[发行]长城久盛安稳纯债：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
投资基金 更新的 招募说明书 摘要 （ 2017 年第 2 号 ） 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人： 交通 银行股份有限公司 二○一七年 十二 月 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金经 2016 年 9 月 9 日中国证券监督管 理委员会证监许可 [2016]2082 号文注册募集。基金合同于 2016 年 11 月 4 日生效。 重 要 提 示 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示 其未来表现，本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基 金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为 20 17 年 11 月 3 日，有关财务数据和净值表现截止日 为 20 17 年 9 月 30 日 （财务数据未经审计） 。 本招募说明书更新内容已经本基金托管人 交通 银行股份有限公司 复核 。 一、基金管理人 （一）基金管理人 情 况 1 、名称：长城基金管理有限公司 2 、住所： 深圳市 福田区 益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 3 、办公地址： 深圳市 福田区 益田路 6009 号新世界商务中心 40 - 41 层 4 、法定代表人： 何伟 5 、组织形式：有限责任公司 6 、设立日期： 2001 年 12 月 27 日 7 、电话： 0755 - 23982338 传真： 0755 - 23982328 8 、联系人： 袁江天 9 、管理基金情况： 目前管理长城久恒 灵活配置混合型 证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值 混合型 证券投资基金、 长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长 混合型 证券投资基金 (LOF) 、长城 品牌优选 混合型 证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力 混合型 证 券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长 混合型 证 券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板 300 指数分级证券投资 基金、长城优化升级 混合型 证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久 利保本 混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健 混合型 证券投资基金、 长城工资宝货币市场基金、 长城久鑫保本混合型证券投资基金 、长城久盈 纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配 置混合型证券投资基金 、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活 配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券 投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金 、 长城新优选混合型证券投资基金、长城久 润保本混合型证券投资基金 、长城久益保本混合 型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、 长城久鼎保本混合型证券投资基金、 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基 金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金 、 长城中国智造灵活配 置混合型证券投资基金 、 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 、 长城创新动力灵活 配置混合型证券投资基金 、 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 、 长城收益宝 货币市场基金 等四十三只基金。 10 、客户服务电话： 400 - 8868 - 666 11 、注册资本 ： 壹亿 伍 仟 万 元 人民币 12 、股权结构： 持股单位 占总股本比例 长城证券有限责任公司 47.059 ％ 东方证券股份有限公司 17.647 ％ 中原信托有限公司 17.647 ％ 北方国际信托股份有限公司 17.647 ％ 合计 100 ％ （二） 基金管理人 主要人员情况 1. 董事、监事及高管人员介绍 （ 1 ）董事 何伟先生，董事长，硕士。现任长城证券股份有线公司总裁、党委副书记。曾任职于 北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等 公司， 1993 年 2 月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理 兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理，国泰君安证券股份有限公司总裁助理，华 富基金管理有限公司（筹）拟任总经理，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总 裁。 熊科金先生，董事、总经理，硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责 人，中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理 、公司证券总部负责人，华夏证券有限 公司江西管理总部总经理，中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限 公司筹备组负责人，银河基金管理有限公司副总经理、总经理。 范小新先生， 董事， 博士，高级经济师。现任 长城证券股份有限公司党委委员，宝城 期货有限责任公司董事长。曾任 重庆市对外经济贸易委员会副处长，西南技术进出口公司 总经理助理，重庆对外经贸委美国公司筹备组组长，中国机电产品进出口商会法律部副主 任，华能资本服务有限公司总经理工作部副经理 ，长城证券股份有限公司纪委书记、副总 经理 。 杨玉成先生，董事，硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书，东方金 融控股（香港）有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大 学财政系教师，君安证券有限公司证券投资部总经理助理，上海大众科技创业（集团）股 份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，上海申能资产管理有限公司董事、副总经理， 东方证券股份有限公司财务总监、副总经理，申能集团财务有限公司董事、总经理。 姬宏俊先生，董事，硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老 干部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副 处长，国家开发银行河南省 分行信贷一处副处长。 金树良先生，董事，硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京 大学经济学院国际经济系。 1992 年 7 月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投 资有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部 总经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理 及总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。 