新） 基金管理人：长安基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展 银行股份有限公司 重要提示 1、 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 的募集申请经中国证监会 201 6 年 10 月 31 日 证监 许可 ﹝ 2016 ﹞ 2513 号 《关于准予长安泓泽纯债债券型证券投资基金注册的批复》 注册 募集 。 2、 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监 会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景 等作出实质性判断或者保证 。 3、 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所 带来的个别风险。 本基金投资于证券 / 期货 市场，基金份额净值会因为证券 / 期货 市场波动等 因素产生波动 。 投资有风险， 投资 人 在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性 并认真 阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件 ， 根据自身的投资目的、风险承受能力、投资 期限、投资经验、资产状况等 ， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投 资风险。 4、 基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管 理风险、 估值风险、 流动性风险以及技术 风险 和 本基金的特定风险 和 其他风险 等 。 本基金投资 中小企业私募债 ， 中小企业私募债 是根据相关法律法规由公司采用非 公开方 式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，存 在较大流动性风险。当发 债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有 中小企业私募债 ， 由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 5、 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基 金和混合型基金，属于较低风险的投资品种 。 6、 投资者应 通过本基金管理人或指定的销售机构购买基金。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有 可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。 7、 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证 本 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理 人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者注意基 金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行 承担 。 8、 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 16 日，有关财务数据和净值表现截止日 为 2017 年 9 月 30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、基金管理人 一、 基金管理人情 况 名称： 长安基金管理有限公司 住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 紫竹国际大厦 16 层 法定代表人：万跃楠 设立日期： 2011 年 9 月 5 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可 [2011]1351 号 组织形式：有限责任公司 注册资本： 2 .7 亿元人民币 存续期限：持续经营 联系人： 吴昱 联系电话： 021 - 2032 9688 股权结构： 股东名称 股权比例 长安国际信托股份有限公司 29.63% 上海景林投资发展有限公司 25.93% 上海恒嘉美联发展有限公司 24.44% 五星控股集团有限公司 13.33% 兵器装备集团财务有限责任公司 6.67% 合计 100% 二、主要人员情况 1 、董事会成员 万跃楠先生，董事，经济学博士。曾任南昌保险学校教师、中国证监会机构监管部处长、 长沙通程实业集团有限公司总裁、特华投资控股有限公司执行总裁、兵器装备集团财务有限 责任公司副总经理和安信期货有限责任公司董事长等职，现任长安基金管理有限公司董事 长、长安财富资产管理有限公司董事。 姜燕女士，董事，金融学硕士。曾任中信实业银行信贷部信贷员、信贷主管，美林国际 有限公司全球市场部副总监，中国农业银行伦敦子行筹备组顾问，花旗银行全球市场部副总 监，现任长安国际信托股份有限公司总裁助理，兼任投资总监、家族信托事业部总经理、家 族信托投资配置部总经理等职务。 高斌先生，董事，硕士。曾任中国证监会市场监管部主任科员、副处长、处长，中国证 监会驻深圳证券交易所督察员，中国证券登记结算公司总经理助理、党委委员、常务副总经 理，期间兼任中国证券登记结算公司上海分公司总经理，现任上海景林投资发展有限公司总 裁。 范 欢欢 女士 ，董事，管理学学士。曾任上海景林投资发展有限公司市场营销部产品经理、 投资研究部研究助理、总裁办投后管理等岗位，现任上海景林投资发展有限公司总裁办高级 经理。 李莉女士，董事，经济学硕士、工商管理硕士。曾任中国招商银行总行离岸业务部经理、 同业机构部高级经理，美国 PIMCO 总部香港公司副总裁，现任上海国和现代服务业股权投 资管理有限公司董事总经理，上海正阳国际经贸有限公司董事长、法人代表，兴业银行股份 有限公司监事，通联网络支付股份有限公司监事。 王健先生，董事，工商管理博士。曾任长信基金管理有限责任公司市场 开发部总监，金 元比联基金管理有限公司渠道销售部总监，长安基金管理有限公司市场总监等职。现任长安 基金管理有限公司副总经理，代行总经理职务。 田高良先生，独立董事，管理学博士。曾任西安秦川机械厂厂部办公室经济秘书，陕西 财经学院会计系讲师，西安交通大学会计学院财务管理系讲师、副教授，现任西安交通大学 会计学院财务管理系教授。 田轩先生，独立董事，金融学博士。曾任印第安纳大学凯利商学院助理教授、副教授， 现任清华大学五道口金融学院 昆吾九鼎金融学讲席 教授 、教育部“长江学者”特聘教授、博 士生导师 、 保利能源控股有限公司独立董 事。 傅蔚冈先生，独立董事，法学博士。曾任上海金融与法律研究院院长助理，现任上海金 融与法律研究院执行院长，北京刘鸿儒金融教育基金会副秘书长。 2 、监事会成员 印凤女士，监事，工商管理硕士。曾任长安汽车销售有限公司经营部财会处处长、长安 汽车股份有限公司财务部财务处处长、长安福特汽车有限公司财务总监、长安标致雪铁龙汽 车有限公司财务总监、兵器装备集团财务有限责任公司综合管理部总经理等职，现任兵器装 备集团财务有限责任公司总经理助理、党委委员。 吴缨女士，职工监事，上海财经大学金融学研究生，理学学士。曾任江西电力职大助教， 亚龙湾开发股份有限公司董事会秘书兼资金证券部经理 , 海南欣龙无纺股份有限公司董事会 秘书，上海君创财经顾问有限公司副总经理 , 上海鼎立实业投资有限公司副总经理等职。