[发行]中证兴业中高等级信用债指数：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
招募说明书 （更新） 摘要 （ 2017 年第 2 号 ） 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 重要提示 本基金经 2016 年 5 月 17 日 中国证券监督管理委员会证监许可 [ 201 6 ] 1067 号文准予募集注册 ，基金合同于 2016 年 11 月 4 日正式生效 。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 投资 价 值和 市场前景 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读 基金合同、 本招募说明书 等 信息披露文件 ，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性， 自主判断基金 的投资价值， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承 担基金投资中出现的各类风险，可能包括： 市场风险，信用风险，流动性风险， 操作风险，管理风险，合规性风险 等。本基金为债券型 指数 基金，其预期风险与 预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金 合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。除非 另有说明，本招募说明书所载内容截止日为 201 7 年 11 月 3 日，有关财务数据和 净值表现截止日为 201 7 年 9 月 3 0 日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人情况 名称： 兴业基金管理有限公司 住所：福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 办公地址 ： 上海市 浦东新区浦明路 198 号财富 金融 广场 7 号楼 法定代表人： 卓新章 设立日期： 2013 年 4 月 17 日 批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监许可 [2013]288 号 组织形式： 有限责任公司 注册资本： 7 亿元人民币 存续期限： 持续经营 联系电话： 021 - 22211888 联系人：郭玲燕 股权结构： 股东名称 出资比例 兴业银行股份有限公司 90% 中海集团投资有限公司 10% 合计 100 % （二）主要人员情况 1 、董事会成员 卓新章先生，董事长，本科学历。曾任兴业银行宁德分行副行长、行长，兴 业银行总行信贷审查部总经理，兴业银行福州分行副行长，兴业银行济南分行行 长，兴业银行基金业务筹建工作小组负责人，兴业银行总行基金金融部总经理， 兴业银行总行资产管理部总经理等职。现任兴业基金管理有限公司董事长，兴业 财富资产管理有限公司执行董事，兴业银行金融市场总部副总裁。 明东先生，董事，硕士学位。曾先后在中远财务有限责任公司及中国远洋运 输（集团）总公司资产经营中心、总裁事务部、资本运营部工作，历任中国远洋 控股股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表，中国远洋运输（集团） 总公司 / 中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理。现任中远海运发展股份 有限公司副总经理、党委委员，中海集团投资有限公司总经理。 汤夕生先生，董事，硕士学位。曾任建设银行浦东分行办公室负责人，兴业 银行上海分行南市支行行长，兴业银行上海分行副行长等职。现任兴业基金管理 有限公司总经理。 朱利民先生，独立董事，硕 士学位。曾任国家体改委试点司主任科员、副处 长、处长，国家体改委下属中华股份制咨询公司副总经理，中国证监会稽查局副 局长、中国证监会派出机构工作协调部主任、兼投资者教育办公室主任，中信建 投证券股份有限公司合规总监、监事会主席等职。 黄泽民先生，独立董事，博士学位。曾任华东师范大学商学院院长，第十届、 十一届全国政协委员等职。现任华东师范大学终身教授、博导、国际金融研究所 所长，兼任上海世界经济学会副会长，中国金融学会学术委员，中国国际金融学 会理事，中国国际经济关系学会常务理事，全国日本经济学会副会长，第十二届 全国政 协委员，上海市人民政府参事。 曹和平先生，独立董事，博士学位。曾任中共中央书记处农研室国务院农村 发展研究中心农业部研究室副主任，北京大学经济学院副院长 , 云南大学副校长， 北京大学供应链研究中心主任，北京大学中国都市经济研究基地首席专家等职。 现任北京大学经济学院教授（博士生导师），北京大学环境、资源与发展经济学 系主任，兼任北京大学数字中国研究院副院长，中国经济规律研究会副会长，中 国西部促进会副会长，中国环境科学学会绿色金融分会主任，中央电视台财经频 道评论员，北京大学供应链研究中心顾问，互联网普惠金融研究院院长， 广州市、 西安市、哈尔滨市、厦门市和青岛市金融咨询决策专家委员，云南省政府经济顾 问。 2 、监事会成员 顾卫平先生，监事会主席，硕士学位。曾任上海农学院农业经济系金融教研 室主任、系副主任，兴业银行上海分行副行长，兴业银行天津分行行长，兴业银 行广州分行行长等职。现任兴业银行金融市场总部副总裁、总行资产管理部总经 理。 杜海英女士，监事，硕士学位。曾任中海（海南）海盛船务股份有限公司发 展部科长、发展部副主任（主持工作）、发展部主任，中共中国海运（集团）总 公司党校副校长，集团管理干部学院副院长等职。现任中远海运发展股份有限公 司总经理助理、中海集团投资有限公司副总经理。 李骏先生，职工监事，硕士学位。曾任渣打银行全球金融市场部主任，海富 通基金管理有限公司机构业务部副总经理，兴业基金管理有限公司综合管理部副 总经理。现任兴业基金管理有限公司产品研发部总经理。 赵正义女士，职工监事，硕士学位。曾任上海上会会计师事务所审计员，生 命人寿 保险股份有限公司稽核审计部助理总经理，海富通基金管理有限公司监察 稽核部稽核经理、财务部高级财务经理，兴业基金管理有限公司监察稽核部副总 经理。现任兴业基金管理有限公司财富管理总部副总经理。 3 、公司高级管理人员 卓新章先生，董事长，简历同上。 汤夕生先生，总经理，简历同上。 王薏女士，督察长，本科学历。历任兴业银行信贷管理部总经理助理、副总 经理，兴业银行广州分行副行长，兴业银行信用审查部总经理，兴业银行小企业 部总经理，兴业银行金融市场总部风险总监、金融市场风险管理部总经理。现任 兴业基金管理有限公司党委委员、督 察长。 黄文锋先生，副总经理，硕士学位。