[发行]国寿薪金宝：更新招募说明书摘要（2018年第1号）
国寿安保薪金宝货币市场基金 更新招募说明书摘要 （2018年第1号） 国寿安保薪金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）根据2014年11月5日中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于准予国寿安保薪金宝货币市场基金注册的 批复》（证监许可[2014]1174号）注册和 2014 年 11 月 13 日 《关于国寿安保 薪金宝 货币市 场基金募集时间安排的确认函》（ 证券基金机构监管部部函 [2014]1759 号 ），进行募集 。本基 金的基金合同于 2014 年 11 月 20 日 生效。本基金为契约型 开放式基金。 重要提示 国寿安保基金管理有限公司保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信 用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金的基金合同于 2014 年 11 月 20 日 生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编 写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投 资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基 金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务，应详细查阅基金合同。 本基金投资于货币市场，每万份基金已实现收益、 7 日年化收益率会因为货币市场波动 等因素产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资 金作为存款存放在银行或存款类 金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前， 应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金 投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成 的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流 动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均 低 于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应 认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品 特性，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并充分考虑自身的风险承受能力，理 性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资人作出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基 金业绩表现的保证。 基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6 个月更新一次，并于每 6 个月结束之日后的 45 日内公告，更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。 本更新招募说明书所载内容截止日为2017年11月19日，有关财务数据和净值表现截 止日为2017年9月30日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国寿安保基金管理有限公司 住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号 办公地址：北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 、 12 层 法定代表人： 王军辉 设立日期： 2013 年 10 月 29 日 注册资本： 5.88 亿元人民币 存续期间：持续经营 客户服务电话： 4009 - 258 - 258 联系人： 耿馨雅 国寿安保基金管理有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）经中国证监会证监许可 [2013]1308 号文 核准设立。公司股东为中国人寿资产管理有限公司，持有股份 85.03% ； AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （安保资本投资有限公司），持有股份 14.97% 。 （二） 主要 人 员情况 1 、基金管理人董事会成员 王军辉先生，董事长，博士。曾任嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼投资 部总监、投资决策委员会执行委员，中国人寿资产管理有限公司总裁助理、副总裁、党委委 员，国寿投资控股有限公司总裁、党委书记。现任中国人寿保险（集团）公司首席投资官， 中国人寿资产管理有限公司总裁、党委书记，国寿安保基金管理有限公司董事长，上海陆家 嘴贸易有限公司董事。 宋子洲先生，董事，本科。曾任中国人寿保险公司资金运用中心副总经理，并曾在中央 国家机关和中国外贸运输（集团）公司工作。现任中国人寿资产管理有限公司党委委员、副 总裁、中国保险资产 管理业协会副会长、东吴证券股份有限公司董事。 左季庆先生，董事，硕士。曾任中国人寿资金运用中心债券投资部总经理助理，中国人 寿资产管理有限公司债券投资部总经理助理、总经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益 部总经理，并担任中国交易商协会债券专家委员会副主任委员；现任国寿安保基金管理有限 公司总经理、国寿财富管理有限公司董事长。 叶蕾女士，董事，硕士。曾任中华全国工商业联合会国际联络部副处长；现任澳大利亚 安保集团北京代表处首席代表、中国人寿养老保险股份有限公司董事、国寿财富管理有限公 司董事。 罗琦先生，独立董事，博 士。曾任武汉造船专用设备厂助理经济师，华中科技大学管理 学院讲师、博士后，武汉大学经济与管理学院金融系副教授。现任武汉大学经济与管理学院 金融系教授、博士生导师、副系主任，《经济评论》副主编，教育部新世纪优秀人才支持计 划入选者，武汉大学资产经营公司独立董事，南昌农商银行独立董事，深圳财富趋势科技股 份有限公司独立董事。 杨金观先生，独立董事，硕士。曾任中央财经大学教务处处长、会计学院党总支书记兼 副院长；现任中央财经大学会计学院教授。 周黎安先生，独立董事，博士。曾任北京大学光华管理学院副教授；现任北京大学光华 管理 学院应用经济系主任、教授。 2 、基金管理人监事会成员 杨建海先生，监事长，学士。曾任中国人寿保险公司办公室综合处副处长，中国人寿保 险（集团）公司办公室总务处处长，中国人寿资产管理有限公司办公室副主任、监审部副总 经理（主持工作），中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、股东代表监事、监审部总经理； 现任中国人寿资产管理有限公司纪委副书记、办公室（党委办公室）主任。 