[发行]中国世纪：更新招募说明书摘要（2017年12月）
上投摩根 中国世纪 灵活配置 混合型 证券投资基金 （ QDII ） 招募说明书 （更新） 摘要 基金合同生效 日期： [ 201 6 年 11 月 11 日 ] 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人： 中国 建设 银行 股份有限公司 重要提示： 1. 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读招募说明书； 2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现； 3. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会 注册 。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。 4. 基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合 同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并 按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 5 . 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 6 . 本招募说明书所载内容截止日为 20 17 年 11 月 10 日，基金投资组合及基金业 绩的数据截止日为 20 1 7 年 9 月 3 0 日。 一、基金管理人 一、基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 2 5 层 法定代表人： 陈兵 总经理：章硕麟 成立日期： 2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托有限公司 51% JPMorgan Asset Management （ UK ） Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 [2004]56 号文批准，于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。 2005 年 8 月 12 日，基金管理人完 成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由 上海国际信托有限公司 67 ％和摩根资产管理（英国）有限公司 33 ％变更为目前 的 51% 和 49% 。 2006 年 6 月 6 日 ，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公 司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获 得中国证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关 手续。 2009 年 3 月 31 日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到 二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 二、主要人员情况 1. 董事会成员基本情况： 董事 长 ：陈兵 博士研究生，高级经济师。 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行 资金财务部总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富 管理部总经理，上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有 限公司党委副书记、总经理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司 董事长。 董事： 董事： Paul Bateman 毕业于英国 Leicester 大学。 历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监，摩根资产管理全球 投资管理业务 CEO 。 现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。 同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 董事： Jed Laskowitz 美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 董事： Michael I. Falcon 学士学位（主修金融）。 曾任摩根资产退休业务总监。 现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、 环球投资管理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理 亚太区营 运委员会主席。 董事：潘卫东 硕士研究生，高级经济师。 曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公 司副总裁。 现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书 记、董事长。 董事：陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武 汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事 ： 丁蔚 硕士研究生。曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理，上 海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理，个人银行总部副总经理兼银行卡 部总经理。 现任上海浦东发展银行电子银行部（移动金融部）总经理。 董事：章硕麟 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证 券股份有限公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 独立董事：俞樵 经济学博士。 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经 在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、 复旦大学金融系等单位任教。 独立董事：刘红忠 国际金融系经济学博士 现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任。 独立董事：戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。 现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 独立董事：李存修 获美国加州大学柏克利校区企管博士 ( 主修财务 ) 、企管硕士、经济硕士等学 位。 现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 2. 监事会成员基本情况： 监事会主席：赵峥嵘 硕士学位，高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行 行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事：张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总 监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司投资董事，管理上投摩根亚太优势混合型证 券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配 置证券投资基金（ QDII ）。 监事：万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首席 风险官，尚腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况： 章硕麟先生，总经理。 获台湾大学商学硕士学位。 曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证 券股份有限公司董事长。 4. 其他高级管理人员情况： 杨红女士 ，副总经理 毕业于同济大学，获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、 零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银 行上海分行个 人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生，副总经理 毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理 有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理 / 国内权益投资一部 总监兼资深基金经理。 