[发行]前海开源沪港深汇鑫混合：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （2017年第2号） 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 截止日： 201 7 年 11 月 19 日 重要提示 本基金经 2015 年 10 月 8 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可 [2015]2234 号文 注册募集，基金合同已于 2016 年 5 月 19 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作 出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动 性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风险、其他风险 及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。本基金为混 合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债 券型基金，低于股票型基金。本基金若投 资港股通标的股票，需承担汇率风险、流动性风险 以及境外市场的风险等特别风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承 担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息 披露文件。 特别风险揭示： 本基金基金名称仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股，本基金基 金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进 行投资的可能。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 11 月 19 日，有关财务数据和净值表现截止日 2017 年 9 月 30 日（未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1 、名称：前海开源基金管理有限公司 2 、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 3 、设立日期： 2013 年 1 月 23 日 4 、法定代表人：王兆华 5 、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［ 2012 ］ 1751 号 6 、组织形式：有限责任公司 7 、办公地址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼 8 、电话： 0755 - 88601888 传真： 0755 - 83181169 9 、联系人：傅成斌 10 、注册资本：人民币 2 亿元 11 、存续期限：持续经营 12 、股权结构：开源证券股份有限公司出资 25% ，北京市中盛金期投资管理有限公司出 资 25% ，北京长和世纪资产管理有限公司出资 25% ，深圳市和合投信资产管理合伙企业 ( 有限 合伙 ) 出资 25% 。 （二）主要人员情况 1 、基金管理人董事会成员 王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中 国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏 证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理， 华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理 , 现 任开源证券董事、前海开源基金管理有限 公司董事长。 龚方雄先生，荣誉董事长，宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：中国香 港。曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联 席主管，摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合 公司（企业）投融资主席。 2009 年 9 月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行 主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。 王宏远先生，联席董事长，西安交通大学经济学硕士，美国哥伦比亚大学公共管理硕士， 国籍：中国。曾任深 圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副 总经理，中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司 联席董事长。 朱永强先生，执行董事长，硕士研究生，国籍：中国。历任华泰证券股份有限公司电脑 工程部总经理、技术总监，网上交易部总经理；北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁；华 泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁；中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员 会董事总经理；中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监，兼任经纪管理总部总经理， 现任前海开源基金管理有限公司执行董事长 。 蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营 业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处 首席代表、南方区域总部高级经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、 广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理 有限公司董事长。 周芊先生，董事，北京大学 DBA ，国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经理、 中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理，信保股权投资基金董事、 全国工商联 商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国 新基金管理有限公司董事长，前海开源基金管理有限公司董事。 范镭先生，董事，本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北 京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。 向松祚先生，独立董事，教授，高级经济师，国籍：中国。著名经济学家、国际金融战 略专家，中国人民大学博士，美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士，英国剑桥大学 经济系和嘉丁管理学院访问学者。现任中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研究所理 事兼 副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问、国际货币金融机构官方论坛 （ OMFIF ）顾问委员会副主席、世界经济论坛（ World Economic Forum ）国际货币体系改革 分论坛咨询顾问，曾任中国农业银行首席经济学家。 申嫦娥女士，独立董事，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业会员）， 国家税务总局特邀监察员（ 2003 - 2010 ），国籍：中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教 授，北京师范大学副教授、教授。 Mr Shujie Yao （姚树洁先生），独立董事，教授，国籍：英国。英国诺丁汉大学当 代中 国学学院院长、教授，西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大 学、华中农业大学、渭南师范学院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长；英 国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、美国比较经济学协会会员、美国经济协会会 员；全英专业团体联合会副主席；《经济研究》、《西安交通大学学报社科版》、《当代中国》 （英文）等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授，英国牛津大学研究员，英国 朴茨茅斯大学教授、主任，英国伦敦米德尔塞克思大学教授、系主任。 周新生先生，独立董事，管理学博士学位，经 济学教授。国籍：中国。