[发行]融通巨潮：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
融通巨潮 100 指数证券投资基金（ LOF ） 更新招募说明书 摘要 ( 201 7 年 第 2 号 ) 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 日 期：二○ 一 七 年 十二 月 融通巨潮 100 指数证券投资基金（ LOF ）更新招募说明书摘要 （ 201 7 年 第 2 号） 重要提示 融通巨潮 100 指数证券投资基金（ LOF ）（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基 金字【 2005 】 18 号文核准公开发售。本基金的基金合同生效日为 2005 年 5 月 12 日。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担 义务。基金投资人欲了解基金份额持有 人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ，但在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 11 日，有关财务数据截止日为 2017 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日（本招 募说明书中的财务数据未经审计）。 一、基金合同生效日 2005 年 5 月 12 日 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：融通基金管理有限公司 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 设立日期：2001年5月22日 法定代表人：高峰 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 电话：（0755）26947517 联系人：赖亮亮 注册资本：12500万元人民币 股权结构：新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co.,Ltd.）40%。 （二）主要人员情况 1、现任董事情况 董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行 部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨询有限公司总经理，深 圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今，任公司董事长。 独立董事杜婕女士，经济学博士，民进会员，注册会计师，现任吉林大学经济学院教授。 历任电力部第一工程局一处主管会计，吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今，任 公司独立董事。 独立董事田利辉先生，金融学博士后、执业律师，现任南开大学金融发展研究院教授。 历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金 融发展研究院教授。2011年1月至今，任公司独立董事。 独立董事施天涛先生，法学博士，现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究 生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今，任公司独 立董事。 董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国人 民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长，中国农业发展银行副行长，国泰君安证券股 份有限公司党委书记兼副董事长，华林证券有限责任公司党委书记。2007年1月至今，任 公司董事。 董事黄庆华先生，工科学士，现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。 历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券股份有限公司经纪事业部综合 管理处主管。2015年2月至今，任公司董事。 董事David Semaya（薛迈雅）先生，教育学硕士，现任日兴资产管理有限公司执行董 事长，三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副总，纽约美林总监，美林投资管理 有限公司首席运营官、代表董事和副总、代表董事和主席，巴克莱全球投资者日本信托银行 有限公司总裁及首席执行官，巴克莱全球投资者(英国)首席执行官，巴克莱集团、财富管理 (英国)董事及总经理。2015年6月至今，任公司董事。 董事Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副总 经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司（美国波士顿）分析员、富达 投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015年6月至今，任公司董事。 董事张帆先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券 有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理，新时代证券股份有限 公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经 理职务。2017年6月起至今，任公司董事。 2、现任监事情况 监事刘宇先生，金融学硕士、计算机科学硕士，现任公司监察稽核部总经理。历任国信 证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理 有限公司法律监察稽核部副总监。2015年8月起至今，任公司监事。 3、公司高级管理人员情况 董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行 部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨询有限公司总经理，深 圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今，任公司董事长。 总经理张帆先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证 券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理，新时代证券股份有 限公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总 经理职务。2017年6月起至今，任公司总经理。 常务副总经理Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士。历任富达投资公司（美国波 士顿）分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2011年3月 至今，任公司常务副总经理。 副总经理刘晓玲女士，金融学学士。历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监， 富国基金管理有限公司零售业务部负责人，泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总 监。2015年9月起至今，任公司副总经理。 督察长涂卫东先生，法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员， 曾在中国证监会法律部和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。