[发行]华润富时中国A50：更新招募说明书摘要（2017年第2号）
华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要 （ 201 7 年 第 2 号） 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二〇一 八 年 一 月 【重要提示】 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2014 年9月19日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]989 号文准予募集注册。本基金基金合同于2014年11月20日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的 投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书和基金 合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自 身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，谨慎、自主做出投 资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、 操作风险、技术风险、合规性风险及本基金的特有风险等。本基金属于股票型基金， 属于证券投资基金中中等预期风险，中等预期收益的投资品种。一般情况下，其预 期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 本基金管理人不保证 投资于 本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、 基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有 人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2017年11月20日，有关财 务数据和净值表现截止日为2017年9月30日（财务数据未经审计）。 一、基金合同生效日期 2014年11月20日 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华润元大基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 办 公地址：深圳市福田区中心四路 1 - 1 号嘉里建设广场第三座 7 层 邮政编码： 518048 法定代表人： 邹新 成立时间： 2013 年 1 月 17 日 注册资本： 3 亿元人民币 存续期限：永续经营 联系人： 林婷婷 电话：（ 0755 ） 88399008 传真：（ 0755 ） 88399045 华润元大基金管理有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）经中国证监会证监 许可 [2012]1746 号文批准设立。公司股权结构如下： 股东名称 股权比例 华润深国投信托有限公司 5 1 % 元大证券投资信托股份有限公司 49 % 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资人 的合法权益。公司董事会下设薪酬与提名委员会、合规审核委员会、风险控制委 员会三个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况， 制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。 公司监事会由四位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高 级管理人员的行为进行监督。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理根据公司章程及董事会授权， 全面主持公司日常经营管理。督察长负责公司及基金运作的监察稽核工作，由公 司董事会聘任，对董事会负责。公司经营层设总经理业务办公会、产品审议委员 会、风险管理委员会、金融科技委员会、公募基金投资决策委员会、专户产品投 资决策委员会、固有资金投资运用管理委员会作为总经理行使职权的议事决策机 构。 公司按照不同业务职能，分为十八个部门。其中投研条线包括权益投资部、 指数投资部、量化投资部、固定收益投资部、资产配置部、专户投资部、研究部 和交易部八个部门；市场条线包括市场部、华南营销中心、华东营销中心和华北 营销中心四个部门；运营条线包括信息技术部、运营管理部、综合管理部和财务 部四个部门；同时公司还设立了产品部和监察合规部，产品部具有战略引领地位， 负责公司产品的全流程管理，监察合规部独立于各业务部门，对公司及基金投资 运作、内部管理等事项进行事前、事中、事后独立监察。 截至到2017年11月20日，公司有员工74人，其中53%的员工具有硕士及以 上学历，99%的员工具有基金从业资格。 公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、监察稽核制度、基金会计 制度、财务管理制度、信息技术管理制度、信息披露制度等公司管理制度。 （二）主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 邹新先生，董事长，博士学历。曾任中国工商银行股份有限公司总行城市金 融研究所副所长、战略管理与投资者关系部副总经理、投资银行部副总经理。现 任华润金融控股有限公司副总经理。 厉放女士，副董事长，博士学历。历任中国人民银行金融研究所高级研究助 理，香港岭南大学社会科学院讲师，美国安泰国际保险公司亚太总部研究员，荷 兰集团亚太区研究中心主管，荷兰国际集团全球养老金服务企业资深顾问。现任 元大证券（香港）有限公司董事总经理，招商局中国基金有限公司独立董事。 车纲先生，董事，硕士学历。曾任审计署武汉特派员办事处副处长，审计署 深圳特派员办事处副处长，深圳市笨牛资产管理有限公司市场调研员。现任华润 金融控股有限公司风险管理及审计部副总经理。 刘宗圣先生，董事，博士学历。历任泰国WALL RESEARCH投资策略分析师、 宝来证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁特别助理、总经理室主任、 国际金融部副总经理，宝来证券（香港）有限公司总经理，宝来证券投资信托股 份有限公司总经理，PT AMCI ManajemenInvestasi Indonesia公司（简称AMII 资产管理公司）董事（Commissioner）。现任元大证券投资信托股份有限公司总 经理，元大资产管理公司（印度尼西亚）监事。 孙茂竹先生，独立董事，硕士学历。历任北京市第二建筑工程公司工人。现 任中国人民大学商学院财务系教授、博士生导师，北京城建设计发展集团股份有 限公司独立董事，财信国兴地产发展股份有限公司独立董事，山东大汉建设机械 股份有限公司独立董事。 刘胤宏先生，独立董事，硕士学历。历任北京金杜律师事务所公司证券部律 师。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、深圳分所主任，深圳市格林赛特 环保能源科技有限公司监事，深圳市南天信息技术有限公司监事，研奥电气股份 有限公司独立董事。 张天鷞先生，独立董事，硕士学历。历任化学银行（Chemical Bank）经理， 菲利普.莫里斯公司（Philip Morris Inc）经理，中华开发公司经理，蓝筹管理 顾问有限公司负责人，所罗门兄弟（Salomon Brothers）副总裁，华盛顿资本集 团（Washington Capital Group）执行董事，瑞士联合银行集团（UBS）执行董事， 阿凡提公司（Avant! Corporation）首席财务官，Union Nature Inc.负责人，瑞 士信贷第一波士顿银行（CSFB）董事总经理，瀚宇彩晶股份有限公司独立董事。 现任利统股份有限公司监察人，富晶通股份有限公司独立董事，富堡工业股份有 限公司董事，微端科技股份有限公司监察人法人代表。 林瑞源先生，董事，本科学历。历任元大宝来证券股份有限公司服务代理部 科长，元大宝来证券投资信托股份有限公司客户服务部经理、行销部副总经理、 投资理财部副总经理、通路事业部资深副总经理，华润元大基金管理有限公司总 经理，深圳华润元大资产管理有限公司总经理,元大证券投资信托股份有限公司通 路事业部资深副总经理。现任元大人寿保险股份有限公司金融通路业务督导资深 副总经理。 孙晔伟先生，董事，总经理，博士学历。历任吉林省社会科学院研究人员， 东北证券有限责任公司投资银行部经理，东方基金管理有限责任公司督察长，新 华基金管理有限公司总经理助理，安信证券股份有限公司基金公司筹备组副组长， 安信基金管理有限责任公司副总经理，东方基金管理有限责任公司总经理。现任 深圳华润元大资产管理有限公司执行董事。 2、基金管理人监事会成员 卢伦女士，监事，硕士学历。历任华为技术有限公司人力资源部经理，晨星 （深圳）资讯有限公司股票研究部研究员，华润（集团）有限公司财务部资本副 总监。现任华润深国投信托有限公司财务总监。 黄古彬先生，监事，硕士学历。历任日盛证券股份有限公司总经理执董，日 盛期货股份有限公司总经理，宝来证券股份有限公司副总经理，宝来证券股份有 限公司副总裁，宝来证券股份有限公司副董事长，宝来证券股份有限公司总经理， 宝来证券股份有限公司董事长，元大证券股份有限公司副董事长。现任元大证券 投资信托股份有限公司董事长,汉宇投资咨询有限公司(上海)董事,财团法人元大 文教基金会董事。 