历任兴业银行厦门分行鹭江支行行长、 集美支行行长，兴业银行厦门分行公司业务部兼同业部、国际业务部总经理，兴 业银行厦门分行党委委员、行长助理，兴业银行总行投资银行部副总经理，兴业 银行沈阳分行党委委员、副行长。现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经 理。 张顺国先生，副总经理，本科学历。历任泰阳证券上海管理总部总经理助理， 深圳发展银行上海分行金融机构部副总经理、商人银行部副总经理，深圳发展银 行上海分行宝山支行副行长，兴业银行上海分行漕河泾支行行长、静安支行行长、 上海分行营销 管理部总经理，兴业基金管理有限公司总经理助理，上海兴晟股权 投资管理有限公司总经理。现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经理、上 海分公司总经理，兼任兴投（平潭）资本管理有限公司执行董事。 庄孝强先生，总经理助理，本科学历。历任兴业银行宁德分行计划财会部副 总经理，兴业银行总行审计部福州分部业务二处副处长、上海分部业务二处副处 长，兴业银行总行资产管理部总经理助理，兴业财富资产管理有限公司总经理。 现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理助理，兼任上海兴晟股权投资管理 有限公司执行董事。 4 、本基金的基金经理 杨逸君女士，硕士学位，金融风险管理师 (FRM) 。 7 年证券从业经历。 2010 年 7 月至 2013 年 6 月，在海富通基金管理有限公司主要从事基金产品及证券市 场研究分析工作； 2013 年 6 月至 2014 年 5 月在建信基金管理有限公司主要从事 基金产品及量化投资相关的研究分析工作； 2014 年 5 月加入兴业基金管理有限 公司， 2015 年 6 月至 11 月担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴 业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金和兴业 添天盈货币市场基金的基金经理助理。 2015 年 11 月 9 日起担任兴业稳固收益两 年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金和兴业添天盈货币市 场基金的基金经理， 2015 年 11 月 9 日至 2016 年 12 月 12 日担任兴业稳固收益 一年理财债券型证券投资基金基金经理， 2016 年 2 月 25 日起担任兴业丰泰债券 型证券投资基金基金经理， 2016 年 4 月 21 日起担任兴业天融债券型证券投资基 金基金经理， 2016 年 5 月 9 日起担任兴业天禧债券型证券投资基金基金经理， 2016 年 11 月 4 日起担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金经理， 2016 年 12 月 7 日起担任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理， 2017 年 1 月 3 日起担任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理， 2017 年 1 月 6 日起担任兴业 安润货币市场基金基金经理， 2017 年 3 月 10 日起担任兴业福鑫债券型证券投资 基金基金经理， 2017 年 3 月 23 日起担任兴业瑞丰 6 个月定期开放债券型证券投 资基金基金经理。 5 、投资 策略 委员会成员 汤夕生先生，总经理。 黄文锋先生，副总经理。 周鸣女士，固定收益投资一部总监。 冯小波先生，固定收益投资二部总经理。 徐莹女士，固定收益投资二部副总经理兼投资总监。 腊博先生，固定收益投资一部投资总监。 杨志清先生，研究部研究总监。 6 、上 述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称 “ 中国银行 ” ） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服电话： 95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服 务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投 资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等 门类齐全 、产品丰富 的托管 业务 体系 。在 国 内 ，中 国银行首家 开展绩效评估、风险 分析 等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务 ，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 20 1 7 年 09 月 30 日，中国银行已托管 6 37 只证券投资基金，其中境内 基金 600 只， QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数 型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位 居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控 制审阅工作。先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。 20 17 年，中国银行继续获 得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管 业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理 人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据 交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的 , 应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报 告。 