[发行]海富通沪港深混合：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
沪港深 灵活配置混合型证券投资基金 更新 招募说明 书 摘要 （ 2017 年 第 2 号） 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 重要提示 本基金经2016年7月20日中国证券监督委员会证监许可【2016】1647号文准 予注册募集。本基金的基金合同于2016年11月11日正式生效。本基金类型为契约 型开放式。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会 注册 。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额 的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份 额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩 也不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险，投资人在认购（或申购）本基 金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件 。 基金管理人提 醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的 香港联合交易所上市的股票（以下简称 “ 港股通标的股票 ” ）的， 会面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险， 包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设 涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇 率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来 的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖 出，可能带来一定的流动性风险）等。 本基金的基金名称仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股，本基金基 金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略 等发生较大的调整，存在 不对港股进行投资的可能。 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 11 日，有关财务数据和净值 表现截止日为 2017 年 9 月 30 日。 本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：海富通基金管理有限公司 注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 法定代表人：张文伟 成立时间： 2003 年 4 月 18 日 电话： 021 - 38650999 联系人：吴晨莺 注册资本： 1.5 亿元人民币 股权结构：海通证券股份有限公司 51% 、 法国巴黎资产管理 BE 控股公司 49% 。 （二）主要人员情况 张文伟先生 ，董事长，硕士，高级经济师。 历任交通银行河南省分行铁道支 行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证券投 资银行总部副总经理、海富通基金管理有限公司董事、副 总经理。 2013 年 5 月 起任 海富通基金管理有限公司董事长。 任志强先生 ，董事、总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究 部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资责任有限公司 研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司总裁助理 兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限 公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事 长。 2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司 董事、总经理。 杨明先生， 董事，管理学学士。历任中国人民银行新余支行科员，交通银行 新余支行办公室科员、证券业务部负责人、证券业务部副主任、证券业务部主任， 海通证券有限公司新余营业部总经理，海通证券股份有限公司江苏分公司筹备负 责人、总经理、党委副书记，现任海通证券股份有限公司人力资源部总经理、党 委组织部部长。 吴淑琨先生 ，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有限 公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户 服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总 经理。 陶乐斯（ Lig ia Torres ）女士 ，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位， 曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行， 1996 年加入法国巴黎银行 集团工作， 2010 年 3 月至 2013 年 6 月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席 执行官， 2010 年 10 月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事， 2013 年 7 月至今任 法国巴黎资产管理公司亚太区 CEO 。 黄金源 (Alex NG Kim Guan) 先生， 董事，马来西亚国籍，文学学士，历任荷 兰通用投资银行新加坡代表处客服主任，荷兰通用资本市场远东区域香港公司证 券部经理， 法国巴黎资产管理亚洲有限公司董事，现任法国巴黎资产管理亚洲有 限公司亚太区投资总监。 郑国汉先生 ，独立董事，经济学硕士及博士学位。历任美国佛罗里达州大学 经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系 主任和商学院副院长、商学院院长及经济系讲座教授。现任香港岭南大学校长。 巴约特（ Marc Bayot ）先生 ，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理 硕士。 布鲁塞尔大学经济学荣誉教授，先锋投资（米兰及都柏林）独立副董事长， Fundconnect 独立董事长、 Degroof 资产管理（布鲁塞尔）独 立董事和法国巴黎 银行 B Control SICAV 独立董事 。 杨国平先生 ，独立董事，硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副 书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书 记，现任大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用事业（集 团）股份有限公司董事长、上海交大昂立股份有限公司董事长。 张馨先生， 独立董事，博士，教授。 1984 年 7 月至今任职于厦门大学经济 学院，历任厦门大学经济学院教授、副院长兼财政系主任、院长。现任厦门大学 经济学院教授、博士生导师。 李础前先生 ，监事 长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省财政厅中企处 副主任科员，安徽省国有资产管理局科长，海通证券计划财务部副总经理、总经 理和财务总监。 魏海诺（ Bruno Weil ）先生， 监事，法国籍，博士。历任巴黎 银行 东南亚负 责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金 融机构投行业务部负责人、零售部中国代表、南京银行副行长。现任法国巴黎银 行集团（中国）副董事长。 俞涛先生， 监事，博士， CFA 。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩 根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。 2012 年 11 月至今任海富通基金管理有限公司产品与创新总监 ， 2015 年 12 月起 兼任海富通基金管理有限公司总经理助理 。 陈虹女士， 监事，法学士。历任香港的近律师事务所上海代表处律师，工 银安盛人寿保险有限公司高级法律顾问 。 2014 年 7 月至 2016 年 1 月任海富通基 金管理有限公司高级法务经理，现任海富通基金管理有限公司法律部 总经理 。 奚万荣先生， 督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执 业会员。