现 任长安基金管理有限公司综合管理部总经理。 3 、高级管理人员 万跃楠先生，董事长，简历同上。 王健先生 ， 代行 总经理，简历同上。 李永波先生，督察长。武汉大学法学学士、民商法学硕士，十年以上法律、基金从业经 历。曾任上海市源泰律师事务所律师、上海市通力律师事务所律师，上海市律师协 会基金业 务委员会委员，长安基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理等职。 4 、本基金基金经理 乔哲先生，获工商管理硕士学位，二十年债券及相关金融工作经验。曾任中国农业发展 银行山东省分行资金计划处资金科科长，中国农业发展银行总行资金计划部债券发行与资金 交易负责人，东亚银行（中国）有限公司资金中心高级助理经理，法国巴黎银行（中国）有 限公司固定收益部债务资本市场主管等职，现任长安基金管理有限公司联席投资总监、长安 货币市场证券投资基金、长安鑫益增强混合型证券投资基金及长安泓泽纯债债券型证券投资 基金的基金 经理。 5 、投资决策委员会成员 王健 先生，简历同上。 陈立秋先生，工商管理硕士及工学硕士学位 , 十一年以上金融行业从业经历。曾任 Blue Pool Capital 投资经理，江海证券有限公司研究主管等，人保资产管理有限公司高级投资经 理，上海知几资产管理有限公司投资总监，鸿商资本股权投资有限公司董事总经理（期间委 派至旗下控股的中法人寿保险有限责任公司担任投资总监）等职。现任长安基金管理有限公 司投资总监、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证 券投资基金、长安鑫恒回报混合型证券投资基金及长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金的 基金经理。 乔哲先生，简历同上 。 林忠晶先生，经济学博士，七年以上金融行业从业经历。曾任安信期货有限责任公司高 级分析师，中海 石油气电集团有限责任公司贸易部研究员，长安基金管理有限公司产品经理、 战略及产品部副总经理、量化投资部（筹）总经理等职，现任长安基金管理有限公司基金投 资部副总经理，长安沪深 300 非周期行业指数证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置 混合型证券投资基金、长安鑫恒回报混合型证券投资基金、长安鑫垚主题轮动混合型证券投 资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金及长安宏观策略混合型证券投资基金的 基金经理。 栾绍菲先生，经济学硕士，六年以 上金融行业从业经历。曾任长安基金管理有限公司研 究部研究员、基金经理助理等职，现任长安基金管理有限公司研究部副总经理，长安宏观策 略混合型证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 6 、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、 基金管理人的职责 1 、依法募集资金， 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜 ； 2 、办理基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 基金 收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制基金季度、半年度和年度报告； 7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、按照规定召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12 、 有关法律法规、 中国证监会规定的其他职责。 四、 基 金管理人的承诺 1 、 基金管理人将遵守《 中华人民共和国 证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止 违法违规行为的发生。 2 、 基金管理人 承诺防止 下列行为 的 发生 ： （ 1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待 其 管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ）法律、行政法规有关规定和中国证监会 规定 禁止的其他行为。 3 、 基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ） 越权或违规经营； （ 2 ） 违反基金合同或托管协议； （ 3 ） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （ 4 ） 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中 国证监会依法监管； （ 6 ） 玩忽职守、滥用职权； （ 7 ） 违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职 期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信 息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （ 8 ） 除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （ 9 ） 协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （ 10 ） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩 序； （ 11 ） 贬损同行，以抬 高自己； （ 12 ） 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 13 ） 以不正当手段谋求业务发展； （ 14 ） 有悖社会公德，损害证券投资基金 从业 人员形象； （ 15 ）其他法律、行政法规和中国证监会禁止的行为 。 4 、 基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； （ 3 ）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （ 4 ） 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动 。 五、 基金管理人 的 内部控制制度 1 、 内部控制的目标 （ 1 ） 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规定， 坚持基金 份额持 有人利益最大化原则，自觉形成守法经营、规范运作的意识和理念； （ 2 ） 防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产 的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展； （ 3 ） 确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整和及时披露； （ 4 ） 确保投资管理活动中公平对待不同投资组合，保护投资者合法权益。 2 、 内部控制的原则 （ 1 ） 健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个 部门或机构和各级人员，并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （ 2 ） 有效性原则。