王连洲先生，独立董事，现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》 三部重要民商法律起草工作的主要 组织者和参与者。曾在中国人民银行总行印制管理局工 作， 1983 年调任全国人大财经委员会，历任办公室财金组组长、办公室副主任、经济法 室副主任、研究室负责人、巡视员。 万建华先生，独立董事，硕士。 现任上海市互联网金融行业协会会长，通联支付网络 股份有限公司董事。 曾任中国人民银行资金管理司处长，招商银行总行常务副行长兼上海 分行行长 ( 期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司（现招商证券股 份有限公司）董事长），中国银联股份有限公司 党委书记、 总裁，上海国际集团 党委副书记、 副董事长、 总经理，国泰君安证券股份有 限公司 党委书记、 董事长 ， 证通股份有限公司董 事长 。 徐英女士，独立董事，学士 ，现已退休。 曾任北京财贸学院金融系助教、讲师，海南 汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理，长城证券股份有限公司总经理、董事长、 党委书记，景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事 ， 新华资产管理股份 有限公司副董事长。 鄢维民先生，独立董事，学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上 市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任，深圳市体 改委宏观调控处、企业处副处长，深圳市证券管理办公室公司审查 处处长，招银证券公司 副总经理。 （ 2 ）监事 吴礼信先生，监事会主席，会计师、中国注册会计师（非执业）。现任长城证券股份 有限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管，深圳中达信 会计师事务所审计一部部长，大鹏证券有限责任公司计财综合部经理，大鹏证券有限责任 公司资金结算部副总经理，第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。 2003 年进 入长城证券有限责任公司，任财务部总经理。 曾广炜先生，监事，高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险 控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司， 2003 年 1 月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总 经理、财务中心总经理、风险控制部总经理。 杨斌先生，监事，硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾任职 于中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处，自 1998 年 7 月至 2015 年 5 月先后于上 海证监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处 等部门任职，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。 黄魁粉女士，监事，硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。 2002 年 7 月 进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服 务中心工作。 袁江天先生，监事，博士。现任长城基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书、综 合管理部总经理。曾任职于广西国际信托投资公司投资管理部、国海（广西）证券有限责 任公司投资银行部、证券营业部、总裁办、北方国际信托投资股份有限公司博士后工作站。 王燕女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限 公司财务经理、综合管理部副总经理。 2007 年 5 月进入长城基金管理有限公司，曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作， 2010 年 8 月进入综合管理部从事财务会计工作。 张静女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根 士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。 （ 3 ）高级管理人员 何伟先生，董事长，简历同上。 熊科金先生，董事、总经理，简历同上。 彭洪波先生，副总经理，硕士。 曾就职于 长城证券股份有限公司 ，历任深圳东园路营 业部电脑部经理，公司电子商务筹备组项目经理，公司审计部技术主审。 2002 年 3 月进 入长城基金管理有限公司，历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门总经理、公司 督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理 、信息技术部总经理 。 桑煜先生，副总经理、市场开发部总经理，学士。曾任职于中国建设银行山东省分行、 中国建设银行总行基金托管部。 2002 年 8 月进入长城基金管理有限公司，历任市场开发 部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部总经理、综合管理部 总经理、公司总经理助理 。 杨建华先生，副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、 研究部总经理、投资决策委 员会委员、 基金经理，硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创 业有限公司、长城证券股份有限公司。 2001 年 10 月进入长城基金管理有限公司工作，历 任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理、“长城中小盘成长混合 型证券投资基金”基金经理 、“长城久富核心成长混合型证券投资基金（ LOF ）”基金经理， 期间曾任公司总经理助理 。 卢盛春先生，副总经理、机构理财部总经理，硕士。曾就职于中国人民银行江西省分 行、交通银 行海南分行、海通证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、西北证券有限 责任公司、华商基金管理有限公司（筹备组）。 2003 年进入长城基金管理有限公司，历任 上海分公司总经理、北京分公司总经理、公司总经理助理。 车君女士，督察长、监察稽核部总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限 公司， 1993 年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查 一处、机构监管二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调 研员等职务。 2 . 本基金基金经理简历 马强先生， 特许金融分析师（ CFA ），北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、 北京大学计算机系统结构专业硕士。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限 公司。 2012 年进入长城基金管理有限公司，曾任产品研发部产品经理、 “长城积极增利 债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金” 、 “长城增强收益定期开放债券型 证券投资基金” 和 “长城久恒 灵活配置混合型 证券投资基金”基金经理助理 ，自 2015 年 6 月 24 日至 2017 年 3 月 16 日任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理 。 