2011 年3月至今， 任公司督察长。 4、基金经理 （1）现任基金经理情况 蔡志伟先生，华南师范大学计算机硕士、广州大学计算机学士，金融风险管理师（FRM）， 6年证券投资从业经历，具有基金从业资格。曾就职于汇丰软件开发广东有限公司任高级软 件工程师(SSE)。2011年6月加入融通基金管理有限公司，历任风险管理专员、金融工程研 究员，现任融通巨潮100指数(LOF)、融通深证成份指数、融通创业板指数基金的基金经理。 （2）历任基金经理情况 自2005年5月12日至2009年5月14日，由张野先生担任本基金的基金经理。 自2009年5月15日至2010年4月16日，由郑毅先生和王建强先生共同担任本基金的 基金经理。 自2010年4月17日至2015年1月8日，由王建强先生担任本基金的基金经理。 自2015年1月9日至2015年2月10日，由李勇先生担任本基金的基金经理。 自2015年2月11日起至2017年1月7日，由李勇先生和蔡志伟先生共同担任本基金 的基金经理。 自2017年1月8日起至今，由蔡志伟先生担任本基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 公司公募基金投资决策委员会成员：权益投资总监、基金经理邹曦先生，权益投资部 总经理、基金经理张延闽先生,研究部总经理、基金经理付伟琦先生，研究部总监、基金经 理余志勇先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间： 1984 年 1 月 1 日 法定代表人：易会满 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 联系电话： 010 - 66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2017 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 218 人，平均年龄 30 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职 称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产 品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化 的托管服务。截至2017年6月，中国工商银行共托管证券投资基金745只。自2003 年以 来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的54项最佳托 管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续 认可和广泛好评。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构情况 （ 1 ） 融通基金管理有限公司 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13 、 14 层 邮政编码： 518053 联系人：陈思辰 电话：（ 0755 ） 26948034 客户服务中心电话： 400 - 883 - 8088 （免长途通话费用）、（ 0755 ） 26948088 （ 2 ） 融通基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1241 - 1243 单元 邮政编码： 100140 联系人：魏艳薇 电话：（ 010 ） 66190989 （ 3 ） 融通基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号 邮政编码： 200120 联系人：刘佳佳 联系电话：（ 021 ） 38424889 （ 4 ） 融通基金管理有限公司网上直销 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13 、 14 层 邮政编码： 518053 联系人：殷洁 联系电话：（ 0755 ） 26947856 2 、 场内 代销机构： 所有符合中国证券登记结算有限责任公司参与人资格的场内券商均可代销场内业务。 3 、场外代销机构： （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人：易会满 电话：（010）66107900 客户服务电话：95588 （2）交通银行股份有限公司（仅代销前端） 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 电话：021－58781234 传真：021－58408483 客户服务电话： 95559 (3) 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：周慕冰 客户服务电话：95599 (4)招商银行股份有限公司（仅代销前端） 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 电话：（0755）83198888 客户服务电话: 95555 (5)中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 法定代表人：田国立 联系人：王琳 客服电话： 95533 (6) 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座 法定代表人：李庆萍 电话：（010）65541405 (7) 中国银行股份有限公司（仅代销前端） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人：陈四清 客服电话:95566 (8) 中国民生银行股份有限公司（仅代销前端） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：洪崎 联系人：董云巍 电话：010-57092615 客服电话：95568 (9) 中国光大银行股份有限公司（仅代销前端） 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 电话：（010）63636153 联系人：朱红 客户服务电话：95595 (10) 平安银行股份有限公司（仅代销前端） 注册办公所： 广东省深圳市罗湖区深南东路５０４７号 法定代表人：谢永林 联系人：张莉 电话：021-38637673 客户服务电话：95511-3 （11）中国邮政储蓄银行股份有限公司（仅代销前端） 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 法定代表人：李国华 客服热线：95580 公司网站：www.psbc.com （12）宁波银行股份有限公司 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号24层 法定代表人：陆华裕 客户服务电话：95574 联系人：邱艇 电话：0574-87050397 (13) 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：金煜 联系人：汤征程 开放式基金咨询电话：021-962888 网址：www.bankofshanghai.com （14）天相投资顾问有限公司（仅代销前端） 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编：100032 办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 邮编：100033 法定代表人：林义相 联系人：林爽 联系电话：010-66045608 客服电话： 010-66045678 （15）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 法定代表人：汪静波 电话：021-38509735 传真：021-38509777 