通过科 学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （ 3 ） 独立性原则。公司各机构、部门和岗 位职 责保持相对独立，公司基金资产、自有 资产、其它资产的运作严格分离； （ 4 ） 相 互制约原则。公司各机构、 部门和岗位的设置权责分明、相互制衡； （ 5 ） 成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3 、 制订内部控制制度的原则 （ 1 ） 合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律法规、规章和 各项规定，必须把国 家的法律法规、规章和各项政策体现到内控制度中； （ 2 ） 全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空 白或 漏洞； （ 3 ） 审慎性原则。公司内部控制的核心 是风险控制，制定内部控制制度以审慎经营、 防范和化解风险为出发点； （ 4 ） 适时性原则。公司内部控制制度必须随着有关法律法规的调整和公司经营战略、 经营方针、经营理念等内外部环境的变化 及时地 进行修改或完善。 4 、 内部控制的制度 体系 公司内部控制 的 制度体系由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章三个层次的制 度系列构成，这三个不同层次的内部管理制度既相互独立又互相联系，在公司章程的指引和 约束下构成了公司总体的内部控制的制度体系。 内部控制大纲是对公司章程的原则规定的细化和展开，同时又是 对公司各项基本管理制 度的总揽和原则指导。 基本管理制度是依据内部控制大纲对各项业务活动和公司管理的基本规范，涵盖公司各 项业务及管理活动的各个方面，为部门管理制度和业务工作手册的制定提供了依据。基本管 理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金运营制度、信息披露制度、监察稽核制 度、信息技术管理制度、公司财务制度、行政管理制度、人力资源管理制度和反洗钱制度 等 。 部门业务规章则直接对员工日常工作进行约束和指导。 三层内部控制制度体系在不同的控制层次上，对公司经营管理活动的决策、执行和监督 进行规范，将公司在经营管理活动中可能发生的风险，根据不同的决策层和执行层的权利与 责任进行分解，并对决策和执行过程中的风险点和风险因素，通过相应的内部控制制度予以 防范和控制，实现公司的合法合规运行，强化公司的内部风险控制，从而维护公司股东和基 金份额持有人的利益。 5 、 内部控制的 监控防线 公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线： （ 1 ） 建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。明确各岗位职责，并制定详 细的 岗位说明和业务流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承 担岗位责任； （ 2 ） 建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。公司建立重要业 务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡； （ 3 ） 建立以督察长和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督 反馈的第三道监控防线。督察长、监察稽核部独立于其它部门和业务活动，并对内部控制制 度的执行情况实行严格的检查和反馈。 6 、 基金管理人关于内部控制 制度 的声明 基金管理人 确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效 执行内部控制制度是公司董 事会及管理层的责任，董事会承担最终责任； 基金管理人 特别声明以上关于风险管理和内部 控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和 基金管理人 的发展不断完善风险管理和内 部控制制度。 二、基金托管人 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下： 名称： 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人： 高国富 成立时间： 1992 年 10 月 19 日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代 理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买 卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、 见证业务；离岸银行业务；证券投资 基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人 民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 织形式： 股份有限公司 注册资本： 293.52 亿元人民币 存续期间： 持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字 [2003]105 号 联系人：朱萍 联系电话：（ 021 ） 61618888 上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份 制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长， 各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部， 2005 年更名为资产托管部， 2013 年更名为资产托管与养老金业务部， 2016 年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部， 目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、、业务保障处、总行资产托管运营中 心（含合肥分中心）五个职能处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全 球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资 产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管 等多项 托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 三、相关服务机构 一、 基金份额发售机构 1 、 直销机构 名称： 长安基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼 法定代表人：万跃楠 电话： 021 - 2032 9866 传真： 021 - 2032 9899 联系人： 吴昱 客户服务电话： 400 - 820 - 9688 网上交易平台： www.changanfunds.com 投资 人 可以通过 直销机构 网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务 ， 具体交易细则请参阅 直销机构 网站公告。 