现 任公司固定收益部副总经理，自 201 5 年 12 月 15 日至今任“长城久鑫保本混合型证券投资 基金”和“长城新策略灵活配置混合型证券投资基金”基金经理，自 2016 年 4 月 15 日至 今任“长城新优选混合型证券投资基金”基金经理，自 2016 年 4 月 28 日至今任“长城久 益保本混合型证券投资基金”基金经理，自 2016 年 5 月 20 日至今任“长城久安保本混合 型证券投资基金”和“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理，自 2016 年 7 月 26 日至今任“长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理，自 2016 年 11 月 4 日至今任“ 长 城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金 ”基金 经理，自 2017 年 7 月 27 日至今 任 “长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城新视野 混合型证券投资基金”基金经理 。 张棪先生， 淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。 2014 年 7 月进入长城基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理。 2017 年 9 月至 今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”，“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”、 “长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”、“长城久信债券型证券投资基金” 基金经理。 长城久盛安稳纯债两年定期开放 债券型证券投资基金历任基金经理如下：钟光正先生 自 2016 年 11 月 4 日至 2017 年 7 月 27 日担任基金经理。 3 . 本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 熊科金先生，投资决策委员会主任，公司董事、总经理。 杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、 研究部总经理、基金经理。 4 . 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一） 基金托管人情况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称： BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住 所：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码： 200120 注册时间： 1987 年 3 月 30 日 注册资本： 742.62 亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]25 号 联系人：陆志俊 电 话： 95559 交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行 之一。 1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股 份制商业银行，总部设在上海。 2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市， 2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2016 年英国《银行家》杂志发布的全球千家 大银行报告，交通银行一级资本位列第 13 位，较上年上升 4 位；根据 2016 年美国《财 富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 153 位，较上年上 升 37 位。 截至 2017 年 9 月 30 日，交 通银行资产总额为人民币 89357.90 亿元。 2017 年 1 - 9 月，交通银行实现净利润 ( 归属于母公司股东 ) 人民币 544.19 亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、 证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高 级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过 硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二） 主要人员情况 牛锡明先生，董事长、执行董事。 牛先生 2013 年 10 月至 今任本行董事长、执行董事， 2013 年 5 月至 2013 年 10 月任本 行董事长、执行董事、行长， 2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董事长、执行董事、行 长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位， 1997 年毕业于哈尔滨工业 大学管理学院技术经济专业，获硕士学位， 1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、执行董事， 2013 年 10 月起任本行行长； 2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任 公司执行 董事、总经理； 2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长； 2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长； 2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理； 2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理； 1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南 宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁； 2007 年 12 月至 2015 年 8 月， 历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁； 1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长， 会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位， 2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 （三） 基金托管业务经营情况 截至 2017 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 319 只。此外，交通银行还托 管了基金公司特定客户资产管理计划、 证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托 计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、 QFII 证券投资资产、 RQFII 证券投资资产、 QDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 . 直销机构 （ 1 ） 长城基金管理有限公司 直销中心 住所 ： 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 办公地址： 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 40 - 41 层 法定代表人：何伟 电话： 0755 - 23982338 传真： 0755 - 23982328 联系人：黄念英 客户服务电话： 400 - 8868 - 666 网站： www.ccfund.com.cn （ 2 ） 长城基金管理有限公司网上直销交易平台 网址： https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ 2 . 