[发行]ETF500：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
500 交易型开放式指数证券投资基金 更新的 招募说明书 （摘要） 2017 年 第 2 号 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ）根据 2015 年 3 月 31 日中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）《关于 准予 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 及联接基金注册 的批复》（证监 许可 【 2015 】 508 号）进 行募集。 本基金的基金合同于 2015 年 5 月 13 日正式生效。 重要提示 华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称 “ 基金管理人 ” 或 “ 管理人 ” 或 “ 本公司 ” ）保 证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册 ，但中国证监会对 本基金募集的 注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投 资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 本基金投资于证券 、期货 市场，基金净值会因为证券 期货 市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性 判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续 大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产 生的基金管理风险、 本基金的特定风险等等。 本基金是跟踪 中证 500 指数 的交易型开放式基金，投资本基金可能遇到的风险包括：标 的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标 的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失 败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风 险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。 本基金申购赎回的方式有两种：场内申购赎回和场外申购赎回。对于场内申购， 投资者 申购的基金份额当日可卖出，当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回； 即在目前结算规则下， T 日申购的基金份额当日可卖出， T 日申购当日未卖出的基金份额， T+1 日不得卖出和赎回， T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。 对于场内赎回，投资者获 得的股票可在当日卖出。 为投资者办理申购 赎回 业务的代理券商若发生交收违约，将导致投 资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额 ，或不能及时、足额获得赎回当日获得 的股票 ，投资者的利益可能受到影 响。 对于 场外申购赎回 ， 申购费率、赎回费率可能会根据市场交易佣金水平、印花税率等相 关交易成本的变动而调整。投资者在办理场外申购、赎回业务时之前仔细阅读本基金的招募 说明书及基金管理人的相关公告。 投资者认购 （或申购） 本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理 人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本更新招募说明书所载内容截止日为 201 7 年 11 月 12 日，有关财务和业绩表现数据截 止日为 201 7 年 9 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和 业绩表现进行了复核确认。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：上海浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 法定代表人： 贾波 成立日期： 2004 年 11 月 18 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基 金 字 [2004]178 号 经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人： 汪莹白 联系电话： 400 - 888 - 0001 ，（ 021 ） 38601777 股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC ） 49% 、华泰证券股份有限公司 49% 、苏 州新区高新技术产业股份有限公司 2% 。 （二）主要人员情况 1 、董事会成员 贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行， 2001 年 7 月至 2016 年 11 月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路 营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划 部副总经理 ( 主持工作 ) 、北京分公司总经理、 融资融券部总经理等职务。 2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 翟军先生：董事，学士，曾任职于江苏省国际信托投资公司、信泰证券， 2009 年 9 月 进入华泰证券工作，曾任零售客户服务总部总经理助理、经纪业务总部副总经理、浙江分公 司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。 Rajeev Mittal 先生：董事，学士， 1992 年加入美国国际集团， 2009 至 2011 年担任柏 瑞投资（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和行政总裁 （ 欧洲分公司）。 2011 年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁（亚洲，日本除外）、 总经理、新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管。 杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限 公司， 1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理， 1997 年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理， 2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事 长暨总经理。 2010 年 2 月至今 任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。 韩勇先生：董事，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监 督管理委员会， 2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。 2011 年 10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 杨科先生：独立董事，学士， 2001 年至今任北京市天元律师事务所律师。 2010 年至今 任该律师事务所合伙人。 李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于 Lazard & Co. 旧金山办事处以及 Lazard Asia 香港办事处， 2010 年至 2013 年曾担任 Japan Residential Assets Management Limited 董 事。 2002 年至今历任 Argyle Street Management Limited 基金经理、执行董事， 2006 年至 今同时担任新加坡上市公司 TIH Limited 董事。 文光伟先生：独立董事，博士， 1983 年至 2015 年先后任中国人民大学会计系助教、会 计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师， 1989 年 12 月至 1991 年 6 月 期间兼职于香港普华会计公司审计部。 2015 年 3 月从中国人民大学退休。 沈志群先生：独立董事，学士 ， 1978 年至 1987 年先后在中国建筑科学研究院、国家建 委政策研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作，任研究室副主任， 1987 年至 1997 年 先后任国家计委投资研究所研究室主任、所长助理、副所长（副司级）， 1997 年任国家计委 宏观经济研究院科研部主任（正司级）， 2000 年任国家计委（国家发改委）宏观经济研究院 院长助理， 2001 年至 2014 年任北京国宏物业管理有限公司（宏观院下属）总经理。 2014 年退休，现任中国投资协会副会长 。 2 、监事会成员 吴海云女士：监事长，硕士，于香港银行与资产管理业拥有丰富经验。曾 任汇丰环球投 资管理财务部副总裁，以及曾在富国银行，瑞银全球资产管理，瑞信私人银行，东方汇理资 产管理等公司任多个重要职位。 2017 年 6 月起任柏瑞投资财务总监 – 亚洲（日本及台湾除 外）。 刘晓冰先生：监事，二十二年证券从业经历。 1993 年 12 月进入公司，曾任无锡解放西 路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部 总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。 柳军先生：监事，硕士， 2000 - 2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务， 2001 - 2004 年 任华安基金管理有限公司高级基金核算员， 2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 历任基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理。 2009 年 6 月起任华泰柏瑞（原友邦华 泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。 2010 年 10 月起担任指数投资部副总监。 2011 年 1 月起兼任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。 2012 年 5 月起担任华泰柏瑞沪深 300ETF 基金及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理。 2015 年 2 月起任指数投资部总监。 2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接基金的基金经理。 童辉先生：监事，硕士。 1997 - 1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员， 1998 - 2004 年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理， 2004 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 现任信息技术与电子商务部总监 。 3 、总经理及其他高级管理人员 韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券 监督管理委员会， 2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。 