[发行]广发安泽回报：更新招募说明书（2017年12月）
广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 更新的招募说明书 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 时间：二〇一七年十二月 【重要提示】 本基金于 2015年 12月 14日经中国证监会证监许可 [2015]2932号文准予募集注册。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2017年 11月 18日，有关财务数据截止日为 2017年 9月 30日，净值表现截止日为 2017年 6月 30日（财务数据未经审计）。 目录 第一部分绪言 .......................................................... 1 第二部分释义 .......................................................... 2 第三部分基金管理人 .................................................... 8 第四部分基金托管人 ................................................... 17 第五部分相关服务机构 ................................................. 22 第六部分基金的历史沿革和存续 ......................................... 24 第七部分基金份额的申购、赎回与转换 ................................... 25 第八部分基金的投资 ................................................... 35 第九部分基金的业绩 ................................................... 44 第十部分基金的财产 ................................................... 47 第十一部分基金资产的估值 ............................................. 48 第十二部分基金的收益与分配 ........................................... 52 第十三部分基金费用与税收 ............................................. 54 第十四部分基金的会计与审计 ........................................... 57 第十五部分基金的信息披露 ............................................. 58 第十六部分风险揭示 ................................................... 64 第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 67 第十八部分基金合同的内容摘要 ......................................... 69 第十九部分基金托管协议的内容摘要 ..................................... 84 第二十部分对基金份额持有人的服务 .................................... 100 第二十一部分其他应披露事项 .......................................... 102 第二十二部分招募说明书存放及查阅方式 ................................ 103 第二十三部分备查文件 ................................................ 104 第一部分绪言 《广发安泽回报纯债债券型证券投资基金招募说明书》“招募说明书” （以下简称 或“本招募说明书”依照（以下简称 《基金法》 ） ）《中华人民共和国证券投资基金法》“”、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “《运作办法》 ”)、《证券投资基 金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》 ”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称 “《信息披露办法》 ”）以及《广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金 合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根 据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他 人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义务 的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本 基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 1 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 1、招募说明书指《广发安泽回报纯债债券型证券投资基金招 募说明书》及其定期的更新 2、基金或本基金指广发安泽回报纯债债券型证券投资基金 3、基金管理人指广发基金管理有限公司 4、基金托管人指平安银行股份有限公司 5、基金合同或本基金合同指《广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基 金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补 充 6、托管协议指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 《广发安泽回报纯债债券型证券投资基金托 管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 7、基金份额发售公告指《广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基 金份额发售公告》 8、法律法规指中国现行有效并公布实施的法律、行政法 规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其 他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等 9、《基金法》指 2012年 12月 28日经第十一届全国人民代 表大会常务委员会第三十次会议通过，自 2013 年 6月 1日起实施，根据 2015年 4月 24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四 次会议通过的《中华人民共和国证券投资基金 法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6 月 1日实施的《证券投资基金销售管理办法》 2 及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》指中国证监会 2004年 6月 8日颁布、同年 7 月 1日实施的《证券投资基金信息披露管理办 法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8 月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管 理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构指中国人民银行和 /或中国银行业监督管理委 员会 15、基金合同当事人指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并 承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金 托管人和基金份额持有人 16、个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资 基金的自然人 17、机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民 共和国境内合法登记并存续或经有关政府部 门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社 会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中 国境内依法募集的证券投资基金的中国境外 的机构投资者 19、投资人指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投 资者以及法律法规或中国证监会允许购买证 券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人指依基金合同和招募说明书合法取得基金份 额的投资人 21、基金销售业务指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售 3 基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、 非交易过户、转托管及定期定额投资等业非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构指广发基金管理有限公司以及符合《销售办 法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销 售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机 构 23、登记业务指基金登记、存管、过户、清算和结算业务， 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和 结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持 有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构指办理登记业务的机构。