[发行]融通通瑞：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
融通通瑞债券型 证券投资基金 更新 招募说明书 摘要 （ 201 7 年 第 2 号） 基金管理人：融通基金管理 有限公司 基金托管人： 中国 建设 银行 股份有限公司 日期： 二○ 一 七 年 十二 月 重要提示 融通通瑞债券型证券投资基金（以下简称“ 本基金 ”） 由 融通通瑞一年目标触发式债券 型证券投资基金转型而成。 融通通瑞一年目标触发式债券 型证券投资基金 经 中国证监会《关 于核准 融通通瑞一年目标触发式债券 型证券投资基金募集的批复》（证监许可 [201 3 ] 1515 号）和《关于 融通通瑞一年目标触发式债券 型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金 部函 [201 4 ] 61 号） 注册 。《 融通通瑞债券型证券投资基金 基金合同》于 201 4 年 11 月 14 日 正式生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写 。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、完整。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质 性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前 景等作出实质性判断或者保证。 基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基 金投资者依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和 基金合同 的当事人，其持有基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详 细查 阅基金合同。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基 金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险 、个别证券特 有的非系统性风险、由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人 在基金管理实施过程中产生的积极管理风险、债券市场的特殊风险等。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除外。 本基金 是 债券型 基金， 其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股 票型基金。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基 金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能 力，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。 本 招募说明书所载内容截止日为 20 1 7 年 11 月 1 4 日，有关财务数据截止日为 20 1 7 年 9 月 3 0 日 ，净值表现数据截止日为 2017 年 6 月 30 日 （本招募说明书中的财务数据未经审计） 。 一、基金合同生效日 20 14 年 11 月 14 日 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称： 融通基金管理有限公司 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 设立日期：2001年5月22日 法定代表人：高峰 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 电话：（0755）26947517 联系人：赖亮亮 注册资本：12500万元人民币 股权结构：新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co.,Ltd.）40%。 （二）主要人员情况 1、现任董事情况 董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行 部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨询有限公司总经理，深 圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今，任公司董事长。 独立董事杜婕女士，经济学博士，民进会员，注册会计师，现任吉林大学经济学院教授。 历任电力部第一工程局一处主管会计，吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今，任 公司独立董事。 独立董事田利辉先生，金融学博士后、执业律师，现任南开大学金融发展研究院教授。 历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金 融发展研究院教授。2011年1月至今，任公司独立董事。 独立董事施天涛先生，法学博士，现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究 生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今，任公司独 立董事。 董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国人 民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长，中国农业发展银行副行长，国泰君安证券股 份有限公司党委书记兼副董事长，华林证券有限责任公司党委书记。2007年1月至今，任 公司董事。 董事黄庆华先生，工科学士，现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。 历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券股份有限公司经纪事业部综合 管理处主管。2015年2月至今，任公司董事。 董事David Semaya（薛迈雅）先生，教育学硕士，现任日兴资产管理有限公司执行董 事长，三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副总，纽约美林总监，美林投资管理 有限公司首席运营官、代表董事和副总、代表董事和主席，巴克莱全球投资者日本信托银行 有限公司总裁及首席执行官，巴克莱全球投资者(英国)首席执行官，巴克莱集团、财富管理 (英国)董事及总经理。2015年6月至今，任公司董事。 董事Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司常务副 总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司（美国波士顿）分析员、富 达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015年6月至今，任公司董事。 董事张帆先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券 有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理，新时代证券股份有限 公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经 理职务。2017年6月起至今，任公司董事。 2、现任监事情况 监事刘宇先生，金融学硕士、计算机科学硕士，现任公司监察稽核部总经理。历任国信 证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理 有限公司法律监察稽核部副总监。