历任陕西财经学 院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、 MBA 中心主任、院长助 理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长； 2007 年 7 月至今任民建陕西省委员会 副主委。曾任第十二届全国政协委员，中国工业经济学会副会长，中共陕西省委政策研究室 特聘研究员。 2 、基金管理人监事会成员 骆新都女士，监事会主席，经济学硕士，经济师，国籍：中国。曾任民政部外事处处长、 南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金 管理有限公司监事会主席。 李匆先生 ，联席监事会主席，上海交通大学工商管理博士，美国哥伦比亚大学公共管理 硕士，中国注册会计师，国籍：中国香港。曾任职华银国际信托投资公司上海证券营业部、 华安基金管理有限公司基金经理、香港亨茂投资集团基金经理、韩国未来资产环球投资 ( 香 港 ) 有限公司高级基金经理、中国股票投资部主管、公司首席投资官兼亚太区投资部主管、 公司投资委员会主席。现任香港泽源资本创始人、投资总监及前海开源基金管理有限公司联 席监事会主席。 孔令国先生，监事，美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA ，国籍：中国。曾任职深圳市公 安局罗湖分局、中信证券股份有 限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资部， 现 任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。 任福利先生，监事，大学本科学历，国籍：中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰 达宏利基金管理有限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部，现任前海开 源基金管理有限公司基金事务部总监。 刘彤女士，监事，硕士研究生，国籍：中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源经 理、海王生物股份有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限责任 公司人力资源部主管及银泰证券有限责任公司人力运营总监、总裁助理，现任前海开源基金 管理有限公司人力资源部执行总监。 3 、高级管理人员情况 王兆华先生，董事长，本科学历，国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员，中 国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经理、华夏 证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理， 华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理，现任开源证券董事、前海开源基金管理有限 公司董事长。 蔡颖女士，董事、公司总经理，硕士研究生，国籍：中国。历任南方证券广州分公司营 业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处 首席代表、南方区域总部高级 经理，鹏华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、 广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理，前海开源资产管理 有限公司董事长。 傅成斌先生，督察长，硕士研究生，国籍：中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软 件开发工程师，南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。 现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。 4 、本基金基金经理 谢屹先生，金融与经济数学、工程物理学硕士，国籍：德国。历任汇丰银行（德国）股 票研究所及投资银行部分析师、高级分析 师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行 投资总监、前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源强 势共识 100 强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源周期优选灵活 配置混合型证券投资基金。谢屹先生具备基金从业资格。 5 、投资决策委员会成员情况 投资决策委员会主席王厚琼，联席投资总监兼研究部行政负责人赵雪芹，联席投资总监 侯燕琳、刘静、丁骏、曲扬、邱杰、史程，首席经济学家杨德龙，执行投资总监 徐立平、薛 小波、王霞、谢屹。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系 。 二、基金托管人 （一） 基金托管人基本情况 1 、 基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称： BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人：牛锡明 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码： 200120 注册时间： 1987 年 3 月 30 日 注册资本： 742.62 亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字 [1998]2 5 号 联系人：陆志俊 电 话： 95559 交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。 1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银 行，总部设在上海。 2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市， 2007 年 5 月在上海 证券交易所挂牌上市。根据 2016 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通 银行一级资本位列第 13 位，较上年上升 4 位；根据 2016 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 153 位，较上年上升 37 位。 截至 2017 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为人民币 89357.90 亿元。 2017 年 1 - 9 月， 交通银行实现净利润 ( 归属于母公司股东 ) 人民币 544.19 亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。现有员工具有多年基金、 证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级 专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 2 、主要人员情况 牛锡明 先生，董事长、执行董事。 牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、执行董事， 2013 年 5 月至 2013 年 10 月任本 行董事长、执行董事、行长， 2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董事长、执行董事、行 长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位， 1997 年毕业于哈尔滨工业大 学管理学院技术经济专业，获硕士学位， 1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、执行董事， 2013 年 10 月起任本行行长； 2010 年 4 月至 2013 年 9 月任 中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行 董事、总经理； 2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长； 2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长； 2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理； 2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理； 1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁 分行行长，广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁； 2007 年 12 月 至 2015 年 8 月，历 任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁； 1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计 结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位， 2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 3 、基金托管业务经营情况 截至 2017 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 319 只。