2 、 其他 销售机构 （ 1 ）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：万建华 客服电话： 400 - 888 - 8666 公司网址： www.gtja.com （ 2 ）中信建投证券股份有限公司 注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人 : 王常青 客服电话 :400 - 888 - 8108 公司网址 : www.csc108.com （ 3 ）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦Ａ层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 客服电话： 95558 公司网址： www.cs.ecitic.com （ 4 ）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：陈有安 客服电话： 400 - 888 - 8888 公司网址： www.chinastock.com.cn （ 5 ）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 客服电话： 95523 或 4008895523 电话委托： 021 - 962505 公司网址 : www.swhysc.com （ 6 ）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 法定代表人：牛冠兴 客服电话： 400 - 800 - 1001 公司网址： www.essence.com.cn （ 7 ）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 客服电话： 400 - 809 - 6096 公司网址： www.swsc.com.cn （ 8 ）湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人：林俊波 客服电话： 400 - 888 - 1551 公司网站： www.xcsc.com （ 9 ）万联证券有限责任公司 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18 、 19 层 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场Ｆ栋 18 、 19 层 法定代表人：张建军 客服电话： 400 - 888 - 8133 公司网址： www.wlzq.com.cn （ 10 ）中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 (1507 - 1510 室 ) 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层 法定代表人：张智河 客服电话： 0532 - 96577 公司网址： www.zxwt.com.cn （ 11 ）信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼 法定代表人：高冠江 客服电话： 400 - 800 - 8899 公司网址： www.cindasc.com （ 12 ）光大证券股份有限公司 注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 : 薛峰 客服电话： 95525 公司网址 :www.ebscn.com （ 13 ）大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表人：董 祥 客服电话： 95563 公司网址： https://www.dtsbc.com.cn （ 14 ）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人：杨宇翔 客服电话： 95511 - 8 公司网址： www.pingan.com （ 15 ）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路 86 号 办公地址：济南市经七路 86 号 23 层 法定代表人：李玮 客户电话： 95538 公司网址： www.zts.com.cn （ 16 ） 国金证券 股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 客服电话： 400 - 160 - 0109 公司网址： www.gjzq.com.cn （ 17 ）天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址：中国武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 客服电话： 400 - 800 - 5000 公司网站： www.tfzq.com （ 18 ）和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 客户服务电话： 400 - 920 - 0022 公司网址： licaike.hexun.com （ 19 ）诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司 注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址：中国上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 法定代表人：汪静波 客服电话： 400 - 821 - 5399 公司网址： www.noah - fund.com （ 20 ）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 客服电话： 400 - 6788 - 887 公司网址： www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com （ 21 ）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人：其实 客服电话： 400 - 181 - 8188 公司网址： www.1234567.com.cn （ 22 ）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人：杨文斌 客服电话： 400 - 700 - 9665 公司网址： www.ehowbuy.com （ 23 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 法定代表人：陈柏青 客服电话： 95188 公司网址： https://www.antgroup.com/ （ 24 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 公司网址： www.erichfund.com （ 25 ）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人：凌顺平 客服电话： 4008 - 773 - 772 公司网址： www.5ifund.com （ 26 ）北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人：闫振杰 客服电话： 400 - 888 - 6661 公司网址： www.myfund.com （ 27 ）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市浦 