代销机构 （1） 交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 电话： 021 - 58781234 传真： 021 - 58408440 联系人： 张 作伟 客户服务电话： 95559 网站： www.bankcomm.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金， 并及时公告。 （二）基金注册登记机构 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层 法定代表人：何伟 成立时间： 2001 年 12 月 27 日 电话： 0755 - 23982338 传真： 0755 - 23982328 联系人：张真珍 客户服务电话： 400 - 8868 - 666 （三）律师事务所与经办律师 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36 - 37 层 负责人 ：张学兵 电话： 0755 - 33256666 传真： 0755 - 33206888 联系人：李雅婷 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所（办公地址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 执行事务合伙人： Ng Albert Kong Ping 吴港平 电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 联系人：李妍明 四、基金的名称 本基金名称： 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金 五、基金的类型与运作方式 基金类 型 ：债券型 基金运作方式：契约型开放式， 本基金以定期开放方式运作。 六、基金的投资目标 本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下，力争获得超越业绩比较基准的 收益，实现基金资产的长期增值。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的 金融工具 ，包括国债、金融债、企业债、公司 债、央行票据、中期票据、短期融资券、同业 存单、 资产支持证券、次级债、可分离交易 可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固 定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转 债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80% ，但在每次开 放期前两个月、开放期及开放期结束后两个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在 开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5 % ， 在封闭期，本基金不受上述 5% 的限制。 八、基金的投资策略 在大类资产配 置基础上， 本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、 债券市场券种供求关系及资金供求关系，主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整固 定收益类资产的平均久期及债券资产配置。 本基金采用的投资策略包括： 久期管理策略、 收益率曲线策略、个券选择策略、信用利差策略以及债券回购杠杆策略 等。 1 、久期管理策略 本基金建立了债券分析框架和量化模型，通过预测利率变化趋势，确定投资组合的目 标平均久期，实现久期管理。 本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分，通过“自上而下”对宏观经济 形势、财政与货币政策，以及债券市场资金供求等因素的分析，主动判断利率和收益率曲 线可能移动的方向和方式，并据此确定资产组合的平均久期。 2 、收益率曲线策略 本基金将在确定资产组合平均久期的基础上，根据利率期限结构的特点，以及收益率 曲线斜率和曲度的预期变化，遵循风险调整后收益率最大化配比原则，建立最优化的债券 投资组合，例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。 3 、个券选择策略 本基金将通过对个券基本面和估值的研究，选择经信用风险或预期信用风险 调整后收 益率较高的个券，收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券。 在个券基本面分析方面，本基金重点关注：信用评级良好的个券，预期信用评级上升 的个券和具有某些特殊优势条款的个券。在个券估值方面，本投资组合将重点关注估值合 理的个券，信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券，经风险调整后的收益 率与市场收益率曲线比较具有相对优势的个券。 4 、跨市场套利 跨市场套利是指基金管理人从债券各子市场所具有的不同运行规律、不同参与主体和 不同风险收益特征的差异中发掘套利机会，从而进一步增强债券组合的投资 回报。本基金 将在确定套利机会可行性的基础上，寻找合适的介入时机，进行一定的跨市场套利。 5 、把握市场低效或失效状况下的交易机会 在市场低效或失效状况下，本基金将根据市场实际情况，积极运用各类套利以及优化 策略对资产投资组合进行管理与调整，捕捉交易机会，以获取超额收益。 （ 1 ）新券发行溢价策略 在特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市场合理收益率，在发行时认购新券可能 获得超额收益。 （ 2 ）信用利差策略 不同信用等级的债券存在合理的信用利差，由于短期市场因素信用利差可能暂时偏离 均衡范围，从而出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。 6 、可转换债券投资策略 当正股价格处于特定区间内时，可转换债券将表现出股性、债性或者股债混合的特性。 本基金将对可转换债券对应的正股进行分析，从行业背景、公司基本面、市场情绪、期权 价值等因素综合考虑可转换债券的投资机会，在价值权衡和风险评估的基础上审慎进行可 转换债券的投资，创造超额收益。 7 、资产支持证券投资策略 资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资 产，通过一定的结 构性安 排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通， 并带有固定收入 的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标 的资产的构成及质量、提 前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债 券市场宏观分析的基础上，对资产 支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿 还风险和利率风险等进行分析，采取包括收 益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于 资产支持证券。 8 、债券回购杠杆策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合 个券分析和组合风险管理 结果，积极参与债券回购交易，放大固定收益类资产投资比例，追求债券资产的超额收益。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（总财富）收益率。 中债综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制和维护，综合反映了债券市 场整体价格和回报情况，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。 