三、相关服务机构 （ 一 ） 基金份额发售机构 1 、直销机构 （ 1 ）名称：兴业基金管理有限公司直销中心 住所 ： 福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 办公 地址 ： 上海市浦东新区浦明路 198 号财富金融广场 7 号楼 法定代表人：卓新章 联系人：徐湘芸 电话： 021 - 22211975 传真： 021 - 22211997 网址： http://www.cib - fund.com.cn （ 2 ）名称：网上直销系统 网址： https://trade.cib - fund.com.cn/etrading/ （ 3 ）名称：兴业基金微信公众号 微信号： “ 兴业基金 ” 或者 “cibfund” 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。 （ 二 ）登记机构 名称： 兴业基金管理有限公司 住所 ： 福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 办公地址 ： 上海市浦东新区浦明路 198 号财富 金融 广场 7 号楼 法定代表人： 卓新章 设立日期： 2013 年 4 月 17 日 联系电话： 021 - 222118 99 联系人： 金晨 （ 三 ）出具法律意见书的律师事务所 名称： 上海市 通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公场所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 俞卫锋 电话： 021-31358666 传真： 021-31358600 联系人： 孙睿 经办律师： 黎明、孙睿 （ 四 ）审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 法定代表人：曾顺福 电话： 021 - 6141 8888 传真： 021 - 6335 0177/0377 联系人：曾浩 经办注册会计师：曾浩、吴凌志 四、基金的名称 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 五、基金的类型 债券型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金采用被动指数化投资，通过盯住跟踪标的指数的关键要素 ， 争取在扣 除各种费用之前获得与标的指数相似的回报，追求跟踪误差的最小化。 七、基金的投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的 投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（国债、金融 债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、分 离 债的纯 债部分等）、债券回购、资产支持证券；此外，本基金也可投资于银行存款、通 知存款 等具有 良好流动性的货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。 本基金不 参与 股票、权证等权益类资产 及 可转换债券 的 投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整 投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80% ； 其中标的指数成份 债 券、备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金资产 的 80% ；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 八、基金的投资策略 （一）投资策略 本基金为被动管理的指数基金。主要采用抽样复制和动态优化法构建基金债 券投资组合，构建与标的指数风险收益特征相似的资产管理组合，并以此实现对 标的指数的跟踪误差最小化。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过 0.3% ，年跟踪误差不超过 3 % 。如因指数编制规则或其他 因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一 步扩大。 1 、资产配置策略 本基金将不低于基金资产的 80% 投资于债券资产，又将不低于非现金基金资 产的 80% 投资于指数成份债券及备选成份债券 。剩余资产将投资于流动性较好 , 收益较高的固定收益类产品以保证投资组合能够在跟踪指数的基础上，具有较好 的流动性。 2 、债券投资策略 （ 1 ）债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、筛选目标组合成份券和 逐步调整建仓。 1 ）划分债券层级 本基金主要采用分层抽样复制法 确定各层级成份券及其权重 初步构建基金 债券投资组合。 2 ） 筛选目标组合成份 债 券 分层完成后，本基金在各层级成份券内利用随机抽样等方法 同时结合流动性 指标如 发行规模、日均成交金额、期间成交天数 等 筛选出与各层级总体风险收益 特征相近的 个券组合， 或部分投资于 备选债 券，以更好的实现对标的指数的跟踪。 3 ） 逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 （ 2 ）债券投资组合的调整策略 1 ）定期调整 基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情 况，并对投资组合进行调整。 2 ）不定期调整 当成份债券发行量变动、组合发生较大的申购赎回、组合内债券还本派息、 成份债券遇到退市或流动性不足、债券到期、以及市场波动剧烈等情况，导致投 资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程 度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 3 、债券回购策略 为了更好的进行流动性管理，对于基金资产组合中持有的现金超出规定比例 部分，基金管理人可进行债券逆回购操作，以提高基金整体收益。在发生基金份 额大额赎回时，基金管理人可进行债券正回购操作，以提高基金资产中现金的比 例，应对投资者的赎回要求。 4 、其他策略 为了应对基金流动性需要、满足基金投资信用评级要求以及弥补一定的基金 费用，基金管理人还可以在风险控制的前提下，使用其他投资策略。如基金管理 人利用银行间和交易所、债券一级、二级市场的套利机会进行跨市场套利；还可 以使用事件驱动策略，通过研究重大宏观及信用事件，分析对投资 标的定价产生 的影响，从而进行套利或者规避相应的信用风险事件。也可以使用公允价值策略， 通过对债券市场价格和模型价格偏离度的研究，采取相应的加减仓操作。 5 、未来，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人 在依法履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围，并更新和丰富基金投 资策略。 （二 ）基金的投资管理 流程 1、决策依据 1) 国家有关法律、法规和《基金合同》的规定； 2) 以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则； 3) 国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向 及全球经济因素分析。 2 、投资管理程序 1) 投资基础研究 对于债券投资，分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断，开 展标的指数跟踪、成份 债券选成份债券 等相关信息的搜集与分析、流动性分析、 误差及其归因分析等工作 ， 为本基金投资管理提供决策依据。 2) 资产配置会议 本基金管理人定期召开资产配置会议，讨论基金的资产组合，形成资产配置 建议。 3) 构建投资组合 投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，审议并确定基金资产配置方 案，并审批重大单项投资决定。 基金经理在投资决策委员会的授权下，根据本基金的资产配置要求，参考资 产配置会议、投研会议讨论结果，制定基金的抽样复制计划和具体个券投资组合， 在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。 4) 交易执行 基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易 室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行 情况反馈给基金经理。 5) 投资组合监控与调整 基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况，监察稽核部对基 金投资进行日常监督，风险管理员负责完成内部的基金业绩和风险评估。基金经 理根据标的指数的每日变动情况，结合成份债券等的基本面、流动性、基金申购 赎回的现金流量等情况，以及基金投资绩效评估结果等，对基金投资组合进行动 态监控和调整优化，密切跟踪标的指数。 九、业绩比较基准 中证兴业中高等级信用债指数 收益率 * 95 %+ 银行人民币活期存款利率（税后） × 5% 由于本基金投资标的指数为 中证兴业中高等级信用债指数 ，且现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，因此本基金将业绩比较基 准定为 中证兴业中高等级信用债指数 收益率× 95% + 银行人民币活期存款利率（税 后）× 5% 。 若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可依据 维护基金份额持有人合法权益的原则，根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比 较基准 。若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质 性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大 会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数变更 对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方 案调整等）， 无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人调整业绩比较基准应 取得基金托管人同意后，报中 国证监会备案，基金管理人应在调整实施前依照《信 息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型 指数 基金， 其风险 收益预期高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 201 7 年 9 月 3 0 日，本报 告中所列财务数据未经审计 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,805,328,543.79 96.01 其中：债券 7,530,446,670.00 92.63 资产支持证券 274,881,873.79 3.38 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 155,014,792.52 1.91 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 10,427,740.36 0.13 8 其他资产 159,006,419.32 1.96 9 合计 8,129,777,495.99 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,015,018,500.00 12.64 其中：政策性金融债 408,124,000.00 5.08 4 企业债券 3,398,044,370.00 42.33 5 企业短期融资券 311,424,000.00 3.88 6 中期票据 1,718,433,800.00 21.41 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 599,708,000.00 7.47 9 其他 487,818,000.00 6.08 10 合计 7,530,446,670.00 93.80 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 111715290 17民生银 行CD290 3,400,000 336,226,000.00 4.19 2 1705082 17河北债08 2,350,000 235,423,000.00 2.93 3 101554013 15神华MTN001 1,500,000 151,710,000.00 1.89 4 1380294 13宛城投 债 1,800,000 150,246,000.00 1.87 5 170207 17国开07 1,500,000 149,535,000.00 1.86 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 116643 申证1A01 1,500,000 150,000,000.00 1.87 2 142392 PR远东5A 1,120,000 65,793,179.15 0.82 3 1789088 17德宝天元 1B 420,000 41,920,200.00 0.52 4 142151 PR远东4A 300,000 17,168,494.64 0.21 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形 。 