此外，交通银行还托管 了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、 私募投资基金、保险 资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、 QFII 证券 投资资产、 RQFII 证券投资资产、 QDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。 （二）基金托管人的内部控制制度 1 、内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，保证 托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险的梳理、评估、监控，有 效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。 2 、内部控制原则 （ 1 ）合法性原则：托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监 管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （ 2 ）全面性原则：托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制 机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营 环节，建立全面的风险管理监督机制。 （ 3 ）独立性原则：托管中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行 的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。 （ 4 ）制衡性原则：托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设置上确 保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有 效的相互制衡措施消除内部控制中的盲 点。 （ 5 ）有效性原则：托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基 础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、 控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 （ 6 ）效益性原则：托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风 险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。 3 、内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，托管中心制定 了 一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、 高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理暂行办法》、 《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银 行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资 产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到 业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息 披露由专人负责 。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流 程、全链条的风险控制管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准 的内部控制评审。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的 核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、 基金的申购资金的到账与赎回资金的划付 、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督 和核查。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人 予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行 复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通 银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。 （四）其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受 到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高 级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 三、相关服务机构 （一） 基金份额 销售机构 1 、直销机构 （ 1 ）前海开源基金管理有限公司直销柜台 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 楼 法定代表人：王兆华 联系人：胥阿南 电话：（ 0755 ） 83181190 传真：（ 0755 ） 83180622 （ 2 ）前海开源基金管理有限公司电子直销交易 客服电话： 4001 - 666 - 998 网址： www.qhkyfund.com 微信公众号： qhkyfund 2 、 代销机构 序号 代销机构 销售机构信息 1 和讯信息科技有限公司 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京朝外大街 22 号泛 利大厦 10 层 法定代表人：王莉 客服电话： 4009 - 200 - 022 网址： www.hexun.com 2 诺亚正行（上海）基金销 售投资顾问有限公司 诺亚正行（上海）基金销售投资 顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人：汪静波 客服电话： 400 - 821 - 5399 网址： www.noah - fund.com 3 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人：吴坚 客服电话： 95355 、 4008096 096 网址： http://www.swsc.com.cn 4 深圳富济财富管理有限 公司 深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街 道科苑南路高新南七道惠恒集团 二期 418 室 法定代表人：刘鹏宇 客服电话： 0755 - 83999913 网址： www.jinqianwo.cn 5 中经北证（北京）资产管 理有限公司 中经北证（北京）资产管理有限 公司 注册地址：北京市西城区车公庄 大街 4 号 5 号楼 1 层 法定代表人：徐福星 客服电话： 400 - 600 - 0030 网址： www.bzfunds.com 6 厦门市鑫鼎盛控股有限 公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：福建省厦门市思明区 鹭江道 2 号厦门第一广场西座 1501 - 1504 室 法定代表人：陈洪生 客服电话： 400 - 918 - 0808 网址： www.xds.com.cn 7 一路财富（北京）信息科 技有限公司 一路财富（北京）信息科技有限 公司 注册地址：北京市西城区车公庄 大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室 法定代表人：吴雪秀 客服电话： 400 - 001 - 1566 网址： www.yilucaifu.com 8 南京苏宁基金销售有限 公司 南京苏宁基金销售有限公司 办公 地址：江苏省南京市玄武区 苏宁大道 1 - 5 号 法定代表人：刘汉青 客服电话： 95177 网址： www.snjijin.com 9 中国邮政储蓄银行股份 有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门 西大街 131 号 法定代表人：李国华 客服电话： 95580 网址： www.psbc.com 10 蚂蚁（杭州）基金销售有 限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区 仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 法定代表人：陈柏青 客服电话： 4000 - 766 - 123 网址： www.fund123.cn 11 中信建投证券股份有限 公司 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 客服电话： 4008 - 888 - 108 网址： www.csc108.com 12 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 客服电话： 95525 网址： www.ebscn.com 13 深圳众禄金融控股股份 有限公司 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路 物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人：薛峰 客服电话： 4006 - 788 - 887 网址： www.zlfund.cn ， www.jjmmw.com 14 大河财富基金销售有限 公司 大河财富基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市南明区 新华路 110 - 134 号富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 法定代表人：王荻 客服电话： 0851 - 88235678 网址： www.urainf.com 15 中民财富管理（上海）有 限公司 中民财富管理（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南 路 100 号 07 层 法定代表人：弭洪军 联系人：黄鹏 传真： 021 - 63353736 客服电话： 400 - 876 - 5716 网址： www.cmiwm.com 16 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新 技术开发区关东园路 2 号高科大 厦 4 楼 法定代表人：余磊 客服电话： 400 - 800 - 5000 网址： www.tfzq.com 17 北京钱景基金销售有限 公司 北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 - 1012 法定代表人：赵荣春 客服电话： 400 - 893 - 6885 网址： www.qianjing. com 18 北京肯特瑞财富投资管 理有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公 司 注册地址：北京市海淀区海淀东 三街 2 号 4 层 401 - 15 法定代表人：陈超 客服电话： 95118 （个人业务）、 400 - 088 - 8816 （企业业务） 网址： http://fund.jd.com/ 19 北京广源达信基金销售 有限公司 北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口 外大街 28 号 C 座六层 605 室 法定代表人：齐剑辉 客服电话： 400 - 623 - 6060 网址：网站： www.niuniufund.com 20 深圳前海凯恩斯基金销 售有限公司 深圳前海凯恩斯基金销售有限公 司 注册地址：深圳市前海深港合作 区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入 驻前海商务秘书有限公司） 法定代表人：高锋 客服电话： 4008 - 048 - 688 网址： www.keynesasset.com 21 深圳市华融金融服务有 限公司 深圳市华融金融服务有限公司 注册地址：深圳市福田区滨河路 5022 号联合广场 A 座裙楼 A302 法定代表人：喻天柱 客服电话： 400 - 600 - 0583 网址： www.hrjijin.com 22 武汉市伯嘉基金销售有 限公司 武 汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区 武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 （一期）第 7 栋 23 层 1 号、 4 号 法定代表人：陶捷 客服电话： 027 - 87006003 网址： www.buyfunds.cn 23 泰诚财富基金销售（大 连）有限公司 泰诚财富基金销售（大连）有限 公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口 区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 客服电话： 400 - 6411 - 999 网址： www.taichengcaifu.com 24 北京电盈基金销售有限 公司 北京电盈基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区呼家楼 （京广中心） 1 号楼 36 层 3603 室 法定代表人： 程刚 客服电话： 400 - 100 - 3391 网址： www.dianyingfund.com 25 平安证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金 田路 4036 号荣超大厦 16 - 20 层 法定代表人：谢永林 客服电话： 95511 - 8 网址： http://stock.pingan.com 26 北京格上富信投资顾问 限公司 北京格上富信投资顾问限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环 北路 19 号楼 710 内 09 室 法定代 表人：李悦章 客服电话： 400 - 066 - 8586 网址： www.igesafe.com 27 北京增财基金销售有限 公司 北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士 路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号 法定代表人：罗细安 客服电话： 400 - 001 - 8811 网址： www.zcvc.com.cn 28 深圳市锦安基金销售有 限公司 深圳市锦安基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作 区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深 港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室 法定代表人：李学东 客服电话： 400 - 071 - 988 8 网址： www.ananjj.cn 29 华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西 路 638 号财富大厦 法定代表人：李晓安 客服电话： 400 - 689 - 8888 网址： www.hlzq.com 30 奕丰金融服务（深圳）有 限公司 奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作 区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入 住深圳市前海商务秘书有限公 司） 法定代表人： TAN YIK KUAN 客服电话： 400 - 684 - 0500 网址： www.ifastps.com.cn 31 中信证券（山东）有限责 任公司 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：杨宝林 客服电话： 95548 网址： www.zxwt.com.cn 32 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、 B01 （ b ）单元 法定代表人：俞洋 客服电话： 4001 - 099 - 918 ， (021)32109999 ， (029)68918888 网址： www.cfsc.com.cn 33 上海联泰资产管理有限 公司 上海联泰 资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸 易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人：燕斌 客服电话： 4000 - 466 - 788 网址： www.66zichan.com 34 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根 上街 95 号 法定代表人：冉云 客服电话： 95310 网址： www.gjzq.com.cn 35 中期资产管理有限公司 中期资产管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门 外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 法定代表人：朱剑林 客服电话： (010)65807609 网址： www.cifcofund.com 36 深圳前海京西票号基金 销售有限公司 深圳前海京西票号基金销售有限 公司 注册地址：深圳市前海深港合作 