[发行]中信建投稳溢保本：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
中信建投 稳溢保本 混合型 证券投资基金 招募说明书（更新） 摘要 2017 年第【 2 】号 基金管理人 ： 中信建投基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展 银行 股份有限公司 重要提示 中信建投稳溢保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）申请募集的 准予注册文件名称为：《关于准予中信建投稳溢保本混合型证券投资基金 注册的 批复 》（证监许可〔 201 6 〕 687 号），注册日期为： 2016 年 4 月 7 日。 本基金基金 合同于 2016 年 5 月 19 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证 基金份额持有人能全数取回其原本投资。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价值， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量 等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风 险，包括市场 风险、管理 风险、 流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有 的风险、担保风险、本基金到期 期间 操作 所 特有的风险、投资股指期货的 风险 和 未知价 风险和其他风险等。 如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条 件，转型为“ 中信建投睿溢 混合型证券投资基金 ”后将投资中小企业私募债券， 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的 债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信 用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由 于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未 来市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险，它 影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损 失。 本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的低 风险品种，其预期风险与 预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型 基金。投资者投资于保本基金并不等将基金作为存款放在银行或存款类金融机 构，保本基金在极端情况下仍然存在损失投资本金的风险。 如保本周期到期后， 本基金未能符合保本基金存续条件，转型为“ 中信建投睿溢混合型证券投资基金 ” 的，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属 于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 投资人购买本基金份额的行为视为同意保证合同或风险买断合同的约定。 投 资人应当认真阅读基金合同、 基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的 投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往 业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业 绩表现的保证。 本更新的招募说明书所载内容截止日为2017年11月19日，有关财务数据 和净值截止日为2017年9月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人上海浦 东发展银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 17 、 19 层 邮政编码： 100010 法定代表人：蒋月勤 成立日期： 2013 年 9 月 9 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监许可〔 2013 〕 1108 号 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。 组织形式：有限责任公司 注册资本： 30 000 万元 联系人：杨露露 电话： 010 - 59100288 存续期间：永久存续 股权结构：中信建投证券股份有限公司占 55% 、航天科技财务有限责任公司 占 25% 、江苏广传广播传媒有限公司占 20% 。 二、主要人员情况 1 、董事会成员 蒋月勤先生，董事长，成都电子科技大学硕士研究生学历。曾任中信证券 股 份有限公司 交易部总经理、长盛基金管理有限公司总经理，现任中信建投证券股 份有限公司党委委员、 执委会委员 、董事总经理，兼任中信建投基金管理有限公 司董事长。 张杰女士，副董事长 、总经理，首都师范大学本科学历。 曾任中信建投证券 股份有限公司经纪业务管理部行政负责人，现任中信建投基金管理有限公司副董 事长 、总 经理 。 李聚合先生，副董事长，中国人民大学在职博士研究生学历。曾任国家发改 委财政金融司副司长，长期从事宏观经济及财政货币政策研究，熟悉证券期货市 场及社会信用体系建设情况。现任中信建投基金管理有限公司副董事长，兼任中 信建投证券股份有限公司董事总经理 、交通信用研究院顾问委员会主任、元达信 资本管理（北京）有限公司执行董事、首都师范大学信用立法与信用评估研究中 心学术顾问 。 陈瑛女士，董事，北京师范大学硕士研究生学历。曾任航天一院 211 厂总会 计师、航天一院财务部副部长、航天一院发射技术及特种车事业部总会计师、航 天投资控股有限公司财务总监，现任航天科技财务有限责任公司财务总监、中信 建投基金管理有限公司董事。 周艳丽女士，董事，南京大学硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台（集 团）财务资产部副主任 ， 现任江苏省广播电视总台（集团）财务资产部主任、中 信建投基金管理有限公司董事。 