曹建英女士，监事，本科学历。历任深圳证券通信公司北京分公司行政管理 岗，招商银行股份有限公司总行电话银行中心行政管理岗，招商基金管理有限公 司客户服务部坐席管理岗、信息技术部电子商务岗、渠道管理部高级经理，深圳 市融通资本管理股份有限公司销售业务部副总经理。现任华润元大基金管理有限 公司市场部总监助理。 彭莉女士，监事，硕士学历。历任宝盈基金管理有限公司监察稽核部稽核员。 现任华润元大基金管理有限公司监察合规部副总监。 3、基金管理人高级管理人员 邹新先生，董事长。简历见董事会成员介绍。 孙晔伟先生，总经理。简历见董事会成员介绍。 李仆先生，副总经理，硕士学历。历任宝钢集团财务有限责任公司资金部投 资经理，在联合证券有限公司固定收益部主持工作，宝钢集团资产部投资经理， 香港宝岛贸易投资公司投资部总经理，华宝信托有限责任公司资产管理部固定收 益投资总监，信诚基金管理有限公司投资研究部基金经理，东方基金管理有限责 任公司公司总经理助理、投资总监、基金经理。 李东育先生，总经理助理，硕士学位。历任银河基金管理有限公司广州分公 司销售总监，泰达宏利基金管理有限公司广州分公司总经理，金信基金管理有限 公司总经理助理。 刘豫皓先生，督察长，学士学位。历任湖北省交通运输厅汉十高速公路管理 处职员，审计署西安特派员办事处主任科员，华润（集团）有限公司审计部高级 审计师，华润金融控股有限公司风险管理及审计部助理总经理。现任深圳华润元 大资产管理有限公司执行监事。 4、本基金基金经理 石武斌先生，中国人民大学概率论与数理统计硕士，6年金融行业从业经验。 曾任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司量化投资研究员，2015年加入华 润元大基金管理有限公司，现任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金、华 润元大医疗保健量化混合型证券投资基金和华润元大信息传媒科技混合型证券投 资基金基金经理。 李武群先生，中国科学院研究生院工学博士，9年金融行业从业经验。历任中 信银行福州分行计划财务部统计岗，华西证券研究所量化组高级研究员、股票投 资部投资经理助理。2015年加入华润元大基金管理有限公司，现任华润元大中创 100交易型开放式指数证券投资基金、华润元大中创100交易型开放式指数证券投 资基金联接基金和华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 孙晔伟（总经理） 李仆（副总经理） 张俊杰（固定收益投资部负责人） 刘宏毅（研究部负责人） 李武群（基金经理） 上述人员之间无近亲属关系。 三、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：32,479,411.7万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年 1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、 负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点 最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型 国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信 誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功 能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策 略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共 创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务 优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审 计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402） 认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内 部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进 一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最 佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2016 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任 公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予 的“养老金业务最佳发展奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银 行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务 管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与 信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥 有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近140名，其中具有高级职称的专家30余 名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年 以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2017年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共415只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理 处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职 权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资 格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务 印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操 作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止 泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协 议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管 理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理 人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的 处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方 式对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为， 书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 四、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1 、直销机构 本基金直销机构为本基金管理人直销中心和本基金管理人网上直销交易平台。 名称：华润元大基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 法定代表人：邹新 成立时间：2013年1月17日 电话：（0755）88399008 传真：（0755）88399045 联系人：杜敏琳 客户服务电话：4000-1000-89 网址：www.cryuantafund.com 个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认购、 申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅本基金管理人网站公告。网上交易网址： www.cryuantafund.com。 