张彬女士，监事，硕士。曾任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理、经理、高级 经理及部门负责人；现任国寿安保基金管理有限公司监察稽核部总经理，国寿财富管理 有限 公司风险控制委员会委员。 马胜强先生，监事，硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司人力资源部助理、业务主办； 现任国寿安保基金管理有限公司综合管理部助理。 3 、高级管理人员 王军辉先生，董事长，博士。简历同上。 左季庆先生，总经理，硕士。简历同上。 申梦玉先生，督察长，硕士。曾任中国人寿保险公司资金运用中心基金投资部副总监， 中国人寿资产管理有限公司交易管理部高级经理，中国人寿资产管理有限公司风险管理及合 规部副总经理（主持工作）；现任国寿安保基金管理有限公司督察长，国寿财富管理有限公 司董事。 封雪梅女士，总经理 助理，硕士。曾任中国工商银行股份有限公司经理，大成基金管理 有限公司高级经理，信达澳银基金管理有限公司总经理助理兼机构业务总监；现任国寿安保 基金管理有限公司总经理助理。 4 、本基金基金经理 桑迎先生，基金经理，硕士。 2002 年 7 月至 2003 年 8 月，任职于交通银行北京分行， 担任交易员； 2004 年 11 月至 2008 年 1 月，任职于华夏银行总行资金部，担任交易员； 2008 年 2 月至 2013 年 12 月，任职于嘉实基金，历任交易员、基金经理。 2013 年 12 月加入国寿 安保基金管理有限公司。现任国寿安保场内实时申赎货币市场基金、国 寿安保薪金宝货币市 场基金、国寿安保聚宝盆货币市场基金、国寿安保鑫钱包货币市场基金和国寿安保添利货币 市场基金基金经理。 5 、投资决策委员会成员 左季庆先生：国寿安保基金管理有限公司董事、总经理。 董瑞倩女士：国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理。 段辰菊女士：国寿安保基金管理有限公司研究部总经理。 张琦先生：国寿安保基金管理有限公司股票投资部总监。 黄力先生：国寿安保基金管理有限公司基金经理。 吴坚先生：国寿安保基金管理有限公司基金经理。 6 、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一） 基金托管人 情况 名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”） 住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人：李庆萍 成立时间： 1987 年 4 月 20 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 489.35 亿元人民币 存续期间：持续经营 批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函 [1987]14 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字 [2004]125 号 联系人：中信银行资产托管部 联系电话： 4006800000 传真： 010 - 85230024 客服电话： 95558 网址： bank.ecitic.com 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承 兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出 口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务 院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至 2017 年 0 9 月 08 日）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 中信银行（ 601998.SH 、 0998.HK ）成立于 1987 年，原名中信实业银行，是中国改革开 放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以 屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展，中信实业银行在 中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大，于 2005 年 8 月，正式更名“中信银行”。 2006 年 12 月，以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东，正式成立中信银行股份有 限公司。同 年，成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行（ BBVA ）建立了优势 互补的战略合作关系。 2007 年 4 月 27 日，中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同 步上市。 2009 年，中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金） 70.32% 股权。经过三十年的发展，中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一，是一家快 速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。 2009 年，中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报告，表明了独立公正第三方对中信 银行托管服务运作流程 的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。 （二）主要人员情况 孙德顺先生，中信银行执行董事、行长。孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任本行行长。孙 先生同时担任中信银行（国际）董事长。此前，孙先生于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月任本行 常务副行长； 2014 年 3 月起任本行执行董事； 2011 年 12 月至 2014 年 5 月任本行副行长， 2011 年 10 月起任本行党委副书记； 2010 年 1 月至 2011 年 10 月任交通银行北京管理部副总 裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长； 2005 年 12 月至 2009 年 12 月任交通银行北京市 分行党委书记 、行长； 1984 年 5 月至 2005 年 11 月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区 支行、北京分行、数据中心（北京）等单位工作，期间， 1995 年 12 月至 2005 年 11 月任中 国工商银行北京分行行长助理、副行长， 1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾兼任中国工商银行数 据中心（北京）总经理； 1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中国人民银行。