基金的登记机构为广 发基金管理有限公司或接受广发基金管理有 限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动 情况的账户 26、基金交易账户指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过 该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余 情况的账户 27、基金合同生效日指基金募集达到法律法规规定及基金合同规 定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金 备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 28、基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备 案确认后予以公告的日期 29、基金募集期指自基金份额发售之日起至发售结束之日止 4 30、存续期 31、工作日 、存续期 31、工作日 32、T日 33、T+n日 34、开放日 35、开放时间 36、《业务规则》 37、认购 38、申购 39、赎回 40、基金转换 41、转托管 的期间，最长不得超过 3个月 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回 或其他业务申请的开放日 指自 T日起第 n个工作日 (不包含 T日) 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业 务的工作日 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时 间段 指《广发基金管理有限公司开放式基金业务规 则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券 投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额 的行为 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招 募说明书的规定申请购买基金份额的行为 指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合 同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的 行为 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管 理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有 基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换 为基金管理人管理的其他基金基金份额的行 为 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构 之间实施的变更所持基金份额销售机构的操 5 42、定期定额投资计划、定期定额投资计划 43、巨额赎回 44、元 45、基金收益 46、基金资产总值 47、基金资产净值 48、基金份额净值 49、基金资产估值 50、基金份额类别 作 指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每 期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构 于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方 式 指本基金单个开放日，基金净赎回申请 (赎回 申请份额总数加上基金转换中转出申请份额 总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中 转入申请份额总数后的余额 )超过上一开放日 基金总份额的 10% 指人民币元 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖 证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法 收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、 基金应收申购款及其他资产的价值总和 指基金资产总值减去基金负债后的价值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额 总数 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基 金资产净值和基金份额净值的过程 本基金将基金份额分为 A类和 C类不同的类 别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申 购费用而不计提销售服务费的，称为 A类基金 份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取 认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提 销售服务费的，称为 C类基金份额 6 51、指定媒介、指定媒介指中国证监会指定的用以进行信息披露的报 刊、互联网网站及其他媒介 52、不可抗力指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能 克服的客观事件。 7 第三部分基金管理人 一、概况 1、名称：广发基金管理有限公司 2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3号 4004-56室 3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 4、法定代表人：孙树明 5、设立时间： 2003年 8月 5日 6、电话：020-83936666 全国统一客服热线： 95105828 7、联系人：段西军 8、注册资本： 1.2688亿元人民币 9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、烽火通信科技股份有限公 司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司，分别持有本基金管理人 51.135％、15.763％、15.763％、9.458％和 7.881％的股权。 二、主要人员情况 1、董事会成员 孙树明先生：董事长，博士，高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董事、 党委书记，中国证券业协会第六届理事会兼职副会长，中国注册会计师协会道德准则委员会委 员，中国资产评估协会常务理事，上海证券交易所第三届理事会理事，上海证券交易所第一届 上市咨询委员会委员，广东金融学会副会长，广东省预算腐败工作专家咨询委员会财政金融运 行规范组成员，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长， 中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，中共中央金融工作委员会监事会 工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副主任、主任等职务。 林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管 理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员 8 会委员、资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广 发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。 孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监，兼任广发控股 （香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、 广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总 经理,广发基金管理有限公司财务总监、副总经理 ,广发证券股份有限公司财务部总经理。 戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁，兼任南京烽 火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总 经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 翟美卿女士：董事，硕士，现任深圳香江控股股份有限公司董事长，南方香江集团董事长、 总经理，香江集团有限公司总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员， 全国妇联常委，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省 女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，广东 南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定 代表人、董事长。 许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总 经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨 询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家，全国中药标准化技术委员会委员，全 国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行业特有工 种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标准化技术委 员会副主任委员等。 罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集团 机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理、湖北 省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市 场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书，阳光财产 保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有限公司总经 理、董事长、党委书记。 