2、其他销售机构 （1）中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：易会满 联系人：郭明 联系电话：010-66105769 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （2）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 联系人：林葛 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 网址：www.abchina.com （3）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：田青 传真：010-66275654 客服电话：95533 网址：www.ccb.com （4）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路5047号 办公地址：深圳市深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系人：张莉 联系电话：021-38637673 传真：021-50979507 客服电话：95511转3 网址：www.bank.pingan.com （5）珠海华润银行股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 法定代表人：刘晓勇 联系人：李阳 传真：4008396588-018012 客服电话：400-880-0338 网址：www.crbank.com.cn （6）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦9层 法定代表人：王东明 联系人：周雪晴 电话：010-60838888 传真：010-60836029 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （7）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 办公地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：400-860-1555 网址：www.dwzq.com.cn/www.dwjq.com.cn （8）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：李晓皙 电话：021-22169999 传真：021-22169134 网址：www.ebscn.com （9）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东济南市中区经七路86号 办公地址：山东济南市中区经七路86号证券大厦2001室 法定代表人：李玮 联系人：马晓男 客户服务电话：95538 电话：021-20315255 传真：021-20315137 网址：www.zts.com.cn （10）中国国际金融有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：金立群 联系人：任敏 电话：010-65051166 传真：010-65051156 网址：www.cicc.com （11）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：徐梦园 电话：010-85156398 传真：010-65182261 客服电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com （12）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 联系人：辛国政 传真：010-66568990 网址：www.chinastock.com.cn 客服电话：4008-888-888 （13）上海华信证券有限责任公司 住所：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人：郭林 联系人：徐璐 电话：021-38784818 传真：021-68774818 客服电话：4008205999 网址：www.shhxzq.com （14）民生证券股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 法定代表人：余政 联系人：李微 电话：010-85127629 传真：010-85127641 客服电话：4006198888 网址：www.mszq.com （15）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：王莉 联系人：刘洋 电话：010-85650628 传真：010-65884788 网址：www.hexun.com （16）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 法定代表人：张彦 联系人：文雯 电话：010-83363101 传真：010-83363072 客服电话：400-116-1188 网址：8.jrj.com.cn （17）中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301室 -1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301 室-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 网址：www.citicsf.com （18）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 法定代表人：汪静波 联系人：张裕 电话：021-38509735 传真：021-38509777 网址：www.noah-fund.com （19）深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 网址：众禄基金网www.zlfund.cn及基金买卖网www.jjmmw.com （20）上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 联系人：高莉莉 电话：021-54509998 传真：021-64385308 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （21）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人：杨文斌 联系人：王诗玙 电话：021-20613999 传真：021-68596916 网址：www.ehowbuy.com 客服电话：400-700-9665 （22）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1幢202室 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 电话：021-60897840 传真：0571-26698533 客服电话：400-076-6123 网址：www.fund123.cn （23）上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：韩曼玲 电话：021-20691869 传真：021-20691861 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （24）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人：凌顺平 联系人：刘宁 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 网址：www.5ifund.com/同花顺金融服务网www.10jqka.com.cn 客服电话：4008-773-772 （25）北京展恒基金销售有限公司 办公地址：朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 联系人：王琳 电话：010-62020088 传真：010-62020355 网址：www.myfund.com 客服电话：400-888-6661 （26）中期资产管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层 法定代表人：路瑶 联系人：侯英健 电话：010-65807865 网址：www.cifcofund.com 客服电话：010-65807609 (27) 上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人：李兴春 联系人：曹怡晨 电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633 网址：www.leadbank.com.cn 客服电话：400-921-7755 （28）北京增财基金销售有限公司 住所：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 法定代表人：罗细安 联系人：杜娟 电话：010-67000988、010-68086927 传真：010-67000988-6000 网址：www.zcvc.com.cn （29）深圳前海汇联基金销售有限公司 注册地址：深圳南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815号 办公地址：深圳福田区金田路2028号皇岗中心4楼 法定代表人：薛峰 联系人：周强 传真：0755-86565202 客服电话：400-9928-211 网址：www.xiniujijin.com （30）北京钱景财富投资管理有限公司 住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：陈剑炜 电话：010-59158281 传真：010-57569671 网址：www.qianjing.com （31）上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市中山南路100号19楼 