2015年8月起至今，任公司监事。 3、公司高级管理人员情况 董事长高峰先生，金融学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行 部高级经理、业务董事，平安证券投行部副总经理，北京远略投资咨询有限公司总经理，深 圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今，任公司董事长。 总经理张帆先生，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证 券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理，新时代证券股份有 限公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总 经理职务。2017年6月起至今，任公司总经理。 常务副总经理Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士。历任富达投资公司（美国 波士顿）分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2011年3 月至今，任公司常务副总经理。 副总经理刘晓玲女士，金融学学士。历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监， 富国基金管理有限公司零售业务部负责人，泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总 监。2015年9月起至今，任公司副总经理。 督察长涂卫东先生，法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员， 曾在中国证监会法律部和基金监管部工作，曾是中国证监会公职律师。2011 年3月至今， 任公司督察长。 4、基金经理 （1）现任基金经理情况 何天翔先生，厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士，9年证券投资从业经历，具有 基金从业资格。曾就职于华泰联合证券有限公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通 基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专户投资投资经理，现任融通深证100指数、融 通军工分级、融通证券分级、融通中证大农业指数基金（LOF）（由原融通中证大农业指数 分级证券投资基金转型而来）、融通新趋势灵活配置混合、融通国企改革新机遇灵活配置混 合、融通通瑞债券、融通人工智能指数（LOF）基金的基金经理。 张一格先生，中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士，美国特许金融分 析师（CFA）。11年证券投资从业经历，具有基金从业资格，现任融通基金管理有限公司固 定收益投资总监。历任兴业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有限公司国泰民安增 利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司，现任融通易支付货币、 融通通盈保本、融通增裕债券、融通增祥债券、融通增丰债券、融通通瑞债券、融通通优债 券、融通月月添利定期开放债券、融通通景灵活配置混合、融通通鑫灵活配置混合、融通新 机遇灵活配置混合、融通通裕债券、融通收益增强债券基金的基金经理。 （2）历任基金经理情况 自2014年3月21日起至2015年6月22日，由韩海平担任本基金的基金经理。 自2015年6月23日起至2015年7月16日，由王超担任本基金的基金经理。 自2015年7月17日起至2016年7月27日，由王超先生和汪曦女生共同担任本基金的 基金经理。 自2016年7月28日起至2016年9月2日，由王超先生、汪曦女生和张一格先生共同 担任本基金的基金经理。 自2016年9月3日起至2016年11月17日，由王超先生和张一格先生共同担任本基金 的基金经理。 自2016年11月18日起至2017年1月23日，由张一格先生担任本基金的基金经理。 自2017年1月24日起至今，由张一格先生和何天翔先生共同担任本基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 公司固定收益投资决策委员会成员：固定收益投资总监、基金经理张一格先生，固定收 益部总监、基金经理王超先生，交易部总经理谭奕舟先生，风险管理部总经理马洪元先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人 （一）基本 情况 名称：中国建设银行股份有限公司 ( 简称：中国建设银行 ) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间： 2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]12 号 联系人：田 青 联系电话： (010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。 中国建设银行 于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939) ， 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 601939) 。 2017 年 6 月末， 中国建设银行 资产总额 216,920.67 亿元，较上年末增加 7,283.62 亿 元，增幅 3.47% 。上半年， 中国建设银行 实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增长 1.30% ； 净利润较上年同期增长 3.81% 至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。 2016 年， 中国建设银行 先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧 洲货币》“ 2016 中国最佳银行 ” ，《环球金融》“ 2016 中国最佳消费者银行”、“ 2016 亚太区 最佳流动性管理银行”，《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”，《亚洲银行家》“中国 最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。 中国建设银行 在英国《银行家》 2016 年“世界银行 1000 强排 名”中，以一级资本总额继续位列全球第 2 ； 在美国《财富》 2016 年世界 500 强排名第 22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、 QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、 监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 22 0 余人。 