袁野先生， 常务副总经理、 职工董事，德国特里尔大学硕士研究生学历。曾 任德国 HVB 银行卢森堡分行产品经理、中信建投证券股份有限公司资产管理部总 监、中信建投基金管理有限公 司总经理，现任中信建投基金管理有限公司常务副 总经理、职工董事 。 杜宝成先生，独立董事，北京大学硕士研究生学历。曾任北京市律师协会职 员 、 中国侨联华联律师事务所律师 、 北京市融商律师事务所高级合伙人 ，现任北 京市融商律师事务所主任、中信建投基金管理有限公司独立董事 。 王汀汀先生，独立董事，北京大学博士研究生学历。现任中央财经大学副教 授 、中信建投基金管理有限公司独立董事 。 王宏利女士，独立董事，北京师范大学硕士研究生学历。曾任北京瑞达会计 师事务所部门副经理 、 北京中洲光华会计师事务所高级经理 、 天健 光华 会计师事 务所合伙 人兼事务所人力资源委员会委员兼北京所管理委员会委员 、 大华会计师 事务所合伙人兼事务所人力资源和薪酬考核委员会委员 ，现任大华会计师事务所 合伙人兼事务所战略发展和市场管理委员会委员、中信建投基金管理有限公司独 立董事 。 王禹媚女士，独立董事，北京大学硕士研究生学历。曾任申银万国证券家电 行业分析师、安信证券传媒行业分析师、中国国际金融有限公司研究部执行总经 理、华泰证券股份有限公司研究所董事总经理 、 华泰联合证券董事总经理、成长 企业融资部负责人 ，现任宁波梅山保税港区阿特列斯投资管理有限公司法人代 表、执行董事、管理合伙人， 西藏早鸟创业投资有限公司法人代表、执行董事， 中信建投基金管理有限公司独立董事。 2 、监事会成员 孔萍女士， 监事会主席， 中国人民大学 硕士 研究生学历 。 曾任中国工商银行 财务处副科长，华夏证券 股份有限公司 财务、稽核、清算部部门总经理，现任中 信建投证券股份有限公司运营管理部 行政负责人 、中信建投基金管理有限公司监 事会主席 。 许会芳女士， 监事， 中国人民银行研究生部硕士研究生学历 。曾任航天科技 财务有限责任公司风险管理与法律部副总经理，现任航天科技财务有限责任公司 风险管理与法律部总经理、中信建投基金管理有限公司监事。 周琰女士， 监事， 南京大学 硕士研究生学历， 曾 任江苏省广播电视总台投资 管理部业务拓展科副科长 ，现任江苏省广播电视总台投资管理部业务拓展科科 长、中信建投基金管理有限公司监事 。 张全先生， 职工监事， 中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾就职于中 信建投证券股份有限公司债券承销部、债券销售交易部、资本市场部 、 任中信建 投基金管理有限公司 总经理助理、特定资产管理部负责人 ，现任 元达信资本管理 （北京）有限公司总经理 、 中信建投基金管理有限公司 职工监事 。 陈晨先生， 职工监事， 北京工业大学 本科学历 。曾就职于华夏证券股份有限 公司信息技 术部网络管理岗、中信建投证券股份有限公司信息技术部网络管理 岗 、中信建投基金管理有限公司信息技术部负责人 ，现任中信建投基金管理有限 公司 特定资产管理部项目经理 、职工监事。 王琦先生，职工监事，中国人民大学博士研究生学历。曾任大通证券股份有 限公司研发中心研究员、中关村证券股份有限公司研发中心研究员、中信建投证 券股份有限公司交易部总监，现任中信建投基金管理有限公司总经理助理、职工 监事。 3 、高级管理人员 蒋月勤先生，现任公司董事长，简历同上。 张杰女士 ，现任公司 副董事长、 总经理 ，简历同上。 袁野先生，现任公司常务副总经理 、 职工董事， 简历同上。 周建萍女士，北京大学在职研究生。曾任航天科技财务有限责任公司投资部 总经理、资产管理部总经理、交易部总经理 、中信建投基金管理有限公司督察长 ， 现任中信建投基金管理有限公司 副总经理、兼任元达信资本管理（北京）有限公 司执行监事 。 高翔先生，太原机械学院（现中北大学）本科学历。曾任广东深圳蛇口新欣 软件产业有限公司开发一部高级程序员、华夏证券深圳分公司电脑部副经理、鹏 华基金管理有限公司信息技术部总监、大成基金管理有限公司信息技术部总监、 中信建投基金管理有限公司总经理 助理，现任中信建投基金管理有限公司副总经 理。 张乐久先生，加拿大不列颠哥伦比亚大学硕士研究生学历。曾任中大期货有 限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员、中国证券监督管理委员会北京 监管局主任科员、北京同瑞汇金管理有限公司合规专员，现任中信建投基金管理 有限公司督察长，兼任稽控合规部负责人。 4 、本基金基金经理 王浩先生，中央财经大学硕士 研究生学历。 曾任中信建投证券股份有限公司 资产管理部研究员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理 。 颜灵珊女士，中国人民大学硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公司担 任债券研究员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。 5 、投资决策委员会成员 袁野先生，简历同上。 王琦先生， 简历同上 。 王浩先生，简历同上。 周户先生，南开大学硕士研究生学 历。曾任渤海证券股份有限公司研究员、 广发证券股份有限公司研究员、国金证券股份有限公司及其下属基金公司研究 员、中信建投基金管理有限公司投资研究部研究员，现任中信建投基金管理有限 公司投资研究部基金经理。 黄海浩女士，山东大学本科学历。曾任利顺金融 ( 亚洲 ) 有限责任公司交易部 Broker 、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部 Brok er 、国投瑞银基金管 理有限公司交易部债券交易员，现任中 信建投基金管理有限公司 投资研究部基金 经理。 梁奇先生，清华大学硕士研究生学历。曾任汤森路透集团软件工程师、英大 基金管理有限公司系统工程师、风险控制师，现任职于中信建投基金管理有限公 司稽控合规部风险管理岗。