9 董茂云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任，兼任海尔施 生物医药股份有限公司独立董事，复旦大学兼职教授。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法 学院副院长。 姚海鑫先生：独立董事，博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学新华国际商学院教授、 辽宁大学商学院博士生导师，兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会 常务理事、辽宁省生产力学会副理事长、东北制药（集团）股份有限公司独立董事、沈阳化工 股份有限公司独立董事和中兴 -沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工 商管理学院副院长、工商管理硕士（ MBA）教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发 展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。 2、监事会成员 符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展 银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市 场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 匡丽军女士：监事，硕士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会 主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，广州 市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘 书。 吴晓辉先生：监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基金 分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。 张成柱先生：监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太 科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信息技术部 工程师。 刘敏女士：监事，硕士，现任广发基金管理有限公司产品营销管理部副总经理。曾任广发 基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助 理。 3、总经理及其他高级管理人员 林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限 公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员， 10 深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总 经理，瑞元资本管理有限公司总经理。 朱平先生：副总经理，硕士 , 经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行 部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广 发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职 委员。 易阳方先生：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发聚丰混合型证 券投资基金基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混 合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发创新驱动 灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事，瑞元资本管理有限 公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审 核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理、总经理助理，广发聚富开放式证券投资基 金基金经理、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理。 段西军先生：督察长，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国 证监会广东监管局工作。 邱春杨先生：副总经理，博士，瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理部 产品设计人员，广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品总监、 金融工程部总经理。 魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员 会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总 经理、综合管理部总经理、总经理助理。 张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业 科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金 监管部处长。 4、基金经理 谭昌杰先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公 司固定收益部任研究员、广发双债添利债券型证券投资基金基金经理（自 2012年 9月 20日至 2015年 5月 26日）、广发天天红发起式货币市场基金基金经理（自 2013年 10月 22日至 2017 年 10月 30日）、广发钱袋子货币市场基金基金经理（自 2014年 1月 10日至 2015年 7月 23 11 日）、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理（自 2014年 1月 27日至 2015年 5月 26日）、广 发天天利货币市场基金基金经理 (自 2014年 1月 27日至 2015年 7月 23日)、广发季季利理财 债券型证券投资基金基金经理（自 2014年 9月 29日至 2015年 4月 29日）、广发聚康混合型证 券投资基金基金经理（自 2015年 6月 1日至 2016年 5月 24日）、广发安泽回报灵活配置混合 型证券投资基金基金经理（自 2016年 6月 17日至 2016年 11月 17日）。现任广发理财年年红 债券型证券投资基金基金经理（自 2012年 7月 19日起任职）、广发趋势优选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理（自 2015年 1月 29日起任职）、广发聚安混合型证券投资基金基金经理（自 2015年 3月 25日起任职）、广发聚宝混合型证券投资基金基金经理（自 2015年 4月 9日起任 职）、广发稳安保本混合型证券投资基金基金经理（自 2016年 2月 4日起任职）、广发鑫源灵活 配置混合型证券投资基金基金经理（自 2016年 11月 2日起任职）、广发安泽回报纯债债券型证 券投资基金基金经理（自 2016年 11月 18日起任职）。 谢军先生，金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司 固定收益部研究员、投资经理、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理、固定收益部总 经理、广发货币市场基金基金经理（自 2006年 9月 12日至 2010年 4月 28日）、广发聚祥保本 混合证券投资基金基金经理（自 2011年 3月 15日至 2014年 3月 20日）。现任广发基金管理有 限公司债券投资部总经理、广发增强债券型证券投资基金基金经理（自 2008年 3月 27日起任 职）、广发聚源定期开放债券型证券投资基金基金经理（自 2013年 5月 8日起任职）、广发安享 灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2016年 2月 22日起任职）、广发安悦回报灵活配置 混合型证券投资基金基金经理（自 2016年 11月 7日起任职）、广发服务业精选灵活配置混合型 证券投资基金基金经理（自 2016年 11月 9日起任职）、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 基金经理（自 2016年 11月 9日起任职）、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理（自 2016年 11月 18日起任职）、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2016年 11月 18日 起任职）、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理（自 2016年 11月 28日起任职）、广发汇 瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自 2016年 12月 2日起任职）、广发安泽回报纯 债债券型证券投资基金基金经理（自 2017年 1月 10日起任职）、广发鑫富灵活配置混合型证券 投资基金基金经理（自 2017年 1月 10日起任职）、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理 （自 2017年 2月 17日起任职）、广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理（自 2017年 3月 2日起任职）、广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理（自 2017年 7月 5日起任职）、广 发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2017年 10月 31日起任职）、广发趋势优选 12 灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2017年 10月 31日起任职）、广发聚安混合型证券 投资基金基金经理（自 2017年 10月 31日起任职）、广发聚宝混合型证券投资基金金基金经理 （自 2017年 10月 31日起任职）、广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理（自 2017年 10月 31日起任职）。 