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人：冯修敏 联系人：陈云卉 电话：021-33323999 传真：021-33323830 网址www.chinapnr.com （32）北京微动利投资管理有限公司 住所：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人：梁洪军 联系人：季长军 电话：010-68854005 传真：010-68854009 客服电话：4008-196-665 网址：www.buyforyou.com.cn （33）上海陆金所资产管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼 法定代表人：鲍东华 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （34）深圳富济财富管理有限公司 住所：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单 位 法定代表人：刘鹏宇 联系人：刘勇 电话：0755-83999907 传真：0755-83999926 网址：www.jinqianwo.cn （35）大泰金石基金销售有限公司 住所：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人：袁顾明 联系人：王骅 传真：021-22268089 客服电话：400-928-2266 网址：www.dtfunds.com （36）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 法定代表人：江卉 联系人：徐伯宇 电话：4000988511/4000888816 传真：010-89188000 客服电话：95118 网址：fund.jd.com （37）深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼 法定代表人：赖任军 联系人：张烨 电话：0755-66892301 传真：0755-66892399 客服电话：400-9500-888 网址：www.jfzinv.com （38）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （39）奕丰金融服务（深圳）有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商 务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TAN YIK KUAN 联系人：叶健 电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （40）珠海盈米财富管理有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人：肖雯 联系人：曾健灿 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn （41）北京恒天明泽基金销售有限公司 住所： 北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人：李悦 联系人：祖杰 电话：010-59313555 传真：010-57756199 客服电话：4008980618 网址：www.chtfund.com （42）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 法定代表人：陈洪生 联系人：陈承智 电话：0592-3122673 传真：0592-3122701 客服电话：400-918-0808 网址：www.xds.com.cn （43）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人：林卓 联系人：姜奕竹 电话：0411-88891212 传真：0411-84396536 客服电话：400-6411-999 网址：www.haojiyoujijin.com （44）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经 济发展区） 办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：400-820-5369 网址：wwww.jiyufund.com.cn （45）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A 法定代表人：高锋 联系人：叶健辉 电话：0755-83655588 传真：0755-83655518 网址：www.foreseakeynes.com （46）南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 联系人：赵耶 传真：025-66008800-884131 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com （47）上海万得投资顾问有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹 电话：021-51327185 传真：021-50710161 客服电话：400-821-0203 网址：www.520fund.com.cn (48)上海通华财富资产管理有限公司 住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9层 法定代表人：兰奇 电话：021-60818249 传真：021-60818187 客服：95156-5 网址：www.tonghuafund.com (49)申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：李玉婷 电话：021-33388229 传真：021-33388224 客服：95523/4008895523 网址：www.swhysc.com （50）申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼 2005室 法定代表人：韩志谦 联系人：王怀春 电话：0991-2307105 传真：0991-2301927 客服：400-800-0562 网址：www.hysec.com （51）天津万家财富资产管理有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人：李修辞 联系人：邵玉磊 电话：18511290872 传真：010-59013707 客服电话：010-59013825 网址：www.wanjiawealth.com （52）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：霍达 联系人：黄婵娟 电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客服电话：95565/4008888111 网址：www.newone.com.cn （53）喜鹊财富基金销售有限公司 住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表人：陈皓 联系人：曹砚财 电话：010-58349088 传真：010-88371180 客服电话：0891-6177483 网址：www.xiquefund.com （54）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市民生路1199弄证大五道口广场1号楼22楼 法定代表人：兰荣 联系人：乔琳雪 电话：0591-38162212 传真：0591-38507538 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn （ 55 ）上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层 法定代表人：毛淮平 联系人：仲秋玥 电话： 010 - 88066632 传真： 010 - 88066214 客服电话： 400 - 817 - 5666 （56）天津市凤凰财富基金销售有限公司 住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区209（TG第123号） 法定代表人：谭智勇 办公地址：天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607 联系人：谢丹 电话：022-83125077 传真：0755-83389936 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基 金或变更上述销售机构，并及时公告。 （二）登记机构 名称：华润元大基金管理有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务 秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 法定代表人：邹新 电话：（0755）88399008 传真：（0755）88399045 联系人：黄晓芳 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话 ：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人： 安冬 经办律师： 安冬、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 办公地址：中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 法定代表人：曾顺福 电话： 86 （ 755 ） 3353 8399 传真： 86 (755) 8266 8726 联系人：许湘照 经办注册会计师：许湘照 、吴迪 五、基金名称和基金类型 1、本基金名称：华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 2、本基金类型：股票型证券投资基金 3、基金运作方式：契约型开放式 六、基金投资目标和投资方向 （一）投资目标 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手 段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当，以便为投资者带来 长期收益。 （二）投资范围 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现 投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中 国证监会核准发行的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、 权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。其中，本基金投资于标的指数的成份股及其备 选成份股的比例不低于基金资产的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，本基金可参与同业存 单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律 法规和监管机构的规定执行。 在基金实际管理过程中，本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏 观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投 资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新 规定的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。 七、基金的投资策略 （一）投资策略 本基金采用完全复制法来跟踪富时中国A50指数，按照个股在标的指数中的 基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基 金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对 投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制， 使基金管理人无法依指数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结合 经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。 定期调整：本基金股票组合根据所跟踪的富时中国A50指数对其成份股的调 整而进行相应的定期跟踪调整。 不定期调整：根据指数编制规则，富时中国A50指数成份股因增发、送配等 股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据富时中国A50指数在股权 变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。 本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管理。在满足安全性和保 证流动性的基础上，本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，有效利用 基金资产，更好地实现跟踪标的指数的投资目标。同时，根据本基金的申购和赎 回情况， 对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，以提高投 资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理 的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期 货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本 基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理， 如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的 指数的风险。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 （二）投资决策依据和投资流程 1、投资决策依据 （1）国家有关法律法规和基金合同的有关规定； （2）公司投资及风险控制政策； （3）本基金采用被动式指数化投资，在追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化的 前提下，根据标的指数成份股的构成及其权重，形成基金投资建议； （4）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则。 2、投资决策机制 本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。基金经理负责基金的日常 投资运作，基金投资的重大事项需向投资决策委员会报告。 3、投资决策流程 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基 金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重 大风险的发生。 （1）研究：指数投资研究人员依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券 商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股等相关信息的搜集与分析、 流动性分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。 （2）投资决策：投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告，定 期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决 策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。 （3）组合构建：基金经理根据标的指数相关信息，结合内部指数投资研究， 以指数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当 的投资方法，以降低投资成本、控制投资风险。 （4）交易执行：运营管理部交易组负责具体的交易执行，同时履行一线监控 的职责。 （5）投资绩效评估：投资管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并 提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及 投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。 （ 6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情 况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果， 对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需 要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。 （ 三 ） 投资限制 1 、组合限制 基金 的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产 的90%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持 有的现金或到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%； （3）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净 值的0.5%，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人 管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%； （4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的10%； （5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的10%； （ 7 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； （ 8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （9）本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （11）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过 基金资产净值的10%； （12）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值 之和不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押 式回购）等； （13）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金 持有的股票总市值的20%； （14）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （15）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （16）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外， 法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开 始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2 、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ） 违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人 出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）法律 、行政 法规 和 中国证监会规定禁止的其他活动 。 若法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则履行适当 程序后本基金投资不再受相关限制。 八、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益 率（税后）×5%。 富时中国A50指数是一只包含了中国市值最大的50家A股公司的实时可交易 指数，综合反映了沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体情况。 富时中国A50指数的各项指标，包括业绩表现、流动性、波动性、行业分布和市 场代表性均处于市场领先水平。 若本基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更。如果今后法律法 规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时，本 基金管理人可以在与基金托管人协商同意后变更业绩比较基准的组成和权重。若 变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人 应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案并在指定媒 介公告。若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但 不限于指数编制单位变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会。基 金管理人应于变更前在指定媒介上公告。 九、基金的风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于证券投资基金中中等预期风险，中等预期收益 的投资品种。一般情况下，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基 金。 十、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 3 0 日（财务数据未经审计）。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （ % ） 1 权益投资 145,006,025.42 93.34 其中：股票 145,006,025.42 93.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,791,214.40 4.37 其中：债券 6,791,214.40 4.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,038,527.70 1.31 8 其他资产 1,512,258.49 0.97 9 合计 155,348,026.01 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,023,794.73 2.61 C 制造业 33,157,434.35 21.54 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,748,206.38 1.79 E 建筑业 6,901,059.11 4.48 F 批发和零售业 26,385.45 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 639,426.24 0.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,778,976.03 1.16 J 金融业 87,185,115.69 56.65 K 房地产业 8,405,344.80 5.46 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.07 R 文化、体育和娱乐业 24,982.65 0.02 S 综合 - - 合计 145,006,025.42 94.21 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 601318 中国平安 290,570 15,737,271.20 10.22 2 600036 招商银行 370,758 9,472,866.90 6.15 3 601398 工商银行 1,380,201 8,281,206.00 5.38 4 601166 兴业银行 437,400 7,562,646.00 4.91 5 600519 贵州茅台 13,800 7,143,432.00 4.64 6 600016 民生银行 727,210 5,832,224.20 3.79 7 600000 浦发银行 434,326 5,589,775.62 3.63 8 000002 万 科Ａ 204,200 5,360,250.00 3.48 9 000333 美的集团 111,600 4,931,604.00 3.20 10 600030 中信证券 245,126 4,458,841.94 2.90 4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,708,556.00 4.36 其中：政策性金融债 6,708,556.00 4.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 （可交换债） 82,658.40 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,791,214.40 4.41 5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 108601 国开 1703 67,220 6,708,556.00 4.36 2 113013 国君转债 660 82,658.40 0.05 注：本基金本报告期末 仅 持有 2 只 债券。 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持仓股指期货。 10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持仓国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持仓国债期货。 11、 投资组合报告附注 11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,896.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 105,999.85 5 应收申购款 1,392,362.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,512,258.49 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩 比较 基准 收益 率标 准差 ④ ①－③ ②－④ 2014.11.20 - 2014.12.31 44.3% 2.54% 50.82% 2.53% - 6.52% - 0.007% 2015.1.1 - 2015.12.31 - 7.00% 2.40% - 6.31% 2.35% - 0.69% 0.05% 2016.1.1 - 2016.12.31 - 3.65% 1.19% - 6.50% 1.11% 2.85% 0.08% 2017.1.1 - 2017. 9 .3 0 （未完）  |