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人概况 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下： 名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：高国富 成立时间： 1992 年 10 月 19 日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业 务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据 贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同 业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业 务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外 汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇； 买卖和代理买卖股票 以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业 务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中 国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组 织形式：股份有限公司 注册资本： 293.52 亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字 [2003]105 号 联系人：朱萍 联系电话：（ 021 ） 61618888 上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管 服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发 展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部， 2005 年更名为资产托管 部， 2013 年更名为资产托管与养老金业务部， 2016 年进行组织架构优化调整， 并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、、 业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）五个职能处室。 目前，上海浦东发展 银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基 金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产 托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理 财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领 域客户、境内外市场的资产托管需求。 二、主要人员情况 高国富，男， 1956 年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾 任上海外高桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任； 上海万国证券公司代总裁；上海久事公司总经理；上海市城市建设投 资开发总公 司总经理；中国太平洋保险（集团）股份有限公司党委书记、董事长。现任上海 浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。第十二届全国政协委员。伦敦金 融城中国事务顾问委员会委员，中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会 委员，上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。 刘信义，男， 1965 年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展 银行上海地区总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务 办主任助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集团有 限公司总裁。现任上海浦东发展银行 党委副书记、副董事长、行长。 刘长江，男， 1966 年出生，硕士研究生，经济师。历任工商银行总行教育 部主任科员，工商银行基金托管部综合管理处副处长、处长，上海浦东发展银行 总行基金托管部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部资产托管部、企 业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部副总经理 兼资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行总行金融机 构部总经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托管部总经理。 三、基金托管业务经营情况 截止 2017 年 6 月 30 日，上海浦东发展银 行证券投资基金托管规模为 2456.43 亿元，比去年末增长 33.45 % 。托管证券投资基金共一百一十六只，分别为国泰 金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、 汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、银 华永泰债券型基金、长信利众债券基金（ LOF ）、华富保本混合型证券投资基金、 中海安鑫保本基金、博时安丰 18 个月基金（ LOF ）、易方达裕丰回报基金年、鹏 华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、中信建投稳信债券基金、华富 恒财分级债券基金、汇添富和聚宝货币基金、 工银目标收益一年定开债券基金、 北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、 华富国泰民安灵活配置混合基金、博时产业债纯债基金、安信动态策略灵活配置 基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、国联安鑫富混合基金、长安 鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快 线货币基金、鹏华 REITs 封闭式基金、华富健康文娱基金、国寿安保稳定回报基 金、国寿安保稳健回报基金、国投瑞银新成长基金、金鹰改革红利基金、易方达 裕祥回报债券基金、国联安鑫禧基金、国联安鑫悦基金、中银瑞 利灵活配置混合 基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、国联安安稳保本基金、南方 