代宇女士，金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司 固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理 （自 2013年 6月 5日至 2015年 7月 23日）。现任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理、 广发聚利债券型证券投资基金基金经理（自 2011年 8月 5日起任职）、广发聚财信用债券型证 券投资基金基金经理（自 2012年 3月 13日起任职）、广发集利一年定期开放债券型证券投资基 金基金经理（自 2013年 8月 21日起任职）、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经 理（自 2015年 2月 17日起任职）、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2015 年 4月 15日起任职）、广发安泰回报混合型证券投资基金（自 2015年 5月 14日起任职）、广发 安心回报混合型证券投资基金基金经理（自 2015年 5月 14日起任职）、广发双债添利债券型证 券投资基金基金经理（自 2015年 5月 27日起任职）、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基 金基金经理（自 2016年 7月 26日起任职）、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经 理（自 2016年 8月 19日起任职）、广发集丰债券型证券投资基金基金经理（自 2016年 11月 9 日起任职）、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自 2016年 11月 28日起任 职）、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2016年 12月 13日起任职）、广发 汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自 2017年 1月 6日起任职）、广发安泽回报 纯债债券型证券投资基金基金经理（自 2017年 2月 8日起任职）、广发汇富一年定期开放债券 型证券投资基金基金经理（自 2017年 2月 13日起任职）、广发汇安 18个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理（自 2017年 3月 31日起任职）、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基 金基金经理（自 2017年 6月 27日起任职）、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理（自 2017年 8月 4日起任职）。 刘志辉先生，金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公 司固定收益部研究员。现任广发集鑫债券型证券投资基金基金经理（自 2016年 11月 17日起任 职）、广发集源债券型证券投资基金基金经理（自 2017年 2月 6日起任职）、广发安泽回报纯债 债券型证券投资基金基金经理（自 2017年 7月 12日起任职）。 13 5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人固定收益投委会由固定收益投资总监张芊女 士、债券投资部总经理谢军先生、现金投资部总经理温秀娟女士、债券投资部副总经理代宇 女士和固定收益研究部副总经理韩晟先生等成员组成，张芊女士担任投委会主席。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度、半年度和年度基金报告； 7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺： （1）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，并建立健全内部控制制度，采取有 效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生； （2）根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的 投资。 2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定，基金资产不得用于下列投资或者活动： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 14 （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内 部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。 内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制 环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估 考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、 危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要 职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。 根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线： 1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责，各 业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承 担各自职责。 2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位 之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督 的责任。 3、建立以监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监 控防线。监察稽核部属于内核部门，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情况 实行严格的检查和监督。 15 4、建立以合规审核委员会及督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监 控防线。 16 第四部分基金托管人 一、基金托管人概况 名称：平安银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 法定代表人：谢永林 成立日期： 1987年 12月 22日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 17,170,411,366元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可 [2008]1037号 联系人：高希泉 联系电话： (0755) 2219 7701 1、平安银行基本情况 平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所 简称：平安银行，证券代码 000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于 2012年 6月 吸收合并原平安银行并于同年 7月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司及 其子公司合计持有平安银行 58%的股份，为平安银行的控股股东。截至 2017年 6月末，在职 员工 31721人，通过全国 64家分行、 1081家营业机构为客户提供多种金融服务。 截至 2017年上半年，平安银行收入、利润、规模保持稳健发展。营业收入 540.73亿元、 准备前营业利润 401.84亿元（同比增长 11.14%）、净利润 125.54亿元（同比增长 2.13%）、 资产总额 30,921.42亿元（较上年末增长 4.70%）、吸收存款余额 19,123.33亿元、发放贷款 和垫款总额（含贴现） 15,942.81亿元（较上年末增幅 8.03%）。 平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清 算处、规划发展处、 IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心 8 个处室，目前部门人员为 60人。 2、主要人员情况 陈正涛,男,中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人 17 银行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具有本外币资金清算，银行 经营管理及基金托管业务的经营管理经验。 