孙芳女士，副总经理 毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理 助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理 / 国内权益投资二部总监兼资深基 金经理。 郭鹏先生，副总经理 毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销 部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 张军先生，副总经理 毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。 历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支 行副行长、个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助 理一职。 邹树波先生，督察长。 获管理学学士学位。 曾任 天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基金 管理有限公司监察稽核 部副总监、监察稽核部总监。 5 ．本基金基金经理 征茂平先生自 2001 年 3 月至 2004 年 3 月在上海证大投资管理有限公司任高 级研究员从事证券研究的工作； 2004 年 3 月至 2005 年 4 月在平安证券有限公司 任高级研究员从事证券研究的工作； 2005 年 5 月至 2008 年 5 月在大成基金管理 有限公司任研究员从事成长股票组合的管理工作； 2008 年 5 月起加入上投摩根 基金管理有限公司，担任行业专家兼基金经理助理，自 2013 年 7 月起担任上投 摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理，自 2013 年 9 月起同时担任上投摩 根红利回报混合型证券投资基金基金经理 ,2014 年 1 月至 2015 年 2 月担任上投摩 根阿尔法混合型证券投资基金基金经理，自 2015 年 9 月起同时担任上投摩根整 合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2016 年 11 月起同时担任上投 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 基金经理王丽军女士，硕士研究生，自 2000 年 7 月至 2003 年 9 月在深圳永 泰软件公司任项目实施专员； 2006 年 2 月至 2007 年 1 月在大公国际资信评估公 司任行业评级部经理； 2007 年 1 月至 2007 年 9 月在东吴基金管理公司任行 业研 究员； 2007 年 9 月至 2009 年 5 月在申万巴黎基金管理公司任行业研究员； 2009 年 10 月起加入上投摩根基金管理有限公司，任我公司基金经理助理 / 行业专家， 自 2016 年 11 月起担任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 6 ．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；朱晓龙，研究 总监；孟晨波，总经理助理兼货币市场投资部总监；赵峰，债券投资部总监；张 军，投资董事；黄栋，量化投资部总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份 制商业银行，总部设在北京 。本 行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股 票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元， 增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%； 净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。 2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧 洲货币》“ 2016 中国最佳银行 ” ，《环球金融》“ 2016 中国最佳消费者银行”、“ 2016 亚太区最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚 洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任 金融机构奖”。本集团在英国《银行家》 2016 年“世界银行 1000 强排名”中， 以一级资本总额继续位列全球第 2 ；在美国《财富》 2016 年世界 500 强排名第 22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算 处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上 海备份中心，共有员工 22 0 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务 所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划 财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部 担任 领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、 营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客 户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委 托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的 客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长 期从事托管业务管理等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销 拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业 务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、 (R)QFII 、 (R)QDII 、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管 业务品种最齐全的商业银行之一。截至 201 7 年二季度末，中国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得 了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环 球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家 —— QFII ” 等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一 家“最佳托管银行”。 三、境外投资顾问及境外托管人 一、境外投资顾问 本基金暂不设境外投资顾问。 但本基金可以按照法律、法规和监管部门的有关规定，增设境外投资顾问为 本基金提供境外证券投资的建议或投资组合管理等服务，无需召开基金份额持有 人大会，但须依照法律法规的规定在指定媒介上提前公告。 二、境外托管人 （一）境外资产托管人基本情况 名称：摩根大通银行（ JPMorgan &Chase Bank, N.A. ） 注册地址： 1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, U.S.A. 办公地址： 270 Park Avenue, New York, New York 10017 - 2070 法定代表人： James Dimon 成立时间： 1799 年 总资产（截止 2017 年 6 月 30 日）： 2.56 万亿美元 实收资本（截止 2017 年 6 月 30 日）： 1,785 百万美元 托管资产规模（截止 2017 年 6 月 30 日）： 22.1 万亿美元 信用等级：穆迪评级 Aa3 （高级信用债券） （二）境外资产托管人职责 （ 1 ）安全保管基金的境外资产，及时办理清算、交割事宜。 （ 2 ）准时将公司行为信息通知基金管理人和 / 或基金托管人，确保基金及时 收取所有应得收入。 （ 3 ）其他由基金托管人委托其履行的职责。 四、相关服务机构 一、基金销售机构： 1. 直销机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） 2. 代销机构： A. 