2011 年 10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 王溯舸先生：副总经理，硕士， 1997 - 2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经 理， 2001 - 2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。 陈晖女士：督察长，硕士， 1993 - 1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表， 1999 - 2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。 房伟力先生：副总经理，硕士 ,1997 - 2001 年 任 上海证券交易所登记结算公司 交收系统 开发经理， 2001 - 2004 年任华安基金管理有限公司 基金登记及结算部门总监， 2004 - 2008 年 5 月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经 理助理。 田汉卿女士：副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（ BGI ）担任投资经理， 2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司， 2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强 混合 型证 券投资基金的基金经理， 2013 年 10 月起任公司副总经理， 2014 年 12 月起任华泰柏瑞量化 优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 ，2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型 证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量 化绝对 收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理 ， 2016年5月起任华泰柏 瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理，2017年3月起任华 泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年5月起任华泰柏瑞量化创优 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学， MBA 毕业于美国加州大学 伯克利分校哈斯商学院。 高山先生 : 副总经理，博士。 2001 年 5 月至 2013 年 7 月 任职于全国社会保障基金理事 会投资部，任处长； 2013 年 7 月 起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。本科毕业于山东大学 经济管理学院，硕士毕业于中国人民银行研究生部，博士毕业于财政部财政科学研究所研究 生部。 董元星先生：副总经理，博士。 2006.9 - 2008.12 任巴克莱资本（纽约）债券交易员， 2009.3 - 2012.8 任华夏基金管理有限公司基金经理。 2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限 公司，任固定收益部总监。 2013 年 10 月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金 经理。 2014 年 2 月起任总经理助理。 2015 年 12 月起任公司副总经理。北京大学经济学学士， 纽约大学 STERN 商学院金融学博士。 程安至先生：副总经理，硕士。 1997.9 - 2001.1 任中国工商银行上海市分行信贷经理， 2001.2 - 2012.4 任华安基金管理有限公司市场部销售总监。 2012 年 5 月加入华泰柏瑞基金管 理有限公司，任总经理助理。 2015 年 12 月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国 际金融专业，硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业， EMBA 毕业于上海交 通大学中欧国 际工商学院。 4 、本基金基金经理 柳军先生，同上。 5 、权益投资决策委员会成员 主席：总经理韩勇先生； 成员：副总经理王溯舸先生；副总经理高山先生；副总经理田汉卿女士；投资部总监方 伦煜先生；投资部总监吕慧建先生；研究部副总监李磊先生。 列席人员：督察长陈晖女士；权益投资决策委员会主席指定的其他人员。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回、转换和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、自基 金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立 健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基 金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制季度、半年度和年度基金报告； 7 、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回 申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措 施使计算开放式基金份额认购、申购、 赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他 相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12 、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 13 、中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1 、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证 监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、 法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2 、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规， 建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产 或者职务之便 为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ） 侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3 、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行 业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （ 1 ）越权或违规经营； （ 2 ）违反基金合同或托管协议； （ 3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （ 4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （ 5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （ 6 ）玩忽职守、滥用职权； （ 7 ）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息； （ 8 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操 纵市场价格，扰乱市场秩 序； （ 9 ）贬损同行，以抬高自己； （ 10 ）以不正当手段谋求业务发展； （ 11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （ 12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （ 13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （ 3 ）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息； （ 4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1 、内部控制的原则 （ 1 ）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过 程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （ 2 ）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度 的有效执行； （ 3 ） 独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门 和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内 部控制的建立和执行部门； （ 4 ）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控 制中的盲点； （ 5 ）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研 究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险 防范的目的； （ 6 ）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2 、内部控制的主要内容 （ 1 ）控制环境 董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控， 审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员 会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保 其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他 高级管理人员及基金经理的薪酬 / 报酬计划 或方案。 公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司 董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资 和风险控制等发表专业意见及建议。 公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合 理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （ 2 ）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的 内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报 告报公司董事会及高层管理人员。 （ 3 ）控制活动 控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产 分离、危机处理等政策、程序或措施。 