自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成 为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信 贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有 八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并 担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工 作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管 业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海 外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行 托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、 (R)QFII 、 (R)QDII 、企业年金等产品在内的托管业务 体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 201 7 年二季度末，中国建设 银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得 了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、 《环球金融》“中 国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家 —— QFII ”等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。 四、相关服务机构 （一） 基金 销售 机构 1 、直销机构情况 （ 1 ） 融通基金管理有限公司 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13 、 14 层 邮政编码： 518053 联系人：陈思辰 电话：（ 0755 ） 269480 34 客户服务中心电话： 400 - 883 - 8088 （免长途通话费用）、（ 0755 ） 26948088 （ 2 ） 融通基金管理有限公司 北京分公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1241 - 1243 单元 邮政编码： 100140 联系人：魏艳薇 电话：（ 010 ） 66190989 （ 3 ） 融通基金管理有限公司 上海分公司 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号 邮政编码： 200120 联系人：刘佳佳 联系电话：（ 021 ） 38424889 （ 4 ） 融通基金管理有限公司网上直销 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13 、 14 层 邮政编码： 518053 联系人： 殷洁 联系电话：（ 0755 ） 2694 7856 2 、代销机构 （ 1 ）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 法定代表人： 田国立 联系人：王琳 客服电话： 95533 （ 2 ） 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 电话： 022 - 58316666 客服电话： 95541 （ 3 ）宁波银行股份有限公司 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号 24 层 法定代表人：陆华裕 客户服务电话： 95574 联系人：邱艇 电话： 0574 - 87050397 （ 4 ）苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人：王兰凤 传真： 0512 - 69868370 联系人：葛晓亮 电话： 0512 - 69868519 客服热线： 96067 网址： www.suzhoubank.com 。 （ 5 ）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人： 杨懿 联系人：文雯 电话： 010 - 83363101 （ 6 ）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501 - 1504 法定代表人：陈洪生 联系人：李智磊 联系电话： 0592 - 3122679 传真： 0592 - 3122701 客服热线： 0592 - 3122716 公司网站： www.xds.com.cn （ 7 ）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人：汪静波 联系人：方成 电话： 021 - 38602377 传真： 021 - 38509777 （ 8 ）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人：凌顺平 电话： 0571 - 88911818 传真： 0571 - 88911818 - 8001 （ 9 ） 北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 - 1012 法定代表人：赵荣春 客服电话： 400 - 893 - 6885 （ 10 ）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 层 法定代表人：冯修敏 电话： 021 - 33323999 传真： 021 - 33323830 联系人：陈云卉 客服热线： 400 - 820 - 2819 公司网站： www.fund.bundtrade.com （ 1 1 ）深圳富济财富管理有限公司 办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室 法定代表人 ： 刘鹏宇 电话： 0755 - 83999907 联系人：马力佳 公司网站： www.jinqianwo.cn （ 1 2 ）上海陆金所资产管理有限公司（仅代销前端） 办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人 : 郭坚 联系人 : 宁博宇 电 话 : 021 - 20665952 客户服务电话： 4008219031 （ 1 3 ）珠海盈米财富管理有限公司（仅代销前端） 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201 - 1203 法定代表人：肖雯 传真： 020 - 89629011 联系人：黄敏嫦 电话： 020 - 89629099 客服热线： 020 - 89629066 （ 1 4 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 传真： 021 - 20691861 联系人： 单丙烨 客服电话： 400 - 089 - 1289 （ 1 5 ） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服电话： 4000 - 766 - 123 公司网址： www.fund123.cn （ 1 6 ）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元 法定代表人：薛峰 传真： 0755 - 82080798 联系人：童彩平 客服电话： 4006 - 788 - 887 （ 1 7 ）北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人：闫振杰 传真： 01062020355 联系人：翟飞飞 客服电话： 4008886661 （ 1 8 ）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人：其实 联系人： 高莉莉 电话：（ 021 ） 54509988 网址： www.1234567.com.cn （ 1 9 ）天相投资顾问有限公司 注册地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 法定代表人：林义相 传真： 010 - 66045518 联系人： 尹伶 客服电话： 010 - 66045678 （ 20 ）北京增财基金销售有限公司 注册地址： 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 法定代表人：罗细安 传真： 010 - 