人民币份额： (1) 中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 客户服务电话：95533 传真：010-66275654 (2) 中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话： 95566 法定代表人：田国立 网址： www.boc.cn (3) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号 法人代表：李建红 客户服务中心电话：95555 网址：www.cmbchina.com (4) 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路 188 号 办公地址：上海市银 城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 客户服务热线： 95559 网址： www.bankcomm.com (5) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 联系人：虞谷云 联系电话： 021 - 61618888 客户服务热线： 95528 网址： www.spdb.com.cn (6) 兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号 法定代表人：高建平 电话：（ 021 ） 52629999 传真：（ 021 ） 62569070 客服电话： 95561 网址： www.cib.com.cn (7) 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 客户服务统一咨询电话： 40066 - 99999 网址： bank.pingan.com (8) 申万宏源证券有限公司 注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编 :200031 ） 法定代表人：李梅 电话： 021 - 33389888 传真： 021 - 33388224 客服电话： 95523 或 4008895523 电话委托： 021 - 962505 国际互联网网址 : www.swhysc.com 联系人：黄莹 (9) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮编 :830002 ） 法定代表人：李季 电话： 010 - 88085858 传真： 010 - 88085195 客户服务电话： 400 - 800 - 0562 网址： www.hysec.com 联系人：李巍 (10) 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人：李俊杰 电话： (021 53686888 传真： (021) 53686100 客户服务电话： 021 - 962518 网址： www.962518.com (11) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺 电话： (021) 38676666 转 6161 传真： (021) 38670161 客户服务咨询电话： 95521 网址： www.gtja.com (12) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38 - 45 层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 客户服务电话： 95565 网址： www.newone.com.cn (13) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人 : 薛峰 电话 : 021 - 22169999 传真 : 021 - 22169134 联系人 : 刘晨 网址： www.ebscn.com (14) 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人： 陈有安 联系人：田薇 电话 : 010 - 66568430 传真： 010 - 66568536 客服电话 : 4008888888 网址： www.chinastock.com.cn (15) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北 京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人：王常青 电话： (010)65186758 传真： (010)65182261 联系人：魏明 客户服务咨询电话： 400 - 8888 - 108 ； 网址： www.csc108.com (16) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 法定代表人：兰荣 电话： 021 - 38565785 联系人：谢高得 客户服务热线： 95562 公司网站 : www.xyzq.com.cn (17) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 电话： 021 － 23219000 联系人：李笑鸣 客服电话： 95553 公司网址： www.htsec.com (18) 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人：常 喆 联系人：李航 客户服务电话： 4008188118 网址： www.guodu.com (19) 国信证券股份有限公司 注册地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 - 26 层 法定代表人 : 何如 电话 : 0755 - 82130833 传真 : 0755 - 82133952 联系人 : 周杨 客户服务电话 : 95536 公司网址 :www.guosen.com.cn (20) 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人：周易 客户咨询电话： 95597 联系电话： 0755 - 82492193 网址： www.htsc.com.cn (21) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话： 010 - 60838888 传真： 010 - 60833739 客户服务热线： 010 - 95558 (22) 中信证券（山东）有限责任公司 注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：杨宝林 联系人：吴忠超 电话： 0532 - 85022326 传真： 0532 - 85022605 客户服务电话： 95548 公司网址： www.citicssd.com (23) 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 法定代表人： 王连志 客服电话： 4008001001 公司网址： www.essence.com.cn (24) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊 客户服务热线： 95579 或 4008 - 888 - 999 联系人：李良 电话： 02 7 - 65799999 传真： 02 7 - 85481900 长江证券客户服务网站 ： www.95579.com (25) 平安证券股份有限公司 注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层（ 518048 ） 法定代表人：詹露阳 电话： 021 - 38631117 传真： 021 - 58991896 客服电话： 95511 - 8 网址 : http://stock.pingan.com 联系人：石静武 (26) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 法定代表人：汪静波 客服电话： 400 - 821 - 5399 公司网站： www.noah - fund.com (27) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 联系人： 单丙烨 联系电话： 021 - 20691832 传真： 021 — 20691861 客服电话： 400 - 820 - 2899 公司网站： www.erichfund.com (28) 北京展恒基金销售有限公司 注册 地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人：闫振杰 联系电话： 010 - 62020088 传真： 010 - 62020035 客服电话 : 4008886661 公司网址： www.myfund.com (29) 上海华 夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：李一梅 客户服务电话： 400 - 817 - 5666 传真： 010 - 88066552 (30) 