转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、华富诚鑫灵活配置基金、富安达长 盈保本基金、中信建投稳溢保本基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基 金、博时景发纯债基金、国泰添益混合基金、鑫元得利债券型基金、中银尊享半 年定开基金、鹏华兴盛定期开放基金、华富元鑫灵活配置基金、东方红战略沪港 深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、鹏华 兴锐定期开放基金、汇添富保鑫保本混合基金、景顺长城景颐盛利债券基金、兴 业启元一 年定开债券基金、工银瑞信瑞盈 18 个月定开债券基金、中信建投稳裕 定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债 债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞一年定开债券基金、国联安鑫 盛混合基金、汇安嘉汇纯债债券基金、鹏华普泰债券基金、南方宣利定开债券基 金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基 金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、国泰景益灵活配置 混合基金、国联安鑫利混合基金、易方达瑞程混合基金、华福长富一年定开债券 基金、中欧骏泰货币基金、招商招 华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、 汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯 债债券基金、博时鑫惠混合基金、工银瑞信瑞盈半年定开债券基金、国泰润利纯 债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安丰泰灵活配置混合基金、 汇安丰恒混合基金、交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中 证 500 指数基金、南方和利定开债券基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基 金、兴业瑞丰 6 个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、 银河犇利灵活配置混合基金、长安鑫富领先混合基金、 长盛盛泰灵活配置混合基 金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证 券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1 、直销机构 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室 法定代表人：蒋月勤 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层 传真： 010 - 59100298 联系人：贾欣欣 客户服务电话： 4009 - 108 - 108 网址： www.cfund108.com 2 、其他销售机构 （ 1 ） 上海浦东发展银行股份有限公司 住所：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人： 高国富 联系人： 朱萍 客户服务电话： 95528 网址： www.spdb.com.cn （ 2 ）北京银行股份有限公司 住所：北京市 西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人： 张东宁 电话： 010 - 66223587 传真： 010 - 66226045 联系人：谢小华 客户服务电话： 95526 网址： www.bankofbeijing.com.cn （ 3 ） 北京农村商业银行股份有限公司 住所：北京市西城区阜成门内大街 410 号 办公地址：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座 法定代表人：乔瑞 电话： 010 - 85605588 传真： 010 - 63229478 联系人：董汇 客户服务电话： 96198 网址： www.bjrcb.com （ 4 ） 上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人：其实 电话： 021 - 54509998 - 7019 传真： 021 - 64385 308 联系人：潘世友 网址： www.1234567.com.cn （ 5 ） 上海陆金所资产管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：郭坚 电话： 021 - 20665952 传真： 021 - 22066653 联系人：宁博宇 客户服务电话： 400 - 821 - 9031 网址： www.lufunds.com （ 6 ） 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路 218 号 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人：李伏安 联系人：王宏 联系方式： 022 - 58314846 传真： 022 - 58316259 网址： www.cbhb.com.cn （ 7 ） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心西塔 14 层 法定代表人：陈柏青 电话： 18205712248 联系人：韩爱彬 客户服务电话： 95188 网址： www.antfortune.com （ 8 ） 浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭 州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人：凌顺平 电话： 0571 - 88911818 - 8653 传真： 0571 - 88910240 联系人：胡璇 客户服务电话： 400 - 877 - 3772 网址： www.5ifund.com （ 9 ） 大泰金石基金销售有限公司 住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人：袁顾明 