67000988 - 6000 联系人：罗细安 客服电话： 400 - 001 - 8811 （ 2 1 ）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903 ～ 906 室 法定代表人：杨文斌 客服电话： 400 - 700 - 9665 联系人：张茹 联系电话：（ 021 ） 58870011 传真：（ 021 ） 68596916 （ 22 ） 上海利得基金销售有限公司 注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人： 李兴春 电话： 021 - 50583533 传真： 021 - 50583633 联系人： 曹怡晨 客服热线： 400 - 921 - 7755 公司 网站： http://a.leadfund.com.cn/ （ 23 ）北京汇成基金销售有限公司 地址：北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室 法人代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 北京汇成客户服务电话： 400 - 619 - 9059 ； 网址： www.fundzone.cn （ 24 ） 一路财富（北京）信息科技有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室 办公地址：北京市阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：段京璐 电话： 010 - 88312599 传真： 010 - 88312099 客户服务电话： 400 - 001 - 1566 （ 25 ）上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址： 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人： 王廷富 电话： 021 - 5132 7185 传真： 021 - 5071 0161 联系人： 姜吉 灵 客服热线： 400 - 821 - 0203 （ 26 ） 天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1 - 28 层 2801 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层 法定代表人：丁东华 电话： 010 - 59287984 传真： 010 - 59287825 联系人： 郭宝亮 客服热线： 400 - 111 - 0889 网址： www.gomefund.com （ 27 ）大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 法定代表人：袁顾明 联系人：何庭宇 电话： 021 - 20324153 （ 28 ）奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室， 1116 室及 1307 室 法定代表人： TAN YIK KUAN 电话： 0755 - 8946 0500 传真： 0755 - 2167 4453 联系人： 叶健 客服热线： 400 - 684 - 0500 公 司网站： www.ifastps.com.cn （ 29 ）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人：高锋 电话： 0755 - 83655588 传真： 0755 - 83655518 联系人：廖苑兰 客服热线： 4008048688 公司网站： www.keynesasset.com （ 30 ） 上海中正达广投资管理有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人：黄欣 电话： 021 - 33768132 传真： 021 - 33768132 - 802 联系人：戴珉微 客服热线： 400 - 6767 - 523 公司网站： www.zzwealth.cn （ 31 ） 北京虹点基金销售有限公司（仅代销前端） 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人：胡伟 电话： 010 - 65951887 传真： 010 - 65951887 联系人：葛亮 客服热线： 400 - 618 - 0707 网址： www.hongdianfund.com/ （ 32 ） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司（仅代销前端） 注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401 - 15 办公地址：北京市亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号京东集团总部 A 做 17 层 法定代表人：陈超 电话： 4000988511/ 4000888816 传真： 010 - 89188000 联系人： 徐伯宇 客服热线： 95518 公司网站： jr.jd.com （ 33 ） 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区砖墙集镇 78 号 办公地址：南京市玄武区天时国贸大厦 11 层 E 座 法定代表人：吴言林 联系人：李跃 电话： 025 - 56663409 客服热线： 025 - 56663409 网址： www.huilinbd.com （ 34 ） 通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼 法定代表人：马刚 联系人：杨徐霆 电话： 021 - 60818249 客服热线： 95156 网址： www.tonghuafund.com 。 （ 35 ） 深圳市锦安基金销售有限公司 注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局 综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：广东省深圳市福田区新世界中心 4 楼 法定代表人：李学东 电话： 0755 - 84669000 传真： 0755 - 23982839 联系人：夏用功 客服热线： 400 - 0719 - 888 公司网站： http://www.ananjj.cn （ 36 ） 天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2 - 2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人：李修辞 电话： 010 - 59013828 传真： 010 - 59013707 联系人： 王芳芳 客服热线： 010 - 59013842 公司网站： http://www.wanjiawealth.com/ （ 37 ） 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人：杨德红 联系人：朱雅崴 电话：（ 021 ） 38676161 客服电话： 4008888666 （ 38 ） 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 联系人： 刘畅 电话：（ 010 ） 85130236 客户服务电话： 400 - 8888 - 108 或 95587 （ 39 ） 中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区中 心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：王东明 联系人：马静懿 电话：（ 010 ） 6083 8995 客服热线： 0755 - 23835888 （ 40 ） 