上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号建工大厦 8 楼 法定代表人：王廷富 客户服务电话： 400 - 821 - 0203 网址： www.520fund.com.cn (31) 嘉实财富管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 - 15 单 元 法定代表人：赵学军 客服电话： 400 - 021 - 8850 网站： www.harvestwm.cn (32) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903 - 906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话： 400 - 700 - 9665 公司网站： www.ehowbuy.com (33) 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、 J 单元 法定代表人：薛峰 客服电话： 4006 - 788 - 887 公司网站： www.zlfund.cn www.jjmmw.com (34) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人：陈柏青 客服电话： 400 - 0766 - 123 公司网站： www.fund123.cn (35) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人：其实 客服电话： 400 - 1818 - 188 网站： www.1234567.com.cn (36) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人：凌顺平 客服电话： 4008 - 773 - 772 公司网站： www.5ifund.com (37) 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 客服电话： 4009200022 ， 021 - 20835588 网站： licaike.hexun.com (38) 一路财富（北京）信息科技股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 客服电话： 400 - 001 - 1566 网站： www.yilucaifu.com (39) 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：李兴春 客服电话： 400 - 921 - 7755 网站： www.leadbank.com.cn (40) 上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807 - 5 室 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人：冯修敏 客服电话： 400 - 820 - 2819 网站： fund.bundtrade.com (41) 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：郭坚 客服电话： 400 - 821 - 9031 网站： www.lufunds.com (42) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人：周斌 客服电话： 400 - 898 - 0618 网站： www.chtfund.com (43) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址：北京 市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人：胡伟 客服电话： 400 - 618 - 0707 网站： www.hongdianfund.com (44) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人：肖雯 客服电话： 020 - 89629066 网站： www.yingmi.cn (45) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人：杨懿 客服电话： 400 - 166 - 1188 网站： http://8.jrj.com.cn/ (46) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N - 1 、 N - 2 地块新浪 总部科研楼 5 层 518 室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N - 1 、 N - 2 地块新浪 总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人：李昭琛 客服电话： 010 - 62675369 网站： www.xincai.com (47) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401 - 15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人：江卉 客服电话： 4000988511/4000888816 网址： http://fund.jd.com/ B. 美元份额： 本基金美元份额（美元现钞与美元现汇）暂不通过代销机构销售。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售 本基金，并及时公告。 二、基金登记机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） 三、律师事务所与经办律师： 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人：廖海 联系电话： 021 - 5115 0298 传真： 021 - 5115 0398 经办律师：廖海、刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公 地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话： (021) 23238888 传真： (021) 23238800 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 五、基金份额的申购、赎回和转换费用 1 、 基金申购份额的计算 申购费用 = （ 申购金额×申购费率 ） / （ 1 ＋申购费率） 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用 申购份额 = 净申购金额 / T 日基金份额净值 申购费率 如下表所示： 人民币份额： 申购金额区间 费率 人民币 100 万以下 1.5 ％ 人民币 100 万以上（含）， 500 万以下 1.0 ％ 人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元 美元 现钞 份额： 申 购 金额区间 费率 美元 16 万以下 1.5% 美元 16 万以上（含）， 80 万以下 1.0% 美元 80 万以上（含） 每笔美元 160 元 美元现汇份额： 申 购 金额区间 费率 美元 16 万以下 1.5% 美元 16 万以上（含）， 80 万以下 1.0% 美元 80 万以上（含） 每笔美元 160 元 2. 基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额＝赎回份数× T 日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费率如下表所示： 持有期限 费率 7 日以内 1.5% 7 日以上（含）， 30 日以内 0.75% 30 日以上（含），一年以内 0.50% 一年以上 （ 含 ） ，两年以内 0.35% 两年以上 （ 含 ） ，三年以内 0.2 ％ 三年以上 （ 含 ） 0 % 3 、 基金分别计算并披露不同类别份额对应的基金份额净值。人民币份额的 基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，美元份额的基 金份额净值以人民币份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折 算，人民币份额的基金份额净值精确到 0.001 元，美元份额的基金份额净值精确 到 0.001 美元，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担； T 日的基金份额净值在 T+1 日计算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经 中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告 。 