电话： 13671788303 传真： 021 - 20324199 联系人：刘璐 客户服务电话： 400 - 928 - 2266 网址： www.dtfunds.com （ 10 ） 北京电盈基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心） 1 号楼 36 层 3603 室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室 法定代表人： 程刚 联系人：张旭 电话： 010 - 56176118 传真： 010 - 56176117 客服电话： 400 - 100 - 3391 网址： www.dianyingfund.com （ 11 ） 上海凯石财富基 金销售有限公司 住所：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602 - 115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人：陈继武 电话： 021 - 63333319 传真： 021 - 63332523 联系人：李晓明 客服电话： 4000 178 000 网址： www.lingxianfund.com （ 12 ） 珠海盈米财富管理有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 B1201 - 1203 法定代表人：肖雯 电话： 020 - 89629021 传真： 020 - 89629011 联系人：吴煜浩 客户服务电话： 020 - 89629066 网址： www.yingmi.cn （ 13 ） 北京钱景财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 - 1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008 - 1012 法定代表人：赵荣春 电话： 010 - 57418829 传真： 010 - 57569671 联系人：魏争 客户服务电话： 400 - 678 - 5095 网址： www.niuji.net （ 14 ） 武汉市伯嘉基金销售有限公司 地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 （一期） 第 7 栋 23 层 1 号、 4 号 法定代表人：陶捷 联系人：孔繁 电话： 18672739925 客户服务电话： 027 - 87006003 网址： www.buyfunds.cn （ 15 ） 北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 电话： 010 - 56282140 传真： 010 - 62680827 联系人：丁向坤 客户服务电话： 400 - 619 - 9059 网址： www.hcjijin.com （ 16 ） 北京恒天明泽基金销售有限公司 住所：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人：梁越 电话： 13501068175 传真： 010 - 56810630 联系人：马鹏程 客户服务电话： 400 - 898 - 0618 网址： www.chtfund.com （ 17 ） 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603 - 06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 法定代表人：江卉 电话： 010 - 89189289 、 18910325400 传真： 010 - 89180000 联系人：万容 客户服务电话： 95118 、 400 - 098 - 8511 网址： http://fund.jd.com/ （ 18 ） 上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：沈继伟 电话： 021 - 50583533 传真： 021 - 50583633 联系人：曹怡晨 客户服务电话： 400 - 067 - 6266 网址： http://a.leadfund.com.cn/ （ 19 ） 中信证券股份有限公司 住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人： 张佑君 电话： 010 - 60833722 传真： 010 - 60833739 联系人：陈忠 客户服务电话： 95548 网址： www.cs.ecitic.com （ 20 ） 中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 、 14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 、 14 层 法定代表人：张皓 电话： 0755 - 23953913 传真： 0755 - 83217421 联系人：洪诚 网址： www.citicsf.com 客户服务电话： 400 - 990 - 882 6 （ 21 ） 中信证券（山东）有限责任公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人：杨宝林 电话： 0532 - 85022326 传真： 0532 - 85022605 联系人：吴忠超 网址： www.citicssd.com 客户服务电话： 95548 （ 22 ） 北京格上富信投资顾问有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人：李悦章 联系人：张林 电话： 010 - 85594745 传真： 010 - 65983333 客户服务电话： 400 - 066 - 8586 网址： www.igesafe.com （ 23 ） 北京微动利投资管理有限公司 注册地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人：梁洪军 联系人：季长军 电话： 010 - 68854005 传真： 010 - 68854009 客户服务电话： 400 - 8196 - 665 网址： www.buyforyou.com.cn （ 24 ） 上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人：杨文斌 电话： 021 - 20613635 