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法人代表：杨宝林 联系人： 孙秋月 电话：（ 0532 ） 8502 3924 客服电话： 95548 （ 41 ） 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 法定代表人： 陈共炎 联系人：辛国政 电话：（ 010 ） 66568292 客服热线： 400 - 8888 - 888 （ 42 ） 申万宏源证券股份有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表人： 李梅 联系人： 李玉婷 电话：（ 021 ） 33388215 客服热线：（ 021 ） 96250500 （ 43 ） 长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人： 尤习贵 联系人：奚博宇 电话：（ 021 ） 68751860 客服热线： 400 - 8888 - 999 、 95579 （ 44 ） 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4 018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 法定代表人： 王连志 联系人： 杨天枝 电话：（ 0755 ） 82558038 客服热线： 4008001001 （ 45 ） 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人： 王春峰 联系人： 王星 电话：（ 022 ） 28451709 客服热线： 400 - 651 - 5988 （ 46 ） 华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号 法定代表人： 周易 联系人：庞晓芸 电话：（ 0755 ） 82492193 客服电话： 95597 （ 47 ） 东吴证券股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表人：范力 联系人： 杨俊帆 电话：（ 0512 ） 65581136 客服热线：（ 0512 ） 65588066 或 4008601555 （ 48 ） 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人： 尹旭航 电话：（ 010 ） 63080994 客户服务电话： 400 - 800 - 8899 （ 49 ） 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 - 45 层 法定代表人：霍达 联系人：黄蝉君 电话：（ 0755 ） 82943511 客服热线： 95565 、 400 - 8888 - 111 （ 50 ） 中国国际金融股份有限公司 注册地址： 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人： 丁学东 联系人：秦朗 电话： 0 10 - 85679888 - 6035 客服电话： 4009101166 （ 51 ） 国金证券股份有限公司 注册地址： 成都市东城根上街 95 号 法定代表人： 冉云 联系人： 刘婧漪 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号江信国际金融大厦 法定代表人： 徐丽峰 联系人： 周欣玲 联系： 0791 - 86281305 客服热线： 4008222111 （ 61 ） 第一创业证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 、 26 层 法定代表人：刘学民 联系人： 李晓伟 电话：（ 0755 ） 25831754 客服热线： 4008881888 （ 62 ） 中泰证券股份有限公司 注 册地址： 山东省济南市经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：秦雨晴 电话： 021 - 20315290 客服电话： 95538 （ 63 ） 西南证券股份有限公司 注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人： 余维佳 联系人： 周青 电话： 023 - 63786141 客服电话： 4008096096 （ 64 ） 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 - 26 层 法定代表人：何如 联系人：李颖 电话： 0755 - 82130833 客服电话 : 95536 （ 65 ） 北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址： 北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 28 层 法定代表人 : 蒋煜 联系人 : 尚瑾 电话 : 010 - 58170925 客服电话 : 4008188866 （二）注册登记机构 名称： 融通基金管理有限公司 办公地址： 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13 、 14 层 设立日期： 2001 年 5 月 22 日 法定代表人： 高峰 电话：（ 0755 ） 26948075 联系人：杜嘉 （三）律师事务所 名称：广东嘉得信律师事务所 注册地址： 深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201 办公地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201 法定代表人：闵齐双 联系人： 崔卫群 经办律师： 闵齐双 崔卫群 电话：（0755）33382888（总机） （0755）33033936（直线） 13480989076 传真：（0755）33033086 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：俞伟敏 经办注册会计师：陈玲、俞伟敏 五、基金名称 融通通瑞债券 型证券投资基金 六、基金的类型 契约型开放式 七、基金的投资目标 本基金将在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求 较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 八、基金的投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的 国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离 型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他固 定收益类金融工具。 本基金投资于债券 资产 的比例 不低于 基金资产的 80% 。 本基金还可投资于 股票（含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、 权证等中国证监会允许基金投资的其它 金融工具，但上述 权益类 金融工具的投资比例合计不超过基金资产的 20% 。本基金持有的现 金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5 ％。 基金管理人应当自转型为“融通通瑞债券型证券投资基金”起 6 个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的有关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 九、基金的投资策略 基金将坚持稳健投资，在严格控制风险的基础上，追求目标回报。具体投资策略如下： 1 、稳健资产配置 本基金 80% 以上的基金资产投资于债券 资产 ，本基金 权益类 金融工具的 投资比例上限不 超过基金资产的 20% ，以便控制市场波动风险。