孙先生拥有三十 多年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学，获经济学硕士学位。 张强先生，中信银行副行长，分管托管业务。张先生自 2010 年 3 月起任本行副行长。 此前，张先生于 2006 年 4 月 至 2010 年 3 月任本行行长助理、党委委员，期间， 2006 年 4 月至 2007 年 3 月曾兼任总行公司银行部总经理。张先生 2000 年 1 月至 2006 年 4 月任本行 总行营业部副总经理、常务副总经理和总经理； 1990 年 9 月至 2000 年 1 月先后在本行信贷 部、济南分行和青岛分行工作，曾任总行信贷部副总经理、总经理、分行副行长和行长。自 1990 年 9 月至今，张先生一直为本行服务，在中国银行业拥有近三十年从业经历。张先生 为高级经济师，先后于中南财经大学（现中南财经政法大学）、辽宁大学获得经济学学士学 位、金融学硕士学位。 杨洪先生，现任 中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历，高级经济师，教授级注 册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川省分 行、中国工商银行四川省分行。 1997 年加入中信银行，相继任中信银行成都分行信贷部总 经理、支行行长，总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理、中 信银行贵阳分行党委书记、行长，总行行政管理部总经理。 三、相关服务机构 （一） 基金份额发售 机构 1 、直销机构 （ 1 ）国寿安保基金管理有限公司直销中心 名称：国寿安保基金管理有限公司 住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号 办公地址：北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 、 12 层 法定代表人： 王军辉 客户服务电话： 4009 - 258 - 258 传真： 010 - 50850777 联系人： 孙瑶 （ 2 ）国寿安保基金管理有限公司网上直销系统（ https://e.gsfunds.com.cn /etrading/ ） 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销售本基金， 并及时公告。 2 、 其他销售 机构 （ 1 ）中信银行股份有限公司 注册地址 ：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦北楼 法定代表人：李庆萍 联系人：郭伟 客户服务电话： 95558 网址： bank.ecitic.com （ 2 ）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 联系人：邵海霞 电话： 010 - 66568124 传真： 010 - 66568990 客户服务电话： 95551 网址： www.chinastock.com.cn 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的销售机构销售本基金， 并及时公告。 （ 二 ） 登记机构 名称：国寿安保基金管理有限公司 住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 306 号 办公地址：北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 、 12 层 法定代表人： 王军辉 客户服务电话： 4009 - 258 - 258 传真： 010 - 50850966 联系人：干晓树 （ 三 ） 出具法律意见书的 律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、孙睿 （ 四 ） 审计基金财产的 会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 执行事务合伙人 ：毛鞍宁 电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 联系人：范新紫 经办注册会计师：辜虹 、 吴军、范新紫 四、基金的名称 国寿安保薪金宝货币市场基金 五、基金的类型 货币型 六、基金的投资目标 在严格控制风险 和维持资产 较高流动性的基础上， 力争获得超越业绩比较基准的稳定回 报 。 七、投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 具体如下： （一）现金； （二）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （三）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持 证券； （四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，不需召开基金份额持有人大会。 八、投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的 基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、 流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 （一） 资产配置策略 基金管理人主要采取自上 而下的方式，通过对 宏观经济和资本市场进行深入研究，综合 考虑市场流动性状况、存款银行的信用资质、信用债券信用评级及其他资产的收益率水平和 流动性特征，设定各类资产合理的配置比例。 （二） 利率预期策略 由于短期利率对于基金资产有重要影响，基金管理人将持续跟踪分析货币市场短期利率 变化，以根据形势变化对基金资产做出合理调整。 具体而言，基金管理人将持续跟踪分析宏观经济及流动性等指标，在对宏观经济走势、 流动性状况及宏观经济政策进行深入分析基础上，准确把握短期利率走势并做出及时反应。 一般说来，预期利率上涨时，将适当缩短组合的平均剩余期限；预期利率下降时，将在法律 法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。在短期利率期限结构分析和品种深入分析 的基础上，进行品种合理配置。当预期利率上涨时， 可以增加 回购资产的比重 ，适度降低债 券资产的比重；预期利率下降， 将降低 回购资产的比重 ，增加债券资产的比重。 （三） 利率品种投资策略 基金管理人在对国内外 宏观经济形势研究基础上，对利率期限结构和债券市场变化趋势 进行深入分析和预测，基于利率品种的收益风险特征调整债券组合久期。确定组合平均久期 后，运用量化分析技术，选择合理的期限结构的配置策略 。 （四） 信用品种投资策略 基金管理人参考外部信用评级结果，在公司内部的信用评级体系基础上，对市场公开发 行的所有短期融资券、中期票据、企业债 、公司债 等信用品种进行认真研究和筛选，形成信 用品种基础池。结合本基金的配置需要，通过对到期收益率、剩余期限、流动性等综合分析， 挑选适合的短期信用品种进行投资。 （五）银行定期存款投资策略 在组合投资过程中，本基金将在综合考虑成本收益的基础上，尽可能的扩大交易对手方 的覆盖范围，通过向交易对手询价基础上，挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存 款的投资，在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险，提高存款及存单资产的流动性 。 （六）杠杆投资策略 基金管理人将在严格遵守杠杆比例的前提下，通过对流动性状况深入分析，综合比较回 购利率与短期债券收益率、存款利率，判断是否存在利差套利空间，进而确定是否进行杠杆 操作。 （七）流动性管理策略 本基金将紧密关注申购 / 赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响基金 流动性管理 的因素，建立组合流动性监控管理指标，实现对基金资产流动性的实时管理。 本基金将通过对市场结构、市场冲击情况、主要资产流动性变化跟踪分析等多种方式对 流动性进行定量定性分析，在进行组合优化时增加流动性约束条件，在兼顾基金收益的前提 下合理地控制资产的流动性风险，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置 比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合 久期 等方式提高基金资产整 体的流动性 。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 7 天通知存款利率（税后）。 本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用 7 天通知存款 利率（税后）作为业绩比较基准。 7 天通知存款利率由中国人民银行公布，如果 7 天通知存 款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用 于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变 更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会 。 十、基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收 益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日，报告期间为2017年7月1日至9月 30日。本报告财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（ % ） 1 固定收益投资 9,319,012,318.27 35.58 其中：债券 9,319,012,318.27 35.58 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,218,102,047.15 8.47 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 13,431,617,601.24 51.28 4 其他资产 1,225,016,919.78 4.68 5 合计 26,193,748,886.44 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 9.25 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 925,018,342.50 3.66 其中：买断式回购融资 - - 注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融 资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明： 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 83 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明： 本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 （2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（ % ） 各期限负债占基金资产净 值的比例（ % ） 1 30 天以内 12.59 3.66 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天 ( 含 ) - 60 天 20.00 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天 ( 含 ) - 90 天 38.92 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天 ( 含 ) - 120 天 12.37 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天 ( 含 ) - 397 天（含） 15.01 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 98.89 3.66 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（ % ） 1 国家债券 378,900,905.18 1.50 2 央行票据 - - 3 金融债券 901,228,150.71 3.57 其中：政策性金融债 901,228,150.71 3.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 8,038,883,262.38 31.84 8 其他 - - 9 合计 9,319,012,318.27 36.91 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券 - - 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 111707224 17 招商银行 CD224 5,000,000 496,372,790.99 1.97 2 111718345 17 华夏银行 CD345 5,000,000 495,856,693.23 1.96 3 111710462 17 兴业银行 CD462 5,000,000 495,571,397.63 1.96 4 111783425 17 杭州银行 CD169 3,000,000 298,114,623.16 1.18 5 111707233 17 招商银行 CD233 3,000,000 297,502,561.05 1.18 6 111795130 17 盛京银行 CD064 3,000,000 296,282,350.31 1.17 7 