区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人：吴永宏 客服电话： 400 - 800 - 8668 网址： www.ph6.com 37 中国国际金融股份有限 公司 中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 、 28 层 法定代表人：丁学东 客服电话： 400 - 910 - 1166 网址： www.cicc.com.cn 38 北京展恒基金销售股份 有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪 镇安富街 6 号 法定代表人：闫振杰 客服电话： 400 - 818 - 8000 网址： www.myfund.com 39 天津万家财富资产管理 有限公司 天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：北京市西城区丰盛胡 同 28 号太平洋保险大厦 A 座五层 客服电话： 010 - 59013825 网址： www.wanjiawealth.com 40 宜信普泽投资顾问（北 京）有限公司 宜信普泽投资顾问（北京）有限 公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809 法定代表人：沈伟桦 客服电话： 400 - 609 - 9200 网址： www.yixinfund.com 41 北京恒天明泽基金销售 有限公司 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发 区宏达北路 10 号五层 5122 室 法定代表人：梁越 客服电话： 4008 - 980 - 618 网址： www.chtfund.com 42 大同证券有限责任公司 大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表人：董祥 客服电 话： 4007 - 121 - 212 网址： www.dtsbc.com.cn 43 扬州国信嘉利投资理财 有限公司 扬州国信嘉利投资理财有限公司 注册地址：广陵产业园创业路 7 号 法定代表人：王浩 客服电话： 4000216088 44 上海挖财金融信息服务 有限公司 上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址：上海浦东新区杨高南 路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 楼 法定代表人：胡燕亮 客服电话： 021 - 50810673 网址： www.wacaijijin.com 45 凤凰金信（银川）投资管 理有限公司 凤凰金信（银川）投资管理有限 公司 注册地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号 楼 法定代表人：程刚 客服电话： 4008105919 网址： www.fengfd.com 46 济安财富（北京）资本管 理有限公司 济安财富（北京）资本管理有限 公司 注册地址：北京市朝阳区东三环 中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层 法定代表人：杨健 客服电话： 400 - 673 - 7010 网址： www.jianfortune.com 47 中信期货有限公司 中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三 路 8 号卓越时代广场 （二期）北 座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人：张磊 客服电话： 400 - 990 - 8826 网址： www.citicsf.com 48 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市经七路 86 号 法定代表人：李玮 客服电话： 95538 网址： www.zts.com.cn 49 北京植信基金销售有限 公司 北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区四惠盛 世龙源 10 号 法定代表人：于龙 网址： www.zhixin - inv.com 50 上海陆金所资产管理有 限公司 上海陆金所资产管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家 嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：鲍东华 客服电话： 4008219031 网址： www.lufunds.com 51 乾道金融信息服务（北 京）有限公司 乾道金融信息服务（北京）有限 公司 注册地址：北京市西城区德胜门 外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人：王兴吉 客服电话： 400 - 088 - 8080 网址： www.qiandaojr.com 52 中国银河证券股份有限 公司 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大 街 35 号国际企 业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 客服电话： 4008 - 888 - 888 网址： www.chinastock.com.cn 53 浙江同花顺基金销售有 限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西 路元茂大厦 903 室 法定代表人：凌顺平 客服电话： 4008 - 773 - 772 网址： www.5ifund.com 54 北京创金启富投资管理 有限公司 北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡 同 31 号 5 号楼 215A 法定代表人：梁蓉 客服电话： 400 - 6262 - 818 网址： www.5irich.com 55 深圳市前海排排网基金 销售有限责任公司 深圳市前海排排网基金销售有限 责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作 区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入 驻深圳市前海商务秘书有限公 司） 办公地址：深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市 场 313 栋 E - 403 法定代表人：李春瑜 客服电话： 400 - 680 - 3928 网址： www.simuwang.com 56 北京蛋卷基金销售有限 公司 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东 大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 2225 07 法定代表人：钟斐斐 客服电话： 400 - 0618 - 518 网址： danjuanapp.com 57 上海万得投资顾问有限 公司 上海万得投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区福山 路 33 号 8 楼 法定代表人：王廷富 客服电话： 400 - 821 - 0203 网址： www.520fund.com.cn 58 深圳市金斧子基金销售 有限公司 深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街 道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 法定代表人：赖任军 客服电话： 400 - 9500 - 888 网址： www.jfzi nv.com 59 上海天天基金销售有限 公司 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区宛平南 路 88 号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话： 4001 - 818 - 188 网址： www.1234567.com.cn 60 喜鹊财富基金销售有限 公司 喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区 柳梧大厦 1513 室 法定代表人：陈皓 客服电话： 0891 - 6177483 网址： www.xiquefund.com 61 众升财富（北京）基金销 售有限公司 众升财富（北京）基金销售有限 公司 注册地址：北京市朝阳区望京东 园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 法定代表人：李招弟 客服电话： 400 - 059 - 8888 网址： www.zscffund.com 62 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区 中心三路 8 号卓越时代广场（二 期）北座 法定代表人：王东明 客服电话： 95548 网址： www.cs.ecitic.com 63 北京晟视天下投资管理 有限公司 北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河 镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人：蒋煜 客服电话： 400 - 818 - 8866 网址： www.shengshiview.com 64 上海好买基金销售有限 公司 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人：杨文斌 客服电话： 400 - 700 - 9665 网址： www.ehowbuy.com 65 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发 区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人：王春峰 客服电话： 400 - 651 - 5988 网址： www.ewww.com.cn 66 北京新浪仓石基金销售 有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区北四环 西路 58 号理想国际大厦 906 法定代表人：张琪 客服电话： 010 - 62675369 网址： www.xincai.com 67 联讯证券股份有限公司 联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区 江北东江三路惠州广播电视新闻 中心三、四楼 法定代表人：徐刚 客服电话： 95564 网址： www.lxsec.com 68 深圳市新兰德证券投资 咨询有限公司 深圳市新兰德证券投资 咨询有限 公司 注册地址：深圳市福田区华强北 路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人：杨懿 客服电话： 400 - 166 - 1188 网址： http://8.jrj.com.cn/ 69 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 注册地址：合肥市政务文化新区 天鹅湖路 198 号 法定代表人：李工 客服电话： 95318 网址： www.hazq.com 70 珠海盈米财富管理有限 公司 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华 路 6 号 105 室 - 3491 法定代表人：肖雯 客服电话： 020 - 89629066 网址： www.yingmi.cn 71 北京汇成基金销售有限 公司 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村 大街 11 号 11 层 1108 室 法定代表人：王伟刚 客服电话： 400 - 619 - 9059 网址： www.hcjijin.com 72 北京微动利投资管理有 限公司 北京微动利投资管理有限公司 注册地址：北京市石景山区古城 西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人：梁洪军 客服电话： 4008 - 196 - 665 网址： www.buyforyou.com.cn 73 上海利得基金销售有限 公司 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人：李兴春 客服电话： 400 - 921 - 7755 网址： www.leadbank.com.cn 74 中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中 一路西华强高新发展大楼 7 层、 8 层 法定代表人：黄扬录 客服电话： 95329 网址： www.zszq.com 75 上海长量基金销售投资 顾问有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限 公司 注册地址：上海市浦东新区东方 路 1267 号 11 层 法定代表人：张跃伟 客服电话： 400 - 820 - 2899 网址： www.erichfund.com 76 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口 大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 客服电话： 95321 网址： www.cindasc.com 77 大泰金石基金销售有限 公司 大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中 路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 法定代表人：袁顾明 客服电话： 400 - 928 - 2266 网址： www.dtfunds.com 78 中衍期货有限公司 中衍期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区东四环 中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层 法定代表人：马宏波 客服电话： 4006881117 网址： www.cdfco.com.cn （二） 登记机构 名称：前海开源基金管理有限公司 注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司） 办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼 法定代表人：王兆华 联系人：任福利 电话：（ 0755 ） 83180910 传真：（ 0755 ） 83181121 （三） 出具法律意见书的 律师事务所 名称： 上海源泰律师事务所 注册地址： 上海市 浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地址：上海市 浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人： 廖海 联系人： 刘佳 经办律师： 廖海、 刘佳 电话： 021 - 51150298 传真： 021 - 51150398 （四） 审计基金资产的 会计师事务所 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 办公地址： 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5 - 11 层 法定代表人：杨剑涛 联系人： 郭红霞 经办会计师： 张富根 、 郭红霞 电话：（ 010 ） 88095588 传真：（ 010 ） 88091199 四、基金名称 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类别 混合型证券投资基金 六、基金的运作方式 契约型开放式 七、基金的投资 （一）投资目标 本基金通过专业化研究分析及投资，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提 下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港股票市场交易互联互通机制试 点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、 债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方 政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行 存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%（其中投资于国 内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金 资产的0%-95%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应 当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关 期货交易所的业务规则。 （ 三 ）投资策略 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充 分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市 场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股 票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控，根据经济 运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵 活调整。在各类资产中，根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投资组合中 的比例。 2、股票投资策略 本基金股票投资包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票）和港股通标的股票。本基金股票投资策略主要包括股票投资策略和港股 通标的股票投资策略。 （1）股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金股票投资策略 将从定性和定量两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞 争优势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况， 比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公司作为 最终股票投资对象。 （2）港股通标的股票投资策略 本基金将通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，但不使用合格境内 机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金港股通标的股票投资将综合考虑行业特性和公司基本面等因素，寻找具有相对估 值优势的投资标的。在行业特性方面，将优先选择行业成长空间大，符合国家政策鼓励、扶 持方向的行业；公司基本面方面，优选公司成长性好、公司治理结构较为完善、财务指标较 为稳健的公司；在估值方面，综合考虑市盈率、市净率、重置价值、A-H溢价率等估值指标， 选择具有相对估值优势的公司。通过对备选公司以上方面的分析，本基金将优选出具有综合 优势的股票构建投资组合，并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏 观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合 对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资 产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最 优权重。 在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币 政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、 风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策 略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。 4、权证投资策略 在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现 市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来 达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必 要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益 和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合 风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素， 结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证 监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系 统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用， 以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负责股指期货 的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度， 并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理遵从其最新规定，以符合上述法 律法规和监管要求的变化。 （四）投资决策依据及程序 1、决策依据 以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持 有人利益作为最高准则。 2、决策程序 （1）投资决策委员会制定整体投资战略。 （2）研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建股票备选库、精选库，对拟 投资对象进行持续跟踪调研，并提供个股、债券决策支持。 （3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，设计和调整投资组合。设计和调整投 资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和 比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。 （4）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。 （5）根据决策纪要，基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。 （6）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。 （7）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交 综合评估意见和改进方案。 （8）风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重 点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市 场风险和流动性风险。 （ 五 ）业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 业绩比较基准选择理由： 沪深300指数是由中证指数公司编制发布、表征A股市场走势的权威指数。该指数是由 上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了沪深 市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩 效。 中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场 的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业 债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。该指 数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实 际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投资部分的绩效。 根据本基金的投资范围和投资比例约束，设定本基金的基准为沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人协商基金托 管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额 持有人大会。 （ 六 ）风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于 货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担汇率风 险、流动性风险以及境外市场的风险等特别风险。 （ 七 ）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%（其中投资于国内依法发行上市的股 票的比例占基金资产的0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0%-95%）； （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于 基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合 并计算），其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （15）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金 托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管 理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等 各种风险； （16）本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的10%，并且不得超过基 金净值的10%； （17）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值 的10%； （18）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得 超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （19）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总 市值的20%； （20）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应（未完）  |