11.2 本基金为指数型债券基金，未涉及股票相关投资。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 92,043.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 158,914,375.88 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 159,006,419.32 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为2017年9月30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效日（2016 年11月04日）至2016年12 月31日 0.20% 0.05% -1.93% 0.10% 2.13% -0.05% 2017年1月1日-2017年06 月30日 1.40% 0.05% 0.52% 0.07% 0.88% -0.02% 2017年7月1日-2017年09 月30日 0.99% 0.04% 0.90% 0.03% 0.09% 0.01% 自基金合同生效日起 至2017年9月30日 2.61% 0.05% -0.53% 0.07% 3.14% -0.02% 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、 基金的标的指数许可使用费； 4 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6 、基金份额持有人大会费用； 7 、 基金的证券交易费用； 8 、基金的银行汇划费用； 9 、证券账户开户费用、银行账户维护费用； 10 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0. 3 % 年费率计提。管理费的计算 方法如下： H ＝ E × 0. 3 % ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 经 基金管理人 与 基 金托管人 双方核对无误后 ，基金托管人 按照 与 基金 管理人协商一致的方式 于次月 首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等 , 支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费 的 计 算方法如下： H=E × 0.1% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金托管人 。若遇法定节假日、 公 休日等 , 支付日期顺延。 3 、 指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所 规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 在通常情况下，指数许可 使用费按前一日基金资产净值的 0.015% 年费率计提。具体计算方法如下： H=E×0.015%÷ 当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费， E 为前一日的基金资产净值 。 指数许可使用费每日计提，按季支付。指数许可使用费的收取下限为每季度 人民币贰万伍仟元，基金设立当年，不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支 付方式 等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应 在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 上述 “ （ 一 ） 基金费用的种类中第 4 - 10 项费用 ” ，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、《基金合同》生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会 的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四） 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 （五） 费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后 且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下 ，可根据基金发展情况调整基金管理费、基金托管费等相关费率。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信 息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于 2017 年 6 月 17 日刊登的《 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金招募说明书 ( 更新 ) （ 2 017 年第 1 号） 》 进行了更新，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本 基金实施的投资经营活动进行了内容的补充和更新，主要补充和更新的内容如 下： 1 、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期以及相关财务 数据的截至日期。 2 、 在“三、基金管理人 ” 部分，更新了基金管理人的主要人员情况。 3 、 在“四、基金托管人”部分，更新了托管人基本情况、主要人员情况、 基金托管业务经营情况。 4 、在“ 九 、基金 的 投资”部分，更新了基金投资组合报告的内容。 5 、在“十 、基金的业绩”部分，更新了基金业绩表现的内容。 6 、 在 “ 十四 、基金的费用与税收 ” 部分 ， 更新 了 指数 许可使用费的内容。 7 、 在 “ 二十 二 、其他应披露事项 ” 部分，更新了基金管理人在招募说明书 更新期间刊登的与本基金相关的公告。 兴业基金管理有限公司 2017 年 12 月 1 8 日 中财网
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