111780818 17 温州银行 CD149 3,000,000 296,208,605.77 1.17 8 111780899 17 锦州银行 CD194 3,000,000 296,171,307.77 1.17 9 111714277 17 江苏银行 CD277 3,000,000 290,175,733.86 1.15 10 179938 17 贴现国债 38 2,800,000 279,027,448.63 1.11 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 ) - 0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0614% 报告期内偏离度的最低值 - 0.0038% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.029 0 % 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内，本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内，本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9、投资组合报告附注 （1）基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时 的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面 份额净值始终保持1.00元。 （2）本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮 息债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。 （3）本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （4）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 225,016,919.78 4 应收申购款 1,000,000,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,225,016,919.78 （5）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2017年1月1日至 2017年9月30日 2.9890% 0.0023% 1.0097% 0.0000% 1.9793% 0.0023% 2016年1月1日至 2016年12月31日 3.0105 % 0.0060 % 1.3500 % 0.0000% 1.6605 % 0. 0060 % 2015年1月1日至 2015年12月31日 4.1187% 0.0076% 1.3500% 0.0000% 2.7687% 0.0076% 2014年11月20日至 2014年12月31日 0.4800% 0.0016% 0.1553% 0.0000% 0.3247% 0.0016% 2014年11月20日至 2017年9月30日 10.9892% 0.0060% 3.8651% 0.0000% 7.1241% 0.0060% 十三、费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1 、基金费用的种类 （ 1 ） 基金管理人的管理费； （ 2 ） 基金托管人的托管费； （ 3 ） 销售服务费； （ 4 ） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （ 5 ） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； （ 6 ） 基金份额持有人大会费用； （ 7 ） 基金的证券交易费用； （ 8 ） 基金的银行汇划费用； （ 9 ） 证券账户开户费用和银行账户维护费； （ 10 ） 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用 。 2 、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法 规另有规定时从其规定。 3 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （ 1 ） 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E × 0.33% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管 人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。 （ 2 ） 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H ＝ E × 0.10% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日或不可 抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。 （ 3 ） 基金销售服务费 本基金年销售服务费率为 0.25% ，销售服务费的计算方法具体如下： H ＝ E ×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管 人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财 产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“ 1 、基金费用的种类中第 （ 4 ） － （ 10 ） 项费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二）与基金销售有关的费用 本基金不收取申购费和赎回费。 （三）不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本 招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的 要求 , 对本基金管理人于 201 7 年 7 月 4 日刊登的本基金原 更新 招募说明书（《 国寿安保 薪金宝 货币市场基金 招募说明书 （ 201 7 年第 2 号） 》）进行了更新 , 并根据本基金管理人对本基金实施 的投资经营活动进行了内容补充和更新 , 主要更新的内容如下： 1 、在“第五部分、相关服务机构”中更新了 会计师事务所 的 情况 ； 2 、在“第 九 部分、基金的投资”中，更新了“十 一 、基金投资组合报告”，数据内容截 止时间为 2017 年 9 月 3 0 日，财务数据未经审计； 3 、更新了“第十部分、基金的业绩”，相关数据内容截止时间为 2017 年 9 月 3 0 日； 4 、更新了“第二十二部分、其它应披露的事项”，披露了报告期内我公司在指定信息披 露媒体上披露的与本基金相关的所有公告。 国寿安保 基金管理有限公司 201 8 年 1 月 4 日 中财网
 |