该指数合理、透明、公开，具有较好的市场接受度，可以较好的体现本基金的投资特 征与目标客户群的风险收益偏好。为此，本基金选取中债综合指数（总财富）收益率作为 本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，经与基金托管人协商一 致，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因 变更业绩比较基准，不需召开基金持有人大会通过。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基 金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 十一、投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人 交通银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于 201 7 年 11 月 28 日 复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 7 年 9 月 3 0 日 ，本报告中所列财务数据未经审计。 1 、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 990,810,042.74 97.80 其中：债券 990,810,042.74 97.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,030,046.71 0.79 8 其他资产 14,237,261.05 1.41 9 合计 1,013,077,350.50 100.00 2 、 报告期末按行业分类的 境内 股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 4 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 362,574,000.00 35.81 其中：政策性金融债 312,674,000.00 30.88 4 企业债券 113,628,042.74 11.22 5 企业短期融资券 381,085,000.00 37.64 6 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） - - 8 同业存单 133,523,000.00 13.19 9 其他 - - 10 合计 990,810,042.74 97.86 5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 170210 17 国开 10 2,000,000 195,980,000.00 19.36 2 170206 17 国开 06 900,000 89,190,000.00 8.81 3 011751014 17 东阳光 SCP002 800,000 80,384,000.00 7.94 4 011751057 17 华侨城 SCP001 700,000 70,147,000.00 6.93 5 011754038 17 金隅 SCP002 500,000 50,250,000.00 4.96 6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂 不参与国债期货交易。 9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 10 、 投资组合报告附注 10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 10.2 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股 票。 10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 600.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,236,660.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,237,261.05 10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较（截至 201 7 年 9 月 3 0 日 ） 时间段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 基金合同生效日 （2016年11月4日）至 2016年12月31日 0.23% 0.04% - 1.92% 0.17% 2.15% - 0.13% 2017年1月1日至2017 年9月30日 1.01% 0.0 7 % 0.68% 0.06% 0.33% 0.0 1 % 基金合同生效日 （2016年11月4日）至 2017年9月30日 1.24% 0.0 7 % - 1.25% 0.09% 2.49% - 0.02 % 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 十三、基金费用概览 （ 一 ） 基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金的证券交易费用； 7 、基金的银行汇划费用； 8 、基金的开户费用、账户维护费用； 9 、 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （ 二 ） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4 % 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E × 0.4 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付 。经基金 管理人与 基金 托管人 核 对一致后 ，于次月前 2 - 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 日、公休假等 , 支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1 % 的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H ＝ E× 0.1 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付 。经基金 管理人与 基金 托管人 核 对一致后 ，于次月前 2 - 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 , 支付日期顺延。 上述 “ 一、基金费用的种类中第 3 － 7 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （ 三 ） 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （ 四 ） 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《 长城 久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金 基金合同》的要求，并结合本基金管理人 对基金实施的投资管理活动，对 2017 年 6 月 16 日 刊登的本基金的招募说明书进行了更新， 更新的主要内容如下： 1 、 在“重要提示”中，调整了风险提示的相关内容；更新了招募说明书所载内容截止 日期与有关财务数据、净值表现截止日期。 2 、在第三部分“基金管理人”中， 更新了基金管理人情况及主要人员情况 。 3 、在第四部分“基金托管人”中，更新了 基金托管人的信息 。 4 、 在第 九 部分“基金的投资管理”中，增加了投资组合报告内容，披露截至 2017 年 9 月 30 日 的数据。 5 、增加了第十部分“基金的业绩”数据，披露了截至 2017 年 9 月 30 日 本基金的业绩 数据。 6 、增加了第二十二部分“其他应披露的事项”，并披露了本期已刊登的公告事项。 长城基金管理有限公司 2017 年 12 月 16 日 中财网
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