4 、 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额 净值，有效份额单位 为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 5 、 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相 应的费用，人民币份额赎回金额单位为人民币元，美元份额赎回金额单位为美元。 上述计算结果均按四舍五入，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 6 、 申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 7 、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的基金份额持有人收取的赎回费全 额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额持有人收 取的赎回费，将赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期不少于 3 个月但 少于 6 个月的基金份额持有人收取的赎回费，将赎回费总额的 50% 计入基金财产； 对持续持有期不少于 6 个月的基金份额持有人，将赎回费总额的 25% 计入基金财 产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 8 、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 9 、 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销 售费率。 10 、本基金同时设立人民币份额和美元份额。人民币份额以人民币计价并进 行申购、赎回；美元份额以美元计价并进行申购、赎回。基金管理人可以在不违 反法律法规规定的情况下，设立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的 申购、赎回，其他外币基金份额申赎的原则、费用等届时由基金管理人确定并提 前公告。 六、基金的投资 一、投资目标 本基金采用定量及定性研究方法，自下而上优选在中国境内及香港、美国等 海外市场上市的中国公司，通过严格风险控制，力争实现基金资产的长期增值。 二、投资范围 本基金主要投资于： 1 、国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、股票期权、权证、资 产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具； 2 、在香港、美国等海外证券市场 （已与中国证监会签署双边监管合作谅解 备忘录的国家或地区） 挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托基金； 政府债券、公司债券、可转换债券、住 房按揭支持证券、资产支持证券等固定收 益投资工具；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回 购协议、短期政府债券等货币市场工具；法律法规允许的、已与中国证监会签署 双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF 等）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投 资产品；远期合约、互换及 经中国证监会认可的境外 交易所上市交易的权证、期 权、期货等金融衍生产品。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资于在中国境内及香港、美国等海外证券市场 （已与中国证监 会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区） 上市的中国企业股票，“中国企 业”是指满足以下三个条件之一的上市公司： 1 ）上市公司注册地在中国（包含 中国内地及香港）； 2 ）上市公司至少 50% 的主营业务收入或利润来自于中国； 3 ） 控股公司，其子公司的注册地及主要经营活动在中国。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0% - 95% ，其余资产投资 于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证投资占基金资产 净值的 0 - 3% 。其中不低于 80% 的非现金 基金 资产应投资于与本基金所定义的在 中国境内及香港、美国等海外证券市场 （已与中国证监会签署双边监管合作谅解 备忘录的国家或地区） 上市的中国企业股票。每个交易日日终在扣除需缴纳的交 易保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的投资市场包含中国境内及香港、美国等海外市场 （已与中国证监会 签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区） ，其中投资于中国境内市场的比例 为 0 - 9 0 % ，投资于香港、美国等海外市场 （已与中国证监会签署双边监管合作谅 解备忘录的国家或地区） 的比例为 5 % - 50% 。 三、投资策略 本基金将在中国境内及香港、美国等海外市场中挖掘中国企业股票投资机遇， 跨市场全球配置优质中国上市公司，同时注重股票资产在各市场的配置，并考虑 组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资 产波动的风险。 1 、各市场资产配置策略 本基金综合考虑不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的估 值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境以及其他 影响投资组合回报及风险的重要要素将基金资产在中国境内及香港、美国等海外 市场之间进行配置。另外，本基金将根据各类证券 的风险收益特征的相对变化， 适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优 化投资组合。 2 、股票投资策略： （ 1 ）中国境内市场投资策略 本基金将专注投资于影响国民经济的龙头行业、经济转型和产业升级过程中 的重点行业和具备成长潜力的新兴行业，包括国企改革、一带一路、工业 4.0 、 互联网 + 、节能环保、高端装备制造、新一代信息技术、生物、新材料、新能源、 新能源汽车、金融创新、文化创新、消费升级等相关行业。本基金将对精选行业 的发展进行密切跟踪，充分把握经济发展和转型过程中的投资机会，发掘上市公 司中 商业模式独特、竞争优势明显，具有长期持续增长模式、估值水平相对合理 的优质上市公司，分享企业成长及变革带来的资本增值。 1 ）个股选择 本基金采取自下而上的个股精选策略，通过对企业基本面的分析和研究，挖 掘具有较强竞争力和持续成长能力的上市公司，主要评估因素包括： 定性分析：主要从公司所在行业的发展特点及公司的行业地位、公司的核心 竞争力、公司的经营能力和治理结构等方面进行分析。 定量分析：主要从公司的盈利能力、增长能力、偿债能力、营运能力以及估 值水平等方面进行分析。 2 ）行业配置 在以自下而上的个股精选策略为主的基础上，本基金通过对宏观经济运行趋 势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等多因素的分析和预测，确定宏观及行 业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时 机，并采取适度均衡的行业配置策略，全面覆盖主要行业。本基金将动态跟踪行 业景气度和估值水平，确定或调整行业配置比例，构建组合，并推进个股在组合 层面的不断优化。 具体操作中，本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面 指标评估（包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行 业收入及利润 增长情况等）三个方面评估各行业。本基金重点关注的行业包括： 影响国民经济的龙头行业、经济转型和产业升级过程中的重点行业和具备成长潜 力的新兴行业。 （ 2 ）香港、美国等海外市场投资策略 对于境外投资，本基金将结合宏观基本面，包含资金流向等对海外市场上市 公司进行初步判断，并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局，从公 司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考 量，挖掘优质企业。 首先，本基金将自上而下地甄选行业，通过对行业政策、景气度、估值吸引 力比较、市场预期、行业动量指标等标准确定 行业配置方案； 其次，本基金通过多种策略的研究和运用优选出国内稀缺股、对标中国市场 严重低估的中小市值股、具有较高知名度的大型集团股、 AH 高溢价股、相关主 题概念股等备选企业； 最后，通过自下而上方法分析个股，结合各项定量和定性指标挑选出最具上 涨潜力的标的。 