1985年 7月至 1993年 2月在武汉金融高等专科 学校任教； 1993年 3月至 1993年 7月在招商银行武汉分行任客户经理； 1993年 8月至 1999 年 2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理； 1999年 3月－2000年 1月在 招行武汉分行青山支行任行长助理； 2000年 2月至 2001年 7月在招行武汉分行公司银行部 任副总经理； 2001年 8月至 2003年 2月在招行武汉分行解放公园支行任行长； 2003年 3月 至 2005年 4月在招行武汉分行机构业务部任总经理； 2005年 5月至 2007年 6月在招行武汉 分行硚口支行任行长； 2007年 7月至 2008年 1月在招行武汉分行同业银行部任总经理；自 2008年 2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理，一直 负责公司银行产品开发与管理，全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理， 尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。 2011年 12月任平安银行资产托管部副总 经理；2013年 5月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）；2015年 3月 5日起任 平安银行资产托管事业部总裁。 3、基金托管业务经营情况 2008年 8月 15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至 2017年 9月底，平安银行股份有限公司托管净值规模合计 6.17万亿，托管证券投 资基金共 110只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股 票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安 大华日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指 数分级证券投资基金、平安大华财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发 起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基 金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈 宝货币市场基金、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合 型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合 型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置 混合型证券投资基金（ LOF）、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资 基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、鹏 华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币市 场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、东方红 18 睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安大华惠盈 纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证 券投资基金、嘉实稳丰债券型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券 型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基 金、平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资 基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资 基金、鹏华丰安债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、 南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定 期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混 合型证券投资基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦 回报灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新 起点股票型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华量化成长 多策略灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债 6个月定期开放债券型发起式证券投资 基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基 金、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠利纯债债券型证券投资基金、广发 鑫盛 18个月定期开放混合型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰 盈债券型证券投资基金、平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金、广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证 券投资基金、博时泰安债券型证券投资基金、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金、国联 安睿智定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇 平一年定期开放债券型证券投资基金、华安新安平灵活配置混合型证券投资基金、平安大华 量化灵活配置混合型证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、 前海开源聚财宝货币市场基金、招商招弘纯债债券型证券投资基金、招商稳阳定期开放灵活 配置混合型证券投资基金、长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金、前海开源沪港深隆鑫灵 活配置混合型证券投资基金、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型 证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿 安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇 19 安 18个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、平 安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、南 方和元债券型证券投资基金、长盛盛通纯债债券型证券投资基金、平安大华添益债券型证券 投资基金、平安大华惠元纯债债券型证券投资基金、中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金、 兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方 达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金、中金丰鸿灵 活配置混合型证券投资基金、平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型 证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、嘉实稳悦纯债债券型证券 投资基金。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业 监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基金财产的安全完整， 确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益；确保内部控制 和风险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目 标的实现。 2、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产托管业务的 管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工 作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从业资格的人员符 合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章 按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置， 封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操 作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 20 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行 业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规 定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写 基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算 服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进 行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发 现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督 促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等 内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作 的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或 举证，并及时报告中国证监会。 