传真： 021 - 68596916 联系人：胡锴隽 网址： www.ehowbuy.com 客户服务电话： 400 - 700 - 9665 （ 25 ） 中期资产管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址：北京市朝阳区光华路 16 号中期大厦 2 层 法定代表人：姜新 联系人：侯英建 电话： 010 - 65807865 传真： 010 - 65807864 客服电话： 010 - 65807609 网址： www.cifcofund.com （ 26 ） 上海云湾投资管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人： 戴新装 联系人： 江辉 电话： 021 - 20538888 传真： 021 - 20538999 客服电话： 400 - 820 - 1515 网址： www.zhengtongfunds.com （ 27 ） 中信建投期货有限公司 办公地址 : 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼 11 - B, 名义层 11 - A,8 - B4,9 - B 、 C 法定代表人 : 彭文德 联系人：刘芸 联系电话： 023 - 86769637 客户服务电话 :400 - 8877 - 780 023 - 63600049 网址 ： www.cfc108.com （ 28 ） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层 法定代表人：陈操 电话： 010 - 63130889 - 8369 传真： 010 - 58325282 联系人：刘宝文 网址： http:// 8.jrj.com.cn / 客户服务电话： 400 - 850 - 7771 （ 29 ） 深圳前海汇联基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研究大楼 B815 办公地址：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 D 座三楼 法定代表人：万勇 联系人：贾海霞 联系电话： 0755 - 86722853 传真： 0755 - 86725180 客服电话： 0755 - 86722851 网址： www.flyingfund.com.cn （ 30 ） 长城证券股份有限公司 住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 、 16 、 17 层 法定代表人：黄耀华 电话： 0755 - 83516089 传真： 0755 - 83515567 联系人：李春芳 网址： www.cgws.com 客户服务电话： 400 - 666 - 6888 、 0755 - 33680000 （ 31 ） 乾道金融信息服务（北京）有限公司 住所：北京市海淀区东北旺村南 1 号 楼 7 层 7117 室 办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人：王兴吉 电话： 010 - 62062880 传真： 010 - 82057741 联系人：高雪超 网址： www.qiandaojr.com 客户服务电话： 4000888080 （ 32 ） 喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址 : 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 办公地址 : 北京市朝阳区北苑路安苑里 1 号奇迹大厦 6 层 法定代表人 : 陈皓 电话 :18501904963 传真 :010 - 50877697 联系人 : 曹砚财 网址 ： www.xiquefund.com 客户服务电话 :0891 - 6177483 （ 33 ）天津万家财富资产管理有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2 - 2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人：李修辞 电话： 010 - 59013825 联系人：邵玉磊 （ 34 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法 定代表人：张跃伟 电话： 021 - 20691832 传真： 021 - 20691861 联系人：黄辉 网址： www.erichfund.com 客户服务电话： 400 - 820 - 2899 3 、 基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的 规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务 。 二、登记机构 名称：中信建投基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室 法定代表人：蒋月勤 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层 电话： 010 - 59100228 传真： 010 - 59100298 联系人：陈莉君 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层 负责人：俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 经办律师：黎明、陆奇 联系人：陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称： 普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址： 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人 ： 杨绍信 电话： 021 - 23238888 传真： 021 - 23238800 联系人： 张勇 经办注册会计师： 许康玮 、 张勇 第四部分 基金的名称 中信建投 稳溢保本 混合 型证券投资基金 第五部分 基金类型 混合 型 证券投资基金 第六部分 基金的投资目标 本基金通过 固定收益类资产 与 权益类资产 的动态配置和有效的组合管理，在 严格控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 第七部分 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交 易的债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 货币市场工具、权证、股指期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的基金资产包括 固定收益类资产 和 权益类资产 ， 固定收益类资产 为国 内依法发行交易的债券、货币市场工具 等，其中债券包括国债、金融债、央行票 据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换公司 债 券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支 持证券、债券回购等。 