东新区东方路 989 号中达广场 201 室 法定代表人：盛大 客服电话： 400 - 005 - 6355 公司网址： http://leadfund.com.cn/ （ 28 ）浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址：拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦） 1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人：徐黎云 客服电话： 4000680058 公司网址： http://www.jincheng - fund.com/ （ 29 ）一路财富（北京）信息科技股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 法定代表人：吴雪秀 客服电话： 4000011566 公司网址： http://www.yilucaifu.com/ （ 30 ）北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人：蒋煜 客服电话： 4008188866 公司网址： http://www.shengshiview.com.cn/ （ 31 ）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 法定代表人：王翔 客服电话： 021 - 65370077 网站： www.jiyufund.com.cn （ 32 ）上海中正达广投资管理有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人：黄欣 客服电话： 400 - 6767 - 523 公司网址： http://www.zzwealth.cn/ （ 33 ）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司） 法定代表人： TAN YI K KUAN 客服电话： 4006840500 公司网址： https://www.ifastps.com.cn/fe/b2b#/home （ 34 ）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人：张磊 客服电话： 400 - 990 - 8826 公司网址： www.citicsf.com （ 35 ）交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 客户服务电话： 95559 公司网址： http://www.bankcomm.com/ （ 36 ） 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址： 上海市中山东一路 12 号 法定代表人： 高国富 客户服务电话： 95528 公司网址： http://www.spdb.com.cn/ （ 37 ）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人：钟斐斐 客服电话： 4000 - 618 - 518 公司网址： www.danjuanapp.com （ 38 ）天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨 海浙商大厦公寓 2 - 2413 室 法定代表人：李修辞 客服电话： 010 - 59013825 公司网址： http://www.wanjiawealth.com/ （ 39 ）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 法定代表人：孙树明 客服电话： 95575 公司网址： http://new.gf. com.cn/index （ 40 ）上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人：李俊杰 客服电话： 021 - 962518 公司网址： http://www.962518.com/ 其他销售机构详见基金份额发售公告 和基金管理人发布的其他相关公告 。 基金管理人可 根据有关法律法规的要求，变更或增减其他符合要求的机构销售本基金，并及时公告 。 二、 登记机构 名称： 长安基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 16 楼 法定代表人：万跃楠 联系电话：021 - 2032 977 1 传真：021 - 2032 9741 联系人： 欧鹏 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 联系电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人：陆奇 经办律师：安冬、陆奇 四、 审计基金财产的会计师事务所 名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址： 北京 市 东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层 办公地址： 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 1 期 50 楼 法定代表人： 姚建华 电话： 021 - 22122888 传真： 021 - 62881889 联系人： 黄小熠 经办注册会计师： 张楠 、 黄小熠 四、基金的名称 长安泓泽纯债债券型证券投资基金 五、基金类型 债券型证券投资基金。 六、基金的投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准的投资回 报和长期稳健增值 。 七、基金的投资范围 本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具 ，包括国债、央行票据、金融债、地方 政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级 债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、 国债期货、 债 券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券 ( 可分离交易可转债的纯债部分除外 ) 、 可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金债券资产占基金资产的比例不低于 80% ，每个交易日 日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有的现金或者 到期日在一年以 内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行 适当程序后调整本基金的投资比例规定 。 八、基金的投资策略 1 、 久期策略 久期是衡量债券价格变动对利率变动敏感性最重要和最主要的指标，也是影响组合收益 率的重要因素。久期越长，债券价格对利率的变动就越敏感，债 券价格的波动就越大。久期 策略主要指综合各类经济和市场情况，确定债券组合的久期水平。 本基金将全面、深入研究影响利率变化的宏观因素，如经济增长率、通货膨胀、国际收 支等的变化，进而判断经济政策的基调和走向，结合债券市场资金供给结构、流动性充裕度 以及投资人避险情绪等的变化，判断和预测未来一段时间利率的可能走势，从而确定并调整 债券组合的久期水平。