联系人：李娟 客服热线：400-821-5399 公司网站：www.noah-fund.com （16）深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：（0755）33227950 （17）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址： 上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座9楼 法定代表人： 其实 联系人：高莉莉 电话：（021）54509998 客服电话：400-181-8188 （18）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：蒋章 电话：（021）58870011 客服电话：400-700-9665 （19）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 联系人：敖玲 电话：021-58788678-8201 传真：021—58787698 客服电话：400-089-1289 公司网站： www.erichfund.com （20）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 电话：0755-82721122-8625 联系人：李延鹏 客服热线：400-920-0022、021-20835588 (21) 北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 法人代表：闫振杰 电话：010-62020088 传真：010-62020355 联系人： 王婉秋 客服电话：400-888-6661 (22) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：胡璇 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 客户服务电话：4008-773-772 (23) 嘉实财富管理有限公司（仅代销前端） 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区建国路 91号金地中心A座6层 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：021-20280110 客户服务电话：400-021-8850 （24）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层 办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19层 法定代表人：冯修敏 电话：021-33323999 传真：021-33323830 联系人：陈云卉 客服热线：400-820-2819 公司网站：www.fund.bundtrade.com (25) 深圳富济财富管理有限公司 办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室 法定代表人： 齐小贺 电话： 0755-83999907 联系人：马力佳 公司网站：www.jinqianwo.cn (26) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人： 杨懿 联系人：文雯 电话：010-83363101 (27) 北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 客服电话：400-893-6885 (28) 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址： 上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人： 王廷富 电话：021-5132 7185 传真：021-5071 0161 联系人： 姜吉灵 客服热线：400-821-0203 网址：www.520fund.com.cn （29）上海陆金所资产管理有限公司（仅代销前端） 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人: 郭坚 联系人: 宁博宇 电 话: 021-20665952 客户服务电话： 4008219031 （30）珠海盈米财富管理有限公司（仅代销前端） 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 传真：020-89629011 联系人：黄敏嫦 电话：020-89629099 客服热线：020-89629066 （31）上海利得基金销售有限公司 注册地址： 上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址： 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人： 李兴春 电话：021-50583533 传真：021-50583633 联系人： 曹怡晨 客服热线：400-921-7755 公司网站： http://a.leadfund.com.cn/ （32）北京汇成基金销售有限公司 地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室 法人代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 客户服务电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （33）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504 办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504 法定代表人：陈洪生 联系人：梁云波 电话：0592-3122757 传真：0592-3122701 客户服务电话：400-918-0808 公司网站：www.xds.com.cn （34）一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号1幢A2008室 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：刘栋栋 电话：010-88312877 传真：010-88312099 客户服务电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com （35）北京虹点基金销售有限公司（仅代销前端） 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人：胡伟 电话：010-65951887 传真：010-65951887 联系人：葛亮 客服热线：400-618-0707 网址：www.hongdianfund.com/ （36）大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室 法定代表人：袁顾明 联系人：何庭宇 电话：021-20324153 网址：http://www.dtfunds.com （37）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室 法定代表人：TAN YIK KUAN 电话：0755-8946 0500 传真：0755-2167 4453 联系人： 叶健 客服热线：400-684-0500 公司网站： www.ifastps.com.cn （38）北京肯特瑞财富投资管理有限公司（仅代销前端） 注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址：北京市亦庄经济技术开发区科创十一街18号京东集团总部A做17层 法定代表人：陈超 电话：4000988511/ 4000888816 