历任 海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计， 2003 年 4 月 加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。 2015 年 7 月起，任海富通基金管理有限公司督察长兼上海富诚海富通资产管理有限公 司监事。 章明女士 ， 副总经理 ，硕士。历任加拿大 BBCC Tech & Trade Int ’ l Inc 公司高级财务经理、加拿大 Future Electronics 公司产品专家，国信证券业务 经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。 2003 年 4 月至 2015 年 7 月 任海富通基金管理有限公司督察长， 2015 年 7 月起任海富通基金管 理有限公司副总经理 。 2016 年 12 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司执 行董事。 陶网雄先生 ，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海 中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。 2003 年 4 月 加入海富通基金管理有限公司， 2003 年 4 至 2006 年 4 月任公司财务部负责人， 2006 年 4 月起任财务总监。 2013 年 4 月起，任海富通基金管理有限公司副总经 理。 何树方先生， 副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，魁 北克 蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析师、 基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理， 2011 年 6 月加入海富通基 金管理有限公司，任总经理助理。 2014 年 11 月起，任海富通基金管理有限公司 副总经理。 张炳炜先生 ，硕士。曾任交银施罗德基金管理有限公司数量分析师， 2011 年 7 月加入海富通基金管理有限公司，任股票分析师。 2015 年 6 月起任海富通 强化回报混合基金经理。 2016 年 2 月起 兼 任 海富通中国海外混合 (QDII) 、 海富 通大中华混合（ QDII ） 基金经理。 2016 年 11 月起兼任海富通沪港深混合基金经 理。 2017 年 7 月起兼任海富通欣悦混合基金经理。 王智慧先生 ，管理学博士。曾在华宝兴业基金管理有限公司、中国国际金融 有限公司、上海申银万国证券研究所、浙江龙盛集团股份有限公司、国元证券有 限责任公司从事投资研究及管理工作。 2012 年 1 月至 2015 年 11 月任华宝大盘 精选混合基金经理， 2012 年 2 月至 2015 年 11 月任华宝医药生物混合型基金经 理， 2013 年 2 月至 2015 年 11 月任华宝兴业多策略股票基金经理。 2015 年 11 月加入海富通基金管理有限公司，任总经理助理。 201 6 年 4 月起兼任海富通精 选混合和海富通精选贰号混合基金经理。 2016 年 11 月起兼任海富通沪港深混合 基金经理。 高峥女士 ， 经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所审计部职员，光大证券 股份有限公司行业研究员，中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责 人。 2017 年 3 月加入海富通基金管理有限公司，任权益投资部基金经理助理。 2017 年 8 月起任海富通沪港深混合的基金经理。 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。 投资决策委员会 常设委员有： 任志强，总经理；胡光涛，总经理助理；王智慧，总经理助理；孙 海忠，总经理助理兼固定收益投资总监；杜晓海，多资产策略投资部总监；黄东 升，机构权益投资部总监；王金祥 , 研究副总监；陈甄璞 , 量化投资部总监；陈轶 平，固定收益投资副总监；赵赫，年金权益投资总监。投资决策委员会主席由总 经理担任。 讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.62亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电话： 95559 三、 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、直销机构 名称：海富通基金管理有限公司 住所： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36 - 37 层 法定代表人：张文伟 全国统一客户服务号码： 40088 - 40099 （免长途话费） 联系人： 暴潇菡 电话： 021 - 38650797 传真： 021 - 33830160 2 、其他销售机构 （1） 交通银行股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 客户服务电话： 95559 网址： www.bankcomm.com （2） 上海天天基金销售有限公司 地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路 88 号金座 26 楼 法定代表人：其实 客户服务电话： 400 - 1818 - 188 联系人：王超 网址： www.1234567.com.cn 二、 登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 电话： 010 - 50938 782 传真： 010 - 50938907 联系人： 赵亦清 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人： 陈颖华 经办律师：黎明、 陈颖华 四、 审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人：李丹 经办注册会计师： 薛竞 、 都晓燕 电话： (021) 23238888 传真： (021) 23238800 联系人： 都晓燕 四、 基金的名称 本基金的名称： 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 五、 基金的类型 基金类型：契约型、开放式 六、 基金的投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人 提供长期稳定的投资回报。 七、 基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的 股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企 业私募债券、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可 交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、证券公司发行的短期公司债及其他 经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、 股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%（其中，投资于国 内依法发行上市的股票比例为基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票比例为 基金资产的0-95%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构 的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 八、 基金的投资策略 一、投资策略 （一）大类资产配置 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，将定性和定量的分析方法 运用于资产配置，根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段，包括大类资产的 历史回报、历史波动率等制定本基金在股票、债券、现金、衍生品等资产之间的 初步配置；其次结合证券市场趋势指标，判断证券市场指数的大致风险收益比， 再根据基本面、资金面、估值等具体因素，持续、动态、优化投资组合的资产配 置比例。 （二）股票投资策略 股票投资是充分实现基金资产增值的关键。本基金将遵循风险预算管理和收 益最大化相结合的原则，充分挖掘上市公司股票价格与价值之间的差异，精选价 值被低估、业绩具有成长性且具有高流动性特征的股票，构建分散化的股票投资 组合。基金经理和分析师将不间断地对上市公司进行跟踪分析，及时更新上市公 司的经营和财务数据，识别风险，对盈利预测和估价模型进行调整和修正，根据 市场状况和资产配置策略的变化及时调整股票投资组合，保证组合的高流动性、 稳定性和收益性。 此外， 本基金将仅通过境内及香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股 票市场，不使用合格境内机构投资者 (QDII) 境外投资额度进行境外投资。本基金 将立足于香港股票市场的独有特征，分析香港和内地两地上市公司差异，注重上 市公司的国际比较，重点从公司质地、增长前景、估值水平、市场因素四个方面 判定上市公司的投资价值。 （ 1 ）公司质地分析包括公司治理与管理层、公司的品牌和商誉、公司的盈 利能力和公司的现金流评估、公司战略 等 。 （ 2 ）增长前景分析包括定性分析公司的盈利增长和竞争优势的可持续性， 定量分析 EPS 增长率、 PEG 等成长性指标等。 （ 3 ）估值水平分析既包括分析 P/E （预期）、 P/B 、 PCF 、 PFCF 、相对于 NAV 的 溢 / 折价、 DDM 、 ROE 等指标，也注重该指标与历史、行业和国际市场的比较。 （ 4 ）市场因素分析包括个股技术面分析、资金流向、国际和行业影响等， 此外还包括该上市公司与 A 股上市公司相比的投资标的的稀缺性和独特性等。 （三）债券投资策略 债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变 化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现 为基础，在市场创新和变化中寻找投资机会，采取利率预期、久期管理、收益率 曲线策略、收益率利差策略和套利等积极投资管理方式，确定和构造合理的债券 组合。 1、久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合 的整体久期，有效控制基金资产风险。 2、收益率曲线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率曲线的形态特征 进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种 的配置比例。 3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久 期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定 各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 4、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普 遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分 析个券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿，增加基金收益。本基金管理人 将对个券信用资质进行详尽的分析，从动态的角度分析发行人的企业性质、所处 行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，进而预测信 用水平的变化趋势，决定投资策略。在流动性风险控制，本基金会将重点放在一 级市场，并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模，严格防范 流动性风险。 （四）资产支持证券投资策略 对于包括资产抵押贷款支持证券（ ABS ）、住房抵押贷款支持证券（ MBS ）等 在内的资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成 及质量、提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格 控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。 （五）股指期货投资策略 本基金的股指期货投资将用于套期保值。在预期市场上涨时，可以通过买入 股指期货作为股票替代，增加股票仓位，同时提高资金的利用效率；在预期市场 下跌时，可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险，对投资组合的 价值进行保护。 （六）国债期货投资策略 本基金的国债期货投资将以风险管理为原则，以套期保值为目的。管理人将 按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情 况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。 二、投资决策和程序 1、决策依据 （1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定； （2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比； （3）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师、定量分析师各自 独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。 2、决策程序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会 定期或不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员 在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工 作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下： （1）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规， 决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制系 统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。 （2）投资部门负责人在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审 查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定各 组合资产和行业配置的偏差度指标。 （3）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本 面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。 （4）定期不定期召开部门例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基 础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进行 资产和行业配置的依据。 （5）基金经理在投资部门负责人授权下，根据部门例会所确定的资产/行业 配置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行 业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见的基础上，进行投资组合的资产及 行业配置；之后，在证券分析师设定的证券池内，根据所管理组合的风险收益特 征和流动性特征，构建基金组合。 （6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。 （7）风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。 （8）风险管理部负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序 做出调整。 九、 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 沪深300 指数收益率×40% +恒生指数收益率×40% +中债综合财富指数收益率×20% 采用该业绩比较基准主要基于以下考虑：沪深300指数由中证指数有限公司 编制，由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，综合反映 了沪深A股市场整体表现。恒生指数，由香港恒生银行全资附属的恒生指数服务 有限公司编制，是以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本，是反映香港 股市价幅动趋势最有影响的一种股价指数。中债综合财富指数为中央国债登记结 算有限责任公司编制并发布，该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、 证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、 记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债 券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，本基金管 理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况在履行适当的 程序并经基金托管人同意后对业绩比较基准进行相应调整，而无需召开基金份额 持有人大会。 本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照，不决定也不必然反映 本基金的投资策略。 十、 基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。本基金将投资港股 通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。 