21 第五部分相关服务机构 一、基金份额发售机构 1. 直销机构 本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基 金的开户、认购等业务： （1）广州分公司 地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 17楼 直销中心电话： 020-89899073 传真：020-89899069 020-89899070 （2）北京分公司 地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 D座 11层 电话：010-68083368 传真：010-68083078 （3）上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166号 905-10室 电话：021-68885310 传真：021-68885200 （4）网上交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请 参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址： www.gffunds.com.cn 本公司网址 : www.gffunds.com.cn 客服电话： 95105828（免长途费）或 020-83936999 客服传真： 020-34281105 （5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 2. 其他代销机构 本基金发售期间，若新增代销机构或代销机构新增营业网点，则另行公告。 22 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及 时公告。 二、注册登记人 名称：广发基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3号4004-56室 法定代表人：孙树明 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31－33楼 电话：020-89188970 传真：020-89899175 联系人：李尔华 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：北京市盈科（广州）律师事务所 住所：广东省广州市广州大道中 289号南方传媒大厦 15-18层 负责人：牟晋军 电话：020－66857288 传真：020－366857289 经办律师：刘智、陈琛 联系人：牟晋军 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市延安东路 222号外滩中心 30楼 法人代表：卢伯卿 电话：021－61418888 传真：021－63350003 经办注册会计师：洪锐明、江丽雅 23 第六部分基金的历史沿革和存续 一、基金的历史沿革 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金由广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金通 过基金合同修订变更而来。 广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金于 2015年 12月 14日经中国证监会证监许可 [2015]2932号文准予募集注册，基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为平安银 行股份有限公司。 广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金自 2016年 6月 6日至 2016年 6月 14日进行 公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《广 发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 6月 17日生效。 2016年 10月 17日至 11月 16日广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式 召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基 金变更注册类型及其相关事项的议案》，同意广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金变更 为广发安泽回报纯债债券型证券投资基金及其相关事宜，并基于上述变更，按照相关法律法 规及中国证监会的有关规定对本基金的名称、投资和估值、基金的费用、基金份额持有人大 会及其他部分条款进行相应修改。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，并自 通过之日起 5日内报中国证监会备案。 自 2016年 11月 18日起，《广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金合同》生效，并 取代原《广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，广发安泽回报灵活配置混合 型证券投资基金正式变更为广发安泽回报纯债债券型证券投资基金，本基金当事人将按照《广 发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金 资产净值低于 5000万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个工 作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，不需要召开基金份额持有人大会。 法律法规另有规定时，从其规定。 24 第七部分基金份额的申购、赎回与转换 一、申购与赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金 投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金 份额的申购与赎回。本基金的销售机构包括： 1、本公司直销机构； 2、代销机构：经本公司委托，具有销售本基金资格的商业银行或其他机构的营业网点。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认 接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 25 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的数额限制 1、通过代销机构或基金管理人网上交易系统（目前仅对个人投资人开通）每个基金账户首 次最低申购金额为 10元(含申购费 )人民币；投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详 见各销售机构网点公告。 2、基金份额持有人在各代销机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为 1份基金份额， 基金份额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足 1份基金 份额时，注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同规定的，投 资者在该销售机构办理上述业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。 3、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 五、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；本 基金登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投 资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日 )内支付赎回款项。在发生巨额赎回 26 时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的 有效申请，投资人可在 T+2日后(包括该日 )到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查 询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情 况，投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的， 基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购不生效， 则申购款项退还给投资人。 六、申购费率、赎回费率 1、申购费率 （1）本基金 A类基金份额在申购时收取申购费用， C类基金份额不收取申购费用，但从 本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费 率按单笔分别计算。具体费率如下： 申购金额（ M）申购费率 M＜100万元 0.8% 100万元≤M＜300万元 0.6% 300万元≤M＜500万元 0.3% M≥500万元每笔 1000元 （2）本基金 A 类基金份额的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于 本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 （3）基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。 2、赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费计入基金财产的比例规则如下： （1）A类份额。对持续持有少于 180日的投资人收取 0.1%的赎回费，对持续持有长于 27 180日（含）的投资人，不收取赎回费。赎回费总额不低于 25%的部分将计入基金财产。未 计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 （2）C类份额。对持续持有少于 30日的投资人收取 0.75%的赎回费，赎回费全额计入 基金财产，对持续持有长于 30日（含）的投资人，不收取赎回费，赎回费全额计入基金财产。 