3 、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、 个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地 调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。 4 、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要 目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资 组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货 市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责 股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制 等制度并报董事会批准。 5 、资产 支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素，主要 从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方 式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控 制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以 期获得长期稳定收益。 6 、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加 强基金风险控制。本基金在投资权证时，将通过对权证标的证券基本面的深入研 究，结合权证定价模型及其隐含波动率等指标， 寻求其合理的估值水平，谨慎投 资 , 以追求较稳定的当期收益。 7 、金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则，适度投资于经中国证监会允许的各类 金融衍生产品，如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基 金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险，以便更好地实现基 金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的 100% 。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投 资策略，并在更新招募说明书中公告。 四、投资限制 1 、禁止行为 为维护基金份 额持有人的合法权益，除中国证监会另有规定外，本基金禁止 从事下列行为： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）购买不动产； （ 5 ）购买房地产抵押按揭； （ 6 ）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； （ 7 ）购买实物商品； （ 8 ）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。临时用途借入现 金的比例不得超过基金资产净值的 10% ； （ 9 ）利用融资购买证券，但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另 有规定的除外； （ 10 ）参与未持有基础资产的卖空交易； （ 11 ）购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层； （ 12 ）直接投资与实物商品相关的衍生品； （ 13 ）向基金管理人、基金托管人出资； （ 14 ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； （ 15 ）当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行 为。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人 利益优先的原则，防范利益冲突，建 立健全内部审批机制和评估机制，按照市场 公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予 以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定的限制。 2 、投资组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ）股票资产占基金资产的 0% - 95% ，其中不低于 80% 的非现金 基金 资产 应投资于与本基金所定义的在中国境内及香港、美国等海外市 场 （已与中国证监 会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区） 上市的中国企业股票； （ 2 ）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20% 。银行应 当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认 可的信用评级机构评级的境外银行，在基金托管账户的存款可以不受上述限制； （ 3 ）本基金持有一家公司或机构发行的证券，其市值不超过基金资产净值 的 10% ； （ 4 ）基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本 基金管理人管理的全部基金持有一家公司或机构发行的证券，不超过该证券的 10% ；同一 公司境内外上市的总股本将合并计算； （ 5 ）本基金在境外投资中，持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘 录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基 金资产净值的 10% ，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产 净值的 3% 。本基金投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不受上述限制； （ 6 ）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10% ，持有 货币市场基金可以不受上述限制； （ 7 ）同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该 境外基金总份额的 20% ； （ 8 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； （ 9 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10% ； （ 10 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5% ； （ 11 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10% ； （ 12 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20% ； （ 13 ）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10% ； （ 14 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； （ 15 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB ）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 16 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公 司本次发行股票的总量； （ 17 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期； （ 18 ）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10% ；前项非流动 性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资 产； （ 19 ）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的 10% ； （ 20 ）本基金在投资 境内股指期货时 ，在任何交易日日终，持有的买入股指 期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% 。其中，有价 证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖 出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ；本基金管理人应当（未完）  |