自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科 学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟 通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部 控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全 面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。 （ 4 ）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道 和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证 了公司员工及各级管理人 员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。 （ 5 ）内部监控 内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门 在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人 员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内 部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进 公司内部管理制度有效地执行。 3 、基金管理人关于内部控制的声明 （ 1 ）基金管理人确知建立、实 施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任； （ 2 ）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （ 3 ）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：陈四清 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人：王永民 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服电话： 95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基 金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2017 年 09 月 30 日，中国银行已托管 637 只证券投资基金，其中境内基金 600 只， QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满 足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉 承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会 计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” 、 “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”等国际主流内控审阅准则 的无保留意见的审阅报告。 2017 年，中国银行继续获得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保 证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定，基金托管人发现基金管理人的投 资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的 , 应当及时通知基金管理人，并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 三、相关服务机构 （一） 申购赎回代理证券公司（一级交易商） 1）东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：徐勇力 联系人：汤漫川 电话：（010）66555316 传真：（010）66555246 客服电话：400-888-8993 公司网址：www.dxzq.net 2）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：雷杰 联系人：郭军瑞 电话：（0731）85832503 传真：（0731）85832214 客服电话：95571 公司网址：www.foundersc.com 3）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、 44楼 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 电话：（020）87555888 传真：（020）87555305 客服电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn 4）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011 号港中旅大厦18楼 法定代表人：周易 联系人：庞晓云 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962（深圳） 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn 5）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路86号 办公地址：山东省济南市经七路86号23层 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：（0531）68889155 传真：（0531）68889752 客服电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn 6）天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 办公地址：中国武汉武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 联系人：崔成 电话：027-87610052 传真：027-87618863 客服电话：400-800-5000 公司网址：www.tfzq.com 7）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 联系人：尹旭航 电话：010-63081000 传真：010-63080978 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com 8）招商证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：（0755）82960223 传真：（0755）82960141 客服电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn 9）中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层 法定代表人：赵大建 联系人：李微 电话：（010）59355941 传真：（010）66553791 客服电话：400-889-5618 公司网址：www.e5618.com 10）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：宋明 电话：（010）66568450 传真：（010）66568990 客服电话：400-888-8888 公司网址:www.chinastock.com.cn 11）中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 电话：（010）65051166 - 6493 传真：（010）8567 9535 客服电话：410-910-1166 公司网址：www.cicc.com.cn 12）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人：高涛 联系人：刘毅 电话：（0755）82023442 传真：（0755）82026539 客服电话：95532 公司网址：www.china-invs.cn 13）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 电话：400-8888-108 传真：（010）65182261 客服电话：400-888-8108 公司网址：www.csc108.com 14）中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 法定代表人：杨宝林 联系人：赵艳青 电话：（0532）85022326 传真：（0532）85022605 客服电话：95548 公司网址：www.citicssd.com 15）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：侯艳红 电话：（010）60838888 传真：（010）60833739 客服电话：95558 公司网址：www.cs.ecitic.com 16）江海证券有限公司 注册地址：哈尔滨香坊区赣水路56号 办公地址：哈尔滨香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：周俊 电话：0451-85863726 传真：0451-82337279 客服电话：400-666-2288 公司网址：www.jhzq.com.cn （二） 登记机构 1、场内份额的登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系人：郑奕莉 电话：（021）58872935 传真：（021）68870311 2、场外份额的登记机构 名称：华泰柏瑞基金管理有限公司 住所：上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 法定代表人：贾波 电话：400-888-0001，（021）38601777 传真：（021）50103016 联系人：赵景云 （三）律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、范佳斐 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法定代表人：杨绍信 经办注册会计师：单峰、曹阳 电话：021-23238888 传真：021-23238800 四、基金的名称 华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 股票型 指数 证券投资 基金 六、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪 偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 七、基金的投资范围 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行的 股票）、债券（包括国债、金融债、企业 / 公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存 款、权证、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将 其纳入投资范围。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% ， 且不低于 基金非现金资产的 80% ，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 八、基金的投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动 性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基 金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（ 1 ）法律法规的限制；（ 2 ）标的指数成份股流动性严 重不足；（ 3 ）标的指数的成份股票长期停牌；（ 4 ）其它合理原因导致本基金管理人对标的指 数的跟踪构成严重制约等。 