传真：010-89188000 联系人： 徐伯宇 客服热线：95518 公司网站：jr.jd.com （39）天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人：李修辞 电话：010-59013828 传真： 010-59013707 联系人： 王芳芳 客服热线：010-59013842 公司网站：http://www.wanjiawealth.com/ （40）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：杨德红 联系人：钟伟镇 传真：（021）62580818 客服电话：4008888666 （41） 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 法定代表人： 陈共炎 联系人：辛国政 电话：（010）83575407 客服电话：4008-888-8888 （42）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：涂洋 电话：（021）23219275 服务热线：400-8888-001 （43）)广发证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：（020）87555888转833 客户服务热线：95575 （44）国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:（0755）82130833 客服电话:95536 （45）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：刘畅 电话：（010）85130236客服电话：95587 （46）)东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22、23、25-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：胡月茹 电话：（021）63325888 客服电话：95503 （47）国元证券股份有限公司 注册地址： 合肥市寿春路179号 法定代表人：蔡咏 联系人：杨鹏军 电话：（0551）2207114 客服电话：95578，4008888777 （48）民生证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人：余政 联系人：韩秀萍 电话：（010）85127999 客服电话：4006198888 （49）华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路228号 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 电话：（0755）82492193 客户服务电话：95597 （50）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号证券大厦 法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏 电话：（0591）38281963 客服电话：95562 （51）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层 法定代表人：曹实凡 联系人：周一涵 电话：（021）38637436 客服电话：95511转8 （52）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 电话：（021）68751860 客服热线：4008-888-999、95579 （53）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州市工业园区星阳路5号 法定代表人：范力 联系人：杨俊帆 电话：（0512）65581136 客服电话：4008601555 （54）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17楼 法定代表人：丁益 联系人：李嘉禾 电话：（0755）83516289 客服电话：4006666888 （55）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：李工 联系人： 范超 电话：（0551）65161821 客服电话：95318，4008096518 （56）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号 法定代表人：杨炯洋 联系人：谢国梅 电话：010-52723273 客服电话：4008888818 （57） 申万宏源证券股份有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：李梅 联系人：李玉婷 电话：（021）33389888 客服热线： 95523或4008895523 （58）金元证券股份有限公司 注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼 法定代表人：陆涛 联系人：张霞 电话：（0755）21516897 客服电话：4008888228 （59）南京证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市大钟亭8号 法定代表人：步国旬 联系人：王万君 电话：（025）83367888 客服电话：4008285888 （60）国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 法定代表人：徐丽峰 联系人：周欣玲 电话：（0791）86283080 客服电话：400822211 （61）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：李芳芳 电话：（021）22169081 客服电话：95525 （62）国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市金融一街8号 法定代表人：姚志勇 联系人：袁丽萍 电话：（0510）82831662 客服电话：（0510）2588168 （63）新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：叶顺德 联系人：田芳芳 电话：（010）83561146 客服热线：400-6989-898 （64）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人：姜昧军 联系人：王雯 电话：（0755）83199599-8166 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上市契约型开放式 七、基金的投资目标 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮 100 目标指数跟踪误差的基 础上，力求获得超越巨潮 100 目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分 享中国经济持续、稳定增长和中 国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投 资者带来稳定的回报。 八、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上 市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮 100 指数的成份股 和预期将要被选入巨潮 100 指数的股票，本基金还可适当投资一级市场的股票（包括新股 与增发）。非成份股的投资比例控制在基金资产净值的 10% 以内，但成份股更换期因指数成 份股调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内 。 