随着股票市场的波动，基金管理人还将采取 风险预算策略，在市场上涨幅度较大时采用止盈策略，在市场下跌较快时采用止损策略，以 追求绝对回报为目标。 2 、债券投资策略 本基金将在保持组合低波动性的前提下，运用多种积极管理增值策略，追求绝对回报。 绝对回报投资组合的目标在于资本金保值、持续性地以绝对正回报的方式实现增值。 （ 1 ）久期调整策略 本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债 券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，降低组合 久期，以规避债券价格下降的风险。 （ 2 ）收益率曲线策略 在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、哑铃型策 略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变 化中获利。 （ 3 ）债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对 低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。 （ 4 ）骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况（通常是收益率曲线短端的 1 - 3 年，买入收益 率曲线最陡峭处所对应的期限债 券，随着基金持有债券时间的延长，债券的剩余期限将缩短， 到期收益率将下降，基金从而可获得资本利得收入。 （ 5 ）相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等。 金融债与国债的利差由税收因素形成，利差的大小主要受市场资金供给充裕程度决定，资金 供给越充分上述利差将越小。交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强，两市之 间的利差能够提供一些增值机会。 （ 6 ）信用利差策略 企业债与国债的利差曲线理论上受经济波动与企业生命周期影响，相同资信等级的公司 债在利差期限结构上服从凸性回归均衡的规律。内外部评级的差别与信用等级的变动会造成 相对利差的波动，另外在经济上升或下降的周期中企业债利差将缩小或扩大。管理人可以通 过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。 （ 7 ）回购放大策略 该策略在资金相对充裕的情况下是风险很低的投资策略。即在基础组合的基础上，使用 基础组合持有的债券进行回购放大融入短期资金滚动操作，同时选择 2 年以下的交易所和银 行间品种进行投资以获取骑乘及 短期债券与货币市场利率的利差。 （ 8 ）可转债投资策略 可转债不同于一般的企业债券，其投资人具有在一定条件下转股、回售的权利，因此其 理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转债内含选择权的价值。本基金投资于可转 债，主要目标是降低基金净值的下行风险，基金投资的可转债可以转股，以保留参与股票升 值的收益潜力。 ○ 1 积极管理策略 可转债内含选择权定价是决定可转债投资价值的关键因素。本基金将采取积极管理策 略，重视对可转债对应股票的分析与研究，选择那些公司行业景气趋势回升、成长性好、估 值水平偏 低或合理的转债进行投资，以获取收益。 ○ 2 一级市场申购策略 目前，可转债均采取定价发行，对于那些发行条款优惠、期权价值较高、公司基本面优 良的可转债，因供求不平衡，会产生较大的一、二级市场价差。因此，为增加组合收益，本 基金将在充分研究的基础上，参与可转换债券的一级市场申购，在严格控制风险的前提下获 得稳定收益。 （ 9 ）资产支持证券投资策略 对于资产抵押贷款支持证券（ ABS ）、住房抵押贷款支持证券（ MBS ）等资产支持证券， 其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质 量、提前偿还率等。 本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内 在价值。 3 、股票投资策略 （ 1 ）个股精选策略 本基金将主要采取自下而上的个股精选策略，投资于具备稳定内生增长、能给股东创造 经济价值（ EVA ）的股票。基金将以超额收益（α值）为目标，利用“多因素选股模型”，综 合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水 平等多种因素，挑选出预期表现将超过大盘的个股，构建核心组合。 （ 2 ）组合动态调整策略 本基金将根据市场波动性及其走向趋势，采用时间平均法调整建仓节奏，控制建仓成本， 同时设置止赢止损点，在组合获利达到既定目标时及时兑现，以实现基金每年的绝对收益目 标。 基金在构建股票组合时，会根据最近一段时间市场走势，预先设定建仓节奏。如市场振 荡较大时，基金将放慢建仓节奏，如市场趋势明显、振荡不大时，基金将加快建仓节奏。时 间平均法可有效控制建仓成本，降低组合波动。另外，基金将监控股票组合的表现，根据对 市场走势和宏观经济的预期，预先设定组合止赢点，在止赢点附近，基金将部分变现，降低 股票仓位，以兑现收益。 4 、权证 投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为 基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作， 追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求 其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 十、基金的业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 十一、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货 币市场基金。 十二、基金投资组合报告 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据 基金合同 规定，于 201 7 年 12 月 14 日 复 核了本报告 的 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合 报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日。 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 26,897,867.70 12.40 其中：股票 26,897,867.70 12.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 184,662,550.80 85.11 其中：债券 184,662,550.80 85.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 580,364.31 0.27 8 其他资产 4,837,555.95 2.23 9 合计 216,978,338.76 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 10,911,588.71 5.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 765,500.00 0.35 F 批发和零售业 1,017,256.24 0.47 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,049,600.00 0.95 J 金融业 8,163,622.75 3.78 K 房地产业 822,600.00 0.38 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - （未完）  |