当预期利率将上行时，适当缩短债券组合的久期水平，当预期利率将 下行时，适当拉长债券组合的久期水平，以利用市场利率的波动和债券组合久期水平的调整 提升债券组合的收益率。 2 、 类 属配置策略 类属配置策略即决定资金在不同类型债券间的分配，本基金类属配置策略包括两个层 面：决定利率债和信用债的配置侧重和大概比例及细分类别债券的配置比例。 本基金将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以 及对宏观经济的持续跟踪，结合市场上主要的债券配置机构资金的情况，深入分析利率债和 信用债的相对投资价值，确定利率债和信用债的配置侧重和大概比例，并根据市场的变化趋 势，及时进行调整。 同时，本基金重点分析不同类型债券的信用分析、税赋水平、市场流动性和市场风险等， 研究国债、金融债和信用 债、交易所和银行间市场、一级市场和二级市场等投资品种的利差 和变化趋势，进而决定在上述按不同口径分类的债券资产的类属配置，以获取不同债券类属 之间利差变化所带来的收益。 3 、 期限结构策略 在对影响利率和信用风险变化的宏观和市场因素分析的基础上，本基金通过预测同一类 型债券收益率曲线的形状和变化趋势，在久期策略和类属配置策略的基础上，确定债券组合 最优的期限结构。具体来看，期限结构策略可细分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益 率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，买入期限位于 收益率曲线陡峭处的债券，通过债 券收益率的下滑，获得资本利得收益。 子弹策略是在收益率曲线较陡时，使投资组合中债券的久期集中于收益率曲线的一点； 杠铃策略是在收益率曲线可能呈现两头下降较中间下降更多的蝶式变动时，使投资组合中债 券的久期集中在收益率曲线的两端；梯式策略是在收益率曲线水平移动时，使投资组合中的 债券久期均匀分布于收益率曲线上。 4 、 信用债券投资策略 信用债券面临着债券本息无法按时兑付或无法部分或全部兑付的信用风险，同时信用风 险带来了信用溢价，使信用债券的收益率高于同期限的利率债，因此信用债券成为决定 债券 组合收益率和风险水平的重要券种。 本基金拟通过承担适度的信用风险获取信用溢价收益以提升组合的收益率并控制组合 的风险，信用债券投资策略包括个券精选、行业配置和动态调整三个层面。通过定性和定量 分析，精选信用评级较高、信用风险小、收益率相对较高的个券，再通过筛选行业并在不同 行业中分散配置以分散信用债券的风险，最后密切跟踪个券和发债主体的情况，对于经营或 信用可能恶化的个券，及时卖出。 定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、财务管理的风格、企业的盈利模式、企 业在产业链中的位置和地位、产品竞争力和企业核心优势等 企业内部因素分析，以及企业的 股东背景、政府对企业的支持、银企关系、企业对国家或地方的重要程度等外部支持因素分 析。定量分析主要包括资本结构分析、现金获取能力分析、盈利能力分析和偿债能力分析等。 同时，关注个券的债券条款和特征，包括其信用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利 息支付方式和利息税务处理）、剩余期限、久期、凸性、流动性（发行总量、流通量、上市 时间）等指标。综合上述因素决定是否将个券纳入备选债券库。 在精选个券的基础上，本基金重点关注发债主体所在行业的情况，对于面临较大的产能 过剩和调整压力的行业、周期性 强并处于低谷的行业以及面临国家调控限制的行业，将提升 对该行业发债主体和债券的筛选标准，对于其他行业，本基金将适度分散行业配置，以更好 分散信用债券组合的风险。 同时，本基金密切跟踪发债主体和行业发展情况以及债券本身的情况，当发债企业的基 本面情况可能恶化或信用评级可能下调时，尽早卖出；对于存在信用风险隐患的债券，及时 制定风险处置预案。对于基本面转好或信用评级可能上调的个券，积极配置。 5 、 资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前 偿还率水平等基本面因素，并且结合债券市场宏观分析的结果，评估资产支持证券的信用风 险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，辅以量化模型分析，评估其内在价值进行投资。 6 、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据审慎原则，密切跟踪发行主体的资产负债率和现金流等基本面情况以及债 券的信用评级、收益率和投资人数量及流动性情况，重点投资具有较好流动性和具有较高相 对投资价值的品种，力求在控制风险的前提下提高投资收益。 7 、 中小企业私募债 投资策 略 本基金将根据审慎原则，密切跟踪 中小企业私募债 的信用风险变化和流动性情况，通过 对 中小企业私募债 进行信用评级控制，通过对投资单只 中小企业私募债 的比例限制，严格控 制风险，并充分考虑单只 中小企业私募债 对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流 动性管理后，决定投资品种。同时，本基金持续跟踪所投债券发债主体的经营情况和财务指 标等，分析评估发债主体未来的偿债能力，对 中小企业私募债 的信用风险进行评估并及时作 出反应。 8 、 国债期货投资策略 本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将根据 法 律法规的规定，结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析，预测债券市场变动趋势。通 过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现货基差、套期保值的有效 性等指标进行持续跟踪，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 9 、 回购套利策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况以及回购成本等因素的情况下，在风险可控及 法律法规允许的范围内，通过债券回购融入和滚动短期资金，投资于收益率高于融资成本的 债券等其他金融工具 ，获得杠杆放大收益。 四 、投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ）本 基金债券资产占基金资产的比例不低于 80% ； （ 2 ）每个交易 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金 或者 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ； （ 3 ）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10% ； （ 4 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10% ； （ 5 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10% ； （ 6 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； （ 7 ）本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10% ； （ 8 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； （ 9 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 10 ）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ； （ 11 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得 超过基金资产净值 的 40% ；债券回购最长期限为 1 年，到期后不得展期。 （ 12 ）本基金参与国债期货投资，需遵从以下投资限制： 1 ）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 15% ； 2 ）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券 总市值的 30% ； 3 ）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债 期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 4 ）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约 的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 30% ； （ 13 ）本基金持有单只 中小企业私募债 ，其市值不得超过基金资产净值的 10% ； （ 14 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（ 9 ）条规定外，因证券和期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同 的有关约定。在上述期间内，本基 金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提前公告，不需要经基金 份额持有人大会审议。 2 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 3 、关联交易 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 4 、法律法规或监管机构对 基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管机构的规定执行；如法律法规或监管机 构修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或修 改属于非强制性的，基金管理人有权在履行适当程序后按照法律法规或监管机构调整或修改 后的规定执行，而无需基金份额持有人大会审议决定，但基金管理人在执行法律法规或监管 机构调整或修改后的规定前，应向投资者履行信息披露义务。 九、业绩比较基准 中国债券综合全价指数的收益率。 中国债券综合全价指数是由中央国债登 记结算有限责任公司编制的反映中国债券市场 总体走势的代表性指数，样本券涵盖的范围更加全面，包括主要交易市场、不同发行主体和 不同期限等几乎所有债券种类，具有广泛的代表性，能够更好地反映中国债券市场总体价格 水平和变动趋势。鉴于中国债券综合全价指数的权威性和代表性、指数的编制方法，结合本 基金的投资范围和投资策略，本基金管理人认为，中国债券综合全价指数的收益率作为本基 金的业绩比较基准能够更好反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用，或有 其他代表性更强、更科学客 观的业绩比较基准适用于本基金，或本指数停止编制时，基金管 理人可根据本基金的投资策略和投资范围，经和基金托管人协商一致后，可以在报中国证监 会备案后变更或调整本业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会 。 十、风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金和 混合型基金，属于较低风险的投资品种。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日（未经审计），报告期为2017年4月 1日至2017年9月30日。 1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 250,357,490.00 97.31 其中：债券 230,457,490.00 89.58 资产支持证券 19,900,000.00 7.74 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,794,202.04 0.70 8 其他资产 5,116,401.79 1.99 合计 257,268,093.83 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注： 本基金本报告期末未持有股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注： 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 13,318,730.00 5.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 128,796,160.00 52.79 5 企业短期融资券 20,004,000.00 8.20 6 中期票据 68,338,600.00 28.01 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 230,457,490.00 94.45 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 122323 14 凤凰债 200,000 20,202,000.00 8.28 2 1480554 14 新供销债 200,000 20,100,000.00 8.24 3 041768004 17 山东公用 C P002 200,000 20,004,000.00 8.20 4 101655009 16 中山城投 MTN001 200,000 19,716,000.00 8.08 5 101661021 16 古纤道 MT N003 190,000 18,855,600.00 7.73 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 代码 名称 数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净 值比例 (%) 1 142280 美吉特 32 200,000 19,900,000.00 8.16 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注： 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注： 本基金本报告期末未持有国债期货。 1 1 投资组合报告附注 1 1 .1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 1 1 .2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 1 1 .3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 3,905.07 2 应收证券清算款 0.00 （未完）  |