本基金投资股指期货等衍生金融工具时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、 交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的 杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 资 产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置 策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、 流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的 ，相应更换基金名称和业绩 比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为 95% ，并采用完全复制的被动 式投资策略：一方面，相对于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益 较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型 基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 十一、基金的投资组合报告 投资组合报告截止日为 201 7 年 9 月 30 日。 1 、报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ % ） 1 权益投资 292,310,083.89 99.10 其中：股票 292,310,083.89 99.10 2 固定收益投资 75,800.00 0.03 其中：债券 75,800.00 0.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,556,183.07 0.87 7 其他资产 19,615.88 0.01 8 合计 294,961,682.84 100.00 2 、报告期末按行业分类的股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 3,705,634.30 1.26 B 采矿业 9,821,013.09 3.34 C 制造业 185,269,682.40 62.94 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 9,103,402.61 3.09 E 建筑业 6,819,046.12 2.32 F 批发和零售业 15,350,608.51 5.21 G 交通运输、仓储和邮政业 7,795,568.30 2.65 H 住宿和餐饮业 317,140.00 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 19,305,939.78 6.56 J 金融业 4,350,199.24 1.48 K 房地产业 16,943,168.35 5.76 L 租赁和商务服务业 4,802,811.73 1.63 M 科学研究和技术服务业 761,206.00 0.26 N 水利、环境和公共设施管理业 2,505,555.17 0.85 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 243,551.00 0.08 Q 卫生和社会工作 687,825.06 0.23 R 文化、体育和娱乐业 3,201,425.27 1.09 S 综合 1,323,321.96 0.45 合计 292,307,098.89 99.30 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。 3 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 002460 赣锋锂业 33,500 2,924,550.00 0.99 2 601012 隆基股份 81,464 2,400,744.08 0.82 3 300136 信维通信 52,600 2,209,200.00 0.75 4 600487 亨通光电 63,270 2,176,488.00 0.74 5 600516 方大炭素 69,859 2,134,192.45 0.72 6 603799 华友钴业 19,800 1,811,106.00 0.62 7 600525 长园集团 90,030 1,791,597.00 0.61 8 002405 四维图新 61,419 1,573,554.78 0.53 9 002340 格林美 181,536 1,572,101.76 0.53 10 600219 南山铝业 377,548 1,506,416.52 0.51 4 、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） 75,800.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 75,800.00 0.03 5 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 128016 雨虹转债 758 75,800.00 0.03 6 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8 、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 9 、投资组合报告附注 1 ）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2 ）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 3 ） 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,057.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 558.68 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,615.88 4 ）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5 ）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 下 述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 201 7 年 9 月 30 日。 1 、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 基金成立至 201 5 年 12 月 3 1 日 - 24.47% 3.18% - 12.90% 3.26% - 11.57% - 0.08% 2016 年 - 15.93% 1.88% - 17.78% 1.90% 1.85% - 0.02% 2017 年上半 年 0.28% 0.89% - 2.00% 0.90% 2.28% - 0.01% 过去三个月 8.28% 0.92% 7.58% 0.94% 0.70% - 0.02% 2 、基金的收益分配情况 年度 每 10 份基金份额分红数（元） 备注 2015 - 201 6 0.24 注：2017年1月23日实施 合计 0.24 3 、图示自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率 变动的比较 http://172.18.2.86:8084/XBRL/temp/CN_50440000_512510_FB030030_20170006_1.jpg 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1 、基金管理人的管理费； 2 、基金托管人的托管费； 3 、指数许可使用费； 4 、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5 、基金份额持有人大会费用； 6 、基金的投资标的交易费用； 7 、基金的银行汇划费用； 8 、基金的开户费用、账户维护费用； 9 、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 10 、基金上市费及年费； 11 、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E × 0.50% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 2 、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下： H ＝ E × 0.10% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 3 、指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入 基金费用。 本基金的指数 许可 使用费 即指数许可使用基点费， 收取标准为基金资产净值的 0.03% ， 许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍（ 5 ）万元（即不足 5 万元部分按照 5 万元收取）。 在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。计算 方法如下： H = E × 0.03% ÷当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用基点费 E 为前一日的基金资产净值 指数使用费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书 及其更新中 披露基金最新适用的方法。 上述“ （一） 基金费用的种类中第 4 － 11 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3 、基金合同生效前的相关费用； 4 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程 中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 （五）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率和基 金托管费率，无需召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通 过，但法律法规要求提高该等报酬标准或费率的除外。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它 有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金的招募说明 书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、 “三、基金管理人”部分，对监事会成员、总经理及其他高级管理人员和投资决策 委员会成员的相关信息作了更新。 2、 “四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。 3、 “五、相关服务机构”部分，更新了一级交易商的相关信息； 4、 “十一、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。 5、 “十二、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。 6、“二十四、其他应披露事项”部分，根据前次招募说明书（更新）至本次更新内容 截止日的历次信息披露作了更新。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇一七年十二月二十六日 中财网
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