具体费率如下： A类基金份额 T为持有期限（日历日）赎回费率 1日≤T＜180日 0.1% T≥180日 0 C类基金份额 T为持有期限（日历日）赎回费率 1日≤T＜30日 0.75% T≥30日 0 3、基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或 调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办 法》有关规定在指定媒体上公告。 4、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），在不违背法律法规规定的情况下，基 金管理人可以适当调低基金申购费率。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基 金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基 金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、赎 回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、本基金申购份额的计算： 28 （1）若投资者选择 A类基金份额，则申购份额的计算公式为： 净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率） 或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用=申购金额 -净申购金额 或，申购费用 =固定申购费金额 申购份额=净申购金额 /申购当日基金份额净值 例：某投资人投资 50,000元申购本基金 A类基金份额，对应费率为 0.8%，假设申购当 日 A 类基金份额净值为 1.016 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额 =50,000/（1+0.8%）=49,603.17元 申购费用=50,000－49,603.17=396.83元 申购份额=49,603.17/1.016＝48,822.02份 即：投资者投资 50,000元申购本基金 A类基金份额，对应费率为 0.8%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.016 元，则可得到 48,822.02份 A类基金份额。 （2）若投资人选择申购 C类基金份额，则申购份额的计算公式为： 申购份额=申购金额 /申购当日 C类基金份额净值 例：某投资者投资 50,000申购本基金的 C类基金份额，假设申购当日 C类基金份额净值 为 1.016元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000/1.016=49,212.60份 2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额 =赎回份额 x T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额 x 赎回费率 净赎回金额 =赎回总金额 -赎回费用 例：某投资者赎回 10万份 A类基金份额，份额持有期限 100天，对应赎回费率为 0.1%， 假设赎回当日 A类基金份额净值是 1.213元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额 =100,000×1.213=121,300.00元 赎回费用=121,300.00×0.1%=121.30元 净赎回金额 =121,300.00－121.30=121,178.70元 即：投资者赎回本基金 10万份 A类基金份额，份额持有期限 100天，假设赎回当日 A类 29 基金份额净值是 1.213元，则其可得到的净赎回金额为 121,178.70元。 例：某投资者赎回 10万份 C类基金份额，份额持有期限 10天，对应赎回费率为 0.75%， 假设赎回当日 C类基金份额净值是 1.100元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额=100,000×1.100＝110,000.00元 赎回费用=110,000.00×0.75%＝825.00元 净赎回金额 =110,000.00－825.00＝109,175.00元 即：投资者赎回 10万份 C类基金份额，份额持有期限 10天，对应赎回费率为 0.50%， 假设赎回当日 C类基金份额净值是 1.100元，则其可得到的净赎回金额为 109,175.00元。 3、本基金基金份额净值的计算： 计算公式为： T 日某类基金份额净值＝ T 日该类基金份额的基金资产净值 /T 日该类别基 金份额的余额数量。 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算 结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回 金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 八、申购与赎回的注册登记 1、投资者 T日申购基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在 T＋1日为投资者增 加权益并办理注册登记手续，投资者自 T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 2、投资者 T日赎回基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在 T＋1日为投资者扣 除权益并办理相应的注册登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟 于开始实施前 3个工作日在指定媒介上公告。 30 九、拒绝或暂停申购的情形及处理 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售 系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7项暂停申购情形且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资者 的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人 的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管 理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回 申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基 金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时 不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未 31 支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务 的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 )超过前一 开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程 序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资 人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日 接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续 2个开放日以上 (含本数 )发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个 工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 32 定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上 刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规 定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新 开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基 金管理人应提前 2个工作日在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在 重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公 告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2个工作日在至少一家指 定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个 工作日的基金份额净值。 十三、基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 但本基金 A类基金份额和 C类基金份额之间暂不允许进行相互转换。 十四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公 告的业务规则办理基金份额转让业务。 十五、基金的非交易过户 33 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十六、转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 十七、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十八、基金的冻结与解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人 将制定和实施相应的业务规则。 