权益类资 产 为股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、 股指期货 等 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本 基金的投资组合比例为： 债券、货币市场工具等 固定收益类资产 占基金资 产的比例不低于 60% ，其中基金应保留不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日 在一年以内的政府债券；股票、权证、股指期货 等 权益类资产 占基金资产的比例 不高于 40% 。 第八部分 基金的投资策略 本基金运用恒定比例组合保险策略（ Constant Proportion Portfolio Insurance ， 以下简称 CPPI 策略 ） ，动态调整 固定收益类资产 与 权益类资产 在基金组合中的 投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本 基础上的保值增值目的。具体而言，本基金的投资策略包括大类资产配置策略、 固定收益类资产 投资策略和 权益类资产 投资策略。 1 、大类 资产配置策略 本基金 在大类资产配置上采取 CPPI 策略对 固定收益类资产 和 权益类资产 进 行配置，动态调整 固定收益类资产 与 权益类资产 投资的比例，来实现保本和增值 的目标。具体来说，该策略 通过对 固定收益类资产 的投资实现保本周期到期时投 资本金的安全，通过对 权益类资产 的投资寻求保本周期内资产的稳定增值。 结合 CPPI 策略， 本基金对 固定收益类资产 和 权益类资产 的资产配置 可分为 以下四步： 第一步，确定 价值底线（ Floor ）。根据本基金保本周期到期时投资组合的最 低目标价值（本基金的最低保本值为投资本金的 100% ）和合理的贴现率，确定 当前应持有的 固定收益类资产 数额，亦即 价值底线（ Floor ）。 第二步，计算安全垫（ Cushion ）。通过计算基金投资组合现时净值超越价值 底线的数额，得到安全垫（ Cushion ）。 第三步，确定风险乘数（ Multiplier ）。本基金通过对宏观经济和证券市场运 行状况和趋势的判断，并结合风险收益情况，确定投资过程中安全垫的放大倍数， 也就是风险乘数，并在安全垫和风险乘数确定的基础上，得到当期 权益类资产 的 最高配置比例。 第四步，动态调整 固定收益类资产 和 权益类资产 的配置比例，并结合市场实 际运行态势制定 权益类资产 投资策略，进行投资组合管理，实现基金资产在保本 基础上的保值增值。 2 、 固定收益类资产 投资策略 本基金通过综合分析宏观经济运行趋势、财政政策、货币政策等，对市场的 收益率走势及信用环境变化作出判断，并综合考虑不同债券品种收益率变化的阶 段特征、具体、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等多种因素，在确 保基金资产收益安全性和稳定性的基础上，构造债券组合。 （ 1 ）免疫策略 本基金采用剩余期限与保本周期期限动态匹配的投资策略，参照保本周期的 剩余期限，动态调整 固定收益类资产 债券组合久期，以有效控制利率变动风险， 维护债券组合收益的稳定性。 （ 2 ）收益率曲线策略 本基金将结合对市场收益率曲线变化的研究，适时采用子 弹、杠铃或梯形策 略构造投资组合，并进行动态调整，从短、中、长期债券的相对价格变化中获取 收益。 （ 3 ）相对价值策略 本基金通过对不同债券市场、债券品种及信用等级的债券间利差的分析判 断，获取阶段性市场定价偏差所带来的投资机会。 （ 4 ）骑乘策略 本基金通过分析收益率曲线各期限利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对 应的期限债券，持有一定时间后，随着债券剩余期限的缩短，到期收益率将迅速 下降，从而获得较高的期限利差带来的资本利得收入。 （ 5 ）回购策略 本基金将适时运用回购交易套利策略，在确保基金资产安全的前提下增强债 券组 合的收益率。 （ 6 ）信用债投资策略 本基金将采用内部信用评级和外部信用评级相结合的方法，通过对信用产品 基本面的研究，形成对该信用产品信用级别综合评定，并通过调整组合内信用产 品在信用等级和剩余期限方面的分布，获取超额收益。 3 、 权益类资产 投资策略 （ 1 ）股票投资策略 本基金 将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，从行业和 个股两方面进行分析研究，精选具有清晰、可持续的业绩增长潜力且被市场相对 低估或价格处于合理区间的股票，构建股票组合。 1 ）行业配置策略 本基金将密切关注国内外经济运行情况和国内 各项政策 ，深入分析各行业的 发展现状 、景气走势及 政策影响，对具有良好发展前景 的行业， 景气程 度走高或 处于拐点 的行业，以及 政策上充分获得现实支持的行业进行重点配置。 2 ）个股选择策略 本基 金将坚持价值投资理念， 立足于公司的财务状况和发展潜力，通过估值 手段，对公司 的价值进行合理判断，并结合股票的价格 对其投资价值 进行科学判 断；同时，本基金 将充分 结合中国证券市场的 自身 特点和运行规律，发掘出投资 价值被市场低估的投资品种，以获取优厚的投资回报。 （ 2 ）权证投资策略 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其 合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当 期收益。 （ 3 ）股指期货投资策略 本基金参与股指期货的投资以符合基金合同规定的保本策略和投资目标为 前提进行。