十一、 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料 不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 交通 银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年 12 月 6 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至 2017 年 9 月 30 日（“报告期末”）。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 （元） 占基金总资产 的比例 （％） 1 权益投资 143,311,556.21 84.47 其中：股票 143,311,556.21 84.47 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,027,979.42 15.34 7 其他资产 318,490.15 0.19 8 合计 169,658,025.78 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,788,215.00 6.40 C 制造业 64,113,941.30 38.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,149,658.03 2.46 J 金融业 19,125,418.72 11.34 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,405,945.00 2.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.02 S 综合 - - 合计 101,614,402.50 60. 2 5 2.2报告期末按行业分类的港 股 通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（ % ） 原材料 8,901,913.31 5.28 非日常生活消费品 4,466,445.96 2.65 工业 3,403,534.04 2.02 金融 6,654,605.09 3.95 日常消费品 3,342,477.47 1.98 信息科技 11,282,932.52 6.69 医疗保健 3,645,245.32 2.16 合计 41,697,153.71 24.72 注：以上分类采用全球行业分类标准 (GICS) 。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产 净值比例 （％） 1 00700 腾讯控股 24,900 7,112,826.73 4.22 2 601600 中国铝业 896,100 6,783,477.00 4.02 3 600028 中国石化 1,122,400 6,622,160.00 3.93 4 600563 法拉电子 106,700 6,167,260.00 3.66 5 002415 海康威视 176,200 5,638,400.00 3.34 6 601009 南京银行 694,900 5,496,659.00 3.26 7 600036 招商银行 210,300 5,373,165.00 3.19 8 600887 伊利股份 190,700 5,244,250.00 3.11 9 000333 美的集团 115,000 5,081,850.00 3.01 10 601318 中国平安 90,092 4,879,382.72 2.89 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的股指期货投资用于套期保值。在预期市场上涨时，可以通过买入股指期 货作为股票替代，增加股票仓位，同时提高资金的利用效率；在预期市场下跌时， 可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险，对投资组合的价值进行 保护。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金的国债期货投资以风险管理为原则，以套期保值为目的。管理人按照相关 法律法规的规定，结合 国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过 多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2本基金投资的前十名证券中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 （元） 1 存出保证金 171,044.87 2 应收证券清算款 98,561.66 3 应收股利 45,788.20 4 应收利息 3,095.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 318,490.15 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产净 值比例(％) 流通受限 情况说明 1 601600 中国铝业 6,783,477.00 4.02 重大资产重 组 十二、 基金的业绩 基金业绩截止日为 2017 年 9 月 30 日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 一、 本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 2016年11月 11日（基金合 同生效日） 16.62% 0.65% 13.73% 0.44% 2.89% 0.21% -2017年9月 30日 二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 11 月 11 日至 2017 年 9 月 30 日 ) 说明: 走势图1.jpg 注： 1 、本基金合同于 2016 年 11 月 11 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满 一年。 2 、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时 本基金的各项投资比例已达到基金合同第九部分（二）投资范围、（五）投资限 制中规定的各项比例。 十三、 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的相关账户的开户及维护费用； 7、基金的证券、期货等交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基 金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等， 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月末，按月支付，由基金管理人与基金 托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个 工作日内从基金财产中一次性支取给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等， 支付日期顺延。 3、证券账户开户费用：证券账户开户费自本基金基金合同生效后一个月内 由基金托管人从基金财产中划付，如资产余额不足支付该开户费用，由基金管理 人于本基金成立一个月后的5个工作日内进行垫付，基金托管人不承担垫付开户 费用义务。 上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、 对招募说明书更新部分的说明 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民 共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投 资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法 规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说 明书进行了更新，主要更新的内容如下： 一、“三、基金管理人”部分： 1.更新了基金管理人概况的相关信息。 2 . 更新了张文伟先生、 陶乐斯女士、黄金源先生、 张炳炜先生 、高峥女士 的简历。 3 . 增加了 任志强先生 的简历。 4 . 更新了投资决策委员会的 相关信息 。 5.更新了基金管理人的内部控制制度的相关信息。 二、“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。 三、“五、相关服务机构” 部分： 1. 对 直销 机构的相关信息进行了更新。 2 . 对 审计基金财产的会计师事务所的 相关 信息 进行了更新 。 四 、“九、基金的投资” 部分：更新了投资决策程序的相关信息， 并 根据 2017 年第三季度报告，更新了基金投资组合报告的内容，相关数据截止期为 2017 年 9 月 30 日。 五 、 “十、基金的业绩”部分：根据 2017 年第三季度 报告，更新了基金业 绩的内容，相关数据截止期为 2017 年 9 月 30 日。 海富通基金管理有限公司 2017 年 12 月 25 日 中财网
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