34 第八部分基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报， 实现基金资产的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期 票据、短期融资券（包括超短期融资券）、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银 行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 本基金不参与股票等权益类资产投资、不投资于权证，也不投资于可转换债券、可交换 债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金为债券型基金，基金的投资组合比例为：本基金对债券类资产的投资比例不低于 基金资产的 80％；每个交易日日终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比 例不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管 理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 三、投资策略 （一）大类资产配置 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上，判断宏观经济运 行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响，评估股票、债券及货币市 场工具等大类资产的估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确 定合适的资产配置比例，并适时进行调整。 （二）债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等 35 因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 1、利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、国际收支等引起利率变化 的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政 策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出 预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金 通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市 场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具 有最优风险收益特征的资产组合。 3、信用债券投资策略 本基金将重点投资于企业债、公司债、金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、 资产支持证券等信用债券，以提高组合的收益水平。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个 券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度 和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研究的基 础上，确定信用债总体的投资比例。考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金还将 以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，即采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债 券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。本基金的信用债投资策略主 要包括信用利差曲线配置、信用债供求分析策略、信用债券精选和信用债调整等四个方面。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ ABS）、住房抵押贷款支持证券（ MBS）等 证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风 险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方 法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 四、投资决策依据和投资程序 （一）投资决策依据 36 1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。 （二）投资决策程序 1、投资决策委员会制定整体投资战略。 2、研究发展部根据自身或者其他研究机构的研究成果，构建股票备选库，对拟投资对象 进行持续跟踪调研，并提供个股决策支持；固定收益部债券研究小组提供债券研究支持。 3、基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略，根据投研联席会议的决议，结合对证 券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、行 业配置、重仓个股投资方案。 4、投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。 5、根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由中央交易部执行。 6、中央交易部按相关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。 7、监察稽核部的绩效评估与风险管理小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风 险，定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率× 90%+银行 1 年期定期存款利率 （税后）× 10%。 采用该比较基准主要基于如下考虑： 其中，银行一年期定期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构一年期人民币存款基 准利率。 本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等固定收益资产来获取收益， 力争获取相对稳健的绝对回报，追求基金财产的保值增值。中债综合指数由中央国债登记结 算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况，具有较强 的权威性。指数涵盖了银行间市场、交易所市场及柜台市场，具有广泛的市场代表性，适合 作为本基金债券投资收益的衡量标准。由于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净 值的 80%，扣除国债期货交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%，采用 90%作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重， 10%乘以银行 1年定 期存款利率（税后）作为剩余资产所对应的权重可以较好的反映本基金的风险收益特征。 37 未来，如果人民银行调整或停止发布基准利率，或者中央国债登记结算有限责任公司停 止计算编制中债综合指数或更改指数名称，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国 证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，基金管理人可以根据具体情况，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托 管人协商一致且在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额 持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险收益品种。 七、组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： 1、本基金投资于债券类资产比例不低于基金资产的 80%； 2、每个交易日日终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的 5%； 3、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； 5、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，且到期后不得展期； 6、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 7、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 8、本基金持有的同一 (指同一信用级别 )资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券 规模的 10%； 9、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过 其各类资产支持证券合计规模的 10%； 10、本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 38 支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月 内予以全部卖出； 11、基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但法 律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如法律法规或监管机构对本基金合同约定的投资组合比例限制进行变更或取消限制的， 在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可根据法律法规规定作 出调整。 八、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 39 进行审查。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 九、基金投资组合报告 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 12月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导（未完）  |