九、基金的投资策略 本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力 争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进 行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏 离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份 额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在 0.5 % 。 （一）决策依据和决策程序 （ 1 ）研究部提供宏观经济、行业分析以及公司的研究报告；风险管理部利用量化模型 进行投资组合优化和跟踪误差模拟测算 , 在此基础上进行投资论证，做出投资建议提交给基 金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。 （ 2 ）基金经理根据风险管理部提交的指数组合优化及风险测算的结果以及研究部提交 的投资建议初步决定下一阶段的投资组合，形成资产配置提案报投资决策委员会。 （ 3 ）投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案形成资产配置计划书。 （ 4 ）基金经理根据投资决策委员会的决策制定相应的指数化投资组合投资方案，对超 出基金 经理权限的投资决策须报投资决策委员会审议核准。 （ 5 ）基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至交 易部。 （ 6 ）交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。 （ 7 ）风险管理部负责对基金组合的跟踪误差和偏离风险进行评估，定期提交组合跟踪 误差归因分析报告和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部 门及时进行投资组合的调整。 （ 8 ）风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对 投资的决策和执行过程进行日常监督。 （二）投 资管理的方法和标准 （ 1 ）仓位控制策略 本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的 90% － 95% ；保留的现金以及到期 日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的 5% 。实际 运作过程中，由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影 响，基金的资产未达限定比例要求的，基金经理将对此进行实时监控并在十个交易日内做 出相应的调整。 （ 2 ）指数化投资策略 本基金以复制法作为股票指数化投资部分的主要投资方法。对于因流动性等原因导致 基金管理人无法复制巨潮 100 指数的情况，本基 金将采用剩余替换等方法避免由此引起的 跟踪误差扩大。 （ 3 ）增强型投资策略 本基金以指数化投资为主，基于中国证券市场作为一个新兴市场并非完全有效及指数 编制本身的局限性，在严格控制跟踪误差的前提下，辅以有限度的增强投资及一级市场股 票投资。其目的有二，一是为了在跟踪目标指数的基础上适度获取超额收益；二是抵消基 金运作中不可避免的负向超额收益，如管理费、托管费、交易费用等。增强操作的依据是： 1 ）行业基本面信息的深入挖掘及行业景气周期的综合判断。 2 ）公司基本面的挖掘及绝对、相对估值研究。 3 ）股票的流动性分析。主要 根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、 交易量等因素的分析，对个股的流动性及其对指数基金组合构建及调整有可能产生的影响 进行分析预测。 4 ）指数成份股的提前或延后更换。本基金将根据目标指数的编制规则，预测指数成份 股可能发生的变动以及对股价有可能产生的影响，适度提前或延后成份股的调整。 （ 4 ）其他投资策略 本基金将审慎投资于中国证监会核准的其他金融工具，以减少基金财产的风险并提高 收益。 （三）资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例 1 、投资策略 基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，可 本着谨慎和风险可控的原则， 为取得与承担风险相称的收益，投资于资产支持证券。 （ 1 ）买入持有策略 基金可在与投资目标一致的前提下，买入并持有资产支持证券，以获取相应的利息收 入。 （ 2 ）利率预期策略 根据对利率趋势、提前还款率等的预期，预测资产支持证券收益率的变化趋势，从而 决定对资产支持证券的买入或卖出。 （ 3 ）信用利差策略 通过对资产支持证券的信用评估，分析预期违约率和违约损失率的变化趋势，评估其 信用利差是否合理，并预测其变化趋势，通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。 （ 4 ）相对价值策略 基金通过计算资产支持证券的名义利差、静态利差及期权调整利差等指标，将资产支 持证券的收益风险特征与其他资产类别和债券的收益风险比较，确定其是否具有相对价值， 从而决定对其整体或个券的买入和卖出。 2 、风险控制措施 （ 1 ）通过严格的投资流程控制投资风险，基金经理及有关人员必须严格执行投资授权 制度。 （ 2 ）在投资资产支持证券时，首先应由固定收益研究员提出资产支持证券产品的风险 收益报告和投资建议，基金经理根据投委会决定的资产配置计划和相应的投资权限，参考 固定收益研究员的资产支持证券的风险收益报告，充分评估资产支持证券 的风险收益特征， 确定具体投资方案，在严格控制风险的前提下，谨慎进行投资。 （ 3 ）交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责，监控内容包括基金资产 支持证券投资比例及交易对手风险控制等。 （ 4 ）固定收益部对资产支持证券投资进行风险和绩效评估，密切跟踪影响基金所投资 资产支持证券信用质量变化的各种因素，并在投资中进行相应操作，以规避信用风险的上 升。 （ 5 ）固定收益部负责不断完善资产支持证券定价模型，并评估模型风险。密切跟踪影 响资产支持证券收益率变化的各种因素，并评估其对资产支持证券持有期收益的影响，并 进行相应 的投资操作。 （ 6 ）基金经理在投资决策时将评估资产支持证券的上市等流动性安排，并考虑其对基 金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的资产支持证券具有适当的流动性。 （ 7 ）基金经理将密切关注影响债务人提前偿还的各种因素，并评估其对资产支持证券 投资价值的影响，并进行相应的投资决策。 （ 8 ）基金管理人将不断完善内部控制制度及相应技术手段，使基金相关操作以谨慎安 全的方式进行，确保基金及持有人利益得到保障。 （ 9 ）基金管理人将严格审查所投资资产支持证券的法律文件，确保各业务环节都有适 当的法律保障。 3 、本基金可投资于 各剩余期限的资产支持证券，除必须遵守基金合同中已有的投资比 例限制之外，还应遵守下述限制规定： （ 1 ）持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规 模的 10% 。 （ 2 ）投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的 10% 。 （ 3 ）与基金管理人管理的其他基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10% 。 （ 4 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的 20% 。 （ 5 ）因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资资产支持证券 不符合上述第（ 2 ）项和第（ 4 ）项规定的比例，基金管理人将在 10 交易日内调整完毕。 （ 6 ）投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金 应投资于信用级别为 BBB 以上（含 BBB ）的资产支持债券。在持有资产支持证券期间，如 果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。 十、基金的业绩比较基准 巨潮 100 指数收益率 *95%+ 银行同业存款利率 *5% 。 十一、基金的风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。 十二、基金投资组合报告 本基金托管人中国工商银行根据基金合同规定，于 2017 年 12 月 5 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日。 1 、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 799,876,738.19 94.34 其中：股票 799,876,738.19 94.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 29,958,000.00 3.53 其中：债券 29,958,000.00 3.53 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 16,869,619.05 1.99 8 其他资产 1,127,504.01 0.13 9 合计 847,831,861.25 100.00 2 、 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末 指数投资 按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 17,485,971.30 2.07 C 制造业 217,988,732.22 25.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 5,669,951.04 0.67 E 建筑业 43,679,836.04 5.17 F 批发和零售业 5,842,600.00 0.69 G 交通运输、仓储和邮政业 6,295,345.00 0.75 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 22,637,464.62 2.68 J 金融业 410,828,580.49 48.67 K 房地产业 26,857,805.76 3.18 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 757,286,286.47 89.71 2.2 报告期末积极 投资 按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,506,822.00 0.18 B 采矿业 11,667,497.70 1.38 C 制造业 20,659,565.62 2.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,306,533.44 0.15 E 建筑业 1,308,537.72 0.16 F 批发和零售业 26,385.45 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 1,349,379.91 0.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,621,296.03 0.31 J 金融业 1,767.36 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 655,326.00 0.08 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01 R 文化、体育和娱乐业 1,372,040.50 0.16 S 综合 - - 合计 42,590,451.72 5.05 3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 986,234 53,414,433.44 6.33 2 600036 招商银行 1,574,723 40,234,172.65 4.77 3 601166 兴业银行 2,183,231 37,748,063.99 4.47 4 000651 格力电器 907,674 34,400,844.60 4.07 5 601688 华泰证券 1,355,391 30,658,944.42 3.63 6 600519 贵州茅台 56,547 29,270,989.08 3.47 7 601288 农业银行 6,638,808 25,360,246.56 3.00 8 601668 中国建筑 2,482,763 23,040,040.64 2.73 9 600048 保利地产 2,209,208 22,975,763.20 2.72 10 600887 伊利股份 813,506 22,371,415.00 2.65 3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例 (%) 1 000983 西山煤电 902,610 9,305,909.10 1.10 2 002157 正邦科技 876,300 4,661,916.00 0.55 3 000876 新 希 望 309,300 2,279,541.00 0.27 4 002086 东方海洋 140,300 1,506,822.00 0.18 5 000571 新大洲Ａ 203,200 1,473,200.00 0.17 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,958,000.00 3.55 其中：政策性金融债 29,958,000.00 3.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,958,000.00 3.55 5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) 1 170401 17 农发 01 300,000 29,958,000.00 3.55 6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （ 1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 （ 2 ）本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 10 、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （ 1 ）本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 （ 2 ） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 （ 3 ）本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11 、 投资组合报告附注 （ 1 ）本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形 。 华泰证券： 2016 年 11 月 28 日，华泰证券收到中国证监会《行政处罚决定书》 （ [2016]126 号）。中国证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度， 依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定对华泰证券责令改正，给予警告，没收 违法所得（未完）  |