本基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提 下，投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约，有效管理投资组合的系统性风 险，积极改善组合的风险收益特征。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准：两年期银行定期存款税后收益率。 两 年期银行定期存款税后收益率指按照基金合同生效日或新的保本周期开 始日中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率（按照四舍五 入的方法保留到小数点后第 2 位，单位为百分数）计算的与当期保本周期同期限 的税后收益率。 本基金是保本型基金，保本周期为 两 年，保本但不保证收益率。以 两 年期银 行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金 投资者 理性判 断本基金的 预期 风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。 如果今后法律法规发生变化，或者市场变化导致本业绩比较基准不再适用， 又或者市场出现更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准， 则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后 调整本基金的业绩比较 基准并报中国证监会备案 ， 并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险品种，其预期风 险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债 券型基金。 第十一部分 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人 上海浦东发展 银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 12 月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 201 7 年 9 月 30 日（摘自本基金 201 7 年 第 3 季度报告 ），本报告中所列财务数据 未 经审计。 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,689,200.00 2.63 其中：股票 20,689,200.00 2.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 716,434,560.00 90.90 其中：债券 716,434,560.00 90.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 25,000,000.00 3.17 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 13,007,741.61 1.65 8 其他资产 13,026,497.45 1.65 9 合计 788,157,999.06 100.00 （二） 报告期末按行业分类的股票投资组合 1 、报告期末按行业分类的境内股票组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,210,800.00 1.93 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 1,118,400.00 0.14 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 4,360,000.00 0.55 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,689,200.00 2.63 2 、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有 港股通投资股票 。 （三 ）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 000858 五 粮 液 150,000 8,592,000.00 1.09 2 002573 清新环境 200,000 4,360,000.00 0.55 3 000568 泸州老窖 60,000 3,366,000.00 0.43 4 002635 安洁科技 80,000 3,252,800.00 0.41 5 600643 爱建集团 80,000 1,118,400.00 0.14 （四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,900,000.00 6.34 其中：政策性金融债 49,900,000.00 6.34 4 企业债券 8,565,560.00 1.09 5 企业短期融资券 50,193,000.00 6.38 6 中期票据 30,072,000.00 3.82 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 577,704,000.00 73.43 9 其他 - - 10 合计 716,434,560.00 91.07 （五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值 比例（％） 1 111796124 17 广州农村商业 银行 CD071 700,000 66,857,000.00 8.50 2 170204 17 国开 04 500,000 49,900,000.00 6.34 3 111714178 17 江苏银行 CD178 400,000 38,640,000.00 4.91 4 101654083 16 鸿达兴业 MTN001 300,000 30,072,000.00 3.82 5 111710464 17 兴业银